2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理模擬考試試卷B卷（含答案）

2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管

理模擬考試試卷B卷含答案

單選題（共60題）

1、針對(duì)企業(yè)申請(qǐng)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重

于（）。

A.企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)且足額償還貸款

B.企業(yè)未來(lái)長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款

本息

C.企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)是否足夠償還貸款本息

D.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

【答案】A

2、下列不是可能影響聲譽(yù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的是（）o

A.國(guó)債交易損失擴(kuò)大

B.衍生產(chǎn)品交易策略錯(cuò)誤

C.經(jīng)常遭到監(jiān)管處罰

D.持有外匯品種單一

【答案】C

3、施工現(xiàn)場(chǎng)為避免或減少污染物向外擴(kuò)散，圍擋設(shè)置高度不得低于

1.8m,臨街不得低于（）mo

A.1.6

B.1.8

C.2.0

D.2.5

【答案】D

4、外債總額與國(guó)民總收入之比的一般限度是（）。

A.15%~20%

B.20%?25%

C.25%~30%

D.30%-35%

【答案】B

5、假定組合經(jīng)理購(gòu)買(mǎi)了1年期面值$100M的風(fēng)險(xiǎn)債券。為了對(duì)債券

發(fā)行者不會(huì)全額支付的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行套期保值，債券持有者會(huì)購(gòu)買(mǎi)

該發(fā)行公司的等值信用違約頭寸。如果風(fēng)險(xiǎn)公司的價(jià)值是$80M,因

此，該風(fēng)險(xiǎn)債券的收益為（），那么（）。

A.$80"信用違約頭寸的收益為0,因?yàn)樗呀?jīng)處于期權(quán)虛值狀態(tài)

B.$80M,信用違約頭寸的收益為$20M

C.$80虬信用違約頭寸的收益為$80M

D.$80"信用違約頭寸的收益為$100M

【答案】B

6、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、()和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織

流程再造與定量分析技術(shù)并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

7、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的概念，理解不正確的是()

A.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念

B.風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性

C.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)貫穿于事前和事后的概念

D.風(fēng)險(xiǎn)反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)

【答案】C

8、對(duì)于無(wú)法通過(guò)資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對(duì)沖的風(fēng)險(xiǎn)，

通過(guò)衍生產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)沖的是()

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.自我對(duì)沖

D.市場(chǎng)對(duì)沖

【答案】D

9、風(fēng)管按其工作壓力（P）可劃分，系統(tǒng)工作壓力500Pa

A.低壓系統(tǒng)

B.中壓系統(tǒng)

C.高壓系統(tǒng)

D.超高壓系統(tǒng)

【答案】B

10、下列各項(xiàng)不屬于關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是（）。

A.交易量

B.員工水平

C.董事會(huì)水平

D.客戶滿意度

【答案】C

11、下列部門(mén)中，可以進(jìn)行土地總登記地籍調(diào)查工作的是（）o

A.鄉(xiāng)人民政府

B.鄉(xiāng)土地所

C.縣人民政府

D.縣土地管理部門(mén)

【答案】D

12、外債總額與國(guó)民總收入之比的一般限度是（）。

A.15%-20%

B.20%~25%

C.25%?30%

D.30%~35%

【答案】B

13、推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要力量是（）。

A.消費(fèi)

B.投資

C.貿(mào)易

D.財(cái)政收支

【答案】B

14、關(guān)于非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督二者關(guān)系說(shuō)法不正確的是（）。

A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查兩種方式相互補(bǔ)充

B.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的指導(dǎo)作用

C.現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的質(zhì)量

D.通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)檢查修正現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管結(jié)果

【答案】D

15、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。

A.聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價(jià)值

B.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容之一

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相

互作用

D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理的操作實(shí)踐

【答案】B

16、為保證進(jìn)度計(jì)劃順利實(shí)施，企業(yè)將采取的()同時(shí)作出說(shuō)明,

以求取得共識(shí)。

A.經(jīng)濟(jì)措施和組織措施

B.技術(shù)措施和組織措施

C.經(jīng)濟(jì)措施和技術(shù)措施

D.管理措施和組織措施

【答案】A

17、由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是()。

A.新增風(fēng)險(xiǎn)

