大數(shù)據(jù)征信講義

大數(shù)據(jù)時(shí)代的金融征信2015-05-16竇爾翔教授征信放貸機(jī)構(gòu)之“征信”是放貸機(jī)構(gòu)基于內(nèi)部信息的風(fēng)險(xiǎn)管理過程，而征信行業(yè)之“征信”是為放貸機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理提供外部信息支持的活動(dòng)，包括來(lái)自征信系統(tǒng)的通用化征信報(bào)告和來(lái)自資信調(diào)查機(jī)構(gòu)的定制化資信調(diào)查報(bào)告兩大類。征信系統(tǒng)通過放貸人之間的信息共享機(jī)制，為放貸人提供了僅以自身永遠(yuǎn)無(wú)法獲得的信息，服務(wù)于放貸活動(dòng)和信貸市場(chǎng)。征信系統(tǒng)堅(jiān)持兩大原則：第一是互惠原則，只有首先報(bào)數(shù)據(jù)才能查數(shù)據(jù)。第二是全面共享原則，同質(zhì)信息的共享是全面（正面信息和負(fù)面信息都有）對(duì)等的。此外，通過征信系統(tǒng)業(yè)已建立的信息共享渠道，集中采集、使用公共信息，可滿足放貸機(jī)構(gòu)“雖能獲得、但成本高”的那部分信息需求，也是征信系統(tǒng)的潛在作用。征信系統(tǒng)主要有以下幾個(gè)特點(diǎn)。\資信調(diào)查是由授信機(jī)構(gòu)發(fā)起的、針對(duì)被調(diào)查對(duì)象的信用調(diào)查、信息采集和加工的活動(dòng)，其主要產(chǎn)品也由標(biāo)準(zhǔn)化的信用報(bào)告演化為量身定制的資信調(diào)查報(bào)告等，服務(wù)的對(duì)象也由信貸市場(chǎng)中的放貸機(jī)構(gòu)，逐步延伸到社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活的其他方面。2013年，世界銀行國(guó)際征信業(yè)委員會(huì)制定的《征信國(guó)際通用原則》指出，征信系統(tǒng)促成放貸機(jī)構(gòu)共享其客戶的借貸信息，有效降低了單個(gè)放貸成本和整個(gè)社會(huì)融資信息的成本?！对瓌t》也為各國(guó)征信系統(tǒng)建設(shè)制定了指引，具體包括：征信數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確、及時(shí)和充分，信息來(lái)源制度化、系統(tǒng)化，數(shù)據(jù)保存足夠長(zhǎng)的時(shí)間；二是數(shù)據(jù)處理要安全、可靠、高效；三是在法律和監(jiān)管環(huán)境上要確保清晰、可預(yù)測(cè)、非歧視性、恰當(dāng)并支持?jǐn)?shù)據(jù)主體權(quán)利；四是在征信機(jī)構(gòu)的治理上要確保機(jī)構(gòu)治理科學(xué)有效等；五是在條件允許時(shí)促進(jìn)數(shù)據(jù)的跨境流動(dòng)?！对瓌t》也為評(píng)價(jià)一個(gè)征信體系的發(fā)展?fàn)顩r制定了相應(yīng)的指標(biāo)。一個(gè)完善的征信系統(tǒng)，應(yīng)該包括：在信息覆蓋面上，盡可能地對(duì)放貸機(jī)構(gòu)、借款人群和地域上的全覆蓋；在數(shù)據(jù)采集、挖掘中滿足放貸機(jī)構(gòu)、信息主體、監(jiān)管部門等征信系統(tǒng)參與各方對(duì)信息的需求；征信系統(tǒng)要盡可能在保障信息主體的知情權(quán)、使用權(quán)、異議權(quán)等征信權(quán)益和促進(jìn)公平信貸之間的平衡，在促進(jìn)信貸市場(chǎng)發(fā)展、保障公平信貸權(quán)利、促進(jìn)信貸市場(chǎng)有效競(jìng)爭(zhēng)等方面發(fā)揮積極的作用。這為各國(guó)征信業(yè)的發(fā)展提供了有效的指導(dǎo)性綱領(lǐng)。我國(guó)征信系統(tǒng)的基本情況我國(guó)的企業(yè)征信系統(tǒng)1992年起源于深圳的企業(yè)貸款證，個(gè)人征信1999年在上海試點(diǎn)，人民銀行歷時(shí)20多年，建成了世界最大、全國(guó)統(tǒng)一的企業(yè)和個(gè)人征信系統(tǒng)。目前，全國(guó)集中的數(shù)據(jù)庫(kù)，通過與公安部身份聯(lián)網(wǎng)核查和質(zhì)檢總局組織機(jī)構(gòu)代碼聯(lián)網(wǎng)核查，與金融機(jī)構(gòu)一點(diǎn)接入，達(dá)到秒級(jí)響應(yīng)的高效率訪問，實(shí)現(xiàn)全國(guó)范圍內(nèi)統(tǒng)一的制度、標(biāo)準(zhǔn)、授權(quán)和管理。