初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷20)

試卷科目：初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理(習(xí)題卷20)PAGE"pagenumber"pagenumber/SECTIONPAGES"numberofpages"numberofpages初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理第1部分：單項(xiàng)選擇題，共65題，每題只有一個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[單選題]1.操作風(fēng)險(xiǎn)評估的原則不包括()。A)業(yè)務(wù)流程所有人負(fù)第一評估責(zé)任原則B)謹(jǐn)慎性原則C)重要性原則D)動態(tài)管理原則答案:B解析:操作風(fēng)險(xiǎn)評估的原則包括：(1)業(yè)務(wù)流程所有人負(fù)第一評估責(zé)任原則。(2)重要性原則。(3)動態(tài)管理原則。[單選題]2.()是根據(jù)針對火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。A)CreditMetriCs模型B)CreditRisk+模型C)CreditPortfolioVien模型D)CreditMonitor模型答案:B解析:CreditRi5k+模型是根據(jù)針對火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對貸款組合違約率進(jìn)行分析的，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)[單選題]3.如果中央銀行提升準(zhǔn)備金率，銀行的流動性將()。A)增加B)減少C)不變D)無法確定答案:B解析:中央銀行提升準(zhǔn)備金率，會將存放中央銀行中的超額準(zhǔn)備轉(zhuǎn)換成法定準(zhǔn)備，減少銀行的流動性。[單選題]4.人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)是()。A)非流程風(fēng)險(xiǎn)B)流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)C)控制派生風(fēng)險(xiǎn)D)以上都不是答案:A解析:非流程風(fēng)險(xiǎn)是由政策、管理模式等系統(tǒng)性原因產(chǎn)生的，如人力資源配置不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)屬于非流程風(fēng)險(xiǎn)[單選題]5.某銀行2015年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為4000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為70％，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（）億元。．A)2300B)2600C)2800D)2700答案:C解析:根據(jù)公式?貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備／貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100％?，所以貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備=4000×70％=2800(億元)。[單選題]6.下列各項(xiàng)不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。A)期權(quán)敞口頭寸B)遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C)即期凈敞口頭寸D)總敞口頭寸答案:D解析:外匯敞口頭寸分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。其中，單幣種敞口頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠(yuǎn)期凈敞口頭寸、期權(quán)敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]7.在風(fēng)險(xiǎn)管理的?三道防線?中，三道風(fēng)險(xiǎn)防線是()。A)業(yè)務(wù)條線部門B)風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門C)監(jiān)管部門D)內(nèi)部審計(jì)答案:D解析:在風(fēng)險(xiǎn)管理的?三道防線?中，內(nèi)部審計(jì)是三道風(fēng)險(xiǎn)防線。內(nèi)審部門對銀行風(fēng)險(xiǎn)治理框架的質(zhì)量和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審計(jì)。[單選題]8.下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是()。A)商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑B)戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略遠(yuǎn)景、階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等C)戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實(shí)現(xiàn)路徑D)各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是一致的答案:D解析:各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)都是根據(jù)自身的情況來確定的，不一定是一致的。[單選題]9.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為（）。A)3%、4%和6%B)4%、5%和7%C)5%、6%和8%D)6%、7%和9%答案:C解析:根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%。考點(diǎn)：銀行監(jiān)管的方法[單選題]10.（）是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法及時(shí)有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。A)融資流動性風(fēng)險(xiǎn)B)市場流動性風(fēng)險(xiǎn)C)負(fù)債流動性風(fēng)險(xiǎn)D)抵押流動性風(fēng)險(xiǎn)答案:A解析:融資流動性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況的情況下，無法及時(shí)有效滿足資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]11.某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為9000萬元，2015年期初存貨為500萬元，2015年期末存貨為600萬元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A)19B)18C)16D)22答案:D解析:存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/存貨周轉(zhuǎn)率，其中存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本/[(期初存貨+期末存貨)/2]。將題中已知數(shù)據(jù)代入可得，存貨周轉(zhuǎn)率=9000/[(500+600)/2]≈16.36，則存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/16.36≈22(天)。[單選題]12.通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇是()。A)風(fēng)險(xiǎn)分散B)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移答案:A解析:本題考查風(fēng)險(xiǎn)分散。風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險(xiǎn)的策略性選擇。參見教材P5[單選題]13.商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進(jìn)行貸款重組活動，即對原有貸款結(jié)構(gòu)（期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等）進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（）。A)增加收益B)提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率C)降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)D)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置答案:C解析:ABD三項(xiàng)屬于貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的。[單選題]14.JP摩根的統(tǒng)計(jì)分析顯示：當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后才進(jìn)行事后處理，其降低風(fēng)險(xiǎn)損失的效力低于()。