第二講 指數(shù)編制的基本原則

第二講指數(shù)編制的基本原則在了解了指數(shù)的特性和基本分類之后，對指數(shù)應該有一個初步的了解了。確定需求方編制指數(shù)的需求之后，我們就可以開始嘗試指數(shù)的編制。一般來說，指數(shù)編制是應考慮四個基本要素，即代表規(guī)格品、權重、基期和計算公式。一、代表規(guī)格品的選擇以物價指數(shù)為例，市場上的商品成千上萬，等級、規(guī)格、品牌、式樣等都不同，如果要將全部的商品價格都包含在內(nèi)，顯然是不可能的。統(tǒng)計學中講究的是用樣本來推斷總體，只需選取其中具有代表性的商品（即物價指數(shù)的代表規(guī)格品），就可以知道總體價格的分布及變動情況。（1）要針對統(tǒng)計指數(shù)的編制目的實踐中，每種指數(shù)編制都有其不同的目的，這就為代表規(guī)格品的選擇限定了范圍。以商品零售價格指數(shù)和上證180指數(shù)為例：即包括消費品，也包括農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料；上證180上證180指數(shù)商品零售價格指數(shù)反映零售市場物價的綜合動態(tài)演變反映股票市場價格的綜合動態(tài)演變包括上海證券交易所掛牌交易的所有股票

2）要有科學的選擇方法代表規(guī)格品的選擇應在科學分類的基礎上進行，1、要兼顧到研究對象的各個部分，做到統(tǒng)籌兼顧，全面安排（劃類選典）2、分類有又粗有細，體現(xiàn)出層次感。居民消費者價格指數(shù)：食品淀粉及薯類糧食干豆類及豆制品食品淀粉及薯類糧食干豆類及豆制品商品零售價格指數(shù)：面粉大米食品粗糧細糧糯米掛面

食品粗糧細糧糯米掛面3）要遵循統(tǒng)一的選擇標準考慮到指數(shù)的整體性，在編制指數(shù)時，必須要遵循選擇代表規(guī)格品的統(tǒng)一標準。以居民消費價格指數(shù)為例：1、消費量較大代表品選擇原則2代表品選擇原則3、選中的規(guī)格品之間，性質(zhì)相隔愈遠愈好，即價格變動趨勢的相關性愈低愈好4、選中的工業(yè)品必須是合格產(chǎn)品，產(chǎn)品包裝上要有產(chǎn)地、規(guī)格等級等標識當然針對不同的指數(shù)，其代表規(guī)格品的選取會有較大的差異，應視具體的指數(shù)制定不同的選擇標準。4）要有適當而足夠的數(shù)量表規(guī)格品多代表規(guī)格品過多/-會影響指數(shù)的時效性，也會造成較大的人力、財力浪費即使其質(zhì)量很高，也難以全面地反映總體的情況計算的指數(shù)越接近于實際值

