中級銀行從業(yè)風(fēng)險管理考試重點：其他風(fēng)險管理

中級銀行從業(yè)風(fēng)險治理考試重點：第九章其他風(fēng)險治理學(xué)問點產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險治理產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險治理是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在產(chǎn)品/業(yè)務(wù)立項申請、需求設(shè)計、技術(shù)開發(fā)、測試投產(chǎn)等環(huán)節(jié)，運用定量或定性方法對產(chǎn)品/業(yè)務(wù)進(jìn)展風(fēng)險識別、評估和控制，并由風(fēng)險治理部門進(jìn)展風(fēng)險審查和監(jiān)視治理的過程。產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險治理原則：統(tǒng)一性原則、全面性原則、適應(yīng)性原則、有效性原則、統(tǒng)籌性原則。產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險識別、評估與把握：識別風(fēng)險類型和風(fēng)險點，評估可能性和后果，把握風(fēng)險。產(chǎn)品/業(yè)務(wù)主要風(fēng)險類型：信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險。產(chǎn)品/業(yè)務(wù)風(fēng)險治理措施：風(fēng)險評級、制定風(fēng)險防控措施、產(chǎn)品風(fēng)險治理評價。機制、強化人員培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品宣傳推廣。評價內(nèi)容可包括：業(yè)務(wù)部門產(chǎn)品/業(yè)務(wù)交易信息、業(yè)務(wù)運作和效益、限額執(zhí)行狀況，以及風(fēng)險治理措施落實狀況等。銀行資產(chǎn)治理工程投資參謀業(yè)務(wù)的風(fēng)險治理風(fēng)險防范措施：合作機構(gòu)準(zhǔn)入要求、風(fēng)險隔離要求、法律風(fēng)險治理、聲譽風(fēng)險治理。標(biāo)準(zhǔn)如下：融資工程符合國家相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策和銀行信貸政策要求;投資方案風(fēng)險可控、交易構(gòu)造明晰、財務(wù)模型審慎、有關(guān)假設(shè)合理和風(fēng)險把握措施安排有效;工程治理構(gòu)造完善，投資者利益得到妥當(dāng)保護(hù)，信息披露機制健全，風(fēng)險提示充分，情景分析須包含最差狀況下投資者的風(fēng)險和收益狀況。反洗錢治理反洗錢的主要概念：一個典型和完整的洗錢過程包括放置、離析、融合三個階段。反洗錢廣義概念包括反洗錢、反恐驚融資、反集中融資。利用金融產(chǎn)品和效勞渠道洗錢的主要方式包括：隱瞞或掩飾客戶真實身份進(jìn)展洗錢;頻繁進(jìn)展資金轉(zhuǎn)移掩蓋非法來源;利用簡潔金融交易躲避銀行關(guān)注。此外，通過開曼群島等離洗錢手段。洗錢的主要危害：對政治的危害，損害國家形象，阻礙司法公正，危害政治穩(wěn)定;對社會的危害，滋生腐敗，助長其他犯罪活動，危害社會安全，造成社會財寶大量外流;對經(jīng)濟(jì)的危害，造成經(jīng)濟(jì)扭曲和不穩(wěn)定，形成不公正競爭、擾亂市場秩序，導(dǎo)致投資者損失;造成利率和匯率的猛烈波動，甚至引發(fā)金融危機。反洗錢的重要意義：做好反洗錢工作是維護(hù)國家利益和社會利益的客觀需要;做好反洗錢工作是嚴(yán)峻打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要;做好反洗錢工作是遏制其他嚴(yán)峻刑事犯罪的主要;做好反洗錢工作是維護(hù)金融機構(gòu)信譽及金融穩(wěn)定的需要。反洗錢的主要框架：總體特點是：一部門主管(人民銀行反洗錢行政主管部門)、多部門協(xié)作。中國特色反洗錢機制：以防為主，打防結(jié)合，親熱協(xié)作，高效務(wù)實。反洗錢的三項主要制度：客戶身份識別制度(根底地位)，客戶身份資料和交易記錄保存國際主要反洗錢組織小組、南美洲反洗錢金融行動特別工作組、中東和北非反洗錢金融行動特別工作組。最具反洗錢功能的國際組織：聯(lián)合國、世界銀行、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會、歐洲聯(lián)盟。