B.特定風(fēng)險(xiǎn)

C.商品風(fēng)險(xiǎn)

D.匯率風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

18、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行個(gè)人業(yè)務(wù)的主要組成部分。未核

實(shí)第一還款來(lái)源或在第一還款來(lái)源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個(gè)

人住房貸款屬于（）主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

A.個(gè)人耐用消費(fèi)品貸款

B.個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)貸款

C.個(gè)人住房按揭貸款

D.個(gè)人質(zhì)押貸款

【答案】C

19、管理缺乏可連續(xù)性屬于（）。

A.非財(cái)務(wù)警示信號(hào)

B.財(cái)務(wù)警示信號(hào)

C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)

D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)警示信號(hào)

【答案】A

20、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強(qiáng)了對(duì)商業(yè)銀行（）

的信息披露要求

A.資本計(jì)量和管理

B.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

C.公司治理情況

D.年度重大事項(xiàng)

【答案】A

21、（2018年真題）如果利率變動(dòng)對(duì)存款人有利，存款人就可能選

擇重新安排存款，從而對(duì)銀行產(chǎn)生不利影響，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

22、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過(guò)短期突擊達(dá)

到目的

B.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境的變化而不斷修正

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績(jī)效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)

險(xiǎn)文化

D.風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)來(lái)完成

【答案】D

23、資本充足率等于（）o

A.（資本-扣除項(xiàng)）一（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)-12.5x市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）

B.（資本-扣除項(xiàng)）一（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5x市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）

C.（資本+扣除項(xiàng)）一（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5x市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）

D.（資本+扣除項(xiàng)）+（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)-12.5x市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求）

【答案】B

24、如果利率變動(dòng)對(duì)存款人有利，存款人就可能重新安排存款，從

而對(duì)銀行產(chǎn)生不利影響，這是（）o

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】D

25、在風(fēng)險(xiǎn)管理的“三道防線”中，第二道風(fēng)險(xiǎn)防線是（）。

A.業(yè)務(wù)條線部門(mén)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)和合規(guī)部門(mén)

C.監(jiān)管部門(mén)

D.內(nèi)審部門(mén)

【答案】B

26、屬于危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程的安全管理（）。

A.有專項(xiàng)的施工方案

B.帶電調(diào)試作業(yè)

C.生活區(qū)的選址應(yīng)符合安全性要求

D.正確使用安全防護(hù)用具和用品

【答案】A

27、報(bào)警閥應(yīng)設(shè)在明顯、易于操作的位置，距地高度（）左右為宜。

A.1.0m

B.1.1m

C.1.2m

D.1.3m

【答案】A

28、對(duì)于那些無(wú)法通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采?、堑姆绞?，獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

的價(jià)格補(bǔ)償。

A.提高風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)

B.降低風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)

C.在交易價(jià)格上附加較低的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

D.在交易價(jià)格上扣除風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

【答案】A

29、（2018年真題）2007年美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)了全球金融危機(jī)，此

次危機(jī)的發(fā)生反映出各國(guó)金融監(jiān)管存在的諸多問(wèn)題，但不包括（）。

A.監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不一致導(dǎo)致監(jiān)管套利

B.金融監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)過(guò)于寬松

C.金融監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)過(guò)于嚴(yán)苛

D.金融監(jiān)管制度建設(shè)未及時(shí)跟進(jìn)金融創(chuàng)新的步伐

【答案】C

30、下列關(guān)于施工成本控制的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.施工成本控制應(yīng)貫穿項(xiàng)目從投標(biāo)開(kāi)始到工程竣工驗(yàn)收的全過(guò)程