A)10%B)15%C)20%D)25%答案:C解析:JP摩根的統(tǒng)計(jì)分析顯示：在貸款決策前預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)并采取預(yù)控措施，對降低實(shí)際損失的貢獻(xiàn)度為50%～60%;在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救，對降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)度為25%～30%;而當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后才進(jìn)行事后處理，其效力則低于20%。[單選題]15.全球系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的評估標(biāo)準(zhǔn)包括規(guī)模、關(guān)聯(lián)性、復(fù)雜性、可替代性及全球活躍程度等五大方面指標(biāo)，我國第一家人選全球系統(tǒng)重要性銀行的是()。A)中國建設(shè)銀行B)中國工商銀行C)中國農(nóng)業(yè)銀行D)中國銀行答案:D解析:[單選題]16.按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型劃分，熱羅姆·蓋維耶爾的行為屬于（）。A)內(nèi)部欺詐事件B)外部欺詐事件C)就業(yè)制度和工作場所安全事件D)執(zhí)行、交割和流程管理事件答案:A解析:內(nèi)部欺詐事件是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。行為未經(jīng)授權(quán)、盜竊和欺詐都屬于此類。[單選題]17.下列()不屬于銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況。A)行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況B)中央銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況C)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況D)銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況答案:B解析:監(jiān)管部門高度關(guān)注銀行類金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況。[單選題]18.()是為了檢查銀行的經(jīng)營活動是否服從于限額，是否存在突破限額的現(xiàn)象。A)限額設(shè)定B)限額監(jiān)測C)限額實(shí)施D)限額控制答案:B解析:本題考查限額管理。限額監(jiān)測是為了檢查銀行的經(jīng)營活動是否服從于限額，是否存在突破限額的現(xiàn)象。參見教材P33。[單選題]19.下列有關(guān)流動性監(jiān)管核心指標(biāo)的計(jì)算公式，正確的是()。A)流動性比例一流動性負(fù)債余額/流動性資產(chǎn)余額×l00%B)人民幣超額準(zhǔn)備金率一在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×100%C)核心負(fù)債比率一核心負(fù)債期末余額/核心期末余額×l00%D)流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/N期流動性資產(chǎn)×100%答案:D解析:流動性比例一流動性資產(chǎn)余額/流動性負(fù)債余額×100%，所以A選項(xiàng)錯(cuò)誤;人民幣超額準(zhǔn)備金率一(在中國人民銀行超額準(zhǔn)備金存款+庫存現(xiàn)金)/人民幣各項(xiàng)存款期末余額×l00%，所以8選項(xiàng)錯(cuò)誤;核心負(fù)債比率一核心負(fù)債期末余額/總負(fù)債期末余額×l00%.所以C選項(xiàng)錯(cuò)誤流動性缺口率;(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動性資產(chǎn)×100%[單選題]20.下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是()。A)市場風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B)市場風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征C)市場風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)相比，容易計(jì)量D)銀行表內(nèi)外都存在市場風(fēng)險(xiǎn)答案:B解析:市場風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性特征。[單選題]21.根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，下列關(guān)于銀行各產(chǎn)品線及其對應(yīng)的β值的說法，正確的是()。A)交易和銷售對應(yīng)的β值為8%B)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對應(yīng)的β值為12%C)支付和結(jié)算對應(yīng)的β值為15%D)公司金融對應(yīng)的β值為18%答案:D解析:A項(xiàng)應(yīng)為18%，B項(xiàng)應(yīng)為15%，C項(xiàng)應(yīng)為18%。[單選題]22.監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列()方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。A)及時(shí)性假設(shè)B)相關(guān)性假設(shè)C)準(zhǔn)確性假設(shè)D)全部性假設(shè)答案:B解析:監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí)，使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列相關(guān)性假設(shè)方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性[單選題]23.2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(ALCO)會議上，資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理嚴(yán)厲指出，我行流動性覆蓋率指標(biāo)(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務(wù)部門的盈利目標(biāo)而忽視流動性風(fēng)險(xiǎn)管理，目前金融同業(yè)務(wù)線未來一個(gè)月內(nèi)現(xiàn)金流負(fù)缺口太大，必須降低流動性風(fēng)險(xiǎn)敞口，否則可能面臨流動性危機(jī)。6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題，出款按時(shí)劃出，但幾筆進(jìn)款未能按時(shí)到賬，導(dǎo)致日終(17：00)在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況參見表6-1。表6-16月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場?平頭寸、防透支、現(xiàn)金為王?氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點(diǎn)，達(dá)到13．44％，各期限利率全面上升，?錢荒?進(jìn)一步升級。根據(jù)以上案例描述，回答下列小題。A銀行LCR指標(biāo)已跌破監(jiān)管紅線，根據(jù)監(jiān)管要求，LCR監(jiān)管紅線是（）。A)90％B)110％C)100％D)120％答案:C解析:商業(yè)銀行的流動性覆蓋率（LCR）應(yīng)當(dāng)不低于100％。在流動性覆蓋率低于100％時(shí)，應(yīng)對上述情況出現(xiàn)的原因、持續(xù)時(shí)間、嚴(yán)重程度、銀行是否能在短期內(nèi)采取補(bǔ)救措施等多方面因素進(jìn)行分析。[單選題]24.絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴(yán)重的流動性危機(jī)都源于()A)金融衍生品的交易B)市場整體流動性風(fēng)險(xiǎn)的加大C)宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化D)商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題答案:D解析:[單選題]25.第十~十三章為中級考試內(nèi)容，初級不考！A)AB)BC)CD)D答案:B解析:這不是題目[單選題]26.用于表示在一定的持有期和給定的置信水平下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A)違約概率B)非預(yù)期損失C)預(yù)期損失D)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值答案:D解析:風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。[單選題]27.風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)不包括(.)。A)信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)B)市場風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C)操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D)正常貸款遷徙率答案:D解析:正常貸款遷徙率是風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)。[單選題]28.（）是一個(gè)國家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。