計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)考試試卷

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)考試試卷（A）

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

注意事項(xiàng)：

1.請(qǐng)考生按要求在試卷裝訂線內(nèi)填寫姓名、學(xué)號(hào)和年級(jí)專業(yè)。

2.請(qǐng)仔細(xì)閱讀各種題目的回答要求，在規(guī)定的位置填寫答案。

3.不要在試卷上亂寫亂畫，不要在裝訂線內(nèi)填寫無(wú)關(guān)的內(nèi)容。

4.滿分100分，考試時(shí)間為120分鐘。

題號(hào)——四五六七總分統(tǒng)分人

得分

0得分

忠.一、單選題（共20分,每小題1分）

評(píng)分人

1.假設(shè)樣本回歸函數(shù)為：0=/o+/X：+G下列哪些性質(zhì)不成立（）

A.B.。的均值=丫

c.24工=01）.樣本回歸直線過(guò)點(diǎn)（x,y）

2,下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

B.2＞：=＞匕-萬(wàn)

A2

c.Wy=wy+z/D.Z）L=Z（匕-斤

中3.線性回歸分析中，一條好的擬合直線是（）,以此為準(zhǔn)則確定X和丫的線性關(guān)系。

部

A、使￡（—/）達(dá)到最小值B、使力匕-“達(dá)到最小值

C、使湛短乂一“達(dá)到最小值D、使/（匕_釘達(dá)到最小值

/=|

裝4.下列關(guān)于判定系數(shù)（可決系數(shù)）R?說(shuō)法正確的是（）

A.-\<R2<\B.增加新的解釋變量個(gè)數(shù)會(huì)減少R2的數(shù)值。

C.A?的數(shù)值越接近于1,表示丫中的變異性能被估計(jì)的回歸方程解釋的部分越多。

D.R?是評(píng)價(jià)模型優(yōu)劣的唯一標(biāo)準(zhǔn)。

5.計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，一旦出現(xiàn)異方差,如果仍然采用OLS估計(jì)模型參數(shù)，則：（）

A.OLS估計(jì)量將是一個(gè)有偏估計(jì)量B.t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)失效

C.OLS估計(jì)量仍然是一致估計(jì)量D.OLS估計(jì)量將不再具有線性性

6異方差性的診斷可以采用（）

Apark檢驗(yàn)法B.DW檢驗(yàn)法

C.方差膨脹因子判別法D.LM乘數(shù)檢驗(yàn)法

7.在研究宏觀經(jīng)濟(jì)模型時(shí)，所使用的連續(xù)觀察值如國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、就業(yè)、貨幣供給等,

很可能出現(xiàn)（）。

A.異方差性B.多重共線性C.序列相關(guān)D.解釋變量和隨機(jī)誤差項(xiàng)高度相關(guān)

8.下面關(guān)于虛擬變量和Chow檢驗(yàn)說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

A.在驗(yàn)證模型是否發(fā)生突變方面，Chow檢驗(yàn)和引入虛擬變量是殊途同歸。

B.Chow檢驗(yàn)可以驗(yàn)證突變時(shí)候是否能夠發(fā)生。

C.Chow檢驗(yàn)的原假設(shè)是：Ho=％=4，

D.當(dāng)使用Chow檢驗(yàn)時(shí)，兩個(gè)樣本容量m和血，當(dāng)血,小于K+I時(shí)，Chow檢驗(yàn)將無(wú)法

進(jìn)行下去。

9.假如定性變量“職稱”含有講師、副教、教授幾個(gè)類別。當(dāng)用“職稱”作為解釋變量時(shí)，應(yīng)該

向模型引入幾個(gè)虛擬變量：）

A.一個(gè)B.兩個(gè)C.三個(gè)D四個(gè)

10.以下為Klein與1950年建立的用于分析美國(guó)在兩次世界大戰(zhàn)之間經(jīng)濟(jì)發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)模型，

其中包括3個(gè)隨機(jī)方程、3個(gè)怛等方程，具體如卜：

卬"九十九+%（匕-1+―+卬2~）+9+

&=G+/,+a—7；

Pi=Yi-w]t-w2l

4M+KT

其中，G為私人消費(fèi)：It為凈投資：W”為私營(yíng)部門投資：Y,為稅后收入；R為利潤(rùn)：K,為資本

存量；W%為公共部門投資；T（為稅收；t為口歷年時(shí)間，代表技術(shù)進(jìn)步、勞動(dòng)生產(chǎn)率提高等因

素；G為政府支出。模型中的內(nèi)生變量是：（）

A.C.ItWltW2tTtK.

