重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)趙英英

交易系統(tǒng)中證期貨有限公司趙英英1編輯ppt期貨的概念廣義:未來時(shí)期交易的某種商品期貨狹義：商品交易所里買賣的標(biāo)準(zhǔn)化合約2編輯ppt投機(jī)交易的目的投機(jī)交易最主要的目的是通過低買高賣獲取差價(jià)，從而實(shí)現(xiàn)盈利。包括：外匯、期貨、股票。3編輯ppt期貨交易的難點(diǎn)1、價(jià)格波動(dòng)的不可預(yù)測性---屬于“市場”范圍2、行為交易的不規(guī)范性---屬于“自己”范圍3、行為心理的不穩(wěn)定性—屬于“自己”范圍4編輯ppt成功交易的兩個(gè)敵人市場：變幻莫測的金融市場，上下跳動(dòng)的價(jià)格，不確定因素太多克服它，可以理解價(jià)格波動(dòng)本質(zhì)，更容易把握價(jià)格高低價(jià)差自己：人性的貪婪和恐懼，行為的沖動(dòng)和猶豫調(diào)整好自己的心理、行為，能更好地執(zhí)行個(gè)人對市場的正確理解兩者的成功結(jié)合，能實(shí)現(xiàn)成功交易5編輯ppt認(rèn)識市場1、期貨市場的歷史、作用、交易規(guī)則2、各商品的性格特點(diǎn)---從經(jīng)濟(jì)生活高度去理解商品3、相關(guān)市場（股票、外匯、債券）、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識等4、價(jià)格波動(dòng)的本質(zhì)—從人心角度去理解價(jià)格5、價(jià)格的表現(xiàn)形式---技術(shù)分析工具6編輯ppt認(rèn)識自我1、總結(jié)自己的性格特點(diǎn)2、總結(jié)自己的交易特點(diǎn)3、對比，性格特點(diǎn)與交易特點(diǎn)是否吻合，性格特點(diǎn)優(yōu)先4、對比自己的性格特點(diǎn)與水平特點(diǎn)是否吻合，性格特點(diǎn)優(yōu)先

總而言之，江山易改本性難移，做自己擅長的事情，努力去改變自己更于適應(yīng)環(huán)境7編輯ppt“知”系列交易的兩大“敵人”市場自己3、基本面分析（宏觀經(jīng)濟(jì)、商品供求貨幣流動(dòng)性、交易主體立場分析等）4、技術(shù)分析（K線形態(tài)、均線、波浪理論、黃金分割線、大勢線、趨勢指標(biāo)、振蕩指標(biāo)等）2、價(jià)格波動(dòng)規(guī)律（把握價(jià)格形成本質(zhì)，從而充分理解價(jià)格的波動(dòng)）5、時(shí)間周期（不同周期技術(shù)圖形的分解）不同交易風(fēng)格特點(diǎn)舉例說明1、市場交易規(guī)則（充分了解市場游戲規(guī)則）自我性格的認(rèn)識自我交易風(fēng)格的的認(rèn)識尋求自我交易風(fēng)格與自我性格的匹配8編輯ppt資金管理交易紀(jì)律分析方法交易策略交易系統(tǒng)交易系統(tǒng)是什么9編輯ppt“行”系列交易系統(tǒng)1、形成分析方法3、形成交易策略4、制定交易計(jì)劃5、執(zhí)行交易計(jì)劃2、完善交易理念根據(jù)“知”系列課程，形成自己的分析思維形成正確的資金管理、止盈止損原則形成順勢而行的交易策略思維用正確的交易決策思維制定出具體的交易計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行交易計(jì)劃，并總結(jié)完成之10編輯ppt交易流程6、交易總結(jié)1、制定目標(biāo)5、執(zhí)行策略4、制定策略2、修煉心訣3、觀察市場交易流程11編輯ppt如何觀察和判斷市場趨勢市技術(shù)工具：趨勢指標(biāo)（均線系統(tǒng)、MACD、MACD柱等）、K線形態(tài)、大勢線、波浪理論、趨勢線基本面：供需情況（產(chǎn)量變化、需求變化）、貨幣流動(dòng)性、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、相關(guān)金融市場表現(xiàn)震蕩市技術(shù)工具：振蕩指標(biāo)（KDJ、RSI等）、指標(biāo)背離出現(xiàn)的反轉(zhuǎn)信號、黃金分割線基本面：供需情況（產(chǎn)量變化、需求變化）、貨幣流動(dòng)性、宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、相關(guān)金融市場表現(xiàn)

