寡頭市場與博弈

2024/12/18

寡頭市場與博弈

第一節(jié)寡頭市場的特征與優(yōu)缺點(diǎn)第二節(jié)寡頭市場的基本模型第三節(jié)博弈論概述第四節(jié)不同市場之間經(jīng)濟(jì)效率的比較本章小結(jié)2024/12/18

本章的主要內(nèi)容包括寡頭市場的基本特征以及優(yōu)缺點(diǎn)，常見的七個(gè)寡頭壟斷市場模型以及博弈論的基本思想。本章的重點(diǎn)是寡頭市場的概念、特征以及它與其他市場結(jié)構(gòu)的區(qū)別；每個(gè)寡頭競爭模型的假設(shè)前提、分析思路、著眼點(diǎn)（產(chǎn)量決策還是價(jià)格決策）以及模型的結(jié)論；博弈論的基本概念、基本思想以及其產(chǎn)生和發(fā)展對于主流經(jīng)濟(jì)學(xué)的影響。難點(diǎn)是模型之間的比較以及模型的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。

2024/12/18

第一節(jié)寡頭市場的特征與優(yōu)缺點(diǎn)

一、寡頭的定義與特征二、寡頭市場的優(yōu)缺點(diǎn)2024/12/18

寡頭（Oligopoly）也叫獨(dú)占，是指某一市場上只存在少數(shù)幾個(gè)賣者，各自對價(jià)格和產(chǎn)量的決定有影響能力,也可以認(rèn)為某個(gè)市場被幾個(gè)廠商所控制的一種市場組織結(jié)構(gòu)。寡頭市場上少數(shù)幾個(gè)廠商生產(chǎn)一個(gè)產(chǎn)業(yè)的全部或者絕大部分產(chǎn)量，因此，每個(gè)廠商的行為都會對該市場產(chǎn)生舉足輕重的影響。一、寡頭的定義與特征2024/12/18

第一，由幾家企業(yè)提供絕大多數(shù)的產(chǎn)量，企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模一般較大，可以獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)的好處。第二，在有較多企業(yè)競爭的環(huán)境里面，各個(gè)企業(yè)規(guī)模較小，并且競爭壓力太大，企業(yè)的決策往往只著眼于短期利潤，而較少有能力和信心從事長期的技術(shù)革新和產(chǎn)品革新策略。第三，大型企業(yè)具有抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。第四，大型企業(yè)必然要求有可以對龐大而且復(fù)雜的生產(chǎn)過程進(jìn)行管理的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。二、寡頭市場的優(yōu)缺點(diǎn)

1.寡頭市場的優(yōu)點(diǎn)2024/12/18

寡頭市場常被認(rèn)為競爭力度不夠，企業(yè)之間的依賴程度比較大。如果企業(yè)之間的關(guān)系不是相互競爭和促進(jìn)，往往會利用價(jià)格相對固定的傾向，使生產(chǎn)企業(yè)得益而消費(fèi)者受損。市場中價(jià)格固定也起到保護(hù)落后的作用，使成本較高、效率較低的企業(yè)依然生存。二、寡頭市場的優(yōu)缺點(diǎn)

1.寡頭市場的缺點(diǎn)2024/12/18

第二節(jié)寡頭市場的基本模型一、斯威齊模型二、古諾模型三、伯川德模型四、斯泰克伯格模型五、價(jià)格領(lǐng)先模型六、卡特爾模型2024/12/18

斯為齊模型也稱為拐折的需求曲線模型，是20世紀(jì)30年代由美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家保羅?斯威齊建立的。寡頭壟斷者對于競爭對手的行為方式的預(yù)期往往是悲觀的。無論他作出怎樣的價(jià)格決策，他往往會從不利的方面預(yù)期競爭對手可能做出的反應(yīng)。這樣，每個(gè)寡頭都面臨著一條有拐折的需求曲線（DD），點(diǎn)K表示現(xiàn)行的價(jià)格水平。一、斯威齊模型

