2023年銀行從業(yè)資格考試風險管理

2023銀行從業(yè)資格考試《風險管理》標準模擬一、單選題

1.下列關(guān)于風險分類的說法，不對的的是（）。

A.按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險

B.按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術(shù)風險

C.按損失結(jié)果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險

D.按誘發(fā)風險的因素，巴塞爾委員會將商業(yè)很行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國

家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類

2.商業(yè)銀行（）的做法簡樸地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔風險。

A.風險轉(zhuǎn)移B.風險規(guī)避C.風險補償D.風險對沖

3.下列關(guān)于先進的風險管理理念的說法，不對的的是（）。

A.風險管理的目的是消除風險B.風險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展辰略

c.風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是發(fā)明資本增值和股東回報的更要手段

D.商業(yè)策行應(yīng)了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采用審慎態(tài)度

4.下列關(guān)于流動性風險的說法，不對的的是（）。

A.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的因素單一，通常被視為獨立的風險

B.流動性風險涉及資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險

C.流動性風險是商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增長提供融資而導致，損失或破產(chǎn)的風險

D.大量存款人的擠兌行為也許會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險

5.經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率（RAR0C）的計算公式是（）。

A.ARAR0C=（收益一預(yù)期損失）：非預(yù)期損失B.RAR0C=（收益-非預(yù)期損失）4■預(yù)期損失

C.RAR0C二（非預(yù)期損失-預(yù)期損失）+收益D.RAROC=（預(yù)期損失一非預(yù)期損失）一收益

6.正態(tài)隨機變量義的觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內(nèi)的概率約為（）。

A.68%B.95%C.32%D.50%

7.（）不涉及在市場風險中。

A、利率風險B、匯率風險C、操作風險D、商品價格風險

8.（）是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險。

A、信用風險B、市場風險C、操作風險D、流動性風險

9.在風險發(fā)生之前，風險管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營活動也許帶來風險損失，因而故意識地采用規(guī)避措施，積極放

棄或拒絕承擔該風險，屬于（）的風險管理方法。

A、風險補償B、風險分散C、風險規(guī)避D、風險轉(zhuǎn)移

10.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，最顯著的信用風險來源于（）業(yè)務(wù)。

A.信用擔保B.貸款C.衍生品交易D.同業(yè)交易

11.商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風險減少，其因素是（）。

A.不同行業(yè)及地區(qū)間的貸款可以進行風險對沖B.通過不同行業(yè)及地區(qū)間的貸款進行風險轉(zhuǎn)移

C.運用不同行業(yè)及地區(qū)間公司的低相關(guān)性來進行風險分散

D.將貸款分散至不同行業(yè)及地區(qū)來取得規(guī)模效應(yīng)

12.戰(zhàn)略風險的類型不涉及（）o

A.產(chǎn)業(yè)風險B.技術(shù)風險C.競爭對手風險D.信用風險

13.下列商業(yè)銀行操作風險管理和控制措施中，屬于風險緩釋措施的是（）。

A.減少在不熟悉市場的交易B.強化交易員限額交易制度

C.購買未授權(quán)交易保險D.為操作風險分派資本金

A選項屬于規(guī)避風險的措施；B選項屬于減少風險的措施；D選項屬于鍬行必須承擔的風險而采用的措施。

14.（）負責保證商業(yè)銀行建立并實行充足而有效的內(nèi)部控制體系，

A.監(jiān)事會B.高級管理層C.股東大會D.董事會

15.商業(yè)很行可以采用的風險計量方法不涉及（）。

A.因果關(guān)系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析

同時作用時也許產(chǎn)生的影響。

16.下列關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不對的的是（）o

A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目的和實現(xiàn)途徑

B.戰(zhàn)略目的可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目的和重要發(fā)展指標等

C.戰(zhàn)略目的決定了實現(xiàn)途徑D.各家商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目的應(yīng)當是一致的

17.下列關(guān)于風險管理部門的說法，對的的是（）。

A.必須具有高度獨立性B.具有完全的風險管理策略執(zhí)行權(quán)

