風(fēng)險(xiǎn)管理模擬題1

銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理模擬題1一、單項(xiàng)選擇題（共80題，每題0.5分，共40分）下列說法錯(cuò)誤的是（）。貸款總額與總資產(chǎn)的比率較高暗示商業(yè)銀行的流動(dòng)性能力較差貸款總額與核心存款的比率越小則表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性較高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相對(duì)較小流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲(chǔ)的流動(dòng)性越高，應(yīng)付流動(dòng)性需求的能力也就越強(qiáng)對(duì)大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負(fù)債依賴度通常為正值答案：D下列關(guān)于蒙特卡羅模擬法的說法，不正確的是（）。蒙特卡羅模擬法是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法通過產(chǎn)生一系列同模擬對(duì)象具有相同統(tǒng)計(jì)特性的隨機(jī)數(shù)據(jù)來模擬未來風(fēng)險(xiǎn)因素的變動(dòng)情況蒙特卡羅模擬法無需強(qiáng)大的計(jì)算設(shè)備，運(yùn)算快捷比解析模型能得出更可靠，更綜合的結(jié)論答案：C3．有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采?。ǎ┑姆绞?，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中。從上至下從下至上從左到右從右到左答案：A4.在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)能力。資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平答案：D5．國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型有七類，其中（）是國別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一。操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)答案：C假設(shè)等級(jí)為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價(jià)值200萬元，處于發(fā)行第一年的等級(jí)為B的債券總價(jià)值為10000萬元，等級(jí)為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價(jià)值500萬元，處于發(fā)行第二年的等級(jí)為B的債券總價(jià)值仍為10000萬元，則兩年的累計(jì)死亡率為（）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%答案:B下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避答案：A&戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從三個(gè)層面入手，其中不屬于宏觀戰(zhàn)略層面的有（）。接受或排斥合作伙伴進(jìn)入或退出市場(chǎng)違背董事會(huì)和最高管理層的風(fēng)險(xiǎn)偏好原則提供新產(chǎn)品/服務(wù)()是商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C?自我對(duì)沖D.市場(chǎng)對(duì)沖答案：C投資者持有1份三個(gè)月到期的美式股票看跌期權(quán)(PutOption)，其執(zhí)行價(jià)格為28元，期權(quán)費(fèi)為8元。如果當(dāng)前股票價(jià)格為22元，則該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為()元。TOC\o"1-5"\h\z-206無法計(jì)算答案：C()是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法。專家調(diào)查列舉制作風(fēng)險(xiǎn)清單情景分析法分解分析法答案：B風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括()兩個(gè)環(huán)節(jié)。感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)答案：C假設(shè)交易部門持有兩種資產(chǎn)，頭寸分別為1000萬元和2000萬元，對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)百分比收益率分別為6%和10%，投資期為1年，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率為()。8%B．8.5%C．8.67%D．9.13%答案：C以下對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略，說法錯(cuò)誤的是（）。風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移包括保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償來實(shí)現(xiàn)答案：D（）是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本。經(jīng)濟(jì)資本監(jiān)管資本風(fēng)險(xiǎn)資本賬面資本答案：B商業(yè)銀行在針對(duì)單一客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，一般首先需要計(jì)算客戶的（）。A?平均債務(wù)承受能力最低債務(wù)承受能力一般債務(wù)承受能力最高債務(wù)承受能力答案：D下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)中的“外部事件”類別的是（）。交易錯(cuò)誤結(jié)算錯(cuò)誤政治風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)錯(cuò)誤如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款500億，關(guān)注類貸款30億，次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億，專項(xiàng)準(zhǔn)備為8億，特種準(zhǔn)備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率（）。100%125%50%80%答案：B下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的是（）。前臺(tái)交易中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)級(jí)授信后臺(tái)結(jié)算清銷答案：C（）代表了國際先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，符合巴塞爾新資本協(xié)議和各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要基石。A、 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理B、 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理C、 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理D、 全面風(fēng)險(xiǎn)管理答案：D如果商業(yè)銀行貸款客戶發(fā)生違約，則下列擔(dān)保方式中違約回收率通常最低的是（）。