中國(guó)證券市場(chǎng)公司特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度與影響因素研究的開題報(bào)告

中國(guó)證券市場(chǎng)公司特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度與影響因素研究的開題報(bào)告開題報(bào)告題目：中國(guó)證券市場(chǎng)公司特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度與影響因素研究研究意義：隨著中國(guó)證券市場(chǎng)的不斷發(fā)展壯大，投資者逐漸趨向于關(guān)注個(gè)股的特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)，而非市場(chǎng)整體風(fēng)險(xiǎn)。因此，對(duì)于個(gè)股特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的研究成為了一個(gè)重要的課題。一方面，對(duì)于公司的特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究，可以幫助投資者更好地理解公司風(fēng)險(xiǎn)，制定更加優(yōu)秀的投資策略；另一方面，對(duì)于公司特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的研究，還能夠發(fā)現(xiàn)影響其特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵因素，進(jìn)一步深入探究影響公司風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制。研究?jī)?nèi)容：本研究旨在通過計(jì)算和比較公司的特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)，探究個(gè)股特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)與其基本面和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)之間的關(guān)系，探究影響公司特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的因素。具體包括以下三個(gè)方面的內(nèi)容：1.中國(guó)證券市場(chǎng)公司特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法研究。選擇合適的模型和指標(biāo)，計(jì)算和比較公司的特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)，為后續(xù)研究提供基礎(chǔ)。2.公司特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)與基本面和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)之間的關(guān)系研究。通過對(duì)公司基本面和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析，探究它們對(duì)個(gè)股特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的影響，找出影響最大的因素。3.影響公司特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)因素研究。通過對(duì)公司的行業(yè)和市場(chǎng)情況、政策環(huán)境等多方面因素的分析，探究它們對(duì)公司特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的影響程度和機(jī)制。研究方法：本研究將采用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和實(shí)證研究。具體包括以下幾個(gè)步驟：1.數(shù)據(jù)的收集和整理。從Wind數(shù)據(jù)庫中下載相關(guān)數(shù)據(jù)，包括公司基本面和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。2.特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法的選擇和計(jì)算。比較不同的特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法，選定適合的模型和指標(biāo)，計(jì)算各公司的特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。3.基本面和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)之間的關(guān)系分析。通過多元回歸模型，探究公司基本面和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的影響，并挖掘出最具有影響力的因素。4.影響公司特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)因素的分析。通過資料分析和文獻(xiàn)綜述，深入探究影響公司特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的因素，分析它們之間的相互關(guān)系。預(yù)計(jì)成果：本研究的主要預(yù)期成果包括：1.中國(guó)證券市場(chǎng)公司特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法的比較和選擇，提出一種適用于中國(guó)市場(chǎng)的特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度方法。2.公司特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)與基本面和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的關(guān)系研究成果，揭示影響公司特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)的主要因素，指導(dǎo)投資者進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。3.影響公司特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)因素的分析成果，對(duì)研究公司風(fēng)險(xiǎn)管理具有重要意義。參考文獻(xiàn)：1.戴華平，李玉山.基于特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)分析的股票投資組合優(yōu)化[J].系統(tǒng)工程，2005，23(2)：101-105.2.張振國(guó)，張凌.特質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)與利潤(rùn)率的實(shí)證研究——基于國(guó)內(nèi)上市公司的再探討[J].經(jīng)濟(jì)論壇，2015(3)：132-133.3.林晉.公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與管理研究[D].南昌大學(xué)，20