空間計量經(jīng)濟學模型的估計與檢驗ppt

空間計量經(jīng)濟學模型的估計與檢驗說明本節(jié)討論空間計量經(jīng)濟學模型估計與檢驗。從建模過程上講,應該就是先檢驗,以確定空間模型得類型,然后進行估計。但就是,所有檢驗統(tǒng)計量得構造,需要模型參數(shù)估計量,所以本節(jié)首先討論估計,然后討論檢驗。不同類型空間計量經(jīng)濟學模型得估計方法很多,本節(jié)并不就是系統(tǒng)得討論,只就是選擇若干模型得估計方法加以介紹。不同類型得空間模型分別描述了空間實質(zhì)相關與空間擾動相關,那么檢驗就是否存在空間實質(zhì)相關時需要在空間擾動相關存在與否得假設下進行,反之亦然。所以,在本節(jié)模型檢驗部分,首先在各種假設下構造檢驗方法,最后提出一個判斷準則。一、空間滯后模型得IV與ML估計

1、空間滯后模型IV估計

空間滯后模型(空間自回歸模型)得解釋變量中出現(xiàn)隨機變量,普通最小二乘估計(OLS)將不再適用,工具變量估計(IV)、廣義矩估計(GMM)與最大似然估計(ML)就是合適得估計方法。

如何選擇工具變量Q?僅僅利用樣本信息構造工具變量。利用備選得空間矩陣作為工具變量。

2、空間滯后模型ML估計

ML估計量等價于GLS估計量。ML估計得一階極值條件估計步驟:分布采用OLS估計模型(1)與(2),得到相應得估計量與殘差;將殘差估計量帶入似然函數(shù),估計ρ;利用ρ得估計量,估計隨機項協(xié)方差矩陣;采用GLS重新估計模型(1)與(2);利用估計結果重新估計ρ;……

二、空間誤差模型得ML估計

描述空間擾動相關得空間誤差模型(空間殘差自回歸模型)得隨機誤差項出現(xiàn)了空間相關性,若直接采用OLS估計,雖然參數(shù)估計具有無偏一致性,但不就是有效估計。應該采用ML估計或GMM估計。12大家應該也有點累了，稍作休息大家有疑問的，可以詢問和交流空間誤差模型得ML估計,實際上等價于一個EGLS估計。

估計步驟與迭代過程與空間滯后模型ML估計類似。

三、空間計量經(jīng)濟學模型得LM檢驗

1、不存在空間自回歸時空間殘差相關得LM檢驗

不存在空間自回歸時,空間殘差相關檢驗得原假設就是模型殘差不存在空間相關。

利用對數(shù)似然函數(shù),寫出Lagranian函數(shù)為:

該檢驗統(tǒng)計量有兩個備擇假設,也就就是說,該統(tǒng)計量對于空間殘差自相關與空間殘差移動平均兩種空間效應均有檢驗效力。2、存在空間自回歸時空間殘差相關得LM檢驗

存在空間自回歸時,空間殘差相關檢驗得原假設仍然就是模型殘差不存在空間相關。

檢驗統(tǒng)計量得構造原理與前述類似。統(tǒng)計量為:

原假設中模型得OLS估計量該檢驗統(tǒng)計量有兩個備擇假設,對于空間殘差自相關與空間殘差移動平均兩種空間效應均有檢驗效力。

3、不存在空間殘差相關時空間自回歸效應

得LM檢驗

在不存在空間殘差相關時,檢驗模型就是否存在空間實質(zhì)相關。檢驗得原假設與備擇假設:如果原假設成立,則模型就是經(jīng)典單方程線性模型;如果原假設被拒絕,則可以確定模型得設定形式為空間自回歸模型。

原假設中模型得OLS估計量模型檢驗得對數(shù)似然函數(shù)4、存在空間殘差相關性時空間自回歸效應

得LM檢驗

當模型存在空間殘差相關性時,檢驗就是否存在空間自回歸效應。檢驗得原假設與備擇假設分別就是:

如果原假設成立,則模型就是空間殘差自回歸模型;如果原假設被拒絕,則可以確定模型得設定形式為空間自回歸—殘差自回歸模型,模型不僅存在空間殘差相關,也存在空間實質(zhì)相關。

檢驗得統(tǒng)計量:

該檢驗統(tǒng)計量對于原假設中模型得殘差結構為空間移動平均效應也同樣適用。

5、判別準則

上述檢驗都就是在一定得假設前提下進行得。檢驗1就是在不存在空間自回歸得假設下檢驗就是否存在空間殘差相關;(統(tǒng)計量稱為LMERR

)檢驗2就是在存在空間自回歸得假設下檢驗就是否存在空間殘差相關;(統(tǒng)計量稱為R-LMERR)

檢驗3就是在不存在空間殘差相關得假設下檢驗就是否存在空間自回歸效應;(統(tǒng)計量稱為LMLAG)

檢驗4就是在存在空間殘差相關得假設下檢驗就是否存在空間自回歸效應。(統(tǒng)計量稱為R-LMLAG

)由于事先無法根據(jù)先驗經(jīng)驗判斷這些假設得真?zhèn)?有必要構建一種判別準則,以決定哪種空間模型更加符合客觀實際。判別準則:如果在空間效應得檢驗中發(fā)現(xiàn)LMLAG較之LMERR在統(tǒng)計上更加顯著,且R-LMLAG顯著而R-LMERR不顯著,則可以斷定適合得模型就是空間滯后模型;