A)保險(xiǎn)公司B)證券公司C)銀行中介D)商業(yè)銀行答案:D解析:作為一個(gè)國家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱，商業(yè)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營、可持續(xù)發(fā)展對于促進(jìn)全球以及各國經(jīng)濟(jì)的繁榮與發(fā)展，具有至關(guān)重要的現(xiàn)實(shí)意義和戰(zhàn)略意義。[單選題]29.()是商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分，是董事會在考慮利益相關(guān)者期望、外部經(jīng)營環(huán)境以及自身實(shí)際的基礎(chǔ)上，最終確定的風(fēng)險(xiǎn)管理的底線。A)風(fēng)險(xiǎn)治理B)風(fēng)險(xiǎn)防范C)風(fēng)險(xiǎn)偏好D)風(fēng)險(xiǎn)文化答案:C解析:本題考查風(fēng)險(xiǎn)偏好。風(fēng)險(xiǎn)偏好是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系的重要組成部分，是董事會在考慮利益相關(guān)者期望、外部經(jīng)營環(huán)境以及自身實(shí)際的基礎(chǔ)上，最終確定的風(fēng)險(xiǎn)管理的底線。參見教材P25。[單選題]30.根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)該為所選的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)設(shè)定門檻值，如上下不超過()，不超過()元人民幣。A)5%，1000B)3%，1000C)5%，5000D)3%，5000答案:B解析:[單選題]31.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)不包括()。A)保證有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識B)使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立C)傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度D)告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)答案:B解析:風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)之一.是使得員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息，并非獨(dú)立;A、C、D項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的職責(zé)[單選題]32.對計(jì)入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價(jià)值負(fù)變動可從附屬資本中扣減的比例為()。A)25％B)50％C)75％D)100％答案:D解析:公允價(jià)值的負(fù)變動應(yīng)全額從附屬資本中扣減。[單選題]33.假設(shè)其他條件均相同，則以下哪種債券的利率風(fēng)險(xiǎn)最高()。A)5年期零息債券B)5年期票面利息為5%的固定利率債券C)5年期票面利率為7%的固定利率債券D)10年期浮動利率債券答案:D解析:可用久期進(jìn)行分析，10年期債券的久期最大，所以對利率變化更為敏感。[單選題]34.如果一家國內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款60億，關(guān)注類貸款20億，次級類貸款10億，可疑類貸款6億，損失類貸款5億，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（）。A)2％B)20．1％C)20．8％D)20％答案:C解析:不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)／各項(xiàng)貸款和×100％=(10+6+5)／(60+20+10+6+5)×100％≈20．8％。[單選題]35.某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A)2．5B)3．5C)2D)3答案:A解析:風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。本題題干表明，在未來250個(gè)交易日內(nèi)損失超過780萬元的可能性不會超過1％，即2．5天。[單選題]36.?暗示或明示貸審會審議通過不符合貸款條件的貸款?屬于法人信貸業(yè)務(wù)()環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)。A)評級授信B)貸前調(diào)查C)信貸審批D)信貸審查答案:C解析:法人信貸業(yè)務(wù)信貸審批環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)有：超權(quán)或變相越權(quán)放款，向國家明令禁止的行業(yè)、企業(yè)審批發(fā)放信用貸款；授意或支持調(diào)查、審查部門撰寫虛假調(diào)查、審查報(bào)告；暗示或明示貸審會審議通過不符合貸款條件的貸款等。[單選題]37.下列各項(xiàng)不屬于違約概率模型的是（）。A)RiskCalc模型B)KMV的CreditMonitor模型C)死亡率模型D)CreditRisk+模型答案:D解析:目前，信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域通常在市場上和理論上比較常用的違約概率模型包括RiskCalc模型、KMV的CreditMonitor模型、KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型、死亡率模型等。D項(xiàng)，CreditRisk+模型是信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型。[單選題]38.以下指標(biāo)中，()數(shù)值越高，說明商業(yè)銀行流動性越差。A)大額負(fù)債依賴度B)核心存款指標(biāo)C)貸款總額與核心存款的比率D)流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率答案:C解析:貸款總額與核心存款比值越高說明商業(yè)銀行流動性越差。[單選題]39.（）是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的客戶／債項(xiàng)的違約概率。A)RiskCalc模型B)死亡率模型C)CreditMonitor模型D)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型答案:B解析:死亡率模型是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的客戶／債項(xiàng)的違約概率。通常分為邊際死亡率和累計(jì)死亡率。[單選題]40.風(fēng)險(xiǎn)事件：2014年4月3日，經(jīng)中國銀監(jiān)會核準(zhǔn)，中國工商銀行（下稱?工行?）正式獲準(zhǔn)實(shí)施資本管理高級方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行，工行積極實(shí)施資本管理高級方法，學(xué)習(xí)借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，把工行打造成能夠抵御住各種風(fēng)險(xiǎn)沖擊的?百年老店?。相關(guān)背景：股改上市以來，面對國際金融危機(jī)和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，工行積極探索，在各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，控制住了風(fēng)險(xiǎn)。一是管好了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。通過實(shí)施國際化戰(zhàn)略、?大零售、大資管、信息化銀行?戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。制定了本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好，正確處理長、短期利益關(guān)系，形成了合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。三是建立了完善的風(fēng)險(xiǎn)治理構(gòu)架。從集團(tuán)層面做到了各類風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一管理，使全行資產(chǎn)組合的布局更加合理。四是建立了科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控體系。通過實(shí)施資本管理高級方法，利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段，實(shí)現(xiàn)了對風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)化、精細(xì)化管理。經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后，銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量劣變的壓力，工行通過實(shí)施內(nèi)部評級法，抓轉(zhuǎn)型、促應(yīng)用，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化、前瞻性手段，積極應(yīng)對新的形勢與挑戰(zhàn)。工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢和信貸管理經(jīng)驗(yàn)，于2014年成立了業(yè)內(nèi)首個(gè)專業(yè)化信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)構(gòu)--信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心。