XX第1章緒論課件

XX第1章緒論2024/4/17XX第1章緒論《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》

《Econometrics》

《經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)》計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論寫(xiě)在前面的話有什么想法請(qǐng)及早反映給我。作業(yè)就是書(shū)上的課后練習(xí)，自己做，在每章結(jié)束后給出答案。這門(mén)課比較難，請(qǐng)大家認(rèn)真對(duì)待（只是在期末突擊是不行的）：

課前請(qǐng)預(yù)習(xí)；認(rèn)真聽(tīng)課和積極回答提問(wèn)；課后要花時(shí)間看書(shū)和做作業(yè)。成績(jī)計(jì)算：預(yù)定平時(shí)成績(jī)占30%，期末考試占70％。平時(shí)成績(jī)包括：課程實(shí)驗(yàn)、作業(yè)抽查、出勤。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論請(qǐng)同學(xué)們：把數(shù)理統(tǒng)計(jì)、線性代數(shù)、高等數(shù)學(xué)認(rèn)真復(fù)習(xí)一下。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)能干什么？實(shí)例1：研究中國(guó)的GDP增長(zhǎng)a.影響GDP增長(zhǎng)的因素有哪些（投資、消費(fèi)、出口、貨幣供應(yīng)量等）？b.GDP與各種因素關(guān)系的性質(zhì)是什么？（增、減）c.各影響因素與GDP的具體的數(shù)量關(guān)系？d.所作數(shù)量分析結(jié)果的可靠性如何？e.今后的發(fā)展趨勢(shì)怎么樣？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論實(shí)例2：中國(guó)家庭汽車(chē)市場(chǎng)問(wèn)題：汽車(chē)市場(chǎng)狀況如何（銷(xiāo)售量）影響汽車(chē)銷(xiāo)售量的主要因素是什么（收入、價(jià)格、道路狀況等）？各種因素對(duì)汽車(chē)銷(xiāo)售量影響的性質(zhì)怎樣（正、負(fù)、無(wú)）？各種因素影響汽車(chē)銷(xiāo)量的具體數(shù)量程度？以上分析所得結(jié)論是否可靠？今后發(fā)展的趨勢(shì)怎樣？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論以上問(wèn)題的共性提出所研究的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題分析影響因素（根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論、實(shí)際經(jīng)驗(yàn)）分析各種因素與所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的相互關(guān)系（需要科學(xué)的數(shù)量分析方法）分析所研究的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題與各種影響因素的數(shù)量關(guān)系（需要運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法）分析和檢驗(yàn)所得數(shù)量結(jié)論的可靠性；測(cè)算所研究經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的發(fā)展趨勢(shì)（預(yù)測(cè)未來(lái)）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的特征及研究范圍

第一章XX第1章緒論第1章主要內(nèi)容0.1課程教學(xué)大綱§1.1什么是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)？§1.2為什么要學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)?§1.3經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)方法論§1.4全書(shū)結(jié)構(gòu)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論0.1《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》教學(xué)大綱⒈課程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課號(hào)：2025B016

學(xué)時(shí)：總課時(shí)：48學(xué)時(shí)，課內(nèi)學(xué)時(shí)：32學(xué)時(shí)，實(shí)驗(yàn)教學(xué)：Eviews7.0統(tǒng)計(jì)軟件實(shí)驗(yàn)16學(xué)時(shí)，從第10周開(kāi)始（周三下午1點(diǎn)到4點(diǎn)）

課程性質(zhì)：教育部規(guī)定核心課程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論⒉教師主講教師：何思梅辦公地點(diǎn)：圖書(shū)館十樓1001經(jīng)貿(mào)教研室

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論⒊課程說(shuō)明

⑴教學(xué)目的

經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門(mén)科學(xué)，實(shí)證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本方法論。通過(guò)該門(mén)課程教學(xué)，使學(xué)生掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論與方法，并能夠建立實(shí)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用模型。

⑵先修課程

中級(jí)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、中級(jí)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論⑶教材及參考書(shū)

教材：

《經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)精要》（第4版），(美)達(dá)莫達(dá)爾N.古扎拉蒂（DamodarN.Gujarrati），機(jī)械工業(yè)出版社，2010年6月參考書(shū)：

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，李子奈，高等教育出版社，2000年7月《BasicEconometrics》,DamodarN.Gujarrati，2001《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)—方法與應(yīng)用》，李子奈，清華大學(xué)出版社，1992年《高等計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，李子奈、葉阿忠，清華大學(xué)出版社，2000年《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)—理論、方法與模型》，唐國(guó)興，復(fù)旦大學(xué)出版社，1988年

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論⑷課堂資料下載郵箱：jiliang20112013@163.com密碼：jl123456內(nèi)容：教材電子版、補(bǔ)充資料、課件、課后習(xí)題答案、復(fù)習(xí)要點(diǎn)等。(5)答疑時(shí)間：每周二、周四上午10：00-12：00，每周三上午10：00-12:00

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論(6)課程內(nèi)容提綱及學(xué)時(shí)安排（總課時(shí)：48學(xué)時(shí)，課堂教學(xué)32學(xué)時(shí)，上機(jī)16學(xué)時(shí)）前言緒論（2學(xué)時(shí)）第一部分線性回歸模型（16學(xué)時(shí)）第二部分實(shí)踐中的回歸分析（14學(xué)時(shí)）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論(7)課程成績(jī)作業(yè)、出勤、實(shí)驗(yàn)環(huán)節(jié)：30%期末考核：70%

