2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目＋銀行管理》考試歷年真題合集

2023年銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目+

銀行管理》考試歷年真題精選合集

1.商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風險的有（）。

A.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙

B.未審核客戶有效身份證辦理大額取現(xiàn)業(yè)務

C.未能正確識別假鈔

D.未經(jīng)授權辦理大額取現(xiàn)業(yè)務

E.無支付憑證或使用內部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務

【答案】:B|C|D|E

【解析】：

現(xiàn)金存取款柜臺業(yè)務環(huán)節(jié)操作風險的違規(guī)事項，除BCDE四項外，還

包括：①離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但鑰匙未妥善保管；②外部人員

采取化整為零手段，通過其他商業(yè)銀行相互間、賬戶間頻繁存取現(xiàn)金,

進行洗錢活動等。

2.下列關于商業(yè)銀行內部資本充足評估報告的表述，錯誤的是（）。

A.報告應評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險

B.監(jiān)管機構認為銀行的內部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基

于銀行自行評估的內部資源水平來確定監(jiān)管資本要求

C.監(jiān)管機構在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內部資本充足評

估程序進行檢查

D.報告可以作為內部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件

【答案】：C

【解析】：

C項，商業(yè)銀行應當建立內部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)

測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。

3.下列哪些事件屬于商業(yè)銀行操作風險中的“人員因素”類別？（）

A.首席外匯交易員跳槽至另一家金融機構

B.信貸審核人員協(xié)助隱瞞虛假信息并批準放貸

C.理財業(yè)務人員因口頭承諾客戶固定收益而遭遇訴訟

D.部分員工因長期處于不良工作環(huán)境導致健康受損

E.資金交易員未經(jīng)授權進行交易并造成損失

【答案】：A|B|C|D|E

【解析】：

操作風險可分為人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。

題中ABCDE五項均屬于“人員因素”風險類別。

4.借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5%,

違約回收率為40%,該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非

預期損失為()萬。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5

【答案】：D

【解析】：

每一項風險資產(chǎn)的預期損失計算公式為：預期損失(EL)=違約概率

（PD）X違約風險暴露（EAD）X違約損失率（LGD）。其中，違約損

失率=1—違約回收率。則該筆貸款的預期損失=2.5%X100X（1-

40%）=1.5（萬）,非預期損失=10—1.5=8.5（萬）。

5.行為風險的定義把放在了核心位置，體現(xiàn)了的風險管

理理念。（）

A.金融機構利益，以金融機構為核心

B.金融機構利益，以客戶為核心

C.消費者利益，以金融機構為核心

D.消費者利益，以客戶為核心

【答案】：D

【解析】：

行為風險的定義把消費者利益放在了核心位置，體現(xiàn)了“以客戶為核

心”的風險理念。整個行為風險的識別、評估、監(jiān)測、報告、控制、

緩釋過程都圍繞消費者或客戶利益是否受到損害展開。

6.關于市值重估，下列說法正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸按市值每月至少重估一次價值

B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值

C.商業(yè)銀行進行市值重估的方法有盯市和盯模

D.盯市是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭

寸的價值

【答案】：C

【解析】：

A項，商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價值。

B項，商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用兩種方法：①盯市，商業(yè)