商業(yè)銀行反洗錢的主要職責(zé)：實施負(fù)責(zé);建立客戶身份識別制度;措施;第三方未實行符合本法要求的客戶身份識別措施的，由該商業(yè)銀行擔(dān)當(dāng)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任;進(jìn)展客戶身份識別，必要時可以向公安、工商行政治理等部門核實客戶的有關(guān)身份信息;應(yīng)當(dāng)依據(jù)規(guī)定建立客戶身份資料和交易記錄保存制度(完畢后，至少保存五年);應(yīng)當(dāng)依據(jù)規(guī)定執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度;應(yīng)當(dāng)依據(jù)反洗錢預(yù)防、監(jiān)把握度的要求，開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作。反洗錢的監(jiān)管：風(fēng)險為本的監(jiān)管原則。打擊與預(yù)防并重：刑事立法及預(yù)防性立法典型例題一、單項選擇題1、一般認(rèn)為，影響國家主權(quán)評級的因素不包括()。A、實際匯率變量B、該國通貨膨脹率水平C、違約史指標(biāo)D、人口增長率D：P316.國別風(fēng)險評估的主要指標(biāo)：(1)反映一國的經(jīng)濟(jì)狀況，包括國民生產(chǎn)總值(或凈值)、國民收入、財政赤字、通貨膨脹率、國際收、外債總額等。(2)比例指標(biāo)。(3)等級指標(biāo)。2、國際收支逆差與國際貯存之比超過()這個限度時，說明風(fēng)險較大。A、75%B、80%C、100%D、150%DP316.國際收支逆差與國際貯存之比。該指標(biāo)反映以一國國際貯存彌補其國150%，超過這一限度說明風(fēng)險較大。3、國別風(fēng)險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險。據(jù)此，以下表述錯誤的選項是()A、國別風(fēng)險是由不行抗拒的國外風(fēng)險因素造成的B、國別風(fēng)險不行轉(zhuǎn)移C、國別風(fēng)險是和國家主權(quán)親熱相關(guān)的風(fēng)險D、國別風(fēng)險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟(jì)、金融和貿(mào)易活動中BP317.商業(yè)銀行可以通過投保國別風(fēng)險保險來轉(zhuǎn)移風(fēng)險，B錯誤。4、以下()不是聲譽風(fēng)險治理體系應(yīng)當(dāng)重點強調(diào)的內(nèi)容。A、明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B、深入理解不同利益持有者對自身的期望值C、建立強大的、動態(tài)的風(fēng)險治理系統(tǒng)，有力氣供給風(fēng)險大事的早期預(yù)警D、實現(xiàn)銀行利潤的最大化D：P318.有效的聲譽風(fēng)險治理體系應(yīng)當(dāng)重點強調(diào)以下內(nèi)容：(1)明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念;(2)有明確記載的聲譽風(fēng)險治理政策和流程;(3)深入理解不同利益持有;(4)培育開放、互信、互助的機構(gòu)文化;(5;(6)努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有力氣在消滅問題時準(zhǔn)時訂正;(7)建立公正的獎懲機制，支持進(jìn)展目標(biāo)和股東價值的實現(xiàn);(8;(9)建立公開、懇切的內(nèi)外部溝通機制，盡量滿足不同利益持有者的要求;(10)有明確記載的危機處理/決策流程。5、聲譽風(fēng)險治理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽風(fēng)險因素依據(jù)()進(jìn)展排序。A、影響程度和緊迫性B、影響程度和時間先后C、時間先后和重要程度D、時間先后和緊迫性AP320.聲譽風(fēng)險治理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽風(fēng)險因素依據(jù)影響程度和緊迫性進(jìn)展優(yōu)先排序。