《金融時間序列分析A》教學(xué)大綱

《金融時間序列分析A》教學(xué)大綱適用范圍：2022本科人才培養(yǎng)方案課程代碼：09140451課程性質(zhì)：專業(yè)必修課學(xué)分：2學(xué)分學(xué)時：32學(xué)時（理論32學(xué)時）先修課程：微積分、計量經(jīng)濟學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計等適用專業(yè)：金融數(shù)學(xué)開課單位：經(jīng)濟學(xué)院一、課程說明本課程是金融數(shù)學(xué)專業(yè)本科學(xué)生的一門重要的專業(yè)選修課。本課程有著廣泛的應(yīng)用背景，并與金融計量學(xué)、風(fēng)險管理技術(shù)領(lǐng)域聯(lián)系密切。本課程的主要任務(wù)是使學(xué)生了解金融序列數(shù)據(jù)的一般特征；掌握線性時間序列的基本理論、方法和應(yīng)用；具備利用計量方法分析研究現(xiàn)實經(jīng)濟金融問題的初步能力，以適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟中各類問題的實證研究、科學(xué)決策、經(jīng)濟與金融管理的需要。課程教學(xué)目標(biāo)通過本課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)生達(dá)到如下目標(biāo)：課程目標(biāo)1：掌握時間序列的基本原理及實證分析方法；理解平穩(wěn)線性時間序列回歸模型的內(nèi)在邏輯，能夠結(jié)合計量經(jīng)濟學(xué)通過軟件建立時間序列相關(guān)模型，同時也能夠帶入數(shù)據(jù)進行實踐操作和分析。課程目標(biāo)2：培養(yǎng)學(xué)生具備較強的識別和解決金融問題的能力，培養(yǎng)學(xué)生分析和處理數(shù)據(jù)或信息的能力，使具有初步的金融決策和咨詢管理能力。課程目標(biāo)3：培養(yǎng)學(xué)生的職業(yè)素養(yǎng)和知識素養(yǎng)，以及愛國主義精神；培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新思維方式，使學(xué)生養(yǎng)成良好的職業(yè)習(xí)慣，形成嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，提升專業(yè)素養(yǎng)；同時培養(yǎng)學(xué)生樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，以及發(fā)現(xiàn)問題解決問題的能力。三、課程目標(biāo)與畢業(yè)要求《金融時間序列分析A》課程教學(xué)目標(biāo)對金融數(shù)學(xué)專業(yè)畢業(yè)要求的支撐見表1。表1課程教學(xué)目標(biāo)與畢業(yè)要求關(guān)系畢業(yè)要求指標(biāo)點課程目標(biāo)支撐強度1.學(xué)科專業(yè)知識1.2能夠?qū)W(xué)科專業(yè)知識方法用于金融領(lǐng)域相關(guān)問題的識別、推演、分析。課程目標(biāo)1：掌握時間序列的基本原理及實證分析方法；理解平穩(wěn)線性時間序列回歸模型的內(nèi)在邏輯，能夠結(jié)合計量經(jīng)濟學(xué)通過軟件建立時間序列相關(guān)模型，同時也能夠帶入數(shù)據(jù)進行實踐操作和分析。H2.問題分析2.3能根據(jù)數(shù)學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)和統(tǒng)計學(xué)的基本原理，并結(jié)合文獻(xiàn)研究，比較不同的解決方案，以獲得有效結(jié)論。課程目標(biāo)2：培養(yǎng)學(xué)生具備較強的識別和解決金融問題的能力，培養(yǎng)學(xué)生分析和處理數(shù)據(jù)或信息的能力，使具有初步的金融決策和咨詢管理能力。H4.研究4.2能夠根據(jù)對象特征，選擇技術(shù)路線，設(shè)計研究方案，進行數(shù)據(jù)處理、金融建模、統(tǒng)計分析等。課程目標(biāo)2：培養(yǎng)學(xué)生具備較強的識別和解決金融問題的能力，培養(yǎng)學(xué)生分析和處理數(shù)據(jù)或信息的能力，使具有初步的金融決策和咨詢管理能力。H注：表中“H（高）、M（中）”表示課程與相關(guān)畢業(yè)要求的關(guān)聯(lián)度。四、教學(xué)內(nèi)容、基本要求與學(xué)時分配理論部分課程的教學(xué)內(nèi)容、基本要求與學(xué)時分配見表2。