中級銀行從業(yè)風險管理模擬考試題(十)

中級銀行從業(yè)風險管理模擬考試題（十）

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題型選擇題填空題解答題判斷題計算題附加題總分

得分

評卷人得分

一、單選題（總共32題，共48分）

1.下列屬于國際性金融監(jiān)管機構(gòu)的是（）。（1分）

A世界銀行

B國際貨幣基金組織

C巴塞爾委員會

D金融穩(wěn)定理事會

2.采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風險暴露

為1.2億元，則違約損失率為（）。（1分）

A13.33%

B16.67%

C30.00%

D83.33%

3.商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務操作中，下列行為易造成操作風險的是（）。（1分）

A設立專戶核算代理資金

B簽訂書面委托代理合同

C代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算

D遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務風險進行必要的提示

4.假設某企業(yè)信用評級為BBB,對其項目貸款的年利率為10%。根據(jù)歷史經(jīng)驗，同類評級的企業(yè)違約后，貸

款回收率為30沆若同期信用評級為AAA企業(yè)的此類項目貸款的年利率為5%,則根據(jù)風險中性定價模型，

該信用評級為BBB級的企業(yè)客戶在1年內(nèi)的違約概率為（）°（1分）

A5%

B6%

C7%

D8%

5.在有限資源的約束下，采用（）是一種最具有成本效益的選擇。（1分）

A風險監(jiān)管

B合規(guī)監(jiān)管

C風險評估

D非現(xiàn)場檢查

6.隨著時間的推移，氣候風險可能會出現(xiàn)不同程度的變化，一旦突破臨界點，氣候風險影響的嚴重性和規(guī)

范性都可能大幅增加。這體現(xiàn)了氣候風險的（）特征。（1分）

A更長的時間跨度和長期影響

B全局性和系統(tǒng)性

C非線性

D高度不確定性

7.（）是系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)根據(jù)銀行經(jīng)營特點、風險及管理狀況，在集團層面制定的當金融機構(gòu)陷入

困境時能夠使集團整體恢復到正常經(jīng)營狀態(tài)的行動方案。（1分）

A恢復計劃

B處置計劃

C恢復流程

D處置流程

8.《行政處罰辦法》第七條規(guī)定，（）在處罰銀行業(yè)金融機構(gòu)時，應當依法對直接負責的董（理）事，高級

管理人員和其他直接責任人員追究法律責任，區(qū)別不同情形給予行政處罰。（1分）

A銀保監(jiān)會及其派出機構(gòu)

B證監(jiān)會及其派出機構(gòu)

C中國人民銀行

D車艮彳亍業(yè)協(xié)會

9.可用于反映銀行的現(xiàn)金頭寸情況的指標是（）。（1分）

A超額備付金率

B流動性覆蓋率

C流動性比例

D優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析

10.某企業(yè)2006年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14$,2006年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，

20C6年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2006年凈資產(chǎn)收益率為（）。（1113.償債比例指標衡

量一國短期的外債償還能力，這個指標的限度是（）。（1分）

A20%?25%

B15%~25%

C25%?35%

D20%~30%

14.商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正

態(tài)分布，假設該組合的日平均收益率為0.1%,標準差為0.15%,則在下一個市場交易日，該外匯投資組合

的當日收益率有95^^的可能性落在（）。（1分）

A-0.05%~0.1%lC戰(zhàn)略風險

D操作風險

17.下列關(guān)于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是（）。［1分）

A債項評級是在假設客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率

B客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級

C在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級

D在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級

18.在資本供給方面，一般情況下應以（）合格標準為準，適當考慮可以使用的資本工具等確定。（1分）

A賬面資本

B監(jiān)管資本

C經(jīng)濟資本

D實收資本

19.新產(chǎn)品/業(yè)務風險識別是指商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品/業(yè)務研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）