銀行必須盡可能按照市場價格計值；②盯模，當按市場價格計值存在

困難時，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價值計值。D項，盯模是指以

某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值。

7.下列關于巴塞爾協(xié)議III的說法錯誤的是（）。

A.大幅度提高高風險業(yè)務的資本要求

B.重新界定監(jiān)管資本的構成，強調優(yōu)先股在監(jiān)管資本中的核心地位

C.建立逆周期資本監(jiān)管機制

D,提高了資本充足率監(jiān)管標準

【答案】：B

【解析】：

B項，巴塞爾協(xié)議ni重新界定了監(jiān)管資本的構成，恢復普通股在監(jiān)管

資本中的核心地位，嚴格各類資本工具的合格標準，從嚴確定資本扣

除項目，強化監(jiān)管資本工具的損失吸收能力。

8.商業(yè)銀行風險管理的主要策略中，可以降低系統(tǒng)性風險的有（）。

A.風險轉移

B.投資組合

C.風險分散

D.風險規(guī)避

E.風險補償

【答案】：A|D|E

【解析】：

BC兩項，風險分散是指通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選

擇。系統(tǒng)性風險是因外部條件的變化，如宏觀經(jīng)濟形勢和市場的波動、

經(jīng)濟政策的突然變化等因素給資產(chǎn)價格帶來的變化。而非系統(tǒng)性風險

是一項資產(chǎn)特有的風險，這種風險不隨資產(chǎn)組合中其他資產(chǎn)價格的變

動而同方向同幅度變動。充分多樣化的資產(chǎn)組合可以消除組合中不同

資產(chǎn)的非系統(tǒng)性風險，但不能消除系統(tǒng)性風險。

9.監(jiān)管部門參與市場約束的作用表現(xiàn)在（）。

A.實施懲戒

B.指導市場參與者改進做法

C.建立風險的處置和退出機制

D.制定信息披露標準

E.引導公眾對銀行業(yè)務的選擇

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

監(jiān)管部門是市場約束的核心，其作用在于：①制定信息披露標準和指

南，提高信息的可靠性和可比性；②實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢

查機制，確保政策執(zhí)行和有效信息披露；③引導其他市場參與者改進

做法，強化監(jiān)督；④建立風險處置和退出機制，促進市場約束機制最

終發(fā)揮作用。

10.下列關于專家判斷法的說法錯誤的是（）。

A.專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是對信用風險的評估缺乏一致性

B.專家系統(tǒng)的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析

和決策的主要基礎

C.專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素以及與

市場有關的因素

D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐

富經(jīng)驗，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習慣和偏好的差異，可能

出現(xiàn)不同的風險評估結果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)

銀行而言尤為突出

【答案】：D

【解析】：

專家系統(tǒng)的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和

決策的主要基礎，這種主觀性很強的方法/體系帶來的一個突出問題

是對信用風險的評估缺乏一致性。例如，對同一筆信貸業(yè)務，不同的

信貸人員由于其經(jīng)驗、習慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風險評估

結果和授信決策或建議。專家系統(tǒng)的這一局限性對于大型商業(yè)銀行而

言尤為突出。

11.作為市場風險的重要計量和分析方法，缺口分析通常用來衡量商

業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，側重于分析（）o

A.期權風險

B.重新定價風險

C.收益率曲線風險

D.基準風險

【答案】：B

【解析】：

缺口分析只考慮了由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險（即重

新定價風險），而未考慮當利率水平變化時，各種金融產(chǎn)品因基準利

率的調整幅度不同產(chǎn)生的利率風險（即基準風險）。同時，缺口分析

也未考慮因利率環(huán)境改變而引起的支付時間的變化，例如忽略了具有

期權性風險的頭寸在收入方面的變化。

12.下列關于商業(yè)銀行信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）o

A.預期損失是信用風險損失分布的數(shù)學期望

B.預期損失代表大量貸款組合在整個經(jīng)濟周期內的最高損失

C.預期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積

D.預期損失是商業(yè)銀行預期可能會發(fā)生的平均損失

【答案】：B

【解析】：

預期損失是指信用風險損失分布的數(shù)學期望，代表大量貸款或交易組

合在整個經(jīng)濟周期內的平均損失，是商業(yè)銀行預計將會發(fā)生的損失。

預期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積。

13.在商業(yè)銀行信用風險內部評級法中，下列關于違約概率與違約損

失率的表述最恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.違約概率針對銀行的交易對手而言，違約損失率則針對銀行每一交

