金融監(jiān)管學(xué)課件：銀行業(yè)監(jiān)管

銀行業(yè)監(jiān)管1BankingRegulation本章主要內(nèi)容2事前金融安全網(wǎng)事后金融安全網(wǎng)巴塞爾協(xié)議ⅠⅡⅢ中國的銀行業(yè)監(jiān)管金融安全網(wǎng)3金融安全網(wǎng)的定義“金融安全網(wǎng)”（financialsafetynet）這一概念在國際上最早由國際清算銀行（BIS）在1986年提出，后經(jīng)不斷發(fā)展完善，逐漸成為金融監(jiān)管領(lǐng)域的一個(gè)基本概念。狹義的金融安全網(wǎng)與廣義的金融安全網(wǎng)金融安全網(wǎng)的“三大支柱”外部審慎監(jiān)管最后貸款人存款保險(xiǎn)制度事前金融安全網(wǎng)4基于“風(fēng)險(xiǎn)防范”的事前金融安全網(wǎng)外部監(jiān)管市場(chǎng)準(zhǔn)入制度微觀審慎監(jiān)管：資本充足率要求、杠桿率要求、流動(dòng)性要求宏觀審慎監(jiān)管：了解宏觀審慎工具市場(chǎng)退出機(jī)制內(nèi)部監(jiān)管內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：企業(yè)用戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、個(gè)人用戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估事后金融安全網(wǎng)5針對(duì)危機(jī)處置的事后金融安全網(wǎng)最后貸款人指當(dāng)金融機(jī)構(gòu)仍然具有清償能力但面臨流動(dòng)性短缺時(shí)，中央銀行可以通過公開市場(chǎng)操作或者貼現(xiàn)窗口向這些金融機(jī)構(gòu)提供緊急貸款援助以幫助其度過危機(jī)存款保險(xiǎn)制度指當(dāng)投保金融機(jī)構(gòu)發(fā)生破產(chǎn)倒閉或重組時(shí)，由存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)向其提供財(cái)務(wù)救助或直接向存款人支付部分或全部存款，以達(dá)到保護(hù)存款人利益、維護(hù)金融穩(wěn)定、避免金融恐慌的一種金融制度安排最后貸款人主要實(shí)踐模式中央銀行單獨(dú)承攬LLR貸款中央銀行牽頭設(shè)立特別機(jī)構(gòu)或?qū)ｍ?xiàng)基金中央銀行授意組織大銀行集資援救中央銀行出面擔(dān)保幫助問題銀行度過難關(guān)

最后貸款人在操作上的爭(zhēng)議是否需要事前明確承諾是否需要采用懲罰性利率是否救助無清償能力的機(jī)構(gòu)是否一定需要高質(zhì)量抵押品6覆蓋范圍參保機(jī)構(gòu)資格確認(rèn)：強(qiáng)制性投保或資源投保存款保險(xiǎn)覆蓋存款類型確認(rèn)：個(gè)人和企業(yè)常用的存款類型

保險(xiǎn)限額“全額兜底”與道德風(fēng)險(xiǎn)最高保險(xiǎn)限額的定期評(píng)估與調(diào)整保費(fèi)基數(shù)與費(fèi)率設(shè)計(jì)保費(fèi)基數(shù)核算口徑：受保存款規(guī)模為核算基準(zhǔn)；銀行機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模減去固定扣除項(xiàng)為核算基準(zhǔn)保險(xiǎn)費(fèi)率機(jī)制設(shè)計(jì)：固定費(fèi)率制；風(fēng)險(xiǎn)差別費(fèi)率制存款保險(xiǎn)制度7巴塞爾協(xié)議Ⅰ1988年7月，《關(guān)于統(tǒng)一國際銀行的資本計(jì)算和資本標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)議》巴塞爾協(xié)議Ⅰ首次建立了一套國際通用的銀行資本充足率標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法巴塞爾協(xié)議

Ⅱ2004年6月，《統(tǒng)一資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議：修訂框架》巴塞爾協(xié)議