和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。（1分）

A風險事件

B風險特點

C業(yè)務特點

D風險類型

20.立案程序需經(jīng)（）批準方可生效。（1分）

A行政處罰委員會主任委員

B監(jiān)督檢查部門

C行政處罰委員會辦公室

D監(jiān)督檢查部門主任

21.缺口分析作為市場風險的重要計量和分析方法.通常用來衡量商業(yè)銀行當期收益對利率變動的敏感性，

側(cè)重點是分析（）。（1分）

A重新定價風險

B期權(quán)風險

C收益率曲線風險

D基準風險

22.風險水平類指標不包括（）。（1分）

A預期損失率

B核心負債比率

C關(guān)注類貸款遷徙率

D不良貸款撥備覆蓋率

23.下列屬于系統(tǒng)風險且最具有明顯的系統(tǒng)性風險特征的風險類別是（）。（1分）

A流動性風險

B市場風險

C聲譽風險

D操作風險

24.下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會對市場風險管理職責的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。?分）

A負責監(jiān)督和評價市場風險管理的全面性、有效性

B負責制定市場風險管理制度、流程、偏好

C負責督促高級管理層采取必要措施識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險

n負責確定本行可以承受的市場風險水平

25.市場風險包括利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險四種，其中（）風險尤為重要。（1分）

A匯率風險

B利率風險

C股票風險

D商品風險

26.壓力測試的基本作用說法正確的是（（1分）

A評估銀行盈利、資本和流動性承受壓力事件的能力，為銀行設定風險偏好、制定資本和流動性規(guī)劃提

供依據(jù)

B支持內(nèi)部對風險偏好和改進措施的溝通交流，但不包括外部

C協(xié)助行業(yè)協(xié)會制定改進措施

D關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務帶來的市場風險

27.相對而言，下列受房地產(chǎn)行業(yè)價格波動影響小的行業(yè)是（）。（1分）

A水泥業(yè)

B鋼鐵業(yè)

C汽車業(yè)

D建筑業(yè)

28.關(guān)于市值重估，卜列說法止確的是（）。（1分）

A商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值

B商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值

C商業(yè)銀行進行市值重估的方法是盯市

D盯模是指以某一個市場變量作為計值基礎(chǔ).推算出或計算出交易頭寸的價值

29.下列選項中，不屬于風險處置糾正內(nèi)容的是（）。（1分）

A風險救助

B風險防范

C市場退出

D風險糾正

30.《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》指出，商業(yè)銀行對全部關(guān)聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)

銀行資本凈額的（（1分）

A10

B15

C50

D75

31.根據(jù)死亡率模型，假設某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6.00%,第一年的邊際死亡率為2.50%,則

隱含的第二年邊際死亡率約為（）。（1分）

A3.45%

B3.59%

C3.67%

D4.35%

32.壓力情景應充分體現(xiàn)銀行的（）特征。（1分）

A經(jīng)營和管理

B經(jīng)營和風險

C收益和經(jīng)苣

D收益和風險

二、多選題（總共21題，共42分）

33.風險文化是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的（）。（1分）

A哲學

B公司治理原則

C內(nèi)部控制體系

D風險管理理念

E價值觀

34.與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有以下（）明顯特征。（1分）

A內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B連環(huán)擔保十分普遍

C真實財務狀況難以掌握

D系統(tǒng)性風險較高

E風險識別和貸后管理難度大

材料2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負債管理委員會（AlC0）會議上，資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理嚴厲指

出，我行流動性覆蓋率指標（LCR）僅為74斬已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務部門的盈利目標而忽視流動

性風險管理，目前金融同業(yè)務線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面

臨流動性危機。6月5日，該銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題，出款按時劃出，但幾筆進款未能按時到賬，導

致日終（17：00）在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。5月30日至6月11日該銀行備付金情況參見下表。

