風(fēng)險(xiǎn)管理題庫測(cè)試題練習(xí)題帶答案(一)_第1頁
風(fēng)險(xiǎn)管理題庫測(cè)試題練習(xí)題帶答案(一)_第2頁
風(fēng)險(xiǎn)管理題庫測(cè)試題練習(xí)題帶答案(一)_第3頁
風(fēng)險(xiǎn)管理題庫測(cè)試題練習(xí)題帶答案(一)_第4頁
風(fēng)險(xiǎn)管理題庫測(cè)試題練習(xí)題帶答案(一)_第5頁
已閱讀5頁,還剩83頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

項(xiàng)目1

一、單選題共52題

1.商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的非預(yù)期損失則需要銀行的()來覆蓋。

A.監(jiān)管資本B.會(huì)計(jì)資本C.核心資本D.經(jīng)濟(jì)資本

2.考試界在商業(yè)銀行中,起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的

是()。

A.銀行現(xiàn)金流B.銀行資本金C.銀行負(fù)債D.銀行準(zhǔn)備金

3.下列理論中,屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是()。

A.真實(shí)票據(jù)論B.轉(zhuǎn)換能力理論C.存款理論D.預(yù)期收入理論

4.()是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí),銀行就面臨不得

不轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)

5.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、()和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉,組織流程再造與

技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

6.()并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源,只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C.風(fēng)險(xiǎn)分散D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

7.()是由不完善或有問題的內(nèi)部程序.人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的

風(fēng)險(xiǎn)。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

8.一家商業(yè)銀行在交易過程中,結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗,以下敘

述錯(cuò)誤的是:()。

A.這屬于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的一種B.這是操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)

C.這會(huì)造成交易成本上升D.可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)

9.已知一種債券的現(xiàn)價(jià)是100元,久期是4.5年,當(dāng)市場(chǎng)連續(xù)復(fù)合年利率

上升50個(gè)基點(diǎn)后,上述債券的新價(jià)格為()。

A.87.5B.95.5C.97.75D.102.25

10.()經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.違約風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

11.[考試界]下列理論中,不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是()。

A.轉(zhuǎn)換能力理論B.預(yù)期收入理論C.超貨幣供給理論D.銷

售理論

12.()不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

13.在一次全國(guó)性金融危機(jī)中,某銀行遭受了嚴(yán)重?fù)p失,那么在此銀行遭

受損失時(shí)首先消耗的是()。

A.此商業(yè)銀行的資本金

B.此商業(yè)銀行的負(fù)債部分

C.此商業(yè)銀行的收入

D.此商業(yè)銀行的現(xiàn)金流

14.一位投資者將1萬元存入銀行,1年到期后得到本息支付共計(jì)11000

元,投資的絕對(duì)收益是()。

A.1000B.10%C.9.9%D.10

15.()是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)

定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

16.()是指因市場(chǎng)價(jià)格(利率.匯率.股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使

銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

17.歷史上曾多次發(fā)生銀行工作人員違反公司規(guī)定私自噪作給銀行造成重

大經(jīng)濟(jì)損失的事故,銀行面臨的這種風(fēng)險(xiǎn)屬于()。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.政策風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.策略風(fēng)險(xiǎn)

18.將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來考慮,從而使這一組合

中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償,屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管

理方法。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

19.考試界在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前,風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能帶

來風(fēng)險(xiǎn)損失,因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施,主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn),屬于()

的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

20.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來自()。

A.負(fù)債業(yè)務(wù)B.資產(chǎn)業(yè)務(wù)C.中間業(yè)務(wù)D.表外業(yè)務(wù)

21.下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是()。

A.提供融資B.使銀行免受損失C.維持市場(chǎng)信心D.限制銀

行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張

22.一家銀行因?yàn)榇笠?guī)模投資短期房地產(chǎn)市場(chǎng)而獲得超額的當(dāng)期收益,下

列判斷正確的是:()。

A.當(dāng)期的高股本收益可以反映銀行經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性

B.當(dāng)期的高股本收益可以全面揭示銀行在高收益的同時(shí)所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)

C.評(píng)估此銀行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)應(yīng)當(dāng)采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法RAPM

D.銀行的風(fēng)險(xiǎn)偏好可使其在長(zhǎng)期獲得較高的收益

23.()是指由于借款國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化使該國(guó)不能按照合同償

還債務(wù)本息的可能性。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)

24.()是指銀行掌握的可用于即時(shí)支付的流動(dòng)資產(chǎn)不足以滿足支付需要,從

而使銀行喪失清償能力的可能性。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)

25.同時(shí)投擲兩枚相同硬幣的基本事件有()種。

A.1B.2C.3D.4

26.考試界在以下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中,最消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策

略是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

27.以下屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是()。

A.首次提出了資本充足率監(jiān)管的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)

B.強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求.監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律約束

C.提出市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的資本要求

D.提出合格監(jiān)管資本的范圍

28.在利率水平大幅波動(dòng)時(shí),國(guó)債的價(jià)值會(huì)受到影響,下述敘述正確的是()。

A.債券的久期在利率波動(dòng)較大時(shí),得到債券的近似價(jià)格變化較精確

B.債券的凸性是債券泰勒展開式的二階導(dǎo)數(shù)項(xiàng),適合在利率大幅波動(dòng)時(shí)使

C.國(guó)債的價(jià)格變動(dòng)與利率的變動(dòng)方向正相關(guān)