表2教學(xué)內(nèi)容、基本要求與學(xué)時分配教學(xué)內(nèi)容教學(xué)要求，教學(xué)重點難點理論學(xué)時對應(yīng)的課程目標(biāo)金融計量學(xué)初步認(rèn)識1.1一階差分方程；1.2動態(tài)乘數(shù)與脈沖響應(yīng)函數(shù)；1.3高階差分方程；1.4滯后算子與滯后運算法。課程教學(xué)要求：1.理解金融計量學(xué)的范疇；2.掌握金融分析相關(guān)概念和學(xué)科地位；3.掌握金融時間序列數(shù)據(jù)。重點:金融時間序列數(shù)據(jù)的特征，金融計量分析相關(guān)概念和學(xué)科地位。難點:隨機變量與隨機過程的相關(guān)概念。21、2差分方程、滯后運算與動態(tài)模型2.1一階差分方程；2.2動態(tài)乘數(shù)與脈沖響應(yīng)函數(shù)；2.3高階差分方程；2.4滯后算子與滯后運算法。課程教學(xué)要求:（1）掌握一階差分方程的計算方法與經(jīng)濟含義；（2）掌握一階差分方程的動態(tài)乘數(shù)與脈沖響應(yīng)函數(shù)；（2）了解高階差分方程；（3）掌握滯后算子與滯后運算法。重點:差分方程的動態(tài)乘數(shù)與脈沖響應(yīng)函數(shù)，滯后算子定義與滯后算法。難點:差分方程的動態(tài)乘數(shù)與脈沖響應(yīng)函數(shù)的計算方法與經(jīng)濟含義。41、2、3平穩(wěn)（AR）模型3.1基本概念；3.2一階自回歸模型AR（1）；3.3二階自回歸模型AR（2）；3.4p階自回歸模型AR（p）。課程教學(xué)要求:（1）理解平穩(wěn)（AR）模型基本概念；（2）掌握一階自回歸模型AR（1）和二階自回歸模型（2）。重點:二階、p階自回歸模型AR（p）的統(tǒng)計特征與計算方法。難點:p階自回歸模型AR（p）的自相關(guān)函數(shù)圖像特征以及系數(shù)a的關(guān)系。61、2、3平穩(wěn)ARMA模型4.1移動平均過程（MA）；4.2自回歸移動平均過程（ARMA）；4.3部分自相關(guān)函數(shù)；4.4樣本自相關(guān)和部分自相關(guān)函數(shù)；4.5自相關(guān)性檢驗；4.6ARMA模型的實證分析及應(yīng)用。課程教學(xué)要求:（1）掌握移動平均過程（MA）和自回歸移動平均過程（ARMA）；（2）掌握部分自相關(guān)函數(shù)；（3）理解樣本自相關(guān)和部分自相關(guān)函數(shù)；（4）掌握ARMA模型的實證分析及應(yīng)用；（5）了解自相關(guān)性檢驗。重點:MA模型的均值、自協(xié)方差、自相關(guān)函數(shù)等統(tǒng)計特征；ARMA模型的MA模型的均值、自協(xié)方差、自相關(guān)函數(shù)等統(tǒng)計特征；部分在相關(guān)函數(shù)的含義、計算方法；ARMAM模型的識別、估計與診斷；ARMA模型的實證分析與運用。難點:ARMAM模型的識別、估計；運用ARMA模型分析實際金融時間序列變量的動態(tài)過程。81、2、3預(yù)測理論與應(yīng)用5.1基本概念與預(yù)測初步；5.2基于MA模型的預(yù)測；5.3基于AR模型的預(yù)測；5.4預(yù)測準(zhǔn)確性的度量指標(biāo)。課程教學(xué)要求;（1）理解基本概念與預(yù)測準(zhǔn)確性的度量指標(biāo)；（2）掌握基于MA模型的預(yù)測和基于AR模型的預(yù)測方法。重點:基于MA模型的預(yù)測和基于AR模型的預(yù)測方法。難點:基于MA模型的預(yù)測和基于AR模型的預(yù)測方法。41、2、3非平穩(wěn)時間序列模型6.1確定性趨勢模型；6.2隨機趨勢模型；6.3去除趨勢的方法。課程教學(xué)要求;（1）理解確定性趨勢模型和隨機趨勢模型；（2）掌握去除趨勢的方法。重點:時間序列非平穩(wěn)的的趨勢成分來源；隨機趨勢模型的含義；去除趨勢的方法。難點:時間序列非平穩(wěn)的的趨勢成分來源；去除趨勢的方法與選擇。41、2、3單位根檢驗法7.1DF單位根檢驗法；7.2ADF單位根檢驗法；7.3其他單位根檢驗法；7.4各種單位根檢驗法的應(yīng)用。課程教學(xué)要求:（1）熟練DF單位根檢驗法；（2）掌握ADF單位根檢驗法；（3）掌握各種單位根檢驗法的應(yīng)用與比較；（4）了解其他單位根檢驗法。重點:DF、ADF單位根檢驗的原理與步驟；ADF檢驗的實際應(yīng)用；各種單位根檢驗的應(yīng)用與比較。難點:ADF單位根檢驗的原理、模型選擇與檢驗步驟。