表規(guī)格品多代表規(guī)格品過多/-會影響指數(shù)的時效性，也會造成較大的人力、財力浪費即使其質(zhì)量很高，也難以全面地反映總體的情況計算的指數(shù)越接近于實際值因此在代表規(guī)格品的選取上，要有適當而足夠的數(shù)量，以保證指數(shù)的質(zhì)量。5）要定期審查，及時調(diào)整更新一方面，代表規(guī)格品要注意相對穩(wěn)定，以保證資料的可比性另一方面，隨著研究對象總體的發(fā)展，為保證代表規(guī)格品質(zhì)量，必須及時審查及調(diào)整一方面，代表規(guī)格品要注意相對穩(wěn)定，以保證資料的可比性另一方面，隨著研究對象總體的發(fā)展，為保證代表規(guī)格品質(zhì)量，必須及時審查及調(diào)整在審查調(diào)整中，要進行更換與補充的主要原因：如居民消費價格指數(shù)的某一代表性商品因長期有檔無貨或陳舊等原因而失去代表性如新上市的股票比股價指數(shù)中現(xiàn)有的代表性股票更具代表性二、權數(shù)的選擇指數(shù)的權數(shù)是權衡各項代表規(guī)格品指數(shù)化因素的變動對總指數(shù)變動影響作用的統(tǒng)計指標，關系到指數(shù)的代表性和準確性。在加權綜合指數(shù)法中，權數(shù)和同度量因素是統(tǒng)一的，一方面起著權衡各項指數(shù)化因素變動變動重要性的作用；另一方面起到將不能直接相加的代表規(guī)格品的指數(shù)化因素過渡到可相加的媒介作用。在加權平均指數(shù)法中，權數(shù)僅起著權衡輕重的作用。實踐中，選擇權數(shù)應注意以下問題：例如，居民消費價格指數(shù)可以以居民家庭生活消費支出為權數(shù)；股票指數(shù)可以以股票的發(fā)行量或流通量為權數(shù)一、權數(shù)內(nèi)容的選擇要服從于研究目的二、權數(shù)形式的選擇要取決于客觀具備的資料條件例如我國早期編制農(nóng)村零售價格指數(shù)時，限于當時的條件，根據(jù)農(nóng)村住戶調(diào)查，以相對數(shù)消費支出結構為權數(shù)；而在編制股票指數(shù)時，由于資料易于獲得,可以用絕對數(shù)發(fā)行量或流通量作為權數(shù)三、權數(shù)時期的選擇要考慮到計算結果的實際經(jīng)濟意義權數(shù)時期的選擇是采取變動權數(shù)（一般為報告期權數(shù)）、固定權數(shù)（一般指固定基期權數(shù)）和修正權數(shù)（如交叉權數(shù)等）。變動（固定）權數(shù)的結果更具實際意義，其中變動權數(shù)加權的結果現(xiàn)實意義強，固定權數(shù)加權的結果利于動態(tài)比較三、基期的選擇指數(shù)是反映研究對象某一屬性變動的相對數(shù)，計算時也就存在著作為比較基期的選擇問題。但指數(shù)的基期與權數(shù)的基期是不同的概念，兩者可以保持一致，也可以不同。若兩者一致將有利于指數(shù)的計算和改算，以及經(jīng)濟指數(shù)之間的相互換算。為觀測研究對象的連續(xù)變化，可以以計算期的前一期為基數(shù)，計算環(huán)比指數(shù)一、要服從指數(shù)編制的具體目的和要求為表明研究對象變動的長期趨勢，可選擇固定基期，計算定基指數(shù)研究對象波動性大，基期選擇的時距要相對短些二、要考慮到研究對象的波動程度為了消除對比中的季節(jié)變動影響，還常以往年同期作為比較基礎研究對象波動性大，基期選擇的時距要相對短些二、要考慮到研究對象的波動程度研究對象的波動相對穩(wěn)定，基期選擇的時距可以相對長些還可以將某一時段的平均值作為基期取值三、在觀測研究對象的長期變動趨勢和規(guī)律時，要以研究對象比較穩(wěn)定的時期基礎■為保持對比結果的現(xiàn)實意義，應力求按適當?shù)臅r間間隔，定期更換基期四、計算公式的選擇統(tǒng)計指數(shù)的編制主要有簡單指數(shù)法、加權綜合指數(shù)法和加權平均指數(shù)法三種形式，每種編制方法又包括若干計算公式，為使編制的統(tǒng)計指數(shù)保持最理想的質(zhì)量，選擇哪種形式，選擇哪個計算公式就成了非常關鍵的問題。指數(shù)編制中，如果不同代表規(guī)格品的指數(shù)化因素變化對研究對象整體變化有不同的影響力，就應該盡量使用加權指數(shù)法一一、應以加權指數(shù)公式為基本形式Z\二、應以有關統(tǒng)計資料占有情況為基