《期貨市場》教學(xué)大綱

PAGEPAGE3《期貨市場》課程教學(xué)大綱FuturesMarket一、課程基本信息學(xué)時：54學(xué)分：3考核方式：考試，平時成績占總成績的30%中文簡介：（該課程主要內(nèi)容500字以內(nèi)，包括課程在人才培養(yǎng)體系中的作用和地位等）在黨中央,國務(wù)院關(guān)于“穩(wěn)步發(fā)展期貨市場”的政策指引下，我國期貨市場規(guī)范化程度和運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)一步提高，市場廣度和深度不斷擴(kuò)展，經(jīng)濟(jì)功能進(jìn)一步發(fā)揮，期貨市場對國民經(jīng)濟(jì)的積極作用日益體現(xiàn)。2007年是我國期貨市場發(fā)展過程中具有轉(zhuǎn)折意義的一年。國務(wù)院頒布了進(jìn)一步明確了期貨行業(yè)的金融屬性，強(qiáng)化了對期貨市場風(fēng)險控制與管理，完善了期貨市場的監(jiān)管體系，落實(shí)了期貨市場穩(wěn)步健康發(fā)展的基礎(chǔ)。期貨市場已經(jīng)成為中國市場經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，為國民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和平穩(wěn)運(yùn)行提供了有效的風(fēng)險管理場所和手段。目前，期貨也是我國最主要的金融衍生品工具。因此，其在投資系專業(yè)學(xué)生的培養(yǎng)過程中的重要性是不言而喻的。本課程教學(xué)秉承“知識性與可操作性相結(jié)合，理論性和實(shí)踐性相結(jié)合，系統(tǒng)性與針對性相結(jié)合”的宗旨，以期貨市場成熟理論為主要內(nèi)容，集合中國期貨市場實(shí)踐，介紹期貨市場的基本概念、來龍去脈、組織架構(gòu)、品種合約、交易制度、交易流程、行情分析、交易策略、金融期貨、期權(quán)交易和風(fēng)險控制等。教學(xué)目的與要求第一章期貨市場概述教學(xué)目的與要求：了解期貨市場的形成；期貨市場相關(guān)范疇；期貨市場的發(fā)展。第二章期貨市場構(gòu)成教學(xué)目的與要求：對期貨市場的組織結(jié)構(gòu)有一個全面的認(rèn)識，掌握各組成部分的功能；了解期貨市場投資者類型及特點(diǎn)。第三章期貨交易制度與合約教學(xué)目的與要求：掌握期貨合約的概念及基本內(nèi)容；了解國內(nèi)外主要期貨品種及市場分布。對我國期貨交易制度和期貨交易流程進(jìn)行全面了解，理解期貨交易各項(xiàng)制度內(nèi)容和期貨交易流程中的有關(guān)概念，掌握期貨交易的指令類型、競價成交方式、結(jié)算方式和實(shí)物交割程序。第四章套期保值教學(xué)目的與要求：掌握套期保值的內(nèi)涵和原理，熟悉套期保值的操作和應(yīng)用，了解正向市場、反向市場、持倉費(fèi)和基差概念；理解基差變化與套期保值效果、基差交易的形式等。第五章期貨投機(jī)與套利交易教學(xué)目的與要求：掌握期貨投機(jī)定義；期貨投機(jī)與套期保值以及股票投機(jī)的區(qū)別；期貨投機(jī)者類型；期貨投機(jī)的作用和操作方法。第六章期貨價格分析教學(xué)目的與要求：主要掌握期貨行情表解讀、K線圖、竹線圖、分時圖等期貨行情圖解讀。第七章外匯期貨教學(xué)目的與要求：主要掌握外匯的概念；匯率及其標(biāo)價方法；外匯風(fēng)險的分類；外匯期貨的概念；外匯期貨產(chǎn)生和發(fā)展的歷程；外匯期貨交易與遠(yuǎn)期外匯交易；外匯保證金交易的區(qū)別與聯(lián)系；芝加哥商業(yè)交易所主要外匯期貨合約。第八章利率期貨教學(xué)目的與要求：主要掌握利率期貨概念、標(biāo)的及種類；利率期貨的產(chǎn)生和發(fā)展；利率期貨價格波動影響因素；國際期貨市場主要利率期貨合約。第九章股指期貨和股票期貨教學(xué)目的與要求：主要掌握股票指數(shù)的概念；主要股票指數(shù)；股票市場風(fēng)險；股指期貨；股指期貨與股票交易的區(qū)別。滬深300股指期貨合約條款內(nèi)容；滬深300股票指數(shù)的編制；滬深300股指期貨交易規(guī)則；股指期貨投資者適當(dāng)性制度。第十章期權(quán)教學(xué)目的與要求：主要掌握期權(quán)的含義及特點(diǎn)；期權(quán)的分類及各類期權(quán)的概念；期貨期權(quán)合約的主要內(nèi)容及相關(guān)概念；期權(quán)交易指令的內(nèi)容；期權(quán)頭寸的建立與了結(jié)方式。三、教學(xué)方法與手段以課堂講授為主，并組織學(xué)生進(jìn)行課堂專題討論，鼓勵學(xué)生到課外查閱有關(guān)資料。教學(xué)內(nèi)容及目標(biāo) 教學(xué)內(nèi)容教學(xué)目標(biāo)學(xué)時分配第一章期貨市場的產(chǎn)生和發(fā)展6第一節(jié)期貨市場的形成和發(fā)展了解1第二節(jié)期貨交易的特征了解2第三節(jié)期貨市場的功能和作用理解2第四節(jié)中外期貨市場概況了解1重點(diǎn)與難點(diǎn):重點(diǎn)：期貨交易的特征難點(diǎn)：期貨市場的功能衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):通過課堂提問及課后習(xí)題的方式掌握學(xué)生學(xué)習(xí)的效果，可以量化為平時成績。