該中心集信用風(fēng)險(xiǎn)的分析、監(jiān)測、預(yù)警、管控于一體，以大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為手段，確立了分析建模、實(shí)時(shí)監(jiān)測、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評價(jià)的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作流程，實(shí)時(shí)開展融資客戶、融資產(chǎn)品、信貸機(jī)構(gòu)及信貸人員風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測預(yù)警及跟蹤管控，并實(shí)現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運(yùn)行，有效增強(qiáng)了工行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的及時(shí)性和前瞻性，促進(jìn)了全行信貸經(jīng)營管理水平的提升。在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警方面，工商銀行在有效整合和深入挖掘行內(nèi)外數(shù)據(jù)信息的基礎(chǔ)上，分析融資客戶風(fēng)險(xiǎn)變化規(guī)律，研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警模型，構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運(yùn)營及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測指標(biāo)體系，有效監(jiān)測信貸與代理投資業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，及時(shí)揭示和管控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，加強(qiáng)對內(nèi)外部形勢的深入分析和提前預(yù)判，針對風(fēng)險(xiǎn)隱患相對較大的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域開展專項(xiàng)分析和治理，為有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了積極作用。工行作為全球系統(tǒng)重要性銀行，下列對其資本監(jiān)管的要求，不正確的是（）。A)最低資本要求方面，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％B)2．5％的儲備資本要求和0～2．5％的逆周期資本要求C)工行作為全球系統(tǒng)重要性銀行，其資本充足率不得低于11．5％D)附加資本要求為2％答案:D解析:D項(xiàng)，國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本為1％，由核心一級資本滿足；若國內(nèi)銀行被認(rèn)定為全球系統(tǒng)重要性銀行，所適用的附加資本要求不得低于巴塞爾委員會的統(tǒng)一規(guī)定是1~3.5%。[單選題]41.商業(yè)銀行客戶信用評級是（）對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。A)商業(yè)銀行B)專家C)債務(wù)人D)客戶答案:A解析:客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。[單選題]42.()不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。A)全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系B)全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍C)全程的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測過程D)全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法答案:C解析:全程的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測過程不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。[單選題]43.某些資產(chǎn)的預(yù)期收益率y的概率分布如表1-4所示，則其方差為（）。表1-4隨機(jī)變量y的概率分布A)2.16B)2．76C)3．16D)4．76答案:A解析:該資產(chǎn)的預(yù)期收益率Y的期望為：E(Y)=1×60％+4×40％=2．2；其方差為：Vαr(Y)=0．6×(1-2．2)2+0．4×(4-2．2)2=2.16。[單選題]44.巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險(xiǎn)官，關(guān)于首席風(fēng)險(xiǎn)官，下列說法中錯(cuò)誤的是（）。A)首席風(fēng)險(xiǎn)官必須具備獨(dú)立性B)首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理C)首席風(fēng)險(xiǎn)官不能向董事會報(bào)告D)首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負(fù)管理和財(cái)務(wù)職責(zé)答案:C解析:銀監(jiān)會《商業(yè)銀行公司治理指引》指出，商業(yè)銀行可以設(shè)立獨(dú)立于操作和經(jīng)營條線的首席風(fēng)險(xiǎn)官。首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理，并可以直接向董事會及其風(fēng)險(xiǎn)管理委員會報(bào)告。[單選題]45.商業(yè)銀行某筆貸款，借款人的違約概率為1%，貸款的違約損失率為30%，貸款違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為2000萬元，則該筆貸款的預(yù)期損失（）萬元。A)60B)8C)6D)20答案:C解析:預(yù)期損失=違約概率×違約損失率×違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=2000×1％×30％＝6（萬元）。[單選題]46.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素。這是貸款五級分類中的()類貸款。A)關(guān)注B)可疑C)次級D)損失答案:A解析:盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素。這是對關(guān)注類貸款的詮釋。[單選題]47.()是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件。A)外部欺詐事件B)內(nèi)部欺詐事件C)客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件D)信息科技系統(tǒng)事件答案:B解析:內(nèi)部欺詐事件是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件，此類事件至少涉及內(nèi)部一方，但不包括歧視及差別待遇事件。[單選題]48.銀行業(yè)是()的行業(yè)。A)低杠桿、低風(fēng)險(xiǎn)B)低杠桿、高風(fēng)險(xiǎn)C)高杠桿、高風(fēng)險(xiǎn)D)高杠桿、低風(fēng)險(xiǎn)答案:C解析:銀行業(yè)是高杠桿、高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，且對維護(hù)貨幣供給體系穩(wěn)定運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長具有重要意義，各國都對銀行業(yè)實(shí)施了嚴(yán)格監(jiān)管。[單選題]49.下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露的作用的表述，錯(cuò)誤的是()。A)信息披露是消除信息不對稱及降低處理成本的有效途徑之一B)信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為C)信息披露會增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性D)信息披露能夠強(qiáng)化外部市場對經(jīng)營者行為的約束答案:C解析:[單選題]50.在反洗錢主要制度體系中，處于基礎(chǔ)地位的是()。A)客戶身份識別制度B)客戶身份資料保存制度C)客戶交易記錄保存制度D)大額交易報(bào)告制度答案:A解析:反洗錢有三項(xiàng)主要制度：客戶身份識別制度，客戶身份資料和交易記錄保存制度，大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告制度。其中處于基礎(chǔ)地位的是客戶身份識別制度。處于核心地位的是大額交易與可疑交易報(bào)告制度。[單選題]51.()是用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。A)風(fēng)險(xiǎn)誘因B)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告D)風(fēng)險(xiǎn)控制答案:B解析:關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是指用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或指標(biāo)[單選題]52.下列關(guān)于擔(dān)保方式的說法，不正確的是(.)。A)當(dāng)債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，保證人按照約定履行債務(wù)或者承擔(dān)責(zé)任B)商業(yè)銀行經(jīng)常采用留置與定金作為擔(dān)保方式C)債務(wù)人或第三方為抵押人，債權(quán)人為抵押權(quán)人D)質(zhì)押是指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保答案:B解析:商業(yè)銀行極少采用留置與定金作為擔(dān)保方式。