經(jīng)濟預(yù)測與決策（第2版）課件

經(jīng)濟預(yù)測與決策

中國人民大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院

易丹輝二○二四年七月2參考書目

1.美]GcorgeE,P.Box[英]GwilymM.Jenkins[美]GregoryC.Rcinsel：時間序列分析預(yù)測與控制，中國統(tǒng)計出版社，1997年9月2.PhilipHansFranscs:商業(yè)和經(jīng)濟預(yù)測中的時間序列模型，中國人民大學(xué)出版社，2002年12月3.魏武維：時間序列分析——單變量和多變量方法（第二版），中國人民大學(xué)出版社，2009年4月4.易丹輝：時間序列分析:方法與應(yīng)用，中國人民大學(xué)出版社，2018年3月5.易丹輝：統(tǒng)計預(yù)測：方法與應(yīng)用，中國人民大學(xué)出版社，2014年8月6.易丹輝：數(shù)據(jù)分析與Eviews應(yīng)用，中國人民大學(xué)出版社，2014年7月

3第一章概述一、何謂經(jīng)濟預(yù)測二、經(jīng)濟預(yù)測的分類按預(yù)測范圍分宏觀中觀微觀按預(yù)測時間分長期中期短期近期按預(yù)測對象分需求供給產(chǎn)品按預(yù)測方法分定性定量

4

方法

特點

預(yù)測期限定性預(yù)測法

經(jīng)驗判斷法

德爾菲法

類推法

無足夠數(shù)據(jù)

新事物

事物轉(zhuǎn)折根據(jù)個人或集體的經(jīng)驗作出判斷反復(fù)集中專家意見

定量評估結(jié)果運用已有現(xiàn)象的變化規(guī)律

類比

短期依研究問題而定短期回歸預(yù)測法

一元線性

多元線性

非線性

預(yù)測對象變化的影響因素因果關(guān)系只有一個主要影響因素

線性關(guān)系多個影響因素

線性關(guān)系一個或多個影響因素

非線性關(guān)系

短期除非結(jié)構(gòu)關(guān)系相對穩(wěn)定的時期較長時間序列預(yù)測法

移動平均法

指數(shù)平滑法

趨勢外推法

季節(jié)預(yù)測法B-J法

馬爾科夫法利用事物本身隨時間變化的規(guī)律

以均值作為下一期預(yù)測值

以平滑值作為預(yù)測值

建立適宜的趨勢模型外推預(yù)測反映趨勢和季節(jié)變化模型

隨機時間序列變化規(guī)律不同狀態(tài)之間變化規(guī)律預(yù)測

短期

滯后短期中期長期趨勢短期、中期短期

5三、經(jīng)濟預(yù)測的基本思路和過程1.明確預(yù)測目的

預(yù)測目的，包括預(yù)測解決的問題、預(yù)測的對象、預(yù)測的范圍、預(yù)測期。根據(jù)預(yù)測目的，才能收集相應(yīng)的數(shù)據(jù)；才能選擇合適的預(yù)測方法。62.收集相應(yīng)的資料

預(yù)測資料來源通常也是分為兩類：

一手資料,即自己調(diào)查或者本單位登記的資料

二手資料，即已經(jīng)公開發(fā)布的各種資料

無論是宏觀還是微觀數(shù)據(jù)，只要對預(yù)測有用，均應(yīng)充分采集并利用。7

對于收集的數(shù)據(jù)，預(yù)測建模前，需要進行初步的描述性分析，觀察數(shù)據(jù)的分布特征，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)是否有規(guī)律或是否有異常。1）數(shù)據(jù)的描述性分析

根據(jù)數(shù)據(jù)的類型采用不同的描述性分析方法。屬性數(shù)據(jù)一般是進行頻數(shù)分析。計算各類的頻數(shù)以及百分比，可以直觀地看出各個類型的分布狀況。8受訪者分類樣本量百分比(%)性別男22047.9女23952.1合計

459100年級大一7115.5大二9019.6大三27058.8大四（及部分專業(yè)大五）286.1合計

459100專業(yè)文學(xué)、哲學(xué)、歷史學(xué)7416.1理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)19041.4管理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)15433.6其他418.9合計

459100政治身份黨員（含預(yù)備黨員）9420.5非黨員36579.5合計

459100屬性數(shù)據(jù)分析

數(shù)值型資料，并且是截面數(shù)據(jù)，通常計算：均值、標準差、最小值、最大值、中位數(shù)、上、下四分位數(shù)，可以直觀地看出數(shù)據(jù)的分布形式和特征。變量均值標準差最小值下四分位數(shù)

中位數(shù)上四分位數(shù)

最大值年齡（歲）393.5832363942

45102）數(shù)據(jù)的預(yù)處理

獲得的數(shù)據(jù)是否有異常,或者是否能夠直接建立模型,需要通過對數(shù)據(jù)的初步分析和觀察進行判斷，即數(shù)據(jù)需要先進行預(yù)處理，才能考慮直接利用。

