初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理(習(xí)題卷3)

試卷科目：初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理(習(xí)題卷3)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理第1部分：單項選擇題，共65題，每題只有一個正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險管理理念的說法，不正確的是()。A)風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險B)風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略C)風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段D)商業(yè)銀行應(yīng)了解所有風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險控制機(jī)制，對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度答案:A解析:風(fēng)險管理的目標(biāo)是降低風(fēng)險，讓風(fēng)險和收益相匹配。[單選題]2.流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制的主要工作不包括()。A)流動性風(fēng)險限額監(jiān)測B)流動性風(fēng)險計量C)流動性風(fēng)險控制D)流動性風(fēng)險預(yù)警與報告答案:B解析:流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制的主要工作包括流動性風(fēng)險限額監(jiān)測、流動性風(fēng)險預(yù)警與報告和流動性風(fēng)險控制三個方面。[單選題]3.下列關(guān)于商業(yè)銀行負(fù)債管理的說法中，錯誤的是()。A)銀行應(yīng)保持負(fù)債來源的分散性與多樣性B)銀行應(yīng)該積極管理和定期測試銀行的市場接觸能力C)商業(yè)銀行不限制其從單一融資來源或某一特定期限獲得資金的集中度D)銀行應(yīng)該建立持續(xù)的?市場接觸?管理機(jī)制，以保持批發(fā)融資來源的穩(wěn)定性答案:C解析:商業(yè)銀行應(yīng)限制其從單一融資來源或某一特定期限獲得資金的集中度。[單選題]4.內(nèi)部控制的具體內(nèi)容不包括()。A)為遵守既定政策和預(yù)定目標(biāo)所采取的方法和手段B)風(fēng)險管理體系的有效性C)為保證各項業(yè)務(wù)有效進(jìn)行而制定和實施的政策D)及時防范、發(fā)現(xiàn)和動態(tài)調(diào)整管理風(fēng)險的機(jī)制答案:B解析:B項屬于內(nèi)部控制的控制目標(biāo)，而并非具體內(nèi)容。[單選題]5.假設(shè)某企業(yè)信息評級為B，對其項目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗，企業(yè)違約后此類項目貸款的回收率平均為30%。若同期信用評級為AAA企業(yè)的同類項目貸款年利率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險中性定價模型，該信用評級為B企業(yè)的1年期違約概率約為()。A)8%B)5%C)7%D)6.5%答案:D解析:根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，由題意可得：Px(1+10%)+(1-P)x(1+10%)×30%=1+5%，則P=93.51%，即該企業(yè)客戶在1年內(nèi)的違約概率約為6.5%。[單選題]6.外部經(jīng)濟(jì)周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險中的（）。A)競爭對手風(fēng)險B)行業(yè)風(fēng)險C)項目風(fēng)險D)品牌風(fēng)險答案:B解析:A項，競爭對手風(fēng)險是指越來越多的非銀行類金融服務(wù)機(jī)構(gòu)在提供更加便利和多元化的金融服務(wù)、填補市場空白的同時，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場份額；C項，項目風(fēng)險商業(yè)銀行同樣面臨諸如產(chǎn)品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設(shè)失敗、進(jìn)入新市場失敗、兼并／收購失敗等風(fēng)險；D項，品牌風(fēng)險是指激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品／服務(wù)的品牌管理質(zhì)量直接影響商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空問。[單選題]7.巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按照流動性高低分為四類：最有流動性的資產(chǎn)、其他可在市場上交易的證券、商業(yè)銀行可出售的貸款組合和流動性最差的資產(chǎn)。下列不屬于流動性最差的資產(chǎn)的是()。A)無法出售的貸款B)銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資C)抵押給第三方的資產(chǎn)D)存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)答案:C解析:流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。需要注意的是，在計算流動性時，抵押給第三方的資產(chǎn)均應(yīng)從上述各類資產(chǎn)中扣除。故本題選C。[單選題]8.商業(yè)銀行在進(jìn)行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的()。A)負(fù)債和組合的相關(guān)性也越大B)資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小C)負(fù)債和組合的相關(guān)性也越小D)資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大答案:D解析:如果信貸資產(chǎn)過度集中于特定行業(yè)、地區(qū)或貸款種類，將大大增加商業(yè)銀行的信用風(fēng)險，則資產(chǎn)與組合的相關(guān)性也越大，不利于分散風(fēng)險。[單選題]9.在影響操作風(fēng)險的因素中，交易／定價錯誤屬于內(nèi)部流程類的因素。它是指()。A)銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈B)未遵循操作規(guī)定，使交易和定價出現(xiàn)了錯誤C)銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價D)與市場上同類金融產(chǎn)品不相匹配答案:B解析:交易／定價錯誤是指在交易過程中，因未遵循操作規(guī)定，使交易和定價出現(xiàn)了錯誤，所以8項正確。[單選題]10.投資者A期初以每股30元的價格購買股票l00股，半年后每股收到0.4元現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為()。A)2%B)3%C)5%D)8%答案:D解析:百分比收益率R=(32×100-30×100+0.4×100)÷(30×100)×100%=8%。[單選題]11.()假設(shè)資產(chǎn)組合未來收益變化與過去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來計算風(fēng)險價值。A)歷史模擬法B)方差-協(xié)方差法C)蒙特卡羅模擬法D)情景分析法答案:A解析:歷史模擬法是運用當(dāng)前資產(chǎn)組合中各證券的權(quán)重和各證券的歷史數(shù)據(jù)重新構(gòu)造資產(chǎn)組合的歷史序列，從而得到重新構(gòu)造資產(chǎn)組合收益率的時間序列。[單選題]12.核心負(fù)債比率中核心負(fù)債的定義為（）。