金融試題國債期貨2018年1103更新

./金融期貨基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試試題〔共30道題,答對(duì)24題為合格。測(cè)試時(shí)間為30分鐘?？蛻粜彰捍痤}日期：客戶身份證號(hào)碼：答對(duì)題數(shù)：一、判斷題〔本大題共10道小題,對(duì)的打"√",錯(cuò)的打"X",請(qǐng)將正確答案填入下面的表格中12345678910√XX√X√√XXX1．期貨公司向客戶收取的交易保證金不得低于交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)?！?．滬深300股指期貨合約的合約乘數(shù)為每點(diǎn)人民幣100元。〔3．滬深300股指期貨合約以該合約當(dāng)天收盤價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。〔4．期貨公司應(yīng)當(dāng)在期貨經(jīng)紀(jì)合同中與客戶約定風(fēng)險(xiǎn)管理的標(biāo)準(zhǔn)、條件及處置措施。〔5．滬深300股指期貨合約的交割結(jié)算價(jià)為最后交易日該合約全天成交價(jià)按成交量的加權(quán)平均價(jià)?！?．中金所5年期國債期貨合約集合競(jìng)價(jià)時(shí)間中,9:10-9:14為指令申報(bào)時(shí)間,9:14-9:15為指令撮合時(shí)間?！?．中金所5年期國債期貨的交割過程中,賣方具有選擇對(duì)自己最有利的國債來交割的權(quán)利。<>8．中金所5年期國債期貨交易標(biāo)的為票面利率為3.5%的中期國債?！?．中金所5年期國債期貨合約的交割方式為現(xiàn)金交割?！?0．中金所5年期國債期貨合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為±3%?！捕?、單項(xiàng)選擇題〔本大題共20道小題,每題僅有一個(gè)正確答案,請(qǐng)將正確答案填入下面的表格中12345678910CACCBCACAD11121314151617181920ABBABCADAA1、股指期貨交易的杠桿性決定了：收益可能成倍放大,損失也可能〔。A．不變B．成倍縮小C．成倍放大2、甲投資者買入平倉10手滬深300股指期貨某合約,乙投資者賣出平倉10手,甲乙恰好相互成交后,市場(chǎng)上該合約的總持倉量將〔。A．減少10手B．減少20手C．增加10手D．沒有變化3、客戶出現(xiàn)交易所規(guī)定的異常交易行為并經(jīng)勸阻、制止無效的,會(huì)員可以采取的措施不包括〔。A．提高交易保證金B(yǎng)．限制開倉C．強(qiáng)制減倉D．拒絕客戶委托或終止經(jīng)紀(jì)關(guān)系4、投資者以限價(jià)指令的方式賣出開倉滬深300股指期貨某合約,申報(bào)價(jià)格為3000點(diǎn),其成交價(jià)不可能為〔點(diǎn)。A．3001B．3000C．29995、假設(shè)某投資者當(dāng)日只進(jìn)行了兩筆交易：以3600點(diǎn)賣出開倉2手滬深300股指期貨某合約,以3640點(diǎn)買入平倉1手該合約,當(dāng)日該合約收盤價(jià)為3660點(diǎn),結(jié)算價(jià)為3650點(diǎn),如果該投資者沒有其他持倉且不考慮手續(xù)費(fèi),當(dāng)日結(jié)算后其賬戶的虧損為〔。A．30000元B．27000元C．3000元6、滬深300股指期貨合約的合約標(biāo)的是〔。A．上證綜合指數(shù)B．深證成份指數(shù)C．滬深300指數(shù)7、只有取得中間介紹業(yè)務(wù)資格的〔方可接受相應(yīng)期貨公司的委托,為該期貨公司介紹客戶參與股指期貨交易。A．證券公司B．基金管理公司C．商業(yè)銀行8、欲參與股指期貨交易的投資者開戶時(shí),需要與〔簽署《期貨經(jīng)紀(jì)合同》。A．期貨交易所B．期貨保證金存管銀行C．期貨公司9、滬深300股指期貨投資者可以通過〔建立的投資者查詢服務(wù)系統(tǒng)查詢其有關(guān)期貨交易結(jié)算信息。A．中國期貨保證金監(jiān)控中心B．中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)C．中國金融期貨交易所10、滬深300股指期貨投資者不得采用〔下達(dá)交易指令。A．書面委托B．電話委托C．互聯(lián)網(wǎng)委托D．全權(quán)委托期貨公司11、國債期貨是一種〔A利率風(fēng)險(xiǎn)管理工具B匯率風(fēng)險(xiǎn)管理工具C股票風(fēng)險(xiǎn)管理工具D可以管理上述所有風(fēng)險(xiǎn)12、中金所上市的首個(gè)國債期貨產(chǎn)品為：〔A．3年期國債期貨B．5年期國債期貨C．7年國債期貨D．10年國債期貨13、中金所上市的5年期國債期貨屬于：〔A．短期國債期貨B．中期國債期貨C．長(zhǎng)期國債期貨D．超長(zhǎng)期國債期貨合約14、中金所5年期國債期貨合約的面值為〔元人民幣。A．100萬B．120萬C．150萬D．200萬15、中金所5年期國債期貨合約票面利率為：〔A．2.5%B．3%C．3.5%D．4%16、中金所5年期國債期貨合約對(duì)應(yīng)的可交割國債的剩余期限為：〔A．距離合約交割月首日剩余期限為2至5年B．距離合約交割月首日剩余期限為3至6年C．距離合約交割月首日剩余期限為4至5.25年D．距離合約交割月首日剩余期限為5至8年17、中金所5年期國債期貨合約對(duì)應(yīng)的可交割國債是：〔A．固定利率國債B．浮動(dòng)利率國債C．固定或浮動(dòng)利率國債D．以上都不是18、中金所5年期國債期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為：〔A．0.001元B．0.0012元C．0.0015元D．0.005元19、中金所5年期國債期貨合約的報(bào)價(jià)方式為：〔A．百元凈價(jià)報(bào)價(jià)B．千元凈價(jià)報(bào)價(jià)C．收益率報(bào)價(jià)D．指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)20、中金所5年期國債期貨合約的交易標(biāo)的采用：〔A名義標(biāo)準(zhǔn)券B以具體券種為標(biāo)的C二者皆可D二者都不是—————————————————————————————金融期貨基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試試題〔共30道題,答對(duì)24題為合格。測(cè)試時(shí)間為30分鐘。客戶姓名：答題日期：客戶身份證號(hào)碼：答對(duì)題數(shù)：一、判斷題〔本大題共10道小題,對(duì)的打"√",錯(cuò)的打"X",請(qǐng)將正確答案填入下面的表格中12345678910√√X√√√√√√X1．中金所5年期國債期貨合約采用集合競(jìng)價(jià)和連續(xù)競(jìng)價(jià)兩種交易方式。〔期貨交易必須在依法設(shè)立的期貨交易所或者國務(wù)院期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他交易場(chǎng)所進(jìn)行?！补芍钙谪浐霞s的當(dāng)日結(jié)算價(jià)是計(jì)算當(dāng)日持倉盈虧的依據(jù),滬深300股指期貨合約以該合約當(dāng)天收盤價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)?！仓薪鹚?年期國債期貨的交割過程中,賣方具有選擇對(duì)自己最有利的國債來交割的權(quán)利。<>交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn),并向中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告。<>5年期國債期貨交易,因市場(chǎng)出現(xiàn)異常情況等原因?qū)е陆桓顭o法順利進(jìn)行的,交易所有權(quán)對(duì)交割流程進(jìn)行調(diào)整?！仓薪鹚?年期國債期貨限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為200手〔8.IF1007合約表示的是2010年7月到期的滬深300股指期貨合約。〔9.期貨公司向客戶收取的交易保證金不得低于交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)?！?0.滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的最后一個(gè)交易日,遇國家法定假日順延。〔二、單項(xiàng)選擇題〔本大題共20道小題,每題僅有一個(gè)正確答案,請(qǐng)將正確答案填入下面的表格中12345678910DACDBABABA11121314151617181920BACAACAACB1.中金所5年期國債期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為：〔A．0.001元B．0.0012元C．0.0015元D．0.005元2.中金所5年期國債期貨合約的報(bào)價(jià)方式為：〔A．百元凈價(jià)報(bào)價(jià)B．千元凈價(jià)報(bào)價(jià)C．收益率報(bào)價(jià)D．指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)3．在名義標(biāo)準(zhǔn)券設(shè)計(jì)之下,中金所5年期國債期貨采用：〔A．單一券種交收B．兩種券種替代交收C．多券種替代交收D．以上都不是4．中金所5年期國債期貨合約指令撮合時(shí)間為：〔A．9:04‐9:05B．9:19‐9:20C．9:09‐9:10D．9:14‐9:155.中金所5年期國債期貨合約交割方式為：〔A．現(xiàn)金交割B．實(shí)物交割6.國債期貨是一種：〔A.利率風(fēng)險(xiǎn)管理工具B.匯率風(fēng)險(xiǎn)管理工具C.股票風(fēng)險(xiǎn)管理工具D.可以管理上述所有風(fēng)險(xiǎn)7.中金所上市的5年期國債期貨屬于：〔A．短期國債期貨B．中期國債期貨C．長(zhǎng)期國債期貨D．超長(zhǎng)期國債期貨合約8.中金所5年期國債期貨合約的面值為〔元人民幣。A．100萬B．120萬C．150萬D．200萬9.中金所5年期國債期貨合約票面利率為：〔A．2.5%B．3%C．3.5%D．4%10.中金所5年期國債期貨合約對(duì)應(yīng)的可交割國債是：〔A．固定利率國債B．浮動(dòng)利率國債C．固定或浮動(dòng)利率國債D．以上都不是11.在極端行情下,股指期貨投資者面臨的虧損〔。A．不可能超過投資本金B(yǎng)．可能會(huì)超過投資本金12.