B.施工成本控制應(yīng)對(duì)成本的形成過(guò)程進(jìn)行分析，并尋求進(jìn)一步降低

成本的途徑

C.施工成本控制需按動(dòng)態(tài)控制原理對(duì)實(shí)際施工成本的發(fā)生過(guò)程進(jìn)行

有效控制

D.進(jìn)度報(bào)告和工程變更及索賠資料是施工成本控制過(guò)程中的動(dòng)態(tài)資

料

【答案】B

31、在非財(cái)務(wù)因素分析中，對(duì)借款人還款記錄的持續(xù)監(jiān)控屬于（）。

A.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析

B.管理風(fēng)險(xiǎn)分析

C.還款意愿分析

D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

【答案】C

32、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程不與商業(yè)銀行（）緊密聯(lián)系。

A.長(zhǎng)期戰(zhàn)略

B.短期策略

C.風(fēng)險(xiǎn)管理措施

D.可利用資源緊

【答案】B

33、（）是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政

策導(dǎo)致的損失事件。

A.外部欺詐事件

B.內(nèi)部欺詐事件

C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件

D.信息科技系統(tǒng)事件

【答案】B

34、根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)頒布的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》（試行）

的規(guī)定，商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)中的不良貸款率不應(yīng)高于0。

A.5%

B.5.5%

C.4%

D.6%

【答案】A

35、下列關(guān)于銀行資本監(jiān)管的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。

A.資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段

B.銀行業(yè)是高杠桿、高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)

C.資本監(jiān)管是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心

D.在現(xiàn)代銀行體系中，對(duì)各類(lèi)銀行提出統(tǒng)一的最低資本要求，對(duì)降

低銀行之間的不公平競(jìng)爭(zhēng)沒(méi)有作用

【答案】D

36、商業(yè)銀行當(dāng)期信用評(píng)級(jí)為BBB的某類(lèi)企業(yè)違約概率(PD)為2%,

貸款違約損失率(LGD)為50%,當(dāng)期銀行對(duì)該類(lèi)型企業(yè)的信貸余額

為20億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為10億元人民幣，則銀行當(dāng)

期對(duì)該類(lèi)企業(yè)貸款的預(yù)期損失為()人民幣。

A.0,5億元

B.0.1億元

C.1億元

D.0.2億元

【答案】B

37、()的推出標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理出現(xiàn)顯著的變化。

A.《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》

C.《巴塞爾資本協(xié)議》

D.以上都不是

【答案】B

38、（）是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過(guò)各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用

風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超

過(guò)闞值。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)控制

【答案】C

39、銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于

Oo

A.財(cái)務(wù)報(bào)表檢查

B.關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性

C.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)

D.會(huì)計(jì)資料規(guī)范性

【答案】C

40、非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)擔(dān)保、備用信用證等方式將信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

給（）。

A.借款人

B.保險(xiǎn)人

C.承保人

D.第三方

【答案】D

41、一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮與借款人有關(guān)

的因素和與市場(chǎng)有關(guān)的因素。下列屬于與市場(chǎng)有關(guān)的因素的是（）。

A.聲譽(yù)

B.杠桿

C.收益波動(dòng)性

D.經(jīng)濟(jì)周期

【答案】D

42、（）是指通過(guò)建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)信息披露制度，增強(qiáng)銀行業(yè)金

融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)和監(jiān)管透明度，從而有效發(fā)揮外部監(jiān)督的作用，提高銀

行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)水平，實(shí)現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。

A.市場(chǎng)準(zhǔn)入

B.市場(chǎng)約束

C.監(jiān)督檢查

D.資本監(jiān)管

【答案】B

43、某銀行2015年的資本為1000億元，計(jì)劃2016年注入100億元

資本，若電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%,則電子行業(yè)以資本

表示的組合限額為（）億元。

A.5

B.45

C.50

D.55

【答案】D

44、利用信用評(píng)分模型進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，對(duì)個(gè)人客戶而言，可

觀察到的特征變量不包括（）。

A.收入

B.資產(chǎn)

C.年齡

D.財(cái)務(wù)比率

【答案】D

45、凈穩(wěn)定資金比例的計(jì)算公式為（）。

A.核心負(fù)債/總負(fù)債x100%

B.（同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣(mài)出回購(gòu)款項(xiàng)）/總負(fù)債x100%