A、 個(gè)人住房抵押B、 AAA級(jí)客戶擔(dān)保C、 銀行存單質(zhì)押D、 機(jī)器設(shè)備抵押答案：B2005年6月17日萬事達(dá)卡國際組織宣布，由于一名黒客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機(jī)構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。人員因素系統(tǒng)缺陷內(nèi)部流程D?外部事件答案：D有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采?。ǎ┑姆绞?，全面評(píng)估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中從上至下從下至上從左到右從右到左答案：A以下不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中內(nèi)部流程的是（）。產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤失職違規(guī)結(jié)算/支付錯(cuò)誤答案：C正態(tài)隨機(jī)變量X的觀測(cè)值落在距均值的距離為2倍標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的概率約為（）68%95%32%50%答案：B（）指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。國別風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)答案：A外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)是因?yàn)殂y行資產(chǎn)與負(fù)債之間（）的不匹配而產(chǎn)生的。帀種期限利率D?價(jià)格答案：A以下不屬于商業(yè)銀行高級(jí)管理層職責(zé)的是（）。定期審核和批準(zhǔn)國別風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略、政策、程序和限額制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行國別風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序和操作違規(guī)及時(shí)了解國別風(fēng)險(xiǎn)水平及管理狀況確保具備適當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)以及足夠的資源來有效地識(shí)別、計(jì)量、檢測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的國別風(fēng)險(xiǎn)答案：A（）是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。商業(yè)銀行公司治理商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理商業(yè)銀行內(nèi)部控制商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理答案：A外匯（）是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。缺口分析B?敞口分析情景分析久期分析答案：B張某向商業(yè)銀行申請(qǐng)個(gè)人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為（）引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。人員因素內(nèi)部流程系統(tǒng)缺陷D?外部事件答案：B以下關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，錯(cuò)誤的是（）一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和雙方各自獨(dú)立程度進(jìn)行評(píng)估銀行原來承擔(dān)的與外包有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)答案：C風(fēng)險(xiǎn)管理的最基本要求是（）。適時(shí)、準(zhǔn)確地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)確、詳細(xì)地計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)適時(shí)、完整地監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)迅速、有效地控制答案：A假設(shè)某風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率為8%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15，同期國債的無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%。如果希望利用該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國債構(gòu)造一個(gè)預(yù)期收益率為6%的資產(chǎn)組合，則該風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和國債的投資權(quán)重分別為（）。40%,60%20%，80%30%，70%50%，50%答案：D下列不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則的是（）。動(dòng)態(tài)管理原則公開性原則重要性原則業(yè)務(wù)流程所有人負(fù)第一評(píng)估責(zé)任原則答案：B在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中，下列哪項(xiàng)不是董事會(huì)及高級(jí)管理層的責(zé)任？制定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理原則和操作流程制定危機(jī)處理程序撰寫聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告定期審核聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策答案：C目前聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理最佳的實(shí)踐操作是（）。采用精確的定量分析方法推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理，確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大砍小的原則采取平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn)答案：B下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的說法中，錯(cuò)誤的是（）操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是指操作風(fēng)險(xiǎn)所有人持續(xù)識(shí)別、評(píng)估并報(bào)告業(yè)務(wù)流程的操作風(fēng)險(xiǎn)及其控制狀況的過程銀行主要采用定量的方法來評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是一種銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理手段，力求通過每個(gè)業(yè)務(wù)單元自我的觀察、分析，并借助經(jīng)驗(yàn)和判斷，對(duì)銀行自身可能蒙受的風(fēng)險(xiǎn)以及控制情況進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，以便對(duì)其進(jìn)行防范，并進(jìn)而提高銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原理是按照“固有風(fēng)險(xiǎn)-控制措施=剩余風(fēng)險(xiǎn)”的方法答案：B商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)確保其長期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、（）和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。