期貨公司應(yīng)當(dāng)在〔向投資者揭示期貨交易風(fēng)險(xiǎn)。A．投資者開戶前B.投資者開戶后C.交易虧損時(shí)13.滬深300股指期貨季月合約上市首日的漲跌停板幅度為該合約掛盤基準(zhǔn)價(jià)的〔。A.±6%B.±10%C.±20%14.假設(shè)某投資者當(dāng)日只進(jìn)行了兩筆交易：以3600點(diǎn)買入開倉2手滬深300股指期貨某合約后,以3540點(diǎn)賣出平倉1手該合約,如果當(dāng)日該合約收盤價(jià)為3560點(diǎn),結(jié)算價(jià)為3550點(diǎn),而該投資者沒有其他持倉且不考慮手續(xù)費(fèi),當(dāng)日結(jié)算后其賬戶的虧損為〔。A.33000元B.30000元C.3000元15.甲投資者買入開倉10手滬深300股指期貨某合約,乙投資者賣出開倉10手,甲乙恰好相互成交后,市場(chǎng)上該合約的總持倉量將〔。A.增加10手B.增加20手C.減少10手D.沒有變化16.證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù),不得提供下列何種服務(wù)〔A.協(xié)助辦理開戶手續(xù)B.提供期貨行情信息、交易設(shè)施C.利用證券資金賬戶為客戶存取、劃轉(zhuǎn)期貨保證金17.某投資者欲在3個(gè)月后買入價(jià)值1000萬元的股票組合,擔(dān)心3個(gè)月后股市上漲增加投資成本,可采用的策略是〔。A.買入股指期貨進(jìn)行套期保值B.賣出股指期貨進(jìn)行套期保值C.期現(xiàn)套利18.多頭持倉是指〔后持有的未平倉頭寸。A.買入開倉B.賣出開倉C.買入平倉D.賣出平倉19.欲參與股指期貨交易的投資者開戶時(shí),需要與〔簽署《期貨經(jīng)紀(jì)合同》。A.期貨交易所B.期貨保證金存管銀行C.期貨公司20.以下關(guān)于滬深300股指期貨市價(jià)指令,說法正確的是〔。A.市價(jià)指令的成交價(jià)格可以超出漲跌停板價(jià)格范圍B.市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮合成交C.集合競(jìng)價(jià)指令申報(bào)時(shí)間接受市價(jià)指令—————————————————————————————.金融期貨基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試試題〔共30道題,答對(duì)24題為合格。測(cè)試時(shí)間為30分鐘?？蛻粜彰捍痤}日期：客戶身份證號(hào)碼：答對(duì)題數(shù)：一、判斷題〔本大題共10道小題,對(duì)的打"√",錯(cuò)的打"X",請(qǐng)將正確答案填入下面的表格中12345678910√X√√X√√√√√1.期貨交易必須在依法設(shè)立的期貨交易所或者國務(wù)院期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他交易場(chǎng)所進(jìn)行。〔2.股指期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)是計(jì)算當(dāng)日持倉盈虧的依據(jù),滬深300股指期貨合約以該合約當(dāng)天收盤價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)?！?.IF1007合約表示的是2010年7月到期的滬深300股指期貨合約?！?.期貨公司向客戶收取的交易保證金不得低于交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)?！?.滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的最后一個(gè)交易日,遇國家法定假日順延?！?.中金所5年期國債期貨的交割過程中,賣方具有選擇對(duì)自己最有利的國債來交割的權(quán)利。<>7.交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn),并向中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告。<>8.5年期國債期貨交易,因市場(chǎng)出現(xiàn)異常情況等原因?qū)е陆桓顭o法順利進(jìn)行的,交易所有權(quán)對(duì)交割流程進(jìn)行調(diào)整?！?.中金所5年期國債期貨限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為200手〔10.中金所5年期國債期貨合約采用集合競(jìng)價(jià)和連續(xù)競(jìng)價(jià)兩種交易方式?！捕?、單項(xiàng)選擇題〔本大題共20道小題,每題僅有一個(gè)正確答案,請(qǐng)將正確答案填入下面的表格中12345678910BACAACAACB11121314151617181920ABABADACDB1.在極端行情下,股指期貨投資者面臨的虧損〔。A．不可能超過投資本金B(yǎng)．可能會(huì)超過投資本金2.期貨公司應(yīng)當(dāng)在〔向投資者揭示期貨交易風(fēng)險(xiǎn)。A．投資者開戶前B．投資者開戶后C．交易虧損時(shí)3.滬深300股指期貨季月合約上市首日的漲跌停板幅度為該合約掛盤基準(zhǔn)價(jià)的〔。A．±6%B．±10%C．±20%4.假設(shè)某投資者當(dāng)日只進(jìn)行了兩筆交易：以3600點(diǎn)買入開倉2手滬深300股指期貨某合約后,以3540點(diǎn)賣出平倉1手該合約,如果當(dāng)日該合約收盤價(jià)為3560點(diǎn),結(jié)算價(jià)為3550點(diǎn),而該投資者沒有其他持倉且不考慮手續(xù)費(fèi),當(dāng)日結(jié)算后其賬戶的虧損為〔。A．33000元B．30000元C．3000元5.甲投資者買入開倉10手滬深300股指期貨某合約,乙投資者賣出開倉10手,甲乙恰好相互成交后,市場(chǎng)上該合約的總持倉量將〔。A．增加10手B．增加20手C．減少10手D．沒有變化6.證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù),不得提供下列何種服務(wù)〔。A．協(xié)助辦理開戶手續(xù)B．提供期貨行情信息、交易設(shè)施C．利用證券資金賬戶為客戶存取、劃轉(zhuǎn)期貨保證金7.某投資者欲在3個(gè)月后買入價(jià)值1000萬元的股票組合,擔(dān)心3個(gè)月后股市上漲增加投資成本,可采用的策略是〔。A．買入股指期貨進(jìn)行套期保值B．賣出股指期貨進(jìn)行套期保值C．期現(xiàn)套利8.多頭持倉是指〔后持有的未平倉頭A．買入開倉B．賣出開倉C．買入平倉D．賣出平倉9.欲參與股指期貨交易的投資者開戶時(shí),需要與〔簽署《期貨經(jīng)紀(jì)合同》。A．期貨交易所B．期貨保證金存管銀行C．期貨公司10.以下關(guān)于滬深300股指期貨市價(jià)指令,說法正確的是〔。A.市價(jià)指令的成交價(jià)格可以超出漲跌停板價(jià)格范圍B.市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮合成交C.集合競(jìng)價(jià)指令申報(bào)時(shí)間接受市價(jià)指令11.國債期貨是一種〔A.利率風(fēng)險(xiǎn)管理工具B.匯率風(fēng)險(xiǎn)管理工具C.股票風(fēng)險(xiǎn)管理工具D.可以管理上述所有風(fēng)險(xiǎn)12.中金所上市的5年期國債期貨屬于：〔A.短期國債期貨B.中期國債期貨C.長(zhǎng)期國債期貨D.超長(zhǎng)期國債期貨合約13.中金所5年期國債期貨合約的面值為〔元人民幣。A．100萬B．120萬C．150萬D．200萬14.中金所5年期國債期貨合約票面利率為：〔A．2.5%B．3%C．3.5%D．4%15.中金所5年期國債期貨合約對(duì)應(yīng)的可交割國債是：〔A.固定利率國債B.浮動(dòng)利率國債C.固定或浮動(dòng)利率國債D.以上都不是16.中金所5年期國債期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為：〔A．0.001元B．0.0012元C．0.0015元D．0.005元17.中金所5年期國債期貨合約的報(bào)價(jià)方式為：〔A.百元凈價(jià)報(bào)價(jià)B.千元凈價(jià)報(bào)價(jià)C.收益率報(bào)價(jià)D.指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)18.在名義標(biāo)準(zhǔn)券設(shè)計(jì)之下,中金所5年期國債期貨采用：〔A.單一券種交收B.兩種券種替代交收C.多券種替代交收D.以上都不是19.中金所5年期國債期貨合約指令撮合時(shí)間為：〔A．9:04-9:05B．9:19-9:20C．9:09-9:10D．9:14-9:1520.中金所5年期國債期貨合約交割方式為：〔A.現(xiàn)金交割B.實(shí)物交割—————————————————————————————.金融期貨基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試試題〔共30道題,答對(duì)24題為合格。測(cè)試時(shí)間為30分鐘。客戶姓名：答題日期：客戶身份證號(hào)碼：答對(duì)題數(shù)：一、判斷題〔本大題共10道小題,對(duì)的打"√",錯(cuò)的打"X",請(qǐng)將正確答案填入下面的表格中12345678910XXX√XXX√√√中金所5年期國債期貨合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為±3%?！仓薪鹚?年期國債期貨合約的最低交易保證金為4%。〔中金所5年期國債期貨交易標(biāo)的為票面利率為3.5%的中期國債。〔4.滬深300股指期貨采用T+0交易制度。〔中國金融期貨交易所上市的滬深300股指期貨合約的合約標(biāo)的是上證綜合指數(shù)?！补芍钙谪浤澈霞s的價(jià)格與其所對(duì)應(yīng)的標(biāo)的指數(shù)走勢(shì)無關(guān)。〔滬深300股指期貨市價(jià)指令未成交部分自動(dòng)轉(zhuǎn)為限價(jià)指令。〔滬深300股指期貨市價(jià)指令不需要申報(bào)買賣價(jià)格?！仓薪鹚?年期國債期貨合約面值為100萬元人民幣?！仓薪鹚?年期國債期貨的可交割國債應(yīng)為在合約到期月份首日剩余期限為4至5.25年的國債?！?二、單項(xiàng)選擇題〔本大題共20道小題,每題僅有一個(gè)正確答案,請(qǐng)將正確答案填入下面的表格中12345678910ACBCBCDBBC11121314151617181920BABCADCBBB1.