大學(xué)生信用卡風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理模型論述

大學(xué)生信用卡風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理模型論述大學(xué)生信用卡風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理模型論述大學(xué)生信用卡風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理模型論述大學(xué)生信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理模型摘要本文以大學(xué)生信用卡為出發(fā)點(diǎn)，從銀行角度探討大學(xué)生信用卡的特有風(fēng)險(xiǎn)及管理方法。就問(wèn)題而言，分別分析了大學(xué)生的收入來(lái)源、消費(fèi)結(jié)構(gòu)等特點(diǎn)，根據(jù)已有的數(shù)據(jù)，建立了相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型，來(lái)分析大學(xué)生收入與支出的關(guān)系，即為信用卡還貸能力。由這些特點(diǎn)出發(fā)，結(jié)合其余實(shí)際情況，建立大學(xué)生信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，來(lái)分析信用風(fēng)險(xiǎn)。并客觀的分析了大學(xué)生價(jià)值觀念，以銀行的利潤(rùn)最大化為目標(biāo)，在利潤(rùn)和風(fēng)險(xiǎn)、成本共同作用下求的了最佳違約率。既能有效的引導(dǎo)大學(xué)生建立合理的理財(cái)計(jì)劃，又能為銀行帶來(lái)巨大的收益，實(shí)現(xiàn)“雙贏”。最終對(duì)模型進(jìn)行了評(píng)價(jià)，分析了不足之處。【關(guān)鍵詞】信用卡；還貸能力；信用風(fēng)險(xiǎn)；利潤(rùn)

問(wèn)題的重述信用卡作為新興的支付工具和信用手段，以其支付結(jié)算、消費(fèi)信貸和使用方便等特點(diǎn)，廣受消費(fèi)者歡迎。伴隨著2006年12月11日中國(guó)金融市場(chǎng)的全面開(kāi)放，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行加大了發(fā)行信用卡的力度，大學(xué)校園是眾多銀行搶占的重要信用卡市場(chǎng)之一。但是，從第一張大學(xué)生信用卡發(fā)行開(kāi)始，大學(xué)生信用卡的違規(guī)現(xiàn)象就日趨嚴(yán)重，信用卡風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率也越來(lái)越高。因此，對(duì)大學(xué)生信用卡風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制管理是十分必要的。找到有效規(guī)避大學(xué)生信用卡風(fēng)險(xiǎn)的方法不僅能給銀行自身帶來(lái)巨大收益，也能讓大學(xué)生建立合理的理財(cái)計(jì)劃，正確對(duì)待信用問(wèn)題，最終實(shí)現(xiàn)雙贏，共同發(fā)展。有效規(guī)避大學(xué)生信用卡風(fēng)險(xiǎn)的因素不僅與銀行和持卡人有關(guān)，還與學(xué)校、社會(huì)環(huán)境、法律健全度等一系列方面有關(guān)。如何衡量其間的權(quán)重，排除客觀干擾，建立一個(gè)實(shí)用、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理模型成為銀行乃至社會(huì)的迫切需要。問(wèn)題的分析銀行發(fā)行大學(xué)生信用卡的目的就是為了培養(yǎng)潛在客戶，大學(xué)生作為將來(lái)社會(huì)的主流人群，推動(dòng)著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，也帶動(dòng)著消費(fèi)的增加，能夠爭(zhēng)取到優(yōu)質(zhì)的大學(xué)生成為銀行的潛在信用卡客戶，也就在很大程度上占據(jù)了信用卡業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)。