領(lǐng)導(dǎo)能力盈利狀況風(fēng)險(xiǎn)管理措施戰(zhàn)略管理措施答案：C下列信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)中，與商業(yè)銀行自身資產(chǎn)質(zhì)重最不相關(guān)的是（）正常貸款遷徙率關(guān)注類貸款遷徙率可疑類貸款遷徙率預(yù)期損失率答案：D商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，業(yè)務(wù)部門所承擔(dān)的職責(zé)是（）。建立本部門持續(xù)有效的操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制/緩釋、監(jiān)測(cè)及報(bào)告程序負(fù)責(zé)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建立和實(shí)施對(duì)新出臺(tái)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理方案進(jìn)行獨(dú)立評(píng)估設(shè)計(jì)、組織實(shí)施本行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估答案：A運(yùn)營效率屬于（）指標(biāo)。品質(zhì)類指標(biāo)技術(shù)類指標(biāo)實(shí)力類指標(biāo)環(huán)境類指標(biāo)答案：C外包服務(wù)管理實(shí)施流程分四個(gè)環(huán)節(jié)，其中流程順序正確的是（）。采購、立項(xiàng)、合同管理、持續(xù)管理和監(jiān)督采購、合同管理、立項(xiàng)、持續(xù)管理和監(jiān)督立項(xiàng)、采購、合同管理、持續(xù)管理和監(jiān)督立項(xiàng)、合同管理、采購、持續(xù)管理和監(jiān)督答案：C商業(yè)銀行對(duì)外幣的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理不包括（）。將流動(dòng)性管理權(quán)限集中在總部或分散到各分行將最終的監(jiān)督和控制全球流動(dòng)性的權(quán)利集中在總部或分散到各分行制定各種幣種的流動(dòng)性管理策略制定外匯融資能力受到損害時(shí)的流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃答案：B下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是（）?，F(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反饋商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況根據(jù)歷史數(shù)據(jù)的研究，流動(dòng)性剩余金額與總資產(chǎn)比小于3%~5%時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性是一個(gè)預(yù)警商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴越強(qiáng)應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動(dòng)性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求答案：C在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略主要通過（）來實(shí)現(xiàn)。限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置投資組合不做業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)量化答案：A商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期的貸款1000萬元，該客戶在第一年的違約率是0.8%，第2年的違約率是1.4%。第3年的違約率是2.1%。假設(shè)客戶違約后，銀行的貸款將遭受全額損失，則該筆貸款預(yù)計(jì)到期可收回的金額為（）萬元。TOC\o"1-5"\h\z900942960968答案：D（）是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)答案：B某一年期零息債券的收益率為6.7%假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若一年期的無風(fēng)險(xiǎn)年收益率為3%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在一年內(nèi)的違約概率為（）。55.2%B．44.7%C．96.5%D．3.47%答案：D在對(duì)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)分析中，若企業(yè)申請(qǐng)短期流動(dòng)資金貸款，商業(yè)銀行銀行應(yīng)重點(diǎn)考慮企業(yè)正常（）的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償付貸款。資金運(yùn)動(dòng)生產(chǎn)活動(dòng)C?經(jīng)營活動(dòng)D?銷售活動(dòng)答案：C下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容的是（）。風(fēng)險(xiǎn)狀況損失事件關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)答案：D假設(shè)某商業(yè)銀行敏感負(fù)債為1000萬元，脆弱資金2000萬元，核心存款1000萬元法定儲(chǔ)備為500萬元，則商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性需求為（）。825TOC\o"1-5"\h\z876925976答案：C下列關(guān)于貸款五級(jí)分類的描述，錯(cuò)誤的是（）。五級(jí)貸款分類含重點(diǎn)類五級(jí)貸款分類為：正常類，關(guān)注類，次級(jí)類，可以類和損失類五級(jí)分類和債項(xiàng)評(píng)級(jí)有聯(lián)系五級(jí)分類和債項(xiàng)評(píng)級(jí)有區(qū)別答案：A商業(yè)銀行在金融產(chǎn)品創(chuàng)新過程中，業(yè)務(wù)管理框架、權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理要求等方面存在明確缺失，應(yīng)歸屬操作風(fēng)險(xiǎn)中的（）類別。錯(cuò)誤報(bào)告財(cái)務(wù)錯(cuò)誤文件缺陷產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷答案：D假設(shè)某商業(yè)銀行存在負(fù)債敏感性缺口，則市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入（）。下降B?上升不變不能確定上升還是下降答案：A下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中，通常最具流動(dòng)性的資產(chǎn)是（）。股票現(xiàn)金同業(yè)借款債券答案：B商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）。核心資本附屬存款C?核心存款附屬資本答案：C巴塞爾委員會(huì)頒布的巴塞爾協(xié)議II中明確（）三大支柱，對(duì)促進(jìn)全球金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮了重要作用。