2023-2024年期貨從業(yè)資格之期貨基礎知識考前沖刺模擬題庫（含答案）

2023-2024年期貨從業(yè)資格之期貨基礎

知識考前沖刺模擬題庫包含答案

單選題（共20題）

1.期貨合約標準化指的是除（）外，其所有條款都是預先規(guī)定好的，具有標

準化的特點。

期貨合約標準化指的是除（）外，其所有條款都是預先規(guī)定好的，具有標準

化的特點。

A.貨物品質

B.交易單位

C.交割日期

D.交易價格

【答案】D

2.以下說法錯誤的是（）。

以下說法錯誤的是（）。

A.利用期貨交易可以幫助生產(chǎn)經(jīng)營者鎖定生產(chǎn)成本

B.期貨交易具有公平、公正、公開的特點

C.期貨交易信用風險大

D.期貨交易集中競價，進場交易的必須是交易所的正式會員

【答案】C

3.某日，滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3500點，市場年利率為5%,年指數(shù)股息率為

l%o若不考慮交易成本，三個月后交割的滬深300股指期貨的理論價格為

⑺點。

某日，滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3500點，市場年利率為5%,年指數(shù)股息率為

l%o若不考慮交易成本，三個月后交割的滬深300股指期貨的理論價格為

⑺點。

A.3553

B.3675

C.3535

D.3710

【答案】C

4.若不考慮交易成本，下列說法不正確的是（）。

若不考慮交易成本，下列說法不正確的是（）。

A.4月1日的期貨理論價格是4140點

B.5月1日的期貨理論價格是4248點

C.6月1日的期貨理論價格是4294點

D.6月30日的期貨理論價格是4220點

【答案】B

5.對于股指期貨來說，當出現(xiàn)期價低估時，套利者可進行（）。

對于股指期貨來說，當出現(xiàn)期價低估時，套利者可進行（）。

A.正向套利

B.反向套利

C.垂直套利

D.水平套利

【答案】B

6.某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉，成交價為4790元/

噸，當日結算價為4770元/噸，當日該投資者賣出20手燃料油合約平倉，

成交價為4780元/噸，交易保證金比例為8%,則該投資者當日交易保證金

為()。(交易單位：10噸/手)

某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉，成交價為4790元/噸,

當日結算價為4770元/噸，當日該投資者賣出20手燃料油合約平倉，成交

價為4780元/噸，交易保證金比例為8%,則該投資者當日交易保證金為()。

(交易單位：10噸/手)

A.76320元

B.76480元

C.152640%

D.152960元

【答案】A

7.()是基金的主要管理人，是基金的設計者和運作的決策者。

()是基金的主要管理人，是基金的設計者和運作的決策者。

A.CPO

B.CTA

C.TM

D.FCM

【答案】A

8.()標志著我國第一個商品期貨市場開始起步。

()標志著我國第一個商品期貨市場開始起步。

A.深圳有色金屬交易所成立

B.鄭州糧食批發(fā)市場成立并引入期貨交易機制

C.第一家期貨經(jīng)紀公司成立

D.上海金屬交易所成立

【答案】B

9.債券X半年付息一次，債券Y一年付息一次，其他指標(剩余期限、票面

利率、到期收益率)均

債券X半年付息一次，債券Y一年付息一次，其他指標(剩余期限、票面利

率、到期收益率)均

A.兩債券價格均上漲，X上漲幅度高于Y

B.兩債券價格均下跌，X下跌幅度高于Y

C.兩債券價格均上漲，X上漲幅度低于Y

D.兩債券價格均下跌，X下跌幅度低于Y

【答案】C

10.在宏觀經(jīng)濟分析中，貨幣政策的核心是對()的管理。

在宏觀經(jīng)濟分析中，貨幣政策的核心是對()的管理。

A.經(jīng)濟增長

B.增加就業(yè)

