保險(xiǎn)學(xué) 第六章 保險(xiǎn)監(jiān)管

第六章保險(xiǎn)監(jiān)管

第一節(jié)保險(xiǎn)監(jiān)管理論概述第二節(jié)保險(xiǎn)監(jiān)管制度第三節(jié)保險(xiǎn)監(jiān)管內(nèi)容2024/3/81第九章保險(xiǎn)監(jiān)管第一節(jié)保險(xiǎn)監(jiān)管理論概述

一、

政府干預(yù)市場的一般理論二、保險(xiǎn)監(jiān)管的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析三、

保險(xiǎn)監(jiān)管收益與成本分析2024/3/82第九章保險(xiǎn)監(jiān)管第一節(jié)保險(xiǎn)監(jiān)管理論概述一、

政府干預(yù)市場的一般理論（一）公共利益論“公共利益論”認(rèn)為，政府干預(yù)經(jīng)濟(jì)的目的應(yīng)當(dāng)是尋求社會(huì)福利的最大化。從理論上講，市場經(jīng)濟(jì)可以在沒有政府干預(yù)的情況下自動(dòng)地實(shí)現(xiàn)資源的有效配置，但是有效的配置并不一定是公平的。各國政府也一直都對(duì)保險(xiǎn)業(yè)采取比其他一般行業(yè)更多的監(jiān)管措施。這種監(jiān)管實(shí)踐背后的基本理念是，保險(xiǎn)業(yè)對(duì)于公眾的福利是至關(guān)重要的，它關(guān)系到公共利益，直接影響著公民和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)安全。因此，也就為保險(xiǎn)監(jiān)管找到了理論基礎(chǔ)和理論解釋。

2024/3/83第九章保險(xiǎn)監(jiān)管第一節(jié)保險(xiǎn)監(jiān)管理論概述一、政府干預(yù)市場的一般理論（一）公共利益論市場失靈的存在，會(huì)引起整體社會(huì)福利的減少。一般市場監(jiān)管和保險(xiǎn)市場監(jiān)管的目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是使這種社會(huì)福利最大化。社會(huì)福利的增減是檢驗(yàn)監(jiān)管政策效果的一個(gè)最重要的指標(biāo)。2024/3/84第九章保險(xiǎn)監(jiān)管第一節(jié)保險(xiǎn)監(jiān)管理論概述

（二）私人利益論“私人利益論”認(rèn)為，監(jiān)管者為了獲得來自行業(yè)的資金以及其他支持時(shí)，可能會(huì)表現(xiàn)出傾向行業(yè)（保險(xiǎn)人）的偏見。相反，為了獲得消費(fèi)者（選民）的支持，則可能會(huì)表現(xiàn)出傾向于消費(fèi)者的偏見（如壓制價(jià)格），即使長期效果是有害的?！八饺死嬲摗敝凶钪谋O(jiān)管理論是所謂的“俘獲理論”，該理論認(rèn)為監(jiān)管者被其所監(jiān)管的行業(yè)俘獲而為該行業(yè)的利益服務(wù)。保險(xiǎn)業(yè)的特殊利益集團(tuán)包括保險(xiǎn)人、再保險(xiǎn)人、保險(xiǎn)代理人、銀行、證券公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人以及其他為保險(xiǎn)業(yè)人士提供服務(wù)的公司。消費(fèi)者處于弱勢地位。

