2022年-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考前沖刺模擬試卷A卷（含答案）

2022年-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理

考前沖刺模擬試卷A卷含答案

單選題（共30題）

1、案例一項目部在（）對工程質(zhì)量進行了有效控制。

A.事前

B.事中

C.事后

D.事前、事中、事后三個階段都

【答案】D

2、某銀行2008年貸款應提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80%,則

貸款實際計提準備為（）億元。

A.880

B.1375

C.1100

D.1000

【答案】A

3、經(jīng)銷商風險包括下列哪項（）

A.經(jīng)銷商不具備銷售資格或違反法律規(guī)定，導致銷售行為、銷售合同無效

B.經(jīng)銷商在商品合同下出現(xiàn)違約，導致購買人（借款人）違約

C.經(jīng)銷商在進行高度負債經(jīng)營時，存在卷款外逃的風險

D.以上都對

【答案】D

4、關聯(lián)交易是指發(fā)生在集團內(nèi)（）之間的有關轉(zhuǎn)移權利或義務的事項安排。

A.高級管理層

B.關聯(lián)方

C.控股股東

D.董事會成員

【答案】B

5、下列關于商業(yè)銀行風險管理和經(jīng)營模式的說法中，錯誤的是（）。

A.從以定性分析為主的傳統(tǒng)管理方式，向以定量分析為主的風險管理模式轉(zhuǎn)變

B.從以定量分析為主的傳統(tǒng)管理方式，向以定性分析為主的風險管理模式轉(zhuǎn)變

C.從側重于對不同風險分散管理的模式，向集中進行全面風險管理的模式轉(zhuǎn)變

D.從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風險與收益相匹

配的精細化管理模式轉(zhuǎn)變

【答案】B

6、風險文化由三個層次組成，以下不屬于這三個層次的是（）。

A.風險管理理念

B.風險管理人員

C.風險管理哲學

D.風險管理價值觀

【答案】B

7、根據(jù)商業(yè)銀行公司治理原則，商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應由（）審核批準。

A.董事會

B.高級管理層

C.監(jiān)事會

D.股東大會

【答案】A

8、下列屬于商業(yè)銀行應對災難性損失方式的是（）。

A.提取損失準備金

B.利用資本金

C.購買商業(yè)保險

D.沖減利潤

【答案】C

9、下列關于操作風險的描述，正確的是（）。

A.操作風險管理者對操作風險管理負有最主要的責任

B.由于金融機構對操作風險定義看法一致，操作風險的計量手段已經(jīng)非常成熟

C.操作風險的計量需要評估操作風險事件發(fā)生的可能性以及其嚴重程度

D.操作風險與其他風險有著明確的界線，如信用風險和市場風險

【答案】C

10、關于風險管理和商業(yè)銀行的關系，下列說法錯誤的是（）。

A.良好的風險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力

B.風險管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式

C.風險管理是能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據(jù)

D.風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力

【答案】C

11、投資者A期初以每股30元的價格購買股票100股，半年后每股收到0.4

元現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股

票上的百分比收益率為()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.8%

【答案】D

12、國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是

()O

A.股本收益率

B.資產(chǎn)收益率

C.風險調(diào)整的業(yè)績評估方法

D.風險價值

【答案】C

13、計劃成本是()。

A.又稱項目承包成本，其加上項目企業(yè)期望利潤后，即為項目經(jīng)理的責任成本

目標值

B.指施工過程中耗費的為構成工程實體或有助于過程工程實體形成的各項費用

支出的和

C.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費用的總和

D.項目經(jīng)理在承包成本扣除預期成本計劃降低額后的成本額

【答案】D

14、哈里馬柯維茨(HarryMarkowitz)于20世紀50年代提出的不確定條件下的

(),成為現(xiàn)代風險管理的重要基石。

A.歐式期權定價模型

B.資本資產(chǎn)定價模型

C.投資組合理論

D.套利定價模型

【答案】C

15、下列主要對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結構進行分析監(jiān)測的商業(yè)銀行組