易品種而言

B.違約概率與信貸資產(chǎn)保障無關，違約損失率與信貸資產(chǎn)保障有關

C.違約概率與客戶信用等級密切相關，違約損失率與客戶信用等級無

關

D.商業(yè)銀行應根據(jù)內部數(shù)據(jù)信息自行計算違約概率和違約損失率

【答案】：A

【解析】：

違約損失率指估計的某一債項違約后損失的金額占該違約債項風險

暴露的比例，違約概率是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能

性。

14.下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。

A.債券的到期收益率通常不等于票面利率

B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率

C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低

D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲

線

【答案】：B

【解析】：

B項，收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關系。收益率曲

線的形狀反映了長短期收益率之間的關系，它是市場對當前經(jīng)濟狀況

的判斷，以及對未來經(jīng)濟走勢預期（包括經(jīng)濟增長、通貨膨脹、資本

回報等）的結果。

15.資產(chǎn)組合的信用風險通常應（）單個資產(chǎn)信用風險的加總。

A.大于

B.小于

C.等于

D.無關

【答案】：B

【解析】：

貸款組合內的各單筆貸款之間通常存在一定程度的相關性。正是由于

這種相關性，貸款組合的整體風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單

加總。

16.下列關于商業(yè)銀行風險的說法，正確的有（）。

A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險

B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的國別風險

C.由于短期內取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分

持有的債券，這反映了銀行的監(jiān)管風險

D.央行提高法定準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這

反映了銀行的監(jiān)管風險

E.結算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀

行的操作風險

【答案】：D|E

【解析】：

A項反映了銀行的信用風險；B項反映了銀行的市場風險；C項反映

了銀行的流動性風險。

17.商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應當充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生