資本結(jié)構(gòu)、外部審計(jì)、市場(chǎng)約束最低資本充足率、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束C?資本結(jié)構(gòu)、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束最低資本充足率、外部審計(jì)、市場(chǎng)約束答案：B對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來源于（）業(yè)務(wù)。信用擔(dān)保貸款衍生品交易同業(yè)交易答案：B根據(jù)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法，不同信用等級(jí)的客戶，其違約風(fēng)險(xiǎn)與信用等級(jí)之間的變化趨勢(shì)應(yīng)當(dāng)為（）。違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的下降而呈加速下降的趨勢(shì)違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的下降而呈加速上升的趨勢(shì)違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的上升而呈加速上升的趨勢(shì)上述說法均錯(cuò)誤答案：B不良貸款撥備覆蓋率計(jì)算公式為（）。（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/（次級(jí)類貸款+可疑類貸款）（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備）/（次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）（一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備）/（次級(jí)類貸款+可疑類貸款）答案：B某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年歐元貸款的融資來源，存款按照美國國庫劵利率每半年定價(jià)一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每半年定價(jià)一次；該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。匯率風(fēng)險(xiǎn)基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)答案：C以下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說法，錯(cuò)誤的是()。董事會(huì)是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)建設(shè)完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開展各項(xiàng)管理工作對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞□的報(bào)告監(jiān)事會(huì)主要負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)、高管層是否盡職履職，并對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督、評(píng)價(jià)高級(jí)管理層負(fù)責(zé)建設(shè)完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開展各項(xiàng)管理工作對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告答案：D下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中宏觀管理層面內(nèi)容的是()。進(jìn)入或退出市場(chǎng)的決策是否恰當(dāng)資產(chǎn)投資組合中是否存在高風(fēng)險(xiǎn)、低收益的金融產(chǎn)品是否忽視對(duì)個(gè)人理財(cái)人員的職業(yè)技能和道德操守培訓(xùn)建立企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當(dāng)答案：B巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是()。按風(fēng)險(xiǎn)事故按損失結(jié)果按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因答案：D某客戶的2002年度的銷售收入為1000萬元，銷售成本為600萬元，凈利潤為200萬元，則該客戶的銷售毛利率為()。20%B．40%C．60%D．80%正確答案：B針對(duì)企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)其現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）未來經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量融資能力投資能力答案：B針對(duì)企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)其現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）?？紤]正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款分析未來的經(jīng)營活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息考察借款人是否有足夠的融資能力考察借款人是否有足夠的投資能力答案：A某商業(yè)銀行由X、Y兩個(gè)核心業(yè)務(wù)部門構(gòu)成，其總體經(jīng)濟(jì)資本為120億元，假設(shè)單獨(dú)計(jì)算X、Y業(yè)務(wù)部門的非預(yù)期損失分別為60億元、90億元，則應(yīng)當(dāng)給X、Y業(yè)務(wù)部門配置的經(jīng)濟(jì)資本分別為（）。X60億元，Y60億元X60億元，Y90億元X48億元，Y72億元X30億元，Y90億元答案：C下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避答案：A商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的核心職能是（）。確保有效識(shí)別各種風(fēng)險(xiǎn)擬定全行的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則內(nèi)部監(jiān)察工作執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策答案：B（）對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。戰(zhàn)略管理部門和戰(zhàn)略規(guī)劃部門客戶和消費(fèi)者銀行員工和投資者董事會(huì)和高級(jí)管理層答案：D（）是指對(duì)于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，通過衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖。A、 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B、 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C、 自我對(duì)沖D、 市場(chǎng)對(duì)沖答案：D商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行（）。A、 事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正B、 事前控制、事中防范、事后監(jiān)督和糾正C、 事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范D、 事前防范，事中監(jiān)督和糾正、事后控制答案：A在對(duì)商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，以下不屬于財(cái)務(wù)報(bào)表分析的是（）。