期貨公司應(yīng)當(dāng)在〔向投資者揭示期貨交易風(fēng)險(xiǎn)。投資者開戶前投資者開戶后交易虧損時(shí)建立空頭持倉應(yīng)該下達(dá)〔指令。買入開倉買入平倉賣出開倉賣出平倉滬深300股指期貨交易中,單邊市是指某一合約收市前〔分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價(jià)格的買入〔賣出申報(bào)、沒有停板價(jià)格的賣出〔買入申報(bào),或者一有賣出〔買入申報(bào)就成交、但未打開停板價(jià)格的情形。15104.滬深300股指期貨合約的合約標(biāo)的是〔。A．上證綜合指數(shù)B．深證成份指數(shù)C．滬深300指數(shù)金融期貨交易具有杠桿性,既放大盈利也放大虧損,是因?yàn)閷?shí)行了〔。雙向交易制度保證金制度當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度金融期貨交易的杠桿性決定了：收益可能成倍放大,損失也可能〔。不變成倍縮小成倍放大金融期貨投資者不得采用〔下達(dá)交易指令。書面委托電話委托互聯(lián)網(wǎng)委托全權(quán)委托期貨公司在極端行情下,金融期貨投資者面臨的虧損〔。不可能超過投資本金可能會(huì)超過投資本金客戶在金融期貨交易中發(fā)生保證金不足,且未能按照經(jīng)紀(jì)合同中的約定及時(shí)追加保證金或者主動(dòng)減倉,該客戶部分或全部持倉將被〔。強(qiáng)制減倉強(qiáng)行平倉協(xié)議平倉某交易日收盤后,某投資者持有1手滬深300股指期貨某合約多單,該合約收盤價(jià)為3660點(diǎn),結(jié)算價(jià)為3650點(diǎn)。下一交易日該投資者未進(jìn)行任何操作,該合約的收盤價(jià)為3600點(diǎn),結(jié)算價(jià)為3610點(diǎn),結(jié)算后該筆持倉的當(dāng)日虧損為〔。18000元15000元12000元11.中金所上市的5年期國債期貨屬于：〔短期國債期貨中期國債期貨長(zhǎng)期國債期貨超長(zhǎng)期國債期貨合約12.中金所5年期國債期貨合約的面值為〔元人民幣。A．100萬B．120萬C．150萬D．200萬13.中金所5年期國債期貨合約票面利率為：〔A．2.5%B．3%C．3.5%D．4%14.中金所5年期國債期貨合約對(duì)應(yīng)的可交割國債的剩余期限為:〔A．距離合約交割月首日剩余期限為2至5年B．距離合約交割月首日剩余期限為3至6年C．距離合約交割月首日剩余期限為4至5.25年D．距離合約交割月首日剩余期限為5至8年15.中金所5年期國債期貨合約對(duì)應(yīng)的可交割國債是：〔A．固定利率國債B．浮動(dòng)利率國債C．固定或浮動(dòng)利率國債D．以上都不是16．中金所5年期國債期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為：〔A．0.001元B．0.0012元C．0.0015元D．0.005元17.中金所5年期國債期貨的交易代碼為：〔A．IFB．IEC．TFD．TE18.中金所5年期國債期貨合約交割方式為：〔A．現(xiàn)金交割B．實(shí)物交割19．中金所5年期國債期貨合約的最低交易保證金為：〔A．合約價(jià)值1.5%B．合約價(jià)值1%C．合約價(jià)值2%D．合約價(jià)值2.5%20.中金所5年期國債期貨合約的最后交易日為：〔A．合約到期月份第一個(gè)周五B．合約到期月份第二個(gè)周五C．合約到期月份第三個(gè)周五D．合約到期月份第四個(gè)周五—————————————————————————————.金融期貨基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試試題〔共30道題,答對(duì)24題為合格。測(cè)試時(shí)間為30分鐘?？蛻粜彰捍痤}日期：客戶身份證號(hào)碼：答對(duì)題數(shù)：一、判斷題〔本大題共10道小題,對(duì)的打"√",錯(cuò)的打"X",請(qǐng)將正確答案填入下面的表格中12345678910√√√XXXXXX√中金所5年期國債期貨合約面值為100萬元人民幣?！仓薪鹚?年期國債期貨的可交割國債應(yīng)為在合約到期月份首日剩余期限為4至5.25年的國債?！?.滬深300股指期貨采用T+0交易制度?！仓薪鹚?年期國債期貨合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為±3%。〔中金所5年期國債期貨合約的最低交易保證金為4%?！仓薪鹚?年期國債期貨交易標(biāo)的為票面利率為3.5%的中期國債。中國金融期貨交易所上市的滬深300股指期貨合約的合約標(biāo)的是上證綜合指數(shù)?！补芍钙谪浤澈霞s的價(jià)格與其所對(duì)應(yīng)的標(biāo)的指數(shù)走勢(shì)無關(guān)。〔滬深300股指期貨市價(jià)指令未成交部分自動(dòng)轉(zhuǎn)為限價(jià)指令?！矞?00股指期貨市價(jià)指令不需要申報(bào)買賣價(jià)格?！捕?、單項(xiàng)選擇題〔本大題共20道小題,每題僅有一個(gè)正確答案,請(qǐng)將正確答案填入下面的表格中12345678910BABCADCBBB11121314151617181920CABCBCDBBC1.中金所上市的5年期國債期貨屬于：〔短期國債期貨中期國債期貨長(zhǎng)期國債期貨超長(zhǎng)期國債期貨合約2.中金所5年期國債期貨合約的面值為〔元人民幣。A．100萬B．120萬C．150萬D．200萬3.中金所5年期國債期貨合約票面利率為：〔A．2.5%B．3%C．3.5%D．4%4.中金所5年期國債期貨合約對(duì)應(yīng)的可交割國債的剩余期限為〔:A．距離合約交割月首日剩余期限為2至5年B．距離合約交割月首日剩余期限為3至6年C．距離合約交割月首日剩余期限為4至5.25年D．距離合約交割月首日剩余期限為5至8年5.中金所5年期國債期貨合約對(duì)應(yīng)的可交割國債是：〔A．固定利率國債B．浮動(dòng)利率國債C．固定或浮動(dòng)利率國債D．以上都不是6.中金所5年期國債期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為：〔A．0.001元B．0.0012元C．0.0015元D．0.005元7.中金所5年期國債期貨的交易代碼為：〔A．IFB．IEC．TFD．TE8.中金所5年期國債期貨合約交割方式為：〔A．現(xiàn)金交割B．實(shí)物交割9．中金所5年期國債期貨合約的最低交易保證金為：〔A．合約價(jià)值1.5%B．合約價(jià)值1%C．合約價(jià)值2%D．合約價(jià)值2.5%10.中金所5年期國債期貨合約的最后交易日為：〔A．合約到期月份第一個(gè)周五B．合約到期月份第二個(gè)周五C．合約到期月份第三個(gè)周五D．合約到期月份第四個(gè)周五11.建立空頭持倉應(yīng)該下達(dá)〔指令。A．買入開倉B．買入平倉C．賣出開倉D．賣出平倉12.期貨公司應(yīng)當(dāng)在〔向投資者揭示期貨交易風(fēng)險(xiǎn)。A．投資者開戶前B．投資者開戶后C．交易虧損時(shí)13.滬深300股指期貨交易中,單邊市是指某一合約收市前〔分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價(jià)格的買入〔賣出申報(bào)、沒有停板價(jià)格的賣出〔買入申報(bào),或者一有賣出〔買入申報(bào)就成交、但未打開停板價(jià)格的情形。A．1B．5C．1014.滬深300股指期貨合約的合約標(biāo)的是〔。A．上證綜合指數(shù)B．深證成份指數(shù)C．滬深300指數(shù)15.金融期貨交易具有杠桿性,既放大盈利也放大虧損,是因?yàn)閷?shí)行了〔。A．雙向交易制度B．保證金制度C．當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度16．金融期貨交易的杠桿性決定了：收益可能成倍放大,損失也可能〔。A．不變B．成倍縮小C．成倍放大17.金融期貨投資者不得采用〔下達(dá)交易指令。A．書面委托B．電話委托C．互聯(lián)網(wǎng)委托D．全權(quán)委托期貨公司18.在極端行情下,金融期貨投資者面臨的虧損〔。A．不可能超過投資本金B(yǎng)．可能會(huì)超過投資本金19.客戶在金融期貨交易中發(fā)生保證金不足,且未能按照經(jīng)紀(jì)合同中的約定及時(shí)追加保證金或者主動(dòng)減倉,該客戶部分或全部持倉將被〔。A．強(qiáng)制減倉B．強(qiáng)行平倉C．協(xié)議平倉20.某交易日收盤后,某投資者持有1手滬深300股指期貨某合約多單,該合約收盤價(jià)為3660點(diǎn),結(jié)算價(jià)為3650點(diǎn)。下一交易日該投資者未進(jìn)行任何操作,該合約的收盤價(jià)為3600點(diǎn),結(jié)算價(jià)為3610點(diǎn),結(jié)算后該筆持倉的當(dāng)日虧損為〔。A．18000元B．15000元C．12000元—————————————————————————————.金融期貨基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試試題〔共30道題,答對(duì)24題為合格。測(cè)試時(shí)間為30分鐘?？蛻粜彰捍痤}日期：客戶身份證號(hào)碼：答對(duì)題數(shù)：一、判斷題〔本大題共10道小題,對(duì)的打"√",錯(cuò)的打"X",請(qǐng)將正確答案填入下面的表格中12345678910XXX√X√XX√√1．對(duì)中金所5年期國債期貨進(jìn)行交割,客戶在14：00前向交易所直接申報(bào)交割意向?！?．中金所5年期國債期貨市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為200手?！?．中金所5年期國債期貨交割中的配對(duì)繳款日,交易所采用最小配對(duì)數(shù)原則進(jìn)行交割配對(duì),并于當(dāng)日14:30前將配對(duì)結(jié)果和應(yīng)當(dāng)繳納的交割貨款通知相關(guān)會(huì)員?！?．交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。<>5．中金所5年期國債期貨合約臨近交割月份時(shí),交易所將分時(shí)間段逐步降低該合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。〔6．中金所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整滬深300股指期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)?！?．滬深300股指期貨合約價(jià)值為滬深300指數(shù)點(diǎn)乘以合約乘數(shù)。