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在模型中，因?yàn)镵點(diǎn)對應(yīng)的MR曲線是不連續(xù)的，所以如果MC從MC1上升到MC2甚至是MC3，企業(yè)利潤最大化點(diǎn)還是在需求曲線K點(diǎn)上。

斯威齊模型的結(jié)論：少數(shù)壟斷企業(yè)會抑制價(jià)格擅自上升或者下降的趨勢，即使企業(yè)成本結(jié)構(gòu)略有變動，企業(yè)的價(jià)格和產(chǎn)出仍然會相對固定?；蛘呤莾r(jià)格趨向固定，但產(chǎn)出隨著需求的改變而適當(dāng)改變。

一、斯威齊模型

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古諾模型分析只有兩個(gè)賣者，并且相互之間沒有任何勾結(jié)行為，但相互都知道對方將怎樣行動從而各自確定自己的最優(yōu)產(chǎn)量以實(shí)現(xiàn)利潤最大化。古諾模型分析的是兩個(gè)出售礦泉水的生產(chǎn)成本為零的寡頭壟斷廠商的情況。模型假定：生產(chǎn)成本為零；需求曲線為線性，并且雙方對市場的需求狀況了如指掌；每一方都根據(jù)對方的行動來做出自己的決策并都通過產(chǎn)量的調(diào)整達(dá)到利潤最大的目標(biāo)。

二、古諾模型2024/12/18

A的均衡產(chǎn)銷量=1/3OBB的均衡產(chǎn)銷量=1/3OB推廣到市場上有n個(gè)寡頭壟斷廠商的情況：每個(gè)寡頭壟斷廠商的均衡產(chǎn)量=市場容量×行業(yè)的均衡總產(chǎn)量=市場容量×二、古諾模型2024/12/18

伯川德模型假設(shè)市場上只有兩個(gè)寡頭壟斷廠商，生產(chǎn)相同的產(chǎn)品，企業(yè)成本函數(shù)相同：邊際成本=單位成本=c，固定成本為零。另設(shè)市場需求函數(shù)為線性函數(shù)，表示為：

●若廠商甲定價(jià)高于廠商乙，廠商甲的利潤為：

（0<P1<P2）●若廠商甲的定價(jià)低于廠商乙，廠商甲的銷量和利潤都為零。

●若兩個(gè)寡頭定價(jià)相等，各自獲得一半的市場份額。

三、伯川德模型2024/12/18

最終的伯川德均衡為P1=P2=c。伯川德模型得出結(jié)論：在雙寡頭壟斷競爭的情況下，產(chǎn)品具有完全替代性，廠商之間相互壓價(jià)，爭取市場份額，不降價(jià)的廠商將會失去市場。如果價(jià)格降至成本線以下，廠商虧損，降價(jià)的競爭以價(jià)格降到成本線告終。

三、伯川德模型2024/12/18

斯泰克伯格模型（StackelbergModel）是一種先行者利益模型（FirstMoverAdvantageModel），即首先行動者在競爭中會取得優(yōu)勢。

我們以兩個(gè)寡頭的競爭為例進(jìn)行討論，假定寡頭面臨的需求曲線和成本狀況如下：需求函數(shù)：P=1600-10Q=1600-10(Q1+Q2)平均成本和邊際成本：AC=MC=200四、斯泰克伯格模型2024/12/18

我們首先從分析寡頭2開始。因?yàn)楣杨^2是在寡頭1之后進(jìn)行決策，所以他要把寡頭1的產(chǎn)出視為既定。根據(jù)前面給的需求函數(shù)、平均成本和邊際成本，我們得到寡頭1的總收益函數(shù)：

R1=P·Q=(1600-10Q)Q1=[1600–10(Q1+Q2)]Q1=1600Q1-10Q12–10Q1Q2對總收益函數(shù)R1求導(dǎo)得邊際收益：

MR1=1600-20Q1–10Q2根據(jù)利潤最大化條件：MR1=MC11600–20Q1–10Q2=200推導(dǎo)出寡頭1的產(chǎn)量反應(yīng)函數(shù)：Q1=70–1/2Q2

