中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理練習(xí)題(二)及答案

?中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理練習(xí)題(二)及答案

單選題（共60題）1、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。A.第2個工作日B.第1個工作日C.第3個工作日D.第5個工作日【答案】A2、戰(zhàn)略風(fēng)險管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本C.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引發(fā)其他多種風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處【答案】C3、過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)C.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失D.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力【答案】A4、2018年，中國四川地區(qū)發(fā)生地震，造成光纜斷裂，使多家商業(yè)銀行的通信和業(yè)務(wù)受到影響。這體現(xiàn)的是（）引發(fā)的風(fēng)險。A.恐怖威脅B.自然災(zāi)害C.業(yè)務(wù)外包D.監(jiān)管規(guī)定【答案】B5、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險也相應(yīng)的潛藏于這三個層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風(fēng)險，下列說法錯誤的是（）。A.戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面B.信用評級參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性D.最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應(yīng)當(dāng)以切實可行的戰(zhàn)略實施方案體現(xiàn)出來，應(yīng)用于各主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域。【答案】C6、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。A.期望均值法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.替代標(biāo)準(zhǔn)法D.高級計量法【答案】B7、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險點，對潛在風(fēng)險事項或因素進(jìn)行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程。A.風(fēng)險事件B.風(fēng)險特點C.業(yè)務(wù)特點D.風(fēng)險類型【答案】D8、關(guān)于商業(yè)銀行壓力測試情景預(yù)測期間的描述錯誤的是（）。A.預(yù)測期間的長短應(yīng)該考慮面臨的風(fēng)險類型B.流動性風(fēng)險的預(yù)測期間一般以年為單位C.預(yù)測期間的長短是壓力測試的重要考慮因素D.市場風(fēng)險可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預(yù)測期間以天或周為單位【答案】B9、商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有（）兩類的嚴(yán)格程序。A.市場風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立控制B.信用風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立預(yù)測C.系統(tǒng)風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立操作D.操作風(fēng)險模型開發(fā)和模型獨立驗證【答案】D10、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）。A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券B.無法出售的貸款C.可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】B11、高級法體現(xiàn)原則導(dǎo)向，銀監(jiān)會（）。A.明確了計量規(guī)則B.僅明確數(shù)據(jù)原則C.僅明確數(shù)據(jù)、計量原則D.僅明確計量原則【答案】C12、關(guān)于商業(yè)銀行法律風(fēng)險，下列說法有誤的是（）。A.法律風(fēng)險的分布非常廣泛B.法律風(fēng)險是一種特殊類型的信用風(fēng)險C.違規(guī)風(fēng)險和監(jiān)管風(fēng)險與法律風(fēng)險密切相關(guān)D.法律風(fēng)險是一種需要計提資本的風(fēng)險【答案】B13、下列屬于市場風(fēng)險的計量模型的是（）。A.基本指標(biāo)法B.風(fēng)險中性定價模型C.高級計量法D.VaR模型【答案】D14、按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）。A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券B.無法出售的貸款C.可以出售，但在不利情況下可能會喪失流動性的證券D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】B15、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴／批評可能造成的風(fēng)險損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險【答案】C16、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法計算市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，VaR乘數(shù)因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】B17、商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款層面上，而應(yīng)當(dāng)在貸款組合的層面上進(jìn)行綜合考量，這是因為（）。A.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險管理，有利于提高工作效率B.組合層面上的風(fēng)險管理以單筆貸款層面上的風(fēng)險管理為基礎(chǔ)，同時又促進(jìn)后者的進(jìn)一步完善C.把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險管理，有利于擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)D.貸款組合內(nèi)的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合的整體風(fēng)險通常小于單筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總【答案】D18、下列關(guān)于信用風(fēng)險的作用說法正確的是（）。A.幫助董事會及高級管理層保護(hù)他們的機(jī)構(gòu)及聲譽B.該職能向董事會和高級管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風(fēng)險管理和治理體系的質(zhì)量和效力的獨立保證C.有效的內(nèi)部審計職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線D.