量化交易策略的類型

量化交易策略類型量化策略大概可分為趨勢(shì)類、馬丁類、網(wǎng)格類、算法交易、高頻交易、剝頭皮類以及人工智能類。但現(xiàn)階段市面上的量化系統(tǒng)，常用的是以下四種：趨勢(shì)類策略具體還可以分為均線策略、海龜策略、震蕩策略，主要還是依賴傳統(tǒng)的公式指標(biāo)計(jì)算開(kāi)倉(cāng)平倉(cāng)。但是，因?yàn)樵摬呗允袌?chǎng)已經(jīng)高度同質(zhì)化，目前面臨失效的問(wèn)題。馬丁類策略該策略在外匯交易應(yīng)用上是最頻繁且變種最多的策略。它其實(shí)是一種賭博策略，就是逆勢(shì)加倉(cāng)或者順勢(shì)加倉(cāng)，直至盈利出局，再進(jìn)行下一輪建倉(cāng)。網(wǎng)格類策略網(wǎng)格系統(tǒng)是將盤面網(wǎng)格化，就是對(duì)價(jià)格空間進(jìn)行平均分配，每一段形成橫坐標(biāo)，一般可分為3格、5格、8格等，依照各個(gè)坐標(biāo)位進(jìn)行建倉(cāng)、平倉(cāng)操作，一般是止盈出場(chǎng)。該策略的優(yōu)點(diǎn)在于對(duì)利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行精確計(jì)算。但是缺點(diǎn)則是對(duì)行情的整體方向性把握不強(qiáng)，適合震蕩行情，不太適合趨勢(shì)行情。人工智能策略人工智能策略利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法，通過(guò)大數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)，深度訓(xùn)練出一套可用于交易，能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)行情的變化，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利?，F(xiàn)貨市場(chǎng)中的主要量化交易大概分為以下四類：對(duì)沖交易即投資者同時(shí)進(jìn)行兩筆品種相關(guān)、方向相反、頭寸相當(dāng)?shù)慕灰?。這樣無(wú)論行情如何波動(dòng)，兩筆單子可形成盈虧相抵的局面。趨勢(shì)交易通過(guò)計(jì)算機(jī)設(shè)定的程序，智能根據(jù)市場(chǎng)行情、趨勢(shì)的指標(biāo)，在價(jià)格或數(shù)量達(dá)到一定數(shù)值時(shí)，發(fā)出買入或者賣出的信號(hào)，來(lái)自動(dòng)交易或提醒用戶進(jìn)行交易。高頻交易指從那些人們無(wú)法利用的極為短暫的市場(chǎng)變化中尋求獲利的計(jì)算機(jī)化交易，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，持倉(cāng)時(shí)間極短。量化搬磚就是將貨幣從價(jià)格低的交易平臺(tái)轉(zhuǎn)移至價(jià)格高的交易平臺(tái)，并從中賺取價(jià)差的行為。綜合而言，量化交易的本質(zhì)可以用西蒙斯的這段話概括：“不管多么復(fù)雜的模型，沒(méi)有一個(gè)能長(zhǎng)期不變地一直賺錢，因?yàn)槭袌?chǎng)在變化，信息在變化，我們不是機(jī)器的奴隸，只有通過(guò)不斷學(xué)習(xí)，持續(xù)不斷地更新自己的模型和策略，尋找市場(chǎng)上的規(guī)律，讓我們的交易系統(tǒng)跟上變化本身，才能在交易市場(chǎng)中立于不敗之地?！绷炕灰资且粋€(gè)極其復(fù)雜但很有趣的量化金融領(lǐng)域。而且在金融投資