目前，我國(guó)征信系統(tǒng)主要采集身份信息、信貸信息、非金融負(fù)債信息三大塊，涵蓋了貸款、貿(mào)易融資、保理、票據(jù)貼現(xiàn)等各類企業(yè)授信產(chǎn)品，以及個(gè)人消費(fèi)貸、住房抵押貸款、信用卡、個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款等個(gè)人信貸產(chǎn)品。從借款人來(lái)看，征信系統(tǒng)收錄的企業(yè)和自然人數(shù)已居全球前列。截至2014年底，企業(yè)和個(gè)人征信系統(tǒng)分別收錄近2000萬(wàn)戶企業(yè)、其他組織和8.6億自然人，其中，有信貸記錄的自然人3.5億人。從接入和服務(wù)的機(jī)構(gòu)來(lái)看，基本覆蓋各類放貸機(jī)構(gòu)。截至2014年底，企業(yè)和個(gè)人征信系統(tǒng)接入機(jī)構(gòu)分別達(dá)1724家和1811家為小貸公司、融資性擔(dān)保公司和村鎮(zhèn)銀行等小微放貸機(jī)構(gòu)開辟互聯(lián)網(wǎng)接入征信系統(tǒng)的新渠道，簡(jiǎn)化接口規(guī)范。2014年，新增接入企業(yè)和個(gè)人征信系統(tǒng)的小微機(jī)構(gòu)分別為982家和1032家，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)接入的分別有693家和642家。在對(duì)外服務(wù)上，目前的產(chǎn)品和服務(wù)體系主要是信用報(bào)告基礎(chǔ)服務(wù)和增值產(chǎn)品服務(wù)兩大塊。在信用報(bào)告查詢上，截至2014年底，企業(yè)征信系統(tǒng)當(dāng)年累計(jì)查詢量9950萬(wàn)次，個(gè)人征信系統(tǒng)當(dāng)年累計(jì)查詢4.1億次，信用報(bào)告被廣泛深入地應(yīng)用于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域。增值產(chǎn)品有關(guān)聯(lián)企業(yè)的關(guān)聯(lián)查詢服務(wù)，有將本機(jī)構(gòu)好客戶在其他機(jī)構(gòu)變壞的信息提供給機(jī)構(gòu)用戶的重要信息提示服務(wù)。還有利用個(gè)人信用報(bào)告中信貸交易和查詢信息建模，研究開發(fā)個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)量化評(píng)估工具，預(yù)測(cè)借款人未來(lái)逾期的可能性、我們稱之為“個(gè)人信用報(bào)告數(shù)字解讀”服務(wù)。此外，為了服務(wù)于金融機(jī)構(gòu)貸后管理，提高信貸政策制定的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，信貸資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析、歷史違約率等產(chǎn)品也正在研發(fā)中。征信系統(tǒng)的應(yīng)用成效不斷凸顯。2014年，清華大學(xué)李稻葵教授帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)，對(duì)征信系統(tǒng)的應(yīng)用成效進(jìn)行定量研究發(fā)現(xiàn)，2012年，征信系統(tǒng)促進(jìn)了0.33個(gè)百分點(diǎn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)和142萬(wàn)新增就業(yè)，促進(jìn)大、中、小微企業(yè)新增貸款分別為347億元、370億元和6750億元。從商業(yè)銀行報(bào)送的應(yīng)用成效來(lái)看，2014年，各銀行利用征信系統(tǒng)拒絕授信4890億元，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警4588億元，壓縮企業(yè)授信規(guī)模1214億元，開展不良貸款清收370億元。在世界銀行全球信用信息指數(shù)評(píng)價(jià)中，我國(guó)信用信息指數(shù)由2007年的3分上升到2014年的5分，離滿分6分更進(jìn)一步。