對于基金金融產(chǎn)品(如債券、貸款)而言，信用風(fēng)險造成的損失最多是其債務(wù)的全部賬面價值【答案】D19、信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。A.辨別分析技術(shù)的運用B.特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】C20、根據(jù)我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)的風(fēng)險權(quán)重為（）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】B21、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本是指（）。A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預(yù)期損失所需的資本C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預(yù)期損失所需的資本D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】C22、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價的風(fēng)險。A.操作風(fēng)險B.國家風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險D.法律風(fēng)險【答案】C23、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman的Z計分模型選擇了5個財務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率的5個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是（）。A.息稅前利潤／總資產(chǎn)B.銷售額／總資產(chǎn)C.留存收益／總資產(chǎn)D.股票市場價值／債務(wù)賬面價值【答案】C24、商業(yè)銀行公司治理的主要內(nèi)容不包括()。A.完善股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層的議事制度和決策程序B.建立、健全以董事會為核心的監(jiān)督機(jī)制C.明確股東、董事、監(jiān)事和高級管理層人員的權(quán)利、義務(wù)D.建立完善的信息報告和信息披露制度【答案】B25、良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采?。ǎ?。A.橫向傳送B.縱向報送C.直線傳送D.縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)【答案】D26、由于內(nèi)部控制的方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴(yán)重的()危機(jī)。A.操作風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.流動性風(fēng)險D.信用風(fēng)險【答案】C27、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。下列屬于規(guī)章的是（）。A.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》B.《中華人民共和國行政許可法》C.《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》D.《中華人民共和國中國人民銀行法》【答案】A28、商業(yè)銀行計算經(jīng)濟(jì)資本時，置信水平的選擇對經(jīng)濟(jì)資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應(yīng)配置的經(jīng)濟(jì)資本規(guī)模__________，抵御風(fēng)險的能力__________。（）A.不變；減??；變高B.越低；越??；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】D29、高級計量法(AMA)不僅僅是操作風(fēng)險計量的一種方法，它更是一套完整的操作風(fēng)險管理框架，下列不屬于其作用的是()。A.促進(jìn)風(fēng)險管理文化的轉(zhuǎn)變B.豐富操作風(fēng)險的管理手段C.優(yōu)化作風(fēng)險管理流程D.提高操作風(fēng)險管理效率【答案】D30、協(xié)議中出現(xiàn)錯誤或缺乏協(xié)議屬于內(nèi)部流程中()的風(fēng)險點操作。A.財務(wù)／會計錯誤B.文件／合同缺陷C.錯誤監(jiān)控／報告D.結(jié)算／支付錯誤【答案】B31、在操作風(fēng)險計量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】D32、規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。下列屬于規(guī)章的是（）。A.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》B.《中華人民共和國行政許可法》C.《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》D.《中華人民共和國中國人民銀行法》【答案】A33、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險官，關(guān)于首席風(fēng)險官，下列說法中錯誤的是（）。A.首席風(fēng)險官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負(fù)管理和財務(wù)職責(zé)B.首席風(fēng)險官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理C.首席風(fēng)險官不能向董事會報告D.首席風(fēng)險官必須具備獨立性【答案】C34、下列關(guān)于違約概率的說法，錯誤的是()。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級l年期違約概率與3個基點中的較高者C.計算違約概率的l年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C35、下列不屬于授信權(quán)限管理應(yīng)遵循的原則的是（）。A.給予每一交易對方的信用不必得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)B.集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)C.交易對方風(fēng)險限額的確定和對單一信用風(fēng)險暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用原則，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險——收益分析基礎(chǔ)上D.債項的每一個重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)和主要合同)應(yīng)得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)【答案】A36、聲譽風(fēng)險通常與信用、市場、操作等風(fēng)險（）。A.相互排斥、互不共存B.相互獨立、互不影響C.交叉存在、互相作用D.沒有關(guān)系【答案】C37、商業(yè)銀行在完善流動性風(fēng)險預(yù)警機(jī)制的同時，還要制訂本、外幣流動性管理應(yīng)急計劃，其主要內(nèi)容是（）。A.制定危機(jī)處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序B.通過金融市場控制風(fēng)險C.建立多層次的流動性屏障D.提高流動性管理的預(yù)見性【答案】A38、下列關(guān)于市場約束的表述錯誤的是（）。A.市場約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營B.監(jiān)管部門是市場約束的核心C.市場約束機(jī)制不需要一系列配套制度也可以實現(xiàn)D.