退保因素下的兩類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)模型的鞅分析的開(kāi)題報(bào)告

退保因素下的兩類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)模型的鞅分析的開(kāi)題報(bào)告【開(kāi)題報(bào)告】一、選題背景保險(xiǎn)公司在銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)，往往需要向消費(fèi)者詳細(xì)介紹保險(xiǎn)產(chǎn)品的保障范圍、退保規(guī)則等內(nèi)容，以便消費(fèi)者做出明智的投保決策，并為保障消費(fèi)者的權(quán)益提供保證。然而，不可避免地，一些消費(fèi)者在購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)后會(huì)在某些時(shí)刻選擇退保，導(dǎo)致保險(xiǎn)公司承擔(dān)不必要的風(fēng)險(xiǎn)。因此，如何預(yù)測(cè)退保率、及早識(shí)別高退保風(fēng)險(xiǎn)群體并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制策略，是每個(gè)保險(xiǎn)公司所關(guān)注的問(wèn)題。在退保率的預(yù)測(cè)中，傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)模型往往不足以滿(mǎn)足實(shí)際需求。這是因?yàn)?，保險(xiǎn)產(chǎn)品退保的原因是多樣化的，包括但不限于消費(fèi)者改變消費(fèi)習(xí)慣、理賠經(jīng)歷、生活事件等，而傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)模型往往只考慮單一因素影響下的退保情況。因此，如何將退保率中的多種因素進(jìn)行整合，制定更具有實(shí)際應(yīng)用價(jià)值的風(fēng)險(xiǎn)模型，是當(dāng)前保險(xiǎn)行業(yè)中的一大難題。二、研究目的本研究旨在探究退保因素下的兩種風(fēng)險(xiǎn)模型，分別為時(shí)間序列模型和廣義線(xiàn)性混合模型，并使用鞅分析方法對(duì)對(duì)比模型進(jìn)行評(píng)價(jià)，為保險(xiǎn)公司提供更為實(shí)際的退保率預(yù)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制策略。三、研究?jī)?nèi)容本研究擬采用以下方法進(jìn)行退保風(fēng)險(xiǎn)模型的建立和分析：(1)數(shù)據(jù)的獲取和處理。從實(shí)際保險(xiǎn)公司中獲取相關(guān)數(shù)據(jù)，包括退保記錄、個(gè)人信息、保單信息等數(shù)據(jù)，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗、分類(lèi)、轉(zhuǎn)換和歸一化處理。(2)建立兩種風(fēng)險(xiǎn)模型。分別使用時(shí)間序列模型和廣義線(xiàn)性混合模型，以退保率為自變量，考慮多種影響因素，如個(gè)人信息、保單信息、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等，建立兩種風(fēng)險(xiǎn)模型，并進(jìn)行參數(shù)估計(jì)和模型優(yōu)化。(3)對(duì)比模型評(píng)價(jià)。使用鞅分析方法，對(duì)兩種風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行對(duì)比模型評(píng)價(jià)，從而找出更優(yōu)的風(fēng)險(xiǎn)模型，提高退保率預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性和精度。四、研究意義本研究從實(shí)際保險(xiǎn)公司的退保情況出發(fā)，嘗試應(yīng)用時(shí)間序列模型和廣義線(xiàn)性混合模型進(jìn)行建模，開(kāi)展對(duì)退保風(fēng)險(xiǎn)的研究，具有以下重要意義：(1)豐富了時(shí)間序列模型和廣義線(xiàn)性混合模型在保險(xiǎn)數(shù)據(jù)分析中的應(yīng)用，為保險(xiǎn)公司提供更為實(shí)際的退保風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型，有助于提高保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。(2)基于鞅分析方法的對(duì)比模型評(píng)價(jià)，提供了一個(gè)可靠的風(fēng)險(xiǎn)模型評(píng)價(jià)和選擇方法，可以有效評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)模型的優(yōu)劣，為保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)控制和經(jīng)營(yíng)決策提供啟示。(3)提高了退保風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性和精度，為保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)提供了有力支持，有利于保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和盈利的雙贏。五、研究計(jì)劃本研究計(jì)劃于2021年9月至2022年6月期間進(jìn)行。第一階段（9月-11月）：收集和整合保險(xiǎn)數(shù)據(jù)，清洗、轉(zhuǎn)換、處理并計(jì)算相關(guān)指標(biāo)。第二階段（12月-2月）：建立時(shí)間序列模型并分析預(yù)測(cè)效果，建立廣義線(xiàn)性混合模型并分析預(yù)測(cè)效果。第三階段（3月-5月）：基于鞅分析方法進(jìn)行對(duì)比模型評(píng)價(jià)，找出最優(yōu)的預(yù)測(cè)模型，并進(jìn)行優(yōu)化。第四階段（6月）：撰寫(xiě)論文并完成答辯。六、預(yù)期成果本研究的預(yù)期成果包