C.貨幣供應量

D.貨幣需求量

【答案】C

11.關于交割等級，以下表述錯誤的是()o

關于交割等級，以下表述錯誤的是()o

A.交割等級是指由期貨交易所統(tǒng)一規(guī)定的、允許在交易所上市交易的合約標

的物的質量等級

B.在進行期貨交易時，交易雙方無須對標的物的質量等級進行協(xié)商，發(fā)生實

物交割時按交易所期貨合約規(guī)定的質量等級進行交割

C.替代品的質量等級和品種，一般由買賣雙方自由決定

D.用替代品進行實物交割時，需要對價格升貼水處理

【答案】C

12.股票價格指數(shù)與經(jīng)濟周期變動的關系是()。

股票價格指數(shù)與經(jīng)濟周期變動的關系是()。

A.股票價格指數(shù)先于經(jīng)濟周期的變動而變動

B.股票價格指數(shù)與經(jīng)濟周期同步變動

C.股票價格指數(shù)落后于經(jīng)濟周期的變動

D.股票價格指數(shù)與經(jīng)濟周期變動無關

【答案】A

13.假設上海期貨交易所(SHFE)和倫敦金屬交易所(LME)相同月份鋁期貨價格

及套利者操作如下表所示。則該套利者的盈虧狀況為(??)元/噸。(不考慮

各種交易費用和質量升貼水，USD/CNY=6.2計算)

假設上海期貨交易所(SHFE)和倫敦金屬交易所(LME)相同月份鋁期貨價格及

套利者操作如下表所示。則該套利者的盈虧狀況為(??)元/噸。(不考慮各

種交易費用和質量升貼水，USD/CNY=6.2計算)

A.可損180

B.盈利180

C.虧損440

D.盈利440

【答案】A

14.日經(jīng)225股價指數(shù)(Nikkei225)是()編制和公布的反映日本股票市場價格變

動的股價指數(shù)。

日經(jīng)225股價指數(shù)(Nikkei225)是()編制和公布的反映日本股票市場價格變動

的股價指數(shù)。

A.《東京經(jīng)濟新聞》

B.《日本經(jīng)濟新聞》

C.《大和經(jīng)濟新聞》

D.《富士經(jīng)濟新聞》

【答案】B

15.證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務時，可()。

證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務時，可()。

A.代客戶進行期貨交易

B.代客戶進行期貨結算

C.代期貨公司收付客戶期貨保證金

D.協(xié)助辦理開戶手續(xù)