〔8．股指期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)是計(jì)算當(dāng)日持倉盈虧的依據(jù),滬深300股指期貨合約以該合約當(dāng)天收盤價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)?！?．股指期貨實(shí)行T+0交易制度,當(dāng)天建立的頭寸可以當(dāng)天平倉了結(jié)?！?0．開盤價(jià)是指某一期貨合約經(jīng)集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格,集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的,以集合競(jìng)價(jià)后第一筆成交價(jià)為開盤價(jià)。〔二、單項(xiàng)選擇題〔本大題共20道小題,每題僅有一個(gè)正確答案,請(qǐng)將正確答案填入下面的表格中12345678910CBCCAABBBC11121314151617181920BBCDBDABBB1.中金所5年期國債期貨合約的掛牌月份采用：〔A．12個(gè)月循環(huán)B．3、6、9、12月中,距當(dāng)前最近的2個(gè)季月C．3、6、9、12月中,距當(dāng)前最近的3個(gè)季月D．3、6、9、12月中,距當(dāng)前最近的4個(gè)季月2．中金所5年期國債期貨合約交割方式為〔A．現(xiàn)金交割B．實(shí)物交割3.中金所5年期國債期貨合約可交割國債的種類是：<>A．實(shí)物國債B．儲(chǔ)蓄國債C．記賬式國債D．以上均可4.中金所5年期國債期貨合約可交割國債必須符合：〔A．僅可托管在銀行間市場(chǎng)B．僅可托管在交易所市場(chǎng)C．可以同時(shí)托管在銀行間和交易所市場(chǎng)D．以上均可5.中金所5年期國債期貨轉(zhuǎn)換因子在合約上市時(shí)公布,在合約存續(xù)期間其數(shù)值〔。A.不變B.隨時(shí)變化C.每月變動(dòng)一次D.以上都不對(duì)6.中金所5年期國債期貨合約每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為：〔A．上一交易日結(jié)算價(jià)的±1.2%B．上一交易日結(jié)算價(jià)的±3%C．上一交易日結(jié)算價(jià)的±4%D．上一交易日結(jié)算價(jià)的±5%7.中金所5年期國債期貨合約的最低交易保證金為：〔A．合約價(jià)值1.5%B．合約價(jià)值1%C．合約價(jià)值2%D．合約價(jià)值2.5%8.中金所5年期國債期貨合約的最后交易日為：〔A．合約到期月份第一個(gè)周五B．合約到期月份第二個(gè)周五C．合約到期月份第三個(gè)周五D．合約到期月份第四個(gè)周五9.中金所5年期國債期貨合約的最后交割日為：〔A．最后交易日后第一個(gè)交易日B．最后交易日后第三個(gè)交易日C．最后交易日后第五個(gè)交易日D．最后交易日后第七個(gè)交易日10.中金所5年期國債期貨的交易代碼為：〔A．IFB．IEC．TFD．TE11.滬深300股指期貨某合約上一交易日結(jié)算價(jià)為3000點(diǎn),收盤價(jià)為3100點(diǎn),當(dāng)日〔非最后交易日該合約的跌停板價(jià)格為〔。A.2400點(diǎn)B.2700點(diǎn)C.2790點(diǎn)12.滬深300股指期貨交易中,單邊市是指某一合約收市前〔分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價(jià)格的買入〔賣出申報(bào)、沒有停板價(jià)格的賣出〔買入申報(bào),或者一有賣出〔買入申報(bào)就成交、但未打開停板價(jià)格的情形。A.1B.5C.1013.只有取得中間介紹業(yè)務(wù)資格的〔方可接受相應(yīng)的期貨公司委托,為該期貨公司介紹客戶參與股指期貨交易。A.信托投資公司B.商業(yè)銀行C.證券公司14.甲投資者買入平倉10手滬深300股指期貨某合約,乙投資者賣出開倉10手,甲乙恰好相互成交后,市場(chǎng)上該合約的總持倉量將〔。A．增加10手B．增加20手C．減少10手D．沒有變化15.根據(jù)股指期貨投資者適當(dāng)性制度,自然人投資者申請(qǐng)開戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣〔元。A.20萬B.50萬C.100萬16.滬深300股指期貨投資者不得采用〔下達(dá)交易指令。A.書面委托B.電話委托C.互聯(lián)網(wǎng)委托D.全權(quán)委托期貨公司17.參與股指期貨交易的投資者要與〔簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同,可以通過期貨公司或具有中間介紹業(yè)務(wù)資格的證券公司及營業(yè)部辦理具體的開戶手續(xù)。A．期貨公司B．證券公司C．中國金融期貨交易所18.某投資者賣出開倉滬深300股指期貨某合約10手,再買入平倉該合約4手后,該投資者對(duì)該合約的持倉為〔。A.4手多單B.6手空單C.10手空單、4手多單19.投資者帶現(xiàn)金到期貨公司辦理入金手續(xù),但遭拒絕,是因?yàn)椤?。A、期貨公司只接受支票入金B(yǎng)、投資者入金必須通過其期貨結(jié)算賬戶和期貨公司保證金賬戶間以同行轉(zhuǎn)賬的形式辦理20.通過集合競(jìng)價(jià)買賣滬深300股指期貨合約,交易指令的申報(bào)時(shí)間為〔。A．9：14-9：15B．9：25-9：29C．9：00-9：10—————————————————————————————.金融期貨基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試試題〔共30道題,答對(duì)24題為合格。測(cè)試時(shí)間為30分鐘?？蛻粜彰捍痤}日期：客戶身份證號(hào)碼：答對(duì)題數(shù)：一、判斷題〔本大題共10道小題,對(duì)的打"√",錯(cuò)的打"X",請(qǐng)將正確答案填入下面的表格中12345678910√XX√√XXX√X1．中金所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整滬深300股指期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)?！?．滬深300股指期貨合約價(jià)值為滬深300指數(shù)點(diǎn)乘以合約乘數(shù)。〔3．股指期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)是計(jì)算當(dāng)日持倉盈虧的依據(jù),滬深300股指期貨合約以該合約當(dāng)天收盤價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。〔4．股指期貨實(shí)行T+0交易制度,當(dāng)天建立的頭寸可以當(dāng)天平倉了結(jié)?！?．開盤價(jià)是指某一期貨合約經(jīng)集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格,集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的,以集合競(jìng)價(jià)后第一筆成交價(jià)為開盤價(jià)。〔6．對(duì)中金所5年期國債期貨進(jìn)行交割,客戶在14：00前向交易所直接申報(bào)交割意向?！?．中金所5年期國債期貨市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為200手。〔 .8．中金所5年期國債期貨交割中的配對(duì)繳款日,交易所采用最小配對(duì)數(shù)原則進(jìn)行交割配對(duì),并于當(dāng)日14:30前將配對(duì)結(jié)果和應(yīng)當(dāng)繳納的交割貨款通知相關(guān)會(huì)員。〔9．交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。<>10．中金所5年期國債期貨合約臨近交割月份時(shí),交易所將分時(shí)間段逐步降低該合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)?！捕?、單項(xiàng)選擇題〔本大題共20道小題,每題僅有一個(gè)正確答案,請(qǐng)將正確答案填入下面的表格中12345678910BBCDBDABBB11121314151617181920CBCCAABBBC1.滬深300股指期貨某合約上一交易日結(jié)算價(jià)為3000點(diǎn),收盤價(jià)為3100點(diǎn),當(dāng)日〔非最后交易日該合約的跌停板價(jià)格為〔。A.2400點(diǎn)B.2700點(diǎn)C.2790點(diǎn)2.滬深300股指期貨交易中,單邊市是指某一合約收市前〔分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價(jià)格的買入〔賣出申報(bào)、沒有停板價(jià)格的賣出〔買入申報(bào),或者一有賣出〔買入申報(bào)就成交、但未打開停板價(jià)格的情形。A.1B.5C.103.只有取得中間介紹業(yè)務(wù)資格的〔方可接受相應(yīng)的期貨公司委托,為該期貨公司介紹客戶參與股指期貨交易。A.信托投資公司B.商業(yè)銀行C.證券公司4.甲投資者買入平倉10手滬深300股指期貨某合約,乙投資者賣出開倉10手,甲乙恰好相互成交后,市場(chǎng)上該合約的總持倉量將〔。A．增加10手B．增加20手C．減少10手D．沒有變化.5.根據(jù)股指期貨投資者適當(dāng)性制度,自然人投資者申請(qǐng)開戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣〔元。A.20萬B.50萬C.100萬6.滬深300股指期貨投資者不得采用〔下達(dá)交易指令。A．書面委托B．電話委托C．互聯(lián)網(wǎng)委托D．全權(quán)委托期貨公司7.參與股指期貨交易的投資者要與〔簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同,可以通過期貨公司或具有中間介紹業(yè)務(wù)資格的證券公司及營業(yè)部辦理具體的開戶手續(xù)。A．期貨公司B．證券公司C．中國金融期貨交易所8.某投資者賣出開倉滬深300股指期貨某合約10手,再買入平倉該合約4手后,該投資者對(duì)該合約的持倉為〔。A.4手多單B.6手空單C.10手空單、4手多單.9.投資者帶現(xiàn)金到期貨公司辦理入金手續(xù),但遭拒絕,是因?yàn)椤?。A．期貨公司只接受支票入金B(yǎng)投資者入金必須通過其期貨結(jié)算賬戶和期貨公司保證金賬戶間以同行轉(zhuǎn)賬的形式辦理10.