D.債券的久期越大,在利率波動(dòng)時(shí)受到的影響越小

29.巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國(guó)際活躍銀行的資本充足率不得低于()。

A.32%B.16%C.8%D.4%

30.下列理論中,屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是()。

A.銀行券理論B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論C.購買理論D.銷售理論

31.()不屬于事前風(fēng)險(xiǎn)控制手段。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償D.風(fēng)險(xiǎn)分散

32.以下對(duì)正態(tài)分布的描述正確的是()。

A.正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布

B.整個(gè)正態(tài)曲線下的面積為1

C.正態(tài)分布既可以描述對(duì)稱分布,也可描述非對(duì)稱分布

D.正態(tài)曲線是遞增的

33.考試界以下屬于20世紀(jì)60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論

的有()。

A.夏普?林特爾.莫斯提出的CAPM模型

B.布萊克.舒爾斯.默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型

C.缺口分析與久期分析法的提出

D.羅斯提出套利定價(jià)理論

34.商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)是全面的,而非集中于同一業(yè)務(wù),其原因是()。

A.全面的信貸業(yè)務(wù)可以轉(zhuǎn)移系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.全面的信貸業(yè)務(wù)可以分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.全面的信貸業(yè)務(wù)可以獲得規(guī)模效應(yīng)

D.全面的信貸業(yè)務(wù)可以降低成本

35.()是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤.決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無策,對(duì)銀行的

收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)

36.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說,最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來源于(‘)業(yè)務(wù)。

A.信用擔(dān)保B.貸款C.衍生品交易D.同業(yè)交易

37.巴塞爾委員會(huì)對(duì)《巴塞爾資本協(xié)議》進(jìn)行全面修改,并于()后的資本協(xié)

議征求意見稿。

A.1998年5月B.1999年6月C.2001年1月D.2003

年4月

38.一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁,對(duì)信用等級(jí)低以及

高的均適用同樣的貸款利率,為改進(jìn)業(yè)務(wù),此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施()。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

39.商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域,使違約風(fēng)險(xiǎn)降低,其

原因是()。

A.不同行業(yè)及地域間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.通過不同行業(yè)及地域間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.利用不同行業(yè)及地域間企業(yè)的低相關(guān)性來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散

D.將貸款分散至不同行業(yè)及地域來取得規(guī)模效應(yīng)

40.考試界在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前,通過各種交易活動(dòng),把可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

給其他人承擔(dān),避免自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失,屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

41.金融投資普遍以()作為分析計(jì)量指標(biāo)的主流分析框架。

A.收益率方差B.絕對(duì)收益C.絕對(duì)離差D.對(duì)數(shù)收益率

42.巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn).市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn).操作風(fēng)

險(xiǎn).流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn).國(guó)家風(fēng)險(xiǎn).聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn).法律風(fēng)險(xiǎn).戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是()。

A.按風(fēng)險(xiǎn)事故B.按損失結(jié)果C.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍D.按誘

發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因

43.()不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。

A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

D.全程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程

44.一家商業(yè)銀行購買了某公司發(fā)行的公司債券,此公司極有可能因經(jīng)營(yíng)

不善而面臨評(píng)級(jí)的降低,銀行因持有此公司債券而面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于()。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)

45.以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解不正確的是()。

A.是未來結(jié)果的變化B.是損失的可能性

C.是未來結(jié)果對(duì)期望的偏離D.是未來將要獲得的損失

46.考試界A股票的預(yù)期收益率為10%,標(biāo)準(zhǔn)差為20%;B股票的預(yù)期收益

率為5%,標(biāo)準(zhǔn)差為10%。為得到最小的風(fēng)險(xiǎn),AB的投資比率應(yīng)為()。

A.0.8B.0.6C.0.4D.0.2

47.()是指由于銀行操作上的失誤,違反有關(guān)法規(guī),資產(chǎn)質(zhì)量低下,不能支

付到期債務(wù),不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等,從而使銀行在

聲譽(yù)上可能造成的不良影響。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)

48.商業(yè)銀行通過進(jìn)行一定的金融交易,來對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬

于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

49.在一般情況下,對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn),可采取()等方法。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

50.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中,不包括()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D.內(nèi)部管理模式

51.考試界假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn),頭寸分別為300萬元.200萬元.100

萬元,對(duì)應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%,該部門總的資產(chǎn)收益率是()。

A.10%B.10.5%C.13%D.9.5%

52.()是指商業(yè)銀行己經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本。

A.會(huì)計(jì)資本B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟(jì)資本D.實(shí)收資本

二、多選題共12題

1.可以用來量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者說收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有()O

A.預(yù)期收益率B.標(biāo)準(zhǔn)差C.方差D.中位數(shù)E.眾數(shù)

2.考試界以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系的理解正確的有()o

A.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的基本職能

B.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段

C.風(fēng)險(xiǎn)管理為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)

D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值

E.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力

3.《巴塞爾新資本協(xié)議》的三大支柱是()。

A.最低資本要求B.信用風(fēng)險(xiǎn)控制C.監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查

D.市場(chǎng)紀(jì)律約束E.金融創(chuàng)新

4.商業(yè)銀行因承擔(dān)下列風(fēng)險(xiǎn),獲得風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償而盈利的是()。

A.違約風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E.結(jié)