C.風險管理部門又稱風險管理委員會D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實行

18.下列關(guān)于交易賬戶的說法，不對的的是（）。

A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內(nèi)有目的地持有以便轉(zhuǎn)手出售、從實際或預(yù)期的短期價格波動中獲利或者鎖

定套利時頭寸

B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

C.交易賬戶中的項目可以按模型定價（Mark-to-Model），即將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易

頭寸的價值

D.交易目的在交易之初就已擬定，此后一般不能隨意更改

19.認為銀行的公共性質(zhì)在于提供廣泛的金融服務(wù)，對整個國民經(jīng)濟具有深刻的、連鎖的影響，這舛觀點屬于（）

A.利益沖突論B.債權(quán)保護論C.銀行風險論D.公共性質(zhì)論

20.商業(yè)銀?行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，客戶評級的評價結(jié)果是（）。

A.信用等級和違約概率B.客戶經(jīng)營能力C.商業(yè)銀行的債務(wù)水平D.客戶違約風險的趨勢

21.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng)，其中第一維是借款人評級，第二

維是（）o

A.債務(wù)人評級B.債項評級C.不艮貸款評級D.貸款評級

22.將傳統(tǒng)的互換進行合成，來為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是（）o

A.總收益互換B.信用違約互換C.信用價差衍生產(chǎn)品D.信用聯(lián)動票據(jù)

23.在針對單個客戶進行限額管理時，關(guān)鍵需要計算客戶的（）。

A.最高債務(wù)承受能力B.最低債務(wù)承受能力C.平均債務(wù)承受能力D.以上均不對

24.在設(shè)定組合集中度限頷的程序中，首要的一步就是按某組各維度擬定資本分派權(quán)重，這里“資本分派”中的資本是

指（）。

A.所預(yù)計的下一年度的銀行資本區(qū)本年度的銀行資本C.所預(yù)計的未來三年的銀行資本D.過去三年間的銀行資本

25.參照國際最佳實踐，在平常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施可以采用（）。

A.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的二級管理方式

B.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會的二級管理方式

C.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層，再到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會的三級管理方式

D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

26.若借款人甲、乙內(nèi)部評級1年期違約概率分別為0.02%和0.。4%,則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義的兩者

的違約概率分別為（）。

A.0.02%,0.04%B.0.03%,0.03%C.0.O2%,0.03%D.0.03%,0.04%

1年期違約概率與0.03%中的較高者。

27.在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和公司前景因素等構(gòu)成，針對公司信用

分析的專家系統(tǒng)是（）。

A.5cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CA.MEL分析系統(tǒng)D.51ts系統(tǒng)

28.（）也稱期限錯配風險，是最重要和最常見的利率風險形式。

A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權(quán)性風險

1）重新定價風險：根行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限（就固定利率而言）或重新定價期限（就浮動利率而言）之間存在

的差額。也稱期限錯配風險。

（2）收益率曲線風險：收益率曲線的非平行移動，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利的變化。稱利率期限結(jié)構(gòu)變化

風險。，

（3）基準風險：利息收入和利息支出所依據(jù)的基礎(chǔ)不同，所以變化的方向和幅度也不同。

（4）期杈性風險：一般而言，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對買方有利，而對賣方不利的時候執(zhí)行。

29.下列關(guān)于風險管理信息傳遞的說法，不對的的是（）。

A.風險管理應(yīng)當在最短的時間將所有對的的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員

B.先進的公司級風險管理信息系統(tǒng)一般采用B/S結(jié)構(gòu)

C.風險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準風險報告結(jié)果準確無誤

D.風險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要保證適當?shù)娜藛T得到他們所應(yīng)當看到的風險信息

30.客戶信用評級是商業(yè)根■行對客戶（）的計量和評價，反映客戶（）的大小。

A.償債能力和償債意愿，違約風險B.賺錢能力和償債能力，違約風險

C.收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量，流動風險D.償債能力和償債意愿，流動風唆

31.假設(shè)模型得到的CAP曲線中，實除模型與隨機模型、抱負模型圍成的圖形面積分別為0.3和C.1,則該CAP曲線

相應(yīng)的AR值等于（）0

A.3B.0.33C.0.75D.0.25

3,B=0.1oA選項是實際模型與隨機娛型圍成的圖形面積，B選項是實際模型與抱負模型圍成的圖形面積。A選項占

的面積越大，說明模型越抱負。

32.在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，核心負債比率為核心負債與負債總額之比，不得低干（）。