重大負面影響的因素，包括（）o

A.或有風險暴露

B.嚴重且長期的市場衰退

C.突破風險承受能力的其他事件

D.風險事件

E.外部事件

【答案】:A|B|C

【解析】：

商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應當審慎估計資產(chǎn)質量、利潤增長及資本市

場的波動性，充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負面影響的因

素，包括或有風險暴露，嚴重且長期的市場衰退，以及突破風險承受

能力的其他事件。

18.洗錢、恐怖融資、擴散融資三者的區(qū)別包括（）o

A.洗錢的資金來源為非法所得，恐怖融資和擴散融資的資金來源往往

合法

B.洗錢的目的是為了隱藏犯罪資金來源，恐怖融資和擴散融資的資金

主要被用于政治目的

C.洗錢的資金量大、交易復雜，恐怖融資的資金量小、交易簡單，擴

散融資的資金量大、交易隱蔽

D.洗錢的資金環(huán)形流動，恐怖融資和擴散融資的資金點到點流動

E.洗錢的目的是為了隱藏犯罪資金來源，恐怖融資和擴散融資的資金

主要被用于軍事目的

【答案】：A|C|D

【解析】：

BE兩項，洗錢的目的是為了隱藏犯罪資金來源，恐怖融資的資金主

要被用于政治目的，擴散融資的資金主要被用于軍事目的。

19.下列各項中，屬于商業(yè)銀行信用風險的有（）o

A.債務未能如期償還造成的風險

B.金融資產(chǎn)價格波動帶來的風險

C.員工操作不當造成的風險

D.結算過程中發(fā)生的結算風險

E.國家政局變動引發(fā)的風險

【答案】:A|D

【解析】：

信用風險是指債務人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務或信用質

量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權人或金融產(chǎn)品持有人造

成經(jīng)濟損失的風險。作為一種特殊的信用風險，結算風險是指交易雙

方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險。B

項屬于市場風險；C項屬于操作風險；E項屬于國別風險。

20.在總體組合限額管理中，“資本分配”中的資本是（），是商業(yè)銀

行用來承擔所有損失、防止破產(chǎn)的真實的資本。

A.銀行股本

B.銀行的實收資本

C.上一年度的銀行資本

D.預計的下一年度的銀行資本（包括所有計劃的資本注入）

【答案】：D

【解析】：

組合限額可分為授信集中度限額和總體組合限額兩類。其中，總體組

合限額是在分別計量貸款、投資、交易和表外風險等不同大類組合限

額的基礎上計算得出的。設定組合限額的第一步，是按某組合維度確

定資本分配權重。“資本分配”中的資本是所預計的下一年度的銀行

資本（包括所有計劃的資本注入），是商業(yè)銀行用來承擔所有損失、

防止破產(chǎn)的真實的資本。

21.下列關于銀行流動性風險與其他風險關系的表述，正確的有()。

A.利率上升會導致銀行融資成本上升，可能導致流動性風險

B.支付結算系統(tǒng)出現(xiàn)問題影響銀行現(xiàn)金收支，可能導致流動性風險

C.不良貸款率上升會導致銀行資產(chǎn)質量下降，可能導致流動性風險

D.良好的聲譽能夠確保銀行資金的穩(wěn)定性，有助于降低流動性風險

E.戰(zhàn)略決策失誤在長期內會影響銀行流動性，短期內沒有影響

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

流動性風險的產(chǎn)生除了因為商業(yè)銀行的流動性計劃不完善之外，信

用、市場、操作等風險領域的管理缺陷同樣會導致商業(yè)銀行流動性不

足，甚至引發(fā)風險擴散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。E項，

戰(zhàn)略決策失誤不僅在長期內會影響銀行的流動性，短期內也可能影

響。

22.主權債務人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是()。

A.不構成違約

B.政治違約

C.主權違約

D.國別違約

【答案】：C

【解析】：

主權違約指主權債務人違約。違約指任何遺漏或延遲支付利息和/或

本金。

23.商業(yè)銀行柜員在現(xiàn)金存取款的操作中，存在操作風險的有（）。

A.臨時離崗時，錢箱加鎖并保管好鑰匙

B.未審核客戶有效身份證辦理大額取現(xiàn)業(yè)務

C.未能正確識別假鈔

D.未經(jīng)授權辦理大額取現(xiàn)業(yè)務

E.無支付憑證或使用內部憑證辦理客戶資金支付業(yè)務

【答案】：B|C|D|E

【解析】：

現(xiàn)金存取款柜臺業(yè)務環(huán)節(jié)操作風險的違規(guī)事項，除BCDE四項外，還

包括：①離崗后錢箱未加鎖或雖加鎖但鑰匙未妥善保管；②外部人員

采取化整為零手段，通過其他商業(yè)銀行相互間、賬戶間頻繁存取現(xiàn)金,

進行洗錢活動等。

24.關于久期分析，下列說法正確的是（）。

A.如采用標準久期分析法，可以很好地反映期權性風險

B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風險

C.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響

D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果仍能保證準確性

【答案】：B

【解析】：

缺口分析側重于計量利率變動對銀行當期收益的影響，而久期分析則

計量利率風險對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。久期分析的局限性包括：

①如果在計算敏感性權重時對每一時段使用平均久期，即采用標準久

期分析法，久期分析只能反映重新定價風險，不能反映基準風險及因

利率和支付時間的不同而導致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能

很好地反映期權性風險；②對于利率的大幅變動（大于1%）,由于頭

寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關系，久期分析的結果就

不再準確，需要進行更為復雜的技術調整。

25.商業(yè)銀行在識別和分析貸款風險時，系統(tǒng)性風險因素包括（）o

A.行業(yè)風險因素

B.管理層風險因素

C.區(qū)域風險因素

D.企業(yè)產(chǎn)品銷售風險因素

E.宏觀經(jīng)濟因素

【答案】:A|C|E

【解析】：

商業(yè)銀行在識別和分析貸款風險時，系統(tǒng)性風險主要包括：宏觀經(jīng)濟

因素、行業(yè)風險和區(qū)域風險。

26.聲譽風險通常與信用風險、市場風險、操作風險等風險（）。

A.相互排斥、互不共存

B.相互獨立、互不影響

C.交叉存在、互相作用

D.沒有關系

【答案】：C

【解析】：

聲譽風險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的任何環(huán)節(jié)，通常與信用風險、市