算風(fēng)險(xiǎn)

5.以下風(fēng)險(xiǎn)管理方法屬于事前管理,即在損失發(fā)生前進(jìn)行的有。()

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)分散E.風(fēng)

險(xiǎn)補(bǔ)償

6.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中,可以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避E.風(fēng)

險(xiǎn)補(bǔ)償

7.在《巴塞爾新資本協(xié)灰》中,對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)的計(jì)算方法有三

種,分別是()。

A.基本指標(biāo)法B.內(nèi)部模型法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法

E.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法

8.目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法在國(guó)際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用,

其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE和ROA相比,RAROC()。

A.可以全面反映銀行經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期的穩(wěn)定性和健康性

B.可以在揭示盈利性的同時(shí),反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平

C.RAROC=(收益?預(yù)期損失)/經(jīng)濟(jì)資本

D.使銀行不再注重盈利性

E.放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)

9.經(jīng)濟(jì)資本對(duì)商業(yè)銀行的管理有重要的意義,對(duì)其理解正確的是()。

A.經(jīng)濟(jì)資本是銀行為應(yīng)當(dāng)未來資產(chǎn)的非預(yù)期損失而持有的資本金

B.經(jīng)濟(jì)資本應(yīng)與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成反比

C.商業(yè)銀行會(huì)計(jì)資本的數(shù)量應(yīng)該不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

D.經(jīng)濟(jì)資本是會(huì)計(jì)資本與監(jiān)管資本的媒介

E.監(jiān)管資本有向經(jīng)濟(jì)資本分離的趨勢(shì)

10.某國(guó)家的一家銀行為避免此國(guó)的金融動(dòng)蕩給銀行帶來損失,可采用的

風(fēng)險(xiǎn)管理方法有()。

A.積極開展國(guó)際業(yè)務(wù)來分散面臨的風(fēng)險(xiǎn)

B.通過相應(yīng)的衍生品市場(chǎng)來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.通過資產(chǎn)負(fù)債的匹配來進(jìn)行自我風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.更多發(fā)放有擔(dān)保的貸款為銀行保險(xiǎn)

E.提高低信用級(jí)別客戶貸款的利率來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

11.商業(yè)銀行的核心資本包括()。

A.權(quán)益資本B.混合性債務(wù)工具C.公開儲(chǔ)備D.未公開儲(chǔ)備

E.重估儲(chǔ)備

12.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則有()。

A.安全性B.約束性C.流動(dòng)性D.效益性E.規(guī)模性

三、判斷題共11題

1.我國(guó)商業(yè)銀行的核心資本包括普通股.優(yōu)先股.資本公積.盈余公積.未

分配利潤(rùn)和少數(shù)股權(quán).可轉(zhuǎn)換債券。()

2.分散投資不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。()

3.商業(yè)銀行面臨的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義

務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化,影響金融產(chǎn)品的價(jià)值,從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人

造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。()

4.1973年,布萊克?舒爾斯.默頓成功推導(dǎo)出美式期雙定價(jià)的一般模型,

為當(dāng)時(shí)的金融衍生品定價(jià)及廣泛應(yīng)用鋪平了道路,開辟了風(fēng)險(xiǎn)管理的全新領(lǐng)域被

稱為華爾街的第二次數(shù)學(xué)革命。()

5.銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)應(yīng)該首先選擇風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略。()

6.在預(yù)期收益相同的情況下,投資者總是更愿意投資標(biāo)準(zhǔn)差更小的費(fèi)產(chǎn)()。

7.經(jīng)濟(jì)資本就是會(huì)計(jì)資本。()

8.銀行實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是要消除銀行經(jīng)營(yíng)過程中的風(fēng)險(xiǎn)。()

9.資本充足率是指資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率,這里的資本指的是賬面意

義上的會(huì)計(jì)資本。()

10.經(jīng)濟(jì)資本能夠用于彌補(bǔ)銀行的預(yù)期損失和非預(yù)期損失。()

11.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。()

答案

單選題

1—5、DBCDD6—10、ABBCD11—15、DCAAA

16—20、BCBCB21—25BCBAC26—30、DBBCB

31—35、CBABB36—40、BBDCD41—45、ADDDD

46—50、CCA51—52、DB

多選

1,BC2、ABCDE3、ACD4、ACDE5、ABCDE6、BCDE

7、CDE8、ABC9、ACD10、ABCD11、AC12、ACD

判斷題

1—5、XXXXX6—11>VXXXXX

項(xiàng)目2

一、單選題共21題

1.商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是()。

A.股東大會(huì)B.董事會(huì)C.監(jiān)事會(huì)D.高層管理者

2.()負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。

A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.股東大會(huì)D.高級(jí)管理層

3.商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括()。

A.因果關(guān)系分析B.VARC.敏感性分析D.情景分析

4.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種,下列對(duì)于商

業(yè)銀行集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置的說法中,錯(cuò)誤的是()。

A.涉及的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域非常全面

B.并不適合所有的商業(yè)銀行采用

C.資金投入巨大

D.不利于絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息

5.()是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排。

A.商業(yè)銀行公司治理B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

6.()負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系。

A.監(jiān)事會(huì)B.高級(jí)管理層C.股東大會(huì)D.董事會(huì)

7.商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級(jí)部門的文件和()。

A.國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)B.儲(chǔ)蓄系統(tǒng)C.信用卡系統(tǒng)D.互聯(lián)網(wǎng)上下