未來(lái)的征信市場(chǎng)第一，信貸市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和社會(huì)交易三大方面，未來(lái)對(duì)于了解交易對(duì)手、緩解交易過程中信息不對(duì)稱問題的潛在需求大，第三方征信潛力很大。僅從信貸市場(chǎng)而言，中國(guó)有很多的個(gè)人和小微企業(yè)對(duì)信貸需求很大，信貸市場(chǎng)的藍(lán)海主要在于沒有跟銀行發(fā)生借貸關(guān)系的個(gè)體和企業(yè)，需要發(fā)展有效的征信方式為其服務(wù)，這也正是對(duì)所謂的互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)征信業(yè)發(fā)展的期待?；ヂ?lián)網(wǎng)記錄了借款人以前不可記錄的行為，獲得了以前無(wú)法、或成本很高的數(shù)據(jù)，有利于為放貸人了解借款人是誰(shuí)、有沒有還款能力和還款意愿提供了新的渠道和方法。但是，相關(guān)的信息究竟如何使用有待進(jìn)一步研究驗(yàn)證。在2014年，美國(guó)政策與經(jīng)濟(jì)研究委員會(huì)（PERC）對(duì)于非金融信息（也成為替代性信息）在信貸決策中作用的研究表明：一是諸如水、電、煤、有線電視、手機(jī)等非金融信息納入征信系統(tǒng)，顯著地提高了薄信用檔案人群的信貸獲得能力，但對(duì)于厚信用檔案人群而言邊際作用不大；二是研究初步發(fā)現(xiàn)，社交信息對(duì)于判斷借款人的還款意愿和能力暫無(wú)預(yù)測(cè)力。（ResearchConsensusConfirmsBenefitsofAlternativeData，MichaelA.Turner,ect）互聯(lián)網(wǎng)在網(wǎng)絡(luò)借貸（P2P）中發(fā)揮中介的作用，把有錢的人和需要錢的人匹配在一起，通過互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)了借貸雙方之間的直接交易。在資金匹配過程中的風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)選擇上，網(wǎng)貸平臺(tái)投資者和銀行存款人、小貸公司出資人之間存在一定的區(qū)別。肩負(fù)對(duì)平臺(tái)上借款人信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理的網(wǎng)貸平臺(tái)，在信息使用、貸前調(diào)查等方面可借助互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)，但本質(zhì)上與其他從事信用風(fēng)險(xiǎn)的放貸機(jī)構(gòu)并無(wú)二致，核心還是充分利用內(nèi)外部各種信息做好客戶征信和增信，提高對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理水平。從放貸業(yè)務(wù)的網(wǎng)貸平臺(tái)依照《征信業(yè)管理?xiàng)l例》的規(guī)定應(yīng)該納入征信系統(tǒng)，在目前網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)法律地位未界定的情況下，我們?cè)趦赡昵巴ㄟ^上海資信公司建立了一個(gè)網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)之間的網(wǎng)絡(luò)金融征信系統(tǒng)（NFCS），目前全國(guó)已經(jīng)有近500家網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)正在接入、或準(zhǔn)備接入這個(gè)系統(tǒng)中，194家網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)提供數(shù)據(jù)、涉及借款人63萬(wàn)、余額305億，累計(jì)查詢110萬(wàn)次。未來(lái)，隨著政策的進(jìn)一步明確，打通其與征信系統(tǒng)之間的聯(lián)系技術(shù)上不是問題。第三，隨著社會(huì)多層次征信服務(wù)需求的興起，征信市場(chǎng)主體、征信服務(wù)方式也應(yīng)該是分層和多樣性的，從總體上，讓市場(chǎng)化的征信機(jī)構(gòu)逐漸發(fā)揮主導(dǎo)作用符合長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的需要。