中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理?？碱A測題庫(奪冠系列)

?中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理模考預測題庫(奪冠系列)

單選題（共60題）1、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產的流動性自高至低排序正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A2、市場風險各種類中最主要和最常見的利率風險形式是（）。A.收益率曲線風險B.期權性風險C.基準風險D.重新定價風險【答案】D3、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。A.不變B.越高C.越低D.無法判斷【答案】C4、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B5、銀行機構進行信息披露的要求不包括（）。A.及時B.完整C.真實D.全面【答案】B6、商業(yè)銀行最基本、最常用的風險識別方法是（）。A.情景分析法B.資產財務狀況分析法C.制作風險清單D.專家調查列舉法【答案】C7、在我國銀行監(jiān)管實踐中,(?)監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當局評鑒商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據A.資產收益率B.資本收益率C.盈利能力D.資本充足率?【答案】D8、商業(yè)銀行計算經濟資本時，置信水平的選擇對經濟資本配置的規(guī)模有很大影響。通常，置信水平__________，則相應配置的經濟資本規(guī)模__________，抵御風險的能力__________。（）A.不變；減??；變高B.越低；越??；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】D9、下列關于財務比率分析的描述中，錯誤的是()。A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力C.效率比率，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層控制和管理資產的能力D.流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力，即分析企業(yè)當前的現(xiàn)金支付能力和應付突發(fā)事件和困境的能力【答案】B10、操作風險是銀行面臨的一項重要風險．商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B(yǎng).存款保險C.經濟資本D.資本充足率【答案】C11、根據我國銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計提市場風險資本的業(yè)務是（??）。A.外幣貸款和外匯交易B.交易性人民幣債券投資C.外幣債券投資D.人民幣貸款和墊款【答案】D12、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.經濟資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】C13、關于商業(yè)銀行信用風險內部評級的說法，正確的是（）。A.內部評級主要對客戶的信用風險及債項的交易風險進行評價B.內部評級是主要依靠專家定性分析C.內部評級是專業(yè)評級機構對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估D.內部評級的評級對象主要是政府和大企業(yè)【答案】A14、與貿易相關的短期或有負債，主要指有優(yōu)先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉換系數為()。A.100％B.50％C.20％D.0【答案】C15、下列關于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測試的表述，錯誤的是（）。A.資本充足率壓力測試框架可以視為一個匯總各實質性風險壓力測試的平臺，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況B.資本充足率壓力測試應在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內的實質性風險C.銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制D.銀行應通過以定性分析為主的方法預測在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風險資產的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】D16、下列關于商業(yè)銀行不相容職務分離原則的理解，錯誤的是（）。A.不相容職務分離意味著管理人員不能同時負責前臺營銷和中臺審批B.雙人復核是不相容職務分離原則在實際中的應用C.不相容職務進行分離，可有效降低發(fā)生錯誤和舞弊的可能性D.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一【答案】B17、資本充足率的定期壓力測試至少（）一次。A.半年B.一年C.兩年D.三年【答案】B18、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于（）億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C19、商業(yè)銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運營狀況及市場聲譽。A.盈利狀況B.流動性狀況C.資產狀況D.負債狀況【答案】B20、下列關于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（）。A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構成B.行政法規(guī)是由國務院依法制定的，以國務院令的形式發(fā)布的各種有關活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據法律和行政法規(guī)，在權限范圍內制定的規(guī)范性文件D.