風(fēng)險(xiǎn)管理資格考試練習(xí)題

風(fēng)險(xiǎn)管理資格考試練習(xí)題

第一章答案

1關(guān)于銀行和金融服務(wù)公司之間的關(guān)系，下述表述中不正確的是哪個(gè)？B

A銀行是指持有執(zhí)照并從事存貸款及支票簽收、發(fā)等業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

B金融服務(wù)公司提供除銀行以外業(yè)務(wù)的包括保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等金融產(chǎn)品機(jī)構(gòu)

C銀行一定是一種金融服務(wù)公司，而金融服務(wù)公司不一定是銀行

D對銀行的監(jiān)管和對金融服務(wù)業(yè)監(jiān)管是不同的

2關(guān)于下面的描述，正確的是B

I風(fēng)險(xiǎn)代表的是產(chǎn)生負(fù)面結(jié)果的可能性，而且是可以估計(jì)的

II風(fēng)險(xiǎn)事件將會(huì)給銀行帶來直接和間接的損失，最終都體現(xiàn)在財(cái)務(wù)損失

III非金融產(chǎn)品和金融產(chǎn)品的監(jiān)管都是為了保護(hù)消費(fèi)者，沒有其他區(qū)別

IV銀行監(jiān)管不僅會(huì)對這個(gè)行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)，對其中的每一個(gè)機(jī)構(gòu)都會(huì)進(jìn)行

比較嚴(yán)格的監(jiān)管

AII和III

BI和IV

CII和IV

DIV

3銀行的資本結(jié)構(gòu)不像其他傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)可以自由選擇，一般都受到最低資本要求D

和最低流動(dòng)性水平要求：制定這些要求的是

A銀行董事會(huì)

B銀行股東大會(huì)

C行業(yè)協(xié)會(huì)

D所在地監(jiān)管當(dāng)局

4BASELII協(xié)議適用于銀行的監(jiān)管，并不適用于金融服務(wù)業(yè)。但是從目前來看，D

將BASELII覆蓋大約8800家信用機(jī)構(gòu)和2200家投資公司的，是

A日本

B美國

C英國和英聯(lián)邦體系

D歐盟

5銀行的經(jīng)營失敗在給銀行職員、客戶以及雇員造成立即損害的同時(shí)，給整個(gè)C

宏觀經(jīng)濟(jì)帶來損害的風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)叫做

A擠兌風(fēng)險(xiǎn)

B聯(lián)系風(fēng)險(xiǎn)

C系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D整體風(fēng)險(xiǎn)

6下面各個(gè)描述錯(cuò)誤的是D

I對于銀行的監(jiān)管，監(jiān)管當(dāng)局需要考慮資本與流動(dòng)性水平，通常把銀行資本和

貸款的一定比例聯(lián)系，但這會(huì)忽略貸款的風(fēng)險(xiǎn)水平

II風(fēng)險(xiǎn)越高，需要的資本就越多

III違約率和就業(yè)率成反比，和市場利率呈正比，和宏觀經(jīng)濟(jì)向好度呈反比

AIII

BI和HI

CIIIHI

D上面都正確，沒有錯(cuò)誤

7BASELI只涵蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)，并提出了8%的資本充足率水平；下面的那些業(yè)C

務(wù)是不包括在BASELI協(xié)議中的

A持有的政府債權(quán)

B持有的其他銀行債權(quán)

C持有的股權(quán)和期權(quán)

D持有的企業(yè)及個(gè)人債權(quán)

8由于衍生產(chǎn)品的發(fā)展和期權(quán)定價(jià)模型的出現(xiàn)，推動(dòng)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展水平和A

能力，為此，1996年的市場風(fēng)險(xiǎn)修正案鼓勵(lì)監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估并接受銀行以下的

哪一種風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型

A風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR

B資本資產(chǎn)定價(jià)模型

C信用矩陣

D默頓模型

9BASELII協(xié)議中用以計(jì)算資本充足率的風(fēng)險(xiǎn)不包括下面哪一種？B

A市場風(fēng)險(xiǎn)

B業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

C操作風(fēng)險(xiǎn)

D信用風(fēng)險(xiǎn)

101988年的BASELI和2004年的BASELII所共同覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)為下面的哪一D

種？

A市場風(fēng)險(xiǎn)

B業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

C操作風(fēng)險(xiǎn)

D信用風(fēng)險(xiǎn)

11BASELII和BASELI相比，有著很大的不同，下面哪個(gè)不屬于其中的區(qū)別？B

A更具彈性從而能夠適應(yīng)不同銀行的需要

B具有強(qiáng)制性的合規(guī)性要求

C更高的風(fēng)險(xiǎn)敏感性

D關(guān)注于銀行的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和衡量方法

12市場風(fēng)險(xiǎn)包括哪幾個(gè)具體的風(fēng)險(xiǎn)因素？C

A利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

B利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和衍生產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

C利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

13以國債的收益率曲線來看，一般來說，期限越長，利率則會(huì)C

A越低

B水平不變

C越高

D沒有規(guī)律可言

14某個(gè)銀行希望持有某五年期的債券，要考慮不同期限的融資渠道來滿足上述C

的投資，如果假定正確估計(jì)的正在不斷上升的市場利率，問該銀行應(yīng)該采取

下述哪個(gè)的融資策略？

A發(fā)行五年期固定利率的債券籌措資金

B發(fā)行五年期浮動(dòng)利率的債券籌措資金

C發(fā)行十年期固定利率的債券籌措資金，即長借策略

D發(fā)行短期融資券籌措資金，即短借策略

15沿用上面的案例，從資產(chǎn)負(fù)債管理的角度來看，且對于市場收益率的變動(dòng)無A

法準(zhǔn)確預(yù)測，該銀行應(yīng)該采取何種策略

A發(fā)行五年期固定利率的債券籌措資金

B發(fā)行五年期浮動(dòng)利率的債券籌措資金

C發(fā)行十年期固定利率德債券籌措資金，即長借策略

D發(fā)行短期融資券籌措資金，即短借策略

16銀行所承擔(dān)的利率風(fēng)險(xiǎn)，除了來自于自營業(yè)務(wù)，即銀行的交易賬戶，還來自C

于基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。下面哪種銀行基本業(yè)務(wù)面臨著利率風(fēng)險(xiǎn)

