銀行風險限額管理有關指標測算表

銀行風險限額指標體系測算表,,,,,,,,,,,,

指標分類,,指標類型,序號,指標名稱,指標口徑,單位,監(jiān)管值,202X年度限額,,監(jiān)控頻率,責任部門,備注

,,,,,,,,預警值,限額值,,,

信用風險,,客戶限額,1,單一集團客戶授信集中度,最大一家集團客戶授信凈額／資本凈額×100%,%,15.00%,13.00%,13.50%,按月,信貸管理部風險管理部,

,,,2,非同業(yè)關聯(lián)客戶（集團、經(jīng)濟依存客戶）,最大一家非同業(yè)關聯(lián)客戶/一級資本凈額×100%,%,20.00%,13.00%,13.50%,按月,信貸管理部風險管理部,

,,,3,單一客戶貸款集中度（非同業(yè)單一客戶貸款）,最大一家客戶貸款總額／資本凈額×100%,%,10.00%,8.50%,9.00%,按月,信貸管理部風險管理部,

,,,4,非同業(yè)單一客戶風險暴露,最大一家非同業(yè)單一客戶風險暴露/一級資本凈額×100%,%,15.00%,13.00%,13.50%,按月,信貸管理部風險管理部,

,,,5,同業(yè)單一或集團客戶風險暴露,最大同業(yè)單一或集團客戶風險暴露余額/一級資本凈額,%,25.00%,25.00%,25.00%,月度,"金融市場部

風險管理部",

,,,6,全部關聯(lián)度,全部關聯(lián)方授信總額/資本凈額,%,50%,35%,38%,按季,風險管理部,

,,行業(yè)限額,7,"政府融資平臺貸款敞口

（表內(nèi)）",銀監(jiān)口徑,萬元,,5000,10000,按季,公司金融部,

,,,8,紡織、化纖業(yè),授信表,%,,11%,11.20%,按季,公司金融部,

,,,9,房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營性物業(yè)授信敞口,S67表,%,,15%,18%,按季,公司金融部,

,,,10,建筑業(yè)授信敞口,G0107表,%,,10%,12%,按季,公司金融部,

,,,11,產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)授信敞口限額（鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、造船）,本行授信月報表中,萬元,,10000,12000,按季,公司金融部,

,,業(yè)務限額,12,小微貸款業(yè)務占比,S6301表,%,,72%,70%,按季,公司金融部,

,,,13,涉農(nóng)貸款業(yè)務占比,與各項貸款（不含貼現(xiàn)）的占比,%,,86%,85%,按季,公司金融部,

,,,14,貼現(xiàn)業(yè)務占比,人行A1411表,%,,14%,15%,按季,公司金融部,

,,,15,抵質(zhì)押貸款占比,與各項貸款（不含貼現(xiàn)）的占比,%,,48%,45%,按季,公司金融部,

,,風險限額,16,不良貸款率,不良貸款/各項貸款×100%,%,,1.99%,2.00%,按月,信貸管理部,

,,,17,逾期90天以上貸款占不良貸款比例,逾期90天以上貸款/不良貸款×100%,%,150%,90.00%,100.00%,按月,信貸管理部,

,,,18,關注類貸款占比,關注類貸款/各項貸款×100%,%,-,6.00%,8.00%,按月,信貸管理部,

,,,19,當年新形成不良貸款率,G12,%,-,1.30%,1.50%,按月,信貸管理部,

,,,20,正常貸款遷徙率,G12,%,-,4.00%,5.00%,按季,信貸管理部,

,,,21,貸款撥備比,貸款損失準備/各項貸款,%,2.50%,4.00%,3.00%,季度,計劃財務部,

,,,22,撥備覆蓋率,貸款損失準備/不良貸款,%,150%,205.00%,200.00%,季度,計劃財務部,

,,,23,外匯日終綜合敞口,累計外匯敞口頭寸,萬元,,+-1000萬美元,+-1500萬美元,月度,國際業(yè)務部,

操作風險,,,24,重大操作風險事件當年累計次數(shù),,次數(shù),0,1,2,0.00%,"辦公室

運營管理部",

,,,25,高風險會計業(yè)務差錯率,會計業(yè)務差錯直接給銀行或客戶造成資金損失，或給銀行帶來聲譽影響的交易,%,0.00%,0.00%,0.00%,筆數(shù)/年,運營管理部,