通過集合競(jìng)價(jià)買賣滬深300股指期貨合約,交易指令的申報(bào)時(shí)間為〔。A．9：14-9：15B．9：25-9：29C．9：00-9：1011.中金所5年期國債期貨合約的掛牌月份采用：〔A．12個(gè)月循環(huán)B．3、6、9、12月中,距當(dāng)前最近的2個(gè)季月C．3、6、9、12月中,距當(dāng)前最近的3個(gè)季月D．3、6、9、12月中,距當(dāng)前最近的4個(gè)季月12．中金所5年期國債期貨合約交割方式為：〔A．現(xiàn)金交割B．實(shí)物交割13.中金所5年期國債期貨合約可交割國債的種類是：<>A．實(shí)物國債B．儲(chǔ)蓄國債C．記賬式國債D．以上均可14.中金所5年期國債期貨合約可交割國債必須符合：〔A．僅可托管在銀行間市場(chǎng)B．僅可托管在交易所市場(chǎng)C．可以同時(shí)托管在銀行間和交易所市場(chǎng)D．以上均可15.中金所5年期國債期貨轉(zhuǎn)換因子在合約上市時(shí)公布,在合約存續(xù)期間其數(shù)值〔。A.不變B.隨時(shí)變化C.每月變動(dòng)一次D.以上都不對(duì)16.中金所5年期國債期貨合約每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為：〔A．上一交易日結(jié)算價(jià)的±1.2%B．上一交易日結(jié)算價(jià)的±3%C．上一交易日結(jié)算價(jià)的±4%D．上一交易日結(jié)算價(jià)的±5%17.中金所5年期國債期貨合約的最低交易保證金為：〔A．合約價(jià)值1.5%B．合約價(jià)值1%C．合約價(jià)值2%D．合約價(jià)值2.5%18.中金所5年期國債期貨合約的最后交易日為：〔A．合約到期月份第一個(gè)周五B．合約到期月份第二個(gè)周五C．合約到期月份第三個(gè)周五D．合約到期月份第四個(gè)周五19.中金所5年期國債期貨合約的最后交割日為：〔A．最后交易日后第一個(gè)交易日B．最后交易日后第三個(gè)交易日C．最后交易日后第五個(gè)交易日D．最后交易日后第七個(gè)交易日20.中金所5年期國債期貨的交易代碼為：〔A．IFB．IEC．TFD．TE金融期貨基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試試題〔共30道題,答對(duì)24題為合格。測(cè)試時(shí)間為30分鐘?？蛻粜彰捍痤}日期：客戶身份證號(hào)碼：答對(duì)題數(shù)：一、判斷題〔本大題共10道小題,對(duì)的打"√",錯(cuò)的打"X",請(qǐng)將正確答案填入下面的表格中12345678910√XX√X√√XXX1．期貨公司向客戶收取的交易保證金不得低于交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)?！?．滬深300股指期貨合約的合約乘數(shù)為每點(diǎn)人民幣100元。〔3．滬深300股指期貨合約以該合約當(dāng)天收盤價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。〔4．期貨公司應(yīng)當(dāng)在期貨經(jīng)紀(jì)合同中與客戶約定風(fēng)險(xiǎn)管理的標(biāo)準(zhǔn)、條件及處置措施?！?．滬深300股指期貨合約的交割結(jié)算價(jià)為最后交易日該合約全天成交價(jià)按成交量的加權(quán)平均價(jià)?！?．中金所5年期國債期貨合約集合競(jìng)價(jià)時(shí)間中,9:10-9:14為指令申報(bào)時(shí)間,9:14-9:15為指令撮合時(shí)間?！?．中金所5年期國債期貨的交割過程中,賣方具有選擇對(duì)自己最有利的國債來交割的權(quán)利。<>8．中金所5年期國債期貨交易標(biāo)的為票面利率為3.5%的中期國債?！?．中金所5年期國債期貨合約的交割方式為現(xiàn)金交割?！?0．中金所5年期國債期貨合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為±3%。〔二、單項(xiàng)選擇題〔本大題共20道小題,每題僅有一個(gè)正確答案,請(qǐng)將正確答案填入下面的表格中12345678910CACCBCACAD11121314151617181920ABBABCADAA1、股指期貨交易的杠桿性決定了：收益可能成倍放大,損失也可能〔。A．不變B．成倍縮小C．成倍放大2、甲投資者買入平倉10手滬深300股指期貨某合約,乙投資者賣出平倉10手,甲乙恰好相互成交后,市場(chǎng)上該合約的總持倉量將〔。A．減少10手B．減少20手C．增加10手D．沒有變化3、客戶出現(xiàn)交易所規(guī)定的異常交易行為并經(jīng)勸阻、制止無效的,會(huì)員可以采取的措施不包括〔。A．提高交易保證金B(yǎng)．限制開倉C．強(qiáng)制減倉D．拒絕客戶委托或終止經(jīng)紀(jì)關(guān)系4、投資者以限價(jià)指令的方式賣出開倉滬深300股指期貨某合約,申報(bào)價(jià)格為3000點(diǎn),其成交價(jià)不可能為〔點(diǎn)。A．3001B．3000C．29995、假設(shè)某投資者當(dāng)日只進(jìn)行了兩筆交易：以3600點(diǎn)賣出開倉2手滬深300股指期貨某合約,以3640點(diǎn)買入平倉1手該合約,當(dāng)日該合約收盤價(jià)為3660點(diǎn),結(jié)算價(jià)為3650點(diǎn),如果該投資者沒有其他持倉且不考慮手續(xù)費(fèi),當(dāng)日結(jié)算后其賬戶的虧損為〔。A．30000元B．27000元C．3000元6、滬深300股指期貨合約的合約標(biāo)的是〔。A．上證綜合指數(shù)B．深證成份指數(shù)C．滬深300指數(shù)7、只有取得中間介紹業(yè)務(wù)資格的〔方可接受相應(yīng)期貨公司的委托,為該期貨公司介紹客戶參與股指期貨交易。A．證券公司B．基金管理公司C．商業(yè)銀行8、欲參與股指期貨交易的投資者開戶時(shí),需要與〔簽署《期貨經(jīng)紀(jì)合同》。A．期貨交易所B．期貨保證金存管銀行C．期貨公司9、滬深300股指期貨投資者可以通過〔建立的投資者查詢服務(wù)系統(tǒng)查詢其有關(guān)期貨交易結(jié)算信息。A．中國期貨保證金監(jiān)控中心B．中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)C．中國金融期貨交易所10、滬深300股指期貨投資者不得采用〔下達(dá)交易指令。A．書面委托B．電話委托C．互聯(lián)網(wǎng)委托D．全權(quán)委托期貨公司國債期貨是一種〔A.利率風(fēng)險(xiǎn)管理工具B.匯率風(fēng)險(xiǎn)管理工具C.股票風(fēng)險(xiǎn)管理工具D.可以管理上述所有風(fēng)險(xiǎn)12、中金所上市的首個(gè)國債期貨產(chǎn)品為：〔A．3年期國債期貨B．5年期國債期貨C．7年國債期貨D．10年國債期貨13、中金所上市的5年期國債期貨屬于：〔A．短期國債期貨B．中期國債期貨C．長(zhǎng)期國債期貨D．超長(zhǎng)期國債期貨合約14、中金所5年期國債期貨合約的面值為〔元人民幣。A．100萬B．120萬C．150萬D．200萬15、中金所5年期國債期貨合約票面利率為：〔A．2.5%B．3%C．3.5%D．4%16、中金所5年期國債期貨合約對(duì)應(yīng)的可交割國債的剩余期限為：〔A．距離合約交割月首日剩余期限為2至5年B．距離合約交割月首日剩余期限為3至6年C．距離合約交割月首日剩余期限為4至5.25年D．距離合約交割月首日剩余期限為5至8年17、中金所5年期國債期貨合約對(duì)應(yīng)的可交割國債是：〔A．固定利率國債B．浮動(dòng)利率國債C．固定或浮動(dòng)利率國債D．以上都不是18、中金所5年期國債期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為：〔A．0.001元B．0.0012元C．0.0015元D．0.005元19、中金所5年期國債期貨合約的報(bào)價(jià)方式為：〔A．百元凈價(jià)報(bào)價(jià)B．千元凈價(jià)報(bào)價(jià)C．收益率報(bào)價(jià)D．指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)20、中金所5年期國債期貨合約的交易標(biāo)的采用：〔A.名義標(biāo)準(zhǔn)券B.以具體券種為標(biāo)的C.二者皆可D.二者都不是—————————————————————————————金融期貨基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試試題〔共30道題,答對(duì)24題為合格。測(cè)試時(shí)間為30分鐘?？蛻粜彰捍痤}日期：客戶身份證號(hào)碼：答對(duì)題數(shù)：一、判斷題〔本大題共10道小題,對(duì)的打"√",錯(cuò)的打"X",請(qǐng)將正確答案填入下面的表格中12345678910√X√√X√√√√√1.期貨交易必須在依法設(shè)立的期貨交易所或者國務(wù)院期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他交易場(chǎng)所進(jìn)行。〔2.股指期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)是計(jì)算當(dāng)日持倉盈虧的依據(jù),滬深300股指期貨合約以該合約當(dāng)天收盤價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)?！?.IF1007合約表示的是2010年7月到期的滬深300股指期貨合約?！?.期貨公司向客戶收取的交易保證金不得低于交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)?！?.滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的最后一個(gè)交易日,遇國家法定假日順延?！?.中金所5年期國債期貨的交割過程中,賣方具有選擇對(duì)自己最有利的國債來交割的權(quán)利。<>7.交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn),并向中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告。<>8.5年期國債期貨交易,因市場(chǎng)出現(xiàn)異常情況等原因?qū)е陆桓顭o法順利進(jìn)行的,交易所有權(quán)對(duì)交割流程進(jìn)行調(diào)整?！?.中金所5年期國債期貨限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為200手〔。