12編輯ppt震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。時(shí)機(jī)不好，寧可錯(cuò)過，不可做錯(cuò)上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過交易策略13編輯ppt三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)的原理就是順大勢、逆中勢，順中勢、逆小勢，它首先要求我們選定一個(gè)時(shí)間周期，假如你以日線為主要操作周期，則你的操作策略就要從周線級別上去尋找，假如周線技術(shù)上給出看空，則日線上就找超買的是很去逢高做空，不做多，這就是所謂的順中勢、逆小勢，也可以做5分鐘看30分鐘，做周線看月線等等，三個(gè)時(shí)間周期的輪換，得出交易策略。三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理14編輯ppt假如以日線為主要操作級別：第一層濾網(wǎng)：利用趨勢指標(biāo)判斷周線趨勢，且只順從趨勢方向操作第二層濾網(wǎng)：利用震蕩指標(biāo)來觀察日線圖。當(dāng)周線趨勢向上時(shí)，利用日線下跌來尋找買點(diǎn)；當(dāng)周線趨勢向下時(shí)，利用日線上漲來尋找放空點(diǎn)。第三層濾網(wǎng)：當(dāng)周線趨勢向上而日線震蕩指標(biāo)下降時(shí)，運(yùn)用追蹤型買進(jìn)停止技術(shù)。當(dāng)周線趨勢向下而日線震蕩指標(biāo)上升時(shí)，運(yùn)用追蹤型賣出停止技術(shù)。15編輯ppt時(shí)間周期

月K線：長期走勢，每月平均由4-5根周K線形成，相對穩(wěn)定月線走勢由周線、日線形成，其趨勢框住周、日線趨勢周K線：中期走勢，每周平均由5根日K線形成，比較穩(wěn)定周線走勢由日線組成，其走勢框住日線走勢日K線：短期走勢，每日走勢由當(dāng)天交易時(shí)段組成，波動(dòng)難以預(yù)測日線走勢波動(dòng)難以預(yù)測，但其以長期趨勢為主方向

綜上所述，長期趨勢由短期走勢匯聚而成，短期走勢受限長期趨勢，最佳策略是尋找長期趨勢，尋找短期走勢造成的偏離，來決定短期的入場點(diǎn)或出場點(diǎn)。16編輯ppt三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖

上漲市17編輯ppt三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖

上漲市18編輯ppt三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖

下跌市19編輯ppt三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖

下跌市20編輯ppt三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖

震蕩市21編輯ppt三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖

震蕩市22編輯ppt三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)原理圖

震蕩市23編輯ppt實(shí)例講解—美原油你如何知道這里是下跌破位或者是最佳買點(diǎn)？美原油指數(shù)日線圖2009.3-2009.10交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。時(shí)機(jī)不好，寧可錯(cuò)過，不可做錯(cuò)24編輯ppt美原油指數(shù)周線圖2009.3-2009.11K線依托均線支撐，沿著趨勢線保持上漲態(tài)勢實(shí)例講解—美原油上漲市交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。時(shí)機(jī)不好，寧可錯(cuò)過，不可做錯(cuò)25編輯ppt美原油指數(shù)日線圖2009.3-2009.11買買買買買買買買買買因周線看漲，日線逢低買。在KDJ處于低位時(shí)買入，不做空實(shí)例講解—美原油上漲市交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。時(shí)機(jī)不好，寧可錯(cuò)過，不可做錯(cuò)26編輯ppt實(shí)例講解—鄭糖上漲市鄭糖指數(shù)周線圖2009.1-2009.11K線依托均線支撐，沿著趨勢線保持上漲態(tài)勢交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。時(shí)機(jī)不好，寧可錯(cuò)過，不可做錯(cuò)27編輯ppt鄭糖指數(shù)日線圖2009.1-2009.11因周線看漲，日線逢低買。在KDJ處于低位時(shí)買入，不做空因周線看漲，日線逢低買。在KDJ處于低位時(shí)買入，不做空鄭糖指數(shù)日線圖2009.1-2009.11買買買買買買買買買買買買買實(shí)例講解—鄭糖上漲市交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。時(shí)機(jī)不好，寧可錯(cuò)過，不可做錯(cuò)28編輯ppt