載的相關(guān)數(shù)據(jù)

8.商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系是風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié),負(fù)責(zé)建立.實(shí)施,

及制定相關(guān)政策的主體部門是()。

A.董事會(huì)B.股東大會(huì)C.董事會(huì)和高級(jí)管理層D.董事會(huì)、

監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層

9.商業(yè)銀行公司治理的核心是()。

A.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系

B.在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下,保證股東利益最大化

C.在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下,通過信息披露制度完善股東對(duì)公司管

理層的監(jiān)督

D.在所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下,為解決委托代理關(guān)系而建立董事會(huì).高

管層組成體系和制衡機(jī)制。

10.()必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況

的通告。

A.監(jiān)事會(huì)B.高級(jí)管理層C.股東大會(huì)D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

11.關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則,下面的論述中,正確的是()。

A.內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程和各個(gè)操作環(huán)節(jié),并須由

全體人員參與

B.商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之”的要求

C.內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性,除董事會(huì)和高層管理者外任何人不得擁有

不受內(nèi)部控制的權(quán)力

D.內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系

12,風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括()兩個(gè)環(huán)節(jié)。

A.感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn)

B.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

C.感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

D.計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)

13.以下幾項(xiàng)中不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能的是()。

A.價(jià)格確認(rèn)B.模型創(chuàng)建C.降低風(fēng)險(xiǎn)D.技術(shù)支持

14.最高風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)制定的風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)政策和指導(dǎo)原則需要提

交()批準(zhǔn)。

A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.股東大會(huì)D.高級(jí)管理層

15.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種,下列對(duì)于

商業(yè)銀行分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)分析中,錯(cuò)誤的是()。

A.難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息

B.商業(yè)銀行無法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力

C.不利于商業(yè)銀行形成強(qiáng)大的定價(jià)能力

D.不利于商業(yè)銀行的進(jìn)一步發(fā)展

16.()對(duì)金融機(jī)構(gòu)的一般事務(wù)及會(huì)計(jì)事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督,是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)

構(gòu),對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

A.監(jiān)事會(huì)B.黨委C.紀(jì)委D.董事會(huì)

17.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括()。

A.故障樹法B.VaRC.專家預(yù)測(cè)法D.流程圖分析法

18.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理.有效配置監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資

本的基礎(chǔ),國(guó)際先進(jìn)銀行為加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力開發(fā)了多種針對(duì)

不同風(fēng)險(xiǎn)種類的量化方法。下列那種不屬于商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法()o

A.敏感性分析B.因果關(guān)系分析C.壓力測(cè)試分析D.VAR分

19.在商業(yè)銀行的下列活動(dòng)中,不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量D.風(fēng)險(xiǎn)控制

20.在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷,以

便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制,這是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D.風(fēng)險(xiǎn)控制

21.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是()。

A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.高級(jí)管理層D.銀行內(nèi)部的各個(gè)部門

及其人員

二、多選題共6題

1.在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中,下列那些環(huán)節(jié)屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程()。

A.風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)B.風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定C.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量D.風(fēng)險(xiǎn)額度

分配E.風(fēng)險(xiǎn)控制

2.下列關(guān)于商業(yè)銀行公司治理的說法中正確的是。

A.商業(yè)銀行公司治理是指控制.管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排

B.其核心是所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的兩權(quán)分離

C.商業(yè)銀行公司治理是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)利分配體系的具體表現(xiàn)

形式

D.良好的商業(yè)銀行公司治理能夠激勵(lì)董事會(huì)和管理層追求符合商業(yè)銀行和

股東利益的目標(biāo)

E.良好的商業(yè)銀行公司治理便于有效的監(jiān)督

3.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理涉及到大量的數(shù)據(jù),屬于外部數(shù)據(jù)的有()。

A.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)B.外部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)C.行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析數(shù)據(jù)

D.客戶在本行的信用記錄E.外部損失數(shù)據(jù)

4.公司董事會(huì)作為風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)組織機(jī)構(gòu),其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在下

列那幾個(gè)方面。

A.董事會(huì)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)B.董事會(huì)負(fù)責(zé)識(shí)別.計(jì)量.檢

測(cè)和控制各種風(fēng)險(xiǎn)

C.董事會(huì)是我國(guó)商業(yè)所特有的機(jī)構(gòu)D.風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)應(yīng)當(dāng)是董事會(huì)成

E.堇事會(huì)負(fù)責(zé)確定商業(yè)銀行可以承受的總體風(fēng)險(xiǎn)水平

5.關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置的下列說明中,正確的是。

A.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具有高度獨(dú)立性

B.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門不能具有或者只能具有非常有限的風(fēng)險(xiǎn)管理策略

執(zhí)行權(quán)

C.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)必須相互獨(dú)立,不能互通信息

D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以合二為一,以便信息的交

流與共享

E.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門通常有集中型和分散性兩種類型

6.商業(yè)銀行所采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)當(dāng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)包括()。

A.降低銀行經(jīng)營(yíng)過程中所面臨的風(fēng)險(xiǎn)

B.通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析,發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理過程中存在的問題,以完善管理

流程

C.風(fēng)險(xiǎn)管理策略和戰(zhàn)略符合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求

