2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理綜合練習(xí)試卷A卷附答案

2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理綜合練習(xí)

試卷A卷附答案

單選題(共40題)

1、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)確保其長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期FI標(biāo)、()和可利用

資源緊密聯(lián)系在一起。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理措施

B.員工利益

C.連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

D.資本實(shí)力

【答案】A

2、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的表述，錯(cuò)誤的是()o

A.只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)

B.相比信用風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)更容易獲得

C.信用風(fēng)險(xiǎn)范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)

D.信息不對(duì)稱可以引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】A

3、隨機(jī)變量X的概率分布表如下，則隨機(jī)變量x的期望值是()。

A.3.15

B.3.05

C.3.00

D.2.95

【答案】A

4、良好的（）是商業(yè)銀行生存之本。

A.聲譽(yù)

B.財(cái)務(wù)狀況

C.人員素質(zhì)

D.組織結(jié)構(gòu)

【答案】A

5、金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的

風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

6、根據(jù)正常貸款遷徙率的計(jì)算公式，在其他條件不變的情況下，下列說(shuō)法錯(cuò)誤

的是（）。

A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低

B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低

C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高

D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多.正常貸款遷徙率越高

【答案】B

7、如果中央銀行提升準(zhǔn)備金率，銀行的流動(dòng)性將（）。

A.增加

B.減少

C.不變

D.無(wú)法確定

【答案】B

8、中央銀行實(shí)施緊縮的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，在該貨幣政策影響

下，通常會(huì)使（）。

A.借款人承受較低的風(fēng)險(xiǎn)

B.潛在借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平下降

C.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的提高

D.所有企業(yè)的履約程度有一定的提高

【答案】C

9、利率、匯率、商品期貨/期權(quán)等金融衍生工具的大量涌現(xiàn)出現(xiàn)在（）。

A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

【答案】D

10、下列哪項(xiàng)不屬于適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理（）

A,資本充足率預(yù)警管理

B.存貸比監(jiān)管預(yù)警管理

C.主要風(fēng)險(xiǎn)暴翡預(yù)警管理

D.撥備覆蓋比預(yù)警管理

【答案】C

11、下列不屬于增長(zhǎng)能力指標(biāo)的是（）。

A.資產(chǎn)增長(zhǎng)率

B.營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率

C.利潤(rùn)增長(zhǎng)率

D.權(quán)益增長(zhǎng)率

【答案】B

12、可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是（）。

A.總收益互換

B.信用違約互換

C.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

D.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品

【答案】D

13、0中總收入為凈利息收入與凈非利息收入之和。

A.基本指標(biāo)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.高級(jí)計(jì)量法

D.替代標(biāo)準(zhǔn)法

【答案】A

14、（2018年真題）（）根據(jù)銀行一個(gè)年度內(nèi)資產(chǎn)的流動(dòng)性特征設(shè)定可接受

的最低穩(wěn)定資金量。

A.流動(dòng)性比率

B.存貸比

C.流動(dòng)性覆蓋率

D.凈穩(wěn)定資金比例

【答案】D

15、限額是有效傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好的重要工具，限額管理是最常用的風(fēng)險(xiǎn)事前控制

手段。銀行可以對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門(mén)設(shè)定一定的限額，從而確保銀行從事的高

風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)得到控制。這種風(fēng)險(xiǎn)控制方式對(duì)于那些風(fēng)險(xiǎn)緩釋具有很大困難的

風(fēng)險(xiǎn)十分適用。從各類限額的關(guān)系看，最基本的限額是（）。

A.國(guó)別限額

B.行業(yè)限額

C.政府限額

D.客戶限額

【答案】D

16、（2018年真題）集團(tuán)客戶與單個(gè)客戶限額管理有相似之處，但在整體思路

上還是存在著較大的差異。集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分“三步走”，其中不包括

（）O

A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確

定對(duì)該集團(tuán)整體的授信額度

B.確定客戶的最高債務(wù)承受額，即客戶憑借自身信用與實(shí)力承受對(duì)外債務(wù)的最

大能力

C.根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位（含集團(tuán)公司本

部）的最高授信額度的參考值

D.分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額

【答案】B

17、合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露中對(duì)單一客戶最大信貸余額不超過(guò)（）萬(wàn)元人民

幣。

A.100

B.200

C.300

D.400

【答案】A

18、（）是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變

化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)

險(xiǎn)。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

【答案】B

19、以下不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)的是（）。

A.政治沖突

B.政權(quán)更替

C.資產(chǎn)被國(guó)有化

D.通貨膨脹

【答案】D

20、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是由（）引起的，超出了（）的控制范圍。

A.債權(quán)人，國(guó)家

B.債務(wù)人，債權(quán)人

C.債權(quán)人所在國(guó)的行為，國(guó)家

D.債務(wù)人所在國(guó)的行為，債權(quán)人

【答案】D

21、在實(shí)際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來(lái)描述（）的分布。

八.每日股票價(jià)格

B.每日股票指數(shù)