10.中金所5年期國債期貨合約采用集合競(jìng)價(jià)和連續(xù)競(jìng)價(jià)兩種交易方式。〔二、單項(xiàng)選擇題〔本大題共20道小題,每題僅有一個(gè)正確答案,請(qǐng)將正確答案填入下面的表格中12345678910BACAACAACB11121314151617181920ABABADACDB1.在極端行情下,股指期貨投資者面臨的虧損〔。A．不可能超過投資本金B(yǎng)．可能會(huì)超過投資本金2.期貨公司應(yīng)當(dāng)在〔向投資者揭示期貨交易風(fēng)險(xiǎn)。A．投資者開戶前B．投資者開戶后C．交易虧損時(shí).3.滬深300股指期貨季月合約上市首日的漲跌停板幅度為該合約掛盤基準(zhǔn)價(jià)的〔。A．±6%B．±10%C．±20%4.假設(shè)某投資者當(dāng)日只進(jìn)行了兩筆交易：以3600點(diǎn)買入開倉2手滬深300股指期貨某合約后,以3540點(diǎn)賣出平倉1手該合約,如果當(dāng)日該合約收盤價(jià)為3560點(diǎn),結(jié)算價(jià)為3550點(diǎn),而該投資者沒有其他持倉且不考慮手續(xù)費(fèi),當(dāng)日結(jié)算后其賬戶的虧損為〔。A．33000元B．30000元C．3000元5.甲投資者買入開倉10手滬深300股指期貨某合約,乙投資者賣出開倉10手,甲乙恰好相互成交后,市場(chǎng)上該合約的總持倉量將〔。A．增加10手B．增加20手C．減少10手D．沒有變化6.證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù),不得提供下列何種服務(wù)〔。A．協(xié)助辦理開戶手續(xù)B．提供期貨行情信息、交易設(shè)施C．利用證券資金賬戶為客戶存取、劃轉(zhuǎn)期貨保證金7.某投資者欲在3個(gè)月后買入價(jià)值1000萬元的股票組合,擔(dān)心3個(gè)月后股市上漲增加投資成本,可采用的策略是〔。A．買入股指期貨進(jìn)行套期保值B．賣出股指期貨進(jìn)行套期保值C．期現(xiàn)套利8.多頭持倉是指〔后持有的未平倉頭寸。A．買入開倉B．賣出開倉C．買入平倉D．賣出平倉9.欲參與股指期貨交易的投資者開戶時(shí),需要與〔簽署《期貨經(jīng)紀(jì)合同》。A．期貨交易所B．期貨保證金存管銀行C．期貨公司10.以下關(guān)于滬深300股指期貨市價(jià)指令,說法正確的是〔。A.市價(jià)指令的成交價(jià)格可以超出漲跌停板價(jià)格范圍B.市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮合成交C.集合競(jìng)價(jià)指令申報(bào)時(shí)間接受市價(jià)指令11.國債期貨是一種〔A.利率風(fēng)險(xiǎn)管理工具B.匯率風(fēng)險(xiǎn)管理工具C.股票風(fēng)險(xiǎn)管理工具D.可以管理上述所有風(fēng)險(xiǎn)12.中金所上市的5年期國債期貨屬于〔A.短期國債期貨B.中期國債期貨C.長(zhǎng)期國債期貨D.超長(zhǎng)期國債期貨合約13.中金所5年期國債期貨合約的面值為〔元人民幣。A．100萬B．120萬C．150萬D．200萬14.中金所5年期國債期貨合約票面利率為〔A．2.5%B．3%C．3.5%D．4%15.中金所5年期國債期貨合約對(duì)應(yīng)的可交割國債是〔A.固定利率國債B.浮動(dòng)利率國債C.固定或浮動(dòng)利率國債D.以上都不是16.中金所5年期國債期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為〔A．0.001元B．0.0012元C．0.0015元D．0.005元17.中金所5年期國債期貨合約的報(bào)價(jià)方式〔A.百元凈價(jià)報(bào)價(jià)B.千元凈價(jià)報(bào)價(jià)C.收益率報(bào)價(jià)D.指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)18.在名義標(biāo)準(zhǔn)券設(shè)計(jì)之下,中金所5年期國債期貨采用〔A.單一券種交收B.兩種券種替代交收C.多券種替代交收D.以上都不是19.中金所5年期國債期貨合約指令撮合時(shí)間為〔A．9:04-9:05B．9:19-9:20C．9:09-9:10D．9:14-9:1520.中金所5年期國債期貨合約交割方式為〔A.現(xiàn)金交割B.實(shí)物交割—————————————————————————————.金融期貨基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試試題1〔共30道題,答對(duì)24題為合格。測(cè)試時(shí)間為30分鐘。一、判斷題〔本大題共10道小題,對(duì)的打"√",錯(cuò)的打"X",請(qǐng)將正確答案填入下面的表格中12345678910√√X√√√√√√X1．中金所5年期國債期貨合約采用集合競(jìng)價(jià)和連續(xù)競(jìng)價(jià)兩種交易方式?！财谪浗灰妆仨氃谝婪ㄔO(shè)立的期貨交易所或者國務(wù)院期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他交易場(chǎng)所進(jìn)行。〔股指期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)是計(jì)算當(dāng)日持倉盈虧的依據(jù),滬深300股指期貨合約以該合約當(dāng)天收盤價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。〔中金所5年期國債期貨的交割過程中,賣方具有選擇對(duì)自己最有利的國債來交割的權(quán)利。<>交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn),并向中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告。<>5年期國債期貨交易,因市場(chǎng)出現(xiàn)異常情況等原因?qū)е陆桓顭o法順利進(jìn)行的,交易所有權(quán)對(duì)交割流程進(jìn)行調(diào)整。〔7.中金所5年期國債期貨限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為200手〔8.IF1007合約表示的是2010年7月到期的滬深300股指期貨合約。〔9.期貨公司向客戶收取的交易保證金不得低于交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)?！?0.滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的最后一個(gè)交易日,遇國家法定假日順延。〔二、單項(xiàng)選擇題〔本大題共20道小題,每題僅有一個(gè)正確答案,請(qǐng)將正確答案填入下面的表格中12345678910DACDBABABA11121314151617181920BACAACAACB1.中金所5年期國債期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為：〔A．0.001元B．0.0012元C．0.0015元D．0.005元2.中金所5年期國債期貨合約的報(bào)價(jià)方式為：〔A．百元凈價(jià)報(bào)價(jià)B．千元凈價(jià)報(bào)價(jià)C．收益率報(bào)價(jià)D．指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)3．在名義標(biāo)準(zhǔn)券設(shè)計(jì)之下,中金所5年期國債期貨采用：〔A．單一券種交收B．兩種券種替代交收C．多券種替代交收D．以上都不是4．中金所5年期國債期貨合約指令撮合時(shí)間為：〔A．9:04‐9:05B．9:19‐9:20C．9:09‐9:10D．9:14‐9:155.中金所5年期國債期貨合約交割方式為：〔A．現(xiàn)金交割B．實(shí)物交割6.國債期貨是一種：〔A.利率風(fēng)險(xiǎn)管理工具B.匯率風(fēng)險(xiǎn)管理工具C.股票風(fēng)險(xiǎn)管理工具D.可以管理上述所有風(fēng)險(xiǎn)7.中金所上市的5年期國債期貨屬于：〔A．短期國債期貨B．中期國債期貨C．長(zhǎng)期國債期貨D．超長(zhǎng)期國債期貨合約8.中金所5年期國債期貨合約的面值為〔元人民幣。A．100萬B．120萬C．150萬D．200萬9.中金所5年期國債期貨合約票面利率為：〔A．2.5%B．3%C．3.5%D．4%10.中金所5年期國債期貨合約對(duì)應(yīng)的可交割國債是：〔A．固定利率國債B．浮動(dòng)利率國債C．固定或浮動(dòng)利率國債D．以上都不是11.在極端行情下,股指期貨投資者面臨的虧損〔。A．不可能超過投資本金B(yǎng)．可能會(huì)超過投資本金12.期貨公司應(yīng)當(dāng)在〔向投資者揭示期貨交易風(fēng)險(xiǎn)。A．投資者開戶前B.投資者開戶后C.交易虧損時(shí)13.滬深300股指期貨季月合約上市首日的漲跌停板幅度為該合約掛盤基準(zhǔn)價(jià)的〔。A.±6%B.±10%C.±20%14.假設(shè)某投資者當(dāng)日只進(jìn)行了兩筆交易：以3600點(diǎn)買入開倉2手滬深300股指期貨某合約后,以3540點(diǎn)賣出平倉1手該合約,如果當(dāng)日該合約收盤價(jià)為3560點(diǎn),結(jié)算價(jià)為3550點(diǎn),而該投資者沒有其他持倉且不考慮手續(xù)費(fèi),當(dāng)日結(jié)算后其賬戶的虧損為〔。A.33000元B.30000元C.3000元..15.甲投資者買入開倉10手滬深300股指期貨某合約,乙投資者賣出開倉10手,甲乙恰好相互成交后,市場(chǎng)上該合約的總持倉量將〔。A.增加10手B.增加20手C.減少10手D.沒有變化16.證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù),不得提供下列何種服務(wù)〔。A.協(xié)助辦理開戶手續(xù)B.提供期貨行情信息、交易設(shè)施C.利用證券資金賬戶為客戶存取、劃轉(zhuǎn)期貨保證金17.某投資者欲在3個(gè)月后買入價(jià)值1000萬元的股票組合,擔(dān)心3個(gè)月后股市上漲增加投資成本,可采用的策略是〔。A.買入股指期貨進(jìn)行套期保值B.賣出股指期貨進(jìn)行套期保值C.期現(xiàn)套利18.多頭持倉是指〔后持有的未平倉頭寸。A.買入開倉B.賣出開倉C.買入平倉D.賣出平倉19.欲參與股指期貨交易的投資者開戶時(shí),需要與〔簽署《期貨經(jīng)紀(jì)合同》。A.期貨交易所B.期貨保證金存管銀行C.期貨公司20.