時間的數(shù)據(jù)，可以通過繪制時序圖，觀察現(xiàn)象隨時間變化的規(guī)律，發(fā)現(xiàn)不同時期變動規(guī)律是否一致，是否出現(xiàn)異常，以決定數(shù)據(jù)是否需要進行預(yù)處理再建模。11社會消費品零售總額時序圖公路客運量時序圖某地區(qū)固定電話通話次數(shù)時序圖我國農(nóng)村居民收入與儲蓄散點圖153.預(yù)測方法選擇

預(yù)測對象沒有足夠的歷史數(shù)據(jù)或者已經(jīng)明顯地看出不在原有規(guī)律上變化，無法構(gòu)建模型預(yù)測，需要運用定性預(yù)測方法。

預(yù)測對象有足夠的歷史數(shù)據(jù)，影響其變化的因素也能收集到相應(yīng)的歷史數(shù)據(jù)，可以選擇回歸模型預(yù)測；若不便于尋找影響因素或影響因素沒有足夠相應(yīng)數(shù)據(jù)，選擇時間序列模型預(yù)測。

根據(jù)實際數(shù)據(jù)和可能變化的情況，進行不同情境下、不同方法的預(yù)測，供決策參考使用4.

實施預(yù)測

當有幾個模型均可被接受使用時，可以根據(jù)一些準則選取適宜的模型。最小信息準則對可以利用似然函數(shù)估計參數(shù)的所有模型都適用。

1）AIC是赤池信息準則（Akaikeinfocriterion）的簡稱。其中，L是對數(shù)似然函數(shù)，n是觀測值數(shù)目，k是待估計參數(shù)個數(shù)。AIC取值越小越好。2）SC是施瓦茨準則（Schwarzcriterion）的簡稱。其中，L、n、k的含義與AIC完全相同。SC取值越小越好。3）HQC是漢南－奎因準則（Hannan-Quinncriterion）的簡稱。式中各個字母含義同上。其取值也是越小越好。5.預(yù)測精度評價

任何預(yù)測對象的實際觀察值都可以由某種模型加某種隨機影響確定，即

觀察值=模型+隨機項預(yù)測對象的第i個實際觀察值記作

,由預(yù)測模型得到的相應(yīng)的回歸估計值為

,則誤差為

=-盡量使誤差減少到最低限度，即盡可能提高預(yù)測精度，是研究預(yù)測方法，實際設(shè)計預(yù)測方案的一項重要任務(wù)。

1）標準統(tǒng)計度量

平均誤差(MEANERROR)ME=

平均絕對誤差(MEANABSOLUTEERROR)MAE=

誤差平方和(SUMOFSQUAREDERROR)SSE=

均方誤差(MEANSQUAREDERROR)

MSE=誤差的標準差(STANDARDDEVIATIONOFERROR)SDE=2）

相對度量

百分誤差(PERCENTAGEERROR)

=平均百分誤差(MEANPERCENTAGEERROR)

×100MPE=／

∑平均絕對百分誤差(MEANABSOLUTEPERCENTAGEERROR)MAPE=×100第二章

定性預(yù)測

一、

經(jīng)驗判斷法預(yù)測

經(jīng)驗判斷預(yù)測是憑借人們對客觀事物長期觀察的經(jīng)驗，通過對事物歷史發(fā)展和目前狀況的分析，推斷其未來可能狀態(tài)、趨勢的預(yù)測。

預(yù)測準確程度，受到預(yù)測人員經(jīng)驗和分析能力高低的影響

1.個人判斷預(yù)測

憑借預(yù)測人員的個人經(jīng)驗和對預(yù)測對象的充分了解，對其未來作出判斷的預(yù)測。23

2.集體判斷預(yù)測

二、德爾菲法預(yù)測1.德爾菲法的定義與特點

德爾菲法是一種定性研究方法，由組織者就擬定的問題設(shè)計調(diào)查表，通過函件分別向選定的專家組成員征詢調(diào)查，經(jīng)過幾輪征詢和反饋，獲得具有統(tǒng)計意義的專家集體判斷結(jié)果。通常在缺少足夠的背景信息和歷史數(shù)據(jù)，或者原始數(shù)據(jù)量太大，加工代價過高時使用。24

特點

匿名性

專家之間彼此未知的匿名方式書面進行意見征詢，保證專家意見的相對獨立性

反饋性

在不斷的反饋與征詢過程中，專家可以根據(jù)對問題了解的深入與自己的分析對原有意見進行修改或補充

結(jié)果的統(tǒng)計特性

采用統(tǒng)計方法對預(yù)測結(jié)果進行定量評價252.德爾菲法的實施1）專家選擇——方法成敗的關(guān)鍵

專家是指對預(yù)測領(lǐng)域或涉及的相關(guān)領(lǐng)域十分熟悉、很有造詣的人。根據(jù)研究主題確定專家咨詢小組。所選專家的研究背景由研究內(nèi)容的范圍確定，一般不超過二十人。2）專家意見征詢

制定專家應(yīng)答問題調(diào)查表（重要工具），發(fā)放給專家。表的質(zhì)量是在一定程度上決定著預(yù)測結(jié)果的