資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)合規(guī)與風(fēng)險管理考核試卷

資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)合規(guī)與風(fēng)險管理考核試卷考生姓名：__________答題日期：__________得分：__________判卷人：__________

一、單項選擇題（本題共20小題，每小題1分，共20分，在每小題給出的四個選項中，只有一項是符合題目要求的）

1.以下哪項不屬于資產(chǎn)管理的合規(guī)要求？（）

A.建立完善的內(nèi)部控制機制

B.嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度

C.主動參與市場操縱

D.定期向監(jiān)管機構(gòu)報告

2.在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，風(fēng)險管理的首要步驟是（）

A.風(fēng)險識別

B.風(fēng)險評估

C.風(fēng)險控制

D.風(fēng)險監(jiān)測

3.關(guān)于合規(guī)風(fēng)險，以下說法錯誤的是（）

A.合規(guī)風(fēng)險是指因違反法律法規(guī)、規(guī)章制度等導(dǎo)致的風(fēng)險

B.合規(guī)風(fēng)險可能給公司帶來經(jīng)濟損失

C.合規(guī)風(fēng)險主要涉及公司內(nèi)部管理

D.合規(guī)風(fēng)險包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險等

4.以下哪個部門負責(zé)我國資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的監(jiān)管？（）

A.中國證監(jiān)會

B.中國銀保監(jiān)會

C.國家發(fā)展和改革委員會

D.中國人民銀行

5.以下哪項不屬于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理措施？（）

A.制定風(fēng)險管理政策和程序

B.建立風(fēng)險控制機制

C.定期進行風(fēng)險排查

D.提高投資收益率

6.在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，以下哪項不屬于市場風(fēng)險的范疇？（）

A.利率風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.股票價格風(fēng)險

7.以下哪個因素可能導(dǎo)致信用風(fēng)險？（）

A.債務(wù)人經(jīng)營狀況惡化

B.債務(wù)人信用評級提高

C.債務(wù)人按時還款

D.債務(wù)人增加注冊資本

8.在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，流動性風(fēng)險主要表現(xiàn)在（）

A.投資項目難以變現(xiàn)

B.債務(wù)人提前還款

C.投資收益率下降

D.資產(chǎn)負債不匹配

9.操作風(fēng)險主要包括以下哪些類型？（）

A.系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險

B.人員、流程、系統(tǒng)和技術(shù)風(fēng)險

C.法律、合規(guī)和道德風(fēng)險

D.市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險

10.以下哪個措施不能有效降低操作風(fēng)險？（）

A.加強內(nèi)部控制和風(fēng)險管理

B.增加員工培訓(xùn)

C.提高投資收益率

D.建立健全信息系統(tǒng)

11.在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，以下哪項不屬于合規(guī)管理的范疇？（）

A.投資者適當(dāng)性管理

B.信息披露

C.內(nèi)部控制

D.財務(wù)報表分析

12.以下哪個原則不屬于合規(guī)管理的基本原則？（）

A.合法性原則

B.客觀性原則

C.公平性原則

D.效益最大化原則

13.在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，以下哪項不屬于風(fēng)險管理的基本流程？（）

A.風(fēng)險識別

B.風(fēng)險評估

C.風(fēng)險控制

D.風(fēng)險補償

14.以下哪個指標可用于衡量信用風(fēng)險？（）

A.收益率

B.波動率

C.信用評級

D.股息率

15.在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，以下哪個因素可能導(dǎo)致流動性風(fēng)險？（）

A.投資項目期限長

B.投資項目收益穩(wěn)定

C.市場交易活躍

D.資金來源充足

16.以下哪個部門負責(zé)制定我國資產(chǎn)管理的相關(guān)法律法規(guī)？（）

A.全國人民代表大會

B.中國證監(jiān)會

C.中國銀保監(jiān)會

D.國務(wù)院

17.以下哪項不屬于內(nèi)部控制的基本要素？（）

A.控制環(huán)境

B.風(fēng)險評估

C.控制活動

D.外部監(jiān)督

18.在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，以下哪個措施不能有效降低市場風(fēng)險？（）

