面板數(shù)據(jù)模型和應(yīng)用教學(xué)課件

第4章面板數(shù)據(jù)模型與應(yīng)用面板數(shù)據(jù)定義2.面板數(shù)據(jù)模型分類3.面板數(shù)據(jù)模型估計(jì)方法4.面板數(shù)據(jù)模型檢驗(yàn)與設(shè)定方法5.面板數(shù)據(jù)建模案例分析6.面板數(shù)據(jù)的單位根檢驗(yàn)file:5panel027.EⅤiwes應(yīng)用8.面板數(shù)據(jù)模型的協(xié)整檢驗(yàn)《面板數(shù)據(jù)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析》,白仲林著,張曉峒主審南開(kāi)大學(xué)出版社,2019,書(shū)號(hào)ISBN978-7-310-02915-0。1.面板數(shù)據(jù)定義面板數(shù)據(jù)(paneldata)也稱作時(shí)間序列與截面混合數(shù)據(jù)(pooledtimeseriesandcrosssectiondata)。面板數(shù)據(jù)是截面上個(gè)體在不同時(shí)點(diǎn)的重復(fù)觀測(cè)數(shù)據(jù)anel原指對(duì)一組固定調(diào)查對(duì)象的多次觀測(cè),近年來(lái)paneldata已經(jīng)成為專業(yè)術(shù)語(yǔ)。8與寫(xiě)點(diǎn)N=30,T=50的面板數(shù)據(jù)示意圖中國(guó)各省級(jí)地區(qū)消費(fèi)性支出占可支配收入比例走勢(shì)圖1.面板數(shù)據(jù)定義面板數(shù)據(jù)分兩種特征:(1)個(gè)體數(shù)少,時(shí)間長(zhǎng)。(2)個(gè)體數(shù)多,時(shí)間短。面板數(shù)據(jù)主要指后一種情形面板數(shù)據(jù)用雙下標(biāo)變量表示y;B;i=1,2,…,N;t=1,2,…,T應(yīng)面板數(shù)據(jù)中不同個(gè)體。N表示面板數(shù)據(jù)中含有N個(gè)個(gè)體。對(duì)應(yīng)面板數(shù)據(jù)中不同時(shí)點(diǎn)。T表示時(shí)間序列的最大長(zhǎng)度利用面板數(shù)據(jù)建立模型的好處是:(1)由于觀測(cè)值的增多,可以增加估計(jì)量的抽樣精度。(2)對(duì)于固定效應(yīng)回歸模型能得到參數(shù)的一致估計(jì)量,甚至有效估計(jì)量。(3)面板數(shù)據(jù)建模比單截面數(shù)據(jù)建?？梢垣@得更多的動(dòng)態(tài)信息。2.面板數(shù)據(jù)模型分類用面板數(shù)據(jù)建立的模型通常有3種,即混合模型、固定效應(yīng)模型和隨機(jī)效應(yīng)模型21混合模型(Pooledmodel)。如果一個(gè)面板數(shù)據(jù)模型定義為,yi=a+Xn'B+Eini=1,2,…,N;t=1,2,…,T其中y為被回歸變量(標(biāo)量),a表示截距項(xiàng),X為k×1階回歸變量列向量(包括k個(gè)回歸量),k×1階回歸系數(shù)列向量,c為誤差項(xiàng)(標(biāo)量)。則稱此模型為混合回歸模型?；旌匣貧w模型的特點(diǎn)是無(wú)論對(duì)任何個(gè)體和截面,回歸系數(shù)a和都相同加梵是正設(shè)定的是7模與數(shù)的不臺(tái)小三乘計(jì)量)=0都是一致估計(jì)量2.面板數(shù)據(jù)模型分類22固定效應(yīng)模型(fixedeffectsmodel)。固定效應(yīng)模型分為3種類型,即個(gè)體固定效應(yīng)模型、時(shí)點(diǎn)固定效應(yīng)模型和個(gè)體時(shí)點(diǎn)雙固定效應(yīng)模型。下面分別介紹221個(gè)體固定效應(yīng)模型(entityfixedeffectsmodel)如果一個(gè)面板數(shù)據(jù)模型定義為,ya=a1+Xa'B+n,i=1,2,…,N;t=1,2,…,T其中a是隨機(jī)變量,表示對(duì)于個(gè)個(gè)體有個(gè)不同的截距項(xiàng),且其變化與X有關(guān)系;X為×1階回歸變量列向量(包括k個(gè)回歸量),B為k×1階回歸