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時(shí)間序列分析習(xí)題課例2、設(shè)為MA(3)序列:試求其自協(xié)方差函數(shù)和自相關(guān)函數(shù)。例3、設(shè)為ARMA(1,1)序列，試證其自協(xié)方差函數(shù)為：例4、已知AR(1)模型為：求例5、已知AR(2)模型為：且求例6、已知某AR(2)模型為：求例7、已知某中心化的MA(1)模型1階自相關(guān)系數(shù)求該模型的表達(dá)式。例8、已知MA(2)模型為：求例9、證明ARMA(1,1)序列的自相關(guān)系數(shù)為例10、檢驗(yàn)下列模型的平穩(wěn)性和可逆性：例11某過(guò)程的格林函數(shù)為試求相應(yīng)的ARMA模型的表達(dá)式。例12樣本數(shù)據(jù)共300個(gè)，樣本自相關(guān)函數(shù)及偏自相關(guān)函數(shù)如下表，請(qǐng)識(shí)別模型并給出模型參數(shù)的矩估計(jì)例13對(duì)于一個(gè)觀察值序列擬合ARMA(2，1)模型，得到的殘差自相關(guān)函數(shù)如下：檢驗(yàn)該模型是否有效。其中

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