A.20%B.40%C.60%D.8O%

100%,分別計算本外幣和外幣口徑數(shù)據(jù),不得低于60%o

33.商業(yè)銀行的風險管理模式大體經(jīng)歷了四個階段，依次是（）。

A.負債風險管理模式階段一資產(chǎn)負債風險管理模式階段一資產(chǎn)風險管理模式階段一全面風險管理模式階段

B.被動負債風險管理模式階段一積極負債風險管理模式階段一資產(chǎn)負債風險管理模式階段一全而風險管理模式階段

C.資產(chǎn)貨債風險管理模式階段一資產(chǎn)風險管理模式階段一負債風險管理模式階段一全面風險管理模式階段

D.資產(chǎn)風險管理模式階段一負債風險管理模式階段一資產(chǎn)負債風險管理模式階段一全面風險管理模式階段

34.下列關(guān)于資本的說法，對的的是（）o

A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本

B.會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔的業(yè)務(wù)總體風險水平相匹配的資本

C.經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)當持有的資本金

D.監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平的資本

35.風險文化的精神核心是（）。

A.風險管理策略B.風險管理理念C.公司治理結(jié)構(gòu)D.內(nèi)部控制系統(tǒng)

36.假設(shè)某商業(yè)銀行當前賬戶中有1年期、利率為5%的2億元人民幣的定期存款，目前1年期無風險的美元和人民

幣貸款的收益率分別為10席和8%,該銀?行將1億元人民幣用于人民幣貸款，而此外1億元人民幣兌換成美元后用于美

元貸款，同時假定不存在匯率風險，則該銀行以上交易的利差為（）。

A.3%B.4%C.5%D.8%

2=［（8%-5%）+（10%-5%）］/2=4%o

37.（）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點，隨時規(guī)定期權(quán)的賣方按照期權(quán)

的協(xié)議內(nèi)容，買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。

A.平價期權(quán)B.歐式期權(quán)C.買入期權(quán)D.美式期權(quán)

38.假定某商業(yè)銀行資產(chǎn)組合的收益為100萬元，所相應(yīng)的稅率為25%,資本預(yù)期收益率為10%,為了覆蓋該資產(chǎn)組合

也許產(chǎn)生的損失，商業(yè)銀行為該組合配理的經(jīng)濟資本為20萬元，則該資產(chǎn)組合的經(jīng)濟增長值為（）萬元。

A.55B.73C.75D.100

100X75%-20X10%=73

39.關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會計標準和監(jiān)管標準的以下說法，不對狗的是（）o

A.兩者所要達成的目的不同B.隨著人們對風險日益關(guān)注，兩者之間存在的差異將慢慢消失

C.資產(chǎn)分類的監(jiān)管標準是直接面向風險管理的

D.資產(chǎn)分類的會計標準有強大的會計核算理論和銀行流程架構(gòu)、基見信息支持

39號》的目的是反映公司其實的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，這也是會計信息系統(tǒng)的最終目的，其對交易賬戶劃分的第一標

準是以公允價值計價。

資產(chǎn)分類的監(jiān)管標準的優(yōu)點是直接面向風險管理，缺陷是可操作性相對較弱。國際會計準則對金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點在

于，它是基于會計核算的劃分，并且按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進入四類賬戶的標準、時間和數(shù)量，

以及在賬戶之間變動、終止的量化標準，有強大的會計核算理論和銀行流程構(gòu)架、基礎(chǔ)信息支持；缺陷是財務(wù)會計意義

上的劃分著重強調(diào)的是權(quán)益和鈔票流量變動的關(guān)系和影響，不直接面對風險管理的各項規(guī)定。

由此可看出，ACD選項不對的。

40.計算VaR值的基本方法有方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法，這三種方法中需要歷史數(shù)據(jù)支持的是

（）o

A.歷史模擬法和方差-協(xié)方差法B.蒙特卡洛模擬法和方差一協(xié)方差法

C.歷史模擬法、蒙特卡洛模擬法D.方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

41.利率風險按照來源的不同可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權(quán)性風險：就固定利率而言，