考試方式：閉卷考試計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論⒋關(guān)于學(xué)習(xí)方法的說(shuō)明⑴理論與應(yīng)用并重。既要重視理論方法，也要重視應(yīng)用模型和應(yīng)用中實(shí)際問(wèn)題的解決；⑵以教材中的經(jīng)典理論方法為主；⑶對(duì)于理論方法，重點(diǎn)是思路而不是數(shù)學(xué)過(guò)程；⑷對(duì)于應(yīng)用模型，重點(diǎn)不是每種模型本身，而是它們演變與發(fā)展的方法論；⑸必須十分重視綜合練習(xí)；⑹必須掌握一種應(yīng)用軟件，注意課堂的軟件應(yīng)用演示，“師傅領(lǐng)進(jìn)門(mén)，修行在個(gè)人”，多練。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論§1.1什么是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)？本講的主要內(nèi)容：一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門(mén)經(jīng)濟(jì)學(xué)科五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論基本要求：（1）了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與相關(guān)學(xué)科區(qū)別聯(lián)系；模型的設(shè)計(jì)、參數(shù)估計(jì)、模型檢驗(yàn)的要求；計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用領(lǐng)域；（2）記住模型中的變量及其類(lèi)型；參數(shù)估計(jì)的準(zhǔn)則；計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究中數(shù)據(jù)的類(lèi)型；建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的依據(jù)；常用的模型形式。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△

經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科○1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frish提出Econometrics○1930年成立世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)○1933年創(chuàng)刊《Econometrica》○20世紀(jì)40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴(kuò)張○20世紀(jì)70年代以來(lái)非經(jīng)典（現(xiàn)代）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論產(chǎn)生

英文，“Econometrics”最早是由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家費(fèi)里希(R.Frish)于1926年模仿“Biometrics”（生物計(jì)量學(xué)）提出的，標(biāo)志著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的誕生。但人們一般認(rèn)為，1930年12月29日世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)成立和由它創(chuàng)辦的學(xué)術(shù)刊物《Econometrica》于1933年正式出版，標(biāo)志著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一個(gè)獨(dú)立學(xué)科正式誕生了。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論定義

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科，是以揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學(xué)科。挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗里希（R.Frish）將它定義為經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論

費(fèi)里希在Econometrica的創(chuàng)刊辭中這樣指出：“用數(shù)學(xué)方法處理經(jīng)濟(jì)學(xué)可以有多種形式，其中任何單獨(dú)的一種都不等同于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)不等同于統(tǒng)計(jì)學(xué)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不等同于我們稱(chēng)之為的一般經(jīng)濟(jì)理論（即使這種理論的大部分具有定量的特點(diǎn)），當(dāng)然，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不是數(shù)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用的同義詞。不用說(shuō)，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)是理解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中的數(shù)量關(guān)系所不可缺少的必要條件，但是作為充分條件的是這三者的結(jié)合，這三者的結(jié)合就構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。”定義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論發(fā)展

客觀地認(rèn)識(shí)與科學(xué)地表述經(jīng)濟(jì)規(guī)律是歷代經(jīng)濟(jì)學(xué)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)工作者的奮斗目標(biāo)。然而經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的多因素性、隨機(jī)波動(dòng)性以及事件發(fā)生的不可逆性一直影響著經(jīng)濟(jì)學(xué)的科學(xué)化進(jìn)程。經(jīng)濟(jì)學(xué)與自然科學(xué)的一個(gè)最大不同點(diǎn)就是無(wú)法建立實(shí)驗(yàn)室，無(wú)法創(chuàng)造出其他因素不變的理想環(huán)境。自然科學(xué)中的變量常遵循函數(shù)關(guān)系，但對(duì)于經(jīng)濟(jì)問(wèn)題卻沒(méi)有函數(shù)關(guān)系可言，只能建立統(tǒng)計(jì)模型。盡管這樣，隨著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的誕生，人們借助數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)分析和預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。雖然這只有幾十年的時(shí)間，卻超過(guò)了經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)百年積累起來(lái)的文字分析水平。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展可分為三個(gè)時(shí)期：(1)20世紀(jì)20-40年代，(2)20世紀(jì)50-70年代，(3)20世紀(jì)80年代-2005。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論

1.19世紀(jì)之前，在錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象面前，經(jīng)濟(jì)工作者主要是使用頭腦直接對(duì)材料進(jìn)行歸納、綜合和推理。十九世紀(jì)歐洲主要國(guó)家先后進(jìn)入資本主義社會(huì)，工業(yè)化大生產(chǎn)的出現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，需要人們對(duì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題做出更精確、深入的分析、解釋與判斷。這是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)誕生的社會(huì)基礎(chǔ)。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論

到20世紀(jì)初，數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)理論日趨完善為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的出現(xiàn)奠定了理論基礎(chǔ)。17世紀(jì)牛頓—萊布尼茨（Newton-Leibniz）提出微積分，19世紀(jì)初勒讓德?tīng)枺↙egendre）和高斯（Gauss）分別提出最小二乘法，1821年高斯提出正態(tài)分布理論。19世紀(jì)末英國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)家高爾登（Galton）提出“回歸”概念。20世紀(jì)20年代學(xué)生（Student）和Fisher提出抽樣分布和精確小樣本理論。尼曼（NeymanJ.D.，波蘭裔美國(guó)人）和皮爾遜（Pearson）提出假設(shè)檢驗(yàn)理論。至此，數(shù)理統(tǒng)計(jì)的理論框架基本形成。這時(shí)，人們自然想到要用這些知識(shí)解釋、分析、研究經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，從而誕生了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論

20世紀(jì)30年代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究對(duì)象主要是個(gè)別生產(chǎn)者、消費(fèi)者、家庭、廠商等?；旧蠈儆谖⒂^分析范疇。第二次世界大戰(zhàn)后，計(jì)算機(jī)的發(fā)展與應(yīng)用給計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究起了巨大推動(dòng)作用。從40年代起，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究從微觀向局部地區(qū)擴(kuò)大，以至整個(gè)社會(huì)的宏觀經(jīng)濟(jì)體系，處理總體形態(tài)的數(shù)據(jù)，如國(guó)民消費(fèi)、國(guó)民收入、投資、失業(yè)問(wèn)題等。但模型基本上屬于單一方程形式。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論

