經(jīng)濟與管理學(xué)院《計量經(jīng)濟學(xué)》試卷及參考答案

經(jīng)濟與管理學(xué)院考試試卷及參考答案

考試科目:計量經(jīng)濟學(xué)

本期末試卷滿分為80分，占課程總成績的80%：平時成績占課程總成績的20%。

題號—?二三四五六七八九總分

題分10202010661315一100

得分

評閱人

一、（10分，每小題1分）判斷正誤（正確的打?qū)μ?，錯誤的劃叉，將答案填入下面的表格

中）

1234567891()

1.最小二乘法是使誤差平方和最小化的估計過程。

2.在聯(lián)合檢驗中，若計算得到的F統(tǒng)計量的值超過臨界的F值，我們將接受整個模

型在統(tǒng)計上是不顯著的零暇設(shè)。

3.線性一對數(shù)模型的R?值可與對數(shù)一線性模型的相比較，但不能與線性模型的相比較。

4.無論模型中包含多少個解釋變量，回歸平方和的自由度總等于〃

5.總體回歸函數(shù)給出了對應(yīng)于每一個自變量的因變量的均值。

6.如果模型中包含虛擬變量，則對應(yīng)于虛擬變量的樣本數(shù)據(jù)值只能是?；騃。

7.在存在自相關(guān)的情況下，OLS估計量仍然是最優(yōu)線性無偏估計。

8.White異方差檢驗的原假設(shè)是模型存在異方差。

9,較高的兩兩相關(guān)系數(shù)表明模型?定存在多重共線性。

10.在聯(lián)立方程模型中，取值獨立于模型的變最稱為外生變后或前定變量。

二、（20分，每小題2分）選擇題（將所選答案的字母填入下面的表格中）

12345678910

I.既包含時間序列數(shù)據(jù)乂包含截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)集合稱為：

A.原始數(shù)據(jù)B.Pool數(shù)據(jù)C.時間序列數(shù)據(jù)D.截面數(shù)據(jù)

2.雙對數(shù)模型1ny=四1nX+"中，參數(shù)0的含義是:

A.X的相對變化，引起丫的期望值絕對量變化

B.丫關(guān)于X的邊際變化

C.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量丫的相對變化率

D.丫關(guān)于X的彈性

3.在回歸分析中，下列有關(guān)解釋變量和被解釋變量的說法正確的是：

A.被解釋變量和解釋變量均為隨機變量

B.被解釋變量和解釋變量均為非隨機變量

C.被解釋變量為隨機變量，解釋變量為非隨機變量

D.被解釋變量為非隨機變量，解釋變量為隨機變量

4.一元線性回歸分析中的回歸平方和ESS的自由度是：

A.nB.n-\C.n-kD.1

5.DW檢驗方法用于檢驗：

A.異方差性B.自相關(guān)性C.隨機解釋變量D.多重共線性

6.如果回歸模型違背了無自相關(guān)假定，最小二乘估計量是：

A.無偏的，非有效的B.有偏的，非有效的

C.無偏的，有效的D.有偏的，有效的

7.對于含有截距項的計量經(jīng)濟模型，若想將一個含有m個互斥類型的定性因素引入到模

型中，則應(yīng)該引入虛擬變量個數(shù)為：

A.mB.m-\C.1D.m-k

8.在異方差性情況下，常用的估計方法是：

A.普通最小二乘法B.廣義差分法C.工具變量法D.加權(quán)最小二乘法

9.如果聯(lián)立方程模型中的第攵個方程包含了模型中的全部變量，則第k個方程是：

A.可識別的B.恰好識別C.過度識別D.不可識別

10.前定變量是()的合稱。

A.外生變量和滯后變量B.內(nèi)生變量和外生變量

C.外生變量和虛擬變量D.解釋變量和被解釋變量

三、（20分）根據(jù)下面Eviews回歸結(jié)果回答問題。

DependentVariable:DEBT

Method:LeastSquares

Date:05/31/06Time:08:35

Sample:19801995

Includedobservations:16

VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.