[單選題]53.金融資產(chǎn)的公允價(jià)值是指（）。A)金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值B)在評估基準(zhǔn)日，自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值C)交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值D)對交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場行情重估獲得的市場價(jià)值答案:C解析:A項(xiàng)是指名義價(jià)值；B項(xiàng)是指市場價(jià)值；D項(xiàng)是指市值重估。[單選題]54.商業(yè)銀行中承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任是（）。A)董事會B)監(jiān)事會C)風(fēng)險(xiǎn)管理部門D)財(cái)務(wù)控制部門答案:A解析:董事會承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。[單選題]55.()被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的()。A)保險(xiǎn)；確定性B)風(fēng)險(xiǎn)；不確定性C)保險(xiǎn)；不確定性D)風(fēng)險(xiǎn)；確定性答案:B解析:風(fēng)險(xiǎn)被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。具體來說，如果某個(gè)事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，就不存在風(fēng)險(xiǎn)；若該事件的收益或損失存在變化的可能，且這種變化過程事先無法確定，則存在風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]56.下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評估流程錯(cuò)誤的是（）。A)在準(zhǔn)備階段，制定評估計(jì)劃內(nèi)容包括自我評估的目的、對象、范圍、時(shí)間安排、開展模式和方法及評估人員組成等B)在報(bào)告階段，包括整合結(jié)果和雙線報(bào)告C)在評估階段，評估后應(yīng)收集盡可能多的操作風(fēng)險(xiǎn)信息D)操作風(fēng)險(xiǎn)評估包括準(zhǔn)備、評估和報(bào)告三個(gè)步驟答案:C解析:C選項(xiàng)錯(cuò)誤，評估前應(yīng)收集盡可能多的操作風(fēng)險(xiǎn)信息。[單選題]57.2005年6月17日，萬事達(dá)卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入?信用卡第三方支付系統(tǒng)?，包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被****。這種風(fēng)險(xiǎn)屬于()引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。A)人員因素B)系統(tǒng)缺陷C)內(nèi)部流程D)外部事件答案:D解析:外部事件包括由于外部人員故意欺詐、騙取或盜用銀行資產(chǎn)(資金)及違反法律而對商業(yè)銀行的客戶、員工、財(cái)務(wù)資源或聲譽(yù)可能或者已經(jīng)造成負(fù)面影響的事件題中商業(yè)銀行外部人員通過網(wǎng)絡(luò)侵入內(nèi)部系統(tǒng)作案，屬于外部事件引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)[單選題]58.20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入()。A)全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D)資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段答案:A解析:20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入了全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。[單選題]59.()作為商業(yè)銀行的重要無形資產(chǎn)，必須設(shè)置嚴(yán)格安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行。A)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程B)商業(yè)銀行公司治理C)商業(yè)銀行內(nèi)部控制D)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)答案:D解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是商業(yè)銀行的重要無形資產(chǎn)，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行。故本題選D。[單選題]60.資本的本質(zhì)特征是()。A)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)B)可以自由支配C)消化損失D)限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張答案:B解析:資本的本質(zhì)特征是可以自由支配，是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)和吸收損失的第一資金來源。[單選題]61.在市場風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場價(jià)格因素的頻繁波動，()一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。A)名義價(jià)值B)市場價(jià)值C)公允價(jià)值D)市值重估價(jià)值答案:A解析:在這四種價(jià)值中，B、C、D項(xiàng)時(shí)市場價(jià)格的依賴性很強(qiáng)，只有名義價(jià)值是根據(jù)歷史成本反映出來的，所以不具有實(shí)質(zhì)性意義[單選題]62.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則，從（）的風(fēng)險(xiǎn)管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)椋ǎ┑娘L(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃。A)應(yīng)急性，預(yù)防性B)局部，全面C)不定期，定期D)預(yù)防性，應(yīng)急性答案:A解析:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則，從應(yīng)急性的風(fēng)險(xiǎn)管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃，通過定期評估威脅商業(yè)銀行產(chǎn)品/服務(wù)、員工、財(cái)物、信息以及正常運(yùn)營的所有風(fēng)險(xiǎn)因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，確保商業(yè)銀行的健康和可持續(xù)發(fā)展。[單選題]63.通常情況下,下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是()(1)國債(2)同業(yè)借款(3)銀行自有房產(chǎn)(4)可出售的貸款組合A)(2)>(1)>(4)>(3)B)(1)>(2)>(4)>(3)C)(1)>(2)>(3)>(4)D)(2)>(1)>(3)>(4)答案:B解析:巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類：（1）最具有流動性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資；（2）其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性；（3）商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貨款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售；（4）流動性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貨款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貨資產(chǎn)等。因此，商業(yè)銀行資產(chǎn)流動性排序?yàn)椋簢鴤就瑯I(yè)拆借＞可出售的貸款組合＞銀行自有房產(chǎn)。[單選題]64.貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，其主要目的不包括()。A)分散風(fēng)險(xiǎn)B)實(shí)現(xiàn)利益共享C)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化D)增加收益答案:B解析:貸款轉(zhuǎn)讓(又稱貸款出售)通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓，是貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但來到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，主要目的是為了分散或轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、增加收益、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率[單選題]65.()是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債。