同理，我們可以推導(dǎo)出寡頭2的反應(yīng)函數(shù)：Q2=70–1/2Q1

四、斯泰克伯格模型2024/12/18

在給出寡頭2的反應(yīng)函數(shù)后，我們來分析寡頭1的決策。寡頭1為使利潤最大，他將選擇使邊際成本等于邊際收益的產(chǎn)出水平Q1。由于寡頭1的收益R1依賴于寡頭2的產(chǎn)量Q2，所以寡頭1必須對寡頭2的產(chǎn)量進(jìn)行預(yù)測。把寡頭2的反應(yīng)函數(shù)代入寡頭1的收益函數(shù)得：

R1=1600Q1-10Q12–10Q1Q2=900Q1–5Q12

再求邊際收益得：MR1=900–10Q1

根據(jù)MR=MC的最大化原則，當(dāng)MC=200時(shí)，

MR1=900–10Q1=MC1=200得到寡頭1的利潤最大化產(chǎn)量：Q1=70，Q2=35寡頭1因?yàn)槭紫刃袆佣〉昧藘?yōu)勢。

四、斯泰克伯格模型2024/12/18

首先行動者造成一種既定的事實(shí)，不管其競爭對手如何行動，首先行動者將生產(chǎn)較大的份額；為了達(dá)到利潤最大化，競爭對手只有把首先行動者的較大產(chǎn)出視為既定，在此基礎(chǔ)上決定自己的產(chǎn)出。應(yīng)當(dāng)注意的是，并不是任何情況下首先行動者都會取得優(yōu)勢。在寡頭進(jìn)行產(chǎn)量競爭時(shí)首先行動者會取得優(yōu)勢，但是在價(jià)格競爭的條件下，首先做出決定的寡頭不但不會取得優(yōu)勢，還有可能處于劣勢地位。這就是后面我們要討論的問題。

四、斯泰克伯格模型2024/12/18

斯泰克伯格模型是一種產(chǎn)量領(lǐng)先模型。價(jià)格領(lǐng)先模型（PriceLeadershipModel）則是研究先行者價(jià)格對市場影響的模型。模型假設(shè)在寡頭市場上，某個(gè)寡頭首先充當(dāng)價(jià)格領(lǐng)袖，首先變動價(jià)格，其他的寡頭廠商實(shí)行價(jià)格跟隨的戰(zhàn)略。這個(gè)時(shí)候，寡頭市場由一個(gè)主導(dǎo)廠商按照自身利潤最大化的原則確定價(jià)格而不考慮其他廠商的反應(yīng)，形成的均衡價(jià)格和產(chǎn)量決策。

五、價(jià)格領(lǐng)先模型2024/12/18

市場需求曲線為D，SF是除主導(dǎo)廠商以外的該行業(yè)其余廠商的供給，DL為市場對主導(dǎo)廠商產(chǎn)品的需求曲線。DL等于市場需求D與該行業(yè)其余廠商供給數(shù)量（SF）的差額。主導(dǎo)廠商最佳的定價(jià)策略是把價(jià)格定為P*，生產(chǎn)QL的產(chǎn)量（根據(jù)MR=MC）。其余廠商跟隨主導(dǎo)廠商定價(jià)為P*，生產(chǎn)QF的產(chǎn)量，這里QF+

QL=QT，QT為價(jià)格P*決定的市場總的需求量。五、價(jià)格領(lǐng)先模型2024/12/18

卡特爾（Cartel）是生產(chǎn)者通過明確的協(xié)議的約定而共同確定產(chǎn)品價(jià)格和產(chǎn)量，以獲得超額利潤的一種合作團(tuán)體。假設(shè)兩家企業(yè)建立價(jià)格卡特爾聯(lián)盟，兩家企業(yè)生產(chǎn)相同的產(chǎn)品，有不同的成本函數(shù)，協(xié)議確定相同的定價(jià)，達(dá)到卡特爾組織的總的利潤最大化。市場的需求函數(shù)：Q=200-2P，Q=Q1+Q2，P=P1=P2。兩個(gè)廠商的成本函數(shù)分別為：C1=5Q1，C2=0.5Q22。總利潤π=π1+π2=[100-0.5(Q1+Q2)](Q1+Q2)-5Q1-0.5Q22