（）來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯配所存在的差異。

A、基準風險B、期權(quán)性風險C、重新定價風險D、收益率曲線風險

生變化，印收益率曲線的非平行移動，好銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利的影響，從而形成收益率曲線風險，也稱為

利率期限結(jié)構(gòu)變化風險。

42.參照國際最佳實踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對個人客戶評分時宜采用（）。

A.申請評分B.行為評分C.信用局評分D.利泗評分

43.巴塞爾委員會在1996年的《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》中提出的對運用市場風險內(nèi)部模型計量市場風險監(jiān)管

資本的公式為（）。

A.市場風險監(jiān)管資本二乘數(shù)因子XVARB.市場風險監(jiān)管資本二（附加因子+最低乘數(shù)因子3）XVAR

C.市場風險監(jiān)管資本=VAR:乘數(shù)因子D.市場風險監(jiān)管資本=VAR+（附加因子+最低乘數(shù)因子）

44.一家銀行用2年期存款作為2年期貸款的融資來源，貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，而存款則按照

倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價一次。針對此種情形，該銀行最容易引發(fā)的利率風險是（）o

A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期限錯配風險

45.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計價的說法，不對的的是（）o

A.交易賬戶中的項目通常只能按模型定價

B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值

C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶D.銀行賑戶中的項目通常按歷史成本計價

46.（）是指由于股票價格的不利變動所帶來的風險。

A.股票價格風險B.折算風險C.交易風險D.市場風險

47.假如利率變動對存款人有利，存款人就也許選擇重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這是（）o

A.基準風險B.收益率曲線風險C.重新定價風險D.期權(quán)性風險

48.下列關(guān)于風險管理文化的表述，對的的是（）。

A.風險管理文化一般由風險管理理念、知識和制度三個層次組成

B.制度是風險管理文化的精神核心，是風險文化中最為重要和最高層次的因素

C.風險管理的目的是消除風險并獲取最大收益D.風險管理文化和公司文化是兩個不同的范疇

49.風險報告部門是一個獨立于營銷部門的部門，其重要職責是（）。

A.收集和解決與風險控制相關(guān)的各種信息，并將該信息匯總到風險報告中

B.顯示總體組合和各個子組合的風險狀況

C.討論各種流程和措施的有效性D.報告重要單篤業(yè)務(wù)頭寸的風險狀況

50.商業(yè)銀行進行風險管理最主線的驅(qū)動力是（）。

A.客戶利益至上B.儲戶利益至上C.股東資本是風險的第一承擔者D.金融監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定

51.在操作風險關(guān)鍵指標中，交易結(jié)果和財務(wù)核算結(jié)果間的差異屬于流程風險指標類。監(jiān)控這一指標可以提高風險管

理報告的質(zhì)量，其計算公式為某產(chǎn)品交易結(jié)果和財務(wù)結(jié)果之間的差異/該產(chǎn)品交易次數(shù)。交易結(jié)果和財務(wù)結(jié)果差異過大

意味著：（）

A.工作人員缺少職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德B.存在管理報表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風險

C.前臺和后臺在執(zhí)行和管理交易訂單時不準確D.信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障

52.操作風險監(jiān)測報告應(yīng)當對操作風險的變動情況評估資本的充足狀況。同時報告還應(yīng)對資本模型的壓力測試結(jié)果

進行分析，其目的是：（）

A.擬定模型的安全性和準確性B.使報告內(nèi)容更加完整C.遵循監(jiān)管當局的規(guī)定D.減少資本成本

53.在操作風險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型可以擬定哪些因素與風險具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風險管理指

明方向。該模型是對操作風險的（）三個方面進行歷史記錄，并形成互相關(guān)聯(lián)的多元分布？

A.風險誘因、風險指標和損失事件B.風險限度、風險發(fā)生時間和損失事件

C.風險誘因、風險限度和損失金額D.風險限度、風險發(fā)生時間和損失金額

54.下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不對的的是（）。

A.指計入資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸B.等于表內(nèi)的即期負債減去即期資產(chǎn)