Ⅲ2010年12月16日，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布第三版巴塞爾協(xié)議的一系列文件，統(tǒng)稱為“巴塞爾協(xié)議Ⅲ”巴塞爾協(xié)議及其發(fā)展8巴塞爾協(xié)議Ⅰ主要內(nèi)容資本的組成與分類：核心資本與附屬資本資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)計(jì)算：主要關(guān)注信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)比率的目標(biāo)水平：核心資本充足率要求局限性過度強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)，忽視其他風(fēng)險(xiǎn)過度強(qiáng)調(diào)資本充足率指標(biāo)，風(fēng)險(xiǎn)度量方法有待改進(jìn)金融創(chuàng)新發(fā)展削弱了協(xié)議的有效性9巴塞爾協(xié)議Ⅱ10主要內(nèi)容三大支柱三類風(fēng)險(xiǎn)三種方法局限性尚未關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)資本分類存在缺陷加劇順周期性對(duì)表外業(yè)務(wù)的監(jiān)管不到位巴塞爾協(xié)議Ⅲ相較于巴塞爾協(xié)議Ⅱ新增內(nèi)容更加強(qiáng)調(diào)資本吸收損失的能力重新確定銀行的資本分類制定資本工具的普通標(biāo)準(zhǔn)和個(gè)性標(biāo)準(zhǔn)增加資本留存緩沖和逆周期緩沖資本要求引入杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)、增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)引入宏觀審慎監(jiān)管框架局限性部分國家實(shí)施意愿不高沒有對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的計(jì)量方法進(jìn)行有效改革，設(shè)計(jì)存在監(jiān)管套利空間11中國的事前金融安全網(wǎng)12市場(chǎng)準(zhǔn)入制度《商業(yè)銀行法（2015年修訂）》的相關(guān)要求微觀審慎監(jiān)管資本充足率要求《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》核心一級(jí)資本充足率≥5%；一級(jí)資本充足率≥6%；資本充足率≥8%杠桿率要求《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法（修訂）》我國商業(yè)銀行并表和未并表杠桿率不低于4%流動(dòng)性要求《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》中國的事前金融安全網(wǎng)（續(xù)）13宏觀審慎監(jiān)管“三定”方案下的宏觀審慎管理機(jī)構(gòu)權(quán)責(zé)劃分宏觀審慎監(jiān)管工具市場(chǎng)退出機(jī)制海南發(fā)展銀行關(guān)閉案例分析我國尚無專門針對(duì)商業(yè)銀行破產(chǎn)程序和規(guī)則的專門法律具體實(shí)踐來看，中國常用的危機(jī)處理機(jī)制包括救助、接管、并購、行政關(guān)閉和破產(chǎn)關(guān)閉等中國的最后貸款人制度發(fā)展歷程早在1993年頒布的《中國人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)貸款管理暫行辦法》和1994年頒布的《信貸資金管理暫行辦法》中，就確定了中央銀行向商業(yè)銀行發(fā)放貸款的條件規(guī)定，其中或多或少地涉及了對(duì)問題金融機(jī)構(gòu)的最后貸款。但直到1999年《中國人民銀行緊急貸款管理暫行辦法》的頒布，最后貸款人的相關(guān)制度條件才算得以系統(tǒng)明確。存在的問題“最后貸款人”？“最先貸款人”？14中國的存款保險(xiǎn)制度從“隱性”到“顯性”2015年5月1日，中國正式開始推行《存款保險(xiǎn)條例》《存款保險(xiǎn)條例》的推出，實(shí)際上標(biāo)志著中國的存款保險(xiǎn)制度由“隱性”轉(zhuǎn)為“顯性”，是中國金融制度完善過程中的一個(gè)“里程碑”事件制度設(shè)計(jì)保險(xiǎn)對(duì)象：投保機(jī)構(gòu)吸收的人民幣存款和外幣存款賠償額度：最高償付限額為人民幣50萬元保險(xiǎn)費(fèi)率：基準(zhǔn)費(fèi)率和風(fēng)險(xiǎn)差別費(fèi)率構(gòu)成存款保險(xiǎn)資金的運(yùn)用限制制度的不足與完善15本章復(fù)習(xí)思考題簡(jiǎn)述金融安全