財(cái)務(wù)報(bào)表是否如實(shí)提供會(huì)計(jì)信息財(cái)務(wù)報(bào)表是否采用統(tǒng)一的編制基礎(chǔ)C?核査存貨周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等營運(yùn)能力比率有無隨意變更會(huì)計(jì)處理方法答案：C假設(shè)某銀行資本為1000，扣除項(xiàng)為400，信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)為500，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求為200，則資本充足率為（）。15%B．20%C．33%D．86%答案：B客戶應(yīng)當(dāng)被看作商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)?，F(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來發(fā)展計(jì)劃向公眾告知,廣泛征求客戶的意見,增強(qiáng)對(duì)客戶/公眾的透明度對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的意義在于（）。提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品可能引發(fā)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)增加客戶對(duì)商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的了解程度增加客戶對(duì)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的干預(yù)程度答案：A（）不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。利率風(fēng)險(xiǎn)匯率風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)答案：C內(nèi)部審計(jì)的主要內(nèi)容不包括（）風(fēng)險(xiǎn)狀況及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控程序的適用性和有效性會(huì)計(jì)記錄和財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和可靠行內(nèi)部控制的健全性和有效性適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求答案：D商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)即為總市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的（）倍。A．15B．12.5C．10D．5答案：B二、多項(xiàng)選擇題。以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中，有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目的要求。請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。（共40題，每題1分。共40分）在確定資本分配的權(quán)重時(shí)，需考慮以下（）因素組合在戰(zhàn)略層面上的重要性經(jīng)濟(jì)前景（宏觀經(jīng)濟(jì)狀況預(yù)測(cè)）目前的組合集中情況收益率（ROE）組合的風(fēng)險(xiǎn)程度答案：ABCD戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)有（）。準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)未來風(fēng)險(xiǎn)是無法預(yù)測(cè)的以上都是答案：ABC以下關(guān)于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容，正確的有（）。明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程深入理解不同利益持有者（例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等）對(duì)自身的期望值培養(yǎng)開放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警答案：ACDE在有限的資源約束下，采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇，其發(fā)揮的重要作用有（）。具有前瞻性節(jié)省監(jiān)管資源，提高現(xiàn)場(chǎng)工作的效率使現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管分工更清晰、結(jié)合更緊密形成共識(shí)和良性互動(dòng)，具有一致性具有計(jì)劃性、靈活性和針對(duì)性答案：ABCDE對(duì)商業(yè)銀行而言，市場(chǎng)約束的參與方包括（）。評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中介機(jī)構(gòu)和專業(yè)顧問團(tuán)體公眾和存款人監(jiān)管部門、銀行業(yè)協(xié)會(huì)銀行股東答案：ABCDE下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的說法中，正確的有（）。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)因素按照影響程度和緊迫性進(jìn)行優(yōu)先排序理想狀態(tài)下，商業(yè)銀行所采取的任何行為都應(yīng)當(dāng)有利于全部利益持有者實(shí)踐中，利益權(quán)衡更為普遍關(guān)鍵在于理解相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)事件中的利益持有者對(duì)商業(yè)銀行有何期待，以及商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)作何反應(yīng)理想狀態(tài)下，商業(yè)銀行所采取的任何行為都應(yīng)當(dāng)有利于商業(yè)銀行的收益答案：ABCD以下（）屬于信用評(píng)分模型。A、 線性概率模型B、 死亡率模型C、 Logit模型D、 Probit模型E、 線性辨別模型答案：ACDE以下關(guān)于外匯敞口分析的說法中正確的是（）。外匯敞口分析是衡量匯率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)中的貨帀錯(cuò)配外匯敞口分析的局限性在于忽略了各種匯率變動(dòng)的相關(guān)性，難以解釋由各幣種匯率變動(dòng)的相關(guān)性所帶來的匯率風(fēng)險(xiǎn)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)銀行賬戶和交易賬戶形成的外匯敞口加以區(qū)分對(duì)因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風(fēng)險(xiǎn)，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式控制答案：ABCDE商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析時(shí)，可考慮將（）作為區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)。