但同時(shí)銀行應(yīng)該更加慎重的思考該如何培養(yǎng)自己的大學(xué)生信用卡群體，在保持潛在客戶的同時(shí)，盡可能弱化風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)是與機(jī)會(huì)并存的，拒絕了風(fēng)險(xiǎn)也就是拒絕了收益，所以大學(xué)生信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)，就是在風(fēng)險(xiǎn)與收益之間尋找平衡點(diǎn)，從銀行的實(shí)力和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力出發(fā)，權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)的成本和收益，以極小的成本獲得極大的收益，只要收益大于成本，風(fēng)險(xiǎn)就可以承擔(dān)，此時(shí)每承擔(dān)一次風(fēng)險(xiǎn)，就獲得一次收益。所以我們應(yīng)該分析在充分分析大學(xué)生的收入來(lái)源、消費(fèi)結(jié)構(gòu)以及價(jià)值觀念等特點(diǎn)后，就如何實(shí)現(xiàn)大學(xué)生信用卡風(fēng)險(xiǎn)的有效規(guī)避和達(dá)到利益最大化展開(kāi)有益的探討。模型的假設(shè)假設(shè)一：文獻(xiàn)中的到的數(shù)據(jù)均真實(shí)可靠。假設(shè)二：線性回歸函數(shù)的精度可以達(dá)到判斷和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)的效果。假設(shè)三：把信用風(fēng)險(xiǎn)等同于違約率假設(shè)四：在現(xiàn)階段利率保持不變假設(shè)五：銀行風(fēng)險(xiǎn)管理成本C與違約率的函數(shù)關(guān)系式為假設(shè)六：每筆貸款額度相同假設(shè)七：一旦違約，銀行將遭受全部損失符號(hào)說(shuō)明Incone表示大學(xué)生的經(jīng)濟(jì)收入表示每個(gè)樣本的收入數(shù)據(jù)為收入線性回歸模型的回歸系數(shù)為支出線性回歸模型的回歸系數(shù)為信用評(píng)估線性回歸模型的回歸系數(shù)為違約率表示存貸利率差，為定值模型的建立與求解一、大學(xué)生收入來(lái)源分析及模型建立大學(xué)生一般沒(méi)有固定的工作，屬于純粹的消費(fèi)群體，他們的收入來(lái)源包括父母（I1）、獎(jiǎng)學(xué)金(I2)、兼職(I3)、其它來(lái)源(I4)等，其中最主要的還是來(lái)源于父母。所以我們可以列出最基本的線性公式：以下是我們查閱資料后列出的大學(xué)生收入來(lái)源表。為隨機(jī)干預(yù)項(xiàng)，i=1，2，3，……收入來(lái)源地區(qū)父母（I1）（%）獎(jiǎng)學(xué)金(I2)（%）兼職(I3)（%）其他來(lái)源(I4)（%）青海1深圳81.74.312.11.9廣州80.25.511.33.2上海71.23.8241杭州0.6北京76.2912.72.1寧波2.1臺(tái)灣1福州85.03111昆明0.5通過(guò)spss統(tǒng)計(jì)分析軟件對(duì)以上數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，建立了大學(xué)生經(jīng)濟(jì)收入模型。(5.795)(2.343)(-2.651)(1.984)大學(xué)生平均月收入為868.4（元）二大學(xué)生消費(fèi)支出分析及模型建立為了能真實(shí)有效地分析大學(xué)生的消費(fèi)現(xiàn)狀,郭躍進(jìn)在2005對(duì)江蘇常熟理工學(xué)院各個(gè)年級(jí)共500名大學(xué)生月均消費(fèi)情況進(jìn)行了問(wèn)卷調(diào)查。根據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù),對(duì)當(dāng)代大學(xué)生的消費(fèi)水平、消費(fèi)結(jié)構(gòu)作出實(shí)證分析。根據(jù)消費(fèi)理論及實(shí)際觀測(cè)數(shù)據(jù),影響大學(xué)生消費(fèi)支出(用變量Y表示)的主要因素有:家庭人均收入()、年級(jí)(,取值1,2,3,4)、系別(,取值1,2,3,…,15)、性別(,女生取值0,男生取值1)、城鎮(zhèn)或農(nóng)村(,城鎮(zhèn)取值0,農(nóng)村取值1)。