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營者施加經(jīng)營壓力，有利于銀行改善治理，實現(xiàn)對銀行的市場約束【答案】C39、下列屬于內(nèi)部控制第二類目標(biāo)的是（）。A.編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表B.涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循C.業(yè)績和盈利目標(biāo)D.資源的安全性【答案】A40、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。A.適用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B41、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔(dān)保循環(huán)的）個人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險權(quán)重是75%，表外風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D42、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本時的附加因子的取值范圍是（）。A.0～3B.0～4C.0～2D.0～1【答案】D43、下列不屬于操作風(fēng)險評估要素的是()。A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失事件數(shù)據(jù)B.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)C.情景分析D.外部事件【答案】D44、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險特征的是（）A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】A45、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風(fēng)險VaR值為552萬美元，匯率風(fēng)險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風(fēng)險和商品風(fēng)險，則這家商業(yè)銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。A.等于631萬美元B.大于631萬美元C.小于631萬美元D.小于473萬美元【答案】C46、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應(yīng)具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風(fēng)險，第二維度（）必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素。A.債務(wù)人評級B.債項評級C.不良貸款評級D.貸款評級【答案】B47、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C48、商業(yè)銀行可以利用下列哪項指標(biāo)評估客戶的短期償債能力（）。A.流動比率B.利息保障倍數(shù)C.有形凈值債務(wù)率D.資產(chǎn)負(fù)債比率【答案】A49、關(guān)于久期分析，下列說法正確的是（）。A.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，可以很好地反映期權(quán)性風(fēng)險B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險C.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果仍能保證準(zhǔn)確性【答案】B50、嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予()的風(fēng)險權(quán)重，個人住房抵押貸款風(fēng)險權(quán)重為()。A.100％；50％B.50％；100％C.60％；40％D.40％；60％【答案】A51、國際收支逆差與國際儲備之比反映以一國國際儲備彌補其國際收支逆差的能力，一般限度是（），超過這一限度說明風(fēng)險較大。A.50％B.100％C.150％D.200％【答案】C52、在現(xiàn)代金融風(fēng)險管理實踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會制定的風(fēng)險戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好來實施D.對不擅長且不愿意承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】A53、商業(yè)銀行（）負(fù)責(zé)建立和實施信息分類和保護(hù)體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓(xùn)，讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護(hù)流程。A.風(fēng)險管理部門B.高級管理層C.業(yè)務(wù)部門D.信息科技部門【答案】D54、某商業(yè)銀行分析要求下屬支行風(fēng)險部門負(fù)責(zé)人每年必須按照年初制定的休假計劃休假，休假期間的工作由分行風(fēng)險部門安排人員接替，這項管理要求屬于內(nèi)部控制五大要素的（）。A.內(nèi)部監(jiān)督B.信息與溝通C.內(nèi)部環(huán)境D.控制活動【答案】C55、下列信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（）。A.正常貸款遷徙率B.關(guān)注類貸款遷徙率C.可疑類貸款遷徙率D.預(yù)期損失率【答案】D56、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險中，不能采用風(fēng)險對沖策略進(jìn)行管理的是（）。A.匯率風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.股票風(fēng)險D.商品風(fēng)險?【答案】B57、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗監(jiān)管工作成效，銀監(jiān)會提出了良好監(jiān)管的六條標(biāo)準(zhǔn)，以下（）不屬于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.對各類監(jiān)管設(shè)限要科學(xué)、合理，有所為，有所不為，減少一切不必要的限制C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心【答案】D58、一般來說，（）作為風(fēng)險監(jiān)測的一部分，由風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測報告。A.風(fēng)險限額設(shè)定B.風(fēng)險限額監(jiān)測C.風(fēng)險限額控制D.風(fēng)險限額識別【答案】B59、()應(yīng)定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進(jìn)度報告，由其進(jìn)行審核，進(jìn)度報告應(yīng)當(dāng)包括計劃的重大變更、關(guān)鍵人員或供應(yīng)商的變更以及主要費用支出情況。A.高級管理層B.業(yè)務(wù)部門C.項目實施部門D.風(fēng)險管理部門【答案】C60、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實施的對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。A.銀監(jiān)會B.中國人民銀行C.政府D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】C多選題（共45題）1、記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制.