計量經(jīng)濟學課件：計量經(jīng)濟學緒論

計量經(jīng)濟學緒論1.1引言1.1.1計量經(jīng)濟學簡介

計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟學的一個分支學科，誕生于20世紀30年代，是以揭示經(jīng)濟活動中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學科。關(guān)于計量經(jīng)濟學的定義，已經(jīng)形成了共識。弗里希（RagnarFrisch,1933）指出：“經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學、經(jīng)濟理論和數(shù)學這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計量經(jīng)濟學?！彼_繆爾森（P.A.Samuelson,1954）認為：“計量經(jīng)濟學可以定義為實際經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)量分析。這種分析基于理論與觀測的并行發(fā)展，而理論與觀測又是通過適當?shù)耐茢喾椒ǖ靡月?lián)系?！备甑遣瘢⊿.Goldberger,1964）給出的定義是：“計量經(jīng)濟學可以定義為這樣的社會科學：它把經(jīng)濟理論、數(shù)學和統(tǒng)計推斷作為工具，應(yīng)用于經(jīng)濟現(xiàn)象的分析?！笨傊痪湓?，即計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學和數(shù)學的結(jié)合。根據(jù)計量經(jīng)濟學定義，計量經(jīng)濟學的核心問題就是如何實現(xiàn)經(jīng)濟理論、數(shù)學和統(tǒng)計學的科學的結(jié)合。1.1.2計量模型發(fā)展

計量經(jīng)濟學自20世紀20年代末30年代初誕生以來，已經(jīng)形成了十分豐富的內(nèi)容體系。一般認為，可以以20世紀70年代為界將計量經(jīng)濟學分為經(jīng)典計量經(jīng)濟學和現(xiàn)代計量經(jīng)濟學，而現(xiàn)代計量經(jīng)濟學又可以分為四個分支：時間序列計量經(jīng)濟學、微觀計量經(jīng)濟學、非參數(shù)計量經(jīng)濟學、面板數(shù)據(jù)計量經(jīng)濟學(包括空間計量經(jīng)濟學）。

如圖1.1.1所示：圖1.1.1

經(jīng)典計量經(jīng)濟學與現(xiàn)代計量經(jīng)濟學1.1.2計量模型發(fā)展

在理論方法方面的特征可以簡要概括為:(1)模型類型——參數(shù)模型、隨機模型；(2)模型導向——理論導向；(3)模型結(jié)構(gòu)——線性模型、因果分析模型；(4)數(shù)據(jù)類型——截面數(shù)據(jù)、時間序列數(shù)據(jù)、被解釋變量具有服從正態(tài)分布的連續(xù)觀測值；(5)估計方法——僅利用樣本信息、最小二乘方法、最大似然方法。在應(yīng)用方面的特征可以簡要概括為:(1)應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ)——實證分析、經(jīng)驗分析;(2)應(yīng)用模型的功能——結(jié)構(gòu)分析、政策評價、經(jīng)濟預測、理論檢驗與發(fā)展;(3)應(yīng)用模型的領(lǐng)域——傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域,例如生產(chǎn)、需求、消費、投資、貨幣需求、就業(yè)、福利以及宏觀經(jīng)濟等。年份獲得者國家獲獎時所在機構(gòu)1969拉格納·弗里希（Ragnar

Frisch）挪威挪威奧斯陸大學簡·丁伯根（JanTinbergen）荷蘭荷蘭經(jīng)濟學院1980勞倫斯·克萊因（LawrenceR.Klein）美國美國賓夕法尼亞大學1989特里夫·哈維默（TrygveHaavelmo）挪威挪威奧斯陸大學2000詹姆斯·赫克曼（JamesJ.Heckman）美國美國芝加哥大學丹尼爾·麥克法登（DanielL.McFadden）美國美國加州大學2003羅伯特·恩格爾（RobertF.Engle）美國美國紐約大學克萊夫·格蘭杰（CliveW.J.Granger）美國美國加州大學2011托馬斯·薩金特（ThomasJ.Sargent）美國紐約大學克里斯托·西姆斯（ChristopherA.Sims）美國普林斯頓大學2013尤金法馬(EugeneF.Fama)美國芝加哥大學拉斯·彼得·漢森(LarsPeterhansen)美國芝加哥大學羅伯特·希勒(RobertJ.Shiller)美國耶魯大學計量經(jīng)濟學領(lǐng)域諾貝爾經(jīng)濟學獎得主情況1.1.3研究步驟（1）理論模型的設(shè)計：主要包含三部分工作，即選擇變量，確定變量之間的數(shù)學關(guān)系，擬定模型中待估計參數(shù)的數(shù)值范圍。設(shè)計時要遵循“從一般到簡單”的原則。（2）樣本數(shù)據(jù)的收集和整理：是建立計量經(jīng)濟學模型過程中最費時費力的工作，也是對模型質(zhì)量影響極大一項工作。計量經(jīng)濟學常用數(shù)據(jù)有三大類型：橫橫截面數(shù)據(jù)、時間序列數(shù)據(jù)、面板數(shù)據(jù)。（3）模型參數(shù)的估計：參數(shù)估計是計量經(jīng)濟學的核心內(nèi)容，選擇適當?shù)姆椒ü烙嬆Ｐ褪且粋€純技術(shù)過程，也涉及到軟件的應(yīng)用等內(nèi)容。（4）模型檢驗：模型的檢驗包含多方面的內(nèi)容，通常有經(jīng)濟意義檢驗、統(tǒng)計檢驗、計量經(jīng)濟學檢驗和模型預測檢驗。1.1.4主要數(shù)據(jù)類型截面數(shù)據(jù):對給定的某個時間點的個人、家庭、企業(yè)、城市、國家或者一系列其他單位采集的樣本所構(gòu)成的數(shù)據(jù)集。時間序列數(shù)據(jù):在不同時間點上收集到的數(shù)據(jù)，這類數(shù)據(jù)反映了某一事物、現(xiàn)象等隨時間的變化狀態(tài)或程度。如我國GDP從1949年到2015年的變化就是時間序列數(shù)據(jù)。面板數(shù)據(jù):由數(shù)據(jù)集中每個橫截面單位的一個時間序列組成，面板數(shù)據(jù)前后年份的樣本是相同的，具有可比性。1.3

Stata操作簡介1.3.1Stata啟動第一種方法是直接雙擊桌面的Stata圖標，在win8以上系統(tǒng)中，也可以通過左下角搜索欄進入，路徑為“搜索欄”>輸入“Stata”>回車鍵進入。第二種方法就是直接在Stata安裝文件夾里找到擴展名為*.dta的文件，雙擊打開即可。1.3.2Stata基本窗口介紹1.3.3Stata數(shù)據(jù)基本操作（參見教材中案例操作）例：我國2000—2014年GDP增長率以及第三產(chǎn)業(yè)增長率的數(shù)據(jù)1、導入數(shù)據(jù)2、修改變量標簽3、變量的創(chuàng)建4、變量的描述與整理5、畫圖1.3.4Stata幫助系統(tǒng)Stata的幫助是該軟件的一個重要特色。而作為初學者，能夠看懂help命令，對于學習Stata具有極大的幫助點擊菜單欄中的“幫助”按鈕，然后選擇“內(nèi)容”，在彈出的對話框中，可以點擊各個部分的鏈接，查看對應(yīng)得更進一步得內(nèi)容。有時，我們需要得一些命令，可能Stata中沒有，需要我們進行安裝命令，常用從ssc上下載命令，操作命令為：sscinstall