D.提高銀行的資金利用效率E.在成本收益基礎(chǔ)上保持銀行經(jīng)營(yíng)的有

效性。

三、判斷題共5題

1.實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理是有成本的,風(fēng)險(xiǎn)管理體系并不是越復(fù)雜越好。()

2.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的監(jiān)督.評(píng)價(jià)部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè).執(zhí)行部門

密切聯(lián)系,共同分析出現(xiàn)的新情況和新問題,以便內(nèi)控體系作用的充分發(fā)揮。()

3.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是與股東大會(huì).董事會(huì).監(jiān)事會(huì)并列的機(jī)構(gòu)。()

4.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力,是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要

手段,因此商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是控制以至最終消除風(fēng)險(xiǎn)。()

5.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類,其中內(nèi)部數(shù)

據(jù)是指通過國(guó)內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。()

答案

單選題

1—5、BDADA6—10、DDCDB11—15、ACCAD16—20、ABBBA

21D

多選題

1、ACE2、ACDE3、ABCE4、ADE5、ABE6、BCE

判斷題

1—5.VXXXX

項(xiàng)目3

一、單選題共131題

1.商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和

評(píng)價(jià),其主體是()0

A.商業(yè)銀行B.專家C.債務(wù)人D.客戶

2.下面有關(guān)違約概率的說法,錯(cuò)誤的是()。

A.違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或

履行相關(guān)義務(wù)的可能性

B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中,違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)

違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者

C.計(jì)算違約概率時(shí),參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限,同時(shí)必須包括違約

率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期

D.在違約概率估計(jì)過程中,參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好

3.在貸款定價(jià)過程中。用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括()0

A.借款者信用狀況的數(shù)據(jù)B.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù)

C.擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù)D.部門成本的數(shù)據(jù)

4.在授權(quán)管理中,如果由自動(dòng)化系統(tǒng)來計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相一致的信貸條件時(shí),

有權(quán)單獨(dú)設(shè)立信貸條件的是

A.營(yíng)銷人員B.風(fēng)險(xiǎn)分析人員C.信貸審批人員D.信貸組合

管理人員

5.下列不屬于對(duì)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具備的前提條件的是()o

A.了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分布B.確定銀行對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)敞口所提取的風(fēng)險(xiǎn)

準(zhǔn)備金額度

C.確定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的額度,以及這些敞口的損失相關(guān)性D.確定銀

行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍程度

6.某銀行貸出了了價(jià)值為10億元人民幣的等級(jí)為A的貸款,假定在第一

年違約的總價(jià)值為2000萬人民幣,第二年違約的總價(jià)值為1000萬人民幣,則

該類貸款前兩年的累計(jì)死亡率為()。

A.1%B.1.02%C.2%D.3%

7.在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí),不需要考慮的因素是

()。

A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性B.經(jīng)濟(jì)前景C.收益率D.過去

的組合集中情況

8.()不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個(gè)人客戶。

A.抵押房貸B.車貸C.新申請(qǐng)客戶D.信用卡消費(fèi)

9.商業(yè)銀行在貸后管理中,常常進(jìn)行貸款重組活動(dòng),即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)(期

限.金額.利率.費(fèi)用.擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整.重新安排.重新組織,其目的主要

在于()。

A.增加收益B.提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率C.降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

D.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置

10.銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí),第一步是()o

A.分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下可能的變動(dòng)情況

B.根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失

C.設(shè)定情景假設(shè)

D.根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失

11.將固定收益證券和總收益互換.信用違約互換.信用價(jià)差遠(yuǎn)期合約或

期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)是()。

A.復(fù)制信用票據(jù)B.信用組合證券化C.信用聯(lián)動(dòng)結(jié)構(gòu)化票據(jù)

D.合成債券

12.單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總一般()資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。

A.大于B.小于C.等于D.不確定

13.在經(jīng)濟(jì)資本的配置中,以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子,

根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于()0

A.預(yù)期損失分配法B.損失變化分配法C.矩陣分解法D.非

預(yù)期損失分配法

14.從操作層面上講,()不用于經(jīng)濟(jì)資本的配置。

A.預(yù)期損失分配法B.損失變化分配法C.矩陣分解法D.收

入變動(dòng)法

15.就我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言,()是其面臨的最大的.最主要的

風(fēng)險(xiǎn)。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)

16.典型的組合信用模型通常采用()方法通過對(duì)可能的情景進(jìn)行模擬來

計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。

A.資產(chǎn)分組B.集中度指標(biāo)C.蒙特卡羅模擬D.歷史損失數(shù)

據(jù)均值與方差替代

17.在商業(yè)銀行貸款定價(jià)領(lǐng)域,美國(guó)銀行家信托公司最先提出RAROC方

法,目前被銀行界廣泛采用,其一般公式為:RAROC=(某項(xiàng)貸款的一年收入-

各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本,這一指標(biāo)代表()。

A.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率B.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率C.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)

率D.風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率

18.假定某企業(yè)當(dāng)年的銷售收入為100萬元,銷售成本為80萬元,則其銷

售毛利率為()0

A.80%B.20%C.125%D.150%

19.在過去的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),國(guó)際銀行業(yè)都是通過專家判斷法來對(duì)客戶

進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí),這類系統(tǒng)中的5cs方法不考慮的因素為()o

A.債務(wù)人資本實(shí)力B.債務(wù)人還款能力C.信貸專家的主觀估計(jì)