C,不涉及變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負債D.不涉及未到交割日的現(xiàn)貨合約

55.采用基本指標法的商業(yè)銀行所持有的操作風險資本應(yīng)等于（）。

A.前五年中各年總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

B.前五年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

C.前三年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值

D.前三年中各年總收入乘以一個固定匕例加總后的平均值

56.操作風險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循（）的原則。

A.客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化B.主觀性、全面性、靜態(tài)性、標準化

C.主觀性、全面性、動態(tài)性、標準化D.客觀性、全面性、辭態(tài)性、標準化

57,每位員工依據(jù)本崗位工作職賁以及體系文獻、場合文獻，辨認本崗位各項工作環(huán)節(jié)中的風險點及相應(yīng)的控制措施，

初步評估風險限度和控制措施，并提出控制優(yōu)化的建議。這一環(huán)節(jié)的工作屬于操作風險與內(nèi)部控制評估工作流程的（）

階段。

A.控制活動辨認與評估B.全員風險辯認與報告C.作業(yè)流程分析和風險辨認與評估D.制定與實行控制優(yōu)化方案

58.在操作風險經(jīng)濟資本計量的方法中，（）的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線

規(guī)定不同的操作風險資本規(guī)定系數(shù)，并分別求出相應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操

作風險的資本規(guī)定。

A.高級計量法B.基本指標法C.標準法D.內(nèi)部評級法

59.關(guān)于商業(yè)銀行操作風險的下列說法，不對的的是（）o

A.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風險的能力，可以將操作風險劃分為可規(guī)避的操作風險、可減少的操作風險、可緩釋的

操作風險和應(yīng)承擔的操作風險

B.不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作仄險發(fā)生

C.商業(yè)銀行對于無法避免、減少、緩釋的操作風險束手無策

D.商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔的風險計提損失準備或分派資本金

60.以下不是商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道的是（）。

A、公開市場B、外匯市場C、貨幣市場D、債券市場

61.對一些無法避免和轉(zhuǎn)移的風險采用一種現(xiàn)實的態(tài)度，是積極務(wù)實的。在不影響國際投資者主線或大局利益的前提

下承擔所面臨的國家風險，就是（）。

A.風險自留B.風險分散C.風險克制D.以上都是

62.當國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家風險及其也許導致的經(jīng)濟損失就很大了，因而不易取得第三方保

證。在這種情況下，貸款活動通常是以（）方式進行，從而減少個別銀行單獨放款的也許風險。

A.銀團貸款B.共同投資C.國別限額D.以上都不是

63.無論是銀行自身的跨國經(jīng)營，還是商業(yè)銀■行與外國代理行或客戶的業(yè)務(wù)往來，都勢必要與一系列非本國事務(wù)打交

道。而凡是涉及到兩個或兩個以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù)，就難免受到（）的影響。

A.法律風險B.流動性風險C.聲譽風險D.國家風險

64.（）是指在極端情景下，分析評估流動性風險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改善措施的方法，目

的是防止出現(xiàn)重大損失事件。

A.情景分析B.壓力測試C.融資渠道管理D.應(yīng)急計劃

65.商業(yè)銀行的（）是指銀行為資產(chǎn)的增長而融資及在債務(wù)到期時履約的能力。

A.安全性B.流動性C.收益性D.風險性

66.在業(yè)務(wù)外包風險管理中，銀行選擇服務(wù)提供商時應(yīng)進行（）o

A.風險測量B.風險辨認C.風險評估D.盡職調(diào)查

67.（）數(shù)據(jù)應(yīng)包含實際損失金額數(shù)據(jù)、發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)范圍信息、損失事件的起因和情況、其他有助于評估其

他銀行損失事件相關(guān)性的信息。

A.內(nèi)部B.業(yè)務(wù)C,風險D.外部

68.很行的流動性風險與（）沒有關(guān)系。

A.資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)B.資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)D.資產(chǎn)負債類別結(jié)構(gòu)

69.《巴塞爾新資本協(xié)議》只對（）的定義作了一個嘗試性的規(guī)定：”涉及但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議