C.可用穩(wěn)定資金/所需穩(wěn)定資金xlOO%

D.（在中國(guó)人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金）/各項(xiàng)存款

【答案】C

46、前中后臺(tái)分離是從部門(mén)銀行向（）轉(zhuǎn)變的重要環(huán)節(jié)。

A.流程銀行

B.分工銀行

C.專業(yè)化銀行

D.國(guó)際化銀行

【答案】A

47、資本充足程度監(jiān)管指標(biāo)包括（）。

A.核心一級(jí)資本充足率、資本充足率和二級(jí)資本充足率

B.核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率

C.一級(jí)資本充足率、資本充足率和二級(jí)資本充足率

D.一級(jí)資本充足率、資本充足率和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資本率

【答案】B

48、（2018年真題）信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的方法不包括（）。

A.專家判斷法

B.信用評(píng)分模型

C.預(yù)測(cè)模型

D.違約概率模型

【答案】C

49、下列對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的程序排序正確的是()o

A.(1)(2)(3X4)

B.(2XD(4X3)

C.(2XD(D(3)

D.(1)(2)(4)(3)

【答案】C

50、0已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的核心內(nèi)容之一。

A.經(jīng)營(yíng)管理

B.風(fēng)險(xiǎn)管理

C.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

D.資產(chǎn)盈利

【答案】B

51、下列屬于不公平競(jìng)爭(zhēng)行為的是0。

A.某銀行為了提高對(duì)客戶服務(wù)技巧的質(zhì)量，定期對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行培

訓(xùn)I,講授金額產(chǎn)品和服務(wù)的特點(diǎn)及技巧，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后，該行的

服務(wù)質(zhì)量和效率顯著提高，吸引了更多客戶

B.某銀行雖然在同類(lèi)同質(zhì)產(chǎn)品的定價(jià)上并不是最低的，但卻能在提

供產(chǎn)品和服務(wù)的過(guò)程中，為客戶提供增值服務(wù)

C.某銀行在向客戶推銷(xiāo)信用卡時(shí)，明確告知客戶在信用卡使用過(guò)程

中，消費(fèi)達(dá)到一定金額后，可以獲得某些獎(jiǎng)品

D.某銀行客戶經(jīng)理為了獲得一家上市企業(yè)的貸款業(yè)務(wù)，答應(yīng)其財(cái)務(wù)

部負(fù)責(zé)人可以給予一定比例的提成

【答案】D

52、下列關(guān)于企業(yè)現(xiàn)金量分析的表述，不正確的是（）o

A.企業(yè)在開(kāi)發(fā)期和成長(zhǎng)期可能沒(méi)有收入，現(xiàn)金流量一般是負(fù)值

B.企業(yè)成熟期銷(xiāo)售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正值并保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

C.對(duì)企業(yè)的短期貸款首先應(yīng)考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力

D.對(duì)企業(yè)的中長(zhǎng)期貸款要分析未來(lái)能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貸款本

【答案】C

53、（2021年真題）商業(yè)銀行董事會(huì)下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的核心是

A.收集、分析和報(bào)告有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息

B.對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理及經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方案的平衡點(diǎn)進(jìn)行協(xié)調(diào)

C.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息，做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策

D.監(jiān)督高級(jí)管理層關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制

等執(zhí)行情況

【答案】D

54、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了

（）。

A.久期缺口

B.貸款缺口

C.融資缺口

D.資產(chǎn)缺口

【答案】C

55、下列不屬于商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)的是（）。

A.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性

B.為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷

C.為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手造成損害

D.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏

【答案】C

56、（2019年真題）根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》的規(guī)定，（）是

指明知是毒品犯罪等七類(lèi)上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，而通過(guò)

各種方式掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的犯罪行為。

A.洗錢(qián)罪

B.放火罪

C.危險(xiǎn)物質(zhì)罪

D.走私假幣罪

【答案】A

57、A公司2010年流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)500萬(wàn)元，其中存貨80萬(wàn)元，預(yù)

付賬款20萬(wàn)元，應(yīng)收賬款40萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)400萬(wàn)元，則該

公司2010年速動(dòng)比率為()。

A.1.25

B.1.15

C.1

D.0.9

【答案】C

58、某銀行2015年貸款按五級(jí)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)分別是：正常類(lèi)800億元、

關(guān)注類(lèi)200億元、次級(jí)類(lèi)35億元、可疑類(lèi)10億元、損失類(lèi)10億元,

一般準(zhǔn)備、專項(xiàng)準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為40億元、15億元和5億元,