第二章期貨市場組織結(jié)構(gòu)與投資者4第一節(jié)期貨交易所了解1第二節(jié)期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)了解1第三節(jié)期貨公司與其他中介了解1第四節(jié)期貨投資者了解1重點(diǎn)與難點(diǎn):重點(diǎn)：期貨交易所職能難點(diǎn)：期貨結(jié)算方式衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):通過課堂提問及課后習(xí)題的方式掌握學(xué)生學(xué)習(xí)的效果，可以量化為平時成績。第三章期貨合約與期貨交易制度4第一節(jié)期貨合約了解1第二節(jié)期貨市場基本制度掌握1第三節(jié)期貨交易流程掌握2重點(diǎn)與難點(diǎn):重點(diǎn)：期貨交易流程難點(diǎn)：期貨下單方式選擇衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):通過課堂提問及課后習(xí)題的方式掌握學(xué)生學(xué)習(xí)的效果，可以量化為平時成績。第四章套期保值6第一節(jié)套期保值概述理解2第二節(jié)套期保值的應(yīng)用理解2第三節(jié)基差與套期保值效果理解2第四節(jié)套期保值操作的擴(kuò)展及注意事項(xiàng)了解重點(diǎn)與難點(diǎn):重點(diǎn)：套期保值的應(yīng)用難點(diǎn)：基差與套期保值效果衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):通過課堂提問及課后習(xí)題的方式掌握學(xué)生學(xué)習(xí)的效果，可以量化為平時成績。第五章期貨投機(jī)與套利交易6第一節(jié)期貨投機(jī)交易理解1第二節(jié)期貨套利概述理解1第三節(jié)期貨套利交易策略理解3第四節(jié)期貨投機(jī)與套利交易的發(fā)展趨勢了解1重點(diǎn)與難點(diǎn):重點(diǎn)：期貨套利交易策略難點(diǎn)：跨期套利、跨市場套利的運(yùn)用衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):通過課堂提問及課后習(xí)題的方式掌握學(xué)生學(xué)習(xí)的效果，可以量化為平時成績。第六章期貨價格分析4第一節(jié)期貨行情解讀掌握2第二節(jié)基本面分析方法掌握1第三節(jié)技術(shù)分析方法理解1重點(diǎn)與難點(diǎn):重點(diǎn)：期貨行情的解讀難點(diǎn)：基本分析法和技術(shù)分析法的各自特點(diǎn)及優(yōu)劣。衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):通過課堂提問及課后習(xí)題的方式掌握學(xué)生學(xué)習(xí)的效果，可以量化為平時成績。第七章外匯期貨4第一節(jié)外匯與匯率理解1第二節(jié)外匯市場概述掌握1第三節(jié)外匯期貨市場和外匯期貨合約掌握1第四節(jié)外匯期貨交易掌握1重點(diǎn)與難點(diǎn):重點(diǎn)：外匯期貨交易難點(diǎn)：跨幣種外匯期貨交易策略衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):通過課堂提問及課后習(xí)題的方式掌握學(xué)生學(xué)習(xí)的效果，可以量化為平時成績。第八章利率期貨4第一節(jié)利率期貨概述理解1第二節(jié)利率期貨的報價和交割掌握1第三節(jié)利率期貨的應(yīng)用掌握1重點(diǎn)與難點(diǎn):重點(diǎn)：利率期貨的報價和交割難點(diǎn)：利率期貨的跨期套利交易衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):通過課堂提問及課后習(xí)題的方式掌握學(xué)生學(xué)習(xí)的效果，可以量化為平時成績。第九章股指期貨和股票期貨4第一節(jié)股指期貨和股票期貨理解1第二節(jié)滬深300股指期貨的基本制度規(guī)則掌握1第三節(jié)股指期貨套期保值交易掌握1第四節(jié)股指期貨投機(jī)與套利交易掌握1第五節(jié)股票期貨重點(diǎn)與難點(diǎn):重點(diǎn)：股指期貨的運(yùn)用難點(diǎn)：股指期貨套期保值交易衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):通過課堂提問及課后習(xí)題的方式掌握學(xué)生學(xué)習(xí)的效果，可以量化為平時成績。第十章期權(quán)4第一節(jié)期權(quán)和期權(quán)市場理解1第二節(jié)期權(quán)價格及影響因素掌握1第三節(jié)期權(quán)交易掌握1第四節(jié)期權(quán)交易策略掌握1重點(diǎn)與難點(diǎn):重點(diǎn)：期權(quán)的特點(diǎn)難點(diǎn)：期權(quán)交易策略衡量學(xué)習(xí)是否達(dá)到目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn):通過課堂提問及課后習(xí)題的方式掌握學(xué)生學(xué)習(xí)的效果，可以量化為平時成績。五、推薦教材和教學(xué)參考資源