C155.6083578.37930.2690420.7921

INCOME0.8258160.06357312.990030.0000

COST-56.4332931.45720-1.7939710.0961

R-squared0.989437Meandependentvar2952.175

AdjustedR-squared0.987811S.D.dependentvar1132.051

S.E.ofregression124.9807Akaikeinfocriterion12.66156

Sumsquaredresid203062.2Schwarzcriterion12.80642

Loglikelihood-98.29245F-statistic608.8292

Durbin-Watsonstat1.940201Prob(F-statistic)0.000000

注：DEBT抵押貸款債多，單位億美元；

INCOME一一個人收入，單位億美元；

COST一一抵押貸款費用，單位％。

1.檢驗?zāi)Ｐ蛥?shù)的顯著性以及模型整體的顯著性，詳細寫出檢驗的過程。（10分）

2.寫出方差分析表。（1（）分）

四、（10分）考慮下面的模型：工=Bo+BiXI+BzD”+B3D31+%

其中，丫一一MBA畢業(yè)生收入，X一一工齡。所有畢業(yè)生均來自清華大學(xué)，東北財經(jīng)大學(xué),

清華大學(xué)M84_J1沈陽工業(yè)大學(xué)M8A

2=|0其他^二jo其他

沈陽工業(yè)大學(xué)。"火也，[U丹

（1）基準類是什么？（2分）

（2）你預(yù)期各系數(shù)的符號如何？（3分）

（3）如何解釋截距當(dāng)，^?（3分）

C111.440017.055926.5338040.0000

X0.7118290.01689942.122210.0000

R-squared0.988303Meandependentvar769.4035

AdjustedR-squared0.987746S.D.dependentvar296.7204

S.E.ofregression32.84676Akaikeinfocritericn9.904525

Sumsquaredresid22657.10Schwarzcriterion10.00326

Loglikelihood-111.9020F-statistic1774.281

Durbin-Watsonstat0.60000Prob(F-statistic)0.000000

（1）檢驗4是否存在自相關(guān)？（3分）

（2）估計自相關(guān)系數(shù)》？（4分）

（3）如果存在自相關(guān)，你使用什么方法進行修正？給出具體的步驟。（6分）

八、（15分）考慮下面簡單的宏觀經(jīng)濟聯(lián)立方程模型:

消費方程:

U

投資方程:L=0Y+。2丫~1+2f

定義方程：Y=JL

其中c表示消費，/表示投資，/表示國內(nèi)生產(chǎn)總值，〃表示價格。

（1）指出模型中的內(nèi)生變量和外生變量；（3分）

（2）寫出簡化式模型，并導(dǎo)出結(jié)構(gòu)式參數(shù)與簡化式參數(shù)之間的關(guān)系：（6分）

（3）用模型識別的階條件，確定模蟄的識別狀態(tài)。（6分）

參考答案

一、（10分，每小題1分）判斷正誤（正確的打?qū)μ?，錯誤的劃叉，將答案填入下面的表格

中）

12345678910

XXXXqXXXX7

二、（20分，每小題2分）選擇題（將所選答案的字母填入下面的表格中）

12345678910

BDCDBABDDA

三、（20分）根據(jù)下面Eviews回歸結(jié)果回答問題。

1.檢驗總體回歸模型°命,=B。+B/NCOME+B2cosT+u中的參數(shù)顯著性,

儼用H（）:B、=0:B、*0

假設(shè)0,?，

t=———?-k）

檢驗統(tǒng)計量se（”）

在零假設(shè)成立的條件下，根據(jù)上述回歸結(jié)果檢驗的顯著性水平，即右值可知,

1)回歸的截距系數(shù)即使在10%的水平下，也是不顯著的，認為它和0沒有顯著差異；

2)收入系數(shù)B的/r值幾乎為0,在0.01%的水平下都是顯著的，認為它顯著地不等于0：

3)費用系數(shù)B?的b值介于5%和10%之間，說明它在5朋勺水平下不顯著，但在10%的水平

下是顯著的。

對于模型整體的檢驗，假設(shè)

am或"0:W=0

F=R??-1）

檢驗統(tǒng)計量（1-*）/（〃-6

根據(jù)上述回歸分析的結(jié)果，在零假設(shè)成立的條件下，檢驗的顯著性水平，即片值幾乎為0,

所以模型在陶的水平下是統(tǒng)計顯著的，回歸系數(shù)不同時為0,或者判斷系數(shù)R2顯著不等于0。

2.方差分析表

Prob(F-statiStic

方差來源d.f.平方和MSF)

