金融統(tǒng)計(jì)與金融數(shù)據(jù)挖掘

第二章金融數(shù)據(jù)發(fā)掘與金融統(tǒng)計(jì)分析

2023/12/311授課日期：****年**月**日講授單位：****大學(xué)****學(xué)院主講教師：****金融數(shù)據(jù)消費(fèi)、分類(lèi)與公布系統(tǒng)金融數(shù)據(jù)發(fā)掘原理與技術(shù)方法金融數(shù)據(jù)處置與統(tǒng)計(jì)分析貨幣情況指數(shù)的編制實(shí)驗(yàn)2023/12/312本講內(nèi)容〔一〕金融數(shù)據(jù)的消費(fèi)1.宏觀(guān)金融經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的消費(fèi)一國(guó)的統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)是消費(fèi)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的主要部門(mén)，國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系〔SystemofNationalAccount，縮寫(xiě)為SNA〕是國(guó)家宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的消費(fèi)體系。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)人民銀行、財(cái)政部等部門(mén)是我國(guó)宏觀(guān)金融經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的消費(fèi)編制機(jī)構(gòu)。規(guī)范：IMF2000年公布了<貨幣與金融統(tǒng)計(jì)手冊(cè)>，2001年公布了修訂后的<政府財(cái)政統(tǒng)計(jì)手冊(cè)>2021年發(fā)布了修訂后<國(guó)際收支與國(guó)際投資頭寸統(tǒng)計(jì)手冊(cè)>第六版〔BPM6〕2023/12/313一、金融數(shù)據(jù)消費(fèi)、分類(lèi)與公布系統(tǒng)2.微觀(guān)金融經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的消費(fèi)機(jī)構(gòu)單位、工商企業(yè)、金融企業(yè)、居民個(gè)人等的金融經(jīng)濟(jì)活動(dòng)數(shù)據(jù)消費(fèi)過(guò)程是分散化的，也根本沒(méi)有一致的規(guī)范，沒(méi)有專(zhuān)門(mén)的機(jī)構(gòu)進(jìn)展統(tǒng)計(jì)，無(wú)公開(kāi)發(fā)布。專(zhuān)業(yè)調(diào)查研討構(gòu)成部分?jǐn)?shù)據(jù)，而零散的研討難以構(gòu)成數(shù)據(jù)體系。微觀(guān)金融經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對(duì)于宏觀(guān)政策決策具有根底性參照價(jià)值，這些數(shù)據(jù)的規(guī)范依然是金融經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)消費(fèi)、公布體系需求努力的方向。*2023/12/314一、金融數(shù)據(jù)消費(fèi)、分類(lèi)與公布系統(tǒng)〔二〕金融數(shù)據(jù)的分類(lèi)1.從宏觀(guān)金融與微觀(guān)金融角度進(jìn)展數(shù)據(jù)分類(lèi)宏觀(guān)金融數(shù)據(jù)是從中央銀行、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的視角進(jìn)展統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)生成的數(shù)據(jù)，主要包括貨幣類(lèi)數(shù)據(jù)、金融投資類(lèi)數(shù)據(jù)、保險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)類(lèi)數(shù)據(jù)等。