D.貸款抵押品

20.商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的,以下

有關(guān)限額管理的說法,不正確的是()。

A.限額是指對(duì)某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的在一定時(shí)期內(nèi),商

業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露

B.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆

C.在限額管理中,給予客戶的授信額度只包含貸款,而不包括其他或有負(fù)

D.商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供

授信,還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信.在本行的原有授信.和準(zhǔn)備發(fā)

放的新授信一并加以考慮

21.壓力測(cè)試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù),主要分為敏感性

分析和()兩種方法。

A.情景分析法B.分解分析法C.失誤數(shù)分析法D.專家調(diào)查

分析法

22.客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段,在以下

各項(xiàng)中,它的內(nèi)容不包括()。

A.客戶信用評(píng)級(jí)B.風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證

C.校正各風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)D.對(duì)評(píng)級(jí)結(jié)果的應(yīng)用進(jìn)行測(cè)試

23.在商業(yè)銀行進(jìn)行國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理時(shí),經(jīng)常會(huì)遇到這樣的情況:一個(gè)

具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外

匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)

叫做()0

A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B.外匯風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)

24.以下各模型不屬于信用評(píng)分模型的是()。

A.線性概率模型B.Probit模型C.Logit模型D.死亡率模型

25.關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子,下列說法錯(cuò)誤的是()o

A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)

險(xiǎn)

B.某組合風(fēng)險(xiǎn)越大,其資本轉(zhuǎn)換因子越高

C.同樣的資本,風(fēng)險(xiǎn)高的組合計(jì)劃的授信額就越高

D.通過資本轉(zhuǎn)換因子,可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表

示的組合限額

26.重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是()0

A.黑色預(yù)警法B.藍(lán)色預(yù)警法C.紅色預(yù)警法D.橙色預(yù)警法

27.按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特征的不同,商業(yè)銀行的客戶可以分為()

A.法人客戶和個(gè)人客戶B.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

C.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶D.公共客戶和私人客戶

28.在限額管理過程中需要進(jìn)行的決策不包括()。

A.確定限額的結(jié)構(gòu)B.確定用來計(jì)算限額的方法

C.確定限額的約束性D.確定限額管理的具體信貸種類

29.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法,錯(cuò)誤的是()。

A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約

B.信用衍生品的基本功能:違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的

C.信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式

D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn),也可用于對(duì)沖信用質(zhì)

量下降的風(fēng)險(xiǎn)

30.假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C,有3個(gè)分配單元,對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分

別為CVAR1.CVAR2.CVAR3,如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的

經(jīng)濟(jì)資本配置方法,則第2個(gè)單元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為()0

A.CVAR2B.CxC.CVAR2D.Cx

31.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》,下面不屬于違約的一種情況是()。

A.銀行停止對(duì)貸款計(jì)息

B.債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過60

C.銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失

D.銀行認(rèn)定,除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話),借款人可

能無法金額償還對(duì)銀行集團(tuán)的債務(wù)

32.有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失,下列說法錯(cuò)誤的是()0

A.預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的平均值,而非預(yù)期損失表示資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅

B.相對(duì)于預(yù)期損失,非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在

C.從計(jì)量角度來看,非預(yù)期損失是可以確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的

D.通常情況下,穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上

的非預(yù)期損失

33.一家銀行以利率12%貸款給某企業(yè)20億人民幣,期限為1年。銀行為

轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)而購買總收益互換。按該合約規(guī)定(以一年為支付期),

銀行向信用保護(hù)賣方支付以固定利率15%為基礎(chǔ)的收益,該支付流等于固定利

率加上貸款市場(chǎng)價(jià)值的變化,同時(shí),信用保護(hù)賣方向銀行支付浮動(dòng)利率的現(xiàn)金流。

假定互換期末浮動(dòng)利率為13%,在支付期內(nèi)貸款市場(chǎng)價(jià)值下降10%,那么銀行

向交易對(duì)方支付的現(xiàn)金流的利率和從交易對(duì)手處獲得的現(xiàn)金流的利率分別為

()。

A.10%和13%B.5%和13%C.15%和10%D.5%和15%

34.根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》中

的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則,借款人無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也肯

定要造成較大損失的貸款屬于()。

A.次級(jí)類貸款B.損失類貸款C.可疑類貸款D.關(guān)注類貸款

35.與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有所不同,商業(yè)銀行在識(shí)別和分析貸

款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)更加關(guān)注()可能造成的影響。

A.管理層風(fēng)險(xiǎn)B.生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)

36.有關(guān)集團(tuán)客戶,下列說法錯(cuò)誤的是()?