A)即期凈敞口頭寸B)遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C)總敞口頭寸D)期權(quán)敞口頭寸答案:A解析:即期凈敞口頭寸是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸，等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債。原則上應(yīng)當(dāng)包括資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的所有項(xiàng)目。第2部分：多項(xiàng)選擇題，共27題，每題至少兩個(gè)正確答案,多選或少選均不得分。[多選題]66.先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念主要包括（）。A)風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段B)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡C)風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展D)應(yīng)充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)，并建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對于不了解或無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度對待E)樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念答案:ABCD解析:先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念主要包括：①風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段；②風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過主動的風(fēng)險(xiǎn)管理過程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡；③風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展；④應(yīng)充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)，并建立和完善風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，對于不了解或無把握控制風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度對待。樹立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念是健康的風(fēng)險(xiǎn)文化的內(nèi)容。[多選題]67.在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)貸款組合層面的區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識別中應(yīng)關(guān)注()。A)銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策和適用性B)主要客戶所在行業(yè)的發(fā)展趨勢C)銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境D)區(qū)域開放度E)銀行客戶的地區(qū)集中度答案:ACDE解析:區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)特別關(guān)注：(1)銀行客戶是否過度集中于某個(gè)地區(qū)。(2)銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動趨勢，例如，區(qū)域的開放度等。(3)銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性。(4)銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善／惡化。(5)政府及金融監(jiān)管部門對本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化，如果變化，是否造成地方優(yōu)惠政策難以執(zhí)行，及其變化對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的影響。[多選題]68.下列屬于非實(shí)質(zhì)性超限的有()。A)因市場大幅波動導(dǎo)致的超限B)因長假休市導(dǎo)致的超限C)誤操作造成的短暫誤算D)交易簿記時(shí)點(diǎn)晚于批量時(shí)點(diǎn)，造成的誤算E)系統(tǒng)程序原因造成的誤算和誤報(bào)答案:CDE解析:非實(shí)質(zhì)性超限包括但不限于以下可能：誤操作造成的短暫誤算；交易簿記時(shí)點(diǎn)晚于批量時(shí)點(diǎn)，造成的誤算；系統(tǒng)程序原因造成的誤算和誤報(bào)。A、B兩項(xiàng)屬于被動超限。[多選題]69.下列關(guān)于市場計(jì)量方法的說法正確的有（）。A)缺口分析是對利率變動進(jìn)行敏感性分析的方法之一B)久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響C)外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法D)缺口分析是一種比較高級的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法E)缺口分析是比久期分析方法先進(jìn)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法答案:ABC解析:缺口分析和久期分析都是對利率變動進(jìn)行敏感性分析的方法之一，久期分析是衡量利率變化對銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響，所以A、B項(xiàng)正確；外匯敞口方法是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響，是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，所以C項(xiàng)正確；缺口分析是一種比較初級、粗略的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，久期分析是比缺口分析方法更為先進(jìn)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，所以D、E項(xiàng)錯(cuò)誤。[多選題]70.根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為()等。A)市場風(fēng)險(xiǎn)B)信用風(fēng)險(xiǎn)C)操作風(fēng)險(xiǎn)D)流動性風(fēng)險(xiǎn)E)法律風(fēng)險(xiǎn)答案:ABCDE解析:本題考查商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別。根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為八類，分別為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。參見教材P7。[多選題]71.下列關(guān)于內(nèi)部控制的主要原則說法錯(cuò)誤的是（）。A)商業(yè)銀行的內(nèi)部控制覆蓋商業(yè)銀行所有的部門和崗位B)內(nèi)部控制的監(jiān)督部門不可以直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報(bào)告C)任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力D)內(nèi)部控制的監(jiān)督部門隸屬于內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門E)商業(yè)銀行內(nèi)部控制均應(yīng)體現(xiàn)?內(nèi)控優(yōu)先?的要求答案:BD解析:商業(yè)銀行內(nèi)部控制覆蓋商業(yè)銀行的所有部門和崗位，所以A項(xiàng)正確；內(nèi)部控制的監(jiān)督部門有直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報(bào)告的渠道，所以B項(xiàng)不正確；任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力，C項(xiàng)正確；內(nèi)部控制的監(jiān)督部門獨(dú)立于內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門，所以D項(xiàng)不正確；商業(yè)銀行內(nèi)部控制均應(yīng)體現(xiàn)?內(nèi)控優(yōu)先?的要求，所以E項(xiàng)正確。[多選題]72.下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的有()。A)利率風(fēng)險(xiǎn)B)股票風(fēng)險(xiǎn)C)違約風(fēng)險(xiǎn)D)匯率風(fēng)險(xiǎn)E)商品風(fēng)險(xiǎn)答案:ABDE解析:市場風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)四種。[多選題]73.盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要有()。A)銷售毛利率B)銷售凈利率C)資產(chǎn)負(fù)債率D)凈資產(chǎn)收益率E)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率答案:ABD解析:資產(chǎn)負(fù)債率是杠桿比率，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率是效率比率。