微觀(guān)金融數(shù)據(jù)是金融市場(chǎng)上單個(gè)經(jīng)濟(jì)主體的數(shù)據(jù)，如上市公司的資產(chǎn)負(fù)債表，保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債表等，投資工程的金融數(shù)據(jù)等。*2023/12/315一、金融數(shù)據(jù)消費(fèi)、分類(lèi)與公布系統(tǒng)2.從金融機(jī)構(gòu)類(lèi)別進(jìn)展數(shù)據(jù)分類(lèi)銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)是針對(duì)銀行性質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)情況進(jìn)展的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。證券類(lèi)機(jī)構(gòu)的金融數(shù)據(jù)主要是證券公司、投資銀行的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，包括經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、自營(yíng)業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)等數(shù)據(jù)?；痤?lèi)機(jī)構(gòu)的金融數(shù)據(jù)只需是各類(lèi)基金公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作數(shù)據(jù)，包括風(fēng)險(xiǎn)投資基金、產(chǎn)業(yè)基金、資本市場(chǎng)基金、貨幣市場(chǎng)基金、社會(huì)保證類(lèi)基金等業(yè)務(wù)運(yùn)作數(shù)據(jù)。保險(xiǎn)類(lèi)機(jī)構(gòu)的金融數(shù)據(jù)包括財(cái)富性保險(xiǎn)公司、人壽類(lèi)保險(xiǎn)公司、再保險(xiǎn)公司等商業(yè)性保險(xiǎn)業(yè)務(wù)運(yùn)作數(shù)據(jù)，如保險(xiǎn)費(fèi)收入、賠付，基金投資組合、資產(chǎn)管理情況等數(shù)據(jù)。期貨類(lèi)機(jī)構(gòu)的金融數(shù)據(jù)主要是期貨買(mǎi)賣(mài)所、期貨經(jīng)紀(jì)公司、非經(jīng)紀(jì)類(lèi)期貨買(mǎi)賣(mài)機(jī)構(gòu)的有關(guān)期貨買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。2023/12/316一、金融數(shù)據(jù)消費(fèi)、分類(lèi)與公布系統(tǒng)3.從金融市場(chǎng)角度進(jìn)展數(shù)據(jù)分類(lèi)貨幣市場(chǎng)數(shù)據(jù)包括貨幣市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)工具的發(fā)行、二級(jí)買(mǎi)賣(mài)規(guī)模、利率、買(mǎi)賣(mài)投資者情況等。資本市場(chǎng)數(shù)據(jù)包括市場(chǎng)的發(fā)行、買(mǎi)賣(mài)規(guī)模、買(mǎi)賣(mài)價(jià)錢(qián)程度等。外匯市場(chǎng)數(shù)據(jù)包括不同貨幣之間的兌換比價(jià)、外匯買(mǎi)賣(mài)規(guī)模等數(shù)據(jù)。黃金市場(chǎng)數(shù)據(jù)包括黃金買(mǎi)賣(mài)數(shù)量、價(jià)錢(qián)等數(shù)據(jù)。保險(xiǎn)市場(chǎng)數(shù)據(jù)包括保險(xiǎn)產(chǎn)品類(lèi)型及買(mǎi)賣(mài)數(shù)額、保險(xiǎn)費(fèi)收入、保費(fèi)賠付、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)運(yùn)作情況等。