期貨投資部組織架構(gòu)(標(biāo)準(zhǔn)版)

23科技股份股份公司采購部2021年期貨投資部任務(wù)方案2021年2月24日制造人:張毅1

現(xiàn)行職能定位現(xiàn)行編制/現(xiàn)有人員流程12

現(xiàn)行職能定位一、部門職責(zé)股份采購部期貨組是股份公司新成立的一個投資部門。受股份公司采購部直接指點，詳細(xì)進(jìn)展與現(xiàn)貨采購配套的期貨套期保值相關(guān)的投資方案、投資與風(fēng)險管理、期貨信息效力等任務(wù)。經(jīng)過套保投資來協(xié)助我公司在未來玉米、豆粕現(xiàn)貨采購中能夠面臨的價錢動搖風(fēng)險，仔細(xì)作好信息咨詢和數(shù)據(jù)分析為決策部門提供參考。

23現(xiàn)行職能定位二、功能塊4

人員職責(zé)定位4責(zé)任部門項目

責(zé)任人追蹤人風(fēng)險監(jiān)控授權(quán)人投資責(zé)任人張毅易總

王總投資管理責(zé)任人張毅易總財務(wù)王總信息與數(shù)據(jù)責(zé)任人張毅易總財務(wù)備注1、需要指定現(xiàn)貨采購部門以及財務(wù)專人來進(jìn)行風(fēng)險監(jiān)控制和效益評估。2、數(shù)據(jù)分析需要增加人手，進(jìn)行人員培養(yǎng)和儲備5

流程建立相關(guān)制度投資決策和實施流程資產(chǎn)管理流程信息和數(shù)據(jù)分析56選擇期貨公司開戶入金懇求套保頭寸并下單買入保值或賣出保值對沖操作實物交割按方案場內(nèi)平倉制定套期保值方案建立內(nèi)部控制制度建立資金管理制度明確資金和風(fēng)險管理方法止損操作風(fēng)險監(jiān)控制度建立套期保值的根本流程按預(yù)定方案風(fēng)險監(jiān)控7制度建立風(fēng)險控制體系架構(gòu)風(fēng)控體系內(nèi)控制度風(fēng)險管理制度合同與授權(quán)入金與出金信息和風(fēng)險報告嚴(yán)密條款人權(quán)分別獨立的風(fēng)險監(jiān)控嚴(yán)厲頭寸管理定期研討自我完善資金與管理方法資金運用原那么風(fēng)險額度分配建倉與持倉止損與止贏8

投資決策和實施流程69

投資決策和實施流程710

投資決策和實施流程811

投資決策和實施流程912

投資決策和實施流程1013

投資決策和實施流程1114

資產(chǎn)管理流程12資金管理原則和額度資金使用原則建倉資金分配和風(fēng)險分配原則第一次建倉第二次建倉第三次建倉資金使用額度=〈50%總額度20%15%持倉無贏利不加倉15%持倉無贏利不加倉風(fēng)險額度總額度的10%4%3%3%保護(hù)性止損總額度的10%2.5%減倉一半2%減倉一半2%減倉一半4%必須平倉3%必須平倉3%必須平倉持倉和贏利止損破壞止贏，平倉出局，重新等待補倉機(jī)會中長線盈利>=20%應(yīng)當(dāng)設(shè)置一次止盈點基準(zhǔn)調(diào)倉維持15%的額度基準(zhǔn)調(diào)倉維持15%的額度短線每盈利10%應(yīng)當(dāng)設(shè)置一次止贏點短線贏利超過30%，自動止贏平倉全部對應(yīng)現(xiàn)貨采購?fù)瓿?，期貨保值頭寸平倉離場表觀資金管理與風(fēng)險管理方法15

資產(chǎn)管理流程13舉例闡明：假設(shè)總投資額度為1000萬人民幣資金管理原則和額度資金使用原則建倉資金分配和風(fēng)險分配原則第一次建倉第二次建倉第三次建倉資金使用額度500萬200萬150萬持倉無贏利不加倉150萬持倉無贏利不加倉風(fēng)險額度100萬40萬30萬30萬保護(hù)性止損100萬25萬減倉一半20萬減倉一半20萬減倉一半40萬必須平倉30萬必須平倉30萬必須平倉持倉和贏利止損破壞止贏，平倉出局，重新等待補倉機(jī)會中長線盈利>=20%應(yīng)當(dāng)設(shè)置一次止盈點基準(zhǔn)調(diào)倉維持15%的額度基準(zhǔn)調(diào)倉維持15%的額度短線每盈利10%應(yīng)當(dāng)設(shè)置一次止贏點短線贏利超過30%，自動止贏平倉全部對應(yīng)現(xiàn)貨采購?fù)瓿桑谪洷Ｖ殿^寸平倉離場16

資產(chǎn)管理流程1417

資產(chǎn)管理流程1518

資產(chǎn)管理流程1619

信息和數(shù)據(jù)分析171：根據(jù)根本面，期貨行情變化提出操作建議，并構(gòu)成常規(guī)報告。2：繪制期貨帳戶資金權(quán)益曲線，對期貨帳戶操作情況進(jìn)展跟蹤和分析。3：針對上述兩點構(gòu)成期貨日報，周報以及月報完好的報告制度對行情走勢，根本面變化，以及實盤操作和資金風(fēng)險情況進(jìn)展總結(jié)匯報。4：搜集相關(guān)商品期貨和現(xiàn)貨數(shù)據(jù)，繪制圖表，進(jìn)展對比和跟蹤分析，結(jié)合根本面環(huán)境的變化為現(xiàn)貨采購和期貨操作提供輔助性的參考。5：根據(jù)現(xiàn)貨采購的情況和期貨市場的情況，定期對套保方案進(jìn)展完善和修正，使保值操作更能貼近我們企業(yè)的實踐情況和需求。20

18信息和數(shù)據(jù)分析構(gòu)架信息和數(shù)據(jù)分析21

22信息和數(shù)據(jù)分析信息和數(shù)據(jù)分析構(gòu)架22

1808年任務(wù)方案和安排23

信息報告182021年預(yù)期日常任務(wù)需完成的分析任務(wù)時間日報周報月度總結(jié)保值計劃修改備注08年1月23份4份1確定保值方案2月21413月21514月22415月2251對市場定性6月21417月2341再對市場定性8月21519月224110月234111月205112月23412009年保值計劃合計250份50份12份4份2421數(shù)據(jù)庫建立采購價格庫存利潤曲線玉米豆粕現(xiàn)貨價格與期貨價格之間的基差

玉米、豆粕各期貨月份之間的基差相關(guān)品種與替代品種現(xiàn)貨價格數(shù)據(jù)整理和跟蹤保值帳戶權(quán)益曲線與保值帳戶效率分析責(zé)任人1-2月完成制圖預(yù)期1-2月份開始操作張毅2—3月份完成制圖和制表后期延續(xù)跟蹤3-4月份完成數(shù)據(jù)任務(wù)開始操作后即可繪制帳戶的權(quán)益曲線，進(jìn)行風(fēng)險跟蹤，同時開始對比現(xiàn)貨采購進(jìn)行保值效率分析。以上分析交報采購中心和財務(wù)專人數(shù)據(jù)收集與處理比較繁復(fù)，人手需要公司配備。同時數(shù)據(jù)工作也是一項基礎(chǔ)研究工作對培養(yǎng)后備人