一節(jié)量化課程

量化投資公開課廣東金融學(xué)院-金融實驗室鄭貴俊第一章-什么是量化投資起源，歷史介紹量化是一種思想10/25/2024基本面技術(shù)面以定量的形式重新看待基本面，技術(shù)面舉一個例子—基本面如市盈率低，公司行業(yè)前景好，財務(wù)報表看起來樂觀，公司具有良好的發(fā)展空間，公司的年報季報近期都體現(xiàn)的不錯等等以上都可歸結(jié)為基本面的判斷條件10/25/2024傳統(tǒng)做法—基本面既然這些條件都符合了我的想法，那我就買吧！全亞洲最賺錢的公司-中石油K線走勢圖至理名言---問君能有幾多愁，恰似滿倉中石油10/25/2024基于量化思想—基本面檢索市盈率低的，為10以下的股票，計算5年來的收益率，假設(shè)每只股票投資10W元，看整體結(jié)果10/25/2024舉一個例子—技術(shù)面?zhèn)鹘y(tǒng)做法蠟燭圖K線組合MACD金叉買入死叉賣出放量上漲買入，放量滯漲賣出KDJ金叉買入死叉賣出Boll通道超跌買進超買賣出等等…10/25/2024傳統(tǒng)做法—技術(shù)面蠟燭圖K線組合！??！早晨之星誕生?。?！附圖：肯定買入啦！10/25/2024代碼大概的定義，今天為T，發(fā)出信號則買入T-1天需滿足：1-收盤價/開盤價>1.5%且T-1天開盤大于T-2天收盤T-2天需滿足：-0.2%<1-收盤價/開盤價<0.2%T-3天需滿足：1-收盤價/開盤價<-1.5%且T-3天收盤大于T-2天開盤Matlab表示即：1-IFDATA(T-1,4)/IFDATA(T-1,1)>1.5%&&IFDATA(T-1,1)>IFDATA(T-2,4)1-IFDATA(T-2,4)/IFDATA(T-2,1)<0.2%&&-0.2%<1-IFDATA(T-2,4)/IFDATA(T-2,1)1-IFDATA(T-3,4)/IFDATA(T-3,1)<-1.5%&&IFDATA(T-3,4)>IFDATA(T-2,1)賣出條件：連續(xù)兩天下跌即賣出：SignalSell=IFdata(t-1,4)<IFdata(t-2,4)&&IFdata(t-2,4)<IFdata(t-3,4)10/25/2024基于量化思想—技術(shù)面對剛才的早晨之星進行測試附圖：憑感覺的判斷進行股票操作，不是等于把錢丟入大海，而是等于全家跳海10/25/2024小總結(jié)基于行為金融學(xué)的角度，人大多數(shù)在做投資決策時候總是會信心過度對未來決策進行信心過度的YY無疑會影響投資效果進行量化分析，能更好的梳理投資過程例如賭博，當你有信心期望值為正時，你會不敢玩嗎？（當然圣彼得堡悖論另外）10/25/2024以前的我的一些看法希爾伯特空間-希爾伯特變換分形理論-hurst人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)Capm資產(chǎn)定價公式B-S公式馬爾科夫鏈預(yù)測模型ARIMA模型……….Andthen~~~roadtojaneRoadtojaneHurst指數(shù)（布朗運動）對國外文獻的看法量化投資—發(fā)展10/25/2024指標策略類風(fēng)險控制學(xué)術(shù)類第一代第二代第三代工具介紹及數(shù)據(jù)來源TB交易開拓者文華Multicharts金錢豹金字塔R語言matlab關(guān)于夏普比例等模型指標的想法量化的思維看待問題-李大霄援引李大霄微博語錄進行量化經(jīng)驗反推理論入門條件援引文章：1、《學(xué)習(xí)是一項孤獨而崇高的事業(yè)》2、《沒有人幫你是正常的》3、《放棄你的無效外交》結(jié)語preview下一節(jié)課主