對(duì)此,采用線性回歸模型:其中為隨機(jī)干擾項(xiàng),i=1,2,3,…利用SPSS統(tǒng)計(jì)分析軟件對(duì)于基本生活消費(fèi)支出(Y1)、戀愛(ài)交友消費(fèi)支出(Y2)、交通通訊費(fèi)用支出(Y3)、學(xué)習(xí)用品消費(fèi)支出(Y4)、其他消費(fèi)支出(Y5)、總的消費(fèi)支出(Y6)進(jìn)行處理,分別建立消費(fèi)支出模型如下(單位:元)。1.基本生活消費(fèi)模型(6.793)(1.884)(-1.072)(5.305)(-6.825)1=391.332.戀愛(ài)交友消費(fèi)模型(4.501)(4.632)(2.772)(1.785)(-3.237)2=59.623.交通通訊費(fèi)用模型(5.749)(3.453)(0.842)(2.093)(-6.706)3=104.044.學(xué)習(xí)用品消費(fèi)模型(5.938)(-0.385)(-10.943)(-1.695)(-4.865)4=53.715.其他消費(fèi)模型(6.793)(1.884)(-1.072)(5.305)(-6.825)5=206.386.總的消費(fèi)模型(8.052)(4.950)(1.343)(3.183)(-5.157)6=691.83所以有如下表：基本生活戀愛(ài)交友通訊交通學(xué)習(xí)用品其他總的支出391.33元59.62元104.04元53.71元206.38元691.83元大學(xué)生消費(fèi)水平和消費(fèi)結(jié)構(gòu)（月均）三、大學(xué)生價(jià)值觀念分析首先，大學(xué)生價(jià)值觀念逐漸向多元化、多樣性發(fā)展；其次，大學(xué)生價(jià)值觀念趨于崇尚自我、注重自我價(jià)值的實(shí)現(xiàn)；第三、大學(xué)生價(jià)值取向內(nèi)容漸變豐而務(wù)實(shí)。再次，大學(xué)生價(jià)值觀念的矛盾性日益突出。有關(guān)調(diào)查顯示，人學(xué)生對(duì)循環(huán)利息方面的知識(shí)知之甚少，87.2%的學(xué)生表示“不清楚”，兒乎無(wú)人答對(duì)。對(duì)商業(yè)貸款購(gòu)房的利息支出情況也同樣不了解。超過(guò)半數(shù)的學(xué)生申請(qǐng)信用卡是為了更好的理財(cái)和備不時(shí)之需，其中大四學(xué)生和研究生更傾向于將信用卡作為應(yīng)急手段。四、大學(xué)生信用卡風(fēng)險(xiǎn)管理模型狹義上講，信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于借款人沒(méi)有能力或者因?yàn)椴辉嘎男惺孪榷ê玫暮霞s，到期沒(méi)有償還銀行債務(wù)，給銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。但從廣義上看，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)指所有因客戶違約所引起的風(fēng)險(xiǎn)。就信用卡而言，信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于違約人違反規(guī)定，不能按時(shí)足額歸還所欠銀行貸款本息而給銀行帶來(lái)?yè)p失的可能性或不確定性。所謂大學(xué)生信用卡風(fēng)險(xiǎn)，就是指大學(xué)生持卡人在信用卡的使用過(guò)程中所出現(xiàn)發(fā)卡機(jī)構(gòu)、持卡人和特約單位遭受的非正常的經(jīng)濟(jì)損失的可能性。所以為了有效減少大學(xué)生信貸產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，我們首先應(yīng)建立大學(xué)生信用評(píng)估體系。我們選取年齡（X1）性別（X2）年級(jí)（X3）專業(yè)就業(yè)情況（X4）月消費(fèi)額（X5）經(jīng)濟(jì)來(lái)源（X6）所在地（X7）家庭情況（X8）健康狀況（X9）個(gè)人保險(xiǎn)（X10）社會(huì)品德（X11）這十一個(gè)因素為評(píng)價(jià)因子，查找相關(guān)數(shù)據(jù)。