A提供網(wǎng)上支付工具并向客戶收取相應(yīng)的費(fèi)用

B異地匯款業(yè)務(wù)

C存貸款業(yè)務(wù)

D貨幣兌換業(yè)務(wù)

17信用風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)險(xiǎn)相比，具有以下那些特性B

I信用風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，造成的損失更大，因此信用風(fēng)險(xiǎn)成為了銀行面臨的最大

風(fēng)險(xiǎn)

II信用風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率肯定大于市場風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率

III從組合的角度來看，信用風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生往往更傾向于非系統(tǒng)性事件，而市場

風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生更傾向于系統(tǒng)性事件

AIII

BIIII

CIIIII

DI

18信用風(fēng)險(xiǎn)的緩釋手段不包括下面哪一種C

A單筆貸款評(píng)級(jí)和貸款組合管理

B證券化和抵押品

C增加資產(chǎn)的內(nèi)生流動(dòng)性

D現(xiàn)金流監(jiān)控和清收管理

19通過信用評(píng)級(jí)模型，銀行不可能做到下述哪一項(xiàng)C

A估計(jì)貸款的違約概率

B預(yù)計(jì)貸款的信用損失

C確定貸款組合準(zhǔn)確的最大損失

D支持銀行貸款的決策和貸款利率的確定

20貸款組合管理的基本指導(dǎo)思路為卜面的哪個(gè)選項(xiàng)B

A集中資源分配在優(yōu)勢企業(yè)

B資產(chǎn)的分散，集中度風(fēng)險(xiǎn)下降

C整合組合中各種資產(chǎn)的優(yōu)勢

D通過組合管理提升整個(gè)組合加權(quán)平均回報(bào)水平

21資產(chǎn)證券化能給銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理方面帶來怎樣的好處？D

I提高銀行的流動(dòng)性

II改善信用風(fēng)險(xiǎn)狀況

III提升銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理水平

IV降低認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)過高業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露，通過出售資產(chǎn)把資金配置到其他低風(fēng)

險(xiǎn)資產(chǎn)

AIIV

BIIIIV

CIIIIIIV

DIIIIIIIV

22下面哪些因素能夠提高抵押物的價(jià)值C

I抵押物在市場上具有更加高的流動(dòng)性

II抵押物在市場上存在著較低的可銷售性

III抵押物的市場價(jià)值波動(dòng)較高

IV抵押物價(jià)值和借款人經(jīng)營狀況關(guān)聯(lián)度較低

AIIIIII

BIII

CIIV

DIIIIV

23現(xiàn)金流監(jiān)控和清收管理分別能夠直接影響信用風(fēng)險(xiǎn)的三大驅(qū)動(dòng)因素中的哪些B

因素？

現(xiàn)金流監(jiān)控清收管理

A風(fēng)險(xiǎn)暴露違約概率

B風(fēng)險(xiǎn)暴露違約損失率

C違約損失率違約概率

D違約損失率風(fēng)險(xiǎn)暴露

24BASELII的操作風(fēng)險(xiǎn)包括以卜哪些方面C

I系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和人員風(fēng)險(xiǎn)

II外部事件風(fēng)險(xiǎn)

III內(nèi)部程序風(fēng)險(xiǎn)

IV戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

V法律風(fēng)險(xiǎn)

A1IIIII

BIIIIIIIVV

CIIIIIIV

DIHIIVV

25BASELII除了針對操作風(fēng)險(xiǎn)，還規(guī)定了其他的風(fēng)險(xiǎn)，卜面哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)不屬于其B

它風(fēng)險(xiǎn)

A戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B法律風(fēng)險(xiǎn)

C業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

D聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

26A銀行目前正打算把業(yè)務(wù)擴(kuò)展到日本市場，并推出在本國市場反響良好的帶B

有本國文化特色的金融產(chǎn)品，該銀行正面臨什么風(fēng)險(xiǎn)？

A信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)

B戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

C戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和集中度風(fēng)險(xiǎn)

D市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

27銀行賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)主要來自于C

A銀行債券賬戶的價(jià)值

B銀行持有的衍生產(chǎn)品的價(jià)值

C銀行本身業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)

D銀行持有的證券化資產(chǎn)的級(jí)別和結(jié)構(gòu)

28在經(jīng)濟(jì)繁榮的時(shí)候貸出過度的款項(xiàng)，而在經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)成為壞賬，并削減了銀C

行的資本，使其在貸款能力下降。這種現(xiàn)象叫做

A擠出效應(yīng)

B羊群效應(yīng)

C經(jīng)濟(jì)周期伴隨效應(yīng)

D經(jīng)濟(jì)周期效應(yīng)

292002年，美國繼安然和世通公司財(cái)務(wù)丑聞事件披露后，為企業(yè)財(cái)務(wù)信息披露D

設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)和要求的規(guī)定是

A巴塞爾協(xié)定

B格拉斯法案

C國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

D薩班斯-奧克斯利法案

30銀行的風(fēng)險(xiǎn)事件很容易導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，這主要是因?yàn)镃

A銀行聯(lián)系著很多個(gè)人客戶

B銀行聯(lián)動(dòng)著很多公司客戶

C銀行和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)直接聯(lián)系

D銀行和國際經(jīng)濟(jì)直接聯(lián)系

第二章

1國際清算銀行的職能除了實(shí)施布雷頓森林協(xié)議并對國際清算進(jìn)行監(jiān)管，還C

包括其它的職能。下面哪些不屬于國際清算銀行的職能范圍

A促進(jìn)貨幣政策合作方面發(fā)揮作用

B充當(dāng)各國中央銀行的國際銀行

C充當(dāng)各國主要金融產(chǎn)品的做市商

D充當(dāng)歐洲貨幣體系的中介

2清算風(fēng)險(xiǎn)又被稱為D

A信用風(fēng)險(xiǎn)

BSystem風(fēng)險(xiǎn)

C市場風(fēng)險(xiǎn)

DHerstatt伙1險(xiǎn)