RSS2190200279510014608.82921.43E-13

ESS13203062.215620.17

TSS1519223089

四、（10分）

（5）基準類是東北財經(jīng)大學(xué)MBA畢業(yè)生。（2分）

（6）預(yù)期用的符號為己與的符號為正；”的符號為負。（3分）

（7）截距B2反應(yīng)了清華大學(xué)MBA畢業(yè)生相對于東北財經(jīng)大學(xué)MBA畢業(yè)生收入的差別;

截距反應(yīng)了沈陽工業(yè)大學(xué)MBA畢業(yè)生相對于東北財經(jīng)大學(xué)MBA畢業(yè)生收入的

差別。（3分）

（8）如果4>為，我們可以判斷清華大學(xué)MBA畢業(yè)生的收入平均高于沈陽工業(yè)大學(xué)

MBA畢業(yè)生的收入。（2分）

五、（6分）

1）如果在經(jīng)典回歸模型Y=+U中，如果基本假定6遭到破壞，則有〃CD<&+1,

此時稱解釋變顯之間存在完全多重共線性。解釋變最之間的完全多重共線性也就是，解釋變

量之間存在嚴格的線性關(guān)系。在實際中還有另外一種情況，即解釋變量之間雖然不存在嚴格

的線性關(guān)系，卻有近似的線性關(guān)系，即指解釋變量之間高度相關(guān)，這種解釋變量之間高度相

關(guān)稱之為不完全多重共線性。完全多重共線性和不完全重共線性，統(tǒng)稱為多重共線性。（4

分）

2）完全多重共線性指的是變量之間的線性關(guān)系是準確的，而不完全多重共線性指的是

變量之間的線性關(guān)系是近似的。（2分）

六、（6分）

1）模型匕=++62乂2/+…+瓦、斯+"（i=l，2,,如果出現(xiàn)

V?r(//,)=cr；(z=l,2,

對于不同的樣本點，隨機擾動項的方差不再是常數(shù)，而且互

不相同，則認為出現(xiàn)了異方差。

（2分）

2）在現(xiàn)實經(jīng)濟中，異方差性經(jīng)常出現(xiàn)，尤其是采用截面數(shù)據(jù)作樣本的計技經(jīng)濟學(xué)問題。

例如：工業(yè)企業(yè)的研究與發(fā)展費用支出同企業(yè)的銷售和利潤之間關(guān)系的函數(shù)模型；服裝需求

量與季節(jié)、收入之間關(guān)系的函數(shù)模型；個人儲蓄與個人可支配收入之間關(guān)系的函數(shù)模型等。

檢驗異方差的主要思路就是檢驗隨機擾動項的方差與解釋變量觀察值的某種函數(shù)形式之間

是否存在相關(guān)性。

（4分）

七、（13分）

（1）存在自相關(guān)。因為ZT=0.60,若給定a=0.05,查表，d=1.26,d方1.44。因

為DW=0.60<1.26,依據(jù)判別規(guī)則，認為擾動誤差項a存在嚴重的正自相關(guān)。（3分）

DW0.60

（2）1-2=1-2=0.70（4分）

（3）使用廣義最小二乘法估計回歸參數(shù)。

對原變量做廣義差分變換。

GDYt=Y-0.70Y,-x

GDX,=X-0.70X-）

以GD匕,GDYnt=2,3,-22,為樣本再次回歸，得（6分）

GDY,=B1+B2曲

八、（15分）

(I)模型中的內(nèi)生變量為：aI、Y(3分)

模型中的內(nèi)生變量為：匕-1、’7、C”

(2)該系統(tǒng)的簡化式為：

C二萬10+冬1匕-1+