2．1950年以Koopman發(fā)表論文“動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)模型的統(tǒng)計(jì)推斷”和Koopman-Hood發(fā)表論文“線性聯(lián)立經(jīng)濟(jì)關(guān)系的估計(jì)”為標(biāo)志計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論進(jìn)入聯(lián)立方程模型時(shí)代。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究經(jīng)歷了從簡(jiǎn)單到復(fù)雜，從單一方程到聯(lián)立方程的變化過(guò)程。進(jìn)入五十年代人們開(kāi)始用聯(lián)立方程模型描述一個(gè)國(guó)家整體的宏觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。比較著名的是Klein的美國(guó)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)模型（1921-1941，1950年）和美國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)模型（1928-1950，1955年），后者包括20個(gè)方程。聯(lián)立方程模型的應(yīng)用是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的第二個(gè)里程碑。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論

進(jìn)入20世紀(jì)70年代西方國(guó)家致力于更大規(guī)模的宏觀模型研究。從著眼于國(guó)內(nèi)發(fā)展到著眼于國(guó)際的大型經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型。研究國(guó)際經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響，國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略可能引起的各種后果，以及制定評(píng)價(jià)長(zhǎng)期的經(jīng)濟(jì)政策。70年代是聯(lián)立方程模型發(fā)展最輝煌的時(shí)代。最著名的聯(lián)立方程模型是“連接計(jì)劃”（LinkProject）。截止1987年，已包括78個(gè)國(guó)家2萬(wàn)個(gè)方程。這一時(shí)期最有代表性的學(xué)者是L.Klein教授。他于1980年獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。前蘇聯(lián)在20世紀(jì)20年代也開(kāi)展過(guò)這方面的研究，但到30年代就中止了。20世紀(jì)60年代中期以來(lái)，前蘇聯(lián)及東歐一些國(guó)家開(kāi)始大量編制投入產(chǎn)出模型并取得有益成果。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論

3．因?yàn)槠呤甏郧暗慕＜夹g(shù)都是以“經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列平穩(wěn)”這一前提設(shè)計(jì)的，而戰(zhàn)后多數(shù)國(guó)家的宏觀經(jīng)濟(jì)變量均呈非平穩(wěn)特征，所以在利用聯(lián)立方程模型對(duì)非平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)變量進(jìn)行預(yù)測(cè)時(shí)常常失敗。從70年代開(kāi)始，宏觀經(jīng)濟(jì)變量的非平穩(wěn)性問(wèn)題以及虛假回歸問(wèn)題越來(lái)越引起人們的注意。因?yàn)檫@些問(wèn)題的存在會(huì)直接影響經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型參數(shù)估計(jì)的準(zhǔn)確性。Granger-Newbold于1974年首先提出虛假回歸問(wèn)題，引起了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)界的注意。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論

Box-Jenkins1967年出版《時(shí)間序列分析，預(yù)測(cè)與控制》一書(shū)。時(shí)間序列模型有別于回歸模型，是一種全新的建模方法，它是依靠變量本身的外推機(jī)制建立模型。由于時(shí)間序列模型妥善地解決了變量的非平穩(wěn)性問(wèn)題，從而為在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用時(shí)間序列模型奠定了理論基礎(chǔ)。人們發(fā)現(xiàn)耗費(fèi)許多財(cái)力人力建立的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型有時(shí)竟不如一個(gè)簡(jiǎn)單的時(shí)間序列模型預(yù)測(cè)能力好（Cooper1972年專(zhuān)門(mén)對(duì)兩種模型的預(yù)測(cè)精度作了詳細(xì)比較）。此時(shí)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)工作者面臨三個(gè)亟待解決的問(wèn)題：(1)如何檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)變量的非平穩(wěn)性；(2)如何把時(shí)間序列模型引入經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析領(lǐng)域；(3)進(jìn)一步修改傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論

Dickey-Fuller1979年首先提出檢驗(yàn)時(shí)間序列非平穩(wěn)性（單位根）的DF檢驗(yàn)法，之后又提出ADF檢驗(yàn)法。Phillips-Perron1988年提出Z檢驗(yàn)法。這是一種非參數(shù)檢驗(yàn)方法。Sargan1964年提出誤差修正模型概念。當(dāng)初是用于研究商品庫(kù)存量問(wèn)題。Hendry-Anderson(1977)和Davidson(1978)的論文進(jìn)一步完善了這種模型，并嘗試用這種模型解決非平穩(wěn)變量的建模問(wèn)題。Hendry還提出動(dòng)態(tài)回歸理論。1980年Sims提出向量自回歸模型（VAR）。這是一種用一組內(nèi)生變量作動(dòng)態(tài)結(jié)構(gòu)估計(jì)的聯(lián)立模型。這種模型的特點(diǎn)是不以經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)，然而預(yù)測(cè)能力很強(qiáng)。以上成果為協(xié)整理論的提出奠定基礎(chǔ)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的第三個(gè)里程碑是1987年Engle-Granger發(fā)表論文“協(xié)整與誤差修正，描述、估計(jì)與檢驗(yàn)”。該論文正式提出協(xié)整概念，從而把計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的研究又推向一個(gè)新階段。Granger定理證明若干個(gè)一階非平穩(wěn)變量間若存在協(xié)整關(guān)系，那么這些變量一定存在誤差修正模型表達(dá)式。反之亦成立。1988-1992年Johansen（丹麥）連續(xù)發(fā)表了四篇關(guān)于向量自回歸模型中檢驗(yàn)協(xié)整向量，并建立向量誤差修正模型（VEC）的文章，進(jìn)一步豐富了協(xié)整理論。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在我國(guó)的發(fā)展?fàn)顩r。1960年中國(guó)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所成立了一個(gè)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方法研究組。主要搞投入產(chǎn)出、優(yōu)化研究。那時(shí)在大專(zhuān)院校的經(jīng)濟(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)還沒(méi)開(kāi)設(shè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程。文革中又把計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為資產(chǎn)階級(jí)意識(shí)形態(tài)加以批判。改革開(kāi)放以后，1979年3月成立了中國(guó)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究會(huì)（1984年定名為中國(guó)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)，并辦有一份雜志，《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》）。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論1980年中國(guó)數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)首次舉辦計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講習(xí)班，邀請(qǐng)Klein等七位美國(guó)教授講課。自此，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的教學(xué)與科研迅速展開(kāi)，取得許多研究成果。國(guó)家信息中心為參加聯(lián)合國(guó)的“連接計(jì)劃”研制了我國(guó)的宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。吉林大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究中心研制了“國(guó)家財(cái)政模型及經(jīng)濟(jì)景氣分析系統(tǒng)”。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論1998年7月教育部高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)首次將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)列為我國(guó)大學(xué)經(jīng)濟(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科學(xué)生的8門(mén)必修課之一。多數(shù)學(xué)校已經(jīng)把計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)列為碩士生和博士生的必修課程。目前我國(guó)已經(jīng)有14個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)博士點(diǎn)。42個(gè)碩士點(diǎn)。但從整體上說(shuō)我國(guó)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)與科研水平與世界水平相比還有很大差距。還缺少在世界上知名的學(xué)者。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論△研究?jī)?nèi)容與目的：1．定量描述與分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論。包括描述宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)問(wèn)題。2．尋找經(jīng)濟(jì)規(guī)律、建立經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型，為制定經(jīng)濟(jì)政策服務(wù)