C.股票價(jià)格每日變動(dòng)值

D.股票價(jià)格每日收益率

【答案】D

22、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中

應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充（）。

A.核心一級(jí)資本

B.二級(jí)資本

C.儲(chǔ)備資本

D.其他一級(jí)資本

【答案】A

23、商'也銀行的（力和（?）應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，擁有完整且確

實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。

A.董事會(huì)；監(jiān)事會(huì)

B.董事會(huì)；風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)

C.監(jiān)事會(huì)；高級(jí)管理層

D.董事會(huì)；高級(jí)管理層

【答案】D

24、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是自下而上，也就是說(shuō)，要全面識(shí)別和評(píng)估經(jīng)營(yíng)

管理中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)因素，必須將風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)口前移，自下而上逐級(jí)開(kāi)展

操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估。這是因?yàn)椋ǎ?/p>

A.下級(jí)的業(yè)務(wù)種類少，相對(duì)簡(jiǎn)單容易識(shí)別，因此需從易到難、自下而上地評(píng)估

B.自下而上的原則符合下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)的規(guī)范

C.操作風(fēng)險(xiǎn)往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理流程的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)

D.上級(jí)的問(wèn)題通常包含在下級(jí)出現(xiàn)的問(wèn)題中

【答案】C

25、在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，對(duì)于影響輕微發(fā)生的可能性低的風(fēng)險(xiǎn)，戰(zhàn)略實(shí)施方案

應(yīng)該（?）。

A.消除風(fēng)險(xiǎn)

B.接受風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)監(jiān)測(cè)

C.回避

D.采取必要的管理措施

【答案】B

26、一般情況下，商業(yè)銀行應(yīng)至少0對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好進(jìn)行一次評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)

整。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

【答案】D

27、下列關(guān)于資本的說(shuō)法，正確的是()。

A.會(huì)計(jì)資本是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)部分

B.資本金又被稱為保護(hù)債權(quán)人免遭風(fēng)險(xiǎn)損失的緩沖器

C.資本充足率中的資本指的是經(jīng)濟(jì)資本

D.監(jiān)管資本是一種取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

【答案】B

28、(??)是在給定置信水平下，銀行用來(lái)抵御非預(yù)期損失的資本量，也稱

風(fēng)險(xiǎn)資本，它是一種虛報(bào)的、與銀行風(fēng)險(xiǎn)的非預(yù)期損失額相等的資本。

A.監(jiān)管資本

B.經(jīng)濟(jì)資本

C.會(huì)計(jì)資本

D.賬面資本

【答案】B

29、考慮到短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化問(wèn)題，商業(yè)銀

行至少應(yīng)建立短期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警兩類預(yù)警機(jī)制，其中中長(zhǎng)期預(yù)警

機(jī)制為（）級(jí)，短期預(yù)警機(jī)制為（）級(jí)。

A.兩；兩

B.兩；三

C.三；兩

D.三；三

【答案】B

30、（2018年真題）關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，下列說(shuō)法中正確

的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)對(duì)商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制進(jìn)行

監(jiān)督

B.董事會(huì)負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)董事會(huì)審核通過(guò)的重大風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)，以及在董事會(huì)

授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)進(jìn)行決策

C.高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

的最終責(zé)任

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)主要負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系

統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

【答案】D

31、關(guān)于銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容，下列表述錯(cuò)誤的是（）。

A.建立銀行風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、評(píng)價(jià)和預(yù)警機(jī)制

B.建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)考慮向銀行發(fā)布建立統(tǒng)一的公司治理方式并進(jìn)行積極實(shí)踐的指引

D.建立應(yīng)對(duì)支付危機(jī)的處置體系

【答案】C

32、貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他

機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，其主要目的不包括（）。

A.分散風(fēng)險(xiǎn)

B.實(shí)現(xiàn)利益共享

C.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化

D.增加收益

【答案】B

33、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中所述的商品不包括（）。

A.農(nóng)產(chǎn)品

B.礦產(chǎn)品

C.白銀

D.黃金

【答案】D

34、（2018年真題）根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金

融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍不包括（）。

A.個(gè)人貸款

B.抵債資產(chǎn)

C.按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級(jí)、可疑、損失類的貸款

D.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)

【答案】A

35、對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的管理，商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的職責(zé)不包括（）。

A.負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)批潴的操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和體系

B.負(fù)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)的合理性

C.負(fù)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系的有效性

D.負(fù)責(zé)監(jiān)督評(píng)價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程的適用性

【答案】A

36、在統(tǒng)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件時(shí)，要對(duì)損失金額較大和發(fā)生頻率較高的操作風(fēng)

險(xiǎn)損失事件進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注和確認(rèn)，體現(xiàn)了損失事件收集工作應(yīng)堅(jiān)持（）原