A)活期存款的50％以及距到期日3個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券B)活期存款以及距到期日6個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券C)活期存款的50％以及距到期136個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券D)活期存款以及距到期日3個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券答案:A解析:根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，核心負(fù)債包括距到期日三個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券以及活期存款的50％；總負(fù)債是指銀行資產(chǎn)負(fù)債表中負(fù)債方總額。[單選題]13.（）是指對基于量化方法計算出的市場風(fēng)險計量結(jié)果來設(shè)定限額。A)敏感度限額B)頭寸限額C)風(fēng)險價值限額D)止損限額答案:C解析:風(fēng)險價值限額（VaRLimits）是指對基于量化方法計算出的市場風(fēng)險計量結(jié)果來設(shè)定限額。[單選題]14.下列不屬于常用的市場限額風(fēng)險的是（）。A)交易限額B)風(fēng)險限額C)止損限額D)定價限額答案:D解析:常用的市場限額風(fēng)險有交易限額、風(fēng)險限額和止損限額。[單選題]15.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于()的風(fēng)險管理策略。A)風(fēng)險對沖B)風(fēng)險分散C)風(fēng)險轉(zhuǎn)移D)風(fēng)險補償答案:B解析:商業(yè)銀行的管理策略之一就是要分散風(fēng)險。[單選題]16.與單個金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險或個體風(fēng)險相比，系統(tǒng)性金融風(fēng)險主要有的特征不包括（）。A)突發(fā)性B)交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍小C)負(fù)外部性強D)復(fù)雜性答案:B解析:與單個金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險或個體風(fēng)險相比，系統(tǒng)性金融風(fēng)險主要有四個方面的特征：復(fù)雜性。突發(fā)性。交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍廣。負(fù)外部性強。[單選題]17.巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備()的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。A)至少5年B)至少3年C)至多5年D)至多3年答案:A解析:巴塞爾委員會對實施高級計量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn)，對于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定：無論用于計量還是用于驗證，商業(yè)銀行必須具備至少5年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)[單選題]18.下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A)實行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細(xì)B)借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險管理人員對交易風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性C)建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率D)代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險，獲取必要的履約保證答案:A解析:[單選題]19.國際收支逆差與國際儲備之比超過限度()時，說明風(fēng)險較大。A)75%B)80%C)100%D)150%答案:A解析:國際收支逆差與國際儲備之比超過75%時說明風(fēng)險較大[單選題]20.下列選項不屬于我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運營方式的是（）。A)網(wǎng)上業(yè)務(wù)B)法人信貸業(yè)務(wù)C)柜臺業(yè)務(wù)D)個人信貸業(yè)務(wù)答案:A解析:我國商業(yè)銀行目前的業(yè)務(wù)種類和運營方式劃分為柜臺業(yè)務(wù)、法人信貸業(yè)務(wù)、個人信貸業(yè)務(wù)、資金交易業(yè)務(wù)和代理業(yè)務(wù)五個方面。[單選題]21.在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險管理體系中，商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險管理的最根本驅(qū)動力是（）。A)客戶利益B)股東利益C)資本D)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求答案:C解析:資本是風(fēng)險的最終承擔(dān)者，因而也是風(fēng)險管理最根本的動力來源。在商業(yè)銀行經(jīng)營管理活動中，風(fēng)險管理始終是由代表資本利益的董事會來推動并承擔(dān)最終風(fēng)險責(zé)任的。[單選題]22.某銀行2006年末關(guān)注類貸款余額為2000億元，次級類貸款余額為400億元，可疑類貸款余額為1000億元，損失類貸款余額為800億元，各項貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為()。A)1.33%B)2.33%C)3.00%D)3.67%答案:D解析:不良貸款包括次級、可疑、損失類貸款。不良貸款率=(不良貸款包括次級+可疑+損失類貸款)/各項貸款余額總額。[單選題]23.設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例屬于以下哪種風(fēng)險管理策略（）。A)風(fēng)險規(guī)避B)風(fēng)險轉(zhuǎn)移C)風(fēng)險對沖D)風(fēng)險分散答案:D解析:商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略：（1）風(fēng)險分散（2）風(fēng)險對沖（3）風(fēng)險轉(zhuǎn)移（4）風(fēng)險規(guī)避（5）風(fēng)險補償。風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的策略性選擇。?不要將所有的雞蛋放在一個籃子里?的古老投資格言形象地說明了這一方法。考點：商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略[單選題]24.下列關(guān)于風(fēng)險遷徙類指標(biāo)的說法中，不正確的是()。A)風(fēng)險遷徙類指標(biāo)是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo)B)期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款C)期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額，是期初關(guān)注類貸款中，在報告期末分為關(guān)注類/次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和D)期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額答案:C解析:風(fēng)險遷徙類指標(biāo)是衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo)。期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款。