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分【答案】B21、采用權重法計量信用風險資本時，商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級債務工具的風險權重為（）。A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】A22、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經營狀況及商業(yè)銀行經營者的行為B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性C.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】B23、下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述，不恰當的是（）。A.監(jiān)管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險B.風險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結合的方式C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估【答案】A24、材料題風險事件：A.商業(yè)銀行內部控制實質上是全面風險管理B.內部控制包含內部環(huán)境、風險評估、控制活動、內部監(jiān)督、信息與溝通五大要素C.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一D.評價內部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務的活動【答案】A25、商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風險，下列最不恰當的做法是（）。A.盡可能提高資產的穩(wěn)定性和負債的流動性B.建立多層次的流動性屏障C.通過金融市場控制風險D.提高流動性管理的預見性【答案】A26、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。A.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險B.聲譽風險、市場風險和操作風險C.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】A27、2006年()提出一系列風險計量的規(guī)范標準，使得商業(yè)銀行風險管理模式發(fā)生了本質變化。A.《巴塞爾新資本協(xié)議》B.《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》C.《國際會計準則第39號》D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》【答案】A28、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120。美元空頭480。則用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敝口頭寸為（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】C29、戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的（）基礎之上。A.實際情況B.未來的發(fā)展?jié)摿.實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿.潛在收益【答案】C30、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務（無擔保循環(huán)的）個人類表內透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設對應的表內風險權重是75%，表外風險轉換系數是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風險加權資產量最可能的是（）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D31、一般來說，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標的隨機因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則小微企業(yè)貸款違約率指標可以近似看作服從（）。A.正態(tài)分布B.二項分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】A32、商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展階段是()。A.資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段C.資產負債風險管理模式階段→資產風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段D.資產風險管理模式階段→資產負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】A33、下列關于戰(zhàn)略風險管理流程的說法錯誤的是（）。A.有效的戰(zhàn)略風險管理流程應當確保商業(yè)銀行的長期戰(zhàn)略、短期目標、風險管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起B(yǎng).商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險來源于外部經營管理活動C.戰(zhàn)略風險產生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)D.戰(zhàn)略風險與市場風險、信用風險、操作風險和流動性風險等交織在一起【答案】B34、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。A.商業(yè)銀行B.專家C.債務人D.客戶【答案】A35、風險管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數據和信息，通常分為（）。A.內部數據、外部數據B.表內數據、表外數據C.資產數據、負債數據D.