ETF業(yè)務(wù)知識及處理流程

第頁業(yè)務(wù)知識及處理流程\o"1-3"\h\z\u業(yè)務(wù)知識及處理流程121882076\h1業(yè)務(wù)知識及相關(guān)交易規(guī)則121882077\h1(一)相關(guān)主要名詞的介紹121882078\h1(二)的認(rèn)購方式121882079\h2(三)的一級市場申購贖回121882080\h2(四)的二級市場買賣121882081\h3業(yè)務(wù)操作說明121882082\h3的日終處理流程121882083\h9業(yè)務(wù)日終授權(quán)文件控制121882084\h12業(yè)務(wù)知識及相關(guān)交易規(guī)則相關(guān)主要名詞的介紹的概念：交易型開放式指數(shù)證券投資基金，目前只有50，本操作手冊以50為例說明。認(rèn)購：指在本基金募集期內(nèi)，投資者申請購買本基金基金份額的行為，投資者可以現(xiàn)金或股票方式申請認(rèn)購。申購：指在基金合同生效后，投資者申請購買本基金基金份額的行為。贖回：指基金份額持有人按基金合同規(guī)定的條件，要求基金管理人購回本基金基金份額的行為。申購、贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文件，該清單將公告最小申購、贖回單位所對應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。市場券商可以通過交易所高速單向衛(wèi)星系統(tǒng)、基金公司、交易所網(wǎng)站、基金公司網(wǎng)站獲得該文件。組合證券：指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券?，F(xiàn)金替代：指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。現(xiàn)金替代分為三種類型：禁止現(xiàn)金替代：是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。可以現(xiàn)金替代：是指在申購基金份額時，允許使用現(xiàn)金作為全部或部分該成份證券的替代，但在贖回基金份額時，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。必須現(xiàn)金替代：是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用現(xiàn)金作為替代。替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券最新價格×（1＋現(xiàn)金替代溢價比例）。現(xiàn)金差額：指最小申購、贖回單位的資產(chǎn)凈值及按當(dāng)日收盤價計算的最小申購、贖回單位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資者申購、贖回時應(yīng)支付或應(yīng)獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)最小申購、贖回單位對應(yīng)的現(xiàn)金差額、申購或贖回的基金份額數(shù)計算?，F(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負(fù)或為零。在投資者申購時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者應(yīng)根據(jù)其申購的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者將根據(jù)其申購的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金；在投資者贖回時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者將根據(jù)其贖回的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金。預(yù)估現(xiàn)金：指為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理券商預(yù)先凍結(jié)申請申購、贖回的投資者的相應(yīng)資金，由基金管理人計算并公布的現(xiàn)金數(shù)額。