而支付的罰款、罰金或者處罰性補償所導致的風險敞口

A.法律風險B.流動性風險C.聲譽風險D.國家風險

70.有效風險管理體系建設(shè)必須以（）為先導。

A.健全的內(nèi)部控制機制B.完善的公司治理機構(gòu)C.先進風險管理文化哺育D.有效的風險管理策略

71.某公司2023年凈利泗為0.5億元人民幣，2023年初總資產(chǎn)為10億元人民幣，2023年末總資產(chǎn)為15億元人民

幣，則該公司2023年的總資產(chǎn)收益率為（）。

A.3.00%B.3.63%C.4.00%D.4.75%

100%=0.54-（10+15）/2X100%=4.00%

72.（）是指商業(yè)銀行針對政治、經(jīng)濟、社會、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可運用資源，系統(tǒng)游認和評估商業(yè)銀行既定

的戰(zhàn)略目的、發(fā)展規(guī)劃和實行方案中潛在的風險，并采用科學的決策方法和風險管理措施來避免或減少也許的風險損

失的風險管理方法。

A.法律風險管理B.戰(zhàn)略風險管理C.合規(guī)風險管理D.國家風險管理

73.股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股35

元的價格購買1股S股票。現(xiàn)知6個月后，股票S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為（）元。

A.5B.7C.-1.8D.0

40元，執(zhí)行價格是35元，所以內(nèi)在價值是40-35二5元。本題中，28元是股票曾經(jīng)的市場價格，沒有運用價值了。6.8

元是期權(quán)費，就是期權(quán)價格。

74.符合內(nèi)部控制過程評價的具體評分標準的一項為（）。

A.被評價對象的過程和風險已被充足湃認的，可得該項分值的30%

B.在滿足前項的基礎(chǔ)上，被評價項目的迂程和對風險的控制措施被規(guī)定并遵循規(guī)定的，可得該項分值的20%

C.在滿足前兩項的基礎(chǔ)上，被評價項目的規(guī)定得到實行和保持，可再得該項分值的20%

D.在滿足前三項的基礎(chǔ)上，被評價項目在實現(xiàn)風險控制的結(jié)果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項分值的20%

20%；B選項中數(shù)值應(yīng)為30$；C選項中數(shù)值應(yīng)為30%。

75.信息披露的順率方面，下面表述不對的的是（）。

A.按規(guī)定銀行披露信息的頻率應(yīng)當每半年進行一次

B.大的國際活躍限行和其他大限行（及其重受分支機構(gòu)）必須按季度披露一級資本充足率、總的資本充足率及其組成成

分

C.假如有關(guān)風險暴露或其他項目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息

D.對于有關(guān)銀行風險管理目的及政策、報告系統(tǒng)及各項口徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進行一次

76.多數(shù)風險管理方案都會針對每一業(yè)務(wù)流程提出最優(yōu)的控制方法，并將其列入風險管理進程或政策程序中，在這些

控制方法中，最常用的是（）。

A.分散化B.績效指標考核C自動化操作D.職責分離

77.銀行的經(jīng)營環(huán)境時刻都處在變化當中，或者說銀行的外部環(huán)境存在很大的不擬定性，但是不同銀行受到的影響是

不同的，這取決于銀行經(jīng)營對外部環(huán)境的依賴限度以及銀行經(jīng)營模式跟隨外部經(jīng)營環(huán)境變化而變化和調(diào)隹的彈性。一

家銀行的經(jīng)營活動和賺錢模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風險就越（）。

A.高B.低C.不一定D.以上都不對

78.下列有關(guān)積極的組合管理的說法，錯誤的是（）,.

A.積極的組合管理就是將全行范圍內(nèi)的資本配置和單筆,業(yè)務(wù)的風險管理相結(jié)合

B.積極的組合管理不僅需要度量、加總和監(jiān)控風險，并且也涉及積極地改變風險

C.積極的組合管理需要銀行不僅可以在組合層面上度量風險，并且還需要分析單個管理工具是如何影響風險狀況的

D.積極的組合管理不需要考慮組合層面上單個業(yè)務(wù)風險之間的相關(guān)性

79.戰(zhàn)略風險管理流程通常可以分為9個環(huán)節(jié)；下列哪一項活動是在擬定風險管理方案之后執(zhí)行的？（）

A.擬定風險管理備選方案B.風險優(yōu)先排序C.監(jiān)測風險評估效果D.明確盼望結(jié)果

9個環(huán)節(jié)涉及：1）辯認/發(fā)現(xiàn)風險因素；2）評估重要風險因素；3）評估也許性和影響;4）風險優(yōu)先排序；5）明確吩望結(jié)