[多選題]74.管理信息系統(tǒng)功能至少應(yīng)當(dāng)包括（）。A)支持相同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同類型國別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量B)支持國別風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)評級C)幫助識別不適當(dāng)?shù)目蛻艏敖灰譊)監(jiān)測國別風(fēng)險(xiǎn)限額執(zhí)行情況E)準(zhǔn)確、及時(shí)、持續(xù)、完整地提供國別風(fēng)險(xiǎn)信息，滿足內(nèi)部管理、監(jiān)管報(bào)告和信息披露要求答案:BCDE解析:管理信息系統(tǒng)功能至少應(yīng)當(dāng)包括：幫助識別不適當(dāng)?shù)目蛻艏敖灰?；支持不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、不同類型國別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量；支持國別風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)評級；監(jiān)測國別風(fēng)險(xiǎn)限額執(zhí)行情況；為壓力測試提供有效支持；準(zhǔn)確、及時(shí)、持續(xù)、完整地提供國別風(fēng)險(xiǎn)信息，滿足內(nèi)部管理、監(jiān)管報(bào)告和信息披露要求。[多選題]75.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在（）。A)戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性B)外部監(jiān)管環(huán)境出現(xiàn)了巨大變化C)為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷D)整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程中的質(zhì)量難以保證E)為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源缺乏答案:ACDE解析:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在四個(gè)方面:①商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性;②為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷;③為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏;④整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證。[多選題]76.4以下屬于流動性比率/指標(biāo)的是()A)核心存款比例B)大額負(fù)債依賴度C)利息保障倍數(shù)D)總資產(chǎn)報(bào)酬率E)現(xiàn)金頭寸指標(biāo)。答案:ABE解析:[多選題]77.操作風(fēng)險(xiǎn)在員工方面的主要形式有（）。A)失職違規(guī)B)流程執(zhí)行失敗C)違法用工法律D)職員欺詐E)與客戶糾紛答案:ACD解析:BE屬于內(nèi)部流程的主要形式。[多選題]78.以下不屬于商業(yè)銀行核心資本的有()。A)少數(shù)股權(quán)B)一般準(zhǔn)備C)實(shí)收資本D)可轉(zhuǎn)換債券E)資本公積答案:BD解析:商業(yè)銀行核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)。[多選題]79.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)（）向董事會和高級管理層報(bào)告國別風(fēng)險(xiǎn)情況。A)定期B)不定期C)及時(shí)D)完整E)充分答案:AC解析:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)定期、及時(shí)向董事會和高級管理層報(bào)告國別風(fēng)險(xiǎn)情況，包括但不限于國別風(fēng)險(xiǎn)暴露、風(fēng)險(xiǎn)評估和評級、風(fēng)險(xiǎn)限額遵守情況、超限額業(yè)務(wù)處理情況、壓力測試、準(zhǔn)備金計(jì)提水平等。[多選題]80.為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)做到（）。A)通過投保國別風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B)嚴(yán)守集中度限額C)對貸款采取結(jié)構(gòu)性的安排D)以銀團(tuán)貸款方式分散風(fēng)險(xiǎn)E)建立國別風(fēng)險(xiǎn)黑名單答案:ABCDE解析:為有效規(guī)避和緩釋業(yè)務(wù)所涉國別風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)做到:(1)"了解你的客戶"及所在國家(地區(qū))風(fēng)險(xiǎn)。(2)嚴(yán)守集中度限額，減少對高和較高風(fēng)險(xiǎn)國家的業(yè)務(wù)。(3)通過投保國別風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。(4)增加風(fēng)險(xiǎn)較低的第三國母公司或銀行的擔(dān)?；虺袃丁?5)對貸款采取結(jié)構(gòu)性的安排。(6)以銀團(tuán)貸款方式分散風(fēng)險(xiǎn)。(7)吸引世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等有政治影響力的多邊金融機(jī)構(gòu)參與項(xiàng)目。(8)合同中增加保護(hù)條款，旦觸發(fā)，未提款的合約不再提款，己提款的合約需提前還款。(9)項(xiàng)目收入幣種與貸款幣種存在錯(cuò)配時(shí)，除了通常的套期保值方式外，可對資金的籌措、發(fā)放、收回約定幣種。(10)建立國別風(fēng)險(xiǎn)黑名單，對黑名單國家實(shí)行禁入或經(jīng)批準(zhǔn)才可準(zhǔn)入。[多選題]81.下列關(guān)于外部審計(jì)的說法，正確的有()。A)外部審計(jì)已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充B)外部審計(jì)沒有獨(dú)立權(quán)C)銀行與外部審計(jì)師是委托與被委托的關(guān)系D)外部審計(jì)有權(quán)檢查被審計(jì)單位的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表E)加強(qiáng)外部審計(jì)，會增加監(jiān)管成本答案:ACD解析:外部審計(jì)已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充，A項(xiàng)正確；外部審計(jì)作為獨(dú)立的第三方，依據(jù)審計(jì)準(zhǔn)則，實(shí)施必要、規(guī)范的審計(jì)程序，運(yùn)用專門的審計(jì)方法，對銀行的財(cái)務(wù)報(bào)告發(fā)表審計(jì)意見，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤；銀行與外部審計(jì)師是委托與被委托的關(guān)系，外部審計(jì)師與銀行監(jiān)管當(dāng)局是相互合作、相互補(bǔ)充的關(guān)系，所以C項(xiàng)正確；外部審計(jì)有權(quán)檢查被審計(jì)單位的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表以及其他與財(cái)政收支或財(cái)務(wù)收支有關(guān)的資料和資產(chǎn)，被審計(jì)單位不得拒絕、隱瞞，所以D項(xiàng)正確；加強(qiáng)外部審計(jì)對銀行的監(jiān)督作用，有利于大大降低監(jiān)管成本，提高監(jiān)管效率，所以E項(xiàng)錯(cuò)誤。[多選題]82.以下屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中人員因素導(dǎo)致的內(nèi)部欺詐風(fēng)險(xiǎn)的行為有()。A)因歧視待遇事件導(dǎo)致的損失B)惡意損毀資產(chǎn)C)員工越權(quán)行為D)勞方索償E)假冒開戶人答案:BE解析:A、D項(xiàng)屬于違反用工法的行為，C項(xiàng)屬于失職違規(guī)。[多選題]83.下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施的表述，正確的有（）。A)限額管理是管理貸款集中度的重要手段B)經(jīng)濟(jì)資本配置能夠有效限制高風(fēng)險(xiǎn)的信貸業(yè)務(wù)C)貸款轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D)貸款定價(jià)能夠有效地實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)對沖E)資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)，還可以增強(qiáng)資產(chǎn)的流動性答案:ABCE解析:D項(xiàng)，商業(yè)銀行在貸款定價(jià)過程中，對于那些信用等級較高，而且與商業(yè)銀行保持長期合作關(guān)系的優(yōu)質(zhì)客戶，可以給予適當(dāng)?shù)膬?yōu)惠利率；而對于信用等級較低的客戶，商業(yè)銀行可以在基準(zhǔn)利率的基礎(chǔ)上調(diào)高利率。即貸款定價(jià)是通過風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的手段對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行補(bǔ)償，而不能有效地實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)對沖。