以下關(guān)于滬深300股指期貨市價(jià)指令,說法正確的是〔。A.市價(jià)指令的成交價(jià)格可以超出漲跌停板價(jià)格范圍B.市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮合成交C.集合競(jìng)價(jià)指令申報(bào)時(shí)間接受市價(jià)指令.金融期貨基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試試題〔共30道題,答對(duì)24題為合格。測(cè)試時(shí)間為30分鐘。判斷題〔本大題共10道小題,對(duì)的打"√",錯(cuò)的打"X",請(qǐng)將正確答案填入下面的表格中12345678910√X√√X√√√√√1.期貨交易必須在依法設(shè)立的期貨交易所或者國務(wù)院期貨監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他交易場(chǎng)所進(jìn)行。〔2.股指期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)是計(jì)算當(dāng)日持倉盈虧的依據(jù),滬深300股指期貨合約以該合約當(dāng)天收盤價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。〔3.IF1007合約表示的是2010年7月到期的滬深300股指期貨合約。〔4.期貨公司向客戶收取的交易保證金不得低于交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。〔5.滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的最后一個(gè)交易日,遇國家法定假日順延?！?.中金所5年期國債期貨的交割過程中,賣方具有選擇對(duì)自己最有利的國債來交割的權(quán)利。<>7.交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn),并向中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告。<>8.5年期國債期貨交易,因市場(chǎng)出現(xiàn)異常情況等原因?qū)е陆桓顭o法順利進(jìn)行的,交易所有權(quán)對(duì)交割流程進(jìn)行調(diào)整?！?.中金所5年期國債期貨限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為200手〔。10.中金所5年期國債期貨合約采用集合競(jìng)價(jià)和連續(xù)競(jìng)價(jià)兩種交易方式?！捕雾?xiàng)選擇題〔本大題共20道小題,每題僅有一個(gè)正確答案,請(qǐng)將正確答案填入下面的表格中12345678910BACAACAACB11121314151617181920ABABADACDB1.在極端行情下,股指期貨投資者面臨的虧損〔。A．不可能超過投資本金B(yǎng)．可能會(huì)超過投資本金2.期貨公司應(yīng)當(dāng)在〔向投資者揭示期貨交易風(fēng)險(xiǎn)。A．投資者開戶前B．投資者開戶后C．交易虧損時(shí)3.滬深300股指期貨季月合約上市首日的漲跌停板幅度為該合約掛盤基準(zhǔn)價(jià)的〔。A．±6%B．±10%C．±20%4.假設(shè)某投資者當(dāng)日只進(jìn)行了兩筆交易：以3600點(diǎn)買入開倉2手滬深300股指期貨某合約后,以3540點(diǎn)賣出平倉1手該合約,如果當(dāng)日該合約收盤價(jià)為3560點(diǎn),結(jié)算價(jià)為3550點(diǎn),而該投資者沒有其他持倉且不考慮手續(xù)費(fèi),當(dāng)日結(jié)算后其賬戶的虧損為〔。A．33000元B．30000元C．3000元5.甲投資者買入開倉10手滬深300股指期貨某合約,乙投資者賣出開倉10手,甲乙恰好相互成交后,市場(chǎng)上該合約的總持倉量將〔。A．增加10手B．增加20手C．減少10手D．沒有變化6.證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù),不得提供下列何種服務(wù)〔。A．協(xié)助辦理開戶手續(xù)B．提供期貨行情信息、交易設(shè)施C．利用證券資金賬戶為客戶存取、劃轉(zhuǎn)期貨保證金7.某投資者欲在3個(gè)月后買入價(jià)值1000萬元的股票組合,擔(dān)心3個(gè)月后股市上漲增加投資成本,可采用的策略是〔。A．買入股指期貨進(jìn)行套期保值B．賣出股指期貨進(jìn)行套期保值C．期現(xiàn)套利8.多頭持倉是指〔后持有的未平倉頭A．買入開倉B．賣出開倉C．買入平倉D．賣出平倉9.欲參與股指期貨交易的投資者開戶時(shí),需要與〔簽署《期貨經(jīng)紀(jì)合同》。A．期貨交易所B．期貨保證金存管銀行C．期貨公司10.以下關(guān)于滬深300股指期貨市價(jià)指令,說法正確的是〔。A.市價(jià)指令的成交價(jià)格可以超出漲跌停板價(jià)格范圍B.市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮合成交C.集合競(jìng)價(jià)指令申報(bào)時(shí)間接受市價(jià)指令11.國債期貨是一種〔A.利率風(fēng)險(xiǎn)管理工具B.匯率風(fēng)險(xiǎn)管理工具C.股票風(fēng)險(xiǎn)管理工具D.可以管理上述所有風(fēng)險(xiǎn)12.中金所上市的5年期國債期貨屬于：〔A.短期國債期貨B.中期國債期貨C.長(zhǎng)期國債期貨D.超長(zhǎng)期國債期貨合約13.中金所5年期國債期貨合約的面值為〔元人民幣。A．100萬B．120萬C．150萬D．200萬14.中金所5年期國債期貨合約票面利率為：〔A．2.5%B．3%C．3.5%D．4%15.中金所5年期國債期貨合約對(duì)應(yīng)的可交割國債是：〔A.固定利率國債B.浮動(dòng)利率國債C.固定或浮動(dòng)利率國債D.以上都不是16.中金所5年期國債期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為：〔A．0.001元B．0.0012元C．0.0015元D．0.005元17.中金所5年期國債期貨合約的報(bào)價(jià)方式為：〔A.百元凈價(jià)報(bào)價(jià)B.千元凈價(jià)報(bào)價(jià)C.收益率報(bào)價(jià)D.指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)18.在名義標(biāo)準(zhǔn)券設(shè)計(jì)之下,中金所5年期國債期貨采用：〔A.單一券種交收B.兩種券種替代交收C.多券種替代交收D.以上都不是19.中金所5年期國債期貨合約指令撮合時(shí)間為：〔A．9:04-9:05B．9:19-9:20C．9:09-9:10D．9:14-9:1520.中金所5年期國債期貨合約交割方式為：〔A.現(xiàn)金交割B.實(shí)物交割.金融期貨基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試試題〔共30道題,答對(duì)24題為合格。測(cè)試時(shí)間為30分鐘。判斷題〔本大題共10道小題,對(duì)的打"√",錯(cuò)的打"X",請(qǐng)將正確答案填入下面的表格中12345678910XXX√X√XX√√1．對(duì)中金所5年期國債期貨進(jìn)行交割,客戶在14：00前向交易所直接申報(bào)交割意向?！?．中金所5年期國債期貨市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為200手。〔3．中金所5年期國債期貨交割中的配對(duì)繳款日,交易所采用最小配對(duì)數(shù)原則進(jìn)行交割配對(duì),并于當(dāng)日14:30前將配對(duì)結(jié)果和應(yīng)當(dāng)繳納的交割貨款通知相關(guān)會(huì)員。〔4．交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。<>5．中金所5年期國債期貨合約臨近交割月份時(shí),交易所將分時(shí)間段逐步降低該合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)?！?．中金所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整滬深300股指期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)?！?．滬深300股指期貨合約價(jià)值為滬深300指數(shù)點(diǎn)乘以合約乘數(shù)。〔8．股指期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)是計(jì)算當(dāng)日持倉盈虧的依據(jù),滬深300股指期貨合約以該合約當(dāng)天收盤價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)?！?．股指期貨實(shí)行T+0交易制度,當(dāng)天建立的頭寸可以當(dāng)天平倉了結(jié)?！?0．開盤價(jià)是指某一期貨合約經(jīng)集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格,集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的,以集合競(jìng)價(jià)后第一筆成交價(jià)為開盤價(jià)?！捕雾?xiàng)選擇題〔本大題共20道小題,每題僅有一個(gè)正確答案,請(qǐng)將正確答案填入下面的表格中12345678910CBCCAABBBC11121314151617181920BBCDBDABBB1.中金所5年期國債期貨合約的掛牌月份采用：〔A．12個(gè)月循環(huán)B．3、6、9、12月中,距當(dāng)前最近的2個(gè)季月C．3、6、9、12月中,距當(dāng)前最近的3個(gè)季月D．3、6、9、12月中,距當(dāng)前最近的4個(gè)季月2．中金所5年期國債期貨合約交割方式為：〔A．現(xiàn)金交割B．實(shí)物交割3.中金所5年期國債期貨合約可交割國債的種類是：<>A．實(shí)物國債B．儲(chǔ)蓄國債C．記賬式國債D．以上均可4.中金所5年期國債期貨合約可交割國債必須符合：〔A．僅可托管在銀行間市場(chǎng)B．僅可托管在交易所市場(chǎng)C．可以同時(shí)托管在銀行間和交易所市場(chǎng)D．以上均可5.中金所5年期國債期貨轉(zhuǎn)換因子在合約上市時(shí)公布,在合約存續(xù)期間其數(shù)值〔。A.不變B.隨時(shí)變化C.每月變動(dòng)一次D.