2024/3/85第九章保險(xiǎn)監(jiān)管第一節(jié)保險(xiǎn)監(jiān)管理論概述

（三）經(jīng)濟(jì)管制論經(jīng)濟(jì)管制論也被稱做“政治”監(jiān)管理論。該理論認(rèn)為監(jiān)管將在現(xiàn)有政治和行政管理體制內(nèi)，通過不同私人利益集團(tuán)的討價(jià)還價(jià)而確立。討價(jià)還價(jià)的結(jié)果會(huì)依監(jiān)管事項(xiàng)的不同而有所變化。經(jīng)濟(jì)管制論有兩個(gè)前提：首先，國家是強(qiáng)制權(quán)的基本源泉，利益集團(tuán)確信國家運(yùn)用強(qiáng)制權(quán)能使該集團(tuán)的處境得以改善；其次，當(dāng)局選擇使效用最大化的行為是理智的。這兩個(gè)前提導(dǎo)致一個(gè)假設(shè)，即監(jiān)管的供給是為了滿足利益集團(tuán)收入最大化的需求。即：政治體制是理性地建立起來并被理性地使用的，也就是說，它是實(shí)現(xiàn)社會(huì)成員愿望的合適的工具。

2024/3/86第九章保險(xiǎn)監(jiān)管第一節(jié)保險(xiǎn)監(jiān)管理論概述

(三)經(jīng)濟(jì)管制論監(jiān)管者選擇政策的目的是使其政治支持最大化。監(jiān)管者將選擇小于福利最大化的政策，因?yàn)闇p少一部分福利雖然要相應(yīng)減少一點(diǎn)政治支持，但卻可以更大程度地減少政治反對(duì)。經(jīng)濟(jì)管制論認(rèn)為，因?yàn)楸O(jiān)管者將選擇“政治支持最大化”時(shí)的價(jià)格。這個(gè)價(jià)格只能位于競爭性價(jià)格（產(chǎn)業(yè)利潤為零）和壟斷性價(jià)格（產(chǎn)業(yè)利潤最大化）之間，也就是說立法者或監(jiān)管者不會(huì)將價(jià)格設(shè)定在產(chǎn)業(yè)利潤最大化的水平上。監(jiān)管最有可能發(fā)生在相對(duì)競爭或相對(duì)壟斷的產(chǎn)業(yè)部門。2024/3/87第九章保險(xiǎn)監(jiān)管第一節(jié)保險(xiǎn)監(jiān)管理論概述二、保險(xiǎn)監(jiān)管的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析（一）市場支配力與保險(xiǎn)監(jiān)管市場支配力是指一個(gè)或多個(gè)銷售者或購買者對(duì)他們所交易的商品或服務(wù)價(jià)格的影響能力。

1、市場準(zhǔn)入壁壘問題

2、規(guī)模經(jīng)濟(jì)問題3、產(chǎn)品差異和價(jià)格歧視問題

2024/3/88第九章保險(xiǎn)監(jiān)管第一節(jié)保險(xiǎn)監(jiān)管理論概述（二）外部性與保險(xiǎn)監(jiān)管外部性是指一個(gè)廠商的生產(chǎn)行為或一個(gè)消費(fèi)者的消費(fèi)行為對(duì)其他人產(chǎn)生直接的正面或負(fù)面的影響。保險(xiǎn)中也存在負(fù)面外部性和正面外部性。許多政府把解決銀行和證券領(lǐng)域由于負(fù)面外部性引起的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)視為監(jiān)管重點(diǎn)。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以分為兩類，即“臺(tái)階式破產(chǎn)”和“擠提”。2024/3/89第九章保險(xiǎn)監(jiān)管第一節(jié)保險(xiǎn)監(jiān)管理論概述

（三）“免費(fèi)搭車”與保險(xiǎn)監(jiān)管某些集體消費(fèi)的產(chǎn)品或服務(wù)被稱為“公共產(chǎn)品”?！懊赓M(fèi)搭車”：有人以極低的或零成本獲得了公共產(chǎn)品。

2024/3/810第九章保險(xiǎn)監(jiān)管第一節(jié)保險(xiǎn)監(jiān)管理論概述（四）信息難題與保險(xiǎn)監(jiān)管1、不對(duì)稱的信息