3Herstatt銀行的倒閉促成了巴塞爾委員會(huì)的成立，在成立之初，巴塞爾委B

員會(huì)代表了來自

AG10國家的首腦

BG10國家的中央銀行以及銀行監(jiān)管者

CG8國家的中央銀行以及銀行監(jiān)管者

DG8國家的首腦

4組成巳塞爾委員會(huì)的代表不包括下面哪個(gè)國家C

A日本

B荷蘭

C俄羅斯

D盧森堡

5在日本的A銀行其銀行總部位于美國，那么對于A銀行而言，在巴塞爾A

委員會(huì)頒布的《銀行和外國機(jī)構(gòu)監(jiān)管規(guī)則》中，日本的監(jiān)管機(jī)構(gòu)和美國的

監(jiān)管機(jī)構(gòu)分別被稱之為

日本監(jiān)管機(jī)構(gòu)美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)

A東道國監(jiān)管機(jī)構(gòu)母國監(jiān)管機(jī)構(gòu)

B母國監(jiān)管機(jī)構(gòu)東道國監(jiān)管機(jī)構(gòu)

C聯(lián)合監(jiān)管機(jī)構(gòu)獨(dú)立監(jiān)管機(jī)構(gòu)

D協(xié)定國監(jiān)管機(jī)構(gòu)定約國監(jiān)管機(jī)構(gòu)

6巴塞爾委員會(huì)的目標(biāo)是B

A建立全球各個(gè)跨國銀行必須遵守的監(jiān)管體系

B取消監(jiān)管之間差異并確保充分監(jiān)管

C建立全球主要銀行必須遵守的風(fēng)險(xiǎn)管理體系和內(nèi)控流程

D鼓勵(lì)各個(gè)國家銀行之間相互參股并混業(yè)經(jīng)營

7巳塞爾委員會(huì)擁有哪些權(quán)利？C

A要求G10國家銀行監(jiān)管當(dāng)局采納巴塞爾委員會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)

B對G10國家的主要銀行進(jìn)行監(jiān)管檢查，對違規(guī)行為實(shí)施懲罰措施

C規(guī)范監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)和指南，以及推薦最佳實(shí)踐

D推薦整套最佳管理方案，并要求各個(gè)銀行一旦采納必須完全遵循

8BASELI協(xié)議為銀行的運(yùn)作體出了一個(gè)通用的資本框架，其中所實(shí)施的最A(yù)

低資本標(biāo)準(zhǔn)是？

A根據(jù)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的8%得出的最低資本

B根據(jù)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的8%得出的最低資本

C根據(jù)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的4%得出的最低資本

D根據(jù)銀行除操作風(fēng)險(xiǎn)以外的其他風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的4%得出的最低資本

9銀行的?般貸款損失準(zhǔn)備金是銀行持有的用以覆蓋難以完全量化的未來B

可能損失的資金，這類損失準(zhǔn)備金

A不可以作為資本充足率資本的一部分

B可以作為資本充足率資本的一部分

C只有銀行利潤率達(dá)到8%以上時(shí)，才能作為資本充足率資本的一部分

D巴塞爾協(xié)議并沒有對此做出詳細(xì)說明

10巳塞爾委員會(huì)發(fā)布的針對雙邊凈額結(jié)算和多邊凈額結(jié)算協(xié)議的修訂案，主A

要是用來認(rèn)可銀行對于

A衍生產(chǎn)品的信用暴露的處理

B市場風(fēng)險(xiǎn)的市場暴露的處理

C操作風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)暴露的處理

D業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)暴露的處理

111996年巴塞爾委員會(huì)市場風(fēng)險(xiǎn)修正案將下列哪些銀行持有的頭寸相應(yīng)的D

市場風(fēng)險(xiǎn)納入?yún)f(xié)議中

I交易賬戶債券

II銀行賬戶債券

III外匯和期權(quán)

IV商品和股票

V銀行表外業(yè)務(wù)中的保函業(yè)務(wù)

AIIIIV

BIIIV

CIIIIIVV

DIIIIIV

12市場風(fēng)險(xiǎn)修正案首次允許銀行在滿足一系列定性和定量標(biāo)準(zhǔn)后，可以以卜D

述那種模型為基礎(chǔ)計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求？

A敏感分析

B風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

C壓力測試

D久期分析

132004年頒布的巴塞爾新資本協(xié)議提出了三大支柱，包括B

A信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)

B最低資本要求、監(jiān)管檢查、市場紀(jì)律

C資本監(jiān)管、行業(yè)監(jiān)管、流程監(jiān)管

D公司治理、混業(yè)經(jīng)營、分業(yè)監(jiān)管

14BASELII的資本計(jì)算覆蓋了下面哪些風(fēng)險(xiǎn)B

A信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)

B信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)

C信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)

D市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)

15下面哪個(gè)國家或地區(qū)在通過立法確保BASELII實(shí)施方面最為嚴(yán)格B

AOECD

B歐盟

CG8集團(tuán)

D北美自由貿(mào)易區(qū)

16除了制定巴塞爾協(xié)定和資本協(xié)議外，巴塞爾委員會(huì)的工作不包括下面哪D

項(xiàng)？

A電子銀行

B客戶盡職調(diào)查

C會(huì)計(jì)披露的審慎實(shí)踐

D國際貿(mào)易單據(jù)規(guī)范

第三章

1資本負(fù)債率是通常代表了銀行杠桿經(jīng)營的程度。一般來說，該比率越高，A

意味著銀行面臨的償付風(fēng)險(xiǎn)就

A越高

B越低

C沒有直接關(guān)系

D可能高也可能低

2銀行的高杠桿經(jīng)營的特性決定了，只要銀行獲取資金的成本低于銀行資產(chǎn)A

的平均資產(chǎn)收益水平，杠桿越高，銀行

A凈資產(chǎn)收益率越高

B總資產(chǎn)收益率越高

C不良資產(chǎn)率越高

D流動(dòng)比率越高

3從通常的情形來看，銀行的高杠桿經(jīng)營特性會(huì)導(dǎo)致D

A資產(chǎn)價(jià)值變動(dòng)波動(dòng)范圍的增大，風(fēng)險(xiǎn)增加

B銀行流動(dòng)性水平降低，償付風(fēng)險(xiǎn)下降

C銀行總資產(chǎn)收益率上升，面臨更多競爭

D銀仃收血水r波動(dòng)的增加,即風(fēng)險(xiǎn)增加

4費(fèi)產(chǎn)（百萬美元）金額風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)C

（%）資產(chǎn)