3．做經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)。

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論△在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占據(jù)極重要的地位克萊因（R.Klein）：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位”，“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”。薩繆爾森（P.Samuelson）：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系聯(lián)系計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的主體是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和經(jīng)濟(jì)關(guān)系的數(shù)量規(guī)律；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)必須以經(jīng)濟(jì)學(xué)提供的理論原則和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律為依據(jù)；經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的結(jié)果，對(duì)經(jīng)濟(jì)理論加以驗(yàn)證、充實(shí)、完善。區(qū)別經(jīng)濟(jì)學(xué)一般以定性為主，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)以定量估計(jì)為主△計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)雖有數(shù)學(xué)表達(dá)式，但不象計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)那樣還要進(jìn)行數(shù)值估計(jì)；數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)和理論經(jīng)濟(jì)學(xué)都把經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系視為精確的函數(shù)關(guān)系，而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)引入了隨即誤差項(xiàng)，使描述的經(jīng)濟(jì)關(guān)系更加符合實(shí)際。數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)引入的變量不一定能加以度量，而計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中引入的變量都能加以觀測(cè)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的關(guān)系聯(lián)系經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)也是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的一種計(jì)量，側(cè)重于對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的描述。提供的數(shù)據(jù)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)具以估計(jì)參數(shù)、驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論的基本依據(jù)。區(qū)別經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)主要用統(tǒng)計(jì)指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)方法對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行計(jì)量。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法對(duì)經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系進(jìn)行計(jì)量。（兩者間沒(méi)有絕對(duì)的界限）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的關(guān)系聯(lián)系數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)是研究隨機(jī)變量統(tǒng)計(jì)規(guī)律的學(xué)科，以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論為基礎(chǔ)。區(qū)別數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)在標(biāo)準(zhǔn)的假定條件下抽象地研究一般的隨機(jī)變量的統(tǒng)計(jì)規(guī)律；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)從經(jīng)濟(jì)模型出發(fā)，研究模型參數(shù)的估計(jì)和推斷，參數(shù)有特定的經(jīng)濟(jì)意義，標(biāo)準(zhǔn)假定經(jīng)常不能滿(mǎn)足，需要建立專(zhuān)門(mén)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法。研究結(jié)果不僅要看在數(shù)學(xué)上能通過(guò)，而且要看是否與實(shí)際經(jīng)濟(jì)內(nèi)容一致。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型

△模型△數(shù)學(xué)模型△經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型△計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型△經(jīng)濟(jì)理論分析（行為分析）→數(shù)理分析→數(shù)量分析計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型

模型：是對(duì)現(xiàn)實(shí)的描述和模擬。

對(duì)現(xiàn)實(shí)的各種不同的描述和模擬方法，就構(gòu)成了各種不同的模型，例如，語(yǔ)義模型（也稱(chēng)邏輯模型）、物理模型、幾何模型、數(shù)學(xué)模型和計(jì)算機(jī)模擬模型等。下頁(yè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型是用數(shù)學(xué)方法描述經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，根據(jù)所采用的數(shù)學(xué)方法不同，對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)揭示的程度不同，構(gòu)成各類(lèi)不同的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。在這里，我們著重區(qū)分?jǐn)?shù)理經(jīng)濟(jì)模型和計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。上頁(yè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型

數(shù)理經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的理論關(guān)系，用確定性的數(shù)學(xué)方程加以描述。例如，上述用語(yǔ)言描述的生產(chǎn)活動(dòng)，可以用生產(chǎn)函數(shù)描述如下：Q＝f（T，K，L）或者更具體地用某一種生產(chǎn)函數(shù)描述為Q＝AeγtKαLβ公式中用Q表示產(chǎn)出量，T表示技術(shù)，K表示資本，L表示勞動(dòng)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型

計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中各個(gè)因素之間的定量關(guān)系，用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述。上述生產(chǎn)活動(dòng)中因素之間的關(guān)系，用隨機(jī)數(shù)學(xué)方程描述為 Q＝AeγtKαLβμ其中μ為隨機(jī)誤差項(xiàng)。這就是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的理論形式。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論語(yǔ)義模型語(yǔ)義模型是用語(yǔ)言來(lái)描述現(xiàn)實(shí)，例如，對(duì)供給不足下的生產(chǎn)活動(dòng)，我們可以用“產(chǎn)出量是由資本、勞動(dòng)、技術(shù)等投入要素決定的，在一般情況下，隨著各種投入要素的增加，產(chǎn)出量也隨之增加，但要素的邊際產(chǎn)出是遞減的”來(lái)描述。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論物理模型

物理模型是用簡(jiǎn)化了的實(shí)物來(lái)描述現(xiàn)實(shí)，例如，一棟樓房的模型，一架飛機(jī)的模型。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論幾何模型