六、卡特爾模型2024/12/18

總利潤就成了兩個(gè)廠商的產(chǎn)量的函數(shù)了。再對總利潤函數(shù)求Q1、Q2各自的偏導(dǎo)數(shù)得方程組：95-Q1-Q2=0和100-Q1-2Q2=0聯(lián)立解得：Q1=90，Q2

=5，P=52.5

P為卡特爾組織的基于總利潤最大化的價(jià)格，Q1、

Q2為廠商的產(chǎn)量。

但是這僅僅是基于總利潤最大化的假設(shè)。企業(yè)1的最終產(chǎn)量（協(xié)議配額）為90，而企業(yè)2卻只有5。這是有利于兩者共同利潤的最大化的，但是僅對于企業(yè)2來講實(shí)現(xiàn)最大化利潤的產(chǎn)量為：

π2=52.5·Q2-0.5Q22

求最大值得：Q2=52.5

六、卡特爾模型2024/12/18

企業(yè)2在定價(jià)52.5的時(shí)候，只有實(shí)現(xiàn)了52.5的產(chǎn)量才實(shí)現(xiàn)利潤最大，這和協(xié)議產(chǎn)量（Q2=5）發(fā)生了沖突。這便是企業(yè)2的違約沖動或者說是卡特爾的不穩(wěn)定性的原因所在。通常價(jià)格卡特爾協(xié)議是一個(gè)行業(yè)的部分相關(guān)企業(yè)按照共同的利益最大化原則確定的價(jià)格協(xié)議。但是，如果某個(gè)企業(yè)發(fā)現(xiàn)在價(jià)格卡特爾所規(guī)定的價(jià)格下私自生產(chǎn)超過配額產(chǎn)量會帶來更多的利潤的話，就會擴(kuò)大其產(chǎn)量。如果這種背叛行為比較普遍，卡特爾最終就瓦解了。

六、卡特爾模型2024/12/18

小結(jié)：通過對以上模型的總結(jié)我們不難看出，研究寡頭市場的模型大體分為兩部分。一部分是“背對背”（BacktoBack）模型，也就是各自決策模型。前面的斯威齊模型、市場份額模型和古諾模型都是這一類模型。這種模型假定寡頭廠商獨(dú)立決策，不存在串謀或者某種默契。斯泰克伯格模型（產(chǎn)量領(lǐng)先模型）和價(jià)格領(lǐng)先模型則是另一種情況。主導(dǎo)廠商決定產(chǎn)量或者價(jià)格，其他廠商采取跟隨策略。反映到現(xiàn)實(shí)中，似乎是一個(gè)主導(dǎo)廠商與其他廠商在進(jìn)行價(jià)格或者產(chǎn)量決策時(shí)遵循著某種“默契”、“行規(guī)”或者是不成文的“慣例”。這可以認(rèn)為是一種隱性的串謀或者勾結(jié)。最后介紹的卡特爾模型則是顯性的串謀了。廠商之間公開建立價(jià)格和產(chǎn)量配額協(xié)議，共同控制市場。

2024/12/18

第三節(jié)博弈論概述一、博弈論的基本概念二、囚犯的困境三、重復(fù)博弈2024/12/18

在每一個(gè)博弈中，至少有兩個(gè)參與者，每一個(gè)參與者都有一組可供選擇的“策略”。每個(gè)參與者的收益都與各自選擇的“策略”有直接的關(guān)系。我們可以用一個(gè)“支付矩陣”來描述博弈過程。假定寡頭市場上有A、B兩個(gè)廠商，每個(gè)廠商有兩個(gè)可供選擇的策略：合作和不合作。我們可以得出下面的支付矩陣。見圖6-7。一、博弈論的基本概念2024/12/18

