應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)1-多元回歸分析(下)_第1頁
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LS(H)DRCGIPGPW(-1)ar(1)ar(2)ar(3)ar(5)CoefficientTest－Wald…－輸入H0GIPt-1的系數(shù)為檢驗統(tǒng)計量LR=-2(lr-lu（）～χ2(q)（約束條件個數(shù)P<顯著性水平5；P>顯著性水平5設(shè)?？梢跃芙^GIPt-1的系數(shù)為0把該變量加入模型后，發(fā)現(xiàn)為顯著，且R2CoefficientTest－Redundant…－輸入H0GIP的系數(shù)為P<顯著性水平5P>顯著性水平5點擊View－ResidualTest－Correlograms-Q…－點擊OK。顯示殘差的自相關(guān)和偏自相關(guān)系數(shù)，Ljung-BoxQ統(tǒng)H0:序列不存在直到kPDF文件使用"pdfFactoryPro"試用版本創(chuàng)建PDF文件使用"pdfFactoryPro"試用版本創(chuàng)建點擊View－ResidualTest－CorrelogramsBoxQ統(tǒng)計量，以及p值。通常用于檢驗是否存在點擊View－ResidualTest－Histogram－點擊H0:P<顯著性水平5％時，可以拒絕零假設(shè)（）；P>顯著性水平5％時，無法拒絕零假設(shè)（布點擊View－ResidualTest－Serial…－輸入滯后輔助回歸：ut=Xtγ+Σsαsut-s+εt點擊View－ResidualTest－ARCHLM…－輸入滯后項－點擊H0:殘差不存在p階ARCHu2=γ+Σα 2+ε, P<顯著性水平5P>顯著性水平5點擊View－StabilityTest－ChowBreakpoint…－輸入1980:2－點擊View－StabilityTest－ChowForecast…－輸入H0:80年2檢驗統(tǒng)計量LR，約束（全樣本回歸）和無約束（變量）最大似然函數(shù)之差，～LR=514.0312，80年2輔助回歸：加入新的解釋變量，即原模型擬合值的23次方點擊View－StabilityTest－RESET…－輸入1或采用F或LR統(tǒng)計量檢驗新增解釋變量的系數(shù)是否顯著異于輸入法點擊View/Stability點擊SaveResult…點擊RecursiveResiduals：顯示遞歸殘差和2。若殘差落在2點擊CUSUM法點擊CUSUMofSquares法點擊One-StepForecast點擊N-StepForecast進(jìn)行一系列鄒預(yù)測檢驗。結(jié)果顯示，利率模型在80－81點擊RecursiveCoefficient劇烈跳動（dr

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