則該銀行當(dāng)期的不良貸款撥備覆蓋率為()。

A.20%

B.92%

C.109%

D.120%

【答案】C

59、某企業(yè)2019年銷(xiāo)售收入為6億元，銷(xiāo)售成本為3億元，2019

年年初應(yīng)收賬款為1.4億元，2019年年末應(yīng)收賬款為1億元，則

該企業(yè)2019年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。

A.50

B.72

C.87

D.95

【答案】B

60、在合同期限錯(cuò)配表中，銀行在特定時(shí)間內(nèi)期限錯(cuò)配金額是指0。

A.資產(chǎn)方的資金流入加負(fù)債方的資金流出

B.資產(chǎn)方的資金流入減負(fù)債方的資金流出

C.資產(chǎn)方的資金流入乘負(fù)債方的資金流出

D.資產(chǎn)方的資金流入除負(fù)債方的資金流出

【答案】B

多選題（共50題）

1、風(fēng)險(xiǎn)管理/控制應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略符合商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求

B.商業(yè)銀行所采取的具體措施符合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略和策略的要求，并

在成本/收益上保持有效性

C.商業(yè)銀行通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問(wèn)題，并及

時(shí)完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡力消除風(fēng)險(xiǎn)

E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中不斷積累知識(shí)經(jīng)驗(yàn)，提升風(fēng)險(xiǎn)管

理能力

【答案】ABC

2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法包括（）o

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

E.敏感度分析

【答案】ABCD

3、商業(yè)銀行可通過(guò)購(gòu)買(mǎi)特定的保險(xiǎn)加以緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)包括（）。

A.火災(zāi)

B.內(nèi)部盜竊

C.外部欺詐

D.設(shè)備癱瘓

E.交易差錯(cuò)

【答案】ABCD

4、在巴塞爾協(xié)議川中，監(jiān)管資本包括（）。

A.核心一級(jí)資本

B.其他一級(jí)資本

C.二級(jí)資本

D.三級(jí)資本

E.四級(jí)資本

【答案】ABC

5、商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、

信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。它具有的特點(diǎn)包括

（??）。

A.具體性

B.復(fù)雜性

C.轉(zhuǎn)化性

D.差異性

E.分散性

【答案】ABCD

6、商業(yè)銀行考查保證人的有效性時(shí)，應(yīng)關(guān)注（）方面。

A.保證人的資格

B.保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力

C.保證人的保證意愿

D.保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系

E.保證人的法律責(zé)任

【答案】ABCD

7、商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注

系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可能造成的影響，包括（）。

A.微觀經(jīng)濟(jì)因素

B.宏觀經(jīng)濟(jì)因素

C.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

E.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

【答案】BC

8、在商業(yè)銀行信息科技治理中，信息科技部門(mén)的職責(zé)包括（）。

A.履行信息科技預(yù)算和支出

B.履行信息科技項(xiàng)目發(fā)起和管理

C.履行信息系統(tǒng)和信息科技基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行

D.履行信息系統(tǒng)和信息科技基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和升級(jí)

E.履行信息安全管理

【答案】ABCD

9、商業(yè)銀行在評(píng)估客戶違約后的債項(xiàng)違約損失率時(shí)，通常需要包括

哪些損失？（）

A.未收回的貸款利息

B.折現(xiàn)損失

C.未收回的貸款本金

D.貸款清收費(fèi)用

E.貸款的機(jī)會(huì)成本

【答案】ABCD

10、商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)包括（）。

A.流動(dòng)性比例

B.資本充足率

C.超額備付金比率

D.流動(dòng)性缺口比率

E.核心負(fù)債比例

【答案】ACD

11、（2022年7月真題）關(guān)于商業(yè)銀行資本管理和風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系,

下列表述正確的有（）。

A.資本管理在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中具有核心地位

B.商業(yè)銀行應(yīng)建立以資本約束為核心的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

C.商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力與其資本數(shù)量呈線性相關(guān)

D.商業(yè)銀行的資本充足率水平越高越好

E.商業(yè)銀行應(yīng)促使資本管理和風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)現(xiàn)有機(jī)融合