不對(duì)稱信息是指交易中的一方擁有而另一方缺少的相關(guān)信息。不對(duì)稱信息可以分為“隱蔽信息”和“隱蔽行為”。2、不存在的信息在保險(xiǎn)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)上，不論買者還是賣者都無法獲得完全的信息，因?yàn)橛行┬畔⒃臼遣淮嬖诘摹Ｈ绻橙藷o法了解當(dāng)前和未來所作選擇的結(jié)果，他就面臨著不確定性。

2024/3/811第九章保險(xiǎn)監(jiān)管第一節(jié)保險(xiǎn)監(jiān)管理論概述

（五）保險(xiǎn)市場中的監(jiān)管失靈造成監(jiān)管失靈的主要原因主要有以下幾方面：1、政府同樣存在信息不靈的問題。2、政府工作人員可能缺乏徹底、公正地實(shí)施有關(guān)法律法規(guī)的直接動(dòng)機(jī)。3、監(jiān)管本身可能引發(fā)與市場規(guī)則相矛盾的行為。4、“占據(jù)”問題也與尋租行為有關(guān)。2024/3/812第九章保險(xiǎn)監(jiān)管第一節(jié)保險(xiǎn)監(jiān)管理論概述三、

保險(xiǎn)監(jiān)管收益與成本分析（一）一般經(jīng)濟(jì)監(jiān)管的收益與成本對(duì)公共利益論者而言，經(jīng)濟(jì)管制的效果是指全社會(huì)福利實(shí)現(xiàn)的程度。對(duì)私人利益論者而言，經(jīng)濟(jì)管制的效果是指特殊集團(tuán)利益實(shí)現(xiàn)的程度。經(jīng)濟(jì)管制的效果一般可以從兩個(gè)角度來衡量：一是將管制結(jié)果與特定“最優(yōu)”狀態(tài)相比較，一般是按既定的“福利標(biāo)準(zhǔn)”衡量；二是將管制結(jié)果與不存在管制的狀態(tài)比較。

2024/3/813第九章保險(xiǎn)監(jiān)管第一節(jié)保險(xiǎn)監(jiān)管理論概述

（二）

保險(xiǎn)監(jiān)管的收益與成本

1、保險(xiǎn)監(jiān)管的收益保險(xiǎn)監(jiān)管的收益是指保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管所獲得的利益，是金融體系穩(wěn)定性的增強(qiáng)所帶來的利益，可這樣度量：如果保險(xiǎn)監(jiān)管當(dāng)局不實(shí)施金融監(jiān)管，則保險(xiǎn)體系不穩(wěn)所造成的損失，它等于避免了不穩(wěn)定的利益。2024/3/814第九章保險(xiǎn)監(jiān)管第一節(jié)保險(xiǎn)監(jiān)管理論概述（二)

保險(xiǎn)監(jiān)管的收益與成本2、保險(xiǎn)監(jiān)管的成本保險(xiǎn)監(jiān)管的成本可分為直接成本和間接成本兩種。直接成本指監(jiān)管機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管過程中支出的成本。間接成本則指因保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管而造成的各種損失，。保險(xiǎn)監(jiān)管的總成本(包括直接成本和間接成本)記為c（x），這里假定c（x）具有通常的成本函數(shù)性質(zhì)，即dc（x）/dx>0，dc（x）/dx<0。2024/3/815第九章保險(xiǎn)監(jiān)管第一節(jié)保險(xiǎn)監(jiān)管理論概述

(二)

保險(xiǎn)監(jiān)管的收益與成本3、監(jiān)管的邊際收益、邊際成本與理想監(jiān)管均衡監(jiān)管機(jī)構(gòu)將監(jiān)管水平（x）提高一單位（如嚴(yán)格監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與增加檢查頻率）所帶來的監(jiān)管收益的增加，稱為監(jiān)管的邊際收益(MR(x))。監(jiān)管當(dāng)機(jī)構(gòu)監(jiān)管水平提高一單位而造成的成本的增加，稱為監(jiān)管的邊際成本(MC(x))。