B.C,ItW,tW2tPtKt

C.GItw2,YtPtKt

D.GItWltYtPtKt

II.下面哪個(gè)是異方差的修正方法（）

A.WLS3.OLSC.2SLSD.GLS

12.Granger因果檢驗(yàn)的輸出結(jié)果如下：

NullhypothesisF-StatisticProbablity

XdoesnotGrangerCauseY10.87740.00282

YdoesnotGrangerCauseX16.05890.00046

下面說(shuō)法正確的是：：）

A.X是Y變化的葛蘭杰因Y不是X變化的葛蘭杰因

B.X不是Y變化的寓蘭杰因Y是X變化的葛蘭杰因

C.X不是Y變化的禹蘭杰因Y不是X變化的葛蘭杰因

D.變量X和Y之間是雙向因果關(guān)系

13.有時(shí)候經(jīng)濟(jì)變量之間是以帚函數(shù)的形式表示的，例如模型中參數(shù)夕的含義是

（）

A.Y關(guān)于X的斜率B.Y關(guān)于X的彈性C.對(duì)于X增加1%,Y的改變的單位

D.對(duì)于X增加1個(gè)單位，Y變化的百分比

14.下列關(guān)于聯(lián)立方程模型的識(shí)別條件說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

A.模型識(shí)別的階條件只是模型識(shí)別的必要條件B?階條件保證模型是否可以識(shí)別

C.模型識(shí)別的秩條件是模型識(shí)別的充要條件D.秩條件保證模型是否可以識(shí)別

15.已知某一直線回歸方程的樣本可決系數(shù)為（）.81,則解釋變量與被解釋變量間的線性用關(guān)系數(shù)

為（）

A.0.81B.0.90C.0.66D.0.32

16.廣義差分法用于處理（C）。

A.多重共線性B.異方差C.序列相關(guān)D.聯(lián)立方程模型

17.在對(duì)聯(lián)立方程進(jìn)行模型估計(jì)時(shí)，間接最小二乘估計(jì)量具有（B）的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。

A.小樣本是無(wú)偏的B.小樣本是有偏的C.小樣本是一致的D大樣本也不一致

18.對(duì)模型丫［=30+8d而。2乂萬(wàn)+八進(jìn)行總體顯著性尸檢驗(yàn)，檢驗(yàn)的零假設(shè)是（）

A.3i=P2=0B.3i=0C.02=0D.Bo=0或B尸0

19.當(dāng)模型同時(shí)存在存在異方差與自相關(guān)性時(shí)，（）是最佳線性無(wú)偏估計(jì)。

A.WLSB.OLSC.GLSD.前三者均不是

20.下面哪種估計(jì)方法不屬于聯(lián)立方程模型的估計(jì)方法（）

A.WLSB.IVC.2SLS0.ILS

得分

二、多選題（共20分,每小題2分）

評(píng)分人

1.采用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析經(jīng)濟(jì)問(wèn)題主要采用的步驟有（）

A.通過(guò)理論分析建立理論假設(shè)B.在理論假設(shè)的基礎(chǔ)上構(gòu)建計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型

C.收集樣本數(shù)據(jù)D.估計(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的參數(shù)E.模型檢驗(yàn)

2.下列哪些模型是線性回歸模型（)

A4=用+自"+4

B匕=自)+4InXj+內(nèi)

C.In匕=a）+4Xj+從D.InYt=&+p}InXy+4

E.仙匕=凡+4旦InX’+MFin%=8+用21nX,+從

3.如果模型中忽略了某個(gè)重要的解釋變量，模型將可能出現(xiàn)（）

A.序列相關(guān)B.異方差C.多重共線性

D.顯著性檢驗(yàn)失效E.參數(shù)估計(jì)將會(huì)有偏

4.F統(tǒng)計(jì)量可以同用于那些檢驗(yàn)（）

A.DW檢驗(yàn)

B.模型的顯著性檢驗(yàn)

C.GRANGER因果關(guān)系檢驗(yàn)

D.Goldfeld-Qucint檢驗(yàn)

E.LM檢驗(yàn)

5.下列哪些屬于多重共線性的診斷方法（）

A.A?很大，t較小，

B.進(jìn)行多個(gè)變量間的相關(guān)性檢驗(yàn)。

C.增加或減少解釋變量，考察參數(shù)估計(jì)值的變化情況。

D.方差膨脹因子攀比

E.考察參數(shù)OLS估計(jì)值的符號(hào)和大小是否符合經(jīng)濟(jì)理論和實(shí)際。

6.在一個(gè)三元線性回歸模型中，下列有關(guān)回歸系數(shù)估計(jì)值的顯著性檢驗(yàn)說(shuō)法正確的是（）

A.I檢驗(yàn)是單個(gè)回歸系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)