公司數據、投資者數據【答案】A36、（）屬于零售性質的資金。A.同業(yè)拆借B.發(fā)行票據C.居民儲蓄D.公司存款【答案】C37、巴塞爾委員會將銀行資產按流動性高低分為四類，以下關于上述分類說法中錯誤的是（）。A.最具流動性的風險包括現(xiàn)金、中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資B.其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性C.商業(yè)銀行可出售的貸款組合，貸款組合只要有可供交易的市場就可以被認為能夠出售D.流動性最差的資產包括實質上無法進行市場交易的資產，如無法出售的貸款、銀行的房產和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產【答案】C38、以下不屬于市場風險的是()。A.利率風險B.匯率風險C.信用風險D.股票價格風險【答案】C39、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風險管理方式。A.風險對沖B.風險轉移C.風險規(guī)避D.風險分散【答案】D40、下列關于國別風險限額和集中度管理的表述，最不恰當的是（）A.國別風險敞口限額考慮風險轉移后的最終風險敞口，即凈敞口限額B.國別限額依據國別風險、業(yè)務機會兩個因素確定C.經濟資本限額的限定旨在合適地分配及控制某國家或地區(qū)所使用的經濟資本D.敞口限額的設定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)【答案】B41、在我國銀行監(jiān)管實踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據。A.流動性比率B.存款偏離度C.資本收益率D.資本充足率【答案】D42、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A43、商業(yè)銀行的決策機構是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.風險管理部門D.高級管理層【答案】A44、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。A.減少經濟資本配置B.降低風險暴露C.風險轉移D.設定止損限額【答案】A45、20世紀70年代，資產負債風險管理理論產生于（）階段。A.資產風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C46、下列關于CreditMetrics模型的說法，不正確的是（）。A.CreditMetrics模型解決了計算非交易性資產組合VaR的難題B.CreditMetrics模型是目前國際上應用比較廣泛的信用風險組合模型之一C.CreditMetrics模型的目的是計算單一資產在持有期限內可能發(fā)生的最大損失D.CreditMetrics模型本質上是一個VaR模型【答案】C47、即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定價格買入或賣出一定數額的金融資產，交付及付款在合約訂立后的（）個營業(yè)日內完成。A.1B.2C.3D.4【答案】B48、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產品，當期各自計量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當期的整體VaR值為（）。A.100萬元B.700萬元C.多于700萬元D.小于700萬元【答案】D49、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務的是（）。A.公開市場業(yè)務B.交易和銷售C.零售銀行業(yè)務D.公司金融【答案】A50、外部經濟周期或者階段性政策變化，導致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產品／服務成本增加、產能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險中的（）。A.品牌風險B.行業(yè)風險C.項目風險D.競爭對手風險【答案】B51、在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經驗的基礎上，國務院銀行監(jiān)督管理機構提出的監(jiān)管理念是（??）。A.管法人、管流程、管內控、提高透明度B.管機構、管風險、管制度、提高透明度C.管法人、管風險、管制度、提高透明度D.管法人、管風險、管內控、提高透明度【答案】D52、商業(yè)銀行（）負責建立和實施信息分類和保護體系，應使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓，讓員工充分了解其職責范圍內的信息保護流程。A.風險管理部門B.高級管理層C.業(yè)務部門D.信息科技部門【答案】D53、債務人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務或信用質量發(fā)生變化，影響金融產品價值，從而給債權人或金融產品持有人造成經濟損失的風險屬于（）。A.信用風險B.操作風險C.市場風險D.流動性風險【答案】A54、假設購買某種彩票中獎概率為0.5%,若中獎，獎金為10000元，若不中獎，獎金為0，不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為（）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】D55、下列應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“內部流程”類別的是（）。A.信貸調查人員在調查過程中接受各種形式的賄賂/好處協(xié)助騙貸B.未在抵押貸款管理辦法中明確規(guī)定“先落實抵押手續(xù)、后放款”C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式從長期來看可能導致?lián)p失D.2008年汶川大地震給當地多家商業(yè)銀行造成損失【答案】B56、系統(tǒng)失靈導致業(yè)務中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。A.信用風險B.流動性風險C.操作風險D.市場風險【答案】C57、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設該組合的日平均收益率為0．