本國政府債券20000

現(xiàn)金1000

一年以內(nèi)的其他銀行貸款1002020

中小企業(yè)貸款550100550

地方政府貸款24050120

主要國際公司貸款100100100

總計(jì)1200790

負(fù)債（百萬美元）金額

資本80

客戶存款（80%活期）920

其他銀行借款200

總計(jì)1200

上表為某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表和資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重/風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)表，該銀行存在

的主要問題為

A資本充足率低于8%

B資本負(fù)債比率高于12倍

C客戶存款中活期比率過高而流動(dòng)性高的資產(chǎn)不多

D貸款比率過高

5中央銀行在維護(hù)金融穩(wěn)定的過程中，一般不可能扮演以下何種角色C

A向需要融資的商業(yè)銀行提供再貼現(xiàn)

B成為商業(yè)銀行的最后貸款人

C向企業(yè)和個(gè)人提供貸款

D根據(jù)經(jīng)濟(jì)狀況和金融情況調(diào)整基礎(chǔ)利率水平

6下面各個(gè)論述中，錯(cuò)誤的是B

A個(gè)別銀行的償付危機(jī)通常只會(huì)對本地的經(jīng)濟(jì)造成較小影響，但一旦波

及到整個(gè)銀行業(yè)，就會(huì)對整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)和金融穩(wěn)定產(chǎn)生影響

B金融穩(wěn)定和貨幣穩(wěn)定有著密切關(guān)系，一般央行確定了金融穩(wěn)定目標(biāo)，

也就確定了貨幣穩(wěn)定目標(biāo)

C金融自山化削弱了國家在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中所扮演的角色，加劇了銀行之間

的競爭

D金融產(chǎn)品的創(chuàng)新增強(qiáng)了銀行向其他市場轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的能力

7當(dāng)銀行所面臨的卜述何種情況一般不會(huì)構(gòu)成對金融穩(wěn)定的重大影響D

A銀行系統(tǒng)的償付危機(jī)

B中央銀行持續(xù)以商業(yè)銀行的最后貸款人角色提供流動(dòng)性支持

C幣值發(fā)生的重大的波動(dòng)

D個(gè)別銀行和金融機(jī)構(gòu)的周期性倒閉

8巴塞爾委員會(huì)在制定BASELI協(xié)議時(shí)確定了一系列目標(biāo)，下面哪個(gè)不屬于D

當(dāng)時(shí)確定的目標(biāo)

A為活躍銀行計(jì)量資本充足水平制定一個(gè)公平的框架

B加強(qiáng)國際銀行體系的強(qiáng)健和穩(wěn)定

C減少國際活躍銀行的不公平競爭

D增強(qiáng)G10集團(tuán)國際活躍銀行的風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力和國際競爭能力

9根據(jù)BASELI風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的規(guī)定，非OECD銀行1年以內(nèi)的債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)B

重是多少？

A10%

B20%

C50%

D100%

10根據(jù)BASELI風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的規(guī)定，按揭貸款的居住類不動(dòng)產(chǎn)優(yōu)先受償權(quán)的風(fēng)C

險(xiǎn)權(quán)重是多少？

A10%

B20%

C50%

D100%

11根據(jù)BASELI風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的規(guī)定，無擔(dān)保個(gè)人貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重等同于下列哪C

一類債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重？

A按揭貸款中的居住類不動(dòng)產(chǎn)抵押優(yōu)先受償權(quán)部分

B對非OECD銀行1年以卜的債權(quán)

C公司貸款

D對OECD銀行1年以上的債權(quán)

12根據(jù)BASELI風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的規(guī)定，對OECD政府的貸款被視同為哪項(xiàng)資產(chǎn)B

相類似的風(fēng)險(xiǎn)？

A期限在一年之內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

B現(xiàn)金一樣，沒有風(fēng)險(xiǎn)

C期限在3個(gè)月之內(nèi)的資產(chǎn)

D其他國家政府的債權(quán)

13一旦遵循實(shí)施了BASELI,C

A就必須按照BASELI協(xié)議規(guī)定的計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)沒有自

己確定的權(quán)利

B可以完全山各個(gè)國家監(jiān)管機(jī)構(gòu)自行確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的多少

C部分資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重可由各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)自行確定

D必須按照BASELI協(xié)議規(guī)定嚴(yán)格遵守風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，除非獲得巴塞爾委員

會(huì)的專門審議批準(zhǔn)

14BASELI在風(fēng)險(xiǎn)和資本之間設(shè)立了聯(lián)系，確定了目標(biāo)資本比率，即最低8%D

的比率，這個(gè)目標(biāo)資本比率指的是

A所有銀行的合格資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率

B國內(nèi)和國際銀行的合格資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率

C國內(nèi)銀行的合格資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率

D國際銀行的合格資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率

15在BASELI中，最低監(jiān)管資本比率覆蓋了銀行的B

A信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

B僅僅信用風(fēng)險(xiǎn)

C信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)

D信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)

16信用資產(chǎn)除了以現(xiàn)金和實(shí)物資產(chǎn)表現(xiàn)在銀行資產(chǎn)負(fù)債表表內(nèi)，還通過各種A

形式出現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表以外，這些業(yè)務(wù)包括

A擔(dān)保、承兌、保證和期權(quán)

B擔(dān)保、承兌、債券和保證

C擔(dān)保、承兌、股權(quán)和債券

D擔(dān)保、保證、期權(quán)和債券

17下列主要的表外信用替代物，哪個(gè)轉(zhuǎn)換系數(shù)最低D

A擔(dān)保

B票據(jù)發(fā)行便利

C有追索權(quán)的證券化

D原始期限小于一年的承諾

18針對表外信用替代物，A

A各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以根據(jù)本國的實(shí)際情況進(jìn)一部明確各種工具

B必須按照BASELI的規(guī)定和范圍進(jìn)行轉(zhuǎn)換

C并不是所有的表外交易都可以轉(zhuǎn)換成等價(jià)的貸款進(jìn)入表內(nèi)衡量

D只能針對簡單的直接信用替代物轉(zhuǎn)換成表內(nèi)

19衍生工具具有下面哪些特性B

A一般衍生工具都需要交換本金

B衍生產(chǎn)品交易過程中，銀行通常不會(huì)暴露全部面值

C衍生工具的信用風(fēng)險(xiǎn)都小于貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)