可以隨時平盤B.具有明確的交易市場秩序C.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險D.能夠準(zhǔn)確估值E.具有明確的持有目的【答案】ACD2、在金融衍生品中，利率互換的主要作用有（）。A.降低違約風(fēng)險B.豐富融資渠道C.降低融資成本D.管理匯率風(fēng)險E.管理利率風(fēng)險【答案】BC3、商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L(fēng)險？（）A.授信權(quán)限管理B.加強(qiáng)信貸審批C.加強(qiáng)貸后管理D.風(fēng)險緩釋E.限額管理【答案】ABCD4、風(fēng)險事件：A.改革銷售策略和激勵機(jī)制B.塑造良好的公司文化C.改變經(jīng)營戰(zhàn)略，繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)品和業(yè)務(wù)規(guī)模D.直接解雇參與不端行為的雇員，但不對高管層進(jìn)行問責(zé)E.建立“三道防線”為核心的內(nèi)部控制體系【答案】AB5、風(fēng)險轉(zhuǎn)移分為（）。A.正常轉(zhuǎn)移B.非正常轉(zhuǎn)移C.安全轉(zhuǎn)移D.保險轉(zhuǎn)移E.非保險轉(zhuǎn)移【答案】D6、在商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理中，采用內(nèi)部模型法的主要優(yōu)點有（）。A.使不同業(yè)務(wù)之間的市場風(fēng)險可以進(jìn)行比較和匯總B.使銀行各類風(fēng)險之間進(jìn)行比較和匯總C.使不同種類的市場風(fēng)險之間可以進(jìn)行比較和匯總D.將不同業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險用一個確切的VaR值來表示E.將不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的VaR值來表示【答案】ABCD7、聲譽危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗，以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便在危機(jī)情況下，為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括()。A.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃B.提高日常解決問題的能力C.危機(jī)現(xiàn)場處理D.提高發(fā)言人的溝通能力E.模擬訓(xùn)練和演習(xí)【答案】ABCD8、商業(yè)銀行通常用來吸收預(yù)期損失的方法是（）。A.提取準(zhǔn)備金B(yǎng).發(fā)行次級債券C.沖減利潤D.沖銷資本金E.以上都是【答案】AC9、以下關(guān)于資本監(jiān)管的具體措施的說法中，正確的是（）。A.有效資本監(jiān)管的起點是商業(yè)銀行自身嚴(yán)格的資本約束B.商業(yè)銀行的董事會和高級管理層對維持本行資本充足率承擔(dān)最終責(zé)任C.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行實施資本充足率監(jiān)管檢查D.董事會和高級管理層應(yīng)制定保持資本水平的戰(zhàn)略和相應(yīng)的制度安排E.董事會和高級管理層建立完善的內(nèi)部資本充足評估程序,識別、計量和報告所有重要的風(fēng)險【答案】ABCD10、中國商業(yè)銀行體系的流動性風(fēng)險宏觀經(jīng)濟(jì)因素主要包括（）。A.貸款投放B.財政存款C.通貨膨脹D.外匯占款E.現(xiàn)金支取【答案】ABD11、2021年2月8日發(fā)布的《銀行保險機(jī)構(gòu)聲譽風(fēng)險管理辦法（試行）》首次明確了聲譽風(fēng)險的四項基本原則，下列表述恰當(dāng)?shù)挠校ǎ〢.前瞻性原則重點強(qiáng)調(diào)預(yù)防為主的聲譽風(fēng)險管理理念，要求加強(qiáng)研究、防控源頭，定期對聲譽管理風(fēng)險及潛在風(fēng)險進(jìn)行審視，提升聲譽風(fēng)險管理預(yù)見性B.四項原則從工作實際出發(fā)，統(tǒng)領(lǐng)行業(yè)聲譽風(fēng)險管理各項工作任務(wù)，體現(xiàn)了務(wù)實為本、解決問題、面向未來的監(jiān)管理念C.有效性原則明確了以公司治理為著力點，將聲譽風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理體系，包括業(yè)務(wù)條線，所有分支機(jī)構(gòu)及子公司D.匹配性原則要求機(jī)構(gòu)進(jìn)行多層次、差異化的聲譽風(fēng)險管理，與自身規(guī)模、經(jīng)營狀況、風(fēng)險狀況及系統(tǒng)重要性相匹配，并結(jié)合外部環(huán)境和內(nèi)部管理變化適時調(diào)整E.全覆蓋原則指出聲譽風(fēng)險管理以防控風(fēng)險，有效處置、恢復(fù)形象為聲譽管理最終目標(biāo)，建立科學(xué)合理的風(fēng)險防范及應(yīng)對處置機(jī)制【答案】ABD12、銀行監(jiān)管中，采取市場準(zhǔn)入的主要目的有（）。A.防止海外游資流入國內(nèi)銀行系統(tǒng)B.維護(hù)國有商業(yè)銀行的利益C.保護(hù)存款者的利益D.維護(hù)銀行市場秩序E.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系【答案】CD13、下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款人B.風(fēng)險對沖分為自我對沖和市場對沖C.風(fēng)險分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險D.不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險E.風(fēng)險補償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償【答案】ABD14、商業(yè)銀行風(fēng)險控制/緩釋措施應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)以下目標(biāo)（）。A.報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果B.與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致C.監(jiān)測各種風(fēng)險水平的變化和發(fā)展趨勢D.所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求E.能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序【答案】BD15、商業(yè)銀行面臨的外部戰(zhàn)略風(fēng)險包括（）。A.客戶風(fēng)險B.行業(yè)風(fēng)險C.品牌風(fēng)險D.國家風(fēng)險E.法律風(fēng)險【答案】ABC16、中國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括（）。A.公正原則B.公開原則C.依法原則D.效率原則E.風(fēng)險控制【答案】ABCD17、記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制.可以隨時平盤B.具有明確的交易市場秩序C.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險D.能夠準(zhǔn)確估值E.具有明確的持有目的【答案】ACD18、現(xiàn)場檢查處理階段包括()。A.檢查處理的方式B.“現(xiàn)場檢查意見書”的作出和執(zhí)行C.“行政處罰決定書”的作出D.“行政處罰決定書”的執(zhí)行E.現(xiàn)場檢查事實與評價【答案】AB19、記入交易賬簿的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.具有明確的交易市場秩序C.