《應(yīng)用計量經(jīng)濟學（雙語）》教學大綱

《應(yīng)用計量經(jīng)濟學（雙語）》教學大綱

課程編號：06180703

英文名稱：AppliedEconometrics（Bilingual）

學分：2+2

學時：總學時96時,其中理論32時,實踐64時

先修課程：經(jīng)濟學原理，概率論與數(shù)理統(tǒng)計

課程類別：專業(yè)方向課（選修）

授課對象：應(yīng)用統(tǒng)計學專業(yè)學生

教學單位：商學院

修讀學期：第7學期

一、課程描述和目標

本課程是應(yīng)用統(tǒng)計學學生的專業(yè)方向課程，具有理論與實踐緊密結(jié)合的特點。應(yīng)用計量

經(jīng)濟學是應(yīng)用數(shù)學方法和統(tǒng)計推理等計量技術(shù)，根據(jù)實際統(tǒng)計資料，對經(jīng)濟理論提出的經(jīng)濟

關(guān)系進行數(shù)量分析的一門經(jīng)濟學科。教學的主要目的在于向?qū)W生介紹現(xiàn)代金融計量學的基礎(chǔ)

理論、模型和方法，培養(yǎng)學生在經(jīng)濟金融理論的基礎(chǔ)I：,借助計量分析軟件建立計量經(jīng)濟模

型的能力，拓寬學生分析、研究現(xiàn)實經(jīng)濟金融問題的思路，增強學生的數(shù)量分析和實際動手

能力，從而為對我國金融市場和經(jīng)濟分析進行實證研究打下堅實的基礎(chǔ)。

通過本課程的學習，使學生在計量經(jīng)濟學理論知識、數(shù)理計量分析能力及經(jīng)濟分析實踐

應(yīng)用等方面達到專業(yè)人才培養(yǎng)目標。

課程口標1：素質(zhì)口標。通過本課程的學習，使學生具備良好的金融行業(yè)從業(yè)人員及研

究人員基本的職業(yè)道德素質(zhì)，遵守金融法律法規(guī)，理解誠信立人的重要性，培養(yǎng)學生的團隊

合作意識，面使學生具備金融及研究領(lǐng)域的綜合理論和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

課程目標2：知識目標。通過本課程的學習，使學生掌握計量經(jīng)濟學領(lǐng)域的基礎(chǔ)理論知

識，具備建立模型并進行分析的操作技能，掌握計量分析軟件工具的選擇與使用，形成較為

完整的運用數(shù)量分析理論和方法研究經(jīng)濟現(xiàn)象和解讀經(jīng)濟政策的知識結(jié)構(gòu)。

課程目標3：能力目標。通過上機操作、建模分析、案例分析等多種手段使學生能夠運

用所學金融計量學原埋解決實際問題，最終能夠選擇和組合合適的分析L具進行金融和經(jīng)濟

領(lǐng)域的實證研究，培養(yǎng)學生運用相關(guān)知識解決金融和經(jīng)濟領(lǐng)域中的實際問題的綜合能力。

二、課程目標對畢業(yè)要求的支撐關(guān)系

畢業(yè)要求指標點課程目標權(quán)重

1-4.系統(tǒng)學習西方經(jīng)濟學、貨幣金融學、

管理學、金融計量學、應(yīng)用計量經(jīng)濟學、證課程目標21

券投資分析等課程，具有扎實的經(jīng)濟學、金

融學、管理學知識。

6-1.能夠基于金融、經(jīng)濟、人文社會科學

等領(lǐng)域的相關(guān)背景，為“數(shù)據(jù)治堵”提出解課程目標31

決辦法，承擔應(yīng)有的社會責任。

6-2.關(guān)注經(jīng)濟、人文、社會中的民生熱點

問題，通過數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)規(guī)律，提出建設(shè)課程目標21