D衍生工具的流動(dòng)性都很高，由于杠桿高所以交易成本也高

20對于衍生產(chǎn)品采用盯市暴露法，相比于直接貸款權(quán)重為A

A50%

B35%

C20%

D100%

21BASELI規(guī)定了兩種計(jì)算衍生合約信用等價(jià)物的方法，包括A

A即期暴露法和原始暴露法

B盯市暴露法和本金暴露法

C即期暴露法和盯市暴露法

D即期暴露法和本金暴露法

22在兩種計(jì)算衍生合約信用等價(jià)物的方法中，BASEL1鼓勵(lì)哪種？A

A即期暴露法

B原始暴露法

C盯市暴露法

D本金暴露法

23在兩種計(jì)算衍生合約信用等價(jià)物的方法中，通過盯市的手段來計(jì)量合約當(dāng)D

前重置價(jià)值的是哪種方法？該方法的轉(zhuǎn)換系數(shù)要比另一種方法要()

A即期暴露法高

B原始暴露法低

C盯市暴露法高

D即期暴露法低

24各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)根據(jù)BASELI的規(guī)定，允許原始暴露法可以作為即期暴露法A

模型實(shí)施過程中的一個(gè)過渡方法，適用于

A交易規(guī)模較小的銀行

B交易規(guī)模較大的全國性銀行

C交易規(guī)模較大的國際性銀行

D所有的銀行

25對于從事下面哪些類別或者類似衍生合約的銀行，必須采用即期暴露法來D

轉(zhuǎn)換表外業(yè)務(wù)

I從事股票及類似衍生品合約的銀行

II從事黃金及類似衍生品合約的銀行

III從事貴金屬及類似衍生品合約的銀行

IV從事其他商品遠(yuǎn)期和互換及類似衍生品合約的銀行

V從事其他商品期權(quán)及類似衍生品合約的銀行

VI從事利率和匯率及類似衍生品合約的銀行

AIIIIIIIVV

BIIIIIIIV

CIIIIIVVI

DIIIIIVV

26下面不屬于BASELI規(guī)定的一級(jí)資本的是哪項(xiàng)C

A銀行繳足股本

B銀行的留存收益

C銀行發(fā)行的累計(jì)永續(xù)優(yōu)先股

D銀行披露的盈余共積和儲(chǔ)備

27銀行的二級(jí)資本不能超過總資本的多少？C

A20%

B35%

C50%

D100%

28如果某個(gè)銀行的總合格資本為10%,根據(jù)BASELI的規(guī)定，其最低資本要B

求中二級(jí)資本不能超過多少？

A5%

B4%

C2%

D8%

29BASELI采用下面哪個(gè)方法來衡量表外業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)？C

A市值頭寸等價(jià)物

B資本等價(jià)物

C信用風(fēng)險(xiǎn)等價(jià)物

D名義價(jià)值等價(jià)物

30在計(jì)算銀行合格資本時(shí)，應(yīng)該從資本中扣減的部分不包括下面哪項(xiàng)C

A商譽(yù)

B非并表銀行和金融公司的投資

C公司針對某項(xiàng)資產(chǎn)計(jì)提的專項(xiàng)減計(jì)

D由監(jiān)管當(dāng)局判定的其他銀行和金融公司的資本投資

31針對三級(jí)資本，下面正確的是B

ABASEL協(xié)議沒有對三級(jí)資本作出任何的規(guī)定

B三級(jí)資本只對銀行市場風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)對應(yīng)的資本有效

C三級(jí)資本可以部分用于信用風(fēng)險(xiǎn)

D三級(jí)資本的使用和范圍由各個(gè)銀行自己確定

321996年的市場風(fēng)險(xiǎn)修正案第一次批準(zhǔn)銀行可以使用自己的模型,就是風(fēng)險(xiǎn)A

價(jià)值模型（VaR）,該模型對市場風(fēng)險(xiǎn)給出了怎樣的定義？

A給定時(shí)間內(nèi)和一定概率下市場風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的最大損失

B給定時(shí)間內(nèi)市場風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的最大損失

C給定時(shí)間內(nèi)市場風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的最小損失

D一定概率下市場風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的最小損失

33“每個(gè)交易日的損失超過500萬的概率為5%”如果用VaR來標(biāo)達(dá)的話，B

其置信度為多少

A5%

B95%

C100%

D無法確定

34針對VaR模型的描述，下面錯(cuò)誤的是C

AVaR描述的是損失

BVaR需要三個(gè)要件，即期限、置信度和金額

CVaR告訴了對于真實(shí)損失的計(jì)量

DVaR作為基礎(chǔ)，可以被用來需要多少資本來覆蓋市場風(fēng)險(xiǎn)

35下面不屬于BASELI的缺陷是哪項(xiàng)？C

A沒有考慮不同借款人的信用等級(jí)

B僅僅考慮了資本充足性，沒有從風(fēng)險(xiǎn)角度控制

C沒有讓所有監(jiān)管部門完全實(shí)施

D存在著資本套利空間

36在制定BASELI時(shí)，BASEL委員會(huì)的一個(gè)目標(biāo)是B

A建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管準(zhǔn)則

B加強(qiáng)國際銀行體系的穩(wěn)健和安全

C為銀行監(jiān)管和銀行制定資本比率

D確保金融市場自由化的全球同步

第四章

1一般市場風(fēng)險(xiǎn)包括下面哪四種不同種類？C

A利率風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)

B利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和股票商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

C利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、商品風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)

D利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

2下面哪些事項(xiàng)屬于特定風(fēng)險(xiǎn)D

A利率風(fēng)險(xiǎn)

B政策風(fēng)險(xiǎn)

C購買力風(fēng)險(xiǎn)

D經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

3市場風(fēng)險(xiǎn)一般可以分解成下面哪兩部分？B

A集中度風(fēng)險(xiǎn)和分散型風(fēng)險(xiǎn)

B特定風(fēng)險(xiǎn)和系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和整體風(fēng)險(xiǎn)

D剩余風(fēng)險(xiǎn)和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

4資產(chǎn)凈值風(fēng)險(xiǎn)是由于持有什么頭寸產(chǎn)生的？C

A.商品期貨

B.公司債券

C.股權(quán)

D.政府債券

5某個(gè)中國銀行持有美國房利美發(fā)行的按揭抵押債券，從市場風(fēng)險(xiǎn)角度來B

看，該銀行持有的債券倉位可能面臨哪些市場風(fēng)險(xiǎn)？

A利率風(fēng)險(xiǎn)

