金融工程的基本分析方法試題

金融工程的基本分析方法試題一、選擇題金融工程是指利用()和()有效地創(chuàng)造、流通和傳輸風(fēng)險(xiǎn)的金融產(chǎn)品的過程。A.數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)B.經(jīng)濟(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)C.物理學(xué)、化學(xué)D.金融學(xué)、法律學(xué)以下哪個(gè)不是金融工程的目標(biāo)之一？A.降低風(fēng)險(xiǎn)B.最大化投資收益C.優(yōu)化資源配置D.保證市場(chǎng)公平公正黑-謝爾模型是金融工程中常用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，其主要假設(shè)是：A.價(jià)格變動(dòng)服從正態(tài)分布B.市場(chǎng)是完全競(jìng)爭(zhēng)的C.投資者行為是理性的D.資產(chǎn)的收益與風(fēng)險(xiǎn)呈線性關(guān)系在金融工程中，風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度是指：A.一個(gè)投資者所愿意付出的風(fēng)險(xiǎn)承受能力B.一個(gè)投資者在決策時(shí)所考慮的風(fēng)險(xiǎn)因素的權(quán)重C.一個(gè)投資組合預(yù)期收益的加權(quán)平均值D.一個(gè)投資者對(duì)未來收益的預(yù)期在期權(quán)定價(jià)模型中，著名的布萊克-斯科爾斯模型基于以下哪個(gè)假設(shè)：A.價(jià)格變動(dòng)服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)B.股票市場(chǎng)是完全有效的C.無風(fēng)險(xiǎn)利率為常數(shù)D.期權(quán)行權(quán)價(jià)為平均價(jià)格二、填空題線性期權(quán)定價(jià)模型是根據(jù)()建立的，它將期權(quán)的當(dāng)前價(jià)值與相關(guān)的因素聯(lián)系起來。在金融工程中，最常用的風(fēng)險(xiǎn)度量方法是()。隨著持有期增加，期權(quán)定價(jià)模型的預(yù)測(cè)誤差()。黑-謝爾模型中，期權(quán)的隱含波動(dòng)率被稱為()。在金融工程中，動(dòng)態(tài)對(duì)沖策略是指在期權(quán)的持有期內(nèi)，不斷調(diào)整()以降低風(fēng)險(xiǎn)。三、案例分析題某公司在股票市場(chǎng)上購(gòu)買了一只股票，預(yù)計(jì)持有期為3個(gè)月。目前股票價(jià)格為100元，標(biāo)的資產(chǎn)的波動(dòng)率為20%，無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%。為了降低持有期的風(fēng)險(xiǎn)，該公司打算購(gòu)買一份看跌期權(quán)，行權(quán)價(jià)為100元，期限為3個(gè)月。如果不考慮期權(quán)的價(jià)格，該公司應(yīng)支付多少保費(fèi)來購(gòu)買該看跌期權(quán)？假設(shè)看跌期權(quán)的價(jià)格為5元，該公司應(yīng)支付的保費(fèi)是多少？該公司是否值得購(gòu)買該看跌期權(quán)？為什么？四、論述題金融工程的基本分析方法包括風(fēng)險(xiǎn)度量、期權(quán)定價(jià)模型和動(dòng)態(tài)對(duì)沖策略。請(qǐng)分別論述這三種方法在金融工程中的應(yīng)用和重要性。五、問答題金融工程的優(yōu)勢(shì)和局限是什么？金融工程在實(shí)際應(yīng)用中的難點(diǎn)是什么？應(yīng)該如何克服？請(qǐng)簡(jiǎn)要說明金融工程對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的作用。以上是關(guān)于金融工程的基本分析方法的試題