B.t檢驗(yàn)的符號(hào)和回歸系數(shù)符號(hào)同向

C.原假設(shè)是：II°=Bo=Bl=B2=B3=O

I）.t統(tǒng)計(jì)量的自由度為n—2

E.在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，常用雙側(cè)檢驗(yàn)。

10砌

7.一個(gè)3階的方差一協(xié)方差矩陣010（%=。31工。）貝U（）是正確的說(shuō)法。

°L

A.該計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型不存在異方差B.該計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型不存在自相關(guān)

C.該計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型存在異方差D.該計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型存在自相關(guān)

E.以上說(shuō)法都不對(duì)

8.下列非線性模型，哪些可以線性化（）

A.Z=A）+gX[++因+從

m

B.匕=A*。+（1-3）小小

u,

C.Yt=AK^e

D.匕=------------

a+peXi+從

E.K=AX「X$

9.下面有關(guān)工具變量法說(shuō)法正確的有（）

A.工具變量法用于降低解釋變量與隨機(jī)變量之間的相關(guān)程度。

B.在聯(lián)立方程模型中，工具變量與所代替的內(nèi)生變量之間高度相關(guān)。

C.工具變量與結(jié)構(gòu)方程中其他解釋變量之間的多重共線性程度高。

D.在同?個(gè)結(jié)構(gòu)方程中的多個(gè)工具變量之間的多重共線性程嗖高。

E.工具變量的選取要結(jié)合具體情況，有時(shí)可以選取外生變量或內(nèi)生變量的擬合值來(lái)作為工具變量。

10.下面有關(guān)DW檢驗(yàn)說(shuō)法正確的是（）

A.可以檢驗(yàn)任何形式的自相關(guān)。

B.模型不能有被解釋變量的滯后項(xiàng)

C.只能檢驗(yàn)一階序列相關(guān)

D.模型必須包括截距項(xiàng)

E.樣本容量足夠大

得分

三、簡(jiǎn)答題（共12分，共3題，句題4分）

評(píng)分人

1.多重共線性的檢驗(yàn)方法有哪些?

2.為什么模型有時(shí)需要引入虛擬變量?

3.怎樣理解聯(lián)立方程模型中的結(jié)構(gòu)模型和簡(jiǎn)化模型？

得分

四、證明題（共10分）

評(píng)分人

1.在一元線性回歸模型中，試證明TSS=RSS+ESSo

得分

五、案例分析題（共16分）

評(píng)分人

1.在1988年的一篇論義中，JosefBrada和RonaldGraves建立了一個(gè)有關(guān)蘇聯(lián)國(guó)防支出

的有趣模型。作者確信蘇聯(lián)國(guó)防支出是美國(guó)國(guó)防支出和蘇聯(lián)GNP的函數(shù)，但不太肯定是否是兩國(guó)之

間核彈頭比例的函數(shù)。作者采用雙對(duì)數(shù)的函數(shù)形式，估計(jì)了很多備選的設(shè)定形式，其中包括以下兩

種（括號(hào)中為標(biāo)準(zhǔn)誤）：

(1)

InSDHf=-1,99+0.056InUSD,+0.969InSYt+0.057InSP(

(0.074)(0.065)(0.032)

N二25(年度，19601984)R~=0.979DW=0.49

(2)

InSDHr=-2,88+0.105InUSD,+1.066InSY,

(0.073)(0.038)

N=25（年度，1960^1984）R2=0.977DW=0.43

式中，SDIh為第t年美國(guó)高估的蘇聯(lián)國(guó)防支出（以1970年盧布不變價(jià)計(jì)算，單位：100萬(wàn)

盧布）；USD,為第t年美國(guó)的國(guó)防支出（以1980年美元不變價(jià)計(jì)算，單位：100萬(wàn)美元）；SY,為

第t年蘇聯(lián)的國(guó)民生產(chǎn)總值GNP（以1970年盧布不變價(jià)計(jì)算，單位100萬(wàn)盧布）；SPt為第t年

蘇聯(lián)擁有的核彈頭數(shù)量與美國(guó)擁有的核彈頭數(shù)量之比。

CD作者預(yù)期兩個(gè)方程中所有斜率系數(shù)都為正。在5%顯著性水平上檢驗(yàn)這些假設(shè)。（5分）

附表:t分布百分位數(shù)表

a（顯著性水平）

f（自由度）0.100.050.025

211.321.722.08

221.321.722.97

231.321.712.07

241.321.712.06

251.321.712.96

（2）請(qǐng)判斷SP是否為不相關(guān)變量，并解釋你的理由。（2分）

（3）檢驗(yàn)方程的正一階序列相關(guān)性。很可能存在序列相關(guān)會(huì)使你重新考慮問(wèn)題B的答案嗎？解

釋你的理由。（6分）

附表:DW檢驗(yàn)臨界值表:

TK=2K=3

dLdudi.du

251.211.551.12