衍生品市場(chǎng)數(shù)據(jù)包括期貨、期權(quán)、互換、遠(yuǎn)期利率協(xié)議，以及復(fù)雜衍生工具的買(mǎi)賣(mài)、持倉(cāng)、價(jià)錢(qián)等數(shù)據(jù)。2023/12/317一、金融數(shù)據(jù)消費(fèi)、分類(lèi)與公布系統(tǒng)4.從經(jīng)濟(jì)部門(mén)角度進(jìn)展數(shù)據(jù)分類(lèi)住戶(hù)部門(mén)金融數(shù)據(jù)包括儲(chǔ)蓄存款、貸款，股票、基金與債券投資，購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)，外匯與黃金買(mǎi)賣(mài)等非金融企業(yè)部門(mén)金融數(shù)據(jù)包括存款、貸款、發(fā)行股票與債券、購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)等。政府部門(mén)金融數(shù)據(jù)包括為財(cái)政赤字進(jìn)展的融資發(fā)行的國(guó)債、借款，地方政府投資工程的融資，社會(huì)保證基金運(yùn)作等。金融機(jī)構(gòu)部門(mén)金融數(shù)據(jù)包括資產(chǎn)類(lèi)、負(fù)債類(lèi)、發(fā)行和買(mǎi)賣(mài)類(lèi)、價(jià)錢(qián)類(lèi)數(shù)據(jù)。國(guó)外部門(mén)金融數(shù)據(jù)包括外商直接投資、國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)外直接投資、外國(guó)證券投資、國(guó)內(nèi)對(duì)外證券投資、與貿(mào)易投資有關(guān)的貸款、貨幣、存款資金的跨境轉(zhuǎn)移等。2023/12/318一、金融數(shù)據(jù)消費(fèi)、分類(lèi)與公布系統(tǒng)5.從融資方式角度進(jìn)展數(shù)據(jù)分類(lèi)間接融資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要是信貸規(guī)模數(shù)據(jù)，信貸方式和信貸構(gòu)造。直接融資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)主要包括發(fā)行股票、債券、基金等直接融資工具的規(guī)模，以及金融工具市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)數(shù)量、價(jià)錢(qián)等數(shù)據(jù)。2023/12/319一、金融數(shù)據(jù)消費(fèi)、分類(lèi)與公布系統(tǒng)〔三〕金融數(shù)據(jù)的公布系統(tǒng)1.數(shù)據(jù)公布規(guī)范：SDDS與GDDSSDDS是數(shù)據(jù)公布特殊規(guī)范〔SpecialDataDisseminationStandard〕的英文縮寫(xiě)，，適用于曾經(jīng)參與國(guó)際金融市場(chǎng)的大多數(shù)工業(yè)化國(guó)家和一些新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)國(guó)家，1996年3月公布。GDDS是數(shù)據(jù)公布通用系統(tǒng)〔GeneralDataDisseminationSystem〕的英文縮寫(xiě)，適用于尚未到達(dá)SDDS要求的國(guó)家，大部分為開(kāi)展中國(guó)家*，1997年12月公布。2023/12/3110一、金融數(shù)據(jù)消費(fèi)、分類(lèi)與公布系統(tǒng)2.SDDS與GDDS的區(qū)別適用國(guó)家不同宏觀(guān)部門(mén)劃分不同：GDDS有社會(huì)人口部門(mén)發(fā)布數(shù)據(jù)差別：綜合統(tǒng)計(jì)框架，跟蹤性數(shù)據(jù)種類(lèi)，與部門(mén)相關(guān)的統(tǒng)計(jì)目的，社會(huì)人口數(shù)據(jù)鼓勵(lì)公布的目的“視相關(guān)程度〞而定的目的數(shù)據(jù)公布的及時(shí)性與頻率2023/12/3111一、金融數(shù)據(jù)消費(fèi)、分類(lèi)與公布系統(tǒng)SDDS與GDDS的區(qū)別2023/12/3112一、金融數(shù)據(jù)消費(fèi)、分類(lèi)與公布系統(tǒng)3.