預(yù)估現(xiàn)金部分的數(shù)值可能為正、為負(fù)或為零。10）基金份額參考凈值：指上海證券交易所在交易時間內(nèi)根據(jù)基金管理人提供的申購、贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時成交數(shù)據(jù)計算并發(fā)布的基金份額參考凈值，簡稱。行情文件中，510051字段的最新成交價格為最新計算的值，每15秒計算1次。的認(rèn)購方式投資者可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購和網(wǎng)下股票認(rèn)購3種方式網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購：是指投資者通過基金管理人指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)用上海證券交易所網(wǎng)上系統(tǒng)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購。網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購：指投資者通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以現(xiàn)金進(jìn)行的認(rèn)購。網(wǎng)下股票認(rèn)購：網(wǎng)下股票認(rèn)購是指投資者通過基金管理人指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以股票進(jìn)行的認(rèn)購?，F(xiàn)金認(rèn)購允許重復(fù)認(rèn)購，允許撤單?，F(xiàn)金認(rèn)購代碼為510053，認(rèn)購價格為人民幣1.00元，單一賬戶最低認(rèn)購份額為1000份，認(rèn)購份額必須為1000的整數(shù)倍，認(rèn)購份額不設(shè)上限，每筆最多認(rèn)購99999000份。投資者認(rèn)購本基金時需具有上海證券交易所A股賬戶或基金賬戶，其中基金賬戶只能進(jìn)行基金的二級市場交易，不能進(jìn)行申購贖回。的一級市場申購贖回指在本基金募集期結(jié)束且基金合同生效后，投資者購買或購回本基金基金份額的行為。申購和贖回的業(yè)務(wù)投資者必須在交易所公布的參及券商處進(jìn)行。申購和贖回交易不允許撤單。申購和贖回目前的最小單位為1籃，不同的品種1籃代表多少的基金份額由申購贖回清單指定。申購贖回中可以現(xiàn)金替代的金額需根據(jù)申購贖回清單判斷投資者賬戶中的股票是否足夠，若缺失股票，該股票是否允許用現(xiàn)金替代，進(jìn)行現(xiàn)金替代的總金額不能超過基金公司規(guī)定的比例。的二級市場買賣同普通的投資基金買賣交易一樣進(jìn)行。業(yè)務(wù)操作說明業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備工作的證券代碼參數(shù)必須保證相關(guān)代碼的主要參數(shù)的正確性：510050對應(yīng)證券類別為基金510051對應(yīng)證券類別為申購，相關(guān)代碼510050510052對應(yīng)證券類別為資金，相關(guān)代碼510050510053對應(yīng)證券類別為認(rèn)購，相關(guān)代碼510050510054對應(yīng)證券類別為認(rèn)購款，相關(guān)代碼510053其中：510050為二級代碼，在50二級市場買賣時使用。510051為一級代碼，在50一級市場申購贖回時使用。510053為認(rèn)購代碼，網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下股票認(rèn)購使用。510052和510054為資金代碼和認(rèn)購款代碼，在業(yè)務(wù)處理中使用。交易日期的設(shè)置在進(jìn)行認(rèn)購前，參予券商必須首先設(shè)置交易日期階段，各業(yè)務(wù)處理根據(jù)設(shè)置的交易日期階段判斷業(yè)務(wù)是否有效，日終處理也根據(jù)設(shè)置來正確處理業(yè)務(wù)結(jié)算處理。