B利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)

C利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)

D利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)

6與現(xiàn)金工具相比，衍生工具具有以下特點(diǎn)A

A更低的信用風(fēng)險(xiǎn)、融資要求、資本占用和交易成本

B更高的流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)

C更高的流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)

D更低的流動(dòng)性和信用風(fēng)險(xiǎn)

7下列哪項(xiàng)是對債券的正確描述？C

A,收益率高的債券相對風(fēng)險(xiǎn)較低

B.風(fēng)險(xiǎn)較高的債券流動(dòng)性較高

C.風(fēng)險(xiǎn)較低的債券收益率較低

D.國債的收益率、流動(dòng)性和安全性都高

8銀行監(jiān)管部門在對于銀行開發(fā)的新產(chǎn)品進(jìn)行審批時(shí)，其審批程序通常不會(huì)B

考慮以下

A對監(jiān)管資本的影響和稅收處理

B市場的大小和潛在客戶的接收程度

CIT系統(tǒng)的要求和會(huì)計(jì)程序

D法律和穩(wěn)健程序

9某個(gè)銀行持有一份看漲期權(quán)，該期權(quán)的購買成本為5元，行權(quán)價(jià)為20元，B

系歐式期權(quán)。如果期權(quán)到期時(shí)標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格為21元，該銀行是否行權(quán)

A行權(quán)，這時(shí)銀行總的利潤為1元

B行權(quán)，盡管銀行虧損了4元

C不行權(quán)，因?yàn)榉凑潛p了

D不行權(quán)，因?yàn)樾袡?quán)并沒有帶來利潤

10利率互換中，名義本金通常C

A.在截止日期交換

B.在開始日期交換

C.不交換

D.在第一個(gè)互換期結(jié)束時(shí)交換

11關(guān)于組合的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分散化，下面哪種說法是正確的？B

A適當(dāng)?shù)姆稚⒒梢詼p少或消除系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

B隨著更多的證券加入組合，總風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)下降，但是下降的幅度越來

越小

C分散化降低了組合的預(yù)期收益，因?yàn)榉稚⒒瘻p少了資產(chǎn)組合的總風(fēng)險(xiǎn)

D資產(chǎn)組合中至少含有30種獨(dú)立的證券，多樣化減少風(fēng)險(xiǎn)的好處才有

意義。

12下列哪一項(xiàng)陳訴是正確的？B

1.掉期為公司改善其信貸評(píng)級(jí)

II.遠(yuǎn)期利率協(xié)議為借款人鎖定未來的借款利率

III.認(rèn)股權(quán)證是投資銀行為相關(guān)公司籌集新資金而發(fā)行的

IV.期權(quán)可以是一種持有人的權(quán)利或一種賣方的責(zé)任。

A只有1及川

B只有II及IV

C只有川及IV

D只有1、III及IV

13以下什么因素對長期市場價(jià)格有最大影響？B

A.流動(dòng)性

B.經(jīng)濟(jì)因素

C.黃金價(jià)格

D.套利

14以下哪個(gè)描述是指遠(yuǎn)期利率協(xié)議的結(jié)算HC

A.遠(yuǎn)期利率協(xié)議成交的日期

B.名義借貸開始的日期

C.確定參照利率的日期

D.名義借貸到期的II期

15下圖表示的是哪種期權(quán)策略的收益/損失圖。D

A.買入（多頭）看漲期權(quán)；

B.賣出（空頭）看漲期權(quán)；一

C.賣出（空頭）看跌期權(quán)；一

D.買入（多頭）看跌期權(quán)

16股票認(rèn)沽期權(quán)的賣方：B

A.有權(quán)利但沒有義務(wù)購買相關(guān)的資產(chǎn)

B.有義務(wù)購買相關(guān)的資產(chǎn)

C.有權(quán)利但沒有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn)

D.有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn)

17?個(gè)投資者投資于外國公司的普通股，希望規(guī)避投資者本國貨幣的__風(fēng)C

險(xiǎn)，可以通過一遠(yuǎn)期巾場的外幣來規(guī)避。

A.貶值；出售

B,升值；購入

C.升值；出售

D.貶值；購入

18貨幣互換交易相對于利率互換交易來說，B

A.貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金，整個(gè)交易過

程更加復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)敞口更大

B.貨幣互換需要在期初和期末交換木金，整個(gè)交易過程更加復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)

敞口更大

C.貨幣互換需要在期初和期末交換本金，整個(gè)交易過程更加復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)

敞口更小

D.貨幣互換需要在期初和期末交換本金，整個(gè)交易過程更加簡單，風(fēng)險(xiǎn)敞

口更大

19假設(shè)某銀行買入一份倫敦交易所的合約。根據(jù)該合約，該銀行可以在3個(gè)C

月后以96英鎊的價(jià)格買入10000手長期金邊債券。如果該銀行改變主意，

你可以不買這些債券。請問，你買入的是什么合約？

A.遠(yuǎn)期合約

B.期貨合約

C.期權(quán)合約

D.互換合約

20下圖表示的是哪種期權(quán)策略的收益/損失圖OB

A.買入（多頭）看漲期權(quán)；

B.賣出（空頭）看漲期權(quán)；

C.賣出（空頭）看跌期權(quán)；1\

D.買入（多頭）看跌期權(quán)

作為一個(gè)市場產(chǎn)品的做市商，銀行會(huì)如何］

21艮價(jià)？B

A.只對客戶報(bào)買入價(jià)

B.對客戶和其他銀行報(bào)買入價(jià)和賣出價(jià)

C.只對銀行報(bào)賣出價(jià)

D.只對銀行報(bào)買入價(jià)

22某個(gè)公司發(fā)行了可轉(zhuǎn)換債券后，公司由于經(jīng)營上的問題導(dǎo)致股價(jià)持續(xù)下C

跌，這時(shí)該公司的可轉(zhuǎn)債的價(jià)格會(huì)發(fā)生怎樣的變化

A上升

B維持在面值水平

C下跌

D不變

23股票出售期權(quán)的買方：C

A.有權(quán)利但沒有義務(wù)購買相關(guān)的資產(chǎn)

B.有義務(wù)購買相關(guān)的資產(chǎn)