期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額，是期初關(guān)注類貸款中，在報告期末分為次級類/可疑類/損失類的貸款余額之和。期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額。[單選題]25.（）向董事會負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。A)監(jiān)事會B)董事會C)高級管理層D)經(jīng)理層答案:C解析:高級管理層向董事會負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。[單選題]26.某公司2006年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2006年期初存貨為450萬元，2006年期末存貨為550萬元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A)19.8B)18.0C)16.0D)22.5答案:D解析:存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=365/存貨周轉(zhuǎn)率，存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本/[(期初存貨+期末存貨)/2]。[單選題]27.從保護(hù)存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是()。A)吸收損失B)降低風(fēng)險C)獲取收益D)提供貸款答案:A解析:從保護(hù)存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失，一是在銀行清算條件下吸收損失，其功能是為高級債權(quán)人和存款人提供保護(hù);二是在持續(xù)經(jīng)營條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時用來彌補銀行經(jīng)營過程中發(fā)生的損失。[單選題]28.下列關(guān)于商業(yè)銀行在完善內(nèi)部控制體系的理解，不正確的是()。A)高級管理層制定適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制政策B)董事會負(fù)責(zé)建立并實施一個充分有效的內(nèi)部控制體系C)內(nèi)部控制不屬于商業(yè)銀行日常工作的一部分D)監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會、高級管理層完善內(nèi)部控制體系答案:C解析:高級管理層制定適當(dāng)?shù)膬?nèi)部控制政策，董事會負(fù)責(zé)建立并實施一個充分有效的內(nèi)部控制體系，監(jiān)事會負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會、高級管理層完善內(nèi)部控制體系；內(nèi)部控制是商業(yè)銀行日常工作的一個重要部分。[單選題]29.下列關(guān)于RiskCalc模型的說法，正確的是（）。A)不適用于非上市公司B)運用Logit／Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率C)核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系D)核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者答案:B解析:RiskCalc模型是在傳統(tǒng)信用評分技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種適用于非上市公司的違約概率模型，其核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測違約的一組變量，經(jīng)過適當(dāng)變換后運用Logit／Probit回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率。C項屬于KMV的CreditMonitor模型的核心內(nèi)容；D項屬于KPMG風(fēng)險中性定價模型的核心思想。[單選題]30.下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管的說法，不正確的是(.)。A)風(fēng)險監(jiān)管方式重點關(guān)注銀行的業(yè)務(wù)風(fēng)險、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理水平B)風(fēng)險監(jiān)管是一種計劃性強、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式C)在無資源約束的情況下，采用風(fēng)險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇D)銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計以風(fēng)險監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體答案:C解析:在有限的資源約束下，采用風(fēng)險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇。[單選題]31.國際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險報告路徑一般是()。A)各業(yè)務(wù)部門A,管理層A,風(fēng)險管理部門B)各業(yè)務(wù)部門A,風(fēng)險管理部門A,管理層C)管理層A,各業(yè)務(wù)部門A,風(fēng)險管理部門D)管理層A,風(fēng)險管理部門A,各業(yè)務(wù)部門答案:B解析:國際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險報告路徑是，各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)收集與操作風(fēng)險相關(guān)的內(nèi)部數(shù)據(jù)和信息，并報告至操作風(fēng)險管理部門，操作風(fēng)險管理部門匯總內(nèi)外部風(fēng)險信息并集中處理、評估后，形成操作風(fēng)險報告遞交管理層。[單選題]32.商業(yè)銀行面臨的（）要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。A)客戶風(fēng)險B)技術(shù)風(fēng)險C)項目風(fēng)險D)品牌風(fēng)險答案:B解析:商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險要求確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。[單選題]33.商業(yè)銀行的核心競爭力是()。A)吸存放貸B)支付中介C)貨幣創(chuàng)造D)風(fēng)險管理答案:D解析:常識，考生要熟悉。[單選題]34.巴塞爾委員會根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因所作的分類不包括()。A)操作風(fēng)險B)項目風(fēng)險C)市場風(fēng)險D)聲譽風(fēng)險答案:B解析:巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類。[單選題]35.假設(shè)違約損失率（LGD）為14％，商業(yè)銀行估計預(yù)期損失率最大值（BEEL）為10％，違約風(fēng)險暴露（EAD）為20億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)（RWA）為（）億元。A)10B)14．5C)18．5D)20答案:A解析:資本要求K=Max（0，LGD-BEEL）；風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)（RWA）=K×12．50×EAD=Max（0，LGD-BEEL）×12．50×EAD=Max（0，14％-10％）×12．50×20=10（億元）。[單選題]36.下列哪項不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素?