1％，標準差為0．15％，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95％的可能性落在（）。A.-0.05％～0.1％B.-0.05％～0.25％C.0.1％～0.25％D.-0.2％～0.4％【答案】D58、風險報告是商業(yè)銀行實施全面風險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內部報告和外部報告，以下不屬于內部報告的是（）。A.提供監(jiān)管數據B.配合內部審計檢查C.識別當期風險特征D.評價整體風險狀況【答案】A59、國際先進銀行普遍采用的操作風險報告路徑一般是（）。A.各業(yè)務部門→管理層→風險管理部門B.各業(yè)務部門→風險管理部門→管理層C.管理層→各業(yè)務部門→風險管理部門D.管理層→風險管理部門→各業(yè)務部門【答案】B60、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B多選題（共45題）1、風險轉移分為（）。A.正常轉移B.非正常轉移C.安全轉移D.保險轉移E.非保險轉移【答案】D2、集團法人客戶與單一法人客戶相比，它的信用風險特征有（）。A.內部關聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.真實財務狀況難以掌握D.系統(tǒng)風險性低E.風險識別難度大，貸后監(jiān)督難度較小【答案】ABC3、商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳實踐包括（）。A.為所有風險配置相應的經濟資本B.預先做好防范危機的準備C.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序D.推行全面風險管理理念E.改善公司治理結構【答案】BCD4、資產證券化可以分為（）。A.資產支持證券B.住房抵押貸款證券C.消費貸款支持證券D.企業(yè)貸款支持證券E.其他貸款支持證券【答案】AB5、商業(yè)銀行計算杠桿率時，屬于核心一級資本扣減項的有（）A.凈遞延稅資產B.商譽C.自持股票D.土地使用權E.貸款損失準備缺口【答案】ABC6、對于可緩釋的操作風險，商業(yè)銀行可以采取的管理措施有（）。A.設定風險限額B.計提經濟資本C.購買商業(yè)保險D.制定應急和連續(xù)營業(yè)方案E.外包非核心業(yè)務【答案】CD7、在金融衍生品中，利率互換的主要作用有（）。A.降低違約風險B.豐富融資渠道C.降低融資成本D.管理匯率風險E.管理利率風險【答案】BC8、有效的聲譽風險管理是()共同作用的結果。A.完善的公司治理架構B.扎實的常態(tài)化建設C.靈活的風險處置應對措施D.高效的風險管理流程E.專業(yè)的風險管理人員及系統(tǒng)【答案】ABCD9、商業(yè)銀行對國別風險的計量方法應滿足的要求有（）。A.能夠覆蓋所有風險暴露和不同類型的風險B.能夠覆蓋所有重大風險暴露和不同類型的風險C.能夠根據風險的分散情況計量國別風險D.能夠在單一和并表層面按國別計量風險E.能夠根據有風險轉移及無風險轉移情況分別計量國別風險【答案】BD10、以下各項屬于流動性負債的有（）。A.活期存款B.超額準備金C.銀行準備金D.定期存款E.票據和債券【答案】AD11、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務多年，乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關系密切，無話不談，在密碼管理中正確的做法有（）。A.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴格保密B.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務C.乙辦理業(yè)務需要授權時自己輸入密碼進行授權D.甲乙密碼互相不知悉E.甲需要業(yè)務授權時，由乙輸入密碼進行授權【答案】AD12、商業(yè)銀行資本的作用主要有（）。A.吸收損失B.承擔風險C.限制銀行業(yè)務過度擴張D.為銀行提供融資E.維持市場信心【答案】ABCD13、在市場風險內部模型法框架下，市場風險分為（）。A.國家風險B.利率風險C.匯率風險D.股票風險E.商品風險【答案】BCD14、下列選項中，屬于中長期結構性分析指標的有（）。A.凈穩(wěn)定資金比例B.期限錯配分析C.同業(yè)市場負債比例D.融資集中度指標E.存貸比【答案】ABCD15、下列說法不正確的有（）。A.商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過75％B.外貿銀行單個機構從中國境內吸收的外匯存款不得超過其境內外匯總資產的70％C.預期損失是指信用風險損失分布的數學期望，是銀行已經預計到將會發(fā)生的損失D.累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30％E.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2％/年【答案】D16、優(yōu)質流動性資產分析包括（）。A.橫向分析B.結構分析C.縱向分析D.定性分析E.總量分析【答案】B17、下列關于貸款組合信用風險的說法．正確的有（）。A.貸款組合內的單筆貸款之間一般沒有相關性B.風險分散化有助于降低商業(yè)銀行資產組合的整體風險C.貸款組合的總體風險通常大于單筆貸款信用風險的簡單加總D.貸款資產可以過于集中E.商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應當更多地關注系統(tǒng)性風險因素可能造成的影響【答案】B18、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管部門對商業(yè)銀行風險管理進行評估的要素有（）。A.全面及時的識別、計量、監(jiān)測和控制風險B.良好的管理信息系統(tǒng)C.有效的董事會和高級管理層的監(jiān)督D.全面的審計與內部控制E.適當的政策、措施和規(guī)定【答案】ABCD19、依據《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標（試行）》，屬于風險監(jiān)管核心指標的有（）。A.風險抵補類指標B.風險遷徙類指標C.風險水平類指標D.風險識別類指標E.風險暴露類指標【答案】ABC20、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結合的方法來評估操作風險，評估內容主要包括（）。