近年來(lái)，美國(guó)征信市場(chǎng)逐漸形成了一類非傳統(tǒng)征信機(jī)構(gòu)，與傳統(tǒng)征信機(jī)構(gòu)主要從放貸機(jī)構(gòu)、公共部門等采集信息不同，非傳統(tǒng)征信機(jī)構(gòu)奉行的是“消費(fèi)者可以更主動(dòng)參與到自身信用檔案的建立”，它的核心業(yè)務(wù)模式是“由信息主體本人提供信息，征信機(jī)構(gòu)對(duì)信息進(jìn)行驗(yàn)證、核實(shí)，最終出具信用報(bào)告向信息使用方提供”。當(dāng)前，我國(guó)市場(chǎng)上已經(jīng)出現(xiàn)了這類專業(yè)征信機(jī)構(gòu)的雛形，它們要求借款人通過互聯(lián)網(wǎng)或手機(jī)填報(bào)基本信息并上傳證明材料，經(jīng)借款人授權(quán)后，與相關(guān)外部數(shù)據(jù)庫(kù)鏈接實(shí)現(xiàn)信息驗(yàn)證，并通過多種方式獲取銀行卡消費(fèi)記錄、信用卡賬單信息等，通過信息交叉驗(yàn)證和分析，提供借款人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估服務(wù)。建議與意見作為一個(gè)與數(shù)據(jù)打交道的行業(yè)，征信業(yè)始終繞不開的兩大核心問題：一是公共信息的公開問題，包括政府信息的公開可得和企業(yè)財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確、可得；二是對(duì)個(gè)人隱私的保護(hù)問題，在大數(shù)據(jù)征信業(yè)態(tài)下，個(gè)人隱私保護(hù)的問題更為突出。迫切需要加強(qiáng)政府信息公開的相關(guān)立法，推動(dòng)政府信息公開要走法治化道理。從2005年開始，我們推動(dòng)了社保、公積金、司法、工商、環(huán)保等公共信息的采集工作，部分地區(qū)的公積金、電信繳費(fèi)、環(huán)保和司法判決等信息業(yè)已進(jìn)入系統(tǒng)。但是，由于缺乏法律支持和制度保障，公共信息的可持續(xù)性有待進(jìn)一步提高。一直以來(lái)的實(shí)踐證明，加強(qiáng)政府信息公開的相關(guān)立法，進(jìn)一步推動(dòng)政府信息公開，提高為社會(huì)提供公共信息服務(wù)的意識(shí)，要走法制化的道理。在隱私保護(hù)方面，在傳統(tǒng)的模式下，借款人讓渡了一些個(gè)人隱私，主要是借款還錢的信息，換來(lái)了公平信貸交易的機(jī)會(huì)，在長(zhǎng)期的過程中形成了一個(gè)基本平等的交易模式。但在大數(shù)據(jù)的征信模式下，很容易打破讓渡隱私和獲得信貸之間的平等交換模式。為此，世界各國(guó)對(duì)隱私保護(hù)的力度越來(lái)越強(qiáng)，如在歐洲個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)立法實(shí)踐中提出的一個(gè)核心觀點(diǎn)是“技術(shù)可行并非是道德的，大數(shù)據(jù)意味著更重的責(zé)任?！痹跀?shù)據(jù)使用的過程中，特別注重透明性原則和個(gè)人權(quán)利的保護(hù)：誰(shuí)在收集和使用數(shù)據(jù)，為什么這么干，數(shù)據(jù)保存多久，數(shù)據(jù)將與誰(shuí)共享；個(gè)人對(duì)信息的使用權(quán)，對(duì)信息處理流程的知情權(quán)和被遺忘權(quán)是大數(shù)據(jù)下個(gè)人權(quán)益的核心內(nèi)涵。互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代數(shù)據(jù)的使用是否應(yīng)該遵守以下基本原則：一是目的性原則，建立數(shù)據(jù)庫(kù)要有明確的目的；二是適當(dāng)性原則，采集與目的間要適當(dāng)；三是本人同意原則，在采集、使用數(shù)據(jù)時(shí)本人要同意（1與0的選擇）；四是知情原則，對(duì)數(shù)據(jù)的采集、使用、過程、結(jié)果等要有知情。為促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代我國(guó)征信業(yè)的健康發(fā)展，在制定中國(guó)的數(shù)據(jù)保護(hù)法的規(guī)則規(guī)范中，一方面可以借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，另外一方面行業(yè)自身、行業(yè)