C.有權(quán)利但沒有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn)

D.有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn)

24為什么交易員傾向于使用流動(dòng)性高的工具來對沖相關(guān)證券的交易？A

A.為了迅速執(zhí)行他們的對沖操作

B.為了承擔(dān)更大風(fēng)險(xiǎn)

C.為了改善銀行的流動(dòng)性

D.為了幫助經(jīng)紀(jì)人

25針對銀行交易的幾種策略，哪種會(huì)使得銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)最低？C

A交易席判斷策略

B充當(dāng)做市商策略

C匹配商戶策略

D戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置策略

26某個(gè)銀行作為利率掉期的賣方，支付給其國內(nèi)客戶（人民幣貸款客戶）歐B

洲市場30年期的國債利率，交換2年期歐洲市場國債利率。同時(shí)，該銀

行最為利率掉期的買方，收到某美國華爾街商業(yè)銀行支付的歐洲30年期

國債利率，支付2年期歐洲市場國債利率。銀行向國內(nèi)客戶收取了100萬

手續(xù)費(fèi)收入。問該銀行在交易方面實(shí)施了什么策略？該銀行的凈倉位的風(fēng)

險(xiǎn)情況如何？

交易策略凈倉位風(fēng)險(xiǎn)情況

A匹配賬戶策略基本沒有什么剩余風(fēng)險(xiǎn)

B匹配賬戶策略基本沒有什么市場風(fēng)險(xiǎn)，但存在信用風(fēng)險(xiǎn)

C做市商策略基本沒有什么市場風(fēng)險(xiǎn)，但存在信用風(fēng)險(xiǎn)

D做市商策略基本沒有什么剩余風(fēng)險(xiǎn)

27如果銀行持有的一個(gè)組合完全被對沖了，那么A

A市場價(jià)格的變動(dòng)（基本）不會(huì)導(dǎo)致組合市場價(jià)值變化，幾乎不存在市

場風(fēng)險(xiǎn)

B市場價(jià)格變動(dòng)還會(huì)對組合市場價(jià)值產(chǎn)生重大影響，存在著較高的市場

風(fēng)險(xiǎn)

C市場價(jià)格的微小變化會(huì)導(dǎo)致組合市場價(jià)值產(chǎn)生重大影響

D后場價(jià)格的重大變化會(huì)導(dǎo)致組合市場價(jià)值的重大變動(dòng)

28股票認(rèn)購期權(quán)的買方：A

A.有權(quán)利但沒有義務(wù)購買相關(guān)的資產(chǎn)

B.有義務(wù)購買相關(guān)的資產(chǎn)

C.有權(quán)利但沒有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn)

D.有義務(wù)賣出相關(guān)的資產(chǎn)

29下面那個(gè)因素最可能造成全球資產(chǎn)配置的風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)的降低C

A.自然災(zāi)害的發(fā)生

B.東南亞新興巾場的金融危機(jī)

C.經(jīng)濟(jì)全球化和金融創(chuàng)新

D.某些國家的政治不穩(wěn)定

30某個(gè)交易員在對所持倉位通過使用其他產(chǎn)品期貨合約進(jìn)行100%倉位對沖C

后，還有沒有風(fēng)險(xiǎn)？

A基本沒有風(fēng)險(xiǎn)了

B只剩很小的風(fēng)險(xiǎn)了

C還可能存在著較大的基差風(fēng)險(xiǎn)

D達(dá)到了完全對沖

31對于絕大多數(shù)的資產(chǎn)來說，隨著未預(yù)期到收益率曲線的突然上移，資產(chǎn)的A

價(jià)值會(huì)

A下降

B上升

C不變

D-定范圍內(nèi)窄幅震蕩

32銀行在對貸款和存款頭寸進(jìn)行重新估值時(shí)，通常是用下面哪個(gè)收益率曲線A

來衡量的？

A現(xiàn)金收益率曲線

B衍生工具收益率曲線

C債券收益率曲線

D基準(zhǔn)收益率曲線

33對于非基于銀行間利率金融工具的定價(jià)，銀行通常如何得出相應(yīng)的收益率D

曲線

A參考現(xiàn)金收益率曲線得出

B參考衍生工具收益率曲線得出

C在債券收益率曲線上加減一個(gè)差價(jià)得出

D在基準(zhǔn)收益率曲線上加減一個(gè)差價(jià)得出

34對于某些交易不活躍的債券，銀行一般通過B

A參考國債收益率曲線并加上一個(gè)差加得出

B活躍交易債券的收盤價(jià)推導(dǎo)出該債券的名義收盤價(jià)

C在債券收益率曲線上加減一個(gè)差價(jià)得出

D在基準(zhǔn)收益率曲線上加減一個(gè)差價(jià)得出

35債券收益率曲線的期限通常由什么決定的？D

A參考銀行存貸款的標(biāo)準(zhǔn)期限

B活躍交易債券的平均期限

C前十大活躍交易債的期限

D國債交易市場標(biāo)準(zhǔn)交易期限

36遠(yuǎn)期匯率差價(jià)除了和即期匯率和期限相關(guān)，還和下面哪個(gè)指標(biāo)相關(guān)B

A本國和外國的通脹水平

B本國和外國利率之間的絕對差異

C本國和外國的GDP絕對差異

D本國和外國的經(jīng)濟(jì)增長水平

37對于看漲期權(quán)，期權(quán)價(jià)值和下面哪個(gè)指標(biāo)成反比A

A行權(quán)價(jià)格

B標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)值的波動(dòng)

C離到期的時(shí)間

D目前到到期日的利率水平

38銀行的盯市過程通常每隔多少時(shí)間進(jìn)行？B

A1小時(shí)

B1天

C1周

D1旬

39盯市過程通常如何進(jìn)行？A

A由獨(dú)立的交易部門通過經(jīng)紀(jì)人和官方報(bào)價(jià)獲得價(jià)格

B山交易部門自己通過自己的系統(tǒng)獲得價(jià)格

C由交易部門通過經(jīng)紀(jì)人后者官方報(bào)價(jià)獲得價(jià)格

D山交易部門通過市場詢價(jià)和交易提供獲得價(jià)格

40計(jì)算交易的當(dāng)前價(jià)格除了盯市之外，還有很多的用途。這些用途不包括下D

面哪一項(xiàng)？

A通過分析交易對手所有交易的當(dāng)前價(jià)值判斷信用風(fēng)險(xiǎn)