（）A)外部欺詐B)自然災(zāi)害C)行業(yè)競爭激烈D)交通事故答案:C解析:操作風(fēng)險是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險，包括法律風(fēng)險，但不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。操作風(fēng)險可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，其中，外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。[單選題]37.商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略不包括()。A)風(fēng)險分散B)風(fēng)險對沖C)風(fēng)險規(guī)避D)風(fēng)險隱藏答案:D解析:略。[單選題]38.儲備資本建立在最低資本充足率的基礎(chǔ)上，應(yīng)由核心一級資本來滿足，比例為（）。A)0.5%B)1.5%C)2.5%D)4.5%答案:C解析:儲備資本建立在最低資本充足率的基礎(chǔ)上，應(yīng)由核心一級資本來滿足，比例為2.5%。[單選題]39.以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計量模型?()A)CreditMetricsB)KMV模型C)VAR模型D)高級計量法答案:C解析:VAR模型是針對市場風(fēng)險計量的。[單選題]40.()對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。A)董事會B)高級管理層C)風(fēng)險管理部門D)董事會和高級管理層答案:D解析:董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。[單選題]41.2004年，巴塞爾委員會發(fā)布了()，要求銀行評估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響。A)《商業(yè)銀行壓力測試指引》B)《利率風(fēng)險管理與監(jiān)管原則》C)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D)《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》答案:B解析:2004年，巴塞爾委員會發(fā)布了《利率風(fēng)險管理與監(jiān)管原則》，要求銀行評估標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊對銀行經(jīng)濟(jì)價值的影響，目的是使監(jiān)管當(dāng)局能夠根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊的評價結(jié)果，評價銀行的內(nèi)部計量系統(tǒng)是否能充分反映其實際利率風(fēng)險水平及資本充足程度，并對不同機(jī)構(gòu)所承擔(dān)的利率風(fēng)險進(jìn)行比較。故本題選B。[單選題]42.下列說法不正確的是()。A)信用評分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系.B)專家判斷和信用評分法比違約概率模型具有優(yōu)越性C)死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一D)違約概率模型能直接估計客戶的違約概率答案:B解析:[單選題]43.風(fēng)險價值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素的變化可能對()造成的最大損失。A)資產(chǎn)價值B)市場價值C)成本價值D)信用價值答案:A解析:風(fēng)險價值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素的變化可能對資產(chǎn)價值造成的最大損失。[單選題]44.(.)對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等感性因素。A)公司客戶B)機(jī)構(gòu)客戶C)零售客戶D)基金客戶答案:C解析:零售客戶對商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品種類、服務(wù)質(zhì)量等感性因素。[單選題]45.()是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A)CreditMetrics模型B)CreditRisk+模型C)CreditPortfolioView模型D)CreditMonitor模型答案:B解析:CreditRisk+模型是根據(jù)針對火災(zāi)險的財險精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。[單選題]46.下列屬于違反系統(tǒng)安全規(guī)定的具體表現(xiàn)的是()。A)數(shù)據(jù)／信息錯誤B)系統(tǒng)無法完成任務(wù)C)系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性D)系統(tǒng)的穩(wěn)定性風(fēng)險答案:B解析:違反系統(tǒng)安全規(guī)定具體表現(xiàn)在：突破存儲限制、系統(tǒng)信息傳遞／系統(tǒng)修改信息傳遞失敗、第三方界面失敗、系統(tǒng)無法完成任務(wù)等。[單選題]47.內(nèi)部審計在商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現(xiàn)內(nèi)部審計作用的是()。A)監(jiān)控和評價風(fēng)險管理系統(tǒng)運行的效果B)評價與銀行治理、運營和信息系統(tǒng)有關(guān)的風(fēng)險暴露C)內(nèi)部審計具有充足的資源，可以直接向董事會報告D)幫助識別、評價重要的風(fēng)險暴露，促進(jìn)風(fēng)險管理和控制系統(tǒng)的改進(jìn)答案:C解析:內(nèi)部審計在組織風(fēng)險管理框架中發(fā)揮不可替代的作用，包括：一，幫助組織識別、評價重要的風(fēng)險暴露，促進(jìn)風(fēng)險管理和控制系統(tǒng)的改進(jìn);二，監(jiān)控和評價組織風(fēng)險管理系統(tǒng)的效果;三，評價與組織的治理、運營和信息系統(tǒng)有關(guān)的風(fēng)險暴露;四，把在咨詢業(yè)務(wù)中對風(fēng)險的了解結(jié)合到發(fā)現(xiàn)和評價組織的重大風(fēng)險暴露的過程中去。[單選題]48.以下商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性由弱到強排序是（）。（1）國債（2）同業(yè)拆借（3）在子公司的投資（4）公司債券A)（1）（2）（3）（4）B)（3）（2）（4）（1）C)（2）（4）（1）（3）D)（3）（4）（2）（1）答案:D解析:巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類：（1）最具有流動性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資；（2）其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性；（3）商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貸款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售；（4）流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。同業(yè)拆借是指銀行等金融機(jī)構(gòu)之間相互借貸，以調(diào)劑資金余缺，流動性好；債券的流動性一般弱于股票。因此流動性排序是：國債＞同業(yè)拆借＞公司債券＞在子公司的投資[單選題]49.香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率維持在()以上。A)15%B)20%C)25%D)30%答案:A解析:[單選題]50.以下不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營三原則的是()A)盈利性B)安全性C)流動性D)均衡性答案:D解析:[單選題]51.商業(yè)銀行的（）來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境的變化。