場風險、操作風險、流動性風險等風險交叉存在、相互作用。因此，

聲譽風險識別的核心是正確識別八大類風險中可能威脅商業(yè)銀行聲

譽的風險因素。

27.合格循環(huán)零售風險暴露的風險特征為：各類無擔保的個人循環(huán)貸

款，對單一客戶最大信貸余額不超過（）萬元。

A.50

B.100

C.150

D.200

【答案】：B

【解析】：

合格循環(huán)零售風險暴露是指各類無擔保的個人循環(huán)貸款。合格循環(huán)零

售風險暴露中對單一客戶最大信貸余額不超過100萬元人民幣。

28.下列關于交易賬簿和銀行賬簿的說法，正確的是（）。

A.為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸

B.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制很多

C.銀行應當對交易賬簿頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項投資

組合

D.銀行賬簿記錄的是銀行為了交易或對沖交易賬簿其他項目的風險

而持有的金融工具和商品頭寸

【答案】：C

【解析】：

A項，為交易目的而持有的頭寸包括自營業(yè)務、做市業(yè)務和為執(zhí)行客

戶買賣委托的代客業(yè)務而持有的頭寸；B項，記入交易賬簿的頭寸必

須在交易方面不受任何限制；D項，交易賬簿記錄的是銀行為了交易

或對沖交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸。

29.根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應由（）審核

批準。

A.董事會

B.高級管理層

C.監(jiān)事會

D.股東大會

【答案】：A

【解析】：

巴塞爾委員會發(fā)布的第四版《銀行公司治理原則》強調董事會對銀行

負有整體責任，包括批準并監(jiān)督管理層實施銀行的戰(zhàn)略目標、治理框

架和公司文化。

30.當市場資金緊張導致供需不平衡時，資金可能會出現(xiàn)期限短而收

益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（）。

A.波動收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.正向收益率曲線

D.水平收益率典線

【答案】：B

【解析】：

收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關系。收益率曲線的形

狀反映了長短期收益率之間的關系，它是市場對當前經(jīng)濟狀況的判

斷，以及對未來經(jīng)濟走勢預期（包括經(jīng)濟增長、通貨膨脹、資本回報

等）的結果。反向收益率曲線，表明在某一時點上，投資期限越長，

收益率越低。當資金緊張導致供需不平衡時，可能出現(xiàn)期限短的收益

率高于期限長的收益率的反向收益率曲線。

31.假設其他條件保持不變，下列關于商業(yè)銀行利率風險的表述，正

確的是（）。

A.購買票面利率為3%的國債，當期資金成本為2%,則該交易不存在

利率風險

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風險

C.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風險為0

D.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增

加收益

【答案】：B

【解析】：

A項，資金成本屬于機會成本，不可用于比較利率風險；C項，浮動

利率債券參照3個月LIBOR,可能存在基準風險；D項，資產(chǎn)以固定

利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升使得在利息收入不變的

情況下利息支出增加，這將減少收益。

32.下列關于專家判斷法的說法錯誤的是（）。

A.專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是對信用風險的評估缺乏一致性

B.專家系統(tǒng)的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析

和決策的主要基礎

C.專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關的因素以及與

市場有關的因素

D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐

富經(jīng)驗，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習慣和偏好的差異，可能

出現(xiàn)不同的風險評估結果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)