國家政策法規(guī)的重大變化區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下滑區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低風(fēng)險(xiǎn)分類數(shù)據(jù)顯示區(qū)域資產(chǎn)質(zhì)量明顯下降短期內(nèi)區(qū)域信貸規(guī)模超常增持答案：ABCDE（）是負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的部門通常應(yīng)履行的具體職責(zé)。擬訂市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)審批識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守愔況，報(bào)告超額情況設(shè)計(jì)、實(shí)施時(shí)候檢驗(yàn)和壓力測(cè)試識(shí)別、評(píng)估新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)中所包含的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，審核相應(yīng)的操作和風(fēng)險(xiǎn)管理程序答案：ABCDE以下哪種情況使得一只債券的價(jià)格偏離了根據(jù)收益率曲線推算出來的理論價(jià)格。債券的流動(dòng)性不足偏離的價(jià)格無法通過市場(chǎng)機(jī)制加以修正債券的流動(dòng)性足夠大這種偏差只是短暫現(xiàn)象，很快就會(huì)回到合理價(jià)位該債券成交不活躍答案：ABCD聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法包括（）。明確和高級(jí)管理層的責(zé)任建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程采取恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法找到合適的機(jī)構(gòu)將風(fēng)險(xiǎn)外包制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正答案：ABC在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率RAR0C可以用于（）方面的管理目標(biāo)設(shè)定業(yè)務(wù)決策資本配置績(jī)效考核規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCD以下（）屬于柜臺(tái)業(yè)務(wù)存在的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。柜員為無證件或未獲得相關(guān)批文的客戶開立賬戶未經(jīng)授權(quán)辦理大額存取款業(yè)務(wù)以停用、作廢的印章未封存上繳或未及時(shí)銷毀D?管庫員雙人管庫、同進(jìn)同出銀企不對(duì)賬或?qū)~不符時(shí)，未及時(shí)進(jìn)行處理答案：ABCE組合層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)當(dāng)關(guān)注（）。銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策及其適用性銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)銀行客戶是否過度集中于某個(gè)地區(qū)政府及金融監(jiān)管部門對(duì)本行客戶集中地區(qū)的發(fā)展政策、措施是否發(fā)生變化區(qū)域內(nèi)的其他不利因素變化答案：ABCDE商業(yè)銀行控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的常用方法有（）。限額管理B?情景分析壓力測(cè)試風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖經(jīng)濟(jì)資本配置答案：ADE商業(yè)銀行在制定本、外幣流動(dòng)性管理的應(yīng)急計(jì)劃中，應(yīng)包括哪兩項(xiàng)主要內(nèi)容（）彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序B?建立多層次的流動(dòng)性屏障通過金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)處理方案提高流動(dòng)性管理的預(yù)見性答案：AD下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的表述，正確的有（）。凈資產(chǎn)收益率行業(yè)盈虧系數(shù)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率產(chǎn)品產(chǎn)銷率資本積累率答案：ABCDE以下關(guān)于基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法的論述，正確的是（）。這三種方法在復(fù)雜性上是逐漸增強(qiáng)的這三種方法在風(fēng)險(xiǎn)敏感性方面是逐漸增強(qiáng)的對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平較低的，尚未達(dá)到量化階段的商業(yè)銀行，可以選擇比較簡(jiǎn)單的基本指標(biāo)法或標(biāo)準(zhǔn)法高級(jí)計(jì)量法的風(fēng)險(xiǎn)敏感度更高，更能反映商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的真實(shí)狀況根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以選擇基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法來計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本答案：ABCDE應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)類別的有（）限額管理對(duì)控制商業(yè)銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)非常重要，目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵（質(zhì)）押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施主要包括限額管理、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品商業(yè)銀行利用資產(chǎn)證券化能夠改善資本狀況，增強(qiáng)商業(yè)銀行的流動(dòng)性商業(yè)銀行利用資產(chǎn)證券化能夠增強(qiáng)盈利能力，改善商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)答案：ABCDE下列應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)類別的有（）。結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)商品價(jià)格波動(dòng)違約風(fēng)險(xiǎn)D?金融資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)答案：AC根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為（）?？梢?guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)可接受的操作風(fēng)險(xiǎn)答案：ABCD下列可以有效控制商業(yè)銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的措施有（）。