A)流動性風(fēng)險B)法律風(fēng)險C)戰(zhàn)略風(fēng)險D)操作風(fēng)險答案:C解析:商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險來源于其內(nèi)部經(jīng)營管理活動，以及外部政治、經(jīng)濟(jì)和社會環(huán)境的變化，主要體現(xiàn)在四個方面：①商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性；②為實現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷；③為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏；④以及整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證。[單選題]52.某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險價值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)問提高至99％，則該銀行交易賬戶的風(fēng)險價值將（）。A)增加B)保持不變C)無法判斷D)減小答案:A解析:風(fēng)險價值(VaR)是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。VaR值隨置信水平和持有期的增大而增加。[單選題]53.A銀行2010年年初共有次級類貸款600億元，在2010年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為300億元，期初次級類貸款期間因回收減少了100億元、因核銷減少了100億元，則該銀行2010年的次級類貸款遷徙率為()。A)33％B)66％C)75％D)100％答案:C解析:次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額／(期初次級類貸款余額-期初次級類貸款期間減少金額)×100％=300／(600-100-100)×100％=75％。[單選題]54.采用權(quán)重法計量信用風(fēng)險資本時，對我國商業(yè)銀行的次級債權(quán)（未扣除部分）的風(fēng)險權(quán)重為（）。A)100％B)20％C)0％D)50％答案:A解析:權(quán)重法下，不同的資產(chǎn)類別分別對應(yīng)不同的風(fēng)險權(quán)重／信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。其中，對我國商業(yè)銀行的次級債權(quán)（未扣除部分）的風(fēng)險權(quán)重為100％。[單選題]55.根據(jù)《關(guān)于調(diào)整商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求的通知》規(guī)定，撥備覆蓋率監(jiān)管要求由150%調(diào)整為______，貸款撥備率監(jiān)管要求由2.5%調(diào)整為______。（）A)120%～150%；2%～2.5%B)120%～150%；1.5%～2.5%C)130%～150%；1.5%～2.5%D)130%～150%；2%～2.5%答案:B解析:監(jiān)管部門會根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不同階段、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款質(zhì)量差異和盈利狀況的不同，對貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求進(jìn)行動態(tài)化和差異化調(diào)整。根據(jù)《關(guān)于調(diào)整商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管要求的通知》規(guī)定，撥備覆蓋率監(jiān)管要求由150%調(diào)整為120%～150%，貸款撥備率監(jiān)管要求由2.5%調(diào)整為1.5%～2.5%。[單選題]56.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定了信用風(fēng)險計量方法有三種，不包括()。A)基本指標(biāo)法B)內(nèi)部評級高級法C)標(biāo)準(zhǔn)法D)內(nèi)部評級初級法答案:A解析:A項屬于對操作風(fēng)險的計量方法。[單選題]57.銀行可參照以下比例按季計提專項準(zhǔn)備，對于次級類貸款，計提比例為（）%;對于可疑類貸款，計提比例為（）%。A)50,100B)25,50C)25,75D)0,25答案:B解析:銀行可參照以下比例按季計提專項準(zhǔn)備:對于關(guān)注類貸款，計提比例為2%;對于次級類貸款，計提比例為25%;對于可疑類貸款，計提比例為50%;對于損失類貸款，計提比例為100%。其中，次級和可疑類貸款的損失準(zhǔn)備，計提比例可以上下浮動20%。[單選題]58.在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值被稱為()。A)名義價值B)市場價值C)公允價值D)市值重估答案:B解析:國際評估準(zhǔn)則委員會(IVSC)發(fā)布的國際評估準(zhǔn)則將市場價值定義為：?在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值。?[單選題]59.商業(yè)銀行在進(jìn)行外包活動時還應(yīng)當(dāng)對服務(wù)提供商進(jìn)行盡職調(diào)查，其調(diào)查內(nèi)容不包括（）。A)管理能力和行業(yè)地位B)外包服務(wù)的集中度C)財務(wù)穩(wěn)健性D)突發(fā)事件應(yīng)對能力答案:B解析:商業(yè)銀行在進(jìn)行外包活動時還應(yīng)當(dāng)對服務(wù)提供商進(jìn)行盡職調(diào)查，盡職調(diào)查應(yīng)當(dāng)包括：①管理能力和行業(yè)地位；②財務(wù)穩(wěn)健性；③經(jīng)營聲譽和企業(yè)文化；④技術(shù)實力和服務(wù)質(zhì)量；⑤突發(fā)事件應(yīng)對能力；⑥對銀行業(yè)的熟悉程度；⑦對其他商業(yè)銀行提供服務(wù)的情況；⑧商業(yè)銀行認(rèn)為重要的其他事項；⑨外包活動涉及多個服務(wù)提供商時，應(yīng)當(dāng)對這些服務(wù)提供商進(jìn)行關(guān)聯(lián)關(guān)系的調(diào)查。[單選題]60.商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來()。A)市場風(fēng)險B)聲譽風(fēng)險C)信用風(fēng)險D)操作風(fēng)險答案:D解析:商業(yè)銀行核心雇員掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息，商業(yè)銀行過度依賴他們可能帶來操作風(fēng)險。[單選題]61.下列不屬于商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門承擔(dān)的主要責(zé)任的是()。A)參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造B)參與商業(yè)銀行新產(chǎn)品/服務(wù)開發(fā)，提供必要的法律/合規(guī)測試、審核和支持C)承擔(dān)銀行賬戶市場風(fēng)險、流動風(fēng)險的日常管理職責(zé)D)適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求答案:C解析:法律/合規(guī)部門主要負(fù)責(zé)識別、評估和監(jiān)測商業(yè)銀行潛在的法律風(fēng)險及違規(guī)操作，對銀行的法律風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險進(jìn)行日常管理。其主要承擔(dān)以下責(zé)任：①協(xié)助制定法律/合規(guī)政策;②適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求;③開展法律/合規(guī)培訓(xùn)和教育項目;④隨時關(guān)注并準(zhǔn)確理解法律/合規(guī)以及監(jiān)管要求及最新進(jìn)展，為高級管理層提供建議;⑤參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造;⑥參與商業(yè)銀行新產(chǎn)品/服務(wù)開發(fā)，提供必要的法律/合規(guī)測試、審核和支持。