當(dāng)邊際收益等于邊際成本時(shí)，即MR=MC時(shí)，監(jiān)管的凈收益n(x)=r(x)-c(x)達(dá)到最大，此時(shí)達(dá)到理想的監(jiān)管均衡狀態(tài)，監(jiān)管水平則為理想的均衡監(jiān)管水平x*。

當(dāng)監(jiān)管水平低于理想監(jiān)管均衡水平時(shí)，監(jiān)管凈收益隨監(jiān)管水平的提高而增加；當(dāng)監(jiān)管水平高于理想監(jiān)管均衡水平時(shí)，監(jiān)管凈收益隨監(jiān)管水平的提高而遞減。2024/3/816第九章保險(xiǎn)監(jiān)管第一節(jié)保險(xiǎn)監(jiān)管理論概述（二）

保險(xiǎn)監(jiān)管的收益與成本3、監(jiān)管的邊際收益、邊際成本與理想監(jiān)管均衡

c(x)r(x)n(x)n(x*)xcrx*圖18-1保險(xiǎn)監(jiān)管的收益成本分析2024/3/817第九章保險(xiǎn)監(jiān)管第一節(jié)保險(xiǎn)監(jiān)管理論概述（三）監(jiān)管機(jī)構(gòu)的目標(biāo)函數(shù)現(xiàn)實(shí)中的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的目標(biāo)函數(shù)不僅包括監(jiān)管凈收益，而且包括監(jiān)管機(jī)構(gòu)自身的價(jià)值追求。我們以?（n(x),x），表示監(jiān)管機(jī)構(gòu)的目標(biāo)函數(shù)。這里不妨假定?l>0，?2>0，?11<0，?22<0。

一般而言，現(xiàn)實(shí)的均衡監(jiān)管水平x**高于理想的監(jiān)管均衡水平x*。因?yàn)?2>0，所以x并不是?最大化的解，?最大化的解x**>x*。n(x*)n(x)xfx**f(n(x),x)x*x**rf

圖18-2現(xiàn)實(shí)均衡監(jiān)管水平高于理想均衡監(jiān)管水平的情形2024/3/818第九章保險(xiǎn)監(jiān)管第一節(jié)保險(xiǎn)監(jiān)管理論概述

（三）監(jiān)管機(jī)構(gòu)的目標(biāo)函數(shù)

特別情況下，如果監(jiān)管機(jī)構(gòu)的價(jià)值追求較低，特別是當(dāng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)職員缺乏足夠的職業(yè)成就感從而缺乏足夠的動(dòng)力時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)的目標(biāo)函數(shù)會(huì)出現(xiàn)?2并非始終大于零的情形，如果對(duì)于x≥x*時(shí)，都有?2<0，則現(xiàn)實(shí)的均衡監(jiān)管水平x**<x*,即現(xiàn)實(shí)的均衡監(jiān)管水平低于理想的均衡監(jiān)管水平?1。

n(x*)n(x)xfx**f(n(x),x)x**x*rf圖18-3現(xiàn)實(shí)均衡監(jiān)管水平低于理想均衡監(jiān)管水平的情形

2024/3/819第九章保險(xiǎn)監(jiān)管第一節(jié)保險(xiǎn)監(jiān)管理論概述（四）規(guī)避監(jiān)管的收益成本分析出于自身利益驅(qū)動(dòng)，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在自身利益的驅(qū)動(dòng)下，會(huì)進(jìn)行一些創(chuàng)新以突破保險(xiǎn)監(jiān)管（簡稱為DR），尋求新的盈利機(jī)會(huì)，擴(kuò)大生存空間，當(dāng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新出現(xiàn)后，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能適應(yīng)形勢變化放松原有的監(jiān)管政策或針對(duì)創(chuàng)新實(shí)施新的監(jiān)管政策（簡稱RR）。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)面對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的新監(jiān)管政策，可能又進(jìn)行新的創(chuàng)新以突破新的監(jiān)管。這樣，監(jiān)管——?jiǎng)?chuàng)新和突破監(jiān)管——重新監(jiān)管——重新創(chuàng)新和突破監(jiān)管的過程便會(huì)持續(xù)下去，使保險(xiǎn)監(jiān)管政策具有了動(dòng)態(tài)調(diào)整性質(zhì)，在此調(diào)整過程中，監(jiān)管部門和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)一直在不斷適應(yīng)。假定監(jiān)管處于某個(gè)均衡狀態(tài)。如果這時(shí)市場形勢發(fā)生了變化，ERI（DR）表示突破監(jiān)管保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)帶來的收益的期望值，ECI（DR）為保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)突破監(jiān)管的成本。2024/3/820第九章保險(xiǎn)監(jiān)管第一節(jié)保險(xiǎn)監(jiān)管理論概述