性意見。

8-1.培養(yǎng)與信息經(jīng)濟時代相應(yīng)的人文社會

課程目標11

科學素養(yǎng)，遵紀守法，誠信做事。

三、教學內(nèi)容、基本要求與學時分配

對應(yīng)

序?qū)W教學

教學內(nèi)容基本要求課程

號時方式

目標

Understandthecontentandstructure

Introductionofthecourse,masterthelearning

1-1WhatisEconometrics?methods,objectivesandrequirements

集中

11-2StepsinEmpiricalEconomicofthecourse,andunderstandthe21.2

講授

Analysisteachinginteractionmodeand

1-3ThestructureofEconomicData?evaluationsystemdesignofthe

course.

RegressionAnalysis-TheSimple

RegressionModel

Definecross-sectionaldata.

2-1DefineandDerivinglliuOrdinary集中

Understandthedefinitionofsimple

LeastSquares(OLS)Estimates講授

regressionmodel.

22-2PropertiesofOLS4案例1.2

LearnhowtoderiveOLSestimates

2-3TheEffectofchangingunitof分析

andexplaintheunitmeasurementon

measurementonOLSStatistics

OLSstatistics.

2-4Expectedvaluesancvariancesof

theOLSestimates

RegressionAnalysis-TheMultiple

Understandthebasicfactsofthe

RegressionModel

multipleregressionanalysis.

3-1Whyusingmultipleregression?

UnderstandtheMechanicsand集中

3-2Mechanicsandinterpretationof

interpretationofOLS.講授

3OLS:Betacoefficient41.2

Explaintheclassicalassumptionsand案例

3-3Expectedvaluesancvariancesof

provethepropertiesofOLSestimates分析

theOLSestimates

UnderstandandproveGauss-Markov

3-4EfficiencyofOLS:The

Theorem

Gauss-MarkovTheorem

4MultipleRegressionAnalysisInferenceUnderstandthestatisticdistribution4集中1.2.3

對應(yīng)

序?qū)W教學

教學內(nèi)容基本要求課程

號時方式

目標

4-1SampledistributionofOLSofOLSestimators講授

estimatorsTesthypothesesusingttestandFtest案例

4-2TestingHypotheses:ThetTestandunderstandtherelationship分析

4-3Confidenceintervalsbetweenthem.

4-4Testingmultiplelinearrestrictions:Leanhowtocalculatep-valueand

TheFTestF-valueforFtest.

4-5ReportingregressionresultsUnderstandwhatisR-Squareand

howtoReportregressionresults

FurtherIssues

Learnhowthebetacoefficients

5-iEffectsofdatascalingonOLS

changewithresponsetoadifferent

Statistics

scaleofdata.集中

5-2DifferentFunctionalForm:

Understandtheusingof講授

5logarithmic,Quadraticsfunctional41.2.3

logarithmic/Quadraticsfunctional案例

formsandInteractionterms

formsandInteractionterms分析

5-3MoreonGoodnessoffitand

MastertheskiJofPredictionand

selectionofregressors

residualanalysis

5-4Predictionandresidualanalysis

Binary(orDummy)variables

6-1DescribingQualitativeinformation

集中

6-2Defineandusingdummyvariables

講授

formultiplecategoriesMastertheusingofdummyvariables

案例

66-3interactionsinvolvingdummyfbrhypothesistest,interactionswith41.2.3

分析

6-4policyanalysisandprogramothervariablesandinterpretation.