選項C屬于財務(wù)部門的職責(zé)之一。故本題選C。[單選題]62.期權(quán)性工具()。A)具有期權(quán)性風(fēng)險B)具有對稱性C)不會給期權(quán)出售方帶來風(fēng)險D)給期權(quán)買入方帶來風(fēng)險答案:A解析:期權(quán)性工具本身具有不對稱的支付特征，會給期權(quán)出售方帶來風(fēng)險，這種風(fēng)險就是期權(quán)性風(fēng)險。[單選題]63.以下不屬于國家風(fēng)險暴露的是()。A)信用風(fēng)險暴露B)跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險C)操作風(fēng)險暴露D)高壓力風(fēng)險事件情景答案:C解析:國家風(fēng)險暴露包含一個國家的信用風(fēng)險暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險以及高壓力風(fēng)險事件情景。[單選題]64.商業(yè)銀行的()是衡量商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力。A)安全性B)流動性C)效益性D)實用性答案:B解析:商業(yè)銀行的流動性是衡量商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數(shù)量。[單選題]65.下列不屬于風(fēng)險控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合的要求的是()。A)風(fēng)險控制緩釋策略應(yīng)與商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致B)能夠發(fā)現(xiàn)風(fēng)險管理中存在的問題，并重新完善風(fēng)險管理程序C)所采取的具體控制措施與緩釋工具符合成本/收益要求D)確保風(fēng)險數(shù)據(jù)的安全性和真實性以及系統(tǒng)的可靠性答案:D解析:選項A、B、C的內(nèi)容屬于風(fēng)險控制與緩釋流程應(yīng)當(dāng)符合的要求，選項D屬于質(zhì)量控制的內(nèi)容。故本題選D。第2部分：多項選擇題，共27題，每題至少兩個正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]66.下列屬于實力類指標(biāo)的有()。A)資金實力B)人力資源C)技術(shù)及設(shè)備的先進(jìn)性D)市場競爭環(huán)境E)政策法規(guī)環(huán)境答案:ABC解析:實力類指標(biāo)包括資金實力、技術(shù)及設(shè)備的先進(jìn)性、人力資源、資質(zhì)等級、運營效率、成本管理、重大投資影響、對外擔(dān)保因素影響等。[多選題]67.國別風(fēng)險應(yīng)當(dāng)至少劃分為（）、較高五個等級。A)低B)較低C)中D)中高E)高答案:ABCE解析:國別風(fēng)險應(yīng)當(dāng)至少劃分為低、較低、中、較高、高五個等級，風(fēng)險暴露較大的機(jī)構(gòu)可以考慮建立更為復(fù)雜的評級體系。[多選題]68.商業(yè)銀行下列業(yè)務(wù)中存在信用風(fēng)險的有（）。A)貨幣互換B)基金代銷C)票據(jù)貼現(xiàn)D)外匯交易E)同城票據(jù)交換答案:ACDE解析:信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。B項，基金代銷中銀行是代理人，不存在信用風(fēng)險。[多選題]69.銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告包括()。A)本期貸款余額等基本情況B)地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況C)不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況D)新發(fā)放貸款質(zhì)量情況E)新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例答案:ABCDE解析:不良貸款分析報告還包括對不良貸款變化趨勢進(jìn)行預(yù)測。[多選題]70.下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的?人員因素?類別?（）A)首席外匯交易員跳槽至另一家金融機(jī)構(gòu)B)理財業(yè)務(wù)人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟C)資金交易員未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易并造成損失D)部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導(dǎo)致健康受損E)信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準(zhǔn)放貸答案:BCDE解析:操作風(fēng)險的人員因素主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法等造成損失或者不良影響而引起的風(fēng)險。BC兩項屬于失職違規(guī)；D項屬于違反用工法；E項屬于職員欺詐。[多選題]71.商業(yè)銀行可通過購買特定的保險加以緩釋的操作風(fēng)險包括（）。A)火災(zāi)B)內(nèi)部盜竊C)外部欺詐D)設(shè)備癱瘓E)交易差錯答案:ABCD解析:A項，商業(yè)銀行可以通過購買財產(chǎn)保險進(jìn)行風(fēng)險緩釋；BC兩項，商業(yè)銀行可以通過購買商業(yè)銀行一攬子保險進(jìn)行風(fēng)險緩釋；D項，商業(yè)銀行可以通過營業(yè)中斷保險進(jìn)行風(fēng)險緩釋。[多選題]72.下列各項屬于因失職違規(guī)造成操作風(fēng)險的有（）。A)濫用職權(quán)B)對客戶交易進(jìn)行誤導(dǎo)C)員工故意騙取、盜用財產(chǎn)D)性別／種族歧視E)支配超出其權(quán)限的資金額度答案:ABE解析:因失職違規(guī)造成的操作風(fēng)險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險，主要包括過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)以及超越授權(quán)的活動。C項是內(nèi)部欺詐的表現(xiàn)形式；D項是違反用工法的表現(xiàn)形式。[多選題]73.在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，應(yīng)由專家審核的假設(shè)條件主要有（）。A)公司的整體戰(zhàn)略B)利率變化及預(yù)期C)公司治理結(jié)構(gòu)D)整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)E)信用風(fēng)險參數(shù)答案:BDE解析:在評估戰(zhàn)略風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強的假設(shè)條件，如整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、利率變化／預(yù)期、信用風(fēng)險參數(shù)等。[多選題]74.若其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動性比率的分析，正確的有()。A)銀行貸款總額和總資產(chǎn)的比率越低，流動性風(fēng)險越低B)銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動性風(fēng)險越高C)銀行流動資產(chǎn)和總資產(chǎn)的比率越高，流動性風(fēng)險越低D)銀行核心存款比例越高，流動性風(fēng)險越低E)銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強答案:CDE解析:貸款總額與總資產(chǎn)的比率較高則暗示商業(yè)銀行的流動性能力較差，由于該比率忽略了其他資產(chǎn)，特別是流動資產(chǎn)，因此該指標(biāo)無法準(zhǔn)確地衡量商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險。