A.存在投資關(guān)系,在股權(quán)或經(jīng)營(yíng)決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系,

或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人)所控制的企事業(yè)法人群體

B.無論是否存在投資關(guān)系,通過自然人或與其關(guān)系密切的家庭成員作為主

要投資人和關(guān)鍵管理人員,或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體

C.存在關(guān)聯(lián)交易.資產(chǎn)重組或可能不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn).收入和利

潤(rùn)等行為,且使授信申請(qǐng)人償債能力受到較大影響.可能使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)

險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體

D.以資本為主要聯(lián)結(jié)紐帶,以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司.子公

司.參股公司及其他成員企業(yè)或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體,

其自身也具有企業(yè)法人資格

37.關(guān)于CreditRisk+模型的以下說法,不正確的是()。

A.根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析

B.假定每筆貸款只有違約.不違約兩種狀態(tài)

C.認(rèn)為同種類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且相互獨(dú)立的

D.組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增加而更加接近正態(tài)分布

38.商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中,建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV

的主要目的是()<>

A.為了發(fā)行證券B.為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離

C.為了購買權(quán)益資產(chǎn)D.為了保證投資者本息的按期支付

39.可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是()o

A.單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額B.組合風(fēng)險(xiǎn)限額C.集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額

D.以上均不對(duì)

40.()不屬于在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)明確考慮的因素。

A.處理該筆貸款所花費(fèi)的成本B.由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成

C.資本金要求所帶來的成本D.客戶的規(guī)模

41.采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)

模型是()o

A.CreditRisk+B.CreditMonitorC.CreditMetricisD.Credit

PortfolioView

42.Credimetrics的核心思想是()。

A.組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響,而且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)

其價(jià)值產(chǎn)生影響

B.公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特征

C.債券或貸款的違約遵從泊松過程,與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān)

D.信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果

43.按照國(guó)際管理,商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)和個(gè)人的信用評(píng)定一般分別采用()。

A.評(píng)級(jí)方法和評(píng)分方法B.評(píng)級(jí)方法和評(píng)級(jí)方法

C.評(píng)分方法和評(píng)級(jí)方法D.評(píng)分方法和評(píng)分方法

44.()不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。

A.抵押B.質(zhì)押C.保證D.信用證

45.商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的()。

A.預(yù)期損失B.災(zāi)難性損失C.非預(yù)期損失D.常規(guī)性損失

46.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)

進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,其中包括經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo).資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營(yíng)類指

標(biāo),以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)的是()

A.資本充足率B.股本凈回報(bào)率C.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度D.不良

貸款撥備覆蓋率

47.在財(cái)務(wù)分析過程中,用來衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的指標(biāo)不包括()。

A.存貨周轉(zhuǎn)率B.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率C.資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率D.資產(chǎn)負(fù)

債率

48.在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過程中,商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力.營(yíng)運(yùn)

能力.資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,以下各財(cái)務(wù)比率

不屬于營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)的是()o

A.存貨周轉(zhuǎn)率B.資產(chǎn)回報(bào)率C.權(quán)益收益率D.資產(chǎn)負(fù)債率

49.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法,錯(cuò)誤的是()。

A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約

B.信用衍生品的基本功能:違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的

C.信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實(shí)物或現(xiàn)金兩種方式

D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉全部的違約風(fēng)險(xiǎn),也可用于對(duì)沖信用質(zhì)

量下降的風(fēng)險(xiǎn)

50.假定某銀行2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款200億人民幣,其中正常貸

款180億人民幣,其共有一般準(zhǔn)備8億人民幣,專項(xiàng)準(zhǔn)備1億人民幣,特種準(zhǔn)

備1億人民幣,則其不良貸款撥備覆蓋率約為()o

A.5%B,5.6%C.20%D.50%

51.以下各因素中,商業(yè)銀行在進(jìn)行一般貸款定價(jià)時(shí)不需要明確考慮的是

()。

A.資本金要求所帶來的成本B.處理該筆貸款所花費(fèi)的成本

C.客戶的規(guī)模D.由于貸款可能發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本

52.假定某企業(yè)2006年的銷售成本為50萬元,銷售收入為100萬元,年

初資產(chǎn)總額為170萬元,年底資產(chǎn)總額為190萬元,則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()o

A.20%B.26%C.53%D.56%

53.一般而言,以下因素不會(huì)造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的是()。

A.借款人財(cái)務(wù)杠桿提高B.借款人收益波動(dòng)性變大C.利率水平降

低D.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條

54.可用于對(duì)沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是

()。

A.總收益互換B.信用違約互換C.信用價(jià)差衍生產(chǎn)品D.信

用聯(lián)動(dòng)票據(jù)

55.假設(shè)某銀行在2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí),其正常類貸款為80億人民幣,

關(guān)注類貸款為15億人民幣,次級(jí)類貸款為3億人民幣,可疑類貸款為1億人民

幣,損失類貸款為1億人民幣,則其不良貸款率為()。

A.2%B.5%C.20%D.25%

56.一般認(rèn)為,顯著影響新興市場(chǎng)國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括()。

A.該國(guó)匯率水平B.該國(guó)通貨膨脹率水平C.違約史指標(biāo)D.人

均收入

57.在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行合并報(bào)表時(shí),下列說法正確的是()。

A.合并報(bào)表既是集團(tuán)的反映,也反映了其中每個(gè)法律實(shí)體的償債能力,因

而能夠滿足債權(quán)人的分析要求

B.母公司和子公司的債權(quán)人對(duì)企業(yè)的債權(quán)要求權(quán)通常是針對(duì)獨(dú)立的法律主

體,而不是針對(duì)經(jīng)濟(jì)主體

C.合并報(bào)表能為預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù)

D.合并報(bào)表雖以母公司觀點(diǎn)編報(bào),但可同時(shí)為母公司與子公司的股東服務(wù)

58.組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于()o

A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C.特定風(fēng)險(xiǎn)D.宏觀風(fēng)險(xiǎn)

59.以下說法中不正確的是()o

A.違約頻率即通常所稱的違約率B.違約概率和違約頻率不是同一個(gè)