小組

evaluation

討論

6-5interpretingregressionresultswith

dummyvariables

Heteroskedastictiyandspecificationof

modelsUnderstandtheConsequencesof

7-1ConsequencesofHeteroskedastictiyforOLSandhow

HeteroskedastictiyforOLSandhowtototestit集小

testitModifymodelsbyusingWLS講授

7-2WeightLeastSquaresEstimationModifymisspecificationofmodelsby案例

741.2.3

7-3Functionalformmisspecificationapplyingtests.分析

7-4UsingProxyvariablesfbrMasterskillstocorrectthe小組

unobservedexplanatroryvariablesMeasurementenor.Missingdata,討論

7-5Measurementerror,Missingdata,nonrandomsamplesandoutlying

nonrandomsamplesandoutlyingobservations

observations

8IntroductiontoregressionanalysiswithUnderstandwhatistimeseriesdata4集中1.2.3

對應(yīng)

序?qū)W教學

教學內(nèi)容基本要求課程

號時方式

目標

timeseriesdataandthedifferencefromcross講授

8-1Thenatureoflimeseriesdatasectionaldata.案例

8-2ExamplesoftimeseriesregressionLearnhowtoapplyOLSfortime分析

modelsseriesdata.

8-3TrendsandseasonalityAnalyzethetrendsandseasonality.

Understandwhatisstationaryand

FurtherissuesinusingOLSwithTimenonstationarytimeseries

SeriesDataDefineandunderstand(hedifference

集中

9-1Stationaiyandweaklydependentbetweenweaklydependenttime

講授

9timeseriesseriesandhighlypersistenttime21.2.3

案例

9-2AsymptoticPropertiesofOLSseries

分析

9-3UsinghighlypersistenttimeseriesMasterthetransformationonhighly

inregressionanalysispersistenttimeseries

合計32

序號實驗項目實驗內(nèi)容與要求學時類型對應(yīng)課程目標

1.Stataisanextremely1.2.3

robustandpopulargeneral

statisticalsoftwareprogram.

Studentshouldunderstand

thestructureofeconomic

dataand(hebasictoolsof

IntroductiontoStata

Stata.

1-1Basictoolsand

2.UnderstandtheStata演示、驗

1functionsofStata12

environment,howtoimport證

i-2Datamanagement

andexportdatafrom

differentformats,how

Stata'sintuitivesyntax

works,datamanagementin

Stata,matchingand

merging,howtoanalyze

subgroupsofdata.

Multiplelinear1.Conductpreliminarydata演示、驗1.2.3

RegressionwithStataexamination.Learnhowto證、綜

22-1Datadescriptiongetdescriptivestatisticsusing12合、設(shè)計

2-2EstimatemultipleStataprogramming.

linearregressionwith2.Estimatemultiplelinear

序號實驗項目實驗內(nèi)容與要求學時類型對應(yīng)課程目標

StataregressionwithStataand

2-3UnderstandtheunderstandtheStataoutputof

StataoutputR-squarcs,F-valuc,SSR,

SSE,SST.

3.Applyhypothesistestand

explainwhatis(-value,

P-value,F-valueandthe

confidenceinterval.

1.Testforclassical演示、驗1.2.3

assumptionsusingStata:證、綜

normality,homoskcdasticity合、設(shè)計

andcollinearity.

Modelspecification

2.Fixtheproblemofomitted

3-1Validationof

variables,measurementerror,

ClassicalAssumption

missingdata,nonrandom

33-2Modificationsof12

samplesandoutlying

models

observations.

3-3Predictionsand

3.Learnhowtousedummy

hypothesistest

variablesinStata.

4.UsingStataforprediction

andsolverealworld

problems.

Regressionontime演示、驗1.2.3

seriesdata1.Understandwhatistime證、綜

4-1Timeseriesdataseriesdataandthedifference合、設(shè)計

modificationfromcrosssectionaldata.

4-2Stationaryand2.LearnhowtoapplyOLS

weaklydependenttinefortimeseriesdata.

412

series3.Analyzethetrendsand

4-3Asymptoticseasonality.

PropertiesofOLS4.Usinghighlypersistent

4-4Usinghighlytimeseriesinregression

persistenttimeseriesinanalysis

regressionanalysis

1.Findaneconomicproblem驗證、綜1.2.3

Applyregressioninrealwordandexplainit合、設(shè)計

analysistoanempiricalwithaneconomictheory.

5