中國(guó)的數(shù)據(jù)公布系統(tǒng)我國(guó)于2002年4月15日正式參與了GDDS國(guó)家統(tǒng)計(jì)局擔(dān)任統(tǒng)計(jì)核算和公布國(guó)民經(jīng)濟(jì)實(shí)踐部門(mén)的目的和數(shù)據(jù)財(cái)政部擔(dān)任統(tǒng)計(jì)并公布財(cái)政部門(mén)的目的和數(shù)據(jù)中國(guó)人民銀行擔(dān)任統(tǒng)計(jì)并公布金融部門(mén)的目的和數(shù)據(jù)國(guó)家外匯管理局、海關(guān)總署擔(dān)任統(tǒng)計(jì)和公布國(guó)外部門(mén)的目的和數(shù)據(jù)2023/12/31導(dǎo)論13一、金融數(shù)據(jù)消費(fèi)、分類(lèi)與公布系統(tǒng)〔一〕金融數(shù)據(jù)發(fā)掘的根本原理1.概念:金融數(shù)據(jù)發(fā)掘〔datamininginfinance〕金融行為的選擇者從大量的、不完全的、存在噪聲的、模糊的、隨機(jī)生成的金融數(shù)據(jù)中，搜索、發(fā)現(xiàn)、提取隱含在數(shù)據(jù)內(nèi)部的、尚未被他人所知的、對(duì)決策具有潛在價(jià)值的信息或知識(shí)的過(guò)程。2023/12/3114二、金融數(shù)據(jù)發(fā)掘原理與技術(shù)方法2.原理:發(fā)現(xiàn)存在于數(shù)據(jù)中的方式和趨勢(shì)掌握金融領(lǐng)域的根本知識(shí)和金融行為決策的目的根據(jù)金融行為選擇目的，選定要處理的問(wèn)題和適宜的金融數(shù)據(jù)集對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)展預(yù)處置將數(shù)據(jù)集中的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成適宜發(fā)掘的方式確定適宜的數(shù)據(jù)發(fā)掘方法數(shù)據(jù)發(fā)掘過(guò)程分析解釋數(shù)據(jù)運(yùn)用2023/12/3115二、金融數(shù)據(jù)發(fā)掘原理與技術(shù)方法2023/12/3116二、金融數(shù)據(jù)發(fā)掘原理與技術(shù)方法金融數(shù)據(jù)發(fā)掘原理圖示〔二〕金融數(shù)據(jù)發(fā)掘的主要義務(wù)關(guān)聯(lián)分析：變量之間的數(shù)值存在的規(guī)律性聚類(lèi)：將數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)按照一定的規(guī)那么劃分為一系列有意義的子集的過(guò)程分類(lèi)：找出一個(gè)類(lèi)別的內(nèi)涵或特征，可以代表該類(lèi)數(shù)據(jù)的整體信息估計(jì)：數(shù)據(jù)發(fā)掘中確定一個(gè)未知輸出值預(yù)測(cè)：利用歷史數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)未來(lái)輸出結(jié)果的過(guò)程異常檢測(cè)：對(duì)數(shù)據(jù)中存在異常情況加以發(fā)現(xiàn)、甄別的過(guò)程，找出察看數(shù)據(jù)與參照規(guī)范之間的差別，更好地為模型預(yù)測(cè)分析效力發(fā)現(xiàn)時(shí)序方式：在時(shí)間序列中找到反復(fù)發(fā)生概率比較高的方式，強(qiáng)調(diào)時(shí)間的影響2023/12/3117二、金融數(shù)據(jù)發(fā)掘原理與技術(shù)方法〔三〕金融數(shù)據(jù)發(fā)掘的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法1.