【答案】AB

12、工程驗(yàn)收的最小單位是（）。

A.單位工程

B.分部工程

C.分項(xiàng)工程

D.檢驗(yàn)批

【答案】D

13、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的概念的說(shuō)法，不正確的是(?)。

A.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前的概念

B.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后的概念

C.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)貫穿于事前和事后的概念

D.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)無(wú)法確定的概念

E.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)與損失等同的概念

【答案】BCD

14、下列說(shuō)法正確的有()。

A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失

B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失

C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失

D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失

E.VaR常用來(lái)衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】AD

15、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法，包括()

A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程

D.全套的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

E.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

【答案】ABC

16、考慮到短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化問(wèn)

題，商業(yè)銀行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類(lèi)預(yù)警

機(jī)制，其中中長(zhǎng)期預(yù)警機(jī)制為兩級(jí)，短期預(yù)警機(jī)制為三級(jí)，下列屬

于短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)三級(jí)預(yù)警的有（）o

A.存款一天內(nèi)下降超過(guò)200億元，同時(shí)一周內(nèi)持續(xù)下降超過(guò)400億

元或存款的5%

B.本外幣超額準(zhǔn)備金率連續(xù)一周低于1.5%

C.被外幣備付率持續(xù)一周低于2%

D.存款短時(shí)間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過(guò)存款總規(guī)模的20%

E.市場(chǎng)出現(xiàn)恐慌性擠兌

【答案】D

17、輕傷事故，在逐級(jí)報(bào)告的同時(shí)，項(xiàng)目部填寫(xiě)“傷亡事故登記表”

一式兩份，報(bào)企業(yè)安全管理部門(mén)一份，項(xiàng)目部自存一份，通報(bào)時(shí)間

最遲不能晚于事故發(fā)生后（）小時(shí)。

A.36

B.24

C.12

D.48

【答案】B

18、在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的,

監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，包括（）。

A.日常監(jiān)督機(jī)制

B.公開(kāi)機(jī)制

C.商業(yè)銀行責(zé)任

D.懲罰機(jī)制

E.監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任

【答案】AD

19、常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)包括（）

A.頭寸限額

B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

C.止損限額

D.敏感度限額

E.發(fā)行人限額

【答案】ABCD

20、商業(yè)銀行對(duì)保證擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注（）o

A.保證人的資格

B.保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力

C.保證人的保證意愿

D.保證人履約的經(jīng)濟(jì)動(dòng)機(jī)及其與借款人之間的關(guān)系

E.保證的法律責(zé)任

【答案】ABCD

21、商業(yè)銀行對(duì)抵押擔(dān)保應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)有（）。

A.抵押物登記

B.抵押權(quán)的實(shí)現(xiàn)

C.抵押物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移

D.可以作為抵押品的財(cái)產(chǎn)范圍及種類(lèi)

E.抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容

【答案】ABCD

22、（）級(jí)以上大風(fēng)、大霧、大雨和大雪天氣應(yīng)暫停在腳手架上作

業(yè)。

A.8

B.7

C.6

D.5

【答案】C

23、商業(yè)銀行開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型有（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

E.法律風(fēng)險(xiǎn)

【答案】ABCD

24、調(diào)度分為（）兩類(lèi)。

A.正常調(diào)度和快速調(diào)度

B.不正常調(diào)度和應(yīng)急調(diào)度

C.正常調(diào)度和應(yīng)急調(diào)度

D.不正常調(diào)度和快速調(diào)度

【答案】C

25、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的理解正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)信息各業(yè)務(wù)單元的流動(dòng)可以完全是單向的，或者具有多向交

互式、智能化的特點(diǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要從內(nèi)部和外部獲得信息數(shù)據(jù)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)必須確保采取一種顯而易見(jiàn)的方式來(lái)區(qū)分系統(tǒng)

“真實(shí)的”和交易人員“假設(shè)的”分析操作

D.風(fēng)險(xiǎn)信息管理系統(tǒng)是商業(yè)銀行核心“無(wú)形資產(chǎn)”

E.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)可以制約數(shù)據(jù)的特性

【答案】ABCD

26、下列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

A.保持資產(chǎn)與負(fù)債幣種匹配

B.將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款

C.將貸款集中于幾個(gè)優(yōu)勢(shì)行業(yè)

