押題寶典初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理考前沖刺試卷A卷含答案

押題寶典初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理考前沖

刺試卷A卷含答案

單選題（共45題）

1、計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括C。

A.風(fēng)險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進行風(fēng)險度量，將低估突發(fā)性的

收益率波動

B.歷史模擬法在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險時，工作量十分繁重

C.無法度量非線性金融工具的風(fēng)險

D.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強

【答窠】C

2、（2020年真題）商業(yè)銀行的非預(yù)期損失由（）來彌補或應(yīng)付。

A.購買保險

B.計提損失準備金

C.計提資本金

D.沖減經(jīng)營利潤

【答案】C

3、下列關(guān)于外部審計與監(jiān)督檢查關(guān)系的說法中，錯誤的是（）。

A.銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險控制的分析和評價

B.外部審計和銀行監(jiān)管都采用現(xiàn)場檢查的方式

C.市場主體關(guān)注、評價、選擇銀行的重要依據(jù)僅有外部審計

D.外部審計報告是銀行監(jiān)管的重要資料

【答案】C

4、假設(shè)某銀行在2006會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為30億元人民幣，關(guān)注

類貸款為15億元人民幣，次級類貸款為5億元人民幣，可疑類貸款為2億元人

民幣，損失類貸款為1億元人民幣，則其不良貸款率為（）o

A.15%

B.12%

C.45%

D.25%

【答案】A

5、貸款損失準備包括一般準備、專項準備和特種準備。其中，。指針對某一國

家、地區(qū)、行業(yè)或某一類貸款風(fēng)險計提的準備。

A.一般準備

B.專項準備

C.特種準備

D.一般風(fēng)險準備

【答案】C

6、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。

A.利率

B.匯率

C.股票價格

D.商品價格

【答案】A

7、風(fēng)險偏好的維度包括資本類、收益類和特定風(fēng)險類。下列屬于資本類指標的

是（）。

A.一級資本

B.零容忍

C.收益的波動水平

D.相應(yīng)置信水平下的經(jīng)濟資本

【答案】A

8、經(jīng)銷商風(fēng)險包括下列哪項（）

A.經(jīng)銷商不具備銷售資格或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致銷售行為、銷售合同無效

B.經(jīng)銷商在商品合同下出現(xiàn)違約，導(dǎo)致購買人（借款人）違約

C.經(jīng)銷商在進行高度負債經(jīng)營時，存在卷款外逃的風(fēng)險

D.以上都對

【答案】D

9、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用（）來計量市場風(fēng)險資本。

A.基本指標法

B.內(nèi)部模型法

C.高級計量法

D.內(nèi)部評級法

【答案】B

10、戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程中，下列（）活動是在確定風(fēng)險管理方案之后執(zhí)行的。

A.制定戰(zhàn)略實施方案

B.識別戰(zhàn)略風(fēng)險要素

C.定期自我評估風(fēng)險管理的效果

D.明確戰(zhàn)略發(fā)展目標

【答案】C

11、將傳統(tǒng)的互換進行合成，以為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生

產(chǎn)品是（）。

A.總收益互換

B.信用違約互換

C.信用聯(lián)動票據(jù)

D.信用價差衍生產(chǎn)品

【答案】A

12、下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部信息科技審計責任的是（）。

A.制定、實施和調(diào)整審計計劃

B.檢查和評估商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)的充分性

C.檢查整改意見是否得到落實

D.不應(yīng)故意隱瞞事實或阻撓審計檢查

【答案】D

13、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險文化的描述，最不恰當?shù)模ǎ?/p>

A.風(fēng)險文化應(yīng)當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正

B.風(fēng)險文化建設(shè)應(yīng)當主要由商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門來完成

C.商業(yè)銀行應(yīng)當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險文化

D.風(fēng)險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的

【答案】B

14、在市場風(fēng)險中尤為重要的風(fēng)險是（）。

A.股票風(fēng)險

B.匯率風(fēng)險

C.利率風(fēng)險

D.商品風(fēng)險

【答案】C

15、某商業(yè)銀行2014年的流動性資產(chǎn)余額為80億，要想符合我國對商業(yè)銀行

流動性監(jiān)管指標的要求，則該商業(yè)銀行2014年流動性比例應(yīng)不低于（）。

A.25%

B.32%

C.40%

D.80%

【答案】A

16、（2020年真題）下列對商業(yè)銀行久期缺口的描述，恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.通常情況下，久期缺口為正值