故A項錯誤。對大型商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度為50％很正常，但對主動負(fù)債比例較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，定額負(fù)債依賴度通常為負(fù)值。因此，大額負(fù)債依賴度僅適合用來衡量大型特別是國際活躍銀行的流動性風(fēng)險，故B項錯誤。[多選題]75.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，一級資本包括核心一級資本和其他一級資本。其中，核心一級資本包括()。A)資本公積可計入部分B)盈余公積C)一般風(fēng)險準(zhǔn)備D)未分配利潤E)超額貸款損失準(zhǔn)備可計入部分答案:ABCD解析:核心一級資本包括實收資本或普通股、資本公積可計人部分、盈余部分、一般風(fēng)險準(zhǔn)備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計人部分。E項屬于二級資本的內(nèi)容。[多選題]76.個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險的原因包括()。A)客戶監(jiān)管難度大B)缺乏風(fēng)險意識或風(fēng)險防范經(jīng)驗不足C)內(nèi)控制度不完善，業(yè)務(wù)流程有漏洞D)業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理E)個人信用體系不健全答案:BCE解析:個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險的原因包括缺乏風(fēng)險意識或風(fēng)險防范經(jīng)驗不足，內(nèi)控制度不完善，業(yè)務(wù)流程有漏洞，管理模式不科學(xué)，經(jīng)營層次過低而缺乏約束．個人信用體系不健全，所以8、C、E正確?？蛻舯O(jiān)管難度大，屬于法人信貸業(yè)務(wù)的誘因；業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理屬于代理業(yè)務(wù)的誘因，所以A、D項錯誤。[多選題]77.商業(yè)銀行定期對銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測試的主要目的有（）。A)計算資產(chǎn)組合可能產(chǎn)生的最高收益B)識別和管理?尾部?風(fēng)險對模型假設(shè)進(jìn)行評估C)對市場風(fēng)險VaR值的準(zhǔn)確性進(jìn)行驗證D)分析資產(chǎn)組合在不同市場條件下可能產(chǎn)生的收益或損失E)協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施答案:BE解析:壓力測試的作用包括：①前瞻性評估壓力情景下的風(fēng)險暴露，識別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)對風(fēng)險狀況的理解，監(jiān)測風(fēng)險的變動；②對基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計模型進(jìn)行補充，識別和管理?尾部?風(fēng)險，對模型假設(shè)進(jìn)行評估；③關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來的潛在風(fēng)險；④評估銀行盈利、資本和流動性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險偏好、制定資本和流動性規(guī)劃提供依據(jù)；⑤支持內(nèi)外部對風(fēng)險偏好和改進(jìn)措施的溝通交流；⑥協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施。[多選題]78.關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的有()。A)強化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力B)有助于將風(fēng)險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機(jī)會C)不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致流動性風(fēng)險D)能最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失E)減少法律爭議、訴訟事件答案:ABDE解析:戰(zhàn)略風(fēng)險強化了商業(yè)銀行對潛在威脅的洞察力，A項正確;全面系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風(fēng)險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機(jī)會，B項正確;可以避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致流動性風(fēng)險，C項錯誤;戰(zhàn)略風(fēng)險管理能最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值，D項正確;避免附加的強制性監(jiān)管要求，減少法律爭議、訴訟事件，E項正確。故本題選ABDE。[多選題]79.屬于操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的有（）。A)從業(yè)年限B)產(chǎn)品成熟度C)技能水平D)客戶滿意度E)反洗錢警報占比答案:BCD解析:關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)包括：交易量、員工水平、技能水平、客戶滿意度、市場變動、產(chǎn)品成熟度、地區(qū)數(shù)量、變動水平、產(chǎn)品復(fù)雜程度、自動化水平等?？键c：關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測[多選題]80.流動性風(fēng)險限額的管理流程包括（）。A)限額設(shè)立B)限額調(diào)整C)限額監(jiān)測D)限額管理E)超限額管理答案:ABCE解析:流動性風(fēng)險限額的管理流程包括四個內(nèi)容：限額設(shè)立、限額調(diào)整、限額監(jiān)測和超限額管理?？键c：流動性風(fēng)險限額監(jiān)測[多選題]81.操作風(fēng)險評估的步驟中，屬于準(zhǔn)備階段的有（）。A)識別評估對象B)繪制流程圖C)收集評估背景信息D)提出優(yōu)化方案E)整合評估成果答案:ABC解析:操作風(fēng)險評估包括準(zhǔn)備、評估和報告三個步驟：①準(zhǔn)備階段，包括制定評估計劃、識別評估對象、繪制流程圖、收集評估背景信息；②評估階段，包括識別主要風(fēng)險點、召開會議、開展評估、制定改進(jìn)方案；③報告階段，包括整合結(jié)果和雙線報告。[多選題]82.下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，不正確的是()。A)投資組合僅因為交易對手的直接違約造成損失B)對商業(yè)銀行來說，貸款是唯一的信用風(fēng)險來源C)結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的信用風(fēng)險D)交易對手信用評級的下降不屬于信用風(fēng)險E)信用風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險種類答案:ABD解析:投資組合不僅會因為交易對手(包括借款人、債券發(fā)行人和其他合約的交易對手)的直接違約造成損失，而且交易對手信用評級的下降也可能會給投資組合帶來損失。[多選題]83.銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評價應(yīng)遵循的原則有（）。A)準(zhǔn)確性原則B)可比性原則C)及時性原則D)完整性原則E)法人并表原則答案:ABCE解析:銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評價應(yīng)遵循準(zhǔn)確性原則、可比性原則、及時性原則、持續(xù)性原則、保密性原則、法人并表原則。