6、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的治理方法降低聲譽風(fēng)險可能給商業(yè)銀行造成的損失，據(jù)此對風(fēng)險治理的生疏風(fēng)險治理的生疏，最不恰當(dāng)?shù)氖?).A、全部員工都應(yīng)當(dāng)深入理解風(fēng)險治理理念，遵守內(nèi)部流程，削減可能造成聲譽風(fēng)險的因素B、聲譽風(fēng)險可以通過歷史模擬法進(jìn)展計量和監(jiān)測C、有效的聲譽風(fēng)險治理是有資質(zhì)的治理人員、高效的風(fēng)險治理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果D、商業(yè)銀行面臨的幾乎全部風(fēng)險和不確定因素都可能危及自身聲譽BP321-322.歷史模擬法是計量市場風(fēng)險VaR值的方法。7、商業(yè)銀行正確處理投訴和批判對于維護(hù)其聲譽至關(guān)重要，據(jù)此以下描述最不恰當(dāng)?shù)氖?)A、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批判中積存聲譽風(fēng)險的早期預(yù)警閱歷B、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批判，深入開掘自身潛在的風(fēng)險C、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將承受投訴和批判看作是與客戶/公眾溝通的良好時機D、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確的推想投訴/批判可能造成的風(fēng)險損失DP321-322.聲譽是無形的，聲譽風(fēng)險評估的關(guān)鍵在于深刻理解潛在風(fēng)險大事推想可能造成的風(fēng)險損失。8、商業(yè)銀行的聲譽危機治理應(yīng)當(dāng)建立在()根底上，而且假設(shè)能夠在監(jiān)管部門實行行動之前妥當(dāng)處理，將取得更好的效果。A、良好的道德標(biāo)準(zhǔn)和公眾利益B、良好的內(nèi)部把握和機構(gòu)利益C、良好的道德標(biāo)準(zhǔn)和股東利益D、良好的內(nèi)部把握和股東利益AP323.聲譽風(fēng)險治理應(yīng)當(dāng)建立在良好的道德標(biāo)準(zhǔn)和公眾利益根底上，而且假設(shè)能夠在監(jiān)管部門實行行動之前妥當(dāng)處理，將取得更好的效果。9、以下屬于商業(yè)銀行面臨的工程風(fēng)險的是()。A、收益下降B、技術(shù)故障造成經(jīng)濟(jì)損失C、開拓企業(yè)信用卡業(yè)務(wù)D、產(chǎn)品研發(fā)失敗DP328市場失敗、兼并/收購失敗等風(fēng)險10、戰(zhàn)略風(fēng)險的類型包括()。A、品牌風(fēng)險B、競爭對手風(fēng)險C、客戶風(fēng)險D、以上全對DP328.商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險：行業(yè)風(fēng)險、競爭對手風(fēng)險、客戶風(fēng)險、品牌風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、工程風(fēng)險、其他外部風(fēng)險。11、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨猛烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/效勞本錢增加、。A、信用風(fēng)險B、聲譽風(fēng)險C、市場風(fēng)險D、戰(zhàn)略風(fēng)險DP328.商業(yè)銀行正確識別來自于內(nèi)、外部的戰(zhàn)略風(fēng)險，有助于經(jīng)營治理從被動防守轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃映鰮?，適時實行研發(fā)產(chǎn)品/效勞、需求創(chuàng)、業(yè)務(wù)拓展等戰(zhàn)略性措施，提高盈利力氣并確保競爭優(yōu)勢。二、多項選擇題1、商業(yè)銀行建立良好的聲譽風(fēng)險治理體系有助于()A、削減進(jìn)入市場的阻礙B、確保產(chǎn)品和效勞的溢價水平C、消退各類風(fēng)險因素和風(fēng)險大事D、削減法律訴訟和外部監(jiān)管要求E、吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力ABDE：P318.