[多選題]84.操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括()。A)數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量B)違反系統(tǒng)安全規(guī)定C)系統(tǒng)設(shè)計(jì)／開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D)系統(tǒng)維修成本E)系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性答案:ABCE解析:操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)／開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性。[多選題]85.風(fēng)險(xiǎn)事件：2014年4月3日，經(jīng)中國銀監(jiān)會核準(zhǔn)，中國工商銀行(下稱?工行?)正式獲準(zhǔn)實(shí)施資本管理高級方法。作為全球系統(tǒng)重要性銀行，工行積極實(shí)施資本管理高級方法，學(xué)習(xí)借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，用更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，把工行打造成能夠抵御住各種風(fēng)險(xiǎn)沖擊的?百年老店?。相關(guān)背景：股改上市以來，面對國際金融危機(jī)和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，工行積極探索，在各項(xiàng)業(yè)務(wù)保持持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，控制住了風(fēng)險(xiǎn)。一是管好了戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。通過實(shí)施國際化戰(zhàn)略、?大零售、大資管、信息化銀行?戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)的分散化與盈利的多元化。二是確立了穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。制定了本行的風(fēng)險(xiǎn)偏好，正確處理長、短期利益關(guān)系，形成了合規(guī)、嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)文化。三是建立了完善的風(fēng)險(xiǎn)治理構(gòu)架。從集團(tuán)層面做到了各類風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)一管理，使全行資產(chǎn)組合的布局更加合理。四是建立了科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控體系。通過實(shí)施資本管理高級方法，利用大數(shù)據(jù)和系統(tǒng)手段，實(shí)現(xiàn)了對風(fēng)險(xiǎn)的科學(xué)化、精細(xì)化管理。經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后，銀行面臨資產(chǎn)質(zhì)量劣變的壓力，工行通過實(shí)施內(nèi)部評級法，抓轉(zhuǎn)型、促應(yīng)用，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化、前瞻性手段，積極應(yīng)對新的形勢與挑戰(zhàn)。工行充分發(fā)揮自身的信息科技優(yōu)勢和信貸管理經(jīng)驗(yàn)，于2014年成立了業(yè)內(nèi)首個(gè)專業(yè)化信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)構(gòu)--信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心。該中心集信用風(fēng)險(xiǎn)的分析、監(jiān)測、預(yù)警、管控于一體，以大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為手段，確立了分析建模、實(shí)時(shí)監(jiān)測、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、核查管控、跟蹤督辦、反饋優(yōu)化及考核評價(jià)的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作流程，實(shí)時(shí)開展融資客戶、融資產(chǎn)品、信貸機(jī)構(gòu)及信貸人員風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測預(yù)警及跟蹤管控，并實(shí)現(xiàn)了監(jiān)控工作的系統(tǒng)化運(yùn)行，有效增強(qiáng)了工行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的及時(shí)性和前瞻性，促進(jìn)了全行信貸經(jīng)營管理水平的提升。在風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警方面，工商銀行在有效整合和深入挖掘行內(nèi)外數(shù)據(jù)信息的基礎(chǔ)上，分析融資客戶風(fēng)險(xiǎn)變化規(guī)律，研發(fā)并投產(chǎn)了一系列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控預(yù)警模型，構(gòu)建了覆蓋信貸投放、資產(chǎn)質(zhì)量、日常運(yùn)營及基礎(chǔ)管理等多維度的信用風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測指標(biāo)體系，有效監(jiān)測信貸與代理投資業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，及時(shí)揭示和管控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，加強(qiáng)對內(nèi)外部形勢的深入分析和提前預(yù)判，針對風(fēng)險(xiǎn)隱患相對較大的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域開展專項(xiàng)分析和治理，為有效防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了積極作用。工行股改上市以來，建立了科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)控體系。下列對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，正確的有（）。A)風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性B)風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況C)應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長期有效D)深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充E)所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法／模型越高級，計(jì)量出來的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確答案:ABD解析:C項(xiàng)，開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型要準(zhǔn)確，并且能夠在未來一定時(shí)期內(nèi)滿足商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的需要，這一模型并非一成不變的，需要考慮變化的市場環(huán)境、政策，要保證數(shù)據(jù)源具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性；E項(xiàng)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)意識到，高級量化技術(shù)隨著復(fù)雜程度增加，通常會產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)，如模型風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]86.外部評級機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)的收集主要來源于（）。A)國際國別風(fēng)險(xiǎn)指南B)穆迪投資者服務(wù)公司C)標(biāo)準(zhǔn)普爾信用評級集團(tuán)D)經(jīng)濟(jì)學(xué)家情報(bào)中心E)歐洲貨幣答案:ABCDE解析:外部評級機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)的收集主要來源于國際國別風(fēng)險(xiǎn)指南、穆迪投資者服務(wù)公司、標(biāo)準(zhǔn)普爾信用評級集團(tuán)、經(jīng)濟(jì)學(xué)家情報(bào)中心、歐洲貨幣等。[多選題]87.銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評估，具體包括經(jīng)營績效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營類指標(biāo)，其中資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)不包括()。A)資本充足率B)股本凈回報(bào)率C)不良貸款率D)大額風(fēng)險(xiǎn)集中度E)不良貸款撥備覆蓋率答案:ABDE解析:只有C項(xiàng)可以資產(chǎn)質(zhì)量的問題[多選題]88.下列可能給商業(yè)銀行帶來聲