完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊(cè)，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險(xiǎn)牢固樹立審慎穩(wěn)健的信貸經(jīng)營理念，堅(jiān)決杜絕各類短期行為和粗放管理加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動(dòng)設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控要點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)能及時(shí)提供警示信息實(shí)行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)集約化管理，提升管理層次，實(shí)現(xiàn)審貸部門分離強(qiáng)化一線實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)I(yè)化、規(guī)范化邁進(jìn)，改進(jìn)檢查監(jiān)督方法，同時(shí)充分發(fā)揮各專業(yè)部門的指導(dǎo)、檢查和督促作用正確答案：ACE商業(yè)銀行在特定時(shí)段內(nèi)需要借入的資金規(guī)模（流動(dòng)性需求）是由一定水平的（）決定的。A?核心存款B?核心貸款發(fā)放的貸款—定數(shù)量的流動(dòng)性資產(chǎn)—定數(shù)量的流動(dòng)性貸款答案：ACD2002年制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行必須披露的主要信息有（）。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告信用風(fēng)險(xiǎn)狀況年度內(nèi)召開股東大會(huì)情況最大五名股東名稱及報(bào)告期內(nèi)變動(dòng)情況E?最大十名股東名稱及報(bào)告期內(nèi)變動(dòng)情況答案：ABCE衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有（）。不良貸款率不良貸款撥備覆蓋率正常貸款遷徙率正常類貸款遷徙率以上都是答案：CD缺口分析的局限性是（）。只考慮了重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響忽略了同一時(shí)段內(nèi)不同頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異忽略了各帀種匯率變動(dòng)的相關(guān)性只能反映利率變動(dòng)的短期影響答案：ABCE當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場(chǎng)利率與銀行整體價(jià)值變化的描述，正確的有（）。A?如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，且資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值會(huì)增加。B?如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，且負(fù)債價(jià)值增加的幅度比資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值會(huì)減少。如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少，且資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將會(huì)增加。如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少，且資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將會(huì)減少。E?如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，且資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度小，銀行的市場(chǎng)價(jià)值會(huì)增加。答案：AD下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（）資本為商業(yè)銀行提供融資吸收和消化損失支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)維持市場(chǎng)信心為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力答案：ABDE國際上，商業(yè)銀行所面臨的很多操作風(fēng)險(xiǎn)可以通過購買特定的保險(xiǎn)加以緩釋，例如（）。未授權(quán)交易保險(xiǎn)錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)營業(yè)中斷保險(xiǎn)商業(yè)銀行一攬子保險(xiǎn)答案：ABCDE在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，通常需要做出預(yù)先評(píng)估的風(fēng)險(xiǎn)事件包括（）。市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期商業(yè)銀行影響客戶或公眾的政策性變化商業(yè)銀行改革重組的成本和收益監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息和事件市場(chǎng)利率短期內(nèi)劇烈波動(dòng)答案：ABCD商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，以下行為易造成操作風(fēng)險(xiǎn)的有（）未經(jīng)授權(quán)辦理大額存取款業(yè)務(wù)未審核客戶有效身份證件辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)未能識(shí)別而收入本外帀假鈔或變?cè)焘n無支付憑證或使用商業(yè)銀行內(nèi)部憑證辦理開戶單位資金支付業(yè)務(wù)離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但鑰匙沒有妥善保管答案：ABCDE資產(chǎn)證券化根據(jù)產(chǎn)生現(xiàn)金流的基礎(chǔ)資產(chǎn)類型的不同，可分為（）。資產(chǎn)支持證券住房抵押貸款證券消費(fèi)貸款支持債券企業(yè)貸款支持債券其他貸款支持債券正確答案：AB商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略包括（）。風(fēng)險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償答案：ABCD商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的具體內(nèi)容包括（）。開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型監(jiān)測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)水平的變化和發(fā)展趨勢(shì)，在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步惡化之前提交相關(guān)部門向?qū)＜易稍兛赡苊媾R的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告商業(yè)銀行使用風(fēng)險(xiǎn)的定性/定量評(píng)估結(jié)果調(diào)整高風(fēng)險(xiǎn)授信限額答案：BD風(fēng)險(xiǎn)文化一般由三個(gè)層次組成（）。風(fēng)險(xiǎn)管理行為風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)管理理念風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)風(fēng)險(xiǎn)管理制度答案：CDE聲譽(yù)危機(jī)管理中的信息交流包括（）。嚴(yán)格管制敏感信息，避免錯(cuò)誤或無準(zhǔn)備的評(píng)論傳播發(fā)言人應(yīng)當(dāng)以有準(zhǔn)備、有信心的形象出現(xiàn)在媒體面前當(dāng)敏感信息被媒體披露出來時(shí)，能夠良好處理和媒體的關(guān)系及時(shí)改正或收回在媒體中發(fā)表的錯(cuò)誤言論要求危機(jī)