A.分散投資

B.對沖

C.提高投資收益率

D.購買保險

19.以下哪個因素可能導(dǎo)致操作風(fēng)險？（）

A.員工操作失誤

B.業(yè)務(wù)流程不合理

C.系統(tǒng)故障

D.所投資企業(yè)業(yè)績下滑

20.以下哪個原則不屬于風(fēng)險管理的基本原則？（）

A.審慎性原則

B.全面性原則

C.系統(tǒng)性原則

D.最大化收益原則

注意：請將答案填寫在答題括號內(nèi)，每題1分，共20分。

二、多選題（本題共20小題，每小題1.5分，共30分，在每小題給出的四個選項中，至少有一項是符合題目要求的）

1.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中的合規(guī)風(fēng)險主要包括哪些類型？（）

A.法律風(fēng)險

B.監(jiān)管風(fēng)險

C.道德風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

2.以下哪些是資產(chǎn)管理公司進行風(fēng)險管理時常用的風(fēng)險控制工具？（）

A.期權(quán)

B.期貨

C.遠期合約

D.股票

3.在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，以下哪些因素可能導(dǎo)致市場風(fēng)險？（）

A.經(jīng)濟周期波動

B.政策變動

C.市場供需變化

D.投資者情緒變化

4.合規(guī)管理的基本原則包括以下哪些？（）

A.合法性原則

B.客觀性原則

C.公平性原則

D.效率優(yōu)先原則

5.以下哪些措施有助于降低操作風(fēng)險？（）

A.增強內(nèi)部控制

B.提高員工素質(zhì)

C.加強信息系統(tǒng)建設(shè)

D.減少交易頻率

6.資產(chǎn)管理公司內(nèi)部控制的目標主要包括哪些？（）

A.保證公司運營的效率

B.確保財務(wù)報告的可靠性

C.遵守適用的法律法規(guī)

D.提高投資收益率

7.以下哪些是流動性風(fēng)險的表現(xiàn)形式？（）

A.資產(chǎn)不能迅速變現(xiàn)

B.短期負債無法償還

C.融資成本上升

D.投資機會喪失

8.以下哪些屬于信用風(fēng)險管理的主要措施？（）

A.信用評級

B.信用限額

C.信用擔(dān)保

D.信用保險

9.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，以下哪些做法有助于提高合規(guī)性？（）

A.制定合規(guī)政策和程序

B.定期進行合規(guī)培訓(xùn)

C.建立合規(guī)監(jiān)測和報告機制

D.對違規(guī)行為進行嚴肅處理

10.以下哪些因素可能導(dǎo)致合規(guī)風(fēng)險？（）

A.法規(guī)變動

B.監(jiān)管政策調(diào)整

C.公司內(nèi)部管理不善

D.市場競爭加劇

11.風(fēng)險評估包括以下哪些內(nèi)容？（）

A.風(fēng)險識別

B.風(fēng)險分析

C.風(fēng)險評價

D.風(fēng)險控制

12.以下哪些是衡量市場風(fēng)險的常用指標？（）

A.波動率

B.β系數(shù)

C.夏普比率

D.最大回撤

13.在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，以下哪些措施有助于緩解流動性風(fēng)險？（）

A.保持充足的流動性儲備

B.優(yōu)化資產(chǎn)配置

C.建立多元化的融資渠道

D.提高投資項目的流動性

14.以下哪些是操作風(fēng)險的主要類型？（）

A.人為錯誤

B.系統(tǒng)故障

C.外部欺詐

D.內(nèi)部欺詐

15.以下哪些屬于合規(guī)管理部門的職責(zé)？（）

A.制定合規(guī)政策和程序

B.監(jiān)督合規(guī)政策和程序的執(zhí)行

C.定期向管理層報告合規(guī)情況

D.參與投資決策

16.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，以下哪些做法有助于降低市場風(fēng)險？（）

A.分散投資

B.進行風(fēng)險對沖

C.定期進行市場分析

D.提高投資項目的收益穩(wěn)定性

17.以下哪些是內(nèi)部控制活動的關(guān)鍵要素？（）

A.控制環(huán)境

B.風(fēng)險評估

C.控制活動

D.信息與溝通

18.在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，以下哪些措施有助于管理信用風(fēng)險？（）