幾何模型是用圖形來(lái)描述現(xiàn)實(shí)，例如一個(gè)零部件的加工圖。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論數(shù)學(xué)模型

數(shù)學(xué)模型是用數(shù)學(xué)語(yǔ)言描述現(xiàn)實(shí)，也是一種重要的模型方法，由于它能夠揭示現(xiàn)實(shí)活動(dòng)中的數(shù)量關(guān)系，所以具有特殊重要性。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論計(jì)算機(jī)模擬模型

計(jì)算機(jī)模擬模型是隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)而發(fā)展起來(lái)的一種描述現(xiàn)實(shí)的方法，在經(jīng)濟(jì)研究中有廣泛的應(yīng)用，例如人工神經(jīng)元網(wǎng)絡(luò)技術(shù)就是一種計(jì)算機(jī)模擬技術(shù)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系

△廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)△微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論△廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計(jì)學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法的統(tǒng)稱(chēng)，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時(shí)間序列分析方法等。狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，也就是我們通常所說(shuō)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方法。本課程中的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，就是狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論△初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)初級(jí)以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；中級(jí)以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容；高級(jí)以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。本課程定位于初級(jí)水平上，適當(dāng)引入中級(jí)的內(nèi)容。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論△理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以介紹、研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計(jì)聯(lián)系極為密切。除了介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法外，還研究特殊模型的估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法，應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識(shí)。應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則以建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為主要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過(guò)程中實(shí)際問(wèn)題的處理。本課程是二者的結(jié)合，側(cè)重于應(yīng)用。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論△經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（ClassicalEconometrics）一般指20世紀(jì)70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。R.Frish創(chuàng)立T.Haavelmo建立了它的概率論基礎(chǔ)L.R.Klein成為其理論與應(yīng)用的集大成者計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在理論方法方面特征是：⑴模型類(lèi)型—隨機(jī)模型；⑵模型導(dǎo)向—理論導(dǎo)向；⑶模型結(jié)構(gòu)—線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)；⑷數(shù)據(jù)類(lèi)型—以時(shí)間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機(jī)變量；⑸估計(jì)方法—僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計(jì)模型。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在應(yīng)用方面的特征是：⑴應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ)—實(shí)證分析、經(jīng)驗(yàn)分析、歸納；⑵應(yīng)用模型的功能—結(jié)構(gòu)分析、政策評(píng)價(jià)、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、理論檢驗(yàn)與發(fā)展；⑶應(yīng)用模型的領(lǐng)域—傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，例如生產(chǎn)、需求、消費(fèi)、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟(jì)等。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以來(lái)發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱(chēng)為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要包括：微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系：模型類(lèi)型非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題、模型導(dǎo)向非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題、數(shù)據(jù)類(lèi)型非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題和估計(jì)方法非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論本課程以經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為主，理由：一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法是非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法的基礎(chǔ)；另一方面，從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論△微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)于2000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)公報(bào)中正式提出。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容集中于“對(duì)個(gè)人和家庭的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析”；“微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（panel）數(shù)據(jù)。赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan）對(duì)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作出原創(chuàng)性貢獻(xiàn)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)名稱(chēng)由來(lái)已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。經(jīng)典宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法，建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)和預(yù)測(cè)。現(xiàn)代宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要研究方向：?jiǎn)挝桓鶛z驗(yàn)、協(xié)整理論以及動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論△計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的最新發(fā)展一、現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)和數(shù)學(xué)方法的廣泛應(yīng)用二、應(yīng)用重點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)向，預(yù)測(cè)功能有所拓寬三、應(yīng)用方向正在轉(zhuǎn)向新的領(lǐng)域計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)最新進(jìn)展一、現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)和數(shù)學(xué)方法的廣泛應(yīng)用可以這么說(shuō)，現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)和數(shù)學(xué)一旦有新的理論和方法，就會(huì)被計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論所引用和被計(jì)量經(jīng)濟(jì)實(shí)證所應(yīng)用，我們已經(jīng)知道，最優(yōu)化理論、控制理論不僅在計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論研究中得到引用，而且在政策評(píng)價(jià)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中得到了有效的應(yīng)用。一般均衡理論、非線性理論、貝葉斯方法等內(nèi)容多年來(lái)一直是計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論和應(yīng)用研究中比較活躍的課題。最近幾年，基于80年代后期發(fā)展起來(lái)的非穩(wěn)定單位根過(guò)程、協(xié)整過(guò)程和協(xié)整系統(tǒng)、面板數(shù)據(jù)分析和廣義矩方法等重要理論與現(xiàn)代方法，很大程度上改變了傳統(tǒng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論和方法。還有，對(duì)策論、分形理論、混沌理論、離散隨機(jī)過(guò)程等內(nèi)容與計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論與方法的結(jié)合也成為一個(gè)熱門(mén)的研究方向。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)最新進(jìn)展二、應(yīng)用重點(diǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)向，預(yù)測(cè)功能有所拓寬計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型應(yīng)用的重點(diǎn)從80年代起就逐步轉(zhuǎn)向了檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論和宏觀經(jīng)濟(jì)政策假設(shè)，轉(zhuǎn)向了結(jié)構(gòu)分析、政策模擬和政策評(píng)價(jià)，并由此成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型應(yīng)用的主流方向之一，因?yàn)闊o(wú)論是經(jīng)濟(jì)理論還是政策假設(shè)，只有它成功地解釋了過(guò)去，特別是歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)之后，才能為人民所普遍接受，而這正是計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的優(yōu)勢(shì)。另外一方面，對(duì)企業(yè)與個(gè)人的各種行為的微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析從80年代末起開(kāi)始活躍起來(lái)，并成為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)最具活力與生命力的一個(gè)方向。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)最新進(jìn)展三、應(yīng)用方向正在轉(zhuǎn)向新的領(lǐng)域80年代以前，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用主要集中在生產(chǎn)、需求、消費(fèi)和投資等宏觀經(jīng)濟(jì)分析問(wèn)題上。進(jìn)入到80年代，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用更多地集中在貨幣、工資、就業(yè)、福利和國(guó)際貿(mào)易等問(wèn)題。到了90年代以后，由于金融對(duì)各國(guó)經(jīng)濟(jì)作用的加強(qiáng)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用又側(cè)重于金融風(fēng)險(xiǎn)與控制、投資風(fēng)險(xiǎn)與控制和信用風(fēng)險(xiǎn)與控制以及國(guó)際收支等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題的研究，大量的此類(lèi)論文出現(xiàn)在國(guó)際著名學(xué)術(shù)刊物上。同時(shí)，非線性計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型、非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型、小波理論應(yīng)用與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)折點(diǎn)的分析與應(yīng)用以及微觀層次的離散選擇模型、受限應(yīng)變量模型的應(yīng)用也越來(lái)越普遍，成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究前沿的一個(gè)新亮點(diǎn)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門(mén)經(jīng)濟(jì)學(xué)科計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科，即它是一門(mén)經(jīng)濟(jì)學(xué)科。為什么？理由一理由二理由三理由四計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論理由1首先，從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義看。

