金融服務(wù) 全球唯一產(chǎn)品識(shí)別碼 征求意見稿

4GB/TXXXXX—XXXX金融服務(wù)全球唯一產(chǎn)品識(shí)別碼本文件規(guī)定了明確方案的要素，以識(shí)別能向交易存儲(chǔ)庫(kù)報(bào)告的OTC衍生品，具體來(lái)說(shuō)包括——UPI代碼的結(jié)構(gòu)和格式；——UPI參考數(shù)據(jù)庫(kù)的最少數(shù)據(jù)元素，及其允許值；UPI準(zhǔn)則至少適用于以下金融工具類別下的OTC衍生工具（參見GB/T35964—2023/ISO10962:2021——互換（S）；——遠(yuǎn)期合約（J）；——非上市期權(quán)和復(fù)合上市期權(quán)（H）；注1：《中華人民共和國(guó)期貨和衍生品法》第三條第二款中規(guī)定本法所稱衍生品交易，是指期貨交易以外的，以互換合約，遠(yuǎn)期合約和非標(biāo)準(zhǔn)化期權(quán)合約及其組合為——其他（雜類M）。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過(guò)文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T17710—2008/ISO/IEC7064:2003信息技術(shù)安全技術(shù)校驗(yàn)字符系統(tǒng)3術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。3.1OTC衍生工具OTCderivativeinstrument能通過(guò)具有“EZ”或“ZZ”前綴的ISIN碼識(shí)別的金融工具。3.2OTC衍生產(chǎn)品OTCderivativeproduct由UPI服務(wù)提供商（3.4）確定和發(fā)布的一組OTC衍生工具（3.1），共享UPI參考數(shù)據(jù)庫(kù)（3.3）中指定的一組數(shù)據(jù)元素的共同值。3.3UPI參考數(shù)據(jù)庫(kù)UPIreferencedatalibrary包括具有共同描述產(chǎn)品的特定值的參考數(shù)據(jù)元素的數(shù)據(jù)集合。3.45GB/TXXXXX—XXXXUPI服務(wù)提供商UPIserviceprovider由外部金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)指定的組織，負(fù)責(zé)分配UPI并運(yùn)營(yíng)UPI參考數(shù)據(jù)庫(kù)（3.3）。注1：在本文件發(fā)布時(shí)，該外部機(jī)構(gòu)是監(jiān)管委員會(huì)（RegulatoryOversi），確認(rèn)的全球統(tǒng)一標(biāo)識(shí)（用于跟蹤OTC衍生品UPI代碼由12個(gè)字母數(shù)字字符組成，分解如下：——2個(gè)字符的前綴“QZ”；——9個(gè)字母數(shù)字字符（大寫字母A～Z，0～9，不含元音字符A，E，I，O，U和字符Y），不含分隔符或特殊字符；——1個(gè)字母數(shù)字檢驗(yàn)字符（大寫字母A～Z，0～9，不含元音字符A，E，I，O，U和字符Y宜通過(guò)附錄C中的方法進(jìn)行計(jì)算。5UPI參考數(shù)據(jù)庫(kù)參考數(shù)據(jù)庫(kù)是一組參考數(shù)據(jù)的元素和值，由UPI服務(wù)提供商負(fù)責(zé)組織和維護(hù)。參考數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)將UPI代碼與參考數(shù)據(jù)元素的值相關(guān)聯(lián)，以保證這些參考數(shù)據(jù)元素能夠?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行表征。更多有關(guān)UPI參考數(shù)據(jù)元素和定義的信息，請(qǐng)參見附錄A。更多有關(guān)UPI參考數(shù)據(jù)元素與不同金融資產(chǎn)或工具類型關(guān)聯(lián)的信息，請(qǐng)參見附錄B。6GB/TXXXXX—XXXX（資料性）UPI參考數(shù)據(jù)元素最小集合的定義期權(quán)規(guī)定，在合約有效期內(nèi)，期權(quán)只能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)行權(quán)。百慕大期權(quán)包括Canary收益率確定合約的支付，定價(jià)方法確定合約的價(jià)值，對(duì)資產(chǎn)、指數(shù)、商品基礎(chǔ)產(chǎn)品或衍生品基礎(chǔ)合約對(duì)資產(chǎn)、指數(shù)、商品子產(chǎn)品或衍生品基礎(chǔ)合約對(duì)資產(chǎn)、指數(shù)、商品子產(chǎn)品或衍生品基礎(chǔ)合約特1GB/TXXXXX—XXXX（資料性）按資產(chǎn)類別和工具類型劃分的最小UPI參考數(shù)據(jù)元素其他資產(chǎn)SOFSOFSOFSOFSOFSOFMMMMMMMMMMMMMMMMMM與參考匯率關(guān)MMMCCCMMMMMMMMMMMMMMMMMMMCMMMMMMMMMMMM收益和定價(jià)模MMMMMMMMMMMMMMMMMMMCCCCCCCCC單一或多種貨幣MCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCMMMMMMMMMMMMMMMMMM標(biāo)的資產(chǎn)子類MMMMMMCCC標(biāo)的資產(chǎn)子類CCCCCC基本信貸指數(shù)CCCCCC基礎(chǔ)信貸指數(shù)CCCCCC基本利率指數(shù)CCCCCC基本利率指數(shù)CCCCCC2GB/TXXXXX—XXXX鍵可以重復(fù)，如交叉貨幣互換。3GB/TXXXXX—XXXX（資料性）校驗(yàn)字符計(jì)算MOD31,30校驗(yàn)字符應(yīng)根據(jù)GB/T17710—2008第9條和第10條的規(guī)定計(jì)算，使用與基本代碼相同的字符集[字母數(shù)字，但不包括元音（A、E、I、O、U）和字母Y]，并為字符指定以下值，將GB/T17710—2008中的表4替換為表C.1。表C.1賦給字符的值00BN11CP22DQ33FR44GS55HT66JV77KW88LX99MZ在下面的示例中，計(jì)算的起始值定義為30，這是兩個(gè)系數(shù)中的一個(gè)，其值等于字符集中的字符數(shù)。涉及30和31兩個(gè)系數(shù)的操作定義如下：||30是除以30的余數(shù)，如果這個(gè)數(shù)為0，那么值30將被替換。|31是除以31的余數(shù)，這個(gè)操作后余數(shù)不為零。QZNX2JD91QC291然后對(duì)這些值執(zhí)行如下操作：=13=24=28=21=15=2=28=14=304GB/TXXXXX—XXXX=13=17最后的計(jì)算值是17，加上校驗(yàn)位等于1(系數(shù)30)，所以校驗(yàn)位的值是14，根據(jù)表C.1，字符本身是G，被加到基數(shù)的末尾以產(chǎn)生UPI：QZNX2JD91QCG。5GB/TXXXXX—XXXX參考文獻(xiàn)[1]GB/T21076—2017證券及相關(guān)金融工具國(guó)際證券識(shí)別編碼體系[2]GB/T35964—2023證券及相關(guān)金融工具金融工具分類（CFI）編碼[3]ISO6166:2021Financialservices—Internationalsecuritiesidentificationnumber[4]支付和市場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施委員會(huì)國(guó)際證券委員會(huì)組織理事會(huì)關(guān)于統(tǒng)一全球唯一產(chǎn)品識(shí)別碼技術(shù)指南/cpmi