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險D.能夠準(zhǔn)確估值E.具有明確的持有目的【答案】ACD20、操作風(fēng)險控制的基本要素包括（）。A.董事會的監(jiān)督控制B.高級管理層的職責(zé)C.適當(dāng)?shù)慕M織架構(gòu)D.操作風(fēng)險管理政策、方法、程序E.操作風(fēng)險信息系統(tǒng)【答案】ABCD21、商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織包括()。A.董事會及最高風(fēng)險管理委員會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風(fēng)險管理部門E.其他風(fēng)險控制部門／機(jī)構(gòu)【答案】ABCD22、國際銀行業(yè)開展風(fēng)險評估的基本原則包括（）。A.符合銀行實際B.符合監(jiān)管要求C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻1生E.采用先進(jìn)技術(shù)指標(biāo)【答案】ABD23、風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)分為（）。A.風(fēng)險水平類B.風(fēng)險遷徙類C.風(fēng)險緩釋類D.風(fēng)險對沖類E.風(fēng)險抵補類【答案】AB24、當(dāng)風(fēng)險分散之后仍有較大的風(fēng)險存在時，商業(yè)銀行可使用（）方法將風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁出去。A.出售風(fēng)險頭寸B.購買保險C.互換D.期權(quán)E.準(zhǔn)時結(jié)算【答案】ABCD25、下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風(fēng)險分散效果的有（）。A.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)B.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為－1的資產(chǎn)C.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0.5的資產(chǎn)D.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為1的資產(chǎn)E.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為－0.5的資產(chǎn)【答案】ABC26、關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的表述，正確的有（）。A.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升會導(dǎo)致凈利息收益增加B.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升會導(dǎo)致凈利息收益增加C.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債的缺口為0時，市場利率微小變化對凈利息收益無影響D.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收益增加E.當(dāng)資產(chǎn)負(fù)債處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收益增加【答案】AC27、集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險特征有（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實財務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風(fēng)險較高E.風(fēng)險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD28、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為2000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。A.市場B.銀行C.客戶D.存款人E.監(jiān)管機(jī)構(gòu)【答案】AB29、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素，包括（）。A.或有風(fēng)險暴露B.嚴(yán)重且長期的市場衰退C.突破風(fēng)險承受能力的其他事件D.風(fēng)險事件E.外部事件【答案】ABC30、法人信貸業(yè)務(wù)的流程主要有（）。A.評級授信B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發(fā)放E.后臺清算【答案】ABCD31、下列關(guān)于客戶評級、評分的驗證的說法，正確的有（）。A.這些驗證是監(jiān)管部門的責(zé)任B.隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗證方法要適時調(diào)整、不斷改進(jìn)C.對于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法D.內(nèi)容包括客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力驗證和違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性驗證E.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段【答案】BD32、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險識別的表述正確的有（）。A.職員欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險B.外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等屬于外部風(fēng)險C.輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險D.監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險E.操作風(fēng)險可以劃分為人員風(fēng)險、流程風(fēng)險、系統(tǒng)風(fēng)險和外部風(fēng)險【答案】ABC33、下列關(guān)于風(fēng)險的概念說法不正確的有（）。A.風(fēng)險是一個事前的概念B.風(fēng)險是一個事后的概念C.風(fēng)險是一個貫穿于事前和事后的概念D.風(fēng)險是一個無法確定的概念E.風(fēng)險是一個與損失等同的概念【答案】BCD34、對流動性風(fēng)險的識別和分析，必須兼顧商業(yè)銀行的（）兩方面。A.權(quán)益B.表內(nèi)C.表外D.資產(chǎn)E.負(fù)債【答案】D35、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為2000萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。A.風(fēng)險成本B.會計成本C.資本成本D.經(jīng)營成本E.監(jiān)管成本【答案】B36、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風(fēng)險的有（）。A.借款人的外部信用評級從AA級降為A級B.即期外匯交易中，交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割C.自動取款機(jī)（ATM）未能正確按照客戶指令完成交易D.借款人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)營困境E.保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約承擔(dān)連帶責(zé)任【答案】AD37、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)