《外匯理論與實務(wù)》試題B

頁】第二學(xué)期期末考試試卷 試卷代碼（B卷）授課課時：32考試用時：110分鐘課程名稱：外匯理論與實務(wù)（非主干課程）適用對象：試卷命題人試卷審核人一、概念題（解釋下述概念。每小題5分，共20分。）1.外匯交易2.賣出匯率3.遠(yuǎn)期外匯交易4.外匯掉期交易二、單項選擇題（從下列各題四個備選答案中選出一個正確答案，并將其代號寫在答題紙相應(yīng)位置處。答案錯選或未選者，該題不得分。每小題1分，共10分。）1.目前人民幣自由兌換的含義是（）。Ａ、經(jīng)常項目的交易中實現(xiàn)人民幣自由兌換Ｂ、資本項目的交易中實現(xiàn)人民幣自由兌換Ｃ、國內(nèi)公民個人實現(xiàn)人民幣自由兌換Ｄ、經(jīng)常項目和資本項目下都實現(xiàn)人民幣自由兌換2.外匯交易與國際結(jié)算主要利用（）來進(jìn)行。A、國外銀行的長期貸款B、國外銀行的短期貸款C、國外銀行的外幣存款Ｄ、官方黃金儲備3.目前,多數(shù)國家包括我國人民幣采用的匯率標(biāo)價法是（）。A、直接標(biāo)價法B、間接標(biāo)價法C、應(yīng)收標(biāo)價法D、美元標(biāo)價法4.在其他條件不變的情況下,遠(yuǎn)期匯率的升貼水率與（）趨于一致。A、兩種貨幣的利率差B、國際利率水平C、兩國政府債券利率差D、兩國國際收支狀況5.通常情況下，遠(yuǎn)期匯率與即期匯率的差價表現(xiàn)為貼水的是()A、低利率國家的貨幣B、高利率國家的貨幣C、實行浮動匯率制國家的貨幣D、實現(xiàn)釘住匯率制國家的貨幣6.非拋補套利交易不同時進(jìn)行（）交易,要承擔(dān)高利率貨幣（）的風(fēng)險。A、同方向、升值B、反方向、升值C、同方向、貶值D、反方向、貶值7.某銀行承做四筆外匯交易：（1）買入即期英鎊400萬（2）賣出6個月的遠(yuǎn)期英鎊300萬（3）賣出即期英鎊250萬（4）買入6個月的遠(yuǎn)期英鎊150萬則，這四筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況（）。A、銀行頭寸為零，現(xiàn)金流平衡B、銀行頭寸為零，現(xiàn)金流不平衡C、銀行頭寸不為零，現(xiàn)金流平衡D、銀行頭寸不為零，現(xiàn)金流不平衡8.在外匯期貨市場上,有一種很好的機制來預(yù)防違約行為的發(fā)生，這就是（）。A、買空賣空B、做空機制C、對沖D、保證金制度9.客戶只在合同到期日必須履行合同進(jìn)行實際交割的外匯業(yè)務(wù)是（）。A、美式期權(quán)業(yè)務(wù)B、歐式期權(quán)業(yè)務(wù)C、遠(yuǎn)期外匯業(yè)務(wù)D、擇期業(yè)務(wù)10.外匯規(guī)避風(fēng)險的方法很多;關(guān)于選擇貨幣法,說法錯誤的是（）。A、收“軟”幣付“硬”幣B、盡量選擇本幣計價C、盡量選擇可自由兌換貨幣D、軟硬幣貨幣搭配三、簡答題（簡要回答下述題目。每小題10分，共20分。）1.簡述銀行間外匯交易時外匯報價的基本規(guī)則。2.外匯風(fēng)險管理包括哪些流程？四、計算題（要求寫出主要計算步驟及結(jié)果。每小題10分，共30分。）1.已知SR：GBP1=USD1.2810/20；SR:USD1=CNY7.1260/7.1270.求：GBP/CNY=?2.已知某日東京外匯市場美元對日元的即期匯率為1美元=151.10/20日元，6個月的遠(yuǎn)期匯率為1美元=150.30/50日元。美元的年利率為5.0%，日元為3.0%。如果某套利者以100萬日元做拋補套利交易，能凈獲利多少?3.已知：SpotUSD/CNY7.2230/40SwapPointO/N0.3/0.5T/N0.2/0.4欲求USD/CNYValueCash的匯率。五、案例題（根據(jù)案例背景材料回答相關(guān)問題。共20分。）我國某外貿(mào)公司向英國出口商品，3月10日裝船發(fā)貨，收到價值100萬英鎊的3個月遠(yuǎn)期匯票，擔(dān)心到期結(jié)匯時英鎊對人民幣匯價下跌，減少人民幣收入，以外匯期權(quán)交易保值。已知：3月10日即期匯價GBP1=CNY8.3560；(IMM)協(xié)定價格GBP1=CNY8.3450；(IMM)期權(quán)費GBP1=CNY0.02；傭金占合同