銀行而言尤為突出

【答案】：D

【解析】：

專家系統(tǒng)的突出特點在于將信貸專家的經(jīng)驗和判斷作為信用分析和

決策的主要基礎，這種主觀性很強的方法/體系帶來的一個突出問題

是對信用風險的評估缺乏一致性。例如，對同一筆信貸業(yè)務，不同的

信貸人員由于其經(jīng)驗、習慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風險評估

結果和授信決策或建議。專家系統(tǒng)的這一局限性對于大型商業(yè)銀行而

言尤為突出。

33.商業(yè)銀行在銀行操作風險與控制自我評估時，針對經(jīng)營管理過程

中的操作風險，實施了旨在改變風險可能性和影響強度的管理控制活

動后，仍然保留的那部分風險是（）o

A.非系統(tǒng)性風險

B.固有風險

C.剩余風險

D.系統(tǒng)性風險

【答案】：c

【解析】：

風險與控制自我評估是主流的操作風險評估工具，旨在防患于未然，

對操作風險管理和內部控制的適當程度及有效性進行檢查和評估。商

業(yè)銀行對自身經(jīng)營管理中存在的操作風險點進行識別，評估固有風

險，再通過分析現(xiàn)有控制活動的有效性，評估剩余風險，進而提出控

制優(yōu)化措施的工作。C項，剩余風險是指在實施了旨在改變風險可能

性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的風險。

34.貸款重組應當注意的事項包括（）。

A.對抵押品、質押物或保證人一般應重新進行評估

B.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

C.進入重組流程的原因

D.對抵押品、質押物或保證人不需要進行評估

E.是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品

【答案】：A|B|C|E

【解析】：

貸款重組應當注意的事項包括：①是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品，通

常，商業(yè)銀行都對允許或不允許重組的貸款類型有具體規(guī)定；②為何

進入重組流程，對此應該有專門的分析報告并陳述理由；③是否值得

重組，重組的成本與重組后可減少的損失孰大孰小，對將要重組的客

戶必須進行細致科學的成本收益分析；④對抵押品、質押物或保證人

一般應重新進行評估。

35.由于許多集團客戶內部的關聯(lián)關系比較復雜，因此在對其授信時

應注意（）。

A.分別制定標準,實施個體控制

B.掌握充分信息,避免過度授信

C.盡量多用保證,爭取少用抵押

D.統(tǒng)一識別標準,實施總量控制

E.主辦銀行牽頭,協(xié)調信貸業(yè)務

【答案】：B|D|E

【解析】：

集團客戶內部的關聯(lián)關系比較復雜，在對其進行授信限額管理時應重

點做到以下幾點：①統(tǒng)一識別標準，實施總量控制；②掌握充分信息,

避免過度授信；③主辦銀行牽頭，協(xié)調信貸業(yè)務。

36.下列哪一項不屬于商業(yè)銀行了解個人借款人資信狀況的途徑？

（）

A.通過實地考察了解客戶提供的信息的真實性

B.查詢法院部門個人客戶信用記錄

C.從其他銀行購買客戶借款記錄

D.查詢人民銀行個人信用信息基礎數(shù)據(jù)庫

【答案】：C

【解析】：

商業(yè)銀行應當通過與借款人面談、電話訪談、實地考察等方式了解/

核實借款人所提供信息的真實性；商業(yè)銀行可通過中國人民銀行個人

征信系統(tǒng)及稅務、海關、法院等機構獲得個人客戶的信用記錄，作為

借款人是否符合貸款資格的重要依據(jù)。c項違反了銀行業(yè)職業(yè)操守。

37.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行的（）負責設

定本行的風險偏好。

A.董事會

B.風險管理部門

C.監(jiān)事會

D.風險管理委員會

【答案】：A

【解析】：

《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中規(guī)定董事會負責設定風險偏好,

高級管理層負責根據(jù)業(yè)務戰(zhàn)略和風險偏好組織實施資本管理工作。

38.對商業(yè)銀行而言，下列情形中重新定價風險最大的是（）。

A.以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的資金來源

B.以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源

C.以短期存款作為短期流動資金貸款的資金來源

D.以短期存款作為長期浮動利率貸款的資金來源

【答案】：B

【解析】：

B項，商業(yè)銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源，當利

率上升時，貸款的利息收入固定，但存款的利息支出隨利率上升而增

加，從而使銀行的未來收益減少，重新定價風險增大。

39.專業(yè)化的融資擔保公司可在余額不超過凈資產(chǎn)（）倍之內承擔融

資擔保責任。

A.8

B.10

C.11

D.14

【答案】：B

【解析】：

一類特殊的保證人是專業(yè)化的融資擔保公司，其可在余額不超過凈資

產(chǎn)10倍（小微企業(yè)和農(nóng)戶融資擔保業(yè)務在保余額占比50%以上且戶

數(shù)占比80%以上為15倍）之內承擔融資擔保責任。

40.證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此

風險也越大。

A.久期

B.敞口

C.現(xiàn)值

D.終值

【答案】：A

【解析】：

久期又稱持續(xù)期，用于對固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的

衡量。證券的久期越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因

此風險也越大。

41.組合層面的風險監(jiān)測把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進行整體監(jiān)