建立良好的聲譽風(fēng)險治理體系給商業(yè)銀行帶來的好處：(1)招募和保存最正確雇員;(2)確保產(chǎn)品和效勞的溢價水平;(3)削減進(jìn)入市場的阻礙;(4)維持客戶和供給商的忠誠度;(5)制造有利的資金使用環(huán)境;(6)增進(jìn)和投資者的關(guān)系;(7)強化自身的可信度和利益持有者的信念;(8)吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強化自身競爭力;(9)最大限度地削減訴訟威逼和監(jiān)管要求。2、以下大事可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險的有()A、商業(yè)銀行投資衍生品患病巨額損失B、在銀行辦理業(yè)務(wù)排隊時間長、柜員效勞態(tài)度差C、出售理財產(chǎn)品未事先告知潛在風(fēng)險，使客戶蒙受巨大損失D、銀行大量挪用客戶存款E、網(wǎng)銀系統(tǒng)消滅故障，引發(fā)客戶安全質(zhì)疑ABCDEP320威逼商業(yè)銀行聲譽的風(fēng)險因素。3、以下有助于改善商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險治理狀況的措施包括()。A、對全部已識別風(fēng)險一視同仁，集中處理B、制定危機治理應(yīng)急打算C、與媒體保持良好的接觸D、增加對客戶、公眾的透亮度E、準(zhǔn)時處理投訴和批判：BCDEP321-322.聲譽風(fēng)險治理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽風(fēng)險因素依據(jù)影響程度和緊迫性進(jìn)展優(yōu)先排序，所以A4、以下關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險治理的說法，正確的選項是()。A、戰(zhàn)略風(fēng)險強化了商業(yè)銀行對潛在威逼的洞察力B、有助于將風(fēng)險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L時機C、不能避開因盈利力氣消滅大幅波動而導(dǎo)致流淌性風(fēng)險D、能最大限度地避開經(jīng)濟(jì)損失E、削減法律爭議、訴訟大事ABDEP325-326.戰(zhàn)略風(fēng)險治理帶給商業(yè)銀行的好處：(1)比競爭對手更早實行風(fēng)險把握措施，可以更為妥當(dāng)?shù)靥幚盹L(fēng)險大事;(2)全面、系統(tǒng)地規(guī)劃將來進(jìn)展，有助于將風(fēng)險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L時機;(3(4)避開因盈利力氣消滅大幅波動而導(dǎo)致的流淌性風(fēng)險(5)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用本錢(6)強化內(nèi)部把握系統(tǒng)和流程;(7)避開附加的強制性監(jiān)管要求，削減法律爭議/訴訟大事。東價值。三、推斷題1、某國政府因經(jīng)濟(jì)狀況惡化而拒付外債，屬于國別風(fēng)險。()P312.國別風(fēng)險可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會動亂、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等狀況引發(fā)。2、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分識別業(yè)務(wù)經(jīng)營中面臨的潛在的國別風(fēng)險，了解所擔(dān)當(dāng)?shù)膰鴦e風(fēng)險類型，確保在單一和并表層面上，按國別識別風(fēng)險。()P314.國別風(fēng)險的計量方法應(yīng)當(dāng)至少滿足以下要求：能夠掩蓋全部重大風(fēng)險暴露和不同類型的風(fēng)險;能夠在單一和并表層面按國別計量風(fēng)險;能夠依據(jù)有風(fēng)險轉(zhuǎn)移及無風(fēng)險轉(zhuǎn)移狀況分別計量國別風(fēng)險。3、在商業(yè)銀行設(shè)立國別風(fēng)險限額和確定國別風(fēng)險預(yù)備金計提水尋常，應(yīng)充分考慮國別P314.國別風(fēng)險評級應(yīng)當(dāng)和貸款分類體系建立對應(yīng)關(guān)系，在設(shè)立國別風(fēng)險限額和確定國別風(fēng)險預(yù)備金計提水尋常，應(yīng)充分考慮國別風(fēng)險評級結(jié)果。4、聲