合風險監(jiān)測方法是()。

A.資產(chǎn)組合模型

B.傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法

C.線性回歸模型

D.資產(chǎn)負債模型

【答案】B

16、勘察設計目標的確定、可投人的力量及其工作效率、各專業(yè)設計的配合，

以及業(yè)主和設計單位的配合等影響進度管理的因素屬于()。

A.業(yè)主

B.勘察設計單位

C.承包人

D.建設環(huán)境

【答案】B

17、銀行因員工知識/技能匱乏所造成的損失，屬于操作風險類型中的

（）0

A.可規(guī)避的操作風險

B.可降低的操作風險

C.可緩釋的操作風險

D.應承擔的操作風險

【答案】D

18、銀行一般采用定性方法和定量方法結合評估操作風險。定量分析主要基于

對數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析；定性分析則需要依靠有經(jīng)驗的專家對操作風險的一

和影響程度作出評估。（）

A.內(nèi)部操作風險損失：發(fā)生頻率

B.風險管理風險損失；發(fā)生環(huán)節(jié)

C.內(nèi)部控制風險損失：發(fā)生環(huán)節(jié)

D.合規(guī)管理風險損失；發(fā)生時間

【答案】A

19、（2018年真題）資產(chǎn)組合的信用風險通常應（）單個資產(chǎn)信用風險的加

息O

A.大于

B.小于

C.等于

D.無關

【答案】B

20、（2019年真題）在保持其他條件不變的前提下，對單個市場風險要素的微

小變化對金融工具或資產(chǎn)組合收益或經(jīng)濟價值影響程度所設定的限額是（）。

A.頭寸限額

B.風險價值限額

C.止損限額

D.敏感度限額

【答案】D

21、商業(yè)銀行在客觀評估操作風險影響程度和發(fā)生概率的基礎上，應盡可能準

確計量這些風險可能給商業(yè)銀行造成的損失，并為此配置相應的（）。

A.會計資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟資本

D.風險資本

【答案】C

22、甲、乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務，乙為會計主管，工作中兩人關系密

切、無話不談。下列選項中，兩人對密碼的管理正確的是（）。

A.兩人密碼互相知悉

B.各自定期或不定期更換密碼并嚴格保密

C.需要業(yè)務授權時，甲輸入乙的密碼進行授權

D.乙用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務

【答案】B

23、根據(jù)我國監(jiān)管當局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于()

A.6%

B.4%

C.2%

D.5%

【答案】B

24、內(nèi)部操作風險損失數(shù)據(jù)收集是商業(yè)銀行對內(nèi)部操作風險損失事件形成的損

失信息進行()的過程。

A.記錄、監(jiān)測、處理

B.記錄、匯總、分析

C.報告、匯總、記錄

D.記錄、監(jiān)測、分析

【答案】B

25、(2018年真題)根據(jù)監(jiān)管要求，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是