A.內部操作風險損失數據B.業(yè)務經營環(huán)境C.情景分析D.外部相關損失數據E.內部控制因素【答案】ABCD21、商業(yè)銀行積極、主動地承擔和管理風險的益處主要有()。A.有助于金融產品的開發(fā)B.有助于降低現(xiàn)金流的波動性C.有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本D.有利于商業(yè)銀行改善資本結構E.有助于獲得更多收益【答案】ACD22、在商業(yè)銀行市場風險管理中，采用內部模型法的主要優(yōu)點有（）。A.使不同業(yè)務之間的市場風險可以進行比較和匯總B.使銀行各類風險之間進行比較和匯總C.使不同種類的市場風險之間可以進行比較和匯總D.將不同業(yè)務的市場風險用一個確切的VaR值來表示E.將不同類別的市場風險用一個確切的VaR值來表示【答案】ABCD23、以下各項屬于流動性負債的是（）。A.活期存款B.超額準備金C.應付賬款D.定期存款E.發(fā)放的票據和債券【答案】ACD24、下列關于貸款組合信用風險的說法．正確的有（）。A.貸款組合內的單筆貸款之間一般沒有相關性B.風險分散化有助于降低商業(yè)銀行資產組合的整體風險C.貸款組合的總體風險通常大于單筆貸款信用風險的簡單加總D.貸款資產可以過于集中E.商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應當更多地關注系統(tǒng)性風險因素可能造成的影響【答案】B25、根據重要性和內部資本充足率評估報告用途不同，商業(yè)銀行應當明確各類報告的（），確保報告信息與報送頻率滿足銀行管理的需要。A.發(fā)送范圍B.報告內容C.詳略程度D.報告展示形式E.報告制作材料【答案】ABC26、我國監(jiān)管當局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款?（）A.正常B.關注C.次級D.可疑E.損失【答案】ABCD27、按照風險來源的不同，利率風險通?？梢苑譃椋ǎ?。A.期權性風險B.結構性風險C.重新定價風險D.基準風險E.收益率曲線風險【答案】ACD28、在有限的資源約束下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（）。A.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責，使二者分工更清晰、結合更緊密B.把監(jiān)管重心轉移到銀行風險管理和內部控制質量的評估上C.明確監(jiān)管的風險導向，提高銀行管理層對風險管理的關注程度D.更多借鑒內部管理和外部審計的結果，減少低風險業(yè)務的測試量和重復勞動，提高現(xiàn)場工作效率E.通過事前對風險的有效識別，可根據每個機構的風險特點設計、檢查和監(jiān)管方案【答案】ABCD29、我國銀行監(jiān)管領域所依據的主要法律包括（）。A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》B.《中國人民銀行法》C.《貸款通則》D.《金融違法行為處罰法》E.《商業(yè)銀行法》【答案】AB30、影響違約損失率的因素包括（）。A.項目因素B.公司因素C.行業(yè)因素D.地區(qū)因素E.宏觀經濟周期因素【答案】ABCD31、下列關于銀行監(jiān)管必要性原理的論述正確的有（）。A.無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機構所提供的服務或產品都具有一定的公共性質，應當接受作為公共權力機構的政府或其授權機構的監(jiān)管B.銀行普遍存在通過擴大其資產規(guī)模而增加利潤的發(fā)展沖動，但由于銀行本身并不承擔全部風險成本，因此容易引發(fā)銀行機構在信貸配給方面的逆向選擇與道德風險問題，造成金融市場效率低下C.外部宏觀經濟、行業(yè)、區(qū)域等風險因素的變化對銀行經營及未來發(fā)展產生深遠的影響D.銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論E.為提高效率，可以通過市場機制實現(xiàn)資本的自由準入與退出【答案】ABCD32、信息系統(tǒng)安全管理的主要標準包括（）。A.針對風險管理組織體系、部門職能、崗位職責等，設置不同的登錄級別B.為每個系統(tǒng)用戶設置獨特的識別標志，并定期更換登錄密碼或磁卡C.對每次系統(tǒng)登錄或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據D.設置嚴格的網絡安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E.隨時進行數據信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文件記錄【答案】ABCD33、構成商業(yè)銀行有效管理控制風險的外部保障的要素包括（）。A.市場約束B.市場準入C.公司治理D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.資本監(jiān)管【答案】AD34、商業(yè)銀行貸款重組中的貸款結構主要包括（）。A.貸款擔保B.貸款期限C.貸款費用D.貸款人信用等級E.貸款金額【答案】ABC35、如果房地產市場發(fā)展過熱，一方面居民大量存款買房，另一方面大量房地產企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，當房地產市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括（）。A.操作風險B.市場風險C.流動性風險D.國別風險E.信用風險【答案】BC36、根據監(jiān)管要求，第三支柱市場約束有助于（）。A.商業(yè)銀行進行資產規(guī)模擴張B.保護公眾知情權和公眾利益C.增強銀行經營和監(jiān)管透明度D.發(fā)揮外部監(jiān)督作用E.促進銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展【答案】BCD37、在標準法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務可劃分成八大類銀行產品線，主要包括（）。A.支付和結算B.資產管理C.公司金融D.貸款E.零售銀行【答案】ABC38、下列關于操作風險損失數據收集的說法正確的是（）。A.損失數據收集是銀行對因操作風險引起的損失事件進行收集、報告并管理的相關工作B.損失收集工作要明確職責分工C.損失收集工作要明確損失的定義D.損失收集工作要保障損失數據統(tǒng)計工作的規(guī)