測。關于商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測，下列說法錯誤的是（）。

A.商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模

型兩種方法

B.商業(yè)銀行可以依據(jù)風險管理專家的判斷，給予各項指標一定權重，

得出對單個資產(chǎn)組合風險判斷的綜合指標或指數(shù)

c.資產(chǎn)組合模型方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結構進

行分析監(jiān)測

D.組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風險分散效果，防止國別、行

業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置

【答案】：C

【解析】：

C項，傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結

構進行分析監(jiān)測。

42.操作風險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應該為抵御

操作風險造成的損失安排經(jīng)濟資本。下列哪些是商業(yè)銀行可選擇的經(jīng)

濟資本計算方法？（）

A.內部評級法

B.基本指標法

C.標準法

D.新標準法

E.高級計量法

【答案】：B|C|D|E

【解析】：

操作風險資本計量方法包括基本指標法、標準法和高級計量法，以及

2017年《巴塞爾ni最終方案》提出的新標準法。A項，內部評級法屬

于信用風險的計量方法。

43.與一般企業(yè)相比，商業(yè)銀行的突出特點是（）。

A.低負債經(jīng)營

B.全負債經(jīng)營

C.中負債經(jīng)營

D.高負債經(jīng)營

【答案】：D

【解析】：

與其他一般企業(yè)相比，商業(yè)銀行的特殊性首先在于它以負債經(jīng)營為特

色，是高杠桿經(jīng)營的金融機構，其資本占比較低，承擔著巨大的風險。

同時，商業(yè)銀行在一國經(jīng)濟中具有重要地位，尤其是大型商業(yè)銀行在

國民經(jīng)濟中要比一般企業(yè)重要得多。

44.關于市值重估，下列說法正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸按市值每月至少重估一次價值

B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值

C.商業(yè)銀行進行市值重估的方法有盯市和盯模

D.盯市是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭

寸的價值

【答案】：C

【解析】：

A項，商業(yè)銀行應當對交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價值。

B項，商業(yè)銀行在進行市值重估時通常采用兩種方法：①盯市，商業(yè)

銀行必須盡可能按照市場價格計值；②盯模，當按市場價格計值存在

困難時，銀行可以按照數(shù)理模型確定的價值計值。D項，盯模是指以

某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值。

45.哪些方面可以分析主要業(yè)務的操作風險點及其控制措施？（）

A.柜面業(yè)務

B.法人信貸業(yè)務

C.個人信貸業(yè)務

D.資金業(yè)務

E.代理業(yè)務

【答案】:A|B|C|D|E

【解析】：

操作風險管理關系到商業(yè)銀行的每個業(yè)務和崗位，不論業(yè)務條線還是

管理部門，都負有管理操作風險的責任。根據(jù)我國商業(yè)銀行目前的業(yè)