果；6）擬定風險管理備選方案；7）擬定風險管理方案;8）執(zhí)行風險管理方案;9）監(jiān)測風險評估效果調(diào)格策喀。

80.按照KPMG風險中性定價模型,假如回收率為0,某1年期的零息國債的收益率為10%,1年期的信用等級為B

的零息債券的收益率為15%;則該信月等級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為（）o

A.0.04B.0.05C.0.95D.0.96

1-（1+10%）/（1+15%）=0.0435

81.CAMELS評級體系需對資產(chǎn)質(zhì)量進行評級，下列哪一項屬于資產(chǎn)質(zhì)量評級時應(yīng)考慮的因素？（）

A.資產(chǎn)質(zhì)量對資本的影響，如資產(chǎn)減值準備的充足限度B.無形資產(chǎn)對資本的影響

C.表內(nèi)外資產(chǎn)中各口徑的問題資產(chǎn)的金額、結(jié)構(gòu)分布、問題嚴重限度以及變化趨勢

D.銀行進入資本市場或通過其他渠道增長資本的能力

82.商業(yè)銀行經(jīng)營的目的是追求利泗最大化。其賺錢能力狀況也是監(jiān)管當局應(yīng)當重點監(jiān)管的。資本金收益率屬于賺錢

能力監(jiān)管指標，下列關(guān)于這一指標，說法錯誤的是（）

A.資本收益率也稱為股本收益率B.其計算公式為：稅前收入/資本金總額

C.該指標可以審查銀行資本或股本的賺錢能力

D.一般來說，資本金賺錢率較高，達成或超過行業(yè)平均水平的銀行應(yīng)當是比較好的銀行

83.風險監(jiān)管和合規(guī)監(jiān)管的關(guān)系是（）o

A.風險監(jiān)管比合規(guī)監(jiān)管更先進，是對合規(guī)監(jiān)管的否認B.風險監(jiān)管是對合規(guī)監(jiān)管的繼承和發(fā)展

C.合規(guī)監(jiān)管是對風險監(jiān)管的繼承和發(fā)展D.以上都不對

84.根據(jù)我國根監(jiān)會制定的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中關(guān)于非信貸資產(chǎn)準備充足率的表述，下面選項中不對

的的是（）。

A.非信貸資產(chǎn)實際計提準備是指商業(yè)銀行針對非信貸資產(chǎn)預(yù)計損失實在計提的各類損失準備和減值準備

B.非信貸資產(chǎn)準備充足率二非信貸資產(chǎn)實際計提準備期平均余額+非信貸資產(chǎn)預(yù)計損失

C.非信貸資產(chǎn)預(yù)計損失是指商業(yè)銀行根據(jù)《金融公司會計制度》針對短期投資、長期投資、固定資產(chǎn)、在建工程、無

形資產(chǎn)和抵債資產(chǎn)等非信貸資產(chǎn)，預(yù)計未來也許損失的金額

D.對非信貸資產(chǎn)實際計提準備具體參照財政部《金融公司會計制度》（財會[2023]49號）執(zhí)行

85.風險監(jiān)管的演變階段不涉及（）。

A.審慎監(jiān)管B.風險為本的監(jiān)管

C.風險價值監(jiān)管D.以上都不涉及

1979年美國監(jiān)管當局提出了駱駝評級體系，被稱為審慎監(jiān)管；第二階段是風險為本的監(jiān)管。沒有C所說的風險價值監(jiān)

管。風險價值是VAR的一種計量方法。

86.關(guān)于外部審計制度的表述，下面選項中不對的的是（）。

A.它擔負著過濾會計信息風險、保證會計信息質(zhì)量、減少會計信息辨認成本的責任

B.被利益相關(guān)者視為重要的利益保障機制

C.外部審計制度的價值在于有效性D.在直接審計委托模式下，涉及公司所有者、注冊會計師和經(jīng)營者三方

87.某我行2023年初正常類貸款余額為10000億元，其中在2023年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸

款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款it徙率為（）。

A.7.0%B.8.0%C.9.8%D.9.0%

100%=900/（10000-800）X100%=9.78%

88.在風險預(yù)警方法中，（）不引進警攔自變量；只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律。

A.白色預(yù)警法B.紅色預(yù)警法C.黑色預(yù)警法D.藍色預(yù)警法

89,已知某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進行分類，從正常類貸款到損失類貸款，相應(yīng)的非預(yù)期損失分別

為2億、4億、5億、3億、1億，假如各類貸款相應(yīng)的邊際非預(yù)期損失是0.02、0.03、0.05、0.1、0.1,假設(shè)

商業(yè)銀行的總體經(jīng)濟資本為30億，則根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行分派給正常類貸款的經(jīng)濟資本為（）。

10彳乙D.6彳乙

1,2,n個分派單元，相應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVaR1,CVaR2,…，CVaRn,則第i個單元相應(yīng)的經(jīng)濟資本為Ci二C

XCVaRi/（CVaR1+CVaR2+-+CVaRn）,因此，商業(yè)銀行分派給正常類貸款的經(jīng)濟資本二30X2/（2+4+5+3+1）

=4o

90.操作風險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般涉及（）o

A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知B.由表及里、自下而上和從已知到未知

C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知D.由表及里、自上而下和從已知到未知

二、多項選擇題

1.風險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當（）o

A.建立揩誤承受程序B.設(shè)立劫難恢復以及應(yīng)急操作程序

C.隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行檢測并形成文獻記錄

D.設(shè)立嚴格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵E.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)立相同的使用權(quán)限和辨認標志

2.商業(yè)銀行為了完善操作風險的評估與控制，需要具有哪些基本條件（）

A.完善的公司治理結(jié)構(gòu)B.健全的內(nèi)部控制體系C.普及合規(guī)管理文化

D.集中式的、可靈活擴充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E.強大的研發(fā)實力

3.商業(yè)銀行通常可以通過觀測一定指標的變動來防范流動性風險，以下屬于其內(nèi)部指標信號的指標有（）。

A.某項業(yè)務(wù)風險水平增長B.賺錢能力下降C.資產(chǎn)過于集中D.資產(chǎn)質(zhì)量下降E.所發(fā)行的股票價格下跌

4.關(guān)于債項評級說法錯誤的有（）。

A.債項評級是對交易自身的特定風險進行估測B.債項評級反映的是客戶違約后的債項損失大小

C.特定風險因素涉及抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等D.債項評級只能反映債項自身的交易風險

E.債項評級可以同時反映客戶信用風險和債項交易風險

5.產(chǎn)品設(shè)計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機構(gòu)等客戶提供的產(chǎn)品在（）等方面存在不完善、不健全等問題。

A.業(yè)務(wù)管理框架B.數(shù)據(jù)信息質(zhì)量C.風險管理規(guī)定D.權(quán)利義務(wù)結(jié)構(gòu)E.內(nèi)部系統(tǒng)安全

6.商業(yè)銀行的核心資本涉及（）。

A.權(quán)益資本B.混合性債務(wù)工具C.公開儲備D.未公開儲備E.重估儲備

7.普遍被應(yīng)用于商業(yè)銀行公司信用分析的CAMEL系統(tǒng)有5個關(guān)鍵要素，其中涉及（）。

A.資本充足性B.流動性C.資產(chǎn)質(zhì)量D.保障因素E.賺錢水平

8.6c法是商業(yè)銀行信用風險預(yù)警的傳統(tǒng)方法，根據(jù)這一方法，專家需對債務(wù)人的六項因素做出評價，這六項因素中

涉及（）0

A.流動性B.抵押品C.經(jīng)濟周期的走勢D.品格E.資產(chǎn)

6c法，即根據(jù)專家對債務(wù)人或交易對方的品格、資本、能力、抵押品、鈔票流、經(jīng)濟周期的走勢六項因素的分析，作

出