概念

C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率與不良率是

不可比的

60.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的

評(píng)級(jí)系統(tǒng),其中第一維是借款人評(píng)級(jí),第二維是()。

A.債務(wù)人評(píng)級(jí)B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)C.不良貸款評(píng)級(jí)D.貸款評(píng)級(jí)

61.商業(yè)銀行在貸款定價(jià)過程中,用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)

不包括()o

A.借款者信用狀況的數(shù)據(jù)B.部門成本的數(shù)據(jù)

C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù)D.擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù)

62.假設(shè)某銀行在2006會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí),其正常貸款為95億人民幣,次

級(jí)類貸款為3億人民幣,可疑類貸款為1億人民幣,損失類貸款為1億人民幣,

則其不良貸款率為()o

A.2%B.5%C.20%D.25%

63.采用VaR方法來計(jì)算非預(yù)期損失時(shí),需首先確定()o

A.信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布B.信貸資產(chǎn)組合價(jià)值的分布

C.不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特征D.信貸資產(chǎn)組合的組成成分

64.目前,在國(guó)際銀行業(yè)中使用最多的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效考核指標(biāo)RAROC的

計(jì)算公式為()o

A.RAROC=(收入■預(yù)期損失?其他各項(xiàng)費(fèi)用)/監(jiān)管資本

B.RAROC=(收益■非預(yù)期損失-其他各項(xiàng)費(fèi)用)/監(jiān)管資本

C.RAROC=(收益?預(yù)期損失■其他各項(xiàng)費(fèi)用)/經(jīng)濟(jì)資本

D.RAROC=(收入■非預(yù)期損失■其他各項(xiàng)費(fèi)用)/經(jīng)濟(jì)資本

65.()不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的手段。

A.授權(quán)管理B.貸款流程控制C.貸款定價(jià)D.客戶財(cái)務(wù)分析

66.下面有關(guān)違約概率的說法,錯(cuò)誤的是()。

A.違約概率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或

履行相關(guān)義務(wù)的可能性

B.在違約概率估計(jì)過程中,參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好

C.計(jì)算違約概率時(shí),參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限,同時(shí)必須包括違約

率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期

D.《巴塞爾新資本協(xié)議》中,違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)

違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者

67.信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的主要吸引力在于()?

A.可獲得更高的投資收益B.可完全規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)

C.可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達(dá)到的避稅功能

D.不需要對(duì)相關(guān)的證券進(jìn)行實(shí)際投資,而是通過人為方式就能夠獲得標(biāo)的

資產(chǎn)的現(xiàn)金收益

68.關(guān)于商業(yè)銀行信息披露的以下說法,不正確的是()o

A.信息披露是一種中立.良性的政策手段B.通過強(qiáng)化信息披露可以

達(dá)到強(qiáng)化市場(chǎng)約束的目的

C.有效的信息披露可以向市場(chǎng)參與者提供信息D.商業(yè)銀行需要向市

場(chǎng)參與者提供盡可能多的信息

69.假定某銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C,有3個(gè)分配單元,非預(yù)期損失總額為

CVAR,不包括每個(gè)單元所對(duì)應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVAR1.CVAR2.CVAR3,

如果該商業(yè)銀行采用基于邊際非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法,則第2個(gè)單

元對(duì)應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為().

A.CVAR2B.C*CVAR2C.C*CVAR2/(CVAR1+CVAR2+CVAR3)

D.C*(CVAR-CVAR2)/(3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3)

70.假定某企業(yè)2006年的稅后收益為50萬元,支出的利息費(fèi)用為20萬元,

其所得稅稅率為35%,且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元,則其資產(chǎn)回報(bào)率

(ROA)約為()。

A.28%B.35%C.39%D.40%

71.與一般單個(gè)企業(yè)不同的是,在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及

到()

A.分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的問題B.匯總報(bào)表與合并報(bào)表問題

C.分析企業(yè)償債能力的問題D.分析企業(yè)還款能力的問題

72.與一般單個(gè)企業(yè)不同的是,商業(yè)銀行在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還

需要涉及到()o

A.分析企業(yè)經(jīng)營(yíng)能力的問題B.分析企業(yè)償債能力的問題

C.匯總報(bào)表與合并報(bào)表問題D.分析企業(yè)還款能力的問題

73.假定目前市場(chǎng)上1年期零息國(guó)債的收益率為10%,1年期信用等級(jí)為B

的零息債券的收益率為15。8%,且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下,債券持

有者本金或利息的回收率為0,則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理,上述有風(fēng)險(xiǎn)債券的違

約概率約為()o

A.2.5%B.5%C.10%D.15%

74.與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不同,專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是()o

A.對(duì)常規(guī)信息進(jìn)行定期報(bào)告B.至少每年準(zhǔn)備一次

C.僅對(duì)影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行報(bào)告D.定期報(bào)告的

75.經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的()

A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.災(zāi)難性損失D.常規(guī)性損失

76.商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí),不需要考慮

的因素是()o

A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性B.過去的組合集中情況C.資本收益

率D.經(jīng)濟(jì)前景

77.CreditMonitor對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是()。

A.保險(xiǎn)學(xué)的精算理論B.默頓期權(quán)定價(jià)理論

C.經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論D.資產(chǎn)組合理論

78.可用于對(duì)沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是

()。

A.總收益互換B.信用違約互

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論