通過‘證券業(yè)務(wù)-交易日期設(shè)置’菜單來實(shí)現(xiàn)。代碼基本信息設(shè)置參予券商在進(jìn)行認(rèn)購和申購贖回前需要通過申購贖回清單轉(zhuǎn)換程序（）將申購贖回清單轉(zhuǎn)換到系統(tǒng)中。此清單包含的成份股信息和代碼信息，其中成份股信息根據(jù)申購贖回清單轉(zhuǎn)換入系統(tǒng)，申購贖回清單在一天內(nèi)不發(fā)生變化，因此每天只需轉(zhuǎn)換一次即可；代碼信息包含一級代碼、基金代碼（二級代碼）、資金代碼、認(rèn)購代碼、認(rèn)購款代碼、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購參數(shù)和網(wǎng)下股票認(rèn)購參數(shù)等。的費(fèi)用設(shè)置通過‘系統(tǒng)-費(fèi)用設(shè)置-開放基金二級費(fèi)用設(shè)置’菜單設(shè)置業(yè)務(wù)的相關(guān)費(fèi)用：認(rèn)購費(fèi)用、基金買賣費(fèi)用和申購贖回費(fèi)用，具體按代碼進(jìn)行費(fèi)用設(shè)置，費(fèi)用比例可以自行調(diào)整：510050為二級市場買賣費(fèi)用，按成交金額比例進(jìn)行設(shè)置；510051為一級市場申購贖回費(fèi)用，買入為申購，賣出為贖回，按成交面值比率計算，不分段，傭金比率參考為0.005。510053為認(rèn)購費(fèi)用，按成交面值比率進(jìn)行計算，按成交數(shù)量進(jìn)行分段。日終文件設(shè)置通過日終-數(shù)據(jù)準(zhǔn)備-日終文件設(shè)置菜單，上海結(jié)算文件增加結(jié)算明細(xì)文件的設(shè)置和現(xiàn)金差額退補(bǔ)文件的設(shè)置。新增加的路徑舉例如下。具體路徑文件名根據(jù)營業(yè)部情況實(shí)際設(shè)置。交易類別文件類型 文件子類 路徑上海結(jié)算 D d:\\上海結(jié)算 E d:\\業(yè)務(wù)的委托方式現(xiàn)金認(rèn)購：除支持專門的柜臺現(xiàn)金認(rèn)購菜單外，支持柜臺普通委托和周邊委托，委托代碼510053，撤銷通過賣出該代碼進(jìn)行。股票認(rèn)購：只支持柜臺的專門的網(wǎng)下股票認(rèn)購菜單進(jìn)行，認(rèn)購代碼510053。申購贖回：除支持專門的柜臺申購贖回菜單外，支持柜臺普通委托和周邊委托，委托代碼510051。買賣：同普通投資基金，支持各種委托方式。的交易屬性控制交易控制原則：同一個市場不能0交易，不同市場之間可以0交易。具體如下：當(dāng)天買入成份股（二級市場）可用于申購（一級市場）；當(dāng)天買入基金（二級市場）可用于贖回（一級市場）；當(dāng)日贖回的成份股（一級市場）可用于賣出（二級市場）；當(dāng)日申購的基金（一級市場）可用于賣出（二級市場）。系統(tǒng)優(yōu)先使用當(dāng)天成交的數(shù)量進(jìn)行T＋0交易。申購贖回委托時的資金凍結(jié)申購：委托買入資金＝前臺費(fèi)用＋后臺費(fèi)用＋必須替代資金＋可以替代資金＋可以替代資金溢價和風(fēng)險部分＋預(yù)估現(xiàn)金差額其中：可以替代資金部分根據(jù)最新價（2中的）計算風(fēng)險凍結(jié)比率比例根據(jù)3147開關(guān)設(shè)置的比例計算贖回：當(dāng)后臺費(fèi)用＋預(yù)估現(xiàn)金差額－必須替代資金>0時，委托買入資金＝前臺費(fèi)用＋后臺費(fèi)用＋預(yù)估現(xiàn)金差額－必須替代資金；否則，委托買入資金＝前臺費(fèi)用注：對預(yù)估現(xiàn)金差額的正負(fù)處理方法：申購時，如預(yù)估現(xiàn)金為正數(shù)，則應(yīng)根據(jù)其申購的基金份額凍結(jié)相應(yīng)的資金，如果預(yù)估現(xiàn)金為負(fù)，則不凍結(jié)也不解凍這部分資金；贖回時，如預(yù)估現(xiàn)金為正數(shù)，則不凍結(jié)也不解凍這部分資金，如果預(yù)估現(xiàn)金為負(fù)，則應(yīng)根據(jù)其申購的基金份額凍結(jié)相應(yīng)的資金。