務種類和運營方式，可以從最普遍的柜面業(yè)務、法人信貸業(yè)務、個人

信貸業(yè)務、資金業(yè)務和代理業(yè)務五個方面來分析操作風險點及其控制

措施。

46.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與（）共同構成商業(yè)銀行有效管理和控制風險

的外部保障。

A.公司治理

B.資本管理

C.市場約束

D.市場準入

【答案】：C

【解析】：

監(jiān)管部門監(jiān)督檢查與市場約束共同構成商業(yè)銀行有效管理和控制風

險的外部保障。面對當前復雜多變的全球經(jīng)濟、金融形勢，有效銀行

監(jiān)管對保持金融穩(wěn)定的重要性不斷提升，全球范圍內就加強對銀行機

構監(jiān)管、完善監(jiān)管政策和會計政策、鼓勵有效公司治理、提高信息披

露水平達成共識，銀行監(jiān)管與市場約束在銀行業(yè)風險管理體系中的重

要性必將進一步提升。

47.一國的銀行監(jiān)管機構限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出，在此國開設

分支機構的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一

事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風險有（）o

A.信用風險

B.國別風險

C.法律風險

D.聲譽風險

E.市場風險

【答案】：A|B|C

【解析】：

“一國的銀行監(jiān)管機構限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出”屬于國別風

險；而該風險因監(jiān)管措施產(chǎn)生又屬于法律風險；“開設分支機構的一

家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失”，即導致該國的信用

狀況下降，這又屬于信用風險。

48.風險評估體系要符合銀行內部（）的需要。

A.資本管理

B.利潤管理

C.財務管理

D.風險管理

E.運營管理

【答案】：A|D

【解析】：

風險評估體系要符合銀行內部風險管理和資本管理的需要，充分考慮

銀行風險管理的組織分工和管理流程，結合銀行的風險文化確定相應

的評估內容。

49.多種信用風險組合模型被廣泛應用于國際銀行業(yè)中，其中（）直

接將轉移概率與宏觀因素的關系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素

沖擊來模擬轉移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。

A.CreditMetrics模型

B.CreditPortfolioView模型

C.CreditRisk+模型

D.CreditMonitor模型

【答案】：B

【解析】：

A項，CreditMetrics模型本質上是一個VaR模型，目的是為了計算出

在一定的置信水平下，一個信用資產(chǎn)組合在持有期限內可能發(fā)生的最

大損失；C項，CreditRisk+模型根據(jù)針對火險的財險精算原理，對貸

款組合違約率進行分析；D項,CreditMonitor模型屬于客戶評級模型,

不屬于信用風險組合模型。

50.日常國別風險信息監(jiān)測應遵循的原則不包括（）o

A.完整性

B.獨立性

C.及時性

D.相關性

【答案】：D

【解析】：

日常國別風險信息監(jiān)測應遵循完整性、獨立性和及時性原則。完整性

是指應該收集全部的風險信息，對所有的可能會產(chǎn)生負面影響、提高

銀行風險的信息都應該關注整理；獨立性是指在處理收集的信息時，

應保證獨立性，不能因為主觀或其他原因而使收集到的信息有失公

允；及時性是指保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風險事件的第一

時間收集信息，從而在第一時間做出預警措施。

51.下列關于商業(yè)銀行市場風險限額管理的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應當根據(jù)業(yè)務的性質、規(guī)模、復雜程度和風險承受能力設

定限額

B.制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C.市場風險限額管理應完全獨立于流動性風險等其他風險類別的限

額管理

D.管理層應當根據(jù)一定時期內的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管

理體系進行調整

【答案】：C

【解析】：

C項，商業(yè)銀行應當確保不同市場風險限額之間的一致性，并協(xié)調市

場風險限額管理與信用風險、流動性風險等其他風險的限額管理。

52.下列各項不屬于單幣種敞口頭寸的是（）。

A.期權敞口頭寸

B.遠期凈敞口頭寸

C.即期凈敞口頭寸

D.總敞口頭寸

【答案】：D

【解析】：

外匯敞口可以分為單幣種敞口頭寸和總敞口頭寸。其中，單幣種敞口

頭寸是指每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、期權敞口頭

寸以及其他敞口頭寸之和，反映單一貨幣的外匯風險。

53.綜合報告是各報告單位針對管理范圍內、報告期內各類風險與內

控狀況撰寫的綜合性風險報告。綜合報告應反映的主要內容包括（）。

A.轄內各類風險總體狀況及變化趨勢

B.分類風險狀況及變化原因分析

C.風險應對策略及具體措施

D.加強風險管理的建議

E.發(fā)展趨勢及風險因素分析

【答案】:A|B|C|D

【解析】：

E項為風險報告的專題報告所反映的內容。

54.國別風險不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風險。據(jù)此，下列表述錯

誤的是（）。

A.國別風險產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟、金融和貿(mào)易活動中

B.國別風險不可以轉移

C.國別風險是和國家主權密切相關的風險

D.國別風險是由不可抗拒的國外風險因素造成的

【答案】：B

【解析】：

B項，商業(yè)銀行可以通過投保國別風險保險來轉移風險。投保人通過

支付一定的保費將所承擔的國別風險轉移給承保人。承保機構有由各

國政府開辦或代表政府的出口信用機構以及國際多邊擔保機構、其他

商業(yè)性保險公司。

55.下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質量最不相關

的是（）。

A.貸款風險遷徙率

B.客戶授信集中度

C.不良貸款撥備覆蓋率

D.不良貸款率

【答案】：B

【解析】：

A項，貸