如果A和B都選擇合作的策略，則總的報(bào)酬最大為10，每個(gè)參與者均得到5個(gè)單位的收益；如果A、B兩者中有一方選擇合作而另外一方選擇不合作，則選擇合作的一方收益為3，利益受損；而不合作的一方收益為6。若兩者都選擇不合作，則各自的收益都是4。

一、博弈論的基本概念5536634

4

B廠商合作不合作合作不合作

A廠商

圖6-5支付矩陣2024/12/18

占優(yōu)策略：

當(dāng)B選擇合作的策略時(shí)，A選擇合作得益5單位，選擇不合作得益6。理性的A必然選擇不合作策略。當(dāng)B選擇不合作時(shí)，A若選擇合作策略可得益3；選擇不合作得益4。A理應(yīng)選擇不合作。這也就是說，無論B是選擇合作還是不合作，A的最優(yōu)選擇都是不合作。我們說，不合作策略是A的占優(yōu)策略。同樣的道理，不合作策略也是B的占優(yōu)策略。由此得出占優(yōu)策略的定義：無論其他參與者采用什么策略，某參與者唯一的最優(yōu)策略就是他的占優(yōu)策略。

一、博弈論的基本概念2024/12/18

博弈均衡是指博弈中的所有參與者都不想改變自己的策略的這樣一種狀態(tài)。顯然我們分析的例子中，（不合作，不合作）這一對策略組合（前者表示A的策略，后者表示B的策略）下的博弈狀態(tài)就是一種均衡狀態(tài)。此時(shí)，任何一方都不想偏離各自的不合作策略。由于在均衡時(shí)A、B雙方選擇的都是自己的占優(yōu)策略（不合作），所以該博弈均衡也可以稱為占優(yōu)策略均衡。一般來說，由博弈中的所有參與者的占優(yōu)策略組合所構(gòu)成的均衡就是占優(yōu)策略均衡。我們在支付矩陣中用下劃線表示占優(yōu)策略。最后，只有矩陣圖中兩個(gè)數(shù)字都有下劃線的收益組合（4，4）是占優(yōu)策略均衡也就是博弈均衡。

一、博弈論的基本概念2024/12/18

7

1035688

9B

LR

UDA圖6-6無占有策略時(shí)的博弈均衡一、博弈論的基本概念2024/12/18

在圖6-8中，對A的策略選擇而言，當(dāng)B選擇L時(shí)，A會選擇U；當(dāng)B選擇R時(shí)，A會選擇D。顯然，A沒有占優(yōu)策略，A的最優(yōu)策略隨著B的策略變化而變化。類似的，B的策略也隨著A的選擇而變化，沒有占優(yōu)策略。我們發(fā)現(xiàn)，對于（U，L）策略組合而言，只要A選擇了U，B就不會改變對L的選擇；同樣，只要B選擇了L，A也不會改變對U的選擇。從這個(gè)意義上講，（U，L）也是一種均衡狀態(tài)，它是一種納什均衡。也就是說，任何一個(gè)參與者都不會改變自己的策略，只要其他的參與者不改變策略。根據(jù)納什均衡的概念，（U，L）和（D，R）這兩對策略組合都是納什均衡。而其他的策略組合都不是納什均衡。

一、博弈論的基本概念2024/12/18

占優(yōu)策略均衡要求任何一個(gè)參與者對于其他參與者的任何策略選擇來說，其最優(yōu)策略都是唯一的。而納什均衡只要求任何一個(gè)參與者在其他參與者的策略選擇給定的條件下，其選擇的策略是最優(yōu)的。所以，占優(yōu)策略均衡一定是納什均衡，而納什均衡不一定是占優(yōu)策略均衡。

一、博弈論的基本概念2024/12/18

“囚犯的困境”反映了兩個(gè)被警方拘捕的囚犯之間的利益博弈。

假設(shè)A、B兩個(gè)人被懷疑為合謀偷竊的嫌疑犯而被警方拘捕，但是警方對于他們偷竊的證據(jù)是不充分的。他們每個(gè)人被單獨(dú)囚禁，單獨(dú)審訊沒有串通的機(jī)會。警方對他們交待的原則是：如果一方坦白另一方不坦白，則坦白者從寬處理，判刑1年；不坦白者從重處理，判刑7年，如果兩個(gè)人都坦白，則各自判刑5年。如果都不坦白，則警方由于證據(jù)不足，只能對每個(gè)人各自判刑2年。我們用一個(gè)支付矩陣來分析這種博弈：