A.信用評級

B.信用限額

C.信用分散

D.定期進行信用檢查

19.以下哪些情況可能引發(fā)合規(guī)風(fēng)險？（）

A.未及時更新內(nèi)部合規(guī)程序

B.員工違反職業(yè)道德

C.未按法規(guī)要求進行信息披露

D.投資決策失誤

20.以下哪些是風(fēng)險管理過程中應(yīng)遵循的原則？（）

A.審慎性原則

B.全面性原則

C.系統(tǒng)性原則

D.效益最大化原則

注意：請將答案填寫在答題括號內(nèi)，每題1.5分，共30分。

三、填空題（本題共10小題，每小題2分，共20分，請將正確答案填到題目空白處）

1.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，合規(guī)管理的核心是確保公司業(yè)務(wù)活動符合______和______的要求。

2.風(fēng)險管理的基本流程包括風(fēng)險識別、風(fēng)險評估、風(fēng)險______和風(fēng)險監(jiān)控。

3.在資產(chǎn)管理中，信用風(fēng)險是指因借款人或交易對手的違約行為導(dǎo)致的______損失。

4.市場風(fēng)險主要包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和______風(fēng)險。

5.操作風(fēng)險主要包括人員風(fēng)險、系統(tǒng)風(fēng)險、流程風(fēng)險和______風(fēng)險。

6.內(nèi)部控制的基本要素包括控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息和溝通以及______。

7.資產(chǎn)管理公司應(yīng)建立健全的______機制，以防范和化解流動性風(fēng)險。

8.風(fēng)險對沖是一種通過______投資策略來降低潛在損失的風(fēng)險管理手段。

9.合規(guī)風(fēng)險管理部門應(yīng)定期進行合規(guī)______，以確保合規(guī)政策和程序的有效性。

10.在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，______是衡量風(fēng)險管理效果的重要指標之一。

四、判斷題（本題共10小題，每題1分，共10分，正確的請在答題括號中畫√，錯誤的畫×）

1.合規(guī)風(fēng)險是指由于違反法律法規(guī)、規(guī)章制度等可能導(dǎo)致公司遭受損失的風(fēng)險。（）

2.風(fēng)險評估是風(fēng)險管理過程中的最后一個步驟。（）

3.信用風(fēng)險主要涉及債券投資和貸款業(yè)務(wù)。（）

4.市場風(fēng)險可以通過分散投資完全消除。（）

5.操作風(fēng)險主要與公司內(nèi)部流程和信息系統(tǒng)有關(guān)。（）

6.內(nèi)部控制的目的僅是為了提高公司運營效率。（）

7.流動性風(fēng)險主要指公司短期內(nèi)無法償還債務(wù)的風(fēng)險。（）

8.風(fēng)險對沖策略可以完全避免市場風(fēng)險。（）

9.合規(guī)管理部門的職責(zé)包括參與投資決策。（）

10.風(fēng)險管理的主要目標是最大化投資收益。（）

五、主觀題（本題共4小題，每題5分，共20分）

1.請簡述資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中合規(guī)管理的重要性，并列舉三項合規(guī)管理的具體措施。

2.描述風(fēng)險管理的基本流程，并說明在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中如何應(yīng)用這一流程來控制市場風(fēng)險。

3.論述內(nèi)部控制對資產(chǎn)管理公司的重要性，并分析內(nèi)部控制與風(fēng)險管理之間的關(guān)系。

4.結(jié)合實際案例，分析流動性風(fēng)險對資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的影響，并提出相應(yīng)的風(fēng)險管理措施。

標準答案

一、單項選擇題

1.C

2.A

3.D

4.A

5.D

6.C

7.A

8.A

9.B

10.C

11.D

12.D

13.D

14.C

15.A

16.D

17.D

18.D

19.D

20.D

二、多選題

1.ABC

2.ABC

3.ABCD

4.ABC

5.ABC

6.ABC

7.ABC

8.ABC

9.ABC

10.ABC

11.ABC

12.AB

13.ABC

14.ABCD

15.ABC

16.ABC

17.ABCD

18.ABC

19.ABC

20.ABC

三、填空題

1.法律法規(guī)監(jiān)管要求

2.控制

3.財務(wù)

4.商品價格

5.外部事件

6.監(jiān)督

7.融資

8.對沖

9.審查

10.風(fēng)險調(diào)整后收益

四、判斷題

1.√

2.×

3.√

4.×

5.√

6.×

7.√

8.×

9.×

10.×

五、主觀題（參考）

1.合規(guī)管理的重要