操作方法網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購登記認(rèn)購時間：具體業(yè)務(wù)辦理時間由基金管理人及其指定發(fā)售代理機(jī)構(gòu)確定。認(rèn)購賬戶：已指定的正常上海股東賬戶。認(rèn)購方法：通過綜合管理平臺中的證券業(yè)務(wù)-網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購菜單、普通委托或者周邊各種委托方式通過普通委托菜單進(jìn)行買入。普通委托菜單各項要素：委托方向：買入證券代碼：510053委托價格：認(rèn)購價格，一般為最新價委托數(shù)量：10萬份以上（含10萬份），為1000的整數(shù)倍。網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購菜單各項要素：登記/撤銷：1-登記認(rèn)購代碼：510053委托價格：缺省為最新價委托數(shù)量：10萬份以上（含10萬份），為1000的整數(shù)倍。認(rèn)購后檢查：通過業(yè)務(wù)-網(wǎng)下認(rèn)購信息查詢，可查到網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購份額和網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購流水，份額為多次網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的累計值；不在當(dāng)日委托流水中反映。資金和股份處理：資金凍結(jié)余額增加，可用余額減少；股份（510053）當(dāng)前余額增加，凍結(jié)余額增加，可用余額不變，修正余額為負(fù)，保持市值平衡。網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購撤銷網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購后未進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金申報前：允許撤銷時間：在網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申報之后不得撤銷，在申報日（具體業(yè)務(wù)辦理日期由基金管理人及其指定發(fā)售代理機(jī)構(gòu)確定）之前可以撤銷。撤銷方法：通過綜合管理平臺中的證券業(yè)務(wù)-網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購菜單，或者普通委托菜單、各周邊的普通賣出菜單進(jìn)行撤銷。普通委托菜單各項要素：委托方向：賣出證券代碼：510053委托價格：缺省為最新價委托數(shù)量：需減少的認(rèn)購數(shù)量，小于等于已登記尚未撤銷的認(rèn)購數(shù)量。網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購菜單各項要素：登記/撤銷：2-撤銷認(rèn)購代碼：510053委托價格：缺省為最新價委托數(shù)量：需減少的認(rèn)購數(shù)量，小于等于已登記尚未撤銷的認(rèn)購數(shù)量。撤消后檢查：認(rèn)購撤銷成功受理后減少客戶認(rèn)購代碼的持倉數(shù)量，客戶可以通過查詢認(rèn)購代碼（510053）的余額數(shù)量來得到累計認(rèn)購數(shù)量信息，不在委托流水中反映。網(wǎng)下現(xiàn)金申報后：可以在普通委托的查詢撤單中進(jìn)行撤單，及普通委托的撤單操作相同。網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申報申報時間：具體業(yè)務(wù)辦理時間由基金管理人及其指定發(fā)售代理機(jī)構(gòu)確定；確定不再有股民進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購之后進(jìn)行，建議在上午進(jìn)行，預(yù)留足夠的時間進(jìn)行申報。申報方法：通過證券業(yè)務(wù)-網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購申報菜單，輸入：現(xiàn)金認(rèn)購代碼510053，點(diǎn)擊申報即可。