【答案】D

16.1999年，期貨經(jīng)紀公司最低注冊資本金提高到（）萬元人民幣。

1999年，期貨經(jīng)紀公司最低注冊資本金提高到（）萬元人民幣。

A.1500

B.2000

C.2500

D.3000

【答案】D

17.上海期貨交易所大戶報告制度規(guī)定，當客戶某品種持倉合約的投機頭寸

達到交易所規(guī)定的投機頭寸持倉限量（）以上（含本數(shù)）時，會員或客戶應

向交易所報告其資金和頭寸情況。

上海期貨交易所大戶報告制度規(guī)定，當客戶某品種持倉合約的投機頭寸達到

交易所規(guī)定的投機頭寸持倉限量（）以上（含本數(shù)）時，會員或客戶應向交

易所報告其資金和頭寸情況。

A.50%

B.80%

C.70%

D.60%

【答案】B

18.外匯市場是全球()而且最活躍的金融市場。

外匯市場是全球()而且最活躍的金融市場。

A.最小

B.最大

C.穩(wěn)定

D.第二大

【答案】B

19.若6月S&P500看跌期貨買權履約價格為1110,權利金為50,6月期貨

市價為1105,則()。

若6月S&P500看跌期貨買權履約價格為1110,權利金為50,6月期貨市價

為1105,貝I（）o

A.時間價值為50

B.時間價值為55

C.時間價值為45

D.時間價值為40

【答案】C

20.在外匯期貨期權交易中，外匯期貨期權的標的資產(chǎn)是（）。

在外匯期貨期權交易中，外匯期貨期權的標的資產(chǎn)是（）。

A.外匯現(xiàn)貨本身

B.外匯期貨合約

C.外匯掉期合約

D.貨幣互換組合

【答案】B

多選題（共10題）

1.會員制期貨交易所會員應當履行的主要義務包括（）。

會員制期貨交易所會員應當履行的主要義務包括（）。

A.組織并監(jiān)督期貨交易，監(jiān)控市場風險

B.執(zhí)行會員大會，理事會的決議

C.接受期貨交易所業(yè)務監(jiān)管

D.遵守期貨交易所的章程、業(yè)務規(guī)則及有關規(guī)定

【答案】BCD

2.為避免現(xiàn)貨價格上漲的風險，交易者可進行的操作有（）。

為避免現(xiàn)貨價格上漲的風險，交易者可進行的操作有（）。

A.買入看漲期貨期權

B.賣出看漲期貨期權

C.買進期貨合約

D.賣出期貨合約

【答案】AC

3.期貨價差套利的作用包括（）。

期貨價差套利的作用包括（）。

A.有助于提高市場波動性

B.有助于提高市場流動性

C.有助于提高市場交易量

D.有助于不同期貨合約之間價格趨于合理

【答案】BD

4.倫敦金屬交易所已推出的金屬品種包括（）。

倫敦金屬交易所已推出的金屬品種包括（）。

A.鋅

B.鉛

C.白銀

D.鎂和鋁合金

【答案】ABCD

5.下列關于中國金融期貨交易所結算制度的說法中，正確的有（）。

下列關于中國金融期貨交易所結算制度的說法中，正確的有（）。

A.中國金融期貨交易所采取會員分級結算制度

B.期貨交易所對結算會員結算，結算會員對非結算會員結算

C.會員按照業(yè)務范圍分為交易會員、交易結算會員、全面結算會員和特別結

算會員

D.全面結算會員不可以為其受托客戶辦理結算、交割業(yè)務

【答案】ABC

6.外匯掉期交易中，如果發(fā)起方為近端買入、遠端賣出，則（）。

外匯掉期交易中，如果發(fā)起方為近端買入、遠端賣出，則（）。

A.遠端掉期全價=即期匯率的做市商賣價+遠端掉期點的做市商買價

B.近端掉期全價=即期匯率的做市商買價+近端掉期點的做市商買價

C.近端掉期全價=即期匯率的做市商賣價+近端掉期點的做市商賣價

D.遠端掉期全價=即期匯率的做市商買價+遠端掉期點的做市商賣價

【答案】AC

7.按照相反理論，下列操作和說法正確的有（）。

按照相反理論，下列操作和說法正確的有（）。

A.相反理論在市場中被廣泛應用

B.大多數(shù)人的判斷是錯誤的

C.不可能是多數(shù)人獲利

D.要獲得大的利益，一定要同大多數(shù)人的行動不一致

【答案】CD

8.期貨投資咨詢業(yè)務允許期貨公司（）。

期貨投資咨詢業(yè)務允許期貨公司（）。

A.為客戶提供期貨交易咨詢

B.向客戶提供研究分析報告

C.協(xié)助客戶建立風險管理制度，提供風險管理咨詢、專項培訓等

D.按照合同約定，管理客戶委托的資產(chǎn)，進行投資

【答案】ABC

9.下列對期現(xiàn)套利的描述，正確的有（）。

下列對期現(xiàn)套利的描述，正確的有（）。

A.當期貨、現(xiàn)貨價差遠大于持倉費，存在期現(xiàn)套利機會

B.期現(xiàn)套利只能通過交割來完成

C.商品期貨期現(xiàn)套利的參與者須具有現(xiàn)貨生產(chǎn)經(jīng)營背景

D.期現(xiàn)套利可利用期貨