（四）規(guī)避監(jiān)管的收益成本分析如果ERI（DR）≤ECI（DR），則突破監(jiān)管不發(fā)生。假定突破監(jiān)管發(fā)生了，則監(jiān)管機(jī)構(gòu)是否進(jìn)行重新監(jiān)管，仍要看目標(biāo)函數(shù)值的變化趨向，如果重新監(jiān)管后的?值的期望上升，則重新監(jiān)管發(fā)生，否則，重新監(jiān)管不發(fā)生，即：ERI（DR）>ECI（DR）,則DR發(fā)生；ERI（DR）<或=ECI（DR），則DR不發(fā)生；EB?(RR)>EB?（NRR），則RR發(fā)生；EB?(RR)<或=EB?（NRR），則RR不發(fā)生；其中下標(biāo)I代表金融機(jī)構(gòu)、下標(biāo)B代表監(jiān)管機(jī)構(gòu)，NRR表示監(jiān)管機(jī)構(gòu)不進(jìn)行重新監(jiān)管。

2024/3/821第九章保險(xiǎn)監(jiān)管第一節(jié)保險(xiǎn)監(jiān)管理論概述

（四）規(guī)避監(jiān)管的收益成本分析

由于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以對(duì)對(duì)方的行為做出預(yù)期，這樣上述各式可改寫為：ERI（DR，RR）〉ECI（DR，RR），則DR發(fā)生；ERI（DR，RR）<或=ECI（DR，RR），則DR不發(fā)生；EB?(RR，DR)>EB?（NRR），則RR發(fā)生；EB?(RR，DR)<或=EB?（NRR），則RR不發(fā)生；如果存在RR*，DR*，此時(shí)：ERI（DR*，RR*）<或=ECI（DR*，RR*），且EB?（RR*，DR*）〈或=EB?（NRR），則DR*，RR*都不發(fā)生，存在x=x**，這時(shí)保險(xiǎn)監(jiān)管實(shí)現(xiàn)了靜態(tài)納什均衡。否則，若有ERI(DR，RR)>ECI(DR，RR)且EB?（RR，DR）>EB?（NRR），則DR、RR發(fā)生，DR、RR發(fā)生后若無新的DR、RR存在使監(jiān)管實(shí)現(xiàn)靜態(tài)納什均衡，則監(jiān)管過程將繼續(xù)處于不斷的動(dòng)態(tài)調(diào)整過程中，直至達(dá)到x=x**的靜態(tài)納什均衡狀態(tài)。2024/3/822第九章保險(xiǎn)監(jiān)管第二節(jié)保險(xiǎn)監(jiān)管制度一、

保險(xiǎn)監(jiān)管目標(biāo)二、保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)三、保險(xiǎn)監(jiān)管方式四、糾正與處罰措施

2024/3/823第九章保險(xiǎn)監(jiān)管三、保險(xiǎn)監(jiān)管方式

（一）公告管理方式（公示方式）公告管理方式是指國家對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的實(shí)體并不加以任何直接管理，僅規(guī)定保障企業(yè)必須按照政府規(guī)定的格式及內(nèi)容，定期將資產(chǎn)負(fù)債、營