二、囚犯的困境2024/12/18

二、囚犯的困境-5

-5-1-7-7-1-2-2坦白不坦白坦白不坦白AB每個(gè)囚犯的占優(yōu)策略都是坦白，即雙方不合作。于是，（坦白，坦白）便是該博弈的占優(yōu)策略均衡。圖6-7囚犯的困境2024/12/18

每一個(gè)參與者只參加一次策略的選擇。一旦每個(gè)參與者的策略選定，整個(gè)博弈結(jié)局也就決定了，每個(gè)參與者不可能再對博弈的過程施加什么影響。這類博弈被稱為靜態(tài)博弈。反復(fù)進(jìn)行的博弈過程被稱為動態(tài)博弈，重復(fù)博弈是動態(tài)博弈的一種特殊的情況。在重復(fù)博弈中，同一個(gè)博弈過程重復(fù)多次。在無限期重復(fù)博弈的情況下，對于任何一方參與者的欺騙和違約行為，其他參與者總會有機(jī)會予以報(bào)復(fù)。違約或者說欺騙方就有可能永遠(yuǎn)失去和別人合作的機(jī)會，這可以看做是一種懲罰。三、重復(fù)博弈2024/12/18

但在有限期重復(fù)博弈中，囚犯困境博弈的納什均衡是參與者不合作。無限期重復(fù)博弈的特征并不是真的“無限”期，而是參與者都不知道末期的具體時(shí)間。所以，欺騙或者違約行為總會被報(bào)復(fù)這樣的威脅使得每一個(gè)參與者都會把合作策略維持下去。換而言之，在有限期重復(fù)博弈中，如果任何一個(gè)參與者都不能準(zhǔn)確地知道哪一期是末期，那么就形成了無限期重復(fù)博弈的結(jié)果。因此，在不能確定終止期的有限期重復(fù)博弈的囚犯困境模型中，納什均衡的合作解是可以實(shí)現(xiàn)的。

三、重復(fù)博弈2024/12/18

第四節(jié)不同市場之間經(jīng)濟(jì)效率的比較一、經(jīng)濟(jì)效率的衡量標(biāo)準(zhǔn)二、不同市場結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)效率三、對于市場結(jié)構(gòu)效率比較的其他認(rèn)識2024/12/18

經(jīng)濟(jì)效率通常是指經(jīng)濟(jì)資源利用的有效性。資源有效利用的程度高，表明經(jīng)濟(jì)效率好，資源有效利用的程度低，表明經(jīng)濟(jì)效率差。在比較不同市場機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)效率的問題上，經(jīng)濟(jì)學(xué)家傾向于認(rèn)為在LAC曲線的最低點(diǎn)進(jìn)行生產(chǎn)和定價(jià)是經(jīng)濟(jì)效率最優(yōu)的標(biāo)準(zhǔn)。這一點(diǎn)通常代表著一個(gè)市場不存在因?yàn)閴艛嗟纫蛩匦纬傻某~利潤，消費(fèi)者獲得盡量低的價(jià)格同時(shí)也獲得盡量多的商品數(shù)量，此時(shí)的資源利用效率也是最高的。一、經(jīng)濟(jì)效率的衡量標(biāo)準(zhǔn)2024/12/18

經(jīng)濟(jì)效率通常是指利用經(jīng)濟(jì)資源的有效性。在完全競爭條件下才可能實(shí)現(xiàn)理想產(chǎn)量，理想產(chǎn)量標(biāo)志著資源配置和利用效率均達(dá)到最佳狀態(tài)。完全壟斷廠商的產(chǎn)量與理想產(chǎn)量的差距最大，壟斷競爭廠商的產(chǎn)量介于完全競