變量具體特征是否獲得貸款Y否（0）；是（1）X1年齡處理后為X2性別女性（0）；男性（1）（離散；單調(diào)增）X3年級(jí)大一（1）；大二（2）；大三（3）；大四（4）X4專業(yè)就業(yè)情況較好（5）；良好（4）；一般（3）；較差（1.5）；差(0)X5月消費(fèi)額0～250(4);250～500(6);500～750（8）；750～1000（7）；1000(5)X6月平均經(jīng)濟(jì)來(lái)源0～250(0);250～350(1);350～450（2）；450～550（3）；550～650（4）；650～750（5）；750～850（6）；850～950（7）；950～1050（8）；1050(9)X7所在地東部沿海（2）；內(nèi)陸（1）X8家庭收入500(0);500～1300(1);1300～2000(2);2000～3000(3);3000～4000(4);4000～8500(5);8500～20000(6);20000(7)X9健康狀況良好（2）；一般（1）；差（0）X10個(gè)人保險(xiǎn)有（1）；無(wú)（0）X11社會(huì)品德良好（3）；一般（1.5）；差（0）這樣我們就可以列出總的線性回歸公式：對(duì)于每一個(gè)樣本有：由于很難找到大量相匹配的數(shù)據(jù)，我們引用文獻(xiàn)【6】中某商業(yè)銀行住房抵押貸款的251個(gè)樣本和提供的相關(guān)影響因子。使用spss軟件采用顯著性逐級(jí)檢驗(yàn)分析的方法計(jì)算和輸出結(jié)果。通過(guò)系數(shù)檢驗(yàn)，其結(jié)果與年齡()、工作穩(wěn)定情況()、受教育程度()、本人月收入()、是否有其他固定資產(chǎn)()有關(guān)。與性別()、婚否()、職位()、工作時(shí)間()等聯(lián)系較小?？梢越⑷缦聦?shí)驗(yàn)回歸模型方程：（13.061）（-2.736）（-2.192）（-6.308）（-4.066）（3.321）可以推測(cè)，如果數(shù)據(jù)充分準(zhǔn)確，我們的評(píng)估模型與年級(jí)（X3）、專業(yè)就業(yè)情況（X4）、月消費(fèi)額（X5）、家庭情況（X8）、社會(huì)品德（X11）這五個(gè)因素有較大的關(guān)系，也就是說(shuō)這些變量能通過(guò)回歸系數(shù)的t值檢驗(yàn)。五、個(gè)人信貸靜態(tài)最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)模型銀行的營(yíng)業(yè)目的是在一定可承受的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)達(dá)到利潤(rùn)的最大化根據(jù)模型假設(shè)及分析，我們有如下靜態(tài)目標(biāo)函數(shù)：其中等式右側(cè)第一項(xiàng)表示商業(yè)銀行盈利，第二項(xiàng)表示本金損失，第三項(xiàng)表示總成本。S為客戶數(shù)量，設(shè)其與違約率有如下關(guān)系，且成本銀行的保本點(diǎn)，即令等式為0有：即存在貸款的最小額度。、代入后，有:目標(biāo)函數(shù)最優(yōu)解，令。即：當(dāng)放在某一實(shí)際的特定環(huán)境中時(shí)，為定值?？刂七`約率在附近，銀行就能達(dá)到利潤(rùn)的最大化。模型評(píng)價(jià)大學(xué)生經(jīng)濟(jì)收入模型。(5.795)(2.343)(-2.651)(1.984)大學(xué)生消費(fèi)模型(8.052)(4.950)(1.343)(3.183)(-5.157)通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)擬合后得出的線性回歸模型，總體反映了當(dāng)代大學(xué)生經(jīng)濟(jì)來(lái)源和支出情況，具有較好的預(yù)測(cè)性。銀行可根據(jù)客戶所填寫的數(shù)據(jù)，客觀的計(jì)算出大學(xué)生的日常經(jīng)濟(jì)來(lái)源和支出情況，具有一定的指導(dǎo)意義。個(gè)人信用評(píng)估模型（13.061）（-2.736）（-2.192）（-6.308）（-4.066）（3.321）最大利潤(rùn)下的違約率模型通過(guò)對(duì)個(gè)人信用的評(píng)估，可以有效的降低違約率，同時(shí)，通過(guò)調(diào)節(jié)閾值，使違約率滿足利潤(rùn)最大化模型，就可以取得最大的收益。但這四個(gè)模型之間緊密度不夠，不能很好的做出宏觀的判斷。而且模型一和模型二需要從調(diào)查表中提取較多的實(shí)際數(shù)據(jù)，增加了工作量。模型四中g(shù)與的關(guān)系不明朗，需要做進(jìn)一步的調(diào)查分析。

附錄一： 參考文獻(xiàn)【1】 唐點(diǎn)權(quán)，大學(xué)生主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源及學(xué)習(xí)支出傾向性調(diào)查，《青年研究》，2001年第12期：第20至24頁(yè)?！?】 徐倩，鄒德新，李曉毅，大學(xué)生消費(fèi)模型的建議與分析，