----------全行備總行備總存款

汨期2013付金付金

拜

尹月30日3506023000

小月1日2807523250

紗月2日2606523100

/

步月3日3307023050

L

衿月4日3406622990

/

R月5日230-3022800

'，

月6日33010022950

/

奔月7日35012022900

L

喬月8日3309022980

/

/

衿月日

/94008023050

/

卯月10日3758522960

/

/

/

釣月11日3808822990

/

/6月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場“平頭存、

防透支、現(xiàn)金為王”氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點，達到13.44*,各期限利率全面上升，“錢荒”

進一步升級。根據(jù)上述案例描述，回答下列小題。

35.該銀行要降低流動性風險敞口，在“錢荒”期間其合適的措施有（）。（1分）

A縮短資產(chǎn)久期，增強資產(chǎn)流動性

B控制金融同業(yè)業(yè)務的資產(chǎn)負債久期差

C縮短負債久期，避免成本增高

D拉長負債久期，付出一定成本緩解流動性壓力

E拉長資產(chǎn)久期，提高資產(chǎn)盈利能力

36.商業(yè)銀行對同時符合下列（）條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風險權(quán)重為75$。（1分）

A只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)

B商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風險暴露占本行信用風險暴露總額的比例不高于0.5%

C符合國家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認定標準

D單筆貸款超過600萬元

E商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風險暴露不超過500萬元

37.商業(yè)銀行在采用標準法計算操作風險監(jiān)管資本時，下列哪些業(yè)務條線對應的系數(shù)是18$?（）（1分）

A公司金融

B支付和清算

C交易和銷售

D代理業(yè)務

E零售銀行業(yè)務

38.下列商業(yè)活動中，商業(yè)銀行面臨期權(quán)性風險的業(yè)務活動有（）。I40.經(jīng)濟資本對商業(yè)錢行的管理有

重要的意義，下列說法正確的有（）。（1分）

A經(jīng)濟資本有助于商業(yè)銀行提高風險管理水平

B經(jīng)濟濟本應與商業(yè)銀行的整體風險水平成反比

C商業(yè)銀行會計資本的數(shù)量應該不大于經(jīng)濟資本的數(shù)量

D經(jīng)濟資本是銀行為未來資產(chǎn)的非預期損失而持有的資本金

E經(jīng)濟資本有助于商業(yè)銀行制度科學的業(yè)績評估體系

41.銀行監(jiān)管中，采取市場準入的主要目標有（）。（1分）

A保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)

B對影響國家國際經(jīng)濟命脈的銀行業(yè)進行壟斷經(jīng)營

C維護銀行市場秩序

D保護存款者的利益

E預防不穩(wěn)定機構(gòu)進入銀行體系

42.根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合下列哪些條件時，可以使用標準法計算操作風險資本？（）（1

分）

A業(yè)務條線實施操作風險管理的人力和物力匱乏

B未建立清晰的操作風險內(nèi)部報告路線

C董事會和高級管理層了解操作風險管理架構(gòu)，但不參與監(jiān)督執(zhí)行

D銀行的操作風險管理系統(tǒng)概念穩(wěn)健，執(zhí)行正確有效

E有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計領(lǐng)域采用標準法

材料2013年6月3R,某銀行總行資產(chǎn)負債管理委員會（AlCO）會議上，資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理嚴厲指

出，我行流動性覆蓋率指標（LCR）僅為74席,已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務部門的盈利目標而忽視流動

性風險管理，目前金融同業(yè)務線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面

臨流動性危機。6月5日，該銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題，出款按時劃出，但幾筆進款未能按時到賬，導

致日終（17：00）在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億的透支額。5月30日至6月11日該銀行備付金情況參見下表。

6月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場“平頭存、防透支、現(xiàn)金為王”氣氛升溫，隔夜拆借利