則。

A.統(tǒng)一性

B.及時(shí)性

C.重要性

D.謹(jǐn)慎性

【答案】C

37、流動(dòng)性覆蓋率（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)，

能夠在銀保監(jiān)會(huì)規(guī)定的流動(dòng)性壓力情景下，通過(guò)變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來(lái)至少

（）日的流動(dòng)性需求。

A.10

B.15

C.30

D.45

【答案】C

38、施工企業(yè)內(nèi)部通過(guò)獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰經(jīng)濟(jì)手段進(jìn)行施工項(xiàng)目的進(jìn)度控制方法屬于

（）O

A.行政方法

B.經(jīng)濟(jì)方法

C.管理技術(shù)方法

D.其他方法

【答案】B

39、某企業(yè)2015年的稅后收益為100萬(wàn)元，支出的利息費(fèi)用為20萬(wàn)元，所得

稅稅率為25%,且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬(wàn)元，則該企業(yè)的資產(chǎn)回報(bào)率

為（）o

A.33%

B.56%

C.64%

D.75%

【答案】C

40、自評(píng)工作的原則中，i）原則是指自我評(píng)估應(yīng)以操作風(fēng)險(xiǎn)管理薄弱或者風(fēng)險(xiǎn)

易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主。

A.全面性

B.及時(shí)性

C.前瞻性

D.重要性

【答案】D

多選題（共20題）

1、目前比較流行的高級(jí)計(jì)量法主要有（）。

A.內(nèi)部衡量法

B.外部衡量法

C.損失分布法

D.記分卡

E.損失概率法

【答案】ACD

2、操作風(fēng)險(xiǎn)具有的特點(diǎn)有()。

A.具體性

B.分散性

C.內(nèi)上性

D.差異性

E.復(fù)雜性

【答案】ABCD

3、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪

幾項(xiàng)()。

A.不良資產(chǎn)/貸款率

B.預(yù)期損失率

C.貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙

D.不良貸款撥備覆蓋率

E.貸款損失準(zhǔn)備充足率

【答案】AC

4、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素包括（）。

A.事件識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

C.控制活動(dòng)

D.內(nèi)部環(huán)境

E.信息和交流

【答案】ABCD

5、保持良好的流動(dòng)性將會(huì)對(duì)商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生的積極作用包括（）。

A.增進(jìn)市場(chǎng)信心，向市場(chǎng)表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還借款

B.確保銀行有能力實(shí)現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)固客戶關(guān)系

C.避免商業(yè)銀行的資產(chǎn)廉價(jià)出售

D.降低商業(yè)銀行借入資金所需支付的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

E.有效減少商業(yè)銀行所面I缶的信用風(fēng)險(xiǎn)

【答案】ABCD

6、常用的風(fēng)險(xiǎn)事后控制的方法有（）

A.風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配

C.提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平

D.限額管理

E.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

【答案】ABC

7、外電線路電壓為330?500KV,腳手架與外電架空線路的邊線之間最小安全

操作距離為（）mo

A.20

B.18

C.15

D.12

【答案】C

8、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，銀行資本可分為以下幾類（??）o

A.賬面資本

B.監(jiān)管資本

C.風(fēng)險(xiǎn)資本

D.靜態(tài)資本

E.經(jīng)濟(jì)資本

【答案】AB

9、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)是指在未來(lái)特定時(shí)段內(nèi)，（）的構(gòu)成狀

況。

A.現(xiàn)金流人與現(xiàn)金流出

B.長(zhǎng)期資產(chǎn)數(shù)量與長(zhǎng)期負(fù)債數(shù)量

C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負(fù)債數(shù)量

D.到期資產(chǎn)與到期負(fù)債

E.流動(dòng)性資產(chǎn)數(shù)量與流動(dòng)性負(fù)債數(shù)量

【答案】AD

10、在組合限額管理中，最常用的組合限額設(shè)定維度包括（）。

A.交易對(duì)象

B.行業(yè)

C.產(chǎn)品

D.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

E.擔(dān)保

【答案】BCD

11＞下列關(guān)于商業(yè)銀行開(kāi)展信貸業(yè)務(wù)的說(shuō)法，正確的有（）。

A.不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)

B.可以集中于同一個(gè)借款人

C.不應(yīng)集中于同一性質(zhì)借款人

D.應(yīng)當(dāng)使自己的授信對(duì)象多樣化

E.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款

【答案】ACD

12、特種設(shè)備壓力管道，其范圍規(guī)定最高工作壓力大于或者等于（）MPa（表

壓）的流體，且公稱直徑大于（）mm的管道。

A.0.225

B.0.125

C.0.220

D.0.120

【答案】B

13、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》明確提出的資本監(jiān)管要求的內(nèi)容有（）。

A.最低資本要求，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為

5%、6%和8%

B.儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求，包括2.5%的儲(chǔ)備資本要求和0-2.5%的

逆周期資本要求

C.國(guó)內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%

D.第二支柱資本要求

E.監(jiān)管資本是從會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的角度進(jìn)行的要求

【答案】ABCD

14、計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采?。?/p>