描畫(huà)統(tǒng)計(jì)分析集中趨勢(shì)分析:平均數(shù)、中位數(shù)、眾數(shù)離中趨勢(shì)分析:極差、規(guī)范差、方差、最大值、最小值、偏度、峰度、偏度系數(shù)、峰度系數(shù)統(tǒng)計(jì)圖形分析:直方圖、莖葉圖、箱線(xiàn)圖等對(duì)察看數(shù)據(jù)進(jìn)展直觀(guān)描畫(huà)2.相關(guān)分析相關(guān)表相關(guān)圖相關(guān)系數(shù)2023/12/3118二、金融數(shù)據(jù)發(fā)掘原理與技術(shù)方法3.差別分析從樣本統(tǒng)計(jì)量的值得出差別，來(lái)確定總體參數(shù)之間能否存在差別4.回歸分析簡(jiǎn)單線(xiàn)性回歸多元回歸虛擬變量5.聚類(lèi)分析經(jīng)過(guò)分析事物的內(nèi)在特點(diǎn)和規(guī)律，根據(jù)類(lèi)似性原那么對(duì)事物進(jìn)展分組適用于沒(méi)有先驗(yàn)知識(shí)的分類(lèi)，如沒(méi)有實(shí)際指引，沒(méi)有國(guó)際規(guī)范、國(guó)內(nèi)規(guī)范或行業(yè)規(guī)范2023/12/3119二、金融數(shù)據(jù)發(fā)掘原理與技術(shù)方法6.判別分析在知的分類(lèi)下，遇到有新的樣本時(shí)，利用曾經(jīng)選定的判別規(guī)范，斷定如何將新樣本放置于哪個(gè)族群中。它是一種預(yù)測(cè)導(dǎo)向型的統(tǒng)計(jì)方法，用于事后分析7.時(shí)間序列分析平穩(wěn)隨機(jī)序列的統(tǒng)計(jì)分析，在實(shí)際上的開(kāi)展比較成熟，是時(shí)間序列分析的根底譜分析也稱(chēng)頻域分析，由于一個(gè)時(shí)間序列可看成各種周期擾動(dòng)的疊加，頻域分析就是確定各周期的振動(dòng)能量的分配2023/12/3120二、金融數(shù)據(jù)發(fā)掘原理與技術(shù)方法〔一〕金融根底數(shù)據(jù)的處置與顯示1.統(tǒng)計(jì)整理按照研討目的對(duì)搜集或調(diào)查獲得的數(shù)據(jù)進(jìn)展科學(xué)的分類(lèi)、匯總，使其到達(dá)系統(tǒng)化、規(guī)范化，進(jìn)而可以從數(shù)據(jù)中得出所研討對(duì)象的必要信息、根本特征、規(guī)律和趨勢(shì)等統(tǒng)計(jì)整理的結(jié)果普通是數(shù)據(jù)庫(kù)表格，或者是統(tǒng)計(jì)表，在此根底上繪制統(tǒng)計(jì)圖形2.建立數(shù)據(jù)文件3.繪制根本統(tǒng)計(jì)圖形*2023/12/3121三、金融數(shù)據(jù)處置與統(tǒng)計(jì)分析根底根本統(tǒng)計(jì)圖形:條形圖、線(xiàn)形圖、面積圖、餅圖、高低點(diǎn)圖、帕雷托圖、控制圖、盒形圖、散點(diǎn)圖、直方圖等2023/12/3122三、金融數(shù)據(jù)處置與統(tǒng)計(jì)分析根底〔二〕金融數(shù)據(jù)的描畫(huà)性統(tǒng)計(jì)分析1、集中趨勢(shì)的丈量算術(shù)平均數(shù):調(diào)和平均數(shù):幾何平均數(shù):眾數(shù):一組數(shù)據(jù)中出現(xiàn)次數(shù)最多的變量數(shù)值，一組數(shù)據(jù)可以有多個(gè)眾數(shù)，也可以沒(méi)有眾數(shù)中位數(shù):指將數(shù)據(jù)按大小順序陳列起來(lái)，構(gòu)成一個(gè)數(shù)列，居于數(shù)列中間位置的那個(gè)數(shù)據(jù)。截尾均值:去掉兩端的極值后所計(jì)算的算術(shù)平均數(shù)*2023/12/3123三、金融數(shù)據(jù)處置與統(tǒng)計(jì)分析根底2.離中趨勢(shì)的丈量全距,極差，是最大值與最小值之間的差距四分位差，總體數(shù)量標(biāo)志值數(shù)列中各四分位數(shù)離差的平均數(shù)異眾比率，也稱(chēng)離異比率或變差比，是指非眾數(shù)組的頻數(shù)占總頻數(shù)的比率。