()O

A.資本規(guī)劃

B.壓力測試

C.風險評估

D.信息披露

【答案】D

26、()屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風險。

A.信用風險

B.商品風險

C.操作風險

D.流動性風險

【答案】B

27、下列不屬于內(nèi)部報告內(nèi)容的是（）。

A.反映管理情況

B.評價整體風險狀況

C.識別當期風險特征

D.分析重點風險因素

【答案】A

28、商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負債的期限結構。

A.匯率

B.利率

C.宏觀經(jīng)濟政策

D.市場價格

【答案】B

29、對貸款進行風險分類后，按每筆貸款損失的程度計提的用于彌補專項損失

的準備是（）。

A.一般準備

B.特種準備

C.專項準備

D.固定準備

【答案】C

30、根據(jù)投資組合理論，當兩種資產(chǎn)的收益率變化不完全正相關時，該資產(chǎn)組

合的整體風險與各項資產(chǎn)風險之間的關系是（）。

A.該資產(chǎn)組合的整體風險與各項資產(chǎn)風險的加權之和無關

B.該資產(chǎn)組合的整體風險小于各項資產(chǎn)風險的加權之和

C.該資產(chǎn)組合的整體風險大于各項資產(chǎn)風險的加權之和

D.該資產(chǎn)組合的整體風險等于各項資產(chǎn)風險的加權之和

【答案】B

多選題（共20題）

1、商業(yè)銀行風險管理部門的主要職責有（）。

A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務部門的風險限額

B.在限額違規(guī)的情況下及時向風險管理委員會報告

C.負責核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型

D.協(xié)助財務控制人員進行復雜金融產(chǎn)品價格評估

E.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助作用

【答案】ABCD

2、下列關于缺口分析的說法中不正確的是（）。

A.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動

的大致影響

B.是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響的一種方法。

C.當某一時間段內(nèi)的負債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負債敏感性缺口

D.產(chǎn)生正缺口時，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入上升

E.產(chǎn)生負缺口時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入下降

【答案】BD

3、商業(yè)銀行的授信權限管理遵循哪些原則？（）

A.給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準

B.集團內(nèi)所有機構在進行信用決策時應遵循一致的標準

C.債項的每一重要改變應得到一定權力層次的批準

D.交易對方風險限額的確定和單一信用風險暴露的管理應符合組合的統(tǒng)一指導

及信用政策，每一決策都應建立在風險一收益分析基礎之上

E.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓，將信用授權分配給審批人并定期進行

考核

【答案】ABCD

4、經(jīng)濟合作與發(fā)展組織的公司治理準則，治理結構框架應當做到（）。

A.有效的董事會應清楚地界定自身和高級管理層的權力及主要責任，并在全行

實行問責制

B.維護股東的權利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

C.確認利益相關者的合法權利

D.保證及時準確地披露與公司有關的任何重大問題的信息

E.確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)管

【答案】BCD

5、下列關于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的描述，正確的有（）。

A.戰(zhàn)略風險管理是一種長期性管理

B.戰(zhàn)略風險管理是一種短期性管理

C.戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲

譽和股東價值

D.戰(zhàn)略風險管理就是基于前瞻性理念而形成的全面、預防性的風險管理方法

E.戰(zhàn)略風險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失

【答案】ACD

6、下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽風險的有()。

A.關于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道

B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

C.銀行呆賬收回率大幅減小

D.銀行工作人員服務態(tài)度惡劣

E.銀行不能按時完成客戶的兌現(xiàn)要求

【答案】ABCD

7、假設某商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：日元空頭100,美元多頭150,英鎊

多頭200,澳元50,盧布100。則下列關于三種方法計算總外匯敞口頭寸，正

確的有()。

A,累計總敞口頭寸計算：100+150+200+50+100=600

B.凈總敞口頭寸計算：(50+100+100)-(150+200)=-100

C.凈總敞口頭寸計算：(150+200)-(100+50+100)=100

D短邊法計算:150+100+1001=250,1150+2001=350,外匯總敞口頭寸為250

E.短邊法計算：150+100+1001=250,1150+2001=350,外匯總敞口頭寸為350

【答案】AC

8、下列關于信貸審批的說法，錯誤的是（）。

A.信貸審批應當堅持審貸分離的原則

B.信貸審貸要對信用風險暴露進行詳細的評估

C.在評估過程中，只要考慮客戶的信用等級

D.原有的貸款的任何展期可以不用重新進行申請

E.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險

暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量

【答案】CD

9、商品風險源于商品合約價值的變動，其變動取決于（）。

A.國家的經(jīng)濟形式

B.商品市場的供求狀況

C.衍生品市場的價格波動

D.國際炒家的投機行為

E.中國人民銀行的存款準備金政策

【答案】ABD

10、下列關于風險分散化的論述，正確的有（）。

A.如果資產(chǎn)之間的相關性為-1,風險分散化效果最好

B.加果資產(chǎn)之間的相關性為+1,分散化策略將不能分散風險

C.如果資產(chǎn)之間的相關性為負，那么風險分散化效果較好

D.如果資產(chǎn)之間的相關性為正，那么風險分散化效果較好

E.如果資產(chǎn)之間的風險不存在相關性，那么分散化策略將不會有風險分散的效

果

【答案】ABC

n、零售風險暴露應同時具有的特征包括()

A.分散性

B.債務人是一個或幾個自然人

C.高度集中

D.按照組合方式進行管理

E.筆數(shù)多，單筆金額小

【答案】BD

12、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在()。

A.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷

B.整個戰(zhàn)略實施過程的質(zhì)量難以保證

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性

D.實現(xiàn)戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏

E.政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境發(fā)生變化

【答案】ABCD

13、代理是民法中一項重要的法律制度，下列各項不屬于代理范圍的是

()O

A.委托代理

B.法定代理

C.責任代理

D.指定代理

【答案】c

14、()有權確定土地承包經(jīng)營權流轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)包費、租金、轉(zhuǎn)讓費等。

A.當事人雙方