率就升578基點，達到13.44%,各期限利率全面上升，“錢荒”進一步升級。根據(jù)上述案例描述，回答下

列小題。

43.下列關(guān)于我國商業(yè)銀行流動性監(jiān)管主要指標的描述，正確的有（）。（1分）

A商業(yè)銀行的流動性覆蓋率不低于150%

B商業(yè)銀行的流動性比例不低于25%

C商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例不低于100%

D商業(yè)銀行的核心存款比不低于25%

E商業(yè)銀行的貸存比不高于75%

44.選擇關(guān)鍵風險指標的基本原則有（）。（1分）

A整體性

B重要性

C敏感性

D可靠性

E有效性

45.商業(yè)銀行除了要對客戶的財務狀況進行風險識別和分析外，還應當分析（）等非財務因素。（1分）

A管理層風險

B行業(yè)風險

C企業(yè)現(xiàn)金流量

D生產(chǎn)與經(jīng)營風險

E社會及自然環(huán)境

46.缺口分析的局限性包括（）。（1分）

A未考慮當利率水平變化時因各種金融產(chǎn)品基準利率的調(diào)整幅度不同而帶來的利率風險，即基準風險

B忽略了同一時間段內(nèi)不同頭寸的到期時間或利率重新定價期限的差異

C未考慮由于重新定價期限的不同而帶來的利率風險

D大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動對非利息收入的影響

E考慮了利率變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響

47.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，（）被認為是促進金融體系安全和穩(wěn)健的三大支柱。（1分）

A治理結(jié)構(gòu)

B內(nèi)部控制

C最低資本要求

D市場約束

E監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查

48.流動性風險在發(fā)生之前，商業(yè)銀行通常會表現(xiàn)為各種（）的明顯變化。（1分）

A內(nèi)部信號

B外部信號

C融資信號

D投資信號

E外部指標

49.恢復計劃是系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)根據(jù)銀行（），在集團層面制定的當金融機構(gòu)陷入困境時能夠使集

團整體恢復到正常經(jīng)營狀態(tài)的行動方案。（1分）

A法人治理結(jié)構(gòu)

B運營管理模式

C經(jīng)營特點

D風險及管理狀況

E收益情況

50.《有效風險數(shù)據(jù)加總和風險報告原則》主要包括風險數(shù)據(jù)的（）。（1分）

A準確性

B真實性

C完整性

D及時性

E靈活性

51.《巴塞爾新資本協(xié)議》對商業(yè)銀行客戶評級/評分的驗證提出了許多要求，包括（）。（1分）

A商業(yè)銀行必須定期進行模型的驗證

B商業(yè)銀行必須建立一個健全的體系，用來檢驗評級體系、過程和風險因素評估的準確性和一致性

C商業(yè)銀行必須定期比較每個信用等級的實際違約率和預期違約率

D商業(yè)銀行必須在實際違約率概率持續(xù)高于預期值的情況下下調(diào)預期值

E商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗工具，并同相關(guān)的外部數(shù)據(jù)源比較

52.在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期，資產(chǎn)服務機構(gòu)的職責有（）。（1分）

A按照約定積極履行基礎(chǔ)資產(chǎn)管理、運營、維護職責，監(jiān)測基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量變化情況

B按照約定及時歸集和劃轉(zhuǎn)現(xiàn)金流，防范基礎(chǔ)資產(chǎn)及其現(xiàn)金流與自身或相關(guān)參與機構(gòu)固有財產(chǎn)混同，維

護專項計劃資產(chǎn)安全

C按照約定落實現(xiàn)金流歸集、不合格基礎(chǔ)資產(chǎn)贖回或替換、基礎(chǔ)濟產(chǎn)循環(huán)購買和維護專項計劃咨產(chǎn)安全

的機制

D積極配合管理人及其他參與機構(gòu)和投資者開展風險管理工作，發(fā)現(xiàn)影響專項計劃資產(chǎn)安全、投資者利

益等風險事項及時告知管理人

E安全保管專項計劃斐產(chǎn)

53.商業(yè)銀行對同時符合下列哪些條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風險權(quán)重為75%?（）。（1分）

A只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)

B商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風險暴露占本行信用風險暴露總額的比例不高于0.5%

C符合國家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企