方差和規(guī)范差:變異系數(shù)反映的是規(guī)范差相對(duì)于均值的離散程度2023/12/3124三、金融數(shù)據(jù)處置與統(tǒng)計(jì)分析根底3．頻率分布及特征的丈量正態(tài)分布規(guī)范分值偏度系數(shù):偏度系數(shù)sk假設(shè)小于零，表示負(fù)偏〔左偏〕，假設(shè)大于零，表示正偏〔右偏〕，等于零，表示分布對(duì)稱(chēng)峰度系數(shù):峰度系數(shù)ku假設(shè)小于零，表示頻數(shù)分布曲線(xiàn)為平闊峰，假設(shè)大于零，表示頻數(shù)分布曲線(xiàn)為尖峭峰，等于零表示曲線(xiàn)為正態(tài)峰2023/12/3125三、金融數(shù)據(jù)處置與統(tǒng)計(jì)分析根底〔三〕金融數(shù)據(jù)的均值比較分析、因子分析與主成分分析1、均值比較分析假設(shè)檢驗(yàn)〔卡方〕檢驗(yàn)單均值假設(shè)2023/12/3126三、金融數(shù)據(jù)處置與統(tǒng)計(jì)分析根底2.因子分析是將多個(gè)實(shí)測(cè)變量轉(zhuǎn)換為少數(shù)幾個(gè)不相關(guān)的綜合目的的多元統(tǒng)計(jì)方法，目的是定義數(shù)據(jù)矩陣的根本構(gòu)造。因子分析的步驟:確定主因子,對(duì)因子解釋和命名3.主成分分析,是一種降維的統(tǒng)計(jì)方法，它借助于一個(gè)正交變換，將其分量相關(guān)的原隨機(jī)向量轉(zhuǎn)化成其分量不相關(guān)的新隨機(jī)向量2023/12/3127三、金融數(shù)據(jù)處置與統(tǒng)計(jì)分析根底一、實(shí)驗(yàn)類(lèi)型創(chuàng)新型實(shí)驗(yàn)。本實(shí)驗(yàn)主要是設(shè)計(jì)中國(guó)貨幣供情況指數(shù)編制中的目的挑選、數(shù)據(jù)發(fā)掘、處置、合成與分析根本方法與實(shí)驗(yàn)試算過(guò)程。二、實(shí)驗(yàn)?zāi)康慕?jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)教學(xué)，使實(shí)驗(yàn)者掌握金融目的的選擇、目的數(shù)據(jù)的搜集、處置等方法，未被觀(guān)測(cè)的金融目的如何生成方法和現(xiàn)實(shí)意義。2023/12/3128實(shí)驗(yàn)工程：貨幣情況指數(shù)MCI的編制三、實(shí)驗(yàn)背景中國(guó)貨幣政策運(yùn)轉(zhuǎn)的監(jiān)測(cè)目的如貨幣供應(yīng)量等不太理想，難以準(zhǔn)確反映貨幣政策效果，而社會(huì)融資總量目的不能全面反映貨幣政策情況。需求從未被觀(guān)測(cè)的金融目的中尋覓適宜的目的。貨幣情況指數(shù)MCI是其中可以實(shí)際探求的目的。2023/12/3129實(shí)驗(yàn)工程：貨幣情況指數(shù)MCI的編制四、實(shí)驗(yàn)環(huán)境數(shù)據(jù)處置軟件工具：微軟EXCEL任務(wù)表；SPSS數(shù)據(jù)根底：中國(guó)人民銀行網(wǎng)站、中國(guó)貨幣網(wǎng)、WIND數(shù)據(jù)比較：需求全面完善2023/12/3130實(shí)驗(yàn)工程：貨幣情況指數(shù)MCI的編制五、實(shí)驗(yàn)原理貨幣情況指數(shù)原理目的：利率、匯率、貨幣量、信貸量指數(shù)類(lèi)型：名義貨幣情況指數(shù)、實(shí)踐貨幣情況指數(shù)意義：反映貨幣政策運(yùn)轉(zhuǎn)效果，指數(shù)值變大，貨幣政策緊縮，反之，貨幣政策放松2023/12/3131實(shí)驗(yàn)工程：貨幣情況指數(shù)MCI的編制六、實(shí)驗(yàn)步驟第一步：納入指數(shù)目的的選擇第二步，從有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)搜集目的數(shù)據(jù)第三步，建立目的數(shù)據(jù)發(fā)掘EXCEL文件并進(jìn)展預(yù)處置第