申報后檢查：申報之后通過當(dāng)日委托檢查，委托是否生成，委托狀態(tài)是否為已報。申報后，資金原有凍結(jié)金額被清除，增加委托買入凍結(jié)；股份（510053）原有當(dāng)前余額、凍結(jié)余額，修正余額被清除。網(wǎng)下股份認(rèn)購網(wǎng)下股份認(rèn)購登記認(rèn)購時間：具體業(yè)務(wù)辦理時間由基金管理人及其指定發(fā)售代理機(jī)構(gòu)確定。柜臺系統(tǒng)允許連續(xù)多天，最后在申報日進(jìn)行申報即可。認(rèn)購賬戶：已指定的正常上海股東賬戶。認(rèn)購方法：通過綜合管理平臺中的證券業(yè)務(wù)-網(wǎng)下股份認(rèn)購菜單進(jìn)行。網(wǎng)下股份認(rèn)購菜單各項要素：認(rèn)購代碼：510053登記/撤銷：1登記股票代碼：上證50指數(shù)成份股和已公告的備選成份股，如600000委托數(shù)量：單只股票最低認(rèn)購申報股數(shù)為1萬股，超過1萬股的部分須為100股的整數(shù)倍。認(rèn)購后檢查：通過業(yè)務(wù)-網(wǎng)下認(rèn)購信息查詢，可查到網(wǎng)下股份認(rèn)購份額和網(wǎng)下股份認(rèn)購流水，份額為同一只股票多次網(wǎng)下股份認(rèn)購的累計值。當(dāng)日委托流水中不反映。股份處理：成分股股份（如600000）凍結(jié)余額增加，可用余額減少；認(rèn)購股份（510053）余額不變。網(wǎng)下股份認(rèn)購撤銷允許撤銷時間：網(wǎng)下股票認(rèn)購規(guī)則上不允許撤單，在接口文件沒有轉(zhuǎn)出系統(tǒng)提交基金公司前，系統(tǒng)支持對原認(rèn)購委托進(jìn)行撤銷或修正，在申報日之前可以撤銷。撤銷方法：進(jìn)行撤銷委托時，不需指定原認(rèn)購委托記錄的編號按認(rèn)購記錄整筆撤銷，而是通過按數(shù)量撤銷的方式修正認(rèn)購數(shù)量。通過證券業(yè)務(wù)-網(wǎng)下股份認(rèn)購菜單進(jìn)行：網(wǎng)下股份認(rèn)購菜單各項要素：登記/撤銷：2-撤銷認(rèn)購代碼：510053股票代碼：已認(rèn)購登記的上證50指數(shù)成份股和已公告的備選成份股，如600000委托數(shù)量：需減少的認(rèn)購數(shù)量，小于等于已登記尚未撤銷的認(rèn)購數(shù)量。認(rèn)購撤銷成功受理后減少客戶成份股代碼的凍結(jié)數(shù)量，不在委托流水中反映。柜臺中可以通過網(wǎng)下認(rèn)購信息查詢功能，查詢網(wǎng)下股票認(rèn)購的累計數(shù)量和操作流水記錄。網(wǎng)下股份認(rèn)購申報申報時間：具體業(yè)務(wù)辦理時間由基金管理人及其指定發(fā)售代理機(jī)構(gòu)確定；確定不再有股民進(jìn)行網(wǎng)下股份認(rèn)購之后進(jìn)行，建議預(yù)留足夠的時間進(jìn)行申報。申報方法：通過證券業(yè)務(wù)-網(wǎng)下股份認(rèn)購申報菜單，輸入：現(xiàn)金認(rèn)購代碼510053，點(diǎn)擊申報即可。網(wǎng)下股份認(rèn)購申報菜單各項要素：營業(yè)部號：需要導(dǎo)出的分支，缺省為全部。導(dǎo)出類型：0-基金公司接口認(rèn)購代碼：510053導(dǎo)出限制：0-尚未導(dǎo)出部分，2-已導(dǎo)出部分起始委托號：標(biāo)識導(dǎo)出的首條明細(xì)的流水號，后面的明細(xì)順序遞增。用于不同的分支網(wǎng)點(diǎn)分區(qū)間處理。代銷機(jī)構(gòu)編碼：由基金公司指定，具體可咨詢總公司。導(dǎo)出路徑：導(dǎo)出文件的路徑，系統(tǒng)自動會生成名為的網(wǎng)下股票認(rèn)購文件，為代銷機(jī)構(gòu)代碼。申報后檢查：申報之后通過當(dāng)日委托檢查，委托是否生成，委托狀態(tài)是否為已報或者已成。另外檢查導(dǎo)出來的庫內(nèi)容是否正確。將導(dǎo)出的網(wǎng)下股票認(rèn)購文件發(fā)給總部或者基金公司。