以上都不對(duì)6.中金所5年期國債期貨合約每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為：〔A．上一交易日結(jié)算價(jià)的±1.2%B．上一交易日結(jié)算價(jià)的±3%C．上一交易日結(jié)算價(jià)的±4%D．上一交易日結(jié)算價(jià)的±5%7.中金所5年期國債期貨合約的最低交易保證金為：〔A．合約價(jià)值1.5%B．合約價(jià)值1%C．合約價(jià)值2%D．合約價(jià)值2.5%8.中金所5年期國債期貨合約的最后交易日為：〔A．合約到期月份第一個(gè)周五B．合約到期月份第二個(gè)周五C．合約到期月份第三個(gè)周五D．合約到期月份第四個(gè)周五9.中金所5年期國債期貨合約的最后交割日為：〔A．最后交易日后第一個(gè)交易日B．最后交易日后第三個(gè)交易日C．最后交易日后第五個(gè)交易日D．最后交易日后第七個(gè)交易日10.中金所5年期國債期貨的交易代碼為：〔A．IFB．IEC．TFD．TE11.滬深300股指期貨某合約上一交易日結(jié)算價(jià)為3000點(diǎn),收盤價(jià)為點(diǎn),當(dāng)日〔非最后交易日該合約的跌停板價(jià)格為〔。A.2400點(diǎn)B.2700點(diǎn)C.2790點(diǎn)12.滬深300股指期貨交易中,單邊市是指某一合約收市前〔分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價(jià)格的買入〔賣出申報(bào)、沒有停板價(jià)格的賣出〔買入申報(bào),或者一有賣出〔買入申報(bào)就成交、但未打開停板價(jià)格的情形。A.1B.5C.1013.只有取得中間介紹業(yè)務(wù)資格的〔方可接受相應(yīng)的期貨公司委托,為該期貨公司介紹客戶參與股指期貨交易。A.信托投資公司B.商業(yè)銀行C.證券公司14.甲投資者買入平倉10手滬深300股指期貨某合約,乙投資者賣出開倉10手,甲乙恰好相互成交后,市場(chǎng)上該合約的總持倉量將〔。A．增加10手B．增加20手C．減少10手D．沒有變化15.根據(jù)股指期貨投資者適當(dāng)性制度,自然人投資者申請(qǐng)開戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣〔元。A.20萬B.50萬C.100萬16.滬深300股指期貨投資者不得采用〔下達(dá)交易指令。A.書面委托B.電話委托C.互聯(lián)網(wǎng)委托D.全權(quán)委托期貨公司17.參與股指期貨交易的投資者要與〔簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同,可以通過期貨公司或具有中間介紹業(yè)務(wù)資格的證券公司及營業(yè)部辦理具體的開戶手續(xù)。A．期貨公司B．證券公司C．中國金融期貨交易所18.某投資者賣出開倉滬深300股指期貨某合約10手,再買入平倉該合約4手后,該投資者對(duì)該合約的持倉為〔。A.4手多單B.6手空單C.10手空單、4手多單19.投資者帶現(xiàn)金到期貨公司辦理入金手續(xù),但遭拒絕,是因?yàn)椤?。A、期貨公司只接受支票入金B(yǎng)、投資者入金必須通過其期貨結(jié)算賬戶和期貨公司保證金賬戶間以同行轉(zhuǎn)賬的形式辦理20.通過集合競(jìng)價(jià)買賣滬深300股指期貨合約,交易指令的申報(bào)時(shí)間為〔。A．9：14-9：15B．9：25-9：29C．9：00-9：10.金融期貨基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試試題〔共30道題,答對(duì)24題為合格。測(cè)試時(shí)間為30分鐘。判斷題〔本大題共10道小題,對(duì)的打"√",錯(cuò)的打"X",請(qǐng)將正確答案填入下面的表格中12345678910√XX√√XXX√X1．中金所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整滬深300股指期貨合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)?！?．滬深300股指期貨合約價(jià)值為滬深300指數(shù)點(diǎn)乘以合約乘數(shù)?！?．股指期貨合約的當(dāng)日結(jié)算價(jià)是計(jì)算當(dāng)日持倉盈虧的依據(jù),滬深300股指期貨合約以該合約當(dāng)天收盤價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)?！?．股指期貨實(shí)行T+0交易制度,當(dāng)天建立的頭寸可以當(dāng)天平倉了結(jié)?！?．開盤價(jià)是指某一期貨合約經(jīng)集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格,集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的,以集合競(jìng)價(jià)后第一筆成交價(jià)為開盤價(jià)?！?．對(duì)中金所5年期國債期貨進(jìn)行交割,客戶在14：00前向交易所直接申報(bào)交割意向?！?．中金所5年期國債期貨市價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為200手?！?．中金所5年期國債期貨交割中的配對(duì)繳款日,交易所采用最小配對(duì)數(shù)原則進(jìn)行交割配對(duì),并于當(dāng)日14:30前將配對(duì)結(jié)果和應(yīng)當(dāng)繳納的交割貨款通知相關(guān)會(huì)員。〔9．交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。<>10．中金所5年期國債期貨合約臨近交割月份時(shí),交易所將分時(shí)間段逐步降低該合約的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。〔二、單項(xiàng)選擇題〔本大題共20道小題,每題僅有一個(gè)正確答案,請(qǐng)將正確答案填入下面的表格中12345678910BBCDBDABBB11121314151617181920CBCCAABBBC1.滬深300股指期貨某合約上一交易日結(jié)算價(jià)為3000點(diǎn),收盤價(jià)為3100點(diǎn),當(dāng)日〔非最后交易日該合約的跌停板價(jià)格為〔。2400點(diǎn)2700點(diǎn)2790點(diǎn)2.滬深300股指期貨交易中,單邊市是指某一合約收市前〔分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價(jià)格的買入〔賣出申報(bào)、沒有停板價(jià)格的賣出〔買入申報(bào),或者一有賣出〔買入申報(bào)就成交、但未打開停板價(jià)格的情形。15103.只有取得中間介紹業(yè)務(wù)資格的〔方可接受相應(yīng)的期貨公司委托,為該期貨公司介紹客戶參與股指期貨交易。信托投資公司商業(yè)銀行證券公司4.甲投資者買入平倉10手滬深300股指期貨某合約,乙投資者賣出開倉10手,甲乙恰好相互成交后,市場(chǎng)上該合約的總持倉量將〔。A．增加10手B．增加20手C．減少10手D．沒有變化5.根據(jù)股指期貨投資者適當(dāng)性制度,自然人投資者申請(qǐng)開戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣〔元。20萬50萬100萬6.滬深300股指期貨投資者不得采用〔下達(dá)交易指令。A．書面委托B．電話委托C．互聯(lián)網(wǎng)委托D．全權(quán)委托期貨公司7.參與股指期貨交易的投資者要與〔簽訂期貨經(jīng)紀(jì)合同,可以通過期貨公司或具有中間介紹業(yè)務(wù)資格的證券公司及營業(yè)部辦理具體的開戶手續(xù)。A．期貨公司B．證券公司C．中國金融期貨交易所8.某投資者賣出開倉滬深300股指期貨某合約10手,再買入平倉該合約4手后,該投資者對(duì)該合約的持倉為〔。4手多單6手空單10手空單、4手多單.9.投資者帶現(xiàn)金到期貨公司辦理入金手續(xù),但遭拒絕,是因?yàn)椤?。A．期貨公司只接受支票入金B(yǎng)．投資者入金必須通過其期貨結(jié)算賬戶和期貨公司保證金賬戶間以同行轉(zhuǎn)賬的形式辦理10.通過集合競(jìng)價(jià)買賣滬深300股指期貨合約,交易指令的申報(bào)時(shí)間為〔。A．9：14-9：15B．9：25-9：29C．9：00-9：1011.中金所5年期國債期貨合約的掛牌月份采用：〔A．12個(gè)月循環(huán)B．3、6、9、12月中,距當(dāng)前最近的2個(gè)季月C．3、6、9、12月中,距當(dāng)前最近的3個(gè)季月D．3、6、9、12月中,距當(dāng)前最近的4個(gè)季月12．中金所5年期國債期貨合約交割方式為：〔A．現(xiàn)金交割B．實(shí)物交割13.中金所5年期國債期貨合約可交割國債的種類是：<>A．實(shí)物國債B．儲(chǔ)蓄國債C．記賬式國債D．以上均可14.中金所5年期國債期貨合約可交割國債必須符合：〔A．僅可托管在銀行間市場(chǎng)B．僅可托管在交易所市場(chǎng)C．可以同時(shí)托管在銀行間和交易所市場(chǎng)D．以上均可15.中金所5年期國債期貨轉(zhuǎn)換因子在合約上市時(shí)公布,在合約存續(xù)期間其數(shù)值〔。A.不變B.隨時(shí)變化C.每月變動(dòng)一次D.以上都不對(duì)16.中金所5年期國債期貨合約每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為：〔A．上一交易日結(jié)算價(jià)的±1.2%B．上一交易日結(jié)算價(jià)的±3%C．上一交易日結(jié)算價(jià)的±4%D．上一交易日結(jié)算價(jià)的±5%17.中金所5年期國債期貨合約的最低交易保證金為：〔A．合約價(jià)值1.5%B．合約價(jià)值1%C．合約價(jià)值2%D．合約價(jià)值2.5%18.中金所5年期國債期貨合約的最后交易日為：〔A．合約到期月份第一個(gè)周五B．合約到期月份第二個(gè)周五C．合約到期月份第三個(gè)周五D．合約到期月份第四個(gè)周五19.中金所5年期國債期貨合約的最后交割日為：〔A．最后交易日后第一個(gè)交易日B．最后交易日后第三個(gè)交易日C．最后交易日后第五個(gè)交易日D．最后交易日后第七個(gè)交易日20.中金所5年期國債期貨的交易代碼為：〔A．IFB．IEC．TFD．TE.金融期貨基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試試題〔共30道題,答對(duì)24題為合格。測(cè)試時(shí)間