B.通常情況下，久期缺口為負值

C.通常情況下，久期缺口為零

D.久期缺口是資產(chǎn)加權(quán)平均久期與負債加權(quán)平均久期的差

【答案】A

17、下列不屬于其他個人零售貸款風(fēng)險的是（）。

A.貸款購買的商品價格下跌導(dǎo)致消費者不愿履約

B.抵押權(quán)益實現(xiàn)困難

C.貸款利息率高導(dǎo)致消費者還款意愿較低

D.借款人的真實收入狀況難以掌握

【答案】C

18、商業(yè)銀行應(yīng)當對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運行和維護實施有效

管理，下列（）是商業(yè)銀行對于系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度。

A.為占領(lǐng)市場，可追求快速見效，無需考慮長期的效果

B.系統(tǒng)要大而全，并為防止過時，應(yīng)使用國際領(lǐng)先的信息設(shè)備

C.從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)全過程

D.為降低以后的成本，可以超越本行'業(yè)務(wù)要求，爭取一步到位

【答案】C

19、強調(diào)通過加強資產(chǎn)分散化、抵押、項目調(diào)查等手段來提高商業(yè)銀行的安全

度的風(fēng)險管理階段的是（）。

A.負債風(fēng)險管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

C.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段

D.全面風(fēng)險管理模式階段

【答案】B

20、（2021年真題）商業(yè)銀行的災(zāi)難性損失由（）來轉(zhuǎn)移風(fēng)險。

A.增資擴股

B.計提資本金

C.計提損失準備金

D.購買保險

【答案】D

21、假如某房地產(chǎn)項目總投資10億元，開發(fā)商自有資金3.5億元，銀行貸款

6.5億元。在不利的市場條件下，一旦預(yù)期項目的市場價值低于6.5億元，開

發(fā)商可能會選擇讓項K爛尾，從而給債權(quán)人造成信用風(fēng)險損失。這種情形下，

債權(quán)人相當于()。

A.賣出一份看跌期權(quán)

B.賣出一份看漲期權(quán)

C.買入一份看跌期權(quán)

D.買入一份看漲期權(quán)

【答案】A

22、某銀行2014年貸款應(yīng)提準備為2000億元，貸款損失準備充足率為80%,

則貸款實際計提準備為()億元。

A.1300

B.1600

C.1800

D.1700

【答案】B

23、商業(yè)銀行通過銀團貸款的方式來降低風(fēng)險的做法屬于()管理策略。

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B.風(fēng)險分散

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險補償

【答案】B

24、為保證收集資料的權(quán)威性，土地登記代理人應(yīng)向（）查詢土地權(quán)利的

登記結(jié)果，以保證收集資料的合理性和權(quán)威性。

A.當?shù)赝恋刂鞴懿块T

B.當?shù)赝恋氐怯洐C關(guān)

C.當?shù)匕l(fā)證機關(guān)

D.土地登記代理機構(gòu)

【答案】B

25、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是0。

A.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀

行承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任

B.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件

C.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當至少

保存五年

D.商業(yè)銀行的負責人應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的布?效實施負責

【答案】B

26、假定組合經(jīng)理購買了1年期面值$100M的風(fēng)險債券。為了對債券發(fā)行者不

會全額支付的信用風(fēng)險進行套期保值，債券持有者會購買該發(fā)行公司的等值信

用違約頭寸。如果風(fēng)險公司的價值是$80M,因此，該風(fēng)險債券的收益為（），

那么（）。

A.$80M,信用違約頭寸的收益為0,因為它已經(jīng)處于期權(quán)虛值狀態(tài)