網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購登記認(rèn)購時間：具體業(yè)務(wù)辦理時間由基金管理人及其指定發(fā)售代理機(jī)構(gòu)確定。認(rèn)購賬戶：已指定的正常上海股東賬戶。認(rèn)購方法：通過綜合管理平臺中的證券業(yè)務(wù)-網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購菜單、普通委托或者周邊各種委托方式通過普通委托菜單進(jìn)行買入。普通委托菜單各項要素：委托方向：買入證券代碼：510053委托價格：1.00委托數(shù)量：每筆認(rèn)購份額需為1000份或其整數(shù)倍，最高不得超過99,999,000份。網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購菜單各項要素：登記/撤銷：1-登記認(rèn)購代碼：510053委托價格：缺省為1委托數(shù)量：每筆認(rèn)購份額需為1000份或其整數(shù)倍，最高不得超過99,999,000份。認(rèn)購后檢查：在當(dāng)日委托流水中反映，通過正常報盤程序申報。資金和股份處理：同普通新股申購處理。網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購撤銷允許撤銷時間：具體業(yè)務(wù)辦理時間由基金管理人及其指定發(fā)售代理機(jī)構(gòu)確定。撤銷方法：同普通委托的撤單處理，通過普通委托菜單或者撤單菜單進(jìn)行。申購贖回給股民賦權(quán)：通過賬戶-資金賬戶-帳戶普通權(quán)限修改菜單，給需要進(jìn)行申購、贖回的股民添加‘申購’權(quán)限。操作方法：通過綜合管理平臺中的證券業(yè)務(wù)申購菜單或周邊和柜臺的普通委托進(jìn)行申購，申購即使用一籃子成份股置換基金。普通委托菜單各項要素： 委托方向：買入 證券代碼：510051 委托價格：1.00 委托數(shù)量：單位為份，最少為100萬份。申購菜單各項要素：申購代碼：510051委托數(shù)量：單位為籃注：通過贖回菜單或周邊和柜臺的普通委托進(jìn)行贖回，即用基金換回一籃子成份股票。操作參考申購的方法。委托后檢查：委托完畢后通過當(dāng)日委托檢查，委托是否生成，委托狀態(tài)是否為已報。的二級市場買賣同普通的投資基金買賣交易一樣進(jìn)行。的日終處理流程現(xiàn)金認(rèn)購T日：（現(xiàn)金認(rèn)購申報日）處理數(shù)據(jù)庫，510054買入未報的網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購記錄，自動解凍凍結(jié)的資金（）含費(fèi)用，修改表中5，在記入‘自動解凍’；配對，根據(jù)510054的相關(guān)代碼510053，費(fèi)用取510053的費(fèi)用，支持費(fèi)用分段；置的、，并修改為1；業(yè)務(wù)流水的業(yè)務(wù)標(biāo)志為‘新股申購’，代碼510054，費(fèi)用記入：認(rèn)購，費(fèi)用：***，不記入0。中記入510054的余額。報表體現(xiàn)：資金匯總表：現(xiàn)金認(rèn)購－新股申購（借方）成交清算表：現(xiàn)金認(rèn)購－認(rèn)購款（買方）T＋2：（現(xiàn)金認(rèn)購返款中簽日）處理數(shù)據(jù)，510054賣出，510053買入1）配對處理，中簽處理后記入；2）生成業(yè)務(wù)為‘申購返款’的510054的記錄，同時返還認(rèn)購日的費(fèi)用，記在備注字段：返還認(rèn)購費(fèi)用：***；3）生成業(yè)務(wù)為‘申購中簽’的510053的記錄，同時收取認(rèn)購費(fèi)用，記在費(fèi)用字段0，備注：申購中簽；4）中記入510053的中簽記錄，減去原中記入510054的余額。報表體現(xiàn)：資金匯總表：現(xiàn)金認(rèn)購－申購中簽（借方）申購返款（貸方）成交清算表：現(xiàn)金認(rèn)購－認(rèn)購款（賣方）認(rèn)購（買方）份額初始登記日：（網(wǎng)下股票認(rèn)購的基金份額登記日）處理g4數(shù)據(jù)，＝F1）判斷份額初始化登記日，過戶類型F且證券類別為T處理為新股入帳，增加510050的證券余額；2）生成‘新股入帳’的業(yè)務(wù)流水，代碼510050。