B現(xiàn)金清算交易中可以一次得出清算的金額

C對于場外交易來說，可以對抵押物價(jià)值的充足性做出判斷

D可以了解市場需求和供給關(guān)系，進(jìn)一步進(jìn)行交易

第五章（包括部分第四章習(xí)題）

1對于風(fēng)險(xiǎn)信息，我們通常都會(huì)要求達(dá)到?些標(biāo)準(zhǔn)。下面哪項(xiàng)不屬于其中的B

要求

A時(shí)效要求，實(shí)時(shí)信息還是歷史信息

B完整要求，包括所有的風(fēng)險(xiǎn)信息

C報(bào)告的詳細(xì)程度

D要求的精度

2下面各個(gè)信息使用者中，哪類使用者對使用信息的實(shí)時(shí)要求最高D

A銀行監(jiān)管部門

B銀行的財(cái)務(wù)部門主管

C銀行風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)主席

D銀行的交易員

3銀行應(yīng)該設(shè)立一個(gè)獨(dú)立于交易部門之外的部門完成風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告，B

A按天基于當(dāng)天收盤的風(fēng)險(xiǎn)頭寸和價(jià)格完成報(bào)告，銀行高級(jí)管理層應(yīng)該

在每周末時(shí)統(tǒng)一對風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告分析

B按天基于當(dāng)天收盤的風(fēng)險(xiǎn)頭寸和價(jià)格完成報(bào)告，銀行高級(jí)管理層應(yīng)該

在當(dāng)天晚些時(shí)候或者第二天審閱

C按周基于周末收盤的風(fēng)險(xiǎn)頭寸和價(jià)格完成報(bào)告，銀行高級(jí)管理層應(yīng)該

在每周末時(shí)審閱報(bào)告

D按天基于當(dāng)天收盤的風(fēng)險(xiǎn)頭寸和價(jià)格完成報(bào)告，銀行高級(jí)管理層應(yīng)該

在風(fēng)險(xiǎn)頭寸高于限額時(shí)審閱報(bào)告并做出調(diào)整策略

4以下哪一項(xiàng)控制程序是不需要在新產(chǎn)品推出之前分析與測試的？A

A.返回檢驗(yàn)銀行的VaR模型

B.分析稅務(wù)影響

C.檢查合規(guī)步驟

D.開發(fā)會(huì)計(jì)步驟

5一個(gè)美國公司會(huì)在三個(gè)月后收到1億日元。該公司應(yīng)如何減少USD/JPYD

匯率變動(dòng)的市場風(fēng)險(xiǎn)？

A.等著看是否匯率朝有利自己方向變動(dòng)

B.做一個(gè)即期外匯交易

C.做一個(gè)利率互換

D.做一個(gè)遠(yuǎn)期外匯交易

6相比于現(xiàn)金工具。衍生產(chǎn)品總體來說具有：C

A.更高的信用風(fēng)險(xiǎn)

B.更高的資本費(fèi)用

C.更低的交易成本

D.更低的流動(dòng)性

7利率互換交易一般不會(huì)產(chǎn)生下列哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)C

A、信用風(fēng)險(xiǎn)

B、利率風(fēng)險(xiǎn)

C、匯率風(fēng)險(xiǎn)

D、清算風(fēng)險(xiǎn)

8看漲期權(quán)的價(jià)格和下面哪項(xiàng)呈反比B

A標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格

B行權(quán)價(jià)格

C標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率

D離期權(quán)到期的期限

9非常規(guī)的衍生產(chǎn)品不像現(xiàn)金工具和常規(guī)衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)情況可以很快計(jì)A

算出來，由于使用了復(fù)雜的金融模型技術(shù)，很難快速計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)狀況，不得

不使用估計(jì)數(shù)。盡管風(fēng)險(xiǎn)信息一般都使用基于計(jì)算的數(shù)值，下面哪類風(fēng)險(xiǎn)

信息使用者最可能時(shí)常會(huì)需要估計(jì)數(shù)值

A交易員

B銀行高級(jí)管理層

C銀行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

D銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)

10持有股票通常用什么方法來衡量風(fēng)險(xiǎn)？外匯頭寸和銅期貨又分別以什么B

來衡量？

股票外匯銅期貨

A股份數(shù)量交易貨幣對應(yīng)的本幣金額持有銅的市場價(jià)值

B股份數(shù)量交易貨幣中基準(zhǔn)貨幣數(shù)量持有銅的磅數(shù)

C股份數(shù)量交易貨幣中本幣數(shù)量持有銅的磅數(shù)

D股份數(shù)量交易貨幣中基準(zhǔn)貨幣數(shù)量持有銅的市場價(jià)值

11把未來交付的外匯、股票及商品頭寸按照一定的期限時(shí)段對頭寸進(jìn)行合并C

處理，就形成了

A期限分布

B期限階段

C期限階梯

D期限結(jié)構(gòu)

12債券市場中，一般下面哪種債券的交易量最高B

AAAA級(jí)的公司債券

B政府債券

C可轉(zhuǎn)換債券

D公司發(fā)行的浮動(dòng)票息債券

13對于流動(dòng)性差債券的價(jià)格，通常C

A用等價(jià)數(shù)量的政府債券基準(zhǔn)債券來衡量

B用等價(jià)數(shù)量的公司債券基準(zhǔn)來衡量

C在以政府債券為基準(zhǔn)的基準(zhǔn)債券上疊加一個(gè)價(jià)差

D在政府債券基準(zhǔn)和公司債券基準(zhǔn)加權(quán)平均得出

14對于衍生工具風(fēng)險(xiǎn)的敏感度分析，應(yīng)該按照下面哪個(gè)程序進(jìn)行？A

I、通過當(dāng)前市場價(jià)格衡量組合價(jià)值；

II、按照預(yù)定數(shù)值改變其中一個(gè)市場價(jià)格同時(shí)保持其他價(jià)格不變；

III、取得市場價(jià)格重新衡量組合市場價(jià)值；

IV、記錄組合價(jià)值的差異；

V、對所有市場價(jià)格重復(fù)數(shù)值變動(dòng)、記錄組合市場價(jià)值、記錄組合價(jià)值的

差異

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