[多選題]84.對單一法人客戶的財務(wù)狀況進(jìn)行分析時，企業(yè)主要財務(wù)比率包括(.)。A)資產(chǎn)負(fù)債率B)盈利能力比率C)效率比率D)杠桿比率E)流動比率答案:ABCDE解析:對單一法人客戶的財務(wù)狀況進(jìn)行分析時，企業(yè)主要財務(wù)比率有盈利能力比率、效率比率、杠桿比率、流動比率。資產(chǎn)負(fù)債率屬于杠桿比率的一個指標(biāo)。[多選題]85.在商業(yè)銀行風(fēng)險管理?三道防線?中，屬于第二道防線的是（）。A)風(fēng)險管理部門B)監(jiān)察稽核部門C)公司業(yè)務(wù)部門D)合規(guī)部門E)內(nèi)部審計部門答案:AD解析:風(fēng)險管理部門和合規(guī)部門是第二道風(fēng)險防線。風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督和評估業(yè)務(wù)部門承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)活動。合規(guī)部門負(fù)責(zé)定期監(jiān)控銀行對于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)定、行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情況。C項屬于第一道防線；BE兩項屬于第三道防線。[多選題]86.風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實施全面管理的媒介，從類型上劃分，風(fēng)險報告通常分為綜合報告和專題報告，下列內(nèi)容中屬于綜合報告的是（）。A)重大風(fēng)險事項描述B)分類風(fēng)險狀況及變化原因分析C)發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析D)已采取和擬采取的應(yīng)對措施E)風(fēng)險應(yīng)對策略及具體措施答案:BE解析:綜合報告是各報告單位針對管理范圍內(nèi)、報告期內(nèi)各類風(fēng)險與內(nèi)控狀況撰寫的綜合性風(fēng)險報告。綜合報告應(yīng)反映以下主要內(nèi)容：（1）轄內(nèi)各類風(fēng)險總體狀況及變化趨勢；（2）分類風(fēng)險狀況及變化原因分析；（3）風(fēng)險應(yīng)對策略及具體措施；（4）加強風(fēng)險管理的建議。專題報告是各報告單位針對管理范圍內(nèi)發(fā)生（或潛在）的重大風(fēng)險事項與內(nèi)控隱患所作出的專題性風(fēng)險分析報告。專題報告應(yīng)反映以下主要內(nèi)容：（1）重大風(fēng)險事項描述（事由、時間、狀況等）;（2）發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析；（3）已采取和擬采取的應(yīng)對措施。[多選題]87.下列關(guān)于商業(yè)銀行區(qū)域限額管理的說法，正確的有（）。A)在我國，區(qū)域限額管理包括國家限額管理B)在一定時期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是很有必要的C)發(fā)達(dá)國家一般不對一個國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險限額D)在我國，區(qū)域風(fēng)險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額E)在我國，當(dāng)某一地區(qū)受某些(政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會環(huán)境等)因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時，區(qū)域風(fēng)險限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制答案:BCDE解析:區(qū)域風(fēng)險限額管理與國家風(fēng)險限額管理有所不同。國外銀行一般不對一個國家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險限額，而只是對較大的跨國區(qū)域，如亞太區(qū)、東亞區(qū)、東歐等設(shè)置信用風(fēng)險暴露的額度框架。在我國由于國土遼闊、各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距較大，因此在一定時期內(nèi)，實施區(qū)域風(fēng)險限額管理還是很有必要的。區(qū)域風(fēng)險限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額，但當(dāng)某一地區(qū)受某些(政策、法規(guī)、自然災(zāi)害、社會環(huán)境等)因素的影響，導(dǎo)致區(qū)域內(nèi)經(jīng)營環(huán)境惡化、區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化時，區(qū)域風(fēng)險限額將被嚴(yán)格地、剛性地加以控制。[多選題]88.正態(tài)分布曲線具有(.)等性質(zhì)。A)若固定σ，隨μ值小同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數(shù)B)關(guān)于x=μ對稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ2處各有一個拐點C)整個曲線下面積為1D)正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率為：P(μ-2.5σE)若固定μ，隨σ值不同，曲線肥瘦不同，故也稱σ為形狀參數(shù)答案:ABCDE解析:正態(tài)分布曲線具有如下重要性質(zhì)：(1)關(guān)于x=μ對稱，在x=μ處曲線最高，在x=μ±σ2處各有一個拐點。(2)若固定σ，隨μ值不同，曲線位置不同，故也稱μ為位置參數(shù)。(3)若固定μ，隨σ值不同，曲線肥瘦不同，故也稱σ為形狀參數(shù)。(4)整個曲線下面積為1。(5)正態(tài)隨機(jī)變量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率如下：P(μ-σ[多選題]89.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會強調(diào)，薪酬機(jī)制應(yīng)堅持()原則，薪酬支付期限應(yīng)與相應(yīng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險持續(xù)時期保持一致。A)薪酬水平與風(fēng)險成本調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績相適應(yīng)B)薪酬水平與風(fēng)險成本調(diào)整前的經(jīng)營業(yè)績相適應(yīng)C)短期激勵和長期激勵相協(xié)調(diào)D)短期激勵大于長期激勵E)短期激勵小于長期激勵答案:AC解析:中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會強調(diào)，薪酬機(jī)制應(yīng)堅持?薪酬水平與風(fēng)險成本調(diào)整后的經(jīng)營業(yè)績相適應(yīng)??短期激勵和長期激勵相協(xié)調(diào)?的原則，薪酬支付期限應(yīng)與相應(yīng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險持續(xù)時期保持一致，商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)活動的業(yè)績表現(xiàn)和風(fēng)險變化情況合理確定薪酬的支付時間并不斷加以完善性調(diào)整。[多選題]90.巴塞爾委員會對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的技術(shù)要求有(.)。A)置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間B)持有期為10個營業(yè)日C)市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測