B.$80M,信用違約頭寸的收益為$20\1

C.$80M,信用違約頭寸的收益為$80\1

D.$80M,信用違約頭寸的收益為$100M

【答案】B

27、下列不屬于商業(yè)銀行外包管理組織架構(gòu)的是：

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.外包管理團隊

【答案】B

28、（）是目前聲譽風(fēng)險管理最佳實踐操作。

A.采取平等原則對待所有風(fēng)險

B.采用精確的定量分析方法

C.按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則

D.確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理

【答案】D

29、在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是（）。

A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性

B.經(jīng)濟前景

C.收益率

D.過去的組合集中情況

【答案】D

30、銀行從資產(chǎn)負債管理時代向全面風(fēng)險管理時弋過渡的標志是（）。

A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》

C.《巴塞爾資本協(xié)議》

D.以上都不是

【答案】C

31、對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生

產(chǎn)品市場進行對沖的是（）

A.系統(tǒng)性風(fēng)險對沖

B,非系統(tǒng)性風(fēng)險對沖

C.自我對沖

D.市場對沖

【答案】D

32、信用風(fēng)險管理不應(yīng)當僅僅停留在單筆貸款的層面上，還應(yīng)當從貸款組合的

層面進行（）。

A.識別、計量、監(jiān)測和控制

B.預(yù)測、識別、監(jiān)測和控制

C.識別、預(yù)測、控制和調(diào)整

D.預(yù)測、記錄、控制和調(diào)整

【答案】A

33、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?/p>

A.銀行原來承擔的與外包服務(wù)有關(guān)的責任同時被轉(zhuǎn)移

B.選擇外包服務(wù)提供者時要對其財務(wù)、信譽狀況和獨立程度進行評估

C.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

D.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險

【答案】A

34、設(shè)定限額是流動性風(fēng)險管理必不可少的環(huán)節(jié)。風(fēng)險限額的作用是（）。

A.控制最高風(fēng)險水平

B.提供風(fēng)險參考基準

C.滿足監(jiān)管要求

D.以上均正確

【答案】D

35、商業(yè)銀行可以根據(jù)債券收益率曲線的預(yù)期變化趨勢，采取相應(yīng)的投資策

略，如果目前收益率曲線是向上傾斜的，且預(yù)期收益率曲線維持不變，則最為

直接的投資策略是（）。

A.賣出期限較短的債券

B.買入期限較長的債券

C.買入期限較短的債券

D.賣出期限較長的債券

【答案】B

36、由于商業(yè)銀行類型不同，客戶基礎(chǔ)不同，其核心負債比例的中值或平均值

也不同，一般來說，大型銀行的中值在()左右。

A.20%

B.50%

C.60%

D.100%

【答案】C

37、()于2008年起陸續(xù)頒布了《巴塞爾新資本枕、議》相關(guān)執(zhí)行指引。

A.中國銀監(jiān)會

B.中國證監(jiān)會

C.中國人民銀行

D.中國保監(jiān)會

【答案】A

38、從商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門設(shè)置情況看，普遍做法是按照“三道防線模式”

劃分風(fēng)險管理職責，設(shè)置風(fēng)險管理部門。下列不屬于“三道防線模式”的是

()O

A.前臺業(yè)務(wù)部門

B.風(fēng)險管理職能部門

C.人力資源管理部門

D.內(nèi)部審計

【答案】C

39、承擔操作風(fēng)險管理的最終責任的是（)0

A.董事會及董事會風(fēng)險管理委員會

B.高管層及高管層風(fēng)險管理委員會

C.操作風(fēng)險管理的牽頭部門

D.首席風(fēng)險官

【答案】A

40、下列各項中，不屬于土地總登記準備工作的是（）。

A.組織準備

B.行政準備

C.公告準備

D.技術(shù)準備

【答案】C

41、在現(xiàn)金流量分析中，如果商業(yè)銀行的資金來源小于資金使用，則表明

（）O

A.可能造成支付困難以及由此產(chǎn)生流動性風(fēng)險

B.商業(yè)銀行的流動性相對充足

C.商業(yè)銀行的流動性供給大于流動性需求

D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資

【答案】A

42、專業(yè)化的融資擔保公司可在余額不超過凈資產(chǎn)（）倍之內(nèi)承擔融資擔保責

任。

A.8

B.9

C.10

D.12

【答案】C

43、服從正態(tài)分布的隨機變量x,其觀測值落在距均值的距離為1倍標準差范

圍內(nèi)的概率為()。

A.0.68

B.0.95

C.0.99

D.0.9973

【答案】A

44、()強調(diào)的是抵御風(fēng)險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不要求其所有