份額調(diào)整日：g4數(shù)據(jù)，＝Z、F1）判斷過戶類型Z且證券類別為T處理為托管轉(zhuǎn)出（數(shù)量及初始登記日的新股入帳數(shù)量相同，過戶類型F且證券類別為T處理為托管轉(zhuǎn)入（調(diào)整后的最終數(shù)量）；2）生成業(yè)務(wù)標(biāo)志為‘托管轉(zhuǎn)出’，‘托管轉(zhuǎn)入’的流水，中的510050為最終的基金余額。股票認(rèn)購T日：（股票認(rèn)購申報日）當(dāng)日無數(shù)據(jù)未報的網(wǎng)下股票認(rèn)購記錄，自動解凍凍結(jié)的股份（），修改表中5，在記入‘自動解凍’。T＋1日：（股票認(rèn)購確認(rèn)日）處理g4庫，＝Z1）預(yù)處理已報的記錄，根據(jù)網(wǎng)下股票的確認(rèn)日期，去掉中股票認(rèn)購的凍結(jié)數(shù)量；置的3，＝‘日終確認(rèn)’；2）根據(jù)確認(rèn)記錄，置中股票的凍結(jié)數(shù)量，置中的為確認(rèn)數(shù)量。以上業(yè)務(wù)處理不記流水，可在網(wǎng)下股票認(rèn)購信息中查詢狀態(tài)和確認(rèn)數(shù)量。股票過戶日：（網(wǎng)下股票認(rèn)購的股票過戶日）處理g4數(shù)據(jù)，＝D未過戶部分1）對存在未過戶的數(shù)據(jù)，則結(jié)算轉(zhuǎn)入時重置的為未過戶數(shù)量，不轉(zhuǎn)入中；根據(jù)網(wǎng)下股票過戶日日期，按的解凍中的，不記流水，置的4，為‘日終交收’；根據(jù)的和的數(shù)量之差扣除股票余額，生成‘托管轉(zhuǎn)出’的流水。4)重置為去掉未過戶部分后的數(shù)量。份額初始登記日：（現(xiàn)金認(rèn)購的基金份額登記日）處理g4數(shù)據(jù)，＝B1）配對、＝B且證券類別為T，則生成‘新股入帳’的流水，置的狀態(tài)為1；2）生成’新股入帳‘的業(yè)務(wù)流水，增加510050的證券余額；3）清除中簽的510053股票余額。份額調(diào)整日：g4數(shù)據(jù)，＝Z、F1）判斷過戶類型Z且證券類別為T處理為托管轉(zhuǎn)出（數(shù)量及初始登記日的新股入帳數(shù)量相同，過戶類型F且證券類別為T處理為托管轉(zhuǎn)入（調(diào)整后的最終數(shù)量）；2）生成業(yè)務(wù)標(biāo)志為‘托管轉(zhuǎn)出’、‘托管轉(zhuǎn)入’的流水，中的510050為最終的基金余額。申購贖回T日白天申購贖回時，記錄的情況：申購：一條成份代碼510050的記錄，為費(fèi)用金額的記錄；一條成份代碼510051的記錄，為預(yù)估現(xiàn)金差額記錄，如代碼信息中無預(yù)估現(xiàn)金差額，則無該記錄；一條成份代碼510052的記錄，為現(xiàn)金替代金額記錄，包含風(fēng)險部分；其他成份代碼股票數(shù)量的記錄。贖回：一條成份代碼510051的記錄，為預(yù)估現(xiàn)金差額記錄，如代碼信息中無預(yù)估現(xiàn)金差額，則無該記錄；T日：（業(yè)務(wù)交易日）處理數(shù)據(jù)，＝102、103，＝空、055、2771）對于＝277的現(xiàn)金替代資金記錄，金額超過規(guī)定數(shù)值時，將拆分成多條記錄，此時將會有多條現(xiàn)金替代的資金變動流水。2）轉(zhuǎn)入表，配對表，配對條件：日期＋市場＋申請編號＋席位號；申購：1、資金變動：1）一條業(yè)務(wù)標(biāo)志‘申購’，代碼510051，發(fā)生數(shù)量0，發(fā)生金額記錄二級費(fèi)用收費(fèi)金額；2）一條或多條業(yè)務(wù)標(biāo)志‘現(xiàn)金替代扣款’，代碼510052，發(fā)生數(shù)量0，發(fā)生金額為現(xiàn)金替代的金額（負(fù)）；2、證券變動：1）一條業(yè)務(wù)標(biāo)志‘申購基金過戶’，代碼510050，發(fā)生數(shù)量為申購基金數(shù)量，傭金為0；2）多條業(yè)務(wù)標(biāo)志為‘申購股份過戶’的記錄，代碼為股票代碼，發(fā)生數(shù)量為股票過戶數(shù)量；3、證券余額：增加510050的申購數(shù)量份額，申購所用的成份股數(shù)