ETF時機(jī)策略（TS平臺）

ETF時機(jī)策略（TS版）利用交易所交易基金（ETF）進(jìn)行時機(jī)交易的策略，以及該策略可在不同平臺上的實現(xiàn)代碼。1.系統(tǒng)性能概述-通過綠色線條對比了定時交易系統(tǒng)與“買入并持有”策略的表現(xiàn)，突出了低縮水率的特點(diǎn)。-**實時測試背景**：2008年初，股市因次貸危機(jī)和經(jīng)濟(jì)衰退憂慮大幅下滑，納斯達(dá)克等市場從高點(diǎn)下跌約20%。而采用ETF模型雖受影響，但跌幅較小（7%），且迅速收復(fù)了近一半的損失。2.策略優(yōu)化與改進(jìn)-提及定時模型未進(jìn)行優(yōu)化，但在某些方面進(jìn)行優(yōu)化可能是有益的，如優(yōu)先考慮均值回歸性強(qiáng)的ETF，剔除趨勢性弱的ETF，如標(biāo)普500和債券基金。-強(qiáng)調(diào)ETF適合作為時機(jī)交易的工具，可通過調(diào)整退出規(guī)則、持有時間、引入做空機(jī)制或增加ETF數(shù)量及使用杠桿等方式來優(yōu)化策略。3.回溯測試與策略適應(yīng)性-對NASDAQ100和標(biāo)普100指數(shù)的回溯測試結(jié)果顯示，雖然策略在股票上有效果，但較買入并持有策略的收益有限，縮水減半，可能因個股缺乏均值回歸特性。-說明該策略適合個人投資者，因為它不頻繁交易，且交易指令在收盤后執(zhí)行，不需專業(yè)人員監(jiān)控，適用于任何在線經(jīng)紀(jì)商。4.投資前考量-投資者在實施策略前應(yīng)自行調(diào)查，確保與自身投資狀況相符，注意不同持有期限下的年化收益率差異，并建議從小額開始嘗試。5.代碼實現(xiàn)-基于相對強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)和簡單移動平均(SMA)進(jìn)行買入決策。6.MonteCarlo-Lab插件應(yīng)用-引入Wealth-Lab的MonteCarlo-Lab插件，用于評估策略的穩(wěn)健性，通過運(yùn)行1000次模擬，探討不同交易順序?qū)Y(jié)果的影響。7.平臺上的實現(xiàn)-設(shè)置增強(qiáng)型系統(tǒng)測試器，以復(fù)現(xiàn)Gardner的ETF交易策略，包括買入和賣出規(guī)則的具體設(shè)置，以及如何進(jìn)行交易模擬設(shè)置調(diào)整。8.代碼段-包含了不同平臺上實現(xiàn)該策略的代碼實例，根據(jù)RSI指標(biāo)和移動平均線進(jìn)行買賣決策，以及管理持倉和退出條件。策略代碼注解##輸入?yún)?shù)-`Price(High)`:股價（取最高價）-`AvgLength(200)`:平均線長度（200天）-`RSIThresholdToday(2)`:今日RSI閾值（2）-`RSIThresholdYesterday(1)`:昨日RSI閾值（1）-`ExitLookback(2)`:退出回溯期（2天）-`ExitPercent(7.5)`:退出百分比（7.5%）-`MaxPositionLength(6)`:最大持倉時長（6天）-`LimitOffsetPercent(2.5)`:買入限價偏移百分比（2.5%）##變量-`ExitPercentMult`:退出百分比倍數(shù)-`LimitPercentMult`:限價百分比倍數(shù)-`MaxBarsSinceEntry`:最大持倉以來經(jīng)過的bar數(shù)-`AvgValue`:平均值-`RSIValue`:RSI值##邏輯如果當(dāng)前bar是第一個bar則開始設(shè)置ExitPercentMult為1加上ExitPercent的百分之一設(shè)置LimitPercentMult為1加上LimitOffsetPercent的百分之一設(shè)置MaxBarsSinceEntry為MaxPositionLength減去1結(jié)束計算AvgValue為Price的平均值，長度為AvgLength計算RSIValue為Price的RSI值，參數(shù)為2如果RSIValue小于RSIThresholdToday并且昨天的RSIValue大于RSIThresholdYesterday并且Price大于AvgValue則在下一bar的最低價乘以LimitPercentMult限價買入（"LE"）如果當(dāng)前持有倉位（MarketPosition為1）并且（Price大于ExitLookBack天前的最高價或者Price大于ExitLookBack天前的Price乘以ExitPercentMult或者持倉以來經(jīng)過的bar數(shù)大于等于MaxBarsSinceEntry）則在下一bar市價賣出（"LX"）```注意：此代碼段是策略邏輯的偽代碼描述，并非直接可執(zhí)行的代碼。在實際的交易平臺或編程語言中，需要根據(jù)平臺提供的API和語法進(jìn)行相應(yīng)的編寫和調(diào)整。策略信號信號:inputs:Price(High),AvgLength(200),RSIThresholdToday(2),RSIThresholdYesterday(1),ExitLookback(2),ExitPercent(7.5),MaxPositionLength(6),LimitOffsetPercent(2.5);variables:ExitPercentMult(0),LimitPercentMult(0),MaxBarsSinceEntry(0),AvgValue(0),RSIValue(0);ifCurrentBar=1thenbeginExitPercentMult=1+0.01*ExitPercent;LimitPercentMult=1+0.01*LimitOffsetPercent;MaxBarsSinceEntry=MaxPositionLength-1;end;AvgValue=Average(Price,AvgLength);RSIValue=RSI(Price,2);ifRSIValue<RSIThresholdTodayandRSIValue[1]>RSIThresholdYesterdayandPrice>AvgValuethenBuy("LE")nextbarLow*LimitPercentMultlimit;ifMarketPosition=1and(Price>High[ExitLookBack]orPrice