D.以核心存款作為貸款的主要資金來(lái)源

E.在日常經(jīng)營(yíng)中持有足夠水平的流動(dòng)資金

【答案】BC

27、下列關(guān)于VaR的描述，不正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失的任何特定事件相關(guān)

B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率百分比表示的價(jià)值

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指可能發(fā)生的最大損失

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指可能發(fā)生的最大損失

E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值不是以概率百分比表示的價(jià)值

【答案】ABC

28、目前，我國(guó)個(gè)人信貸產(chǎn)品可基本劃分為兩大類(lèi)，不包括（）。

A.個(gè)人住房按揭貸款

B.流動(dòng)資金貸款

C.其他個(gè)人零售貸款

D.循環(huán)零售貸款

E.大學(xué)生創(chuàng)業(yè)貸款

【答案】BD

29、根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)

可劃為八大類(lèi)銀行產(chǎn)品線，包括（）。

A.支付和結(jié)算

B.資產(chǎn)管理

C.公司金融

D.貸款

E.零售銀行業(yè)務(wù)

【答案】ABC

30、巴塞爾委員會(huì)提出，用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本配置，銀行至少應(yīng)

該滿足的條件有（）。

A.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

B.銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域

采用該方法

C.銀行的資本充足率應(yīng)該達(dá)到12.5%

D.銀行應(yīng)該連續(xù)三年盈利

E.銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

【答案】AB

31、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》監(jiān)管資本中的二級(jí)資本

包括（）。

A.二級(jí)資本工具及其溢價(jià)

B.盈余部分

C.一級(jí)資本工具及其溢價(jià)

D.少數(shù)股東資本可計(jì)入部分

E,超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)入部分

【答案】AD

32、按照工程重要程度，單位工程開(kāi)工前，應(yīng)由企業(yè)或項(xiàng)目技術(shù)負(fù)

責(zé)人組織全面的

A.組織管理

B.責(zé)任分工

C.進(jìn)度安排

D.技術(shù)交底

【答案】D

33、利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源不同，可以分為（）o

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

E.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

【答案】ABCD

34、下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的措施包括（）。

A.及時(shí)處理投訴和批評(píng)

B.增強(qiáng)對(duì)客戶、公眾的透明度

C.對(duì)所有已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)一視同仁、集中處理

D.制定危機(jī)管理應(yīng)急計(jì)劃

E.與媒體保持良好接觸

【答案】ABD

35、機(jī)電安裝單位對(duì)于()提供的基準(zhǔn)線和參考標(biāo)高等的測(cè)量控制

點(diǎn)應(yīng)做好復(fù)核工作，確認(rèn)后，才能進(jìn)行后續(xù)相關(guān)工序的施工。

A.總承包單位

B.監(jiān)理單位

C.土建單位

D.管理公司

【答案】A

36、當(dāng)?shù)踹\(yùn)重物降落到最低位置時(shí)，卷筒上所存在鋼絲繩不得少于

()圈。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】A

37、下面關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理的說(shuō)法，不正確的有()。

A.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露包括信用風(fēng)險(xiǎn)暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)以及身壓力風(fēng)險(xiǎn)

事件情景

B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額在一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額

C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)整個(gè)國(guó)家的綜合評(píng)級(jí)

D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額可以根據(jù)需要決定多久重新檢查一次

E.商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露

【答案】BD

38、黃金價(jià)格的波動(dòng)不屬于()。

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

B.衍生品風(fēng)險(xiǎn)

C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

E.資產(chǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

【答案】BCD

39、商業(yè)銀行()，直接決定商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)成敗。

A.能否吸收大量的公眾存款

B.能否保證資本充足率

C.是否愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

D.能否準(zhǔn)確計(jì)量其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)

E.能否有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)

【答案】C

40、代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的成因包括（）。

A.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的代理業(yè)務(wù)系統(tǒng)

B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機(jī)制

C.業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理

D.監(jiān)督管理滯后，內(nèi)部控制薄弱，部門(mén)及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制

度滯后

E.風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不足，認(rèn)為即使發(fā)生操作風(fēng)險(xiǎn)，損失也不大

【答案】