從1999年4月-2008年7月，均線系統(tǒng)一直向上發(fā)散，k線依托均線上行，完好的上漲形態(tài)，這個(gè)時(shí)間段內(nèi)操作思路只能是逢低買，能收獲價(jià)格從12.3美元漲到147美元的區(qū)間。美原油指數(shù)月線圖（1999-2009年）連續(xù)大陽線之后，出現(xiàn)大陰線，說明市場出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢，即時(shí)運(yùn)用黃金分割線，看調(diào)整第一目標(biāo)位38.2%位置經(jīng)過連續(xù)大跌，價(jià)格急速跌破黃金分割50%位置，前期上漲格局徹底轉(zhuǎn)變?yōu)橄碌窬?，此后操作策略改為逢高沽空，直至新的轉(zhuǎn)勢信號出現(xiàn)月級別月級別周級別周級別月線出現(xiàn)長下影線，中期轉(zhuǎn)勢，從此級別轉(zhuǎn)入周線級別看反彈目標(biāo)38.2%位置。月級別日、周買入日、周賣出日、周、月賣出日、周月買入實(shí)例講解—美原油交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。時(shí)機(jī)不好，寧可錯(cuò)過，不可做錯(cuò)29編輯ppt

美原油指數(shù)周線圖（2008.4-2009.11）月線級別出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢信號，中期調(diào)整格局，第一目標(biāo)為月線黃金分割線38.2%位置—96美元，周線級別上依托5周均線逢高沽空，臨近96則觀察是否徹底轉(zhuǎn)勢。均線向下發(fā)散，并連續(xù)跌破96、80美元一線，下跌格局確立，日線級別上逢高沽空，直至新的轉(zhuǎn)勢信號出現(xiàn)。月線出現(xiàn)長下影線，表現(xiàn)抗跌，周線橫盤，現(xiàn)底部信號，周線均線一旦走好，向上發(fā)散，則日線確立漲勢，逢低買入策略。月級別周級別周級別周k線一直沿著均線向上運(yùn)行，多頭格局運(yùn)行完好，形態(tài)亦未出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢形態(tài)，但月線與周線級別上出現(xiàn)82美元一線壓力，目前行情被壓震蕩，但一旦突破82一線，可看95美元一線，因而該位日線級別順勢逢低買入為主，直至周線出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢信號。日級別日、周賣出日、周、月賣出日、周買入日線買入實(shí)例講解—美原油交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。時(shí)機(jī)不好，寧可錯(cuò)過，不可做錯(cuò)30編輯ppt前面所述，該周期內(nèi)月周線級別均看空，日線級別以逢高沽空策略為主如前面所述，月、周線開始出現(xiàn)反復(fù)，日線振幅加大，均線粘合，轉(zhuǎn)為策略觀望美原油指數(shù)日線圖（2008.7-2009.9）實(shí)例講解—美原油下跌市空空空空空空空空大空大空交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。時(shí)機(jī)不好，寧可錯(cuò)過，不可做錯(cuò)31編輯ppt美原油指數(shù)日線圖2009.3-2009.11買買買買買買買買買買如前面所述，月線出現(xiàn)轉(zhuǎn)勢信號，周線均線向上發(fā)散，出現(xiàn)上漲態(tài)勢，日線轉(zhuǎn)為逢低買入策略實(shí)例講解—美原油上漲市大買大買大買大買交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。時(shí)機(jī)不好，寧可錯(cuò)過，不可做錯(cuò)32編輯ppt倫銅周線圖2009.2-2009.11K線突破，均線向上發(fā)散，并一直依托均線向上運(yùn)行，位上漲趨勢，逢低買入為主，直至轉(zhuǎn)勢實(shí)例講解—倫銅上漲市交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。時(shí)機(jī)不好，寧可錯(cuò)過，不可做錯(cuò)33編輯ppt實(shí)例講解—倫銅上漲市倫銅周線圖2009.2-2009.11買買買買買買買買買買買買買大買大買大買大買交易策略：上漲市：買在回調(diào)支撐點(diǎn)。強(qiáng)勢上漲，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過下跌市：賣在反彈壓力位。強(qiáng)勢下跌，寧可做錯(cuò)，不可錯(cuò)過震蕩市：高拋低吸。買在支撐點(diǎn)，賣在壓力位。時(shí)機(jī)不好，寧可錯(cuò)過，不可做錯(cuò)34編輯ppt實(shí)例講解—美豆震蕩市美豆指數(shù)周線圖2008.10-2009.11均線糾纏，一直未能走出震蕩區(qū)間，周線屬于震蕩市，日線低買高賣，