時間序列分析知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋青島黃海學(xué)院

時間序列分析知到智慧樹章節(jié)測試課后答案2024年秋青島黃海學(xué)院第一章單元測試

自回歸(autoregressive,AR)模型是由（）提出的。

A:Yule

B:Box

C:Jenkins

D:Bollerslov

答案:Yule

時域分析方法的特點包括（）。

A:分析結(jié)果易于解釋

B:操作簡單、直觀有效

C:理論基礎(chǔ)扎實

D:操作步驟規(guī)范

答案:分析結(jié)果易于解釋

；理論基礎(chǔ)扎實

；操作步驟規(guī)范

常見的時間序列分析方法包括（）。

A:譜分析方法

B:時域分析方法

C:描述性時序分析

D:頻域分析方法

答案:譜分析方法

；時域分析方法

；描述性時序分析

；頻域分析方法

時間序列數(shù)據(jù)是按照時間順序收集的一組數(shù)據(jù)。（）

A:對B:錯

答案:對頻域分析方法是從序列自相關(guān)的角度揭示時間序列的發(fā)展規(guī)律。（）

A:錯B:對

答案:錯

第二章單元測試

下列哪項屬于平穩(wěn)時間序列的自相關(guān)圖特征？（）。

A:自相關(guān)系數(shù)很快衰減為零

B:在相關(guān)圖上，呈現(xiàn)明顯的三角對稱性

C:自相關(guān)系數(shù)衰減為零的速度緩慢

D:自相關(guān)系數(shù)一直為正

答案:自相關(guān)系數(shù)很快衰減為零

下面屬于自相關(guān)系數(shù)性質(zhì)的是（）。

A:負(fù)定性

B:對稱性

C:規(guī)范性

D:對應(yīng)模型的唯一性

答案:對稱性

；規(guī)范性

純隨機(jī)序列的說法，正確的是（）

A:由于觀察值序列的有限性，純隨機(jī)序列的樣本自相關(guān)系數(shù)不會絕對為零

B:純隨機(jī)序列是沒有分析價值的序列

C:純隨機(jī)序列的均值是零，方差是定值

D:不同的時間序列平穩(wěn)性檢驗，其延遲期數(shù)要求也不同

答案:由于觀察值序列的有限性，純隨機(jī)序列的樣本自相關(guān)系數(shù)不會絕對為零

；純隨機(jī)序列是沒有分析價值的序列

；不同的時間序列平穩(wěn)性檢驗，其延遲期數(shù)要求也不同

寬平穩(wěn)正態(tài)時間序列一定是嚴(yán)平穩(wěn)時間序列。（）

A:錯B:對

答案:對平穩(wěn)時間序列的自協(xié)方差函數(shù)和自相關(guān)系數(shù)只依賴于時間的平移長度而與時間的起止點無關(guān)。（）

A:錯B:對

答案:對

第三章單元測試

AR(p)模型的自回歸系數(shù)多項式的根與齊次線性差分方程的根是（）。

A:相等的

B:互為倒數(shù)

C:互為相反數(shù)

D:0

答案:互為倒數(shù)

平穩(wěn)AR(p)模型的自相關(guān)系數(shù)具有哪些性質(zhì)？（）

A:呈指數(shù)衰減

B:截尾性

C:呈負(fù)數(shù)衰減

D:拖尾性

答案:呈指數(shù)衰減

；拖尾性

ARMA模型可逆性條件是（）

A:的根都在單位圓外

B:的特征根都在單位圓內(nèi)

C:的根都在單位圓內(nèi)

D:的特征根都在單位圓內(nèi)

答案:的根都在單位圓外

；的特征根都在單位圓內(nèi)

將非中心化AR模型轉(zhuǎn)換為中心化AR模型后，序列值之間的相關(guān)關(guān)系會發(fā)生改變。（）

A:對B:錯

答案:錯ARMA模型的格林函數(shù)的值等于對應(yīng)的AR模型的格林函數(shù)的值。（）

A:錯B:對

答案:錯

第四章單元測試

DW的取值范圍是（）。

A:[-2,2]

B:[-1,0]

C:[-1,1]

D:[0,4]

答案:[0,4]

常用的ARCH檢驗方法有（）。

A:單位根檢驗

B:LM檢驗

C:PortmanteauQ檢驗

D:LB檢驗

答案:LM檢驗

；PortmanteauQ檢驗

關(guān)于ARCH(1)模型：，下列結(jié)論正確的有（）

A:

B:

C:

D:

答案:

；

；

乘積季節(jié)模型的使用場合為，序列的季節(jié)效應(yīng)、長期趨勢效應(yīng)和隨機(jī)波動之間存在復(fù)雜的交互影響關(guān)系時。（）

A:對B:錯

答案:對任何情形下，DW統(tǒng)計量都是一個無偏統(tǒng)計量。（）

A:錯B:對

答案:錯

第五章單元測試

因素分解方法最早由統(tǒng)計學(xué)家（）提出的。

A:Holt

B:Brown

C:Meyer

D:Persons

答案:Persons

下列說法中，正確的有（）

A:簡單中心移動平均不能實現(xiàn)擬合方差最小

B:簡單中心移動平均能有效提取低階趨勢

C:Holt-Winters三參數(shù)指數(shù)平滑法可以修勻含有季節(jié)效應(yīng)的序列

D:簡單指數(shù)平滑法可以修勻含有線性趨勢的序列

答案:簡單中心移動平均能有效提取低階趨勢

；Holt-Winters三參數(shù)指數(shù)平滑法可以修勻含有季節(jié)效應(yīng)的序列

常用的因素分解模型有（）

A:乘法模型

B:加法模型

C:偽加法模型

D:對數(shù)模型

答案:乘法模型

；加法模型

；偽加法模型

簡單中心移動平均可以充分提取具有3次曲線趨勢的信息。（）

A:錯B:對

答案:錯指數(shù)平滑法中平滑系數(shù)越小預(yù)測效果越好。（）

A:對B:錯

答案:錯

第六章單元測試

異方差序列的平穩(wěn)性檢驗應(yīng)該采用（）方法。

A:DF檢驗

B:ADF檢驗

C:圖檢驗

D:PP檢驗

答案:PP檢驗

如果、都是非平穩(wěn)序列，則（）。

A:一定是非平穩(wěn)序列

B:一定是平穩(wěn)序列

C:可能是非平穩(wěn)序列

D:可能是平穩(wěn)序列

答案:可能是非平穩(wěn)序列

；可能是平穩(wěn)序列

如果時間序列是二階單整序列，則（）。

A:是平穩(wěn)序列

B:是平穩(wěn)序列

C:是非平穩(wěn)序列