流動性風險,,流動性充足程度限額,26,流動性比例,流動性資產(chǎn)/流動性負債,%,25.00%,30.00%,25.00%,月度,計劃財務部,

,,,27,流動性缺口率,流動性缺口/90天內(nèi)到期表內(nèi)外資產(chǎn)×100%,%,-10%,-5.00%,-10.00%,月度,計劃財務部,

,,,28,流動性覆蓋率,流動性資產(chǎn)/（資金流出-資金流入）,%,100%,120%,100%,月度,計劃財務部,

,,,29,凈穩(wěn)定融資比例,可用的穩(wěn)定資金/業(yè)務所需的穩(wěn)定資金,%,100%,110%,100%,月度,計劃財務部,

,,,30,流動性匹配率,加權資金來源/加權資金運用,,100%,110%,100%,月度,計劃財務部,

,,,31,優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率,優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)/短期現(xiàn)金凈流出,,100%,110%,100%,月度,計劃財務部,

,,,32,調(diào)整后月日均存貸比,各項貸款余額/各項存款余額×100%,%,75%,70%,72%,月度,計劃財務部,

市場風險,,杠桿,33,資金業(yè)務營運杠桿倍數(shù),資金業(yè)務總資產(chǎn)/（資金業(yè)務總資產(chǎn)-資金業(yè)務轄內(nèi)系統(tǒng)外同業(yè)負債）,倍數(shù),1.80,1.70,1.80,月度,"金融市場部

風險管理部",

,,同業(yè)融資,34,同業(yè)融入資金比例,（同業(yè)存放款項+同業(yè)拆入+賣出回購款項+發(fā)行同業(yè)存單）/各項負債總額,%,16.00%,15.00%,16.00%,月度,"金融市場部

風險管理部",

,,,35,同業(yè)融出資金限額,同業(yè)融出資金余額/一級資本凈額,倍數(shù),,3.50,4.00,月度,"金融市場部

風險管理部",

,,,36,自營債券正回購資金余額比率,債券賣出回購款項/上季度末凈資產(chǎn),,,80.00%,80.00%,月度,"金融市場部

風險管理部",

,,,37,自營債券逆回購資金余額比率,債券買入返售資產(chǎn)/上季度末凈資產(chǎn),,,80.00%,80.00%,月度,"金融市場部

風險管理部",

,,業(yè)務結(jié)構(gòu),38,債券投資占比,債券投資余額/各項資產(chǎn)總額,%,,20.00%,20.00%,月度,"金融市場部

風險管理部",

,,,39,信用債投資占比,信用債投資余額/債券投資余額,%,,30.00%,30.00%,月度,"金融市場部

風險管理部",

,,,40,交易賬戶投資余額占比,交易賬戶投資的公允價值/各項資產(chǎn)總額,%,,2.00%,2.00%,月度,"金融市場部

風險管理部",

,,,41,單一債券投資限額,單一債券投資面額/債券總發(fā)行面額,%,,30.00%,30.00%,月度,"金融市場部

風險管理部",

,,,42,發(fā)行理財產(chǎn)品占比,發(fā)行理財產(chǎn)品余額/各項資產(chǎn)總額,%,,30.00%,30.00%,月度,"金融市場部

風險管理部",

,,,43,發(fā)行同業(yè)理財產(chǎn)品占比,發(fā)行同業(yè)理財產(chǎn)品余額/各項資產(chǎn)總額,%,,2.50%,2.50%,月度,"金融市場部

風險管理部",

,,,44,非標債權資產(chǎn)投資占比,信托、資產(chǎn)管理類產(chǎn)品等非標債權資產(chǎn)余額/各項資產(chǎn)總額,%,,7.50%,8.00%,月度,"金融市場部

風險管理部",

,,,45,理財非標債權資產(chǎn)投資占比,理財投資非標準化債權資產(chǎn)/理財產(chǎn)品余額,%,,30.00%,35.00%,月度,"金融市場部

風險管理部",

,,止損限額,46,交易賬戶單支債券止損限額,（交易賬戶單支債券歷史成本-交易賬戶單支債券公允價值）/交易賬戶單支債券歷史成本,%,,3.00%,5.00%,月度,"金融市場部

風險管理部",

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