權(quán)歸屬。

A.賬面資本

B.經(jīng)濟資本

C.監(jiān)管資本

D.永久資本

【答案】C

45、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略不包括()。

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險對沖

C.風(fēng)險規(guī)避

D.風(fēng)險清除

【答案】D

多選題（共20題）

1、商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露分類有（）。

A.主權(quán)類

B.金融機構(gòu)類

C.公司類

D.零售類

E.股權(quán)類

【答案】ABCD

2、以下對單一法人客戶進行的信用風(fēng)險識別過程中，不屬于非財務(wù)因素分析的

是（）。

A.管理層風(fēng)險分析

B.地區(qū)風(fēng)險分析

C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析

D.微觀經(jīng)濟分析

E.自然環(huán)境分析

【答案】BD

3、下列對反向壓力測試描述正確的有（）。

A.反向壓力測試是傳統(tǒng)壓力測試的補充手段

B.反向壓力測試可能無法求得最優(yōu)解，可能遺漏風(fēng)險情景

C.反向壓力測試是壓力測試的子方法和并行測試方法

D.反向壓力測試分為單一風(fēng)險因子和多個風(fēng)險因子

E.反向壓力測試將壓力測試情景作為外生變量

【答案】ABD

4、下列屬于有效的聲譽風(fēng)險管理體系內(nèi)容的有（）。

A.建立公平的獎懲機制，支持發(fā)展目標和股東價值的實現(xiàn)

B.利用自身的價值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶

C.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

D.建立強大的、動態(tài)的風(fēng)險管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險事件的早期預(yù)警

E.深入理解不同利益持有者（例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機構(gòu)、社會公眾

等）對自身的期望值

【答案】ABCD

5、依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資木的有

（）0

A.未分配利潤

B.未公開儲備

C.公開儲備

D.盈余公積

E.資本公積

【答案】ACD

6、進度是指（）。

A.某項工作進行的速度

B.工程施工進行的速度

C.根據(jù)已批準的建設(shè)文件或簽訂的承發(fā)包合同，將工程項目的建設(shè)進度作出周

密的安排，是把預(yù)期施工完成的工作按時間坐標序列表達出來的書面文件

D.工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時間

【答案】A

7、關(guān)于銀行利率風(fēng)險，下列說法不正確的有0。

A.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致，則存在利率風(fēng)

險

B.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風(fēng)

險

C.如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重

新定價風(fēng)險

D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準利率，該利率波動劇烈，則存

在基準風(fēng)險

E.如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在基準風(fēng)險

【答案】AD

8、法定公積金有專門的用途，（）不屬于法定公積金的用途。

A.彌補虧損

B.提高員工福利

C.擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營

D,增加公司注冊資本

【答案】B

9、在施工中不斷進行勞動力平衡、調(diào)整，解決施工要求與勞動力數(shù)量、工種、

技術(shù)能力、相互配合中存在的矛盾，這是（）的職責。

A.勞務(wù)管理部門

B.生產(chǎn)管理部門

C.項目經(jīng)理部

D.勞務(wù)企業(yè)

【答案】C

10、操作風(fēng)險管理與控制情況報告中包括（）。

A.主要操作風(fēng)險事件的詳細信息

B.己確認的重大操作風(fēng)險損失

C.潛在的重大操作風(fēng)險損失

D.操作風(fēng)險及控制措施的評估結(jié)果

E.關(guān)鍵風(fēng)險指標監(jiān)測結(jié)果

【答案】ABCD

11、安全規(guī)章制度日常管理的重點是（），確保得到貫徹落實。

A.組織有關(guān)部門人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)

氏對相關(guān)人員進行考試，合格后才能上崗

C.檢查安全規(guī)章制度的宣傳情況

D.在執(zhí)行過程中的動態(tài)檢查

【答案】D

12、在商業(yè)銀行風(fēng)險管理“三道防線”中，屬于第二道防線的部門有（）。

A.內(nèi)部審計部門

B.借貸審批部門

C.公司業(yè)務(wù)部門

D.風(fēng)險管理部門

E.監(jiān)察稽核部門

【答案】D

13、全面風(fēng)險管理要素包括()。

A.事件識別

B.風(fēng)險評估

C.控制活動

D.內(nèi)部環(huán)境

E.信息和交流

【答案】ABCD

14、商業(yè)銀行可根據(jù)自身的()，自主選擇使用相應(yīng)復(fù)雜程度的壓力測試方法

論。

A.注冊資本

B.盈利能力