41、2總計32五、教學(xué)方法及手段本課程主要以講授和直觀演示為主，結(jié)合提問和課上討論的形式，激發(fā)學(xué)生對課程的認(rèn)知和自主思考的能力；采用任務(wù)驅(qū)動法，結(jié)合練習(xí)和小組作業(yè)的形式，引導(dǎo)學(xué)生自主學(xué)習(xí)和團隊合作的能力；鼓勵學(xué)生提問，使學(xué)生在思想的碰撞過程中加深對知識的理解與運用，提高其識別問題、分析問題、解決問題的能力；運用學(xué)習(xí)通等現(xiàn)代化教學(xué)工具進行隨堂測驗、隨機點名、投票、生成詞云等課堂活動。六、課程資源庫1.推薦教材(1)張成思.《金融計量學(xué)：時間序列分析的視角》（第3版）[M]，中國人民大學(xué)出版社,2021.2.參考書(1)RueyS.Tsay.《金融時間序列分析》(第3版)[M].北京:人民郵電出版社,2019.(2)潘紅宇.《金融時間序列模型》[M].北京:中國對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)出版社,2008.(3)王燕.《應(yīng)用時間序列分析》(第6版)[M],北京:中國人民大學(xué)出版社,2022.3.期刊(1)管理世界,中華人民共和國國務(wù)院發(fā)展研究中心.(2)金融研究,中國金融學(xué)會.(3)金融經(jīng)濟學(xué)研究,廣東金融學(xué)院.(4)國際金融研究,中國銀行股份有限公司,中國國際金融學(xué).(5)JournalofTimeSeriesAnalysis,Wiley-BlackwellPublishing.4.網(wǎng)絡(luò)資源(1)中國金融網(wǎng),(2)金融界網(wǎng),(3)經(jīng)濟金融網(wǎng),七、課程考核對課程目標(biāo)的支撐課程成績由過程性考核成績和期末考核成績兩部分構(gòu)成，具體考核/評價細(xì)則及對課程目標(biāo)的支撐關(guān)系見表3。表3課程考核對課程目標(biāo)的支撐考核環(huán)節(jié)占比考核/評價細(xì)則課程目標(biāo)123過程性考核課堂表現(xiàn)10（1）根據(jù)課堂回答問題情況及課堂參與度進行考核，滿分100分。（2）以平時考核成績乘以其在總評成績中所占的比例計入課程總評成績?！獭獭?42章節(jié)測驗20（1）根據(jù)每個同學(xué)的章節(jié)測驗完成情況和質(zhì)量單獨評分，滿分100分；（2）每次測驗單獨評分，取各次測驗成績的平均值作為此環(huán)節(jié)的最終成績。（3）以測驗成績乘以其在總評成績中所占的比例計入課程總評成績?！獭獭?064小組討論10（1）根據(jù)每個主題討論參與情況以及答案是否緊扣主題，明顯體現(xiàn)出理論知識的運用滿分100分；（2）每次討論單獨評分，取討論成績中得分較高的5次平均值作為此環(huán)節(jié)的最終成績。（3）以討論成績乘以其在總評成績中所占的比例計入課程總評成績。√√√532期末考核60（1）卷面成績100分，以卷面成績乘以其在總評成績中所占的比例計入課程總評成績。（2）主要考核內(nèi)容：、消費者選擇、企業(yè)的生產(chǎn)和成本、完全競爭市場、不完全競爭市場、生產(chǎn)要素市場和收入分配、市場失靈與微觀經(jīng)濟政策。（3）考試題型為：選擇題、判斷題、簡答題、計算題和綜合分析題等類型。√√√302010合計：100分493318八、考核與成績評定1.考核方式及成績評定考核方式：本課程主要以課堂表現(xiàn)、章節(jié)測驗、小組討論和期末考試的方式對學(xué)生進行考核評價?？己嘶疽螅嚎己丝偝煽冇善谀┰嚲沓煽兒瓦^程性評價成績組成。其中：期末試卷成績?yōu)?00分（權(quán)重60%），試題類型為選擇題、判斷題、簡答題、計算題和綜合分析題等類型，試卷中基本知識、基本理論、基本技能的試題分值占比50%左右，綜合應(yīng)用題、分析題的分值占比50%左右；課堂表現(xiàn)、作業(yè)評價、章節(jié)測驗、小組報告等過程性評價成績?yōu)?00分（權(quán)重40%）；過程性評價和考試試題分值分配與教學(xué)大綱各章節(jié)的學(xué)時基本成比例。2.過程性考核成績的標(biāo)準(zhǔn)過程性考核方式重點考核內(nèi)容、評價標(biāo)準(zhǔn)、所占比重見表4。表4過程性考核方式評價標(biāo)準(zhǔn)考核方式所占比重(%)100>x≥9090>x≥8080>x≥7070>x≥6060>x課堂表現(xiàn)25積極參與教學(xué)活動，踴躍回答問題。認(rèn)真參與教學(xué)活動，積極回答問題。偶爾參與教學(xué)活動，正?；卮饐栴}。上課不認(rèn)真，偶爾參與教學(xué)活動。上課不認(rèn)真，不參與教學(xué)活動。線上作業(yè)50作業(yè)完整，思路清晰，按規(guī)定時間內(nèi)完成，準(zhǔn)確率大于90%，字跡工整。作業(yè)完整，思路清晰，按規(guī)定時間內(nèi)完成，準(zhǔn)確率大于80%，字跡工整。作業(yè)不按規(guī)定時間完成，準(zhǔn)確