1933年在《Econometrica》的創(chuàng)刊號(hào)社論中，R.弗里希寫(xiě)下了一段話。我們不妨把這種結(jié)合稱(chēng)之為定量化的經(jīng)濟(jì)學(xué)或者經(jīng)濟(jì)學(xué)的定量化。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論R.弗里希說(shuō)

用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)可以從好幾個(gè)方面著手，但任何一個(gè)方面都不能和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)絕非一碼事；它也不同于我們所說(shuō)的一般經(jīng)濟(jì)理論，盡管經(jīng)濟(jì)理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)的同義語(yǔ)。經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來(lái)說(shuō)，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來(lái)，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論理由2其次，考察一下計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位，也是有益的。

在這里，可以用諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者作為例證。從1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)設(shè)立時(shí)起，至1998年，共有43位經(jīng)濟(jì)學(xué)家獲獎(jiǎng)，覆蓋了經(jīng)濟(jì)學(xué)的各個(gè)分支學(xué)科。然而，直接因?yàn)閷?duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的創(chuàng)立和發(fā)展作出貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng)?wù)哌_(dá)9人，居經(jīng)濟(jì)學(xué)各分支學(xué)科之首。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論理由3第三，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)是有嚴(yán)格區(qū)別的。

數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)作為一門(mén)數(shù)學(xué)學(xué)科，它可以應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，也可以應(yīng)用于其他領(lǐng)域，例如社會(huì)學(xué)和自然科學(xué)等。但它與經(jīng)濟(jì)理論、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)結(jié)合而形成的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，則限于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論理由4

第四，也是最重要的，從建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的全過(guò)程可以看出，理論模型的設(shè)定、樣本數(shù)據(jù)的收集，則必須以對(duì)經(jīng)濟(jì)理論、對(duì)所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的透徹認(rèn)識(shí)為基礎(chǔ)；即使是涉及數(shù)學(xué)方法較多的模型參數(shù)估計(jì)、模型檢驗(yàn)等，單靠數(shù)學(xué)知識(shí)也是難以完成的。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論△諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)53位獲獎(jiǎng)?wù)咧?0位直接因?yàn)閷?duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng)1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位擔(dān)任過(guò)世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)30余位左右在獲獎(jiǎng)成果中應(yīng)用了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論獲獎(jiǎng)?wù)呙麊?003RobertF.Engle,CliveW.J.Granger

2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey1995RobertE.LucasJr.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論1994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.Fogel,DouglassC.North1992GaryS.Becker1991RonaldH.Coase1990HarryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM.Solow1986JamesM.BuchananJr.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論1985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ.Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR.Klein1979TheodoreW.Schultz,SirArthurLewis1978HerbertA.Simon1977BertilOhlin,JamesE.Meade計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論1976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovichTjallingC.Koopmans1974GunnarMyrdalFriedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR.Hicks,KennethJ.Arrow1971SimonKuznets1970PaulA.Samuelson1969RagnarFrisch,JanTinbergen計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969

"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlands計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973

"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSA計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980

"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSA計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStoneGreatBritain計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989

"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"TrygveHaavelmoNorway計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)創(chuàng)立建立第1個(gè)應(yīng)用模型建立概率論基礎(chǔ)發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)發(fā)展應(yīng)用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產(chǎn)出模型Leontief計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSA計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSA計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)"

CliveW.J.GrangerUK計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"RobertF.EngleUSA計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量：選擇性樣本模型微觀計(jì)量：離散選擇模型時(shí)間序列：協(xié)整理論—現(xiàn)代宏觀計(jì)量時(shí)間序列：ARCH—現(xiàn)代金融計(jì)量EngleHeckmanMcFaddenGranger計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論§1.2為什么要學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)?△從現(xiàn)代西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的特征看△從西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展歷史看△從世界一流大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表看△從國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)刊物論文看△從經(jīng)濟(jì)學(xué)的“世界先進(jìn)水平”看計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論§1.3經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)方法論一、理論模型的設(shè)計(jì)

二、樣本數(shù)據(jù)的收集

三、模型參數(shù)的估計(jì)

四、模型的檢驗(yàn)

五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素六、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論建立步驟一、理論模型的設(shè)計(jì)二、樣本數(shù)據(jù)的收集三、模型參數(shù)的估計(jì)四、模型的檢驗(yàn)建模流程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論一、理論模型的設(shè)計(jì)

對(duì)所要研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行深入的分析，根據(jù)研究的目的，選擇模型中將包含的因素，根據(jù)數(shù)據(jù)的可得性選擇適當(dāng)?shù)淖兞縼?lái)表征這些因素，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)行為理論和樣本數(shù)據(jù)顯示出的變量間的關(guān)系，設(shè)定描述這些變量之間關(guān)系的數(shù)學(xué)表達(dá)式，即理論模型。下頁(yè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論設(shè)計(jì)理論模型的步驟理論模型的設(shè)計(jì)主要包含三部分工作選擇變量確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的數(shù)值范圍計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論確定模型所包含的變量在單方程模型中，變量分為兩類(lèi)。作為研究對(duì)象的變量，也就是因果關(guān)系中的“果”，例如生產(chǎn)函數(shù)中的產(chǎn)出量，是模型中的被解釋變量；而作為“原因”的變量，例如生產(chǎn)函數(shù)中的資本、勞動(dòng)、技術(shù)，是模型中的解釋變量。確定模型所包含的變量，主要是指確定解釋變量?？梢宰鳛榻忉屪兞康挠邢铝袔最?lèi)變量：外生經(jīng)濟(jì)變量、外生條件變量、外生政策變量和滯后被解釋變量。其中有些變量，如政策變量、條件變量經(jīng)常以虛變量的形式出現(xiàn)。下頁(yè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論確定了被解釋變量后,怎樣正確地選擇解釋變量?選擇的依據(jù)有三點(diǎn):1.需要正確理解和把握所研究的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中暗含的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律,這是正確選擇解釋變量的基礎(chǔ).2.選擇變量要考慮數(shù)據(jù)的可得性.3.選擇變量時(shí)要考慮所有入選變量之間的關(guān)系,使得每一個(gè)解釋變量都是獨(dú)立的.注意：在選擇變量時(shí)要特別注意不要選擇與被解釋變量無(wú)關(guān)系、不重要的變量以及不獨(dú)立的變量。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論確定模型的數(shù)學(xué)形式選擇了適當(dāng)?shù)淖兞?，接下?lái)就要選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)形式描述這些變量之間的關(guān)系，即建立理論模型。（1）借鑒前人的研究成果（2）用散點(diǎn)圖判斷（3）用多個(gè)模型模擬，再進(jìn)行比較選擇計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論擬定理論模型中待估參數(shù)的理論期望值理論模型中的待估參數(shù)一般都具有特定的經(jīng)濟(jì)含義，它們的數(shù)值，要待模型估計(jì)、檢驗(yàn)后，即經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型完成后才能確定，但對(duì)于它們的數(shù)值范圍，即理論期望值，可以根據(jù)它們的經(jīng)濟(jì)含義在開(kāi)始時(shí)擬定。這一理論期望值可以用來(lái)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷墓烙?jì)結(jié)果。擬定理論模型中待估參數(shù)的理論期望值，關(guān)鍵在于理解待估參數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論二、樣本數(shù)據(jù)的收集樣本數(shù)據(jù)的收集與整理，是建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型過(guò)程中最為費(fèi)時(shí)費(fèi)力的工作，也是對(duì)模型質(zhì)量影響極大的一項(xiàng)工作。從工作程序上講，它是在理論模型建立之后進(jìn)行，但實(shí)際上經(jīng)常是同時(shí)進(jìn)行的，因?yàn)槟芊袷占胶线m的樣本觀測(cè)值是決定變量取舍的主要因素之一。下頁(yè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論常用樣本數(shù)據(jù)常用的樣本數(shù)據(jù)有三類(lèi)：（1）時(shí)間序列數(shù)據(jù)（2）截面數(shù)據(jù)（3）虛變量數(shù)據(jù)下頁(yè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論常用樣本的質(zhì)量

樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問(wèn)題大體上可以概括為完整性、準(zhǔn)確性、可比性和一致性四個(gè)方面。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論時(shí)間序列數(shù)據(jù)時(shí)間序列數(shù)據(jù)是一批按照時(shí)間先后排列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，一般由統(tǒng)計(jì)部門(mén)提供，在建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型時(shí)應(yīng)充分加以利用，以減少收集數(shù)據(jù)的工作量。在利用時(shí)間序列數(shù)據(jù)作樣本時(shí)，要注意以下幾個(gè)問(wèn)題。一是所選擇的樣本區(qū)間內(nèi)經(jīng)濟(jì)行為的一致性問(wèn)題。二是樣本數(shù)據(jù)在不同樣本點(diǎn)之間的可比性問(wèn)題。三是樣本觀測(cè)值過(guò)于集中的問(wèn)題。四是模型隨機(jī)誤差項(xiàng)的序列相關(guān)問(wèn)題。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論截面數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)是一批發(fā)生在同一時(shí)間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)。例如，工業(yè)普查數(shù)據(jù)、人口普查數(shù)據(jù)、家計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)等，主要由統(tǒng)計(jì)部門(mén)提供。用截面數(shù)據(jù)作為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的樣本數(shù)據(jù)，應(yīng)注意以下幾個(gè)問(wèn)題。一是樣本與母體的一致性問(wèn)題。二是模型隨機(jī)誤差項(xiàng)的異方差問(wèn)題。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論虛變量數(shù)據(jù)虛變量數(shù)據(jù)也稱(chēng)為二進(jìn)制數(shù)據(jù)，一般取0或1。虛變量經(jīng)常被用在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中，以表征政策、條件等因素。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論完整性

完整性，即模型中包含的所有變量都必須得到相同容量的樣本觀測(cè)值。這既是模型參數(shù)估計(jì)的需要，也是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象本身應(yīng)該具有的特征。但是，在實(shí)際中，“遺失數(shù)據(jù)”的現(xiàn)象是經(jīng)常發(fā)生的。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論準(zhǔn)確性準(zhǔn)確性，有兩方面含義，一是所得到的數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確反映它所描述的經(jīng)濟(jì)因素的狀態(tài)，即統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)或調(diào)查數(shù)據(jù)本身是準(zhǔn)確的；二是它必須是模型研究中所準(zhǔn)確需要的，即滿(mǎn)足模型對(duì)變量口徑的要求。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論可比性可比性，也就是通常所說(shuō)的數(shù)據(jù)口徑問(wèn)題，在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型研究中可以說(shuō)無(wú)處不在。而人們?nèi)菀椎玫降慕?jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，一般可比性較差，其原因在于統(tǒng)計(jì)范圍口徑的變化和價(jià)格口徑的變化，必須進(jìn)行處理后才能用于模型參數(shù)的估計(jì)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論一致性一致性，即母體與樣本的一致性。違反一致性的情況經(jīng)常會(huì)發(fā)生，例如，用企業(yè)的數(shù)據(jù)作為行業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型的樣本數(shù)據(jù)，用人均收入與消費(fèi)的數(shù)據(jù)作為總量消費(fèi)函數(shù)模型的樣本數(shù)據(jù)，用31個(gè)省份的數(shù)據(jù)作為全國(guó)總量模型的樣本數(shù)據(jù)，等等。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論三、模型參數(shù)的估計(jì)模型參數(shù)的估計(jì)方法，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容。在建立了理論模型并收集整理了符合模型要求的樣本數(shù)據(jù)之后，就可以選擇適當(dāng)?shù)姆椒ü烙?jì)模型，得到模型參數(shù)的估計(jì)量。模型參數(shù)的估計(jì)是一個(gè)純技術(shù)的過(guò)程，包括對(duì)模型進(jìn)行識(shí)別（對(duì)聯(lián)立方程模型而言）、估計(jì)方法的選擇、軟件的應(yīng)用等內(nèi)容。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論四、模型的檢驗(yàn)一般講，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型必須通過(guò)四級(jí)檢驗(yàn)：（1）經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)（2）統(tǒng)計(jì)學(xué)檢驗(yàn)（3）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)（4）預(yù)測(cè)檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)主要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)估計(jì)量在經(jīng)濟(jì)意義上的合理性。主要方法是將模型參數(shù)的估計(jì)量與預(yù)先擬定的理論期望值進(jìn)行比較，包括參數(shù)估計(jì)量的符號(hào)、大小、相互之間的關(guān)系，以判斷其合理性。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)是由統(tǒng)計(jì)理論決定的，目的在于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷慕y(tǒng)計(jì)學(xué)性質(zhì)。通常最廣泛應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)準(zhǔn)則有擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、變量和方程的顯著性檢驗(yàn)等。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)是由計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論決定的，目的在于檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷挠?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)性質(zhì)。通常最主要的檢驗(yàn)準(zhǔn)則有隨機(jī)誤差項(xiàng)的序列相關(guān)檢驗(yàn)和異方差性檢驗(yàn)，解釋變量的多重共線性檢驗(yàn)等。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)預(yù)測(cè)檢驗(yàn)主要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)估計(jì)量的穩(wěn)定性以及相對(duì)樣本容量變化時(shí)的靈敏度，確定所建立的模型是否可以用于樣本觀測(cè)值以外的范圍，即模型的所謂超樣本特性。下頁(yè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)

預(yù)測(cè)檢驗(yàn)主要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)估計(jì)量的穩(wěn)定性以及相對(duì)樣本容量變化時(shí)的靈敏度，確定所建立的模型是否可以用于樣本觀察值以外的范圍即模型的超樣本特性。具體檢驗(yàn)方法為：（1）利用擴(kuò)大了的樣本重新估計(jì)模型參數(shù)，將新的估計(jì)值與原來(lái)的估計(jì)值進(jìn)行比較，并檢驗(yàn)二者之間差距的顯著性；（2）將所建立的模型用于樣本以外某一時(shí)期的實(shí)際預(yù)測(cè)，并將該預(yù)測(cè)值與實(shí)際觀測(cè)值進(jìn)行比較，并檢驗(yàn)二者之間差距的顯著性。上頁(yè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論理論數(shù)據(jù)方法五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論流程圖設(shè)計(jì)理論模型收集統(tǒng)計(jì)資料模型的參數(shù)估計(jì)，建立具體模型模型檢驗(yàn)是否合符標(biāo)準(zhǔn)？征求決策者意見(jiàn)是否可用于決策？應(yīng)用預(yù)測(cè)未來(lái)評(píng)價(jià)政策結(jié)構(gòu)分析修改整理模型修改模型理論模型與數(shù)據(jù)收集階段參數(shù)估計(jì)與模擬階段政策分析與模型應(yīng)用階段理論研究或經(jīng)驗(yàn)總結(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論案例分析一般說(shuō)來(lái)，用經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法研究經(jīng)濟(jì)問(wèn)題可分為如下步驟：(1)理論或假說(shuō)的陳述；(2)收集數(shù)據(jù)；(3)建立數(shù)學(xué)模型；(4)建立統(tǒng)計(jì)或經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型；(5)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型參數(shù)的估計(jì)；(6)檢查模型的準(zhǔn)確性：模型的假設(shè)檢驗(yàn)；(7)檢驗(yàn)來(lái)自模型的假說(shuō)；(8)運(yùn)用模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論案例分析----問(wèn)題提出經(jīng)濟(jì)形勢(shì)會(huì)影響人們進(jìn)入勞動(dòng)力市場(chǎng)的決定嗎？也就是說(shuō)，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)是否對(duì)人們的工作意愿有影響？假設(shè)用失業(yè)率(UnemploymentRate,UNR)來(lái)度量經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，用勞動(dòng)力參與率(LaborForleParticipationRate,LFPR)來(lái)度量勞動(dòng)力的參與，UNR和LFPR的數(shù)據(jù)由政府按時(shí)公布，那么，如何回答這個(gè)問(wèn)題呢？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論理論或假說(shuō)的陳述收集數(shù)據(jù)(1)時(shí)間序列數(shù)據(jù)(2)橫截面數(shù)據(jù)(3)合并數(shù)據(jù)(時(shí)間序列數(shù)據(jù)與橫截面數(shù)據(jù)的聯(lián)合)(4)面板數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來(lái)源

受挫-工人假說(shuō)增加-工人假說(shuō)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)XX第1章